フィデリティ投信株式会社｜訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）｜EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券届出書の訂正届出書 |
【提出先】 | 関東財務局長殿 |
【提出日】 | 2026年10月16日提出 |
【発行者名】 | フィデリティ投信株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 コルビー・ペンゾーン |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区六本木七丁目７番７号 |
【事務連絡者氏名】 | 照沼 加奈子 |
【電話番号】 | 03－4560－6000 |
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジ付き） フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） |
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】 | 各ファンドにつき２兆円を上限とします。 |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出致しましたので、2026年４月16日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の情報について訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
の部分は訂正部分を示します。
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜訂正前＞
① ファンドの目的
ファンドは、主としてフィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、米国国債／政府機関債、米国高利回り社債（ハイ・イールド債券）、先進国債券（除く米国）およびエマージング諸国の債券等を中心に分散投資を行ない、利息等収入の確保を図るとともに、値上がり益の追求を目指し、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
② ファンドの信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、ＡコースおよびＢコースの合計で２兆円を限度として信託金を追加することができます。追加信託が行なわれたときは、受託会社はその引受けを証する書面を委託会社に交付します。
また、委託会社は受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、当該限度額を変更することができます。
③ ファンドの基本的性格
ファンドは追加型株式投資信託であり、一般社団法人資産運用業協会が定める商品の分類方法において、以下のとおり分類されます。
商品分類表
「Ａコース」、「Ｂコース」共通
単位型・追加型
| 投資対象地域
| 投資対象資産 （収益の源泉） |
単 位 型 投 信
追 加 型 投 信
|
国 内
海 外
内 外 |
株 式
債 券
不動産投信
その他資産 （ ）
資産複合
|
（注）ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
＜商品分類表（網掛け表示部分）の定義＞
追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
内 外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債 券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
属性区分表
「Ａコース」
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
株式 一般 大型株 中小型株
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 （ ）
不動産投信
その他資産 (投資信託証券(債券(一般)))
資産複合 （ ） 資産配分固定型 資産配分変更型
|
年１回
年２回
年４回
年６回 （隔月）
年12回 （毎月）
日々
その他 （ ） |
グローバル
日本
北米
欧州
アジア
オセアニア
中南米
アフリカ
中近東 （中東）
エマージング |
ファミリーファンド
ファンド・オブ・ファンズ |
あり （フルヘッジ）
なし
|
（注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
「Ｂコース」
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
株式 一般 大型株 中小型株
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 （ ）
不動産投信
その他資産 (投資信託証券(債券(一般)))
資産複合 （ ） 資産配分固定型 資産配分変更型
|
年１回
年２回
年４回
年６回 （隔月）
年12回 （毎月）
日々
その他 （ ） |
グローバル
日本
北米
欧州
アジア
オセアニア
中南米
アフリカ
中近東 （中東）
エマージング |
ファミリーファンド
ファンド・オブ・ファンズ |
あり （ ）
なし
|
（注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※ ファンドは、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資しますので、「商品分類表」と「属性区分表」の投資対象資産は異なります。
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
＜属性区分表（網掛け表示部分）の定義＞
その他資産（投資信託証券（債券（一般）））…目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券（投資形態がファミリーファンド又はファンド・オブ・ファンズのものをいいます。）を通じて主として債券のうち公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものに投資する旨の記載があるものをいいます。
年12回（毎月）…目論見書又は投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
日本、北米、欧州、エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本、北米地域、欧州地域およびエマージング地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
あり（フルヘッジ）…目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし…目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
（注）上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社団法人資産運用業協会のホームページ（アドレス：https://www.imaj.or.jp/）をご覧ください。
（参考）ファンドの仕組み
【画像・図表はPDF原本参照】
④ ファンドの特色
ファンドが主として投資を行なうマザーファンドの特色は以下の通りです。
● 性格の異なる世界の代表的な４債券セクターへ投資することにより、リスク分散を図りながら、利息等収入の確保を図るとともに値上がり益の追求を目指します。
● 毎月決算を行ないます。
■ 米国国債／政府機関債、米国高利回り社債（ハイ・イールド債券）、先進国債券（除く米国）およびエマージング債券を主要な投資対象として分散投資を行ない、利息等収入の確保と値上り益の追求を目指します。
■ 各投資対象についての長期的な分析から資産配分を算出し、長期的にこの配分を維持するアプローチを基本とした運用を行ないます。
■ 異なる性格を持つ債券セクターを組み合わせることにより、ポートフォリオ全体のリスクの低減効果が期待できます。
■ 債券等の発行体の信用力分析にあたっては、アナリストによる独自の企業調査情報等を活用し、計量分析も用いて銘柄の選別を行ないます。
■ ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。
■ 債券等の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行なう場合があります。
■ マザーファンドの先進国債券（除く米国）に関する運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルおよびFILインベストメント・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ・アール・エル（注）に、運用の指図に関する権限を委託します。
（注）2026年３月２日付けで、ファンドにおける運用の指図に関する権限の委託先が、「FIL（ルクセンブルグ）・エスエイ」から変更になりました。なお、当該変更は、組織変更（吸収合併）に伴うもので、当該ファンドに係る運用方針や運用スタイル等に変更ありません。
■ マザーファンドのアセット・アロケーション、米国国債／政府機関債、米国高利回り社債（ハイ・イールド債券）、エマージング諸国等に関する運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託します。
■ ただし、資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
＜訂正後＞
① ファンドの目的
ファンドは、主としてフィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、米国国債／政府機関債、米国高利回り社債（ハイ・イールド債券）、先進国債券（除く米国）およびエマージング諸国の債券等を中心に分散投資を行ない、利息等収入の確保を図るとともに、値上がり益の追求を目指し、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
② ファンドの信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、ＡコースおよびＢコースの合計で２兆円を限度として信託金を追加することができます。追加信託が行なわれたときは、受託会社はその引受けを証する書面を委託会社に交付します。
また、委託会社は受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、当該限度額を変更することができます。
③ ファンドの基本的性格
ファンドは追加型株式投資信託であり、一般社団法人資産運用業協会が定める商品の分類方法において、以下のとおり分類されます。
商品分類表
「Ａコース」、「Ｂコース」共通
単位型・追加型
| 投資対象地域
| 投資対象資産 （収益の源泉） |
単 位 型 投 信
追 加 型 投 信
|
国 内
海 外
内 外 |
株 式
債 券
不動産投信
その他資産 （ ）
資産複合
|
（注）ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
＜商品分類表（網掛け表示部分）の定義＞
追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
内 外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債 券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
属性区分表
「Ａコース」
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
株式 一般 大型株 中小型株
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 （ ）
不動産投信
その他資産 (投資信託証券(債券(一般)))
資産複合 （ ） 資産配分固定型 資産配分変更型
|
年１回
年２回
年４回
年６回 （隔月）
年12回 （毎月）
日々
その他 （ ） |
グローバル
日本
北米
欧州
アジア
オセアニア
中南米
アフリカ
中近東 （中東）
エマージング |
ファミリーファンド
ファンド・オブ・ファンズ |
あり （フルヘッジ）
なし
|
（注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
「Ｂコース」
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
株式 一般 大型株 中小型株
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 （ ）
不動産投信
その他資産 (投資信託証券(債券(一般)))
資産複合 （ ） 資産配分固定型 資産配分変更型
|
年１回
年２回
年４回
年６回 （隔月）
年12回 （毎月）
日々
その他 （ ） |
グローバル
日本
北米
欧州
アジア
オセアニア
中南米
アフリカ
中近東 （中東）
エマージング |
ファミリーファンド
ファンド・オブ・ファンズ |
あり （ ）
なし
|
（注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※ ファンドは、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資しますので、「商品分類表」と「属性区分表」の投資対象資産は異なります。
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
＜属性区分表（網掛け表示部分）の定義＞
その他資産（投資信託証券（債券（一般）））…目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券（投資形態がファミリーファンド又はファンド・オブ・ファンズのものをいいます。）を通じて主として債券のうち公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものに投資する旨の記載があるものをいいます。
年12回（毎月）…目論見書又は投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
日本、北米、欧州、エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本、北米地域、欧州地域およびエマージング地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
あり（フルヘッジ）…目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし…目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
（注）上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社団法人資産運用業協会のホームページ（アドレス：https://www.imaj.or.jp/）をご覧ください。
（参考）ファンドの仕組み
【画像・図表はPDF原本参照】
④ ファンドの特色
ファンドが主として投資を行なうマザーファンドの特色は以下の通りです。
● 性格の異なる世界の代表的な４債券セクターへ投資することにより、リスク分散を図りながら、利息等収入の確保を図るとともに値上がり益の追求を目指します。
● 毎月決算を行ないます。
■ 米国国債／政府機関債、米国高利回り社債（ハイ・イールド債券）、先進国債券（除く米国）およびエマージング債券を主要な投資対象として分散投資を行ない、利息等収入の確保と値上り益の追求を目指します。
■ 各投資対象についての長期的な分析から資産配分を算出し、長期的にこの配分を維持するアプローチを基本とした運用を行ないます。
■ 異なる性格を持つ債券セクターを組み合わせることにより、ポートフォリオ全体のリスクの低減効果が期待できます。
■ 債券等の発行体の信用力分析にあたっては、アナリストによる独自の企業調査情報等を活用し、計量分析も用いて銘柄の選別を行ないます。
■ ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。
■ 債券等の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行なう場合があります。
■ マザーファンドの先進国債券（除く米国）に関する運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルおよびFILインベストメント・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ・アール・エルに、運用の指図に関する権限を委託します。
■ マザーファンドのアセット・アロケーション、米国国債／政府機関債、米国高利回り社債（ハイ・イールド債券）、エマージング諸国等に関する運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託します。
■ ただし、資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
（３）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
① ファンドの仕組み
ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行ないます。「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、取得申込者から集めた資金をまとめてベビーファンド（「Ａコース」および「Ｂコース」）とし、その資金を主としてマザーファンド（「フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド」）に投資して実質的な運用を行なう仕組みです。
ファンドの仕組みは以下の図の通りです。
【画像・図表はPDF原本参照】
② 委託会社およびファンドの関係法人
委託会社およびファンドの関係法人は以下の通りです。
(a）委託会社：フィデリティ投信株式会社
ファンドの委託者として、信託財産の運用指図、信託約款の届出、受託会社との信託契約の締結、目論見書・運用報告書の作成、信託財産に組入れた有価証券の議決権等の行使、信託財産に関する帳簿書類の作成等を行ないます。
(b）受託会社：三井住友信託銀行株式会社
ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、信託財産の保管・管理、信託財産の計算（ファンドの基準価額の計算）、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。なお、信託事務の一部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。
(c）販売会社
ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
(d）運用の委託先
名称 | 業務の内容 |
FILインベストメンツ・インターナショナル （所在地：英国） | 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの先進国債券（除く米国）に関する運用の指図を行ないます。 |
FILインベストメント・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ・アール・エル |
|
FIAM LLC （所在地：米国） | 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドのアセット・アロケーション、米国国債／政府機関債、米国高利回り社債（ハイ・イールド債券）、エマージング諸国等に関する運用の指図を行ないます。 |
ただし、委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
（参考）
・ FILインベストメンツ・インターナショナル、FILインベストメント・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ・アール・エルおよびフィデリティ投信株式会社は、独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員です。
フィデリティ・インターナショナルは、世界で280万以上のお客さまに投資に関するソリューション・サービス、退職関連の専門的知見を提供しています。
・ FIAM LLCは、企業年金、公的年金、基金、財団、中央銀行、政府系ファンド、保険会社を含む世界各国の機関投資家を対象とした資産運用サービスに特化しています。FIAM LLCは米国を本拠地とするFMR LLCの子会社です。
※運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託（再委託も含みます。）について、委託会社または委託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場合においても、基本的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。
③ 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要
(a）受託会社と締結している契約
ファンドの根幹となる運用方針、運用制限、信託報酬の総額、手数料等、ファンドの設定・維持のために必要な事項を信託契約で規定しています。
(b）販売会社と締結している契約
委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、一部解約に係る事務の内容、およびこれらに関する手続等について規定しています。
(c）運用の委託先と締結している契約
委託会社が運用の委託先に委託する運用の指図に係る業務の内容、運用の委託先の注意義務、法令等に違反した場合の委託の中止、変更等について規定しています。
④ 委託会社の概況（2026年２月末日現在）
(a）資本金の額 金10億円
(b）沿革
1986年11月17日 フィデリティ投資顧問株式会社設立
1987年２月20日 投資顧問業の登録
同年６月10日 投資一任業務の認可取得
1995年９月28日 社名をフィデリティ投信株式会社に変更
同年11月10日 投資信託委託業務の免許を取得、投資顧問業務と投資信託委託業務を併営
2007年９月30日 金融商品取引業の登録
(c）大株主の状況
株主名 | 住所 | 所有株式数 （株） | 所有比率 （％） |
フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社 | 東京都港区六本木七丁目７番７号 | 20,000 | 100 |
＜訂正後＞
① ファンドの仕組み
ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行ないます。「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、取得申込者から集めた資金をまとめてベビーファンド（「Ａコース」および「Ｂコース」）とし、その資金を主としてマザーファンド（「フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド」）に投資して実質的な運用を行なう仕組みです。
ファンドの仕組みは以下の図の通りです。
【画像・図表はPDF原本参照】
② 委託会社およびファンドの関係法人
委託会社およびファンドの関係法人は以下の通りです。
(a）委託会社：フィデリティ投信株式会社
ファンドの委託者として、信託財産の運用指図、信託約款の届出、受託会社との信託契約の締結、目論見書・運用報告書の作成、信託財産に組入れた有価証券の議決権等の行使、信託財産に関する帳簿書類の作成等を行ないます。
(b）受託会社：三井住友信託銀行株式会社
ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、信託財産の保管・管理、信託財産の計算（ファンドの基準価額の計算）、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。なお、信託事務の一部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。
(c）販売会社
ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
(d）運用の委託先
名称 | 業務の内容 |
FILインベストメンツ・インターナショナル （所在地：英国） | 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの先進国債券（除く米国）に関する運用の指図を行ないます。 |
FILインベストメント・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ・アール・エル |
|
FIAM LLC （所在地：米国） | 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドのアセット・アロケーション、米国国債／政府機関債、米国高利回り社債（ハイ・イールド債券）、エマージング諸国等に関する運用の指図を行ないます。 |
ただし、委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
（参考）
・ FILインベストメンツ・インターナショナル、FILインベストメント・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ・アール・エルおよびフィデリティ投信株式会社は、独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員です。
フィデリティ・インターナショナルは、世界で290万以上のお客さまに投資に関するソリューション・サービス、退職関連の専門的知見を提供しています。
・ FIAM LLCは、企業年金、公的年金、基金、財団、中央銀行、政府系ファンド、保険会社を含む世界各国の機関投資家を対象とした資産運用サービスに特化しています。FIAM LLCは米国を本拠地とするFMR LLCの子会社です。
※運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託（再委託も含みます。）について、委託会社または委託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場合においても、基本的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。
③ 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要
(a）受託会社と締結している契約
ファンドの根幹となる運用方針、運用制限、信託報酬の総額、手数料等、ファンドの設定・維持のために必要な事項を信託契約で規定しています。
(b）販売会社と締結している契約
委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、一部解約に係る事務の内容、およびこれらに関する手続等について規定しています。
(c）運用の委託先と締結している契約
委託会社が運用の委託先に委託する運用の指図に係る業務の内容、運用の委託先の注意義務、法令等に違反した場合の委託の中止、変更等について規定しています。
④ 委託会社の概況（2026年８月末日現在）
(a）資本金の額 金10億円
(b）沿革
1986年11月17日 フィデリティ投資顧問株式会社設立
1987年２月20日 投資顧問業の登録
同年６月10日 投資一任業務の認可取得
1995年９月28日 社名をフィデリティ投信株式会社に変更
同年11月10日 投資信託委託業務の免許を取得、投資顧問業務と投資信託委託業務を併営
2007年９月30日 金融商品取引業の登録
(c）大株主の状況
株主名 | 住所 | 所有株式数 （株） | 所有比率 （％） |
フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社 | 東京都港区六本木七丁目７番７号 | 20,000 | 100 |
２【投資方針】
（１）【投資方針】
＜訂正前＞
① 投資態度
(a）ファンドは、主としてマザーファンド受益証券に投資します。なお、債券等に直接投資を行なうこともできます。
(b）Ａコースは、実質外貨建資産＊については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。Ｂコースは、実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。ただし、資金動向、市況動向等により、委託会社が適切と判断した場合には、上記と異なる場合もあります。
(c）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
(d）有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行なわれる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらと類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行なうことができます。
(e）信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことができます。
＊「実質外貨建資産」とは、ファンドに属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうちファンドに属するとみなした額（ファンドに属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額をいいます。
② ファンドのベンチマーク＊１
Ａコース：為替ヘッジ付きのインデックスが存在しないため、ベンチマークを設定しません。
Ｂコース：複合ベンチマーク(円ベース)＊２
＊１ ベンチマークとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を行なう際の基準となる指標のことです。
＊２ 複合ベンチマーク(円ベース)は、複数の債券指数によって構成され当社で算出しているもので、以下の割合で構成されています。
債券セクター | ベンチマーク | 構成割合 |
米国国債／ 政府機関債 | ブルームバーグ米国政府債インデックス＊３ | 30％ |
先進国債券 （除く米国） | FTSE Ｇ7インデックス(除く米国、ヘッジなし)＊４ | 15％ |
米国高利回り社債（ハイ・イールド債券） | ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス＊５ | 40％ |
エマージング債券 | J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド＊６ | 15％ |
＊３ 「Bloomberg®」およびブルームバーグ米国政府債インデックスは、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limited（以下「BISL」）をはじめとする関連会社（以下、総称して「ブルームバーグ」）のサービスマークであり、フィデリティ投信株式会社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグはフィデリティ投信株式会社とは提携しておらず、また、当ファンドを承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、当ファンドに関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。
＊４ 同指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
＊５ ICE®はICE Data Indices, LLCまたはその関連会社の登録商標です。BofA®はバンク・オブ・アメリカ・コーポレーションおよびその関連会社（BofA）によってライセンス供与されたバンク・オブ・アメリカ・コーポレーションの登録商標であり、BofAの事前の承認なしに使用することはできません。ICE BofAはICE BofA indexを現状有姿の状態でライセンス供与しており、同インデックスに関し保証したり、同インデックスおよびそこに反映され、関連している、あるいはそこから派生しているいかなるデータに関して、その適切性、品質、正確性、適時性、完全性を保証するものではありません。またICE BofAは、それらの利用に際し責任を負うものではなく、フィデリティ投信株式会社あるいは同社の商品やサービスにつき、スポンサー提供、支持、もしくは推奨するものではありません。
This Japanese translation of the disclaimer is for informational purposes only, and the English language disclaimer, which is available upon request, controls with respect to ICE Data Indices, LLC and the ICE BofA Indices.
＊６ この情報は信頼性があると信じるに足る情報源から得られたものですが、J.P.モルガンはその完全性または正確性を保証するものではありません。このインデックスは使用許諾を得て使用しています。
J.P.モルガンによる書面による事前の承諾なくこのインデックスを複写、使用、頒布することは禁じられています。
Copyright © 2022 J.P. Morgan Chase & Co. 無断複写・転載を禁じます。
③ 運用方針
(a）ファンドの運用について
■ 世界の幅広い債券セクターに投資し、リスク分散を図りながら、好収益をめざします。
■ 分散投資により、リスク低減効果が期待できます。
投資対象の債券セクターは、下図の４つです。
＜ファンドの投資対象債券セクター＞
■ 安定性・流動性重視／グローバル分散
債券セクター | 概要 | ベンチマーク | 基本配分 |
米国国債／政府機関債 | 米国政府や米国の政府系機関が発行する債券 | ブルームバーグ米国政府債インデックス | 30％ |
先進国債券（除く米国） | 米国以外の先進国の政府や政府系機関、企業等が発行する債券 | FTSE Ｇ7インデックス(除く米国、ヘッジなし) | 15％ |
■ 好利回りの追求
債券セクター | 概要 | ベンチマーク | 基本配分 |
米国高利回り社債 （ハイ・イールド債券） | 格付機関によって、Ｂａ以下（ムーディーズ社）またはＢＢ以下（Ｓ＆Ｐ社）に格付けされた社債および格付けを持たずにそれらと同等の信用力（債券の元本、利息がどの程度確実に支払われるか）と考えられる社債。一般的に信用力が低いため、利率が高く設定されています。 | ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス | 40％ |
エマージング債券 | 南米・東欧・東南アジアなどを中心とするエマージング諸国の政府や政府系機関、企業等が発行する債券。エマージング諸国とは、成長の初期段階にある新興経済国で、先進国と比べ比較的早い経済成長が見られ、政治、経済、金融改革が進展している地域を指します。 | J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド | 15％ |
それぞれの債券セクターは、リスク／リターンの低いものから高いものまで、異なる性格を持っています。このような異なる性格を持つ債券セクターを組み合せることにより、ポートフォリオ全体のリスクが低減します。
(b）長期的な資産配分比率に基づく運用手法について
■ ストラテジック・アセット・アロケーションに基づき運用を行ないます。
ストラテジック・アセット・アロケーションとは・・・・
各投資対象について長期的な分析を行ない、それに基づき導き出された資産配分比率を、長期的に維持していく運用手法のことです。（これに対し、短中期のマーケットの見通しなどを用い、機動的に資産配分を変更する方法をタクティカル・アセット・アロケーションといいます。）
ファンドは、ストラテジック・アセット・アロケーションの手法を用い、基本的な各債券セクターの資産配分比率を
米国国債／政府機関債 30％
米国高利回り社債（ハイ・イールド債券）40％
先進国債券（除く米国）15％
エマージング債券 15％
とします。
ファンド名にあるストラテジックは、このアロケーション手法よりつけられています。
【画像・図表はPDF原本参照】
※投資環境、資金動向等によっては、上記配分と異なる可能性もあります。実際の運用上でこれらの数値を保証するものではありません。また、ファンドの運用においては、各セクターへの投資比率に制限を設けるものではありません。
各セクターごとの運用方針と役割は以下の通りです。
米国国債／政府機関債
● ファンダメンタルズ、計量分析の両方を活用し、銘柄選別を行ないます。
● 高格付けによる安全性と流動性を提供します。
米国高利回り社債（ハイ・イールド債券）
● 徹底した企業分析に基づくボトム・アップ・アプローチを採用し、個別銘柄の選別を重視します。
● 高水準の利息収入の確保と値上がり益の獲得を追求します。
先進国債券（除く米国）
● 原則としてベンチマークの通貨配分比率に基づき、ファンダメンタルズ、計量分析の両面から銘柄選別を行ないます。
● グローバル分散投資の機会を提供します。
エマージング債券
● トップ・ダウン、ボトム・アップ両方の観点から銘柄を選別します。
● 分散投資効果と高水準の利回り獲得機会を追求します。
※上記の文中で示された考え方は、2026年２月末日現在のものであり、今後、変更となる場合があります。
＜訂正後＞
① 投資態度
(a）ファンドは、主としてマザーファンド受益証券に投資します。なお、債券等に直接投資を行なうこともできます。
(b）Ａコースは、実質外貨建資産＊については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。Ｂコースは、実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。ただし、資金動向、市況動向等により、委託会社が適切と判断した場合には、上記と異なる場合もあります。
(c）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
(d）有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行なわれる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらと類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行なうことができます。
(e）信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことができます。
＊「実質外貨建資産」とは、ファンドに属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうちファンドに属するとみなした額（ファンドに属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額をいいます。
② ファンドのベンチマーク＊１
Ａコース：為替ヘッジ付きのインデックスが存在しないため、ベンチマークを設定しません。
Ｂコース：複合ベンチマーク(円ベース)＊２
＊１ ベンチマークとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を行なう際の基準となる指標のことです。
＊２ 複合ベンチマーク(円ベース)は、複数の債券指数によって構成され当社で算出しているもので、以下の割合で構成されています。
債券セクター | ベンチマーク | 構成割合 |
米国国債／ 政府機関債 | ブルームバーグ米国政府債インデックス＊３ | 30％ |
先進国債券 （除く米国） | FTSE Ｇ7インデックス(除く米国、ヘッジなし)＊４ | 15％ |
米国高利回り社債（ハイ・イールド債券） | ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス＊５ | 40％ |
エマージング債券 | J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド＊６ | 15％ |
＊３ 「Bloomberg®」およびブルームバーグ米国政府債インデックスは、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limited（以下「BISL」）をはじめとする関連会社（以下、総称して「ブルームバーグ」）のサービスマークであり、フィデリティ投信株式会社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグはフィデリティ投信株式会社とは提携しておらず、また、当ファンドを承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、当ファンドに関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。
＊４ 同指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
＊５ ICE®はICE Data Indices, LLCまたはその関連会社の登録商標です。BofA®はバンク・オブ・アメリカ・コーポレーションおよびその関連会社（BofA）によってライセンス供与されたバンク・オブ・アメリカ・コーポレーションの登録商標であり、BofAの事前の承認なしに使用することはできません。ICE BofAはICE BofA indexを現状有姿の状態でライセンス供与しており、同インデックスに関し保証したり、同インデックスおよびそこに反映され、関連している、あるいはそこから派生しているいかなるデータに関して、その適切性、品質、正確性、適時性、完全性を保証するものではありません。またICE BofAは、それらの利用に際し責任を負うものではなく、フィデリティ投信株式会社あるいは同社の商品やサービスにつき、スポンサー提供、支持、もしくは推奨するものではありません。
This Japanese translation of the disclaimer is for informational purposes only, and the English language disclaimer, which is available upon request, controls with respect to ICE Data Indices, LLC and the ICE BofA Indices.
＊６ この情報は信頼性があると信じるに足る情報源から得られたものですが、J.P.モルガンはその完全性または正確性を保証するものではありません。このインデックスは使用許諾を得て使用しています。
J.P.モルガンによる書面による事前の承諾なくこのインデックスを複写、使用、頒布することは禁じられています。
Copyright © 2022 J.P. Morgan Chase & Co. 無断複写・転載を禁じます。
③ 運用方針
(a）ファンドの運用について
■ 世界の幅広い債券セクターに投資し、リスク分散を図りながら、好収益をめざします。
■ 分散投資により、リスク低減効果が期待できます。
投資対象の債券セクターは、下図の４つです。
＜ファンドの投資対象債券セクター＞
■ 安定性・流動性重視／グローバル分散
債券セクター | 概要 | ベンチマーク | 基本配分 |
米国国債／政府機関債 | 米国政府や米国の政府系機関が発行する債券 | ブルームバーグ米国政府債インデックス | 30％ |
先進国債券（除く米国） | 米国以外の先進国の政府や政府系機関、企業等が発行する債券 | FTSE Ｇ7インデックス(除く米国、ヘッジなし) | 15％ |
■ 好利回りの追求
債券セクター | 概要 | ベンチマーク | 基本配分 |
米国高利回り社債 （ハイ・イールド債券） | 格付機関によって、Ｂａ以下（ムーディーズ社）またはＢＢ以下（Ｓ＆Ｐ社）に格付けされた社債および格付けを持たずにそれらと同等の信用力（債券の元本、利息がどの程度確実に支払われるか）と考えられる社債。一般的に信用力が低いため、利率が高く設定されています。 | ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス | 40％ |
エマージング債券 | 南米・東欧・東南アジアなどを中心とするエマージング諸国の政府や政府系機関、企業等が発行する債券。エマージング諸国とは、成長の初期段階にある新興経済国で、先進国と比べ比較的早い経済成長が見られ、政治、経済、金融改革が進展している地域を指します。 | J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド | 15％ |
それぞれの債券セクターは、リスク／リターンの低いものから高いものまで、異なる性格を持っています。このような異なる性格を持つ債券セクターを組み合せることにより、ポートフォリオ全体のリスクが低減します。
(b）長期的な資産配分比率に基づく運用手法について
■ ストラテジック・アセット・アロケーションに基づき運用を行ないます。
ストラテジック・アセット・アロケーションとは・・・・
各投資対象について長期的な分析を行ない、それに基づき導き出された資産配分比率を、長期的に維持していく運用手法のことです。（これに対し、短中期のマーケットの見通しなどを用い、機動的に資産配分を変更する方法をタクティカル・アセット・アロケーションといいます。）
ファンドは、ストラテジック・アセット・アロケーションの手法を用い、基本的な各債券セクターの資産配分比率を
米国国債／政府機関債 30％
米国高利回り社債（ハイ・イールド債券）40％
先進国債券（除く米国）15％
エマージング債券 15％
とします。
ファンド名にあるストラテジックは、このアロケーション手法よりつけられています。
【画像・図表はPDF原本参照】
※投資環境、資金動向等によっては、上記配分と異なる可能性もあります。実際の運用上でこれらの数値を保証するものではありません。また、ファンドの運用においては、各セクターへの投資比率に制限を設けるものではありません。
各セクターごとの運用方針と役割は以下の通りです。
米国国債／政府機関債
● ファンダメンタルズ、計量分析の両方を活用し、銘柄選別を行ないます。
● 高格付けによる安全性と流動性を提供します。
米国高利回り社債（ハイ・イールド債券）
● 徹底した企業分析に基づくボトム・アップ・アプローチを採用し、個別銘柄の選別を重視します。
● 高水準の利息収入の確保と値上がり益の獲得を追求します。
先進国債券（除く米国）
● 原則としてベンチマークの通貨配分比率に基づき、ファンダメンタルズ、計量分析の両面から銘柄選別を行ないます。
● グローバル分散投資の機会を提供します。
エマージング債券
● トップ・ダウン、ボトム・アップ両方の観点から銘柄を選別します。
● 分散投資効果と高水準の利回り獲得機会を追求します。
※上記の文中で示された考え方は、2026年８月末日現在のものであり、今後、変更となる場合があります。
３【投資リスク】
＜訂正前＞
(1）投資リスク
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。したがって、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。
ファンドが有する主なリスク等（ファンドが主に投資を行なうマザーファンドが有するリスク等を含みます。）は以下の通りです。
■主な変動要因
＜価格変動リスク＞
基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動します。有価証券等の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。
＜信用リスク＞
有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、債務が履行されない場合があります。なお、ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債に投資を行なう場合には、上位に格付けされた債券に比べて前述のリスクが高くなります。
＜金利変動リスク＞
公社債等は、金利の変動を受けて価格が変動します。一般に金利が上昇した場合には債券価格は下落し、金利が低下した場合には債券価格は上昇します。
＜為替変動リスク＞
Ａコースは為替ヘッジを行なうことで、為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジを行なう際には当該通貨と円の金利差相当分のヘッジコストがかかる場合があります。Ｂコースは為替ヘッジを行なわないため、外貨建の有価証券等に投資を行なう場合には、その有価証券等の表示通貨と日本円との間の為替変動の影響を受けます。
＜カントリー・リスク＞
投資対象国及び地域の政治・経済・社会情勢等の変化、証券市場・為替市場における脆弱性や規制等の混乱により、有価証券の価格変動が大きくなる場合があります。税制・規制等は投資対象国及び地域の状況により異なり、また、それらが急遽変更されたり、新たに導入されたりすることがあります。これらの要因により、運用上の制約を受ける場合やファンドの基準価額の変動に影響を与える場合があります。なお、新興国への投資は先進国に比べて、上記のリスクの影響が大きくなる可能性があります。
■その他の変動要因
＜デリバティブ（派生商品）に関するリスク＞
ファンドは、ヘッジ目的の場合等に限り、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ（派生商品）を用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため、基準価額の変動に影響を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産などにより契約が履行されず損失を被る可能性があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
■その他の留意点
＜クーリング・オフ＞
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
＜流動性リスク＞
ファンドは、大量の解約が発生し短期間に解約資金を手当てする必要が生じた場合や、主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスクや、取引量が限られるリスク等があります。その結果、基準価額の下落要因となる場合や、購入・換金受付の中止、換金代金支払の遅延等が発生する可能性があります。
＜ファミリーファンド方式にかかる留意点＞
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。このため、マザーファンドに投資する他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴い、マザーファンドにおいて売買が生じ、ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
＜購入・換金申込受付の中止及び取消しについての留意点＞
金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策の変更や資産凍結を含む規制の導入、クーデターや重大な政治体制の変更等））があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、及び既に受付けた購入・換金のお申込みの受付を取消す場合があります。
上記の他、Ｂコースには下記の留意点もあります。
＜ベンチマークに関する留意点＞
ファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあり、ベンチマークとの連動を目指すものではありません。また、投資対象国または地域の市場の構造変化等によっては、ファンドのベンチマークを見直す場合があります。
(2）投資リスクの管理体制
投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用の委託先の運用部門が自ら行なう方法と、運用の委託先の運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行なう方法を併用し検証しています。
・ 運用部門では、部門の担当責任者と運用の指図を行なうポートフォリオ・マネージャーが「ポートフォリオ・レビュー・ミーティング」を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。ポートフォリオ・マネージャーは銘柄選定、業種別配分、投資タイミングの決定等についての権限を保有していますが、この「ポートフォリオ・レビュー・ミーティング」では、各ポートフォリオ・マネージャーのポートフォリオ構築状況がレビューされます。この情報共有によって、ポートフォリオ・マネージャーが個人で判断することに起因するリスクが管理される仕組みとなっています。
・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて適宜委託会社における運用に関するコンプライアンス部門にフィードバックしています。
・ 運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクおよび流動性リスクを評価し、モニタリングの結果を運用部門、投資リスク管理に関する委員会＊、必要に応じて適宜関係部門に報告しています。
＊委託会社では、ファンドの運用管理にあたり、インベストメント・リスク・コミッティを設置しています。同コミッティは、各部門のメンバー等から構成され、ファンドのパフォーマンスや投資リスクが、その投資目的や運用方針に準拠しているかを監視しています。
流動性リスク管理にあたっては、委託会社において流動性リスク管理に関する規程を定め、流動性リスク管理の適切な実施の確保のため、リスク・アンド・コンプライアンス・コミッティを設置しています。同コミッティは、ファンドの流動性リスクのモニタリングの結果を検証し、流動性リスク管理態勢について監督を行なうほか、緊急時対応策の検証等、当社業務運営に係る各種リスクの監視監督を行ないます。
※投資リスクの管理体制は変更となる場合がありますが、ファンドの基本的なリスクの管理体制が変更されるものではありません。
(3）販売会社に係る留意点
販売会社から委託会社に対してお申込み金額の払込みが現実になされるまでは、ファンドも委託会社もいかなる責任も負いません。
収益分配金・一部解約金・償還金の支払は全て販売会社を通じて行なわれます。委託会社は、それぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払についての責任を負いません。
委託会社は、販売会社（販売会社が選任する取次会社を含みます。）とは別法人であり、委託会社はファンドの設定・運用について、販売会社は販売（お申込み金額の預り等を含みます。）について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。
【画像・図表はPDF原本参照】 |
＜訂正後＞
(1）投資リスク
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。したがって、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。
ファンドが有する主なリスク等（ファンドが主に投資を行なうマザーファンドが有するリスク等を含みます。）は以下の通りです。
■主な変動要因
＜価格変動リスク＞
基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動します。有価証券等の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。
＜信用リスク＞
有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、債務が履行されない場合があります。なお、ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債に投資を行なう場合には、上位に格付けされた債券に比べて前述のリスクが高くなります。
＜金利変動リスク＞
公社債等は、金利の変動を受けて価格が変動します。一般に金利が上昇した場合には債券価格は下落し、金利が低下した場合には債券価格は上昇します。
＜為替変動リスク＞
Ａコースは為替ヘッジを行なうことで、為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジを行なう際には当該通貨と円の金利差相当分のヘッジコストがかかる場合があります。Ｂコースは為替ヘッジを行なわないため、外貨建の有価証券等に投資を行なう場合には、その有価証券等の表示通貨と日本円との間の為替変動の影響を受けます。
＜カントリー・リスク＞
投資対象国及び地域の政治・経済・社会情勢等の変化、証券市場・為替市場における脆弱性や規制等の混乱により、有価証券の価格変動が大きくなる場合があります。税制・規制等は投資対象国及び地域の状況により異なり、また、それらが急遽変更されたり、新たに導入されたりすることがあります。これらの要因により、運用上の制約を受ける場合やファンドの基準価額の変動に影響を与える場合があります。なお、新興国への投資は先進国に比べて、上記のリスクの影響が大きくなる可能性があります。
■その他の変動要因
＜デリバティブ（派生商品）に関するリスク＞
ファンドは、ヘッジ目的の場合等に限り、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ（派生商品）を用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため、基準価額の変動に影響を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産などにより契約が履行されず損失を被る可能性があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
■その他の留意点
＜クーリング・オフ＞
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
＜流動性リスク＞
ファンドは、大量の解約が発生し短期間に解約資金を手当てする必要が生じた場合や、主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスクや、取引量が限られるリスク等があります。その結果、基準価額の下落要因となる場合や、購入・換金受付の中止、換金代金支払の遅延等が発生する可能性があります。
＜ファミリーファンド方式にかかる留意点＞
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。このため、マザーファンドに投資する他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴い、マザーファンドにおいて売買が生じ、ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
＜購入・換金申込受付の中止及び取消しについての留意点＞
金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策の変更や資産凍結を含む規制の導入、クーデターや重大な政治体制の変更等））があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、及び既に受付けた購入・換金のお申込みの受付を取消す場合があります。
上記の他、Ｂコースには下記の留意点もあります。
＜ベンチマークに関する留意点＞
ファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあり、ベンチマークとの連動を目指すものではありません。また、投資対象国または地域の市場の構造変化等によっては、ファンドのベンチマークを見直す場合があります。
(2）投資リスクの管理体制
投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用の委託先の運用部門が自ら行なう方法と、運用の委託先の運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行なう方法を併用し検証しています。
・ 運用部門では、部門の担当責任者と運用の指図を行なうポートフォリオ・マネージャーが「ポートフォリオ・レビュー・ミーティング」を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。ポートフォリオ・マネージャーは銘柄選定、業種別配分、投資タイミングの決定等についての権限を保有していますが、この「ポートフォリオ・レビュー・ミーティング」では、各ポートフォリオ・マネージャーのポートフォリオ構築状況がレビューされます。この情報共有によって、ポートフォリオ・マネージャーが個人で判断することに起因するリスクが管理される仕組みとなっています。
・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて適宜委託会社における運用に関するコンプライアンス部門にフィードバックしています。
・ 運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクおよび流動性リスクを評価し、モニタリングの結果を運用部門、投資リスク管理に関する委員会＊、必要に応じて適宜関係部門に報告しています。
＊委託会社では、ファンドの運用管理にあたり、インベストメント・リスク・コミッティを設置しています。同コミッティは、各部門のメンバー等から構成され、ファンドのパフォーマンスや投資リスクが、その投資目的や運用方針に準拠しているかを監視しています。
流動性リスク管理にあたっては、委託会社において流動性リスク管理に関する規程を定め、流動性リスク管理の適切な実施の確保のため、リスク・アンド・コンプライアンス・コミッティを設置しています。同コミッティは、ファンドの流動性リスクのモニタリングの結果を検証し、流動性リスク管理態勢について監督を行なうほか、緊急時対応策の検証等、当社業務運営に係る各種リスクの監視監督を行ないます。
※投資リスクの管理体制は変更となる場合がありますが、ファンドの基本的なリスクの管理体制が変更されるものではありません。
(3）販売会社に係る留意点
販売会社から委託会社に対してお申込み金額の払込みが現実になされるまでは、ファンドも委託会社もいかなる責任も負いません。
収益分配金・一部解約金・償還金の支払は全て販売会社を通じて行なわれます。委託会社は、それぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払についての責任を負いません。
委託会社は、販売会社（販売会社が選任する取次会社を含みます。）とは別法人であり、委託会社はファンドの設定・運用について、販売会社は販売（お申込み金額の預り等を含みます。）について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。
【画像・図表はPDF原本参照】 |
４【手数料等及び税金】
（５）【課税上の取扱い】
＜訂正前＞
日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
① 個別元本方式について
１．個別元本について
追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料に対する消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行なわれます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「累積投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行なわれる場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については下記 「３．収益分配金の課税について」をご参照ください。）
２．一部解約時および償還時の課税について
＜個人の受益者の場合＞
一部解約時および償還時の解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益が譲渡益として課税対象となります。
＜法人の受益者の場合＞
一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
３．収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、（ⅰ）当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、（ⅱ）当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
② 個人、法人別の課税の取扱いについて
課税上は株式投資信託として取扱われます。
１．個人の受益者に対する課税
個人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金について、20.315％（所得税（復興特別所得税を含みます。）15.315％および地方税５％）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行なうことにより総合課税（配当控除の適用はありません。）または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり元本払戻金（特別分配金）は課税されません。
一部解約時および償還時については、解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益が譲渡益として課税対象（譲渡所得）となり、20.315％（所得税（復興特別所得税を含みます。）15.315％および地方税５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）を選択した場合は申告不要となります。
確定申告等により、一部解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）の利子所得等（申告分離課税を選択したものに限ります。）との損益通算が可能です。また、一部解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利子所得等（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の適用対象となります。
当ファンドは、ＮＩＳＡの対象ではありません。
２．法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315％（所得税（復興特別所得税を含みます。）15.315％）の税率により源泉徴収されます。（地方税の源泉徴収はありません。）収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）は課税されません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
３．受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会等の場合は、所得税及び地方税がかかりません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※ 上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、2026年２月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
※ 上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、法的助言または税務上の助言をなすものではありません。ファンドへの投資を検討される方は、ファンドの購入、保有、換金等がもたらす税務上の意味合いにつき専門家と相談されることをお勧めします。
（参考情報）ファンドの総経費率
【画像・図表はPDF原本参照】 |
＜訂正後＞
日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
① 個別元本方式について
１．個別元本について
追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料に対する消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行なわれます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「累積投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行なわれる場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については下記 「３．収益分配金の課税について」をご参照ください。）
２．一部解約時および償還時の課税について
＜個人の受益者の場合＞
一部解約時および償還時の解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益が譲渡益として課税対象となります。
＜法人の受益者の場合＞
一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
３．収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、（ⅰ）当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、（ⅱ）当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
② 個人、法人別の課税の取扱いについて
課税上は株式投資信託として取扱われます。
１．個人の受益者に対する課税
個人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金について、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行なうことにより総合課税（配当控除の適用はありません。）または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり元本払戻金（特別分配金）は課税されません。
一部解約時および償還時については、解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益が譲渡益として課税対象（譲渡所得）となり、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）を選択した場合は申告不要となります。
確定申告等により、一部解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）の利子所得等（申告分離課税を選択したものに限ります。）との損益通算が可能です。また、一部解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利子所得等（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の適用対象となります。
当ファンドは、ＮＩＳＡの対象ではありません。
２．法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315％（所得税15.315％）の税率により源泉徴収されます。（地方税の源泉徴収はありません。）収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）は課税されません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
３．受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会等の場合は、所得税及び地方税がかかりません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※ 上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、2026年８月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
※ 上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、法的助言または税務上の助言をなすものではありません。ファンドへの投資を検討される方は、ファンドの購入、保有、換金等がもたらす税務上の意味合いにつき専門家と相談されることをお勧めします。
（参考情報）ファンドの総経費率
【画像・図表はPDF原本参照】 |
５【運用状況】
※ 原届出書「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ５ 運用状況」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
（１）【投資状況】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
| （2026年８月31日現在） | ||
資産の種類 | 国・地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (％) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 13,234,148,069 | 100.47 |
預金・その他の資産（負債控除後） | － | △62,559,999 | △0.47 |
合計（純資産総額） |
| 13,171,588,070 | 100.00 |
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
| （2026年８月31日現在） | ||
資産の種類 | 国・地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (％) |
為替予約取引（売建） | 日本 | 12,971,150,003 | △98.48 |
（注）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Ｂコース（為替ヘッジなし）
| （2026年８月31日現在） | ||
資産の種類 | 国・地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (％) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 5,210,481,699 | 100.05 |
預金・その他の資産（負債控除後） | － | △2,855,105 | △0.05 |
合計（純資産総額） |
| 5,207,626,594 | 100.00 |
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（参考）マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
|
| （2026年８月31日現在） |
資産の種類 | 国・地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (％) |
株式 | アメリカ | 595,353,044 | 1.47 |
| ルクセンブルグ | 2,044,467 | 0.01 |
| ブラジル | 1,666,210 | 0.00 |
| 小計 | 599,063,721 | 1.48 |
新株予約権証券 | イギリス | 15,811,008 | 0.04 |
| 小計 | 15,811,008 | 0.04 |
国債証券 | アメリカ | 10,843,201,543 | 26.76 |
| ドイツ | 2,799,994,968 | 6.91 |
| イギリス | 936,349,778 | 2.31 |
| 日本 | 931,982,435 | 2.30 |
| カナダ | 927,447,541 | 2.29 |
| アルゼンチン | 204,309,546 | 0.50 |
| コロンビア | 197,093,241 | 0.49 |
| エジプト | 176,260,829 | 0.43 |
| ドミニカ共和国 | 174,076,237 | 0.43 |
| メキシコ | 161,882,089 | 0.40 |
| トルコ | 149,518,383 | 0.37 |
| ナイジェリア | 141,823,830 | 0.35 |
| ウクライナ | 138,970,564 | 0.34 |
| エクアドル | 132,934,516 | 0.33 |
| アンゴラ | 132,580,595 | 0.33 |
| パナマ | 114,439,903 | 0.28 |
| ヴェネズエラ | 112,925,722 | 0.28 |
| ハンガリー | 110,554,730 | 0.27 |
| ルーマニア | 108,720,566 | 0.27 |
| オマーン | 102,932,145 | 0.25 |
| 南アフリカ | 99,680,923 | 0.25 |
| ブラジル | 93,834,848 | 0.23 |
| スリランカ | 90,326,320 | 0.22 |
| グァテマラ | 86,888,940 | 0.21 |
| インドネシア | 86,668,216 | 0.21 |
| コスタリカ | 84,090,158 | 0.21 |
| ペルー | 76,791,126 | 0.19 |
| コートジボアール | 70,801,377 | 0.17 |
| ケニア | 68,424,104 | 0.17 |
| チリ | 66,395,242 | 0.16 |
| アラブ首長国連邦 | 63,077,324 | 0.16 |
| サウジアラビア | 57,985,359 | 0.14 |
| エルサルバドル | 53,902,577 | 0.13 |
| パキスタン | 44,278,574 | 0.11 |
| ポーランド | 42,211,124 | 0.10 |
| フィリピン | 39,801,655 | 0.10 |
| ガーナ | 37,743,967 | 0.09 |
| セルビア | 37,401,403 | 0.09 |
| レバノン | 35,617,652 | 0.09 |
| モンテネグロ | 33,505,948 | 0.08 |
| コンゴ民主共和国 | 33,084,775 | 0.08 |
| アルメニア | 33,074,854 | 0.08 |
| トリニダッド トバゴ | 32,514,784 | 0.08 |
| コンゴ | 31,907,988 | 0.08 |
| ウルグアイ | 31,437,529 | 0.08 |
| ウズベキスタン | 21,521,386 | 0.05 |
| パラグアイ | 21,246,944 | 0.05 |
| ヨルダン | 20,350,768 | 0.05 |
| バミューダ | 17,977,247 | 0.04 |
| ベナン | 16,905,313 | 0.04 |
| セネガル | 16,069,848 | 0.04 |
| ガボン | 14,573,133 | 0.04 |
| ザンビア | 7,831,235 | 0.02 |
| モンゴル | 6,544,882 | 0.02 |
| 小計 | 20,172,466,684 | 49.78 |
特殊債券 | アメリカ | 672,658,154 | 1.66 |
| メキシコ | 145,026,446 | 0.36 |
| ヴェネズエラ | 142,285,183 | 0.35 |
| モロッコ | 51,664,505 | 0.13 |
| カタール | 48,891,871 | 0.12 |
| アラブ首長国連邦 | 27,687,300 | 0.07 |
| チリ | 24,222,891 | 0.06 |
| トルコ | 23,436,769 | 0.06 |
| インドネシア | 15,457,932 | 0.04 |
| コロンビア | 8,503,463 | 0.02 |
| 南アフリカ | 8,279,915 | 0.02 |
| 小計 | 1,168,114,429 | 2.88 |
社債券 | アメリカ | 11,071,359,356 | 27.32 |
| カナダ | 734,185,586 | 1.81 |
| ルクセンブルグ | 472,118,211 | 1.17 |
| ケイマン諸島 | 396,691,206 | 0.98 |
| フランス | 342,780,287 | 0.85 |
| イギリス | 270,596,372 | 0.67 |
| リベリア | 155,694,803 | 0.38 |
| オランダ | 147,308,510 | 0.36 |
| メキシコ | 142,847,374 | 0.35 |
| パナマ | 142,773,836 | 0.35 |
| サウジアラビア | 136,511,982 | 0.34 |
| チリ | 129,397,613 | 0.32 |
| 日本 | 108,015,220 | 0.27 |
| バミューダ | 106,587,730 | 0.26 |
| ジャージィー | 103,115,288 | 0.25 |
| アラブ首長国連邦 | 93,497,542 | 0.23 |
| ペルー | 93,127,479 | 0.23 |
| イスラエル | 69,536,155 | 0.17 |
| スペイン | 67,314,200 | 0.17 |
| ウズベキスタン | 66,106,822 | 0.16 |
| オーストラリア | 65,529,014 | 0.16 |
| マルタ | 61,890,711 | 0.15 |
| デンマーク | 60,948,986 | 0.15 |
| スイス | 59,426,467 | 0.15 |
| ジョージア | 54,017,599 | 0.13 |
| ブラジル | 42,285,141 | 0.10 |
| バーレーン | 37,768,777 | 0.09 |
| マーシャル諸島 | 37,469,643 | 0.09 |
| ノルウェー | 33,553,634 | 0.08 |
| オーストリア | 33,339,847 | 0.08 |
| ウクライナ | 32,992,080 | 0.08 |
| ポーランド | 32,668,083 | 0.08 |
| チェコ | 32,519,584 | 0.08 |
| インドネシア | 32,023,842 | 0.08 |
| セルビア | 31,837,579 | 0.08 |
| コロンビア | 31,747,888 | 0.08 |
| フィンランド | 21,359,886 | 0.05 |
| アイルランド | 15,937,064 | 0.04 |
| イギリス領バージン諸島 | 15,652,635 | 0.04 |
| グァテマラ | 15,169,896 | 0.04 |
| シンガポール | 13,802,597 | 0.03 |
| ナイジェリア | 10,438,225 | 0.03 |
| 南アフリカ | 7,547,623 | 0.02 |
| マレーシア | 4,040,633 | 0.01 |
| ロシア | 3,200,400 | 0.01 |
| 小計 | 15,636,733,406 | 38.59 |
預金・その他の資産（負債控除後） | － | 2,927,723,682 | 7.23 |
合計（純資産総額） |
| 40,519,912,930 | 100.00 |
（注）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
| （2026年８月31日現在） | ||
資産の種類 | 国・地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (％) |
為替予約取引（買建） | 日本 | 41,950 | 0.00 |
為替予約取引（売建） | 日本 | 48,322,284 | △0.12 |
貸付債権 | アメリカ | 1,255,579,617 | 3.09 |
（注１）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
（注２）貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
（2026年８月31日現在） | |||||||||
順
位 | 種 類 | 銘柄名 | 国・地域 | 数量 (口数) | 帳簿価 額単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (％) |
１ | 親投資信託受益証券 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド | 日本 | 2,373,327,368 | 5.5280 | 13,119,919,288 | 5.5762 | 13,234,148,069 | 100.47 |
Ｂコース（為替ヘッジなし）
（2026年８月31日現在） | |||||||||
順
位 | 種 類 | 銘柄名 | 国・地域 | 数量 (口数) | 帳簿価 額単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (％) |
１ | 親投資信託受益証券 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド | 日本 | 934,414,422 | 5.5276 | 5,165,070,394 | 5.5762 | 5,210,481,699 | 100.05 |
種類別投資比率
Ａコース（為替ヘッジ付き）
| （2026年８月31日現在） |
種 類 | 投資比率(％) |
親投資信託受益証券 | 100.47 |
Ｂコース（為替ヘッジなし）
| （2026年８月31日現在） |
種 類 | 投資比率(％) |
親投資信託受益証券 | 100.05 |
（参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
（2026年８月31日現在）
順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 業 種 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 利率(％) 償還期限 | 投資 比率 (％) |
１ | GERMANY GOVT 2.6% 08/15/35 RGS | ユーロ ドイツ | 国債証券 － | 6,150,000.00 | 17,837.49 1,097,005,911 | 17,670.73 1,086,749,895 | 2.600 2035/08/15 | 2.68 |
２ | UK GILT .875% 07/31/33 RGS | イギリス・ポンド イギリス | 国債証券 － | 5,560,000.00 | 16,636.98 925,016,103 | 16,665.38 926,594,896 | 0.875 2033/07/31 | 2.29 |
３ | GERMANY GOVT 2% 12/10/26 RGS | ユーロ ドイツ | 国債証券 － | 4,840,000.00 | 18,518.43 896,292,147 | 18,523.84 896,554,073 | 2.000 2026/12/10 | 2.21 |
４ | USTB 2.50% 02/15/45 | アメリカ・ドル アメリカ | 国債証券 － | 6,836,000.00 | 10,952.56 748,717,610 | 10,841.36 741,115,027 | 2.500 2045/02/15 | 1.83 |
５ | USTN 3.125% 08/31/29 | アメリカ・ドル アメリカ | 国債証券 － | 4,384,000.00 | 15,478.09 678,559,663 | 15,428.65 676,391,943 | 3.125 2029/08/31 | 1.67 |
６ | GERMANY GOVT 2.2% 02/15/34 RGS | ユーロ ドイツ | 国債証券 － | 3,790,000.00 | 17,537.91 664,686,864 | 17,401.94 659,533,544 | 2.200 2034/02/15 | 1.63 |
７ | CANADA GOVT 3.25% 11/01/26 | カナダ・ドル カナダ | 国債証券 － | 4,865,000.00 | 11,539.63 561,403,015 | 11,527.66 560,820,479 | 3.250 2026/11/01 | 1.38 |
８ | 470 2年国債 | 日本・円 日本 | 国債証券 － | 514,500,000.00 | 99.80 513,515,390 | 99.76 513,280,635 | 0.800 2027/03/01 | 1.27 |
９ | USTN 3.5% 03/15/29 | アメリカ・ドル アメリカ | 国債証券 － | 3,230,000.00 | 15,706.92 507,333,616 | 15,664.36 505,958,756 | 3.500 2029/03/15 | 1.25 |
10 | USTN 4.125% 10/31/29 | アメリカ・ドル アメリカ | 国債証券 － | 3,051,000.00 | 15,929.99 486,024,025 | 15,858.14 483,831,913 | 4.125 2029/10/31 | 1.19 |
11 | USTN 3.875% 03/15/28 | アメリカ・ドル アメリカ | 国債証券 － | 3,010,000.00 | 15,917.50 479,117,034 | 15,896.23 478,476,426 | 3.875 2028/03/15 | 1.18 |
12 | USTB 4.125% 08/15/53 | アメリカ・ドル アメリカ | 国債証券 － | 3,299,000.00 | 13,601.05 448,698,966 | 13,410.32 442,406,327 | 4.125 2053/08/15 | 1.09 |
13 | CANADA GOVT 2% 12/01/51 | カナダ・ドル カナダ | 国債証券 － | 4,770,000.00 | 7,896.19 376,648,545 | 7,686.10 366,627,061 | 2.000 2051/12/01 | 0.90 |
14 | USTB 4.75% 2/15/37 | アメリカ・ドル アメリカ | 国債証券 － | 2,268,000.00 | 16,236.90 368,253,104 | 16,083.13 364,765,391 | 4.750 2037/02/15 | 0.90 |
15 | USTN 4% 10/31/29 | アメリカ・ドル アメリカ | 国債証券 － | 2,304,000.00 | 15,869.34 365,629,672 | 15,801.98 364,077,504 | 4.000 2029/10/31 | 0.90 |
16 | USTN 4.125% 07/15/29 | アメリカ・ドル アメリカ | 国債証券 － | 2,240,000.00 | 15,945.67 357,183,074 | 15,879.42 355,699,112 | 4.125 2029/07/15 | 0.88 |
17 | USTB 4.25% 08/15/54 | アメリカ・ドル アメリカ | 国債証券 － | 2,410,000.00 | 13,891.01 334,773,489 | 13,684.75 329,802,484 | 4.250 2054/08/15 | 0.81 |
18 | USTN 3.875% 03/31/28 | アメリカ・ドル アメリカ | 国債証券 － | 1,990,000.00 | 15,914.46 316,697,934 | 15,889.99 316,210,721 | 3.875 2028/03/31 | 0.78 |
19 | ECHOSTAR CORP 10.75% 11/30/29 | アメリカ・ドル アメリカ | 社債券 － | 1,686,362.00 | 17,320.88 292,092,819 | 17,301.68 291,768,997 | 10.750 2029/11/30 | 0.72 |
20 | USTN 4.375% 05/15/34 | アメリカ・ドル アメリカ | 国債証券 － | 1,677,000.00 | 15,866.94 266,088,636 | 15,733.17 263,845,200 | 4.375 2034/05/15 | 0.65 |
21 | 82 30年国債 | 日本・円 日本 | 国債証券 － | 395,000,000.00 | 63.74 251,788,800 | 61.56 243,177,800 | 1.800 2054/03/20 | 0.60 |
22 | FHS 2026-433 BA 4% 04/27 | アメリカ・ドル アメリカ | 特殊債券 － | 1,412,034.58 | 15,906.46 224,604,828 | 15,909.67 224,650,018 | 4.000 2027/04/25 | 0.55 |
23 | USTN 4% 07/31/29 | アメリカ・ドル アメリカ | 国債証券 － | 1,370,000.00 | 15,886.78 217,648,962 | 15,821.98 216,761,091 | 4.000 2029/07/31 | 0.53 |
24 | USTN 3.875% 11/30/29 | アメリカ・ドル アメリカ | 国債証券 － | 1,300,000.00 | 15,803.09 205,440,236 | 15,735.57 204,562,367 | 3.875 2029/11/30 | 0.50 |
25 | USTN 4.125% 06/30/28 | アメリカ・ドル アメリカ | 国債証券 － | 1,270,000.00 | 15,976.23 202,898,207 | 15,939.43 202,430,788 | 4.125 2028/06/30 | 0.50 |
26 | USTN 3.5% 10/31/27 | アメリカ・ドル アメリカ | 国債証券 － | 1,200,000.00 | 15,867.58 190,410,998 | 15,860.70 190,328,428 | 3.500 2027/10/31 | 0.47 |
27 | USTN 4.25% 03/31/33 | アメリカ・ドル アメリカ | 国債証券 － | 1,140,000.00 | 15,828.21 180,441,688 | 15,706.92 179,058,923 | 4.250 2033/03/31 | 0.44 |
28 | USTN 3.875% 09/30/32 | アメリカ・ドル アメリカ | 国債証券 － | 1,150,000.00 | 15,540.02 178,710,255 | 15,429.93 177,444,177 | 3.875 2032/09/30 | 0.44 |
29 | 89 30年国債 | 日本・円 日本 | 国債証券 － | 200,000,000.00 | 90.60 181,210,000 | 87.76 175,524,000 | 3.400 2055/12/20 | 0.43 |
30 | USTN 3.5% 02/15/29 | アメリカ・ドル アメリカ | 国債証券 － | 1,106,000.00 | 15,712.52 173,780,513 | 15,671.88 173,330,978 | 3.500 2029/02/15 | 0.43 |
（参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
（2026年８月31日現在） | |||
種 類 | 国内／外国 | 業種／種別 | 投資比率 (％) |
株式 | 外国 | エネルギー | 0.37 |
|
| 素材 | 0.00 |
|
| 運輸 | 0.00 |
|
| 自動車・自動車部品 | 0.00 |
|
| 一般消費財・サービス流通・小売り | 0.00 |
|
| 生活必需品流通・小売り | 0.28 |
|
| 金融サービス | 0.51 |
|
| 電気通信サービス | 0.00 |
|
| 公益事業 | 0.24 |
|
| メディア・娯楽 | 0.07 |
| 小計 |
| 1.48 |
新株予約権証券 | 外国 | － | 0.04 |
| 小計 |
| 0.04 |
公社債券 | 国内 | 国債証券 | 2.30 |
|
| 社債券 | 0.27 |
| 小計 |
| 2.57 |
| 外国 | 国債証券 | 47.48 |
|
| 特殊債券 | 2.88 |
|
| 社債券 | 38.32 |
| 小計 |
| 88.69 |
合計（対純資産総額比） |
| 92.77 | |
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
|
|
|
|
| （2026年８月31日現在） | |
種類 | 名称等 | 買建/売建 | 数量 | 簿価金額 (円) | 時価金額 (円) | 投資比率 (％) |
為替予約取引 | カナダ・ドル | 売建 | 2,681,300 | 307,252,312 | 308,360,225 | △2.34 |
| イギリス・ポンド | 売建 | 1,443,000 | 310,027,395 | 312,045,431 | △2.37 |
| ユーロ | 売建 | 5,261,600 | 971,835,935 | 974,755,071 | △7.40 |
| アメリカ・ドル | 売建 | 71,254,600 | 11,258,311,836 | 11,375,989,276 | △86.37 |
Ｂコース（為替ヘッジなし）
該当事項はありません。
（注１）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
（注２）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考）マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
|
|
|
|
| （2026年８月31日現在） | |
種類 | 名称等 | 買建/売建 | 数量 | 簿価金額 (円) | 時価金額 (円) | 投資比率 (％) |
為替予約取引 | アメリカ・ドル | 買建 | 262 | 41,899 | 41,950 | 0.00 |
| アメリカ・ドル | 売建 | 302,024 | 48,262,272 | 48,322,284 | △0.12 |
貸付債権 | アメリカ・ドル | － | 8,225,585.29 | 1,246,405,533 | 1,255,579,617 | 3.09 |
（注１）投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
（注２）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（注３）貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2026年８月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Ａコース（為替ヘッジ付き）
年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | １口当たり純資産額 (円) (分配落) | １口当たり純資産額 (円) (分配付) |
2017年１月20日 （第37特定期間） |
79,649
|
80,009
|
0.6634
|
0.6664
|
2017年７月20日 （第38特定期間） |
71,081
|
71,402
|
0.6625
|
0.6655
|
2018年１月22日 （第39特定期間） |
62,879
|
63,072
|
0.6493
|
0.6513
|
2018年７月20日 （第40特定期間） |
55,034
|
55,210
|
0.6277
|
0.6297
|
2019年１月21日 （第41特定期間） |
48,511
|
48,671
|
0.6067
|
0.6087
|
2019年７月22日 （第42特定期間） |
45,222
|
45,369
|
0.6141
|
0.6161
|
2020年１月20日 （第43特定期間） |
41,747
|
41,884
|
0.6083
|
0.6103
|
2020年７月20日 （第44特定期間） |
38,536
|
38,667
|
0.5885
|
0.5905
|
2021年１月20日 （第45特定期間） |
36,723
|
36,846
|
0.5961
|
0.5981
|
2021年７月20日 （第46特定期間） |
34,718
|
34,835
|
0.5956
|
0.5976
|
2022年１月20日 （第47特定期間） |
31,681
|
31,792
|
0.5721
|
0.5741
|
2022年７月20日 （第48特定期間） |
26,104
|
26,209
|
0.4968
|
0.4988
|
2023年１月20日 （第49特定期間） |
24,646
|
24,696
|
0.4932
|
0.4942
|
2023年７月20日 （第50特定期間） |
22,365
|
22,412
|
0.4758
|
0.4768
|
2024年１月22日 （第51特定期間） |
20,380
|
20,423
|
0.4675
|
0.4685
|
2024年７月22日 （第52特定期間） |
18,451
|
18,491
|
0.4623
|
0.4633
|
2025年１月20日 （第53特定期間） | 16,870 | 16,907 | 0.4540 | 0.4550 |
2025年７月22日 （第54特定期間） | 15,775 | 15,809 | 0.4532 | 0.4542 |
2026年１月20日 （第55特定期間） | 14,770 | 14,802 | 0.4556 | 0.4566 |
2026年７月21日 (第56特定期間) | 13,530 | 13,560 | 0.4460 | 0.4470 |
2025年８月末日 | 15,785 | － | 0.4562 | － |
2025年９月末日 | 15,678 | － | 0.4577 | － |
2025年10月末日 | 15,324 | － | 0.4581 | － |
2025年11月末日 | 15,110 | － | 0.4573 | － |
2025年12月末日 | 14,891 | － | 0.4564 | － |
2026年１月末日 | 14,753 | － | 0.4558 | － |
2026年２月末日 | 14,676 | － | 0.4580 | － |
2026年３月末日 | 14,134 | － | 0.4467 | － |
2026年４月末日 | 14,077 | － | 0.4503 | － |
2026年５月末日 | 13,924 | － | 0.4502 | － |
2026年６月末日 | 13,757 | － | 0.4502 | － |
2026年７月末日 | 13,424 | － | 0.4436 | － |
2026年８月末日 | 13,171 | － | 0.4435 | － |
Ｂコース（為替ヘッジなし）
年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | １口当たり純資産額 (円) (分配落) | １口当たり純資産額 (円) (分配付) |
2017年１月20日 （第37特定期間） | 8,678 | 8,738 | 0.7345 | 0.7395 |
2017年７月20日 （第38特定期間） | 8,066 | 8,123 | 0.7136 | 0.7186 |
2018年１月22日 （第39特定期間） | 7,617 | 7,672 | 0.6878 | 0.6928 |
2018年７月20日 （第40特定期間） | 7,146 | 7,200 | 0.6602 | 0.6652 |
2019年１月21日 （第41特定期間） | 6,567 | 6,621 | 0.6115 | 0.6165 |
2019年７月22日 （第42特定期間） | 5,884 | 5,908 | 0.6141 | 0.6166 |
2020年１月20日 （第43特定期間） | 5,471 | 5,493 | 0.6246 | 0.6271 |
2020年７月20日 （第44特定期間） | 5,052 | 5,073 | 0.5896 | 0.5921 |
2021年１月20日 （第45特定期間） | 4,406 | 4,425 | 0.5806 | 0.5831 |
2021年７月20日 （第46特定期間） | 4,216 | 4,234 | 0.6080 | 0.6105 |
2022年１月20日 （第47特定期間） | 4,050 | 4,067 | 0.6058 | 0.6083 |
2022年７月20日 （第48特定期間） | 4,093 | 4,110 | 0.6298 | 0.6323 |
2023年１月20日 （第49特定期間） | 4,141 | 4,151 | 0.5979 | 0.5994 |
2023年７月20日 （第50特定期間） | 4,593 | 4,604 | 0.6425 | 0.6440 |
2024年１月22日 （第51特定期間） | 4,933 | 4,944 | 0.6877 | 0.6892 |
2024年７月22日 （第52特定期間） | 5,419 | 5,430 | 0.7420 | 0.7435 |
2025年１月20日 （第53特定期間） | 5,357 | 5,368 | 0.7372 | 0.7387 |
2025年７月22日 （第54特定期間） | 4,682 | 4,692 | 0.7201 | 0.7216 |
2026年１月20日 （第55特定期間） | 5,374 | 5,385 | 0.7897 | 0.7912 |
2026年７月21日 (第56特定期間) | 5,411 | 5,421 | 0.8054 | 0.8069 |
2025年８月末日 | 4,697 | － | 0.7248 | － |
2025年９月末日 | 4,946 | － | 0.7391 | － |
2025年10月末日 | 5,185 | － | 0.7667 | － |
2025年11月末日 | 5,293 | － | 0.7800 | － |
2025年12月末日 | 5,327 | － | 0.7819 | － |
2026年１月末日 | 5,303 | － | 0.7705 | － |
2026年２月末日 | 5,464 | － | 0.7854 | － |
2026年３月末日 | 5,461 | － | 0.7860 | － |
2026年４月末日 | 5,534 | － | 0.7986 | － |
2026年５月末日 | 5,521 | － | 0.7952 | － |
2026年６月末日 | 5,464 | － | 0.8100 | － |
2026年７月末日 | 5,335 | － | 0.7936 | － |
2026年８月末日 | 5,207 | － | 0.7927 | － |
②【分配の推移】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
期 | １口当たりの分配金(円) |
第37特定期間（212期～217期計算期間合計） | 0.0210 |
第38特定期間（218期～223期計算期間合計） | 0.0180 |
第39特定期間（224期～229期計算期間合計） | 0.0140 |
第40特定期間（230期～235期計算期間合計） | 0.0120 |
第41特定期間（236期～241期計算期間合計） | 0.0120 |
第42特定期間（242期～247期計算期間合計） | 0.0120 |
第43特定期間（248期～253期計算期間合計） | 0.0120 |
第44特定期間（254期～259期計算期間合計） | 0.0120 |
第45特定期間（260期～265期計算期間合計） | 0.0120 |
第46特定期間（266期～271期計算期間合計） | 0.0120 |
第47特定期間（272期～277期計算期間合計） | 0.0120 |
第48特定期間（278期～283期計算期間合計） | 0.0120 |
第49特定期間（284期～289期計算期間合計） | 0.0080 |
第50特定期間（290期～295期計算期間合計） | 0.0060 |
第51特定期間（296期～301期計算期間合計） | 0.0060 |
第52特定期間（302期～307期計算期間合計） | 0.0060 |
第53特定期間（308期～313期計算期間合計） | 0.0060 |
第54特定期間（314期～319期計算期間合計） | 0.0060 |
第55特定期間（320期～325期計算期間合計） | 0.0060 |
第56特定期間（326期～331期計算期間合計） | 0.0060 |
Ｂコース（為替ヘッジなし）
期 | １口当たりの分配金(円) |
第37特定期間（212期～217期計算期間合計） | 0.0300 |
第38特定期間（218期～223期計算期間合計） | 0.0300 |
第39特定期間（224期～229期計算期間合計） | 0.0300 |
第40特定期間（230期～235期計算期間合計） | 0.0300 |
第41特定期間（236期～241期計算期間合計） | 0.0300 |
第42特定期間（242期～247期計算期間合計） | 0.0150 |
第43特定期間（248期～253期計算期間合計） | 0.0150 |
第44特定期間（254期～259期計算期間合計） | 0.0150 |
第45特定期間（260期～265期計算期間合計） | 0.0150 |
第46特定期間（266期～271期計算期間合計） | 0.0150 |
第47特定期間（272期～277期計算期間合計） | 0.0150 |
第48特定期間（278期～283期計算期間合計） | 0.0150 |
第49特定期間（284期～289期計算期間合計） | 0.0110 |
第50特定期間（290期～295期計算期間合計） | 0.0090 |
第51特定期間（296期～301期計算期間合計） | 0.0090 |
第52特定期間（302期～307期計算期間合計） | 0.0090 |
第53特定期間（308期～313期計算期間合計） | 0.0090 |
第54特定期間（314期～319期計算期間合計） | 0.0090 |
第55特定期間（320期～325期計算期間合計） | 0.0090 |
第56特定期間（326期～331期計算期間合計） | 0.0090 |
③【収益率の推移】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
期 | 収益率(％) |
第37特定期間（212期～217期計算期間合計） | 0.3 |
第38特定期間（218期～223期計算期間合計） | 2.6 |
第39特定期間（224期～229期計算期間合計） | 0.1 |
第40特定期間（230期～235期計算期間合計） | △1.5 |
第41特定期間（236期～241期計算期間合計） | △1.4 |
第42特定期間（242期～247期計算期間合計） | 3.2 |
第43特定期間（248期～253期計算期間合計） | 1.0 |
第44特定期間（254期～259期計算期間合計） | △1.3 |
第45特定期間（260期～265期計算期間合計） | 3.3 |
第46特定期間（266期～271期計算期間合計） | 1.9 |
第47特定期間（272期～277期計算期間合計） | △1.9 |
第48特定期間（278期～283期計算期間合計） | △11.1 |
第49特定期間（284期～289期計算期間合計） | 0.9 |
第50特定期間（290期～295期計算期間合計） | △2.3 |
第51特定期間（296期～301期計算期間合計） | △0.5 |
第52特定期間（302期～307期計算期間合計） | 0.2 |
第53特定期間（308期～313期計算期間合計） | △0.5 |
第54特定期間（314期～319期計算期間合計） | 1.1 |
第55特定期間（320期～325期計算期間合計） | 1.9 |
第56特定期間（326期～331期計算期間合計） | △0.8 |
Ｂコース（為替ヘッジなし）
期 | 収益率(％) |
第37特定期間（212期～217期計算期間合計） | 9.0 |
第38特定期間（218期～223期計算期間合計） | 1.2 |
第39特定期間（224期～229期計算期間合計） | 0.6 |
第40特定期間（230期～235期計算期間合計） | 0.3 |
第41特定期間（236期～241期計算期間合計） | △2.8 |
第42特定期間（242期～247期計算期間合計） | 2.9 |
第43特定期間（248期～253期計算期間合計） | 4.2 |
第44特定期間（254期～259期計算期間合計） | △3.2 |
第45特定期間（260期～265期計算期間合計） | 1.0 |
第46特定期間（266期～271期計算期間合計） | 7.3 |
第47特定期間（272期～277期計算期間合計） | 2.1 |
第48特定期間（278期～283期計算期間合計） | 6.4 |
第49特定期間（284期～289期計算期間合計） | △3.3 |
第50特定期間（290期～295期計算期間合計） | 9.0 |
第51特定期間（296期～301期計算期間合計） | 8.4 |
第52特定期間（302期～307期計算期間合計） | 9.2 |
第53特定期間（308期～313期計算期間合計） | 0.6 |
第54特定期間（314期～319期計算期間合計） | △1.1 |
第55特定期間（320期～325期計算期間合計） | 10.9 |
第56特定期間（326期～331期計算期間合計） | 3.1 |
（注）収益率とは、各特定期間末の基準価額（分配付）から前特定期間末の基準価額（分配落）を控除した額を前特定期間末の基準価額（分配落）で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
（４）【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりです。
Ａコース（為替ヘッジ付き）
期 | 設定数量 (口) | 解約数量 (口) | 発行済数量 (口) |
第37特定期間 （2016年７月21日～2017年１月20日） | 4,724,528,557 | 32,556,241,247 | 120,062,212,826 |
第38特定期間 （2017年１月21日～2017年７月20日） | 1,990,275,525 | 14,764,073,453 | 107,288,414,898 |
第39特定期間 （2017年７月21日～2018年１月22日） | 1,684,150,435 | 12,137,892,490 | 96,834,672,843 |
第40特定期間 （2018年１月23日～2018年７月20日） | 1,085,851,077 | 10,244,484,814 | 87,676,039,106 |
第41特定期間 （2018年７月21日～2019年１月21日） | 789,852,203 | 8,499,456,125 | 79,966,435,184 |
第42特定期間 （2019年１月22日～2019年７月22日） | 1,332,638,391 | 7,657,553,042 | 73,641,520,533 |
第43特定期間 （2019年７月23日～2020年１月20日） | 1,097,240,529 | 6,110,360,440 | 68,628,400,622 |
第44特定期間 （2020年１月21日～2020年７月20日） | 1,163,406,908 | 4,313,273,856 | 65,478,533,674 |
第45特定期間 （2020年７月21日～2021年１月20日） | 833,871,090 | 4,704,450,792 | 61,607,953,972 |
第46特定期間 （2021年１月21日～2021年７月20日） | 1,288,274,199 | 4,600,098,344 | 58,296,129,827 |
第47特定期間 （2021年７月21日～2022年１月20日） | 1,464,514,208 | 4,378,834,989 | 55,381,809,046 |
第48特定期間 （2022年１月21日～2022年７月20日） | 1,165,448,834 | 4,002,142,330 | 52,545,115,550 |
第49特定期間 （2022年７月21日～2023年１月20日） | 1,146,702,402 | 3,715,468,815 | 49,976,349,137 |
第50特定期間 （2023年１月21日～2023年７月20日） | 1,021,711,502 | 3,994,587,860 | 47,003,472,779 |
第51特定期間 （2023年７月21日～2024年１月22日） | 963,041,345 | 4,377,130,108 | 43,589,384,016 |
第52特定期間 （2024年１月23日～2024年７月22日） | 1,213,603,369 | 4,888,943,875 | 39,914,043,510 |
第53特定期間 （2024年７月23日～2025年１月20日） | 1,138,308,077 | 3,894,279,915 | 37,158,071,672 |
第54特定期間 （2025年１月21日～2025年７月22日） | 602,689,667 | 2,953,640,402 | 34,807,120,937 |
第55特定期間 （2025年７月23日～2026年１月20日） | 784,392,409 | 3,172,618,818 | 32,418,894,528 |
第56特定期間 （2026年１月21日～2026年７月21日） | 684,443,417 | 2,767,926,359 | 30,335,411,586 |
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
Ｂコース（為替ヘッジなし）
期 | 設定数量 (口) | 解約数量 (口) | 発行済数量 (口) |
第37特定期間 （2016年７月21日～2017年１月20日） | 1,066,001,308 | 2,281,243,506 | 11,816,195,587 |
第38特定期間 （2017年１月21日～2017年７月20日） | 1,058,355,864 | 1,571,046,562 | 11,303,504,889 |
第39特定期間 （2017年７月21日～2018年１月22日） | 1,051,981,323 | 1,280,119,063 | 11,075,367,149 |
第40特定期間 （2018年１月23日～2018年７月20日） | 997,351,639 | 1,247,612,287 | 10,825,106,501 |
第41特定期間 （2018年７月21日～2019年１月21日） | 993,886,135 | 1,079,069,207 | 10,739,923,429 |
第42特定期間 （2019年１月22日～2019年７月22日） | 384,781,851 | 1,542,623,573 | 9,582,081,707 |
第43特定期間 （2019年７月23日～2020年１月20日） | 784,142,062 | 1,606,285,069 | 8,759,938,700 |
第44特定期間 （2020年１月21日～2020年７月20日） | 648,314,837 | 838,162,736 | 8,570,090,801 |
第45特定期間 （2020年７月21日～2021年１月20日） | 199,208,176 | 1,181,015,738 | 7,588,283,239 |
第46特定期間 （2021年１月21日～2021年７月20日） | 595,389,382 | 1,248,197,041 | 6,935,475,580 |
第47特定期間 （2021年７月21日～2022年１月20日） | 343,456,461 | 592,738,820 | 6,686,193,221 |
第48特定期間 （2022年１月21日～2022年７月20日） | 376,310,380 | 562,243,755 | 6,500,259,846 |
第49特定期間 （2022年７月21日～2023年１月20日） | 772,233,520 | 346,265,407 | 6,926,227,959 |
第50特定期間 （2023年１月21日～2023年７月20日） | 689,701,090 | 466,327,852 | 7,149,601,197 |
第51特定期間 （2023年７月21日～2024年１月22日） | 500,962,936 | 477,132,053 | 7,173,432,080 |
第52特定期間 （2024年１月23日～2024年７月22日） | 982,066,743 | 851,725,611 | 7,303,773,212 |
第53特定期間 （2024年７月23日～2025年１月20日） | 859,668,031 | 896,890,825 | 7,266,550,418 |
第54特定期間 （2025年１月21日～2025年７月22日） | 150,992,895 | 914,424,984 | 6,503,118,329 |
第55特定期間 （2025年７月23日～2026年１月20日） | 507,179,632 | 203,810,706 | 6,806,487,255 |
第56特定期間 （2026年１月21日～2026年７月21日） | 371,041,017 | 457,967,471 | 6,719,560,801 |
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
＜参考情報＞
【画像・図表はPDF原本参照】
第３【ファンドの経理状況】
※ 原届出書「第二部 ファンド情報 第３ ファンドの経理状況」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
ファンドの計算期間は６か月未満であるため、財務諸表は６か月毎に作成しております。
ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第56特定期間（2026年１月21日から2026年７月21日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
１【財務諸表】
【フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジ付き）】
（１）【貸借対照表】
|
| （単位：円） |
| 第55特定期間 2026年１月20日現在 | 第56特定期間 2026年７月21日現在 |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
預金 | 590,027 | 1,867,025 |
親投資信託受益証券 | 15,020,143,098 | 13,644,776,926 |
未収入金 | 68,265,367 | 66,698,494 |
流動資産合計 | 15,088,998,492 | 13,713,342,445 |
資産合計 | 15,088,998,492 | 13,713,342,445 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
派生商品評価勘定 | 254,205,324 | 117,073,318 |
未払金 | 188,981 | 1,536,960 |
未払収益分配金 | 32,418,894 | 30,335,411 |
未払解約金 | 10,607,730 | 13,977,639 |
未払受託者報酬 | 649,795 | 598,199 |
未払委託者報酬 | 17,934,639 | 16,510,648 |
その他未払費用 | 2,487,346 | 2,685,331 |
流動負債合計 | 318,492,709 | 182,717,506 |
負債合計 | 318,492,709 | 182,717,506 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 32,418,894,528 | 30,335,411,586 |
剰余金 |
|
|
期末剰余金又は期末欠損金（△） | △17,648,388,745 | △16,804,786,647 |
（分配準備積立金） | 487,742,303 | 541,588,087 |
元本等合計 | 14,770,505,783 | 13,530,624,939 |
純資産合計 | 14,770,505,783 | 13,530,624,939 |
負債純資産合計 | 15,088,998,492 | 13,713,342,445 |
（２）【損益及び剰余金計算書】
|
| （単位：円） |
| 第55特定期間 自 2025年７月23日 至 2026年１月20日 | 第56特定期間 自 2026年１月21日 至 2026年７月21日 |
営業収益 |
|
|
受取利息 | 3,206 | 3,757 |
有価証券売買等損益 | 1,747,166,969 | 543,750,278 |
為替差損益 | △1,336,035,550 | △546,428,042 |
その他収益 | － | 5,433,326 |
営業収益合計 | 411,134,625 | 2,759,319 |
営業費用 |
|
|
受託者報酬 | 4,221,540 | 3,891,150 |
委託者報酬 | 116,515,710 | 107,397,137 |
その他費用 | 2,565,625 | 2,791,905 |
営業費用合計 | 123,302,875 | 114,080,192 |
営業利益又は営業損失（△） | 287,831,750 | △111,320,873 |
経常利益又は経常損失（△） | 287,831,750 | △111,320,873 |
当期純利益又は当期純損失（△） | 287,831,750 | △111,320,873 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） | 2,875,754 | 439,186 |
期首剰余金又は期首欠損金（△） | △19,032,073,811 | △17,648,388,745 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,726,382,061 | 1,517,861,792 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,726,382,061 | 1,517,861,792 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 426,943,835 | 375,295,669 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 426,943,835 | 375,295,669 |
分配金 | 200,709,156 | 187,203,966 |
期末剰余金又は期末欠損金（△） | △17,648,388,745 | △16,804,786,647 |
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
２．デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
３．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 特定期間の取扱い ファンドの特定期間は当期末日が休日のため、2026年１月21日から2026年７月21日までとなっております。 |
（貸借対照表に関する注記）
項 目 | 第55特定期間 2026年１月20日現在 | 第56特定期間 2026年７月21日現在 |
１．元本の推移 |
|
|
期首元本額 | 34,807,120,937 円 | 32,418,894,528 円 |
期中追加設定元本額 | 784,392,409 円 | 684,443,417 円 |
期中一部解約元本額 | 3,172,618,818 円 | 2,767,926,359 円 |
２．受益権の総数 | 32,418,894,528 口 | 30,335,411,586 口 |
３．元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っている場合におけるその差額 | 17,648,388,745 円 | 16,804,786,647 円 |
４．１口当たり純資産額 | 0.4556 円 | 0.4460 円 |
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第55特定期間 自 2025年７月23日 至 2026年１月20日 | 第56特定期間 自 2026年１月21日 至 2026年７月21日 |
１．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 純資産総額に対して年率0.33％以内の額 | １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 同左 |
２．分配金の計算過程 （自2025年７月23日 至2025年８月20日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（46,716,842円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（160,226,199円）及び分配準備積立金（452,170,718円）より分配対象収益は659,113,759円（１口当たり0.019054円）であり、うち34,591,185円（１口当たり0.001000円）を分配金額としております。
| ２．分配金の計算過程 （自2026年１月21日 至2026年２月20日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（55,826,095円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（157,829,715円）及び分配準備積立金（481,017,996円）より分配対象収益は694,673,806円（１口当たり0.021652円）であり、うち32,083,722円（１口当たり0.001000円）を分配金額としております。
|
（自2025年８月21日 至2025年９月22日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（61,076,933円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（160,120,716円）及び分配準備積立金（458,750,276円）より分配対象収益は679,947,925円（１口当たり0.019839円）であり、うち34,273,117円（１口当たり0.001000円）を分配金額としております。
| （自2026年２月21日 至2026年３月23日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（43,214,121円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（157,260,047円）及び分配準備積立金（497,022,525円）より分配対象収益は697,496,693円（１口当たり0.022019円）であり、うち31,677,320円（１口当たり0.001000円）を分配金額としております。
|
（自2025年９月23日 至2025年10月20日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（38,907,546円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（158,801,987円）及び分配準備積立金（473,761,799円）より分配対象収益は671,471,332円（１口当たり0.020001円）であり、うち33,571,914円（１口当たり0.001000円）を分配金額としております。
| （自2026年３月24日 至2026年４月20日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（49,238,215円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（157,432,138円）及び分配準備積立金（502,481,329円）より分配対象収益は709,151,682円（１口当たり0.022590円）であり、うち31,392,949円（１口当たり0.001000円）を分配金額としております。
|
（自2025年10月21日 至2025年11月20日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（42,519,656円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（157,806,741円）及び分配準備積立金（470,493,706円）より分配対象収益は670,820,103円（１口当たり0.020289円）であり、うち33,062,871円（１口当たり0.001000円）を分配金額としております。
| （自2026年４月21日 至2026年５月20日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（39,076,971円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（157,858,765円）及び分配準備積立金（513,118,901円）より分配対象収益は710,054,637円（１口当たり0.022850円）であり、うち31,074,428円（１口当たり0.001000円）を分配金額としております。
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（自2025年11月21日 至2025年12月22日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（44,273,086円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（158,002,356円）及び分配準備積立金（474,604,659円）より分配対象収益は676,880,101円（１口当たり0.020642円）であり、うち32,791,175円（１口当たり0.001000円）を分配金額としております。
| （自2026年５月21日 至2026年６月22日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（55,172,511円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（157,693,380円）及び分配準備積立金（511,909,339円）より分配対象収益は724,775,230円（１口当たり0.023654円）であり、うち30,640,136円（１口当たり0.001000円）を分配金額としております。 |
（自2025年12月23日 至2026年１月20日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（40,975,465円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（157,671,608円）及び分配準備積立金（479,185,732円）より分配対象収益は677,832,805円（１口当たり0.020909円）であり、うち32,418,894円（１口当たり0.001000円）を分配金額としております。 | （自2026年６月23日 至2026年７月21日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（43,523,681円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（158,967,405円）及び分配準備積立金（528,399,817円）より分配対象収益は730,890,903円（１口当たり0.024094円）であり、うち30,335,411円（１口当たり0.001000円）を分配金額としております。 |
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。 |
３．金融商品に係るリスク管理体制 | 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。 |
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
２．時価の算定方法 | （１）有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 （２）デリバティブ取引 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
３．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
種 類 | 第55特定期間 2026年１月20日現在 | 第56特定期間 2026年７月21日現在 |
最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
親投資信託受益証券 | 144,097,280 | 37,131,169 |
合 計 | 144,097,280 | 37,131,169 |
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
種類 | 第55特定期間 2026年１月20日 現在 | 第56特定期間 2026年７月21日 現在 | ||||||
契約額等 （円） |
| 時価 （円） | 評価損益 （円） | 契約額等 （円） |
| 時価 （円） | 評価損益 （円） | |
うち １年超 | うち １年超 | |||||||
市場取引以外の取引 |
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為替予約取引 |
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売建 | 14,388,815,696 | － | 14,643,021,020 | △254,205,324 | 13,291,321,006 | － | 13,408,394,324 | △117,073,318 |
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アメリカ・ドル | 12,626,718,053 | － | 12,861,013,604 | △234,295,551 | 11,643,535,394 | － | 11,745,221,711 | △101,686,317 |
イギリス・ポンド | 350,393,103 | － | 358,222,731 | △7,829,628 | 307,287,672 | － | 314,941,243 | △7,653,571 |
カナダ・ドル | 349,904,161 | － | 353,438,383 | △3,534,222 | 317,580,676 | － | 322,321,283 | △4,740,607 |
ユーロ | 1,061,800,379 | － | 1,070,346,302 | △8,545,923 | 1,022,917,264 | － | 1,025,910,087 | △2,992,823 |
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合計 | 14,388,815,696 | － | 14,643,021,020 | △254,205,324 | 13,291,321,006 | － | 13,408,394,324 | △117,073,318 |
（注１）時価の算定方法
１．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
（１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
（２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
（注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
① 有価証券明細表
（ア）株式
該当事項はありません。
（イ）株式以外の有価証券
種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 （円） | 備考 |
親投資信託受益証券 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド | 2,417,614,934 | 13,644,776,926 |
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親投資信託受益証券 合計 | 2,417,614,934 | 13,644,776,926 |
| |
合計 |
| 2,417,614,934 | 13,644,776,926 |
|
（注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
【フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）】
（１）【貸借対照表】
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| （単位：円） |
| 第55特定期間 2026年１月20日現在 | 第56特定期間 2026年７月21日現在 |
資産の部 |
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流動資産 |
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預金 | 73,419 | 1,867,435 |
親投資信託受益証券 | 5,373,486,159 | 5,410,359,216 |
未収入金 | 19,248,229 | 22,149,145 |
流動資産合計 | 5,392,807,807 | 5,434,375,796 |
資産合計 | 5,392,807,807 | 5,434,375,796 |
負債の部 |
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流動負債 |
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未払収益分配金 | 10,209,730 | 10,079,341 |
未払解約金 | 73,419 | 4,586,297 |
未払受託者報酬 | 233,687 | 238,194 |
未払委託者報酬 | 6,449,975 | 6,574,457 |
その他未払費用 | 881,773 | 1,048,664 |
流動負債合計 | 17,848,584 | 22,526,953 |
負債合計 | 17,848,584 | 22,526,953 |
純資産の部 |
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元本等 |
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元本 | 6,806,487,255 | 6,719,560,801 |
剰余金 |
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期末剰余金又は期末欠損金（△） | △1,431,528,032 | △1,307,711,958 |
（分配準備積立金） | 871,118,284 | 928,742,280 |
元本等合計 | 5,374,959,223 | 5,411,848,843 |
純資産合計 | 5,374,959,223 | 5,411,848,843 |
負債純資産合計 | 5,392,807,807 | 5,434,375,796 |
（２）【損益及び剰余金計算書】
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| （単位：円） |
| 第55特定期間 自 2025年７月23日 至 2026年１月20日 | 第56特定期間 自 2026年１月21日 至 2026年７月21日 |
営業収益 |
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受取利息 | 508 | 540 |
有価証券売買等損益 | 564,975,118 | 214,537,938 |
その他収益 | － | 2,182,522 |
営業収益合計 | 564,975,626 | 216,721,000 |
営業費用 |
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受託者報酬 | 1,378,502 | 1,497,935 |
委託者報酬 | 38,048,038 | 41,344,337 |
その他費用 | 881,773 | 1,048,664 |
営業費用合計 | 40,308,313 | 43,890,936 |
営業利益又は営業損失（△） | 524,667,313 | 172,830,064 |
経常利益又は経常損失（△） | 524,667,313 | 172,830,064 |
当期純利益又は当期純損失（△） | 524,667,313 | 172,830,064 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） | 1,225,928 | 409,558 |
期首剰余金又は期首欠損金（△） | △1,820,257,911 | △1,431,528,032 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,639,398 | 92,992,898 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,639,398 | 92,992,898 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 127,159,725 | 79,575,813 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 127,159,725 | 79,575,813 |
分配金 | 60,191,179 | 62,021,517 |
期末剰余金又は期末欠損金（△） | △1,431,528,032 | △1,307,711,958 |
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
２．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 特定期間の取扱い ファンドの特定期間は当期末日が休日のため、2026年１月21日から2026年７月21日までとなっております。 |
（貸借対照表に関する注記）
項 目 | 第55特定期間 2026年１月20日現在 | 第56特定期間 2026年７月21日現在 |
１．元本の推移 |
|
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期首元本額 | 6,503,118,329 円 | 6,806,487,255 円 |
期中追加設定元本額 | 507,179,632 円 | 371,041,017 円 |
期中一部解約元本額 | 203,810,706 円 | 457,967,471 円 |
２．受益権の総数 | 6,806,487,255 口 | 6,719,560,801 口 |
３．元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っている場合におけるその差額 | 1,431,528,032 円 | 1,307,711,958 円 |
４．１口当たり純資産額 | 0.7897 円 | 0.8054 円 |
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第55特定期間 自 2025年７月23日 至 2026年１月20日 | 第56特定期間 自 2026年１月21日 至 2026年７月21日 |
１．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 純資産総額に対して年率0.33％以内の額 | １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 同左 |
２．分配金の計算過程 （自2025年７月23日 至2025年８月20日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（15,948,885円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（360,738,554円）及び分配準備積立金（615,860,070円）より分配対象収益は992,547,509円（１口当たり0.153569円）であり、うち9,694,831円（１口当たり0.001500円）を分配金額としております。
| ２．分配金の計算過程 （自2026年１月21日 至2026年２月20日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（17,584,639円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（450,608,657円）及び分配準備積立金（861,401,370円）より分配対象収益は1,329,594,666円（１口当たり0.193774円）であり、うち10,292,378円（１口当たり0.001500円）を分配金額としております。
|
（自2025年８月21日 至2025年９月22日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（19,614,584円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（383,131,516円）及び分配準備積立金（618,172,825円）より分配対象収益は1,020,918,925円（１口当たり0.155101円）であり、うち9,873,415円（１口当たり0.001500円）を分配金額としております。
| （自2026年２月21日 至2026年３月23日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（20,111,784円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（470,948,267円）及び分配準備積立金（864,595,370円）より分配対象収益は1,355,655,421円（１口当たり0.195185円）であり、うち10,418,231円（１口当たり0.001500円）を分配金額としております。
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（自2025年９月23日 至2025年10月20日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（17,574,506円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（401,460,483円）及び分配準備積立金（625,326,095円）より分配対象収益は1,044,361,084円（１口当たり0.156248円）であり、うち10,025,964円（１口当たり0.001500円）を分配金額としております。
| （自2026年３月24日 至2026年４月20日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（19,256,547円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（28,248,192円）、信託約款に規定される収益調整金（475,522,987円）及び分配準備積立金（870,500,446円）より分配対象収益は1,393,528,172円（１口当たり0.200531円）であり、うち10,423,810円（１口当たり0.001500円）を分配金額としております。
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（自2025年10月21日 至2025年11月20日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（20,865,342円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（155,753,617円）、信託約款に規定される収益調整金（420,561,184円）及び分配準備積立金（629,118,138円）より分配対象収益は1,226,298,281円（１口当たり0.180817円）であり、うち10,172,963円（１口当たり0.001500円）を分配金額としております。
| （自2026年４月21日 至2026年５月20日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（15,368,583円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（480,564,617円）及び分配準備積立金（901,335,806円）より分配対象収益は1,397,269,006円（１口当たり0.201256円）であり、うち10,414,119円（１口当たり0.001500円）を分配金額としております。
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（自2025年11月21日 至2025年12月22日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（20,079,307円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（35,697,937円）、信託約款に規定される収益調整金（428,452,467円）及び分配準備積立金（792,729,698円）より分配対象収益は1,276,959,409円（１口当たり0.187526円）であり、うち10,214,276円（１口当たり0.001500円）を分配金額としております。
| （自2026年５月21日 至2026年６月22日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（23,580,803円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（38,650,553円）、信託約款に規定される収益調整金（483,351,543円）及び分配準備積立金（900,836,659円）より分配対象収益は1,446,419,558円（１口当たり0.208746円）であり、うち10,393,638円（１口当たり0.001500円）を分配金額としております。
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（自2025年12月23日 至2026年１月20日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（17,971,550円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（27,302,648円）、信託約款に規定される収益調整金（430,147,544円）及び分配準備積立金（836,053,816円）より分配対象収益は1,311,475,558円（１口当たり0.192680円）であり、うち10,209,730円（１口当たり0.001500円）を分配金額としております。 | （自2026年６月23日 至2026年７月21日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（17,526,962円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（471,341,158円）及び分配準備積立金（921,294,659円）より分配対象収益は1,410,162,779円（１口当たり0.209859円）であり、うち10,079,341円（１口当たり0.001500円）を分配金額としております。 |
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。 |
３．金融商品に係るリスク管理体制 | 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。 |
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
２．時価の算定方法 | （１）有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 （２）上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
３．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
種 類 | 第55特定期間 2026年１月20日現在 | 第56特定期間 2026年７月21日現在 |
最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
親投資信託受益証券 | 51,463,117 | 14,748,537 |
合 計 | 51,463,117 | 14,748,537 |
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
① 有価証券明細表
（ア）株式
該当事項はありません。
（イ）株式以外の有価証券
種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 （円） | 備考 |
親投資信託受益証券 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド | 958,620,673 | 5,410,359,216 |
|
親投資信託受益証券 合計 | 958,620,673 | 5,410,359,216 |
| |
合計 |
| 958,620,673 | 5,410,359,216 |
|
（注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考情報）
ファンドは、「フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
（１）貸借対照表
区 分 | 2026年１月20日現在 | 2026年７月21日現在 |
金額(円) | 金額(円) | |
資産の部 |
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流動資産 |
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預金 | 1,079,239,196 | 1,049,059,491 |
貸付債権 | 1,173,845,210 | 1,196,093,388 |
株式 | 869,640,701 | 615,261,542 |
新株予約権証券 | 7,814,299 | 12,800,934 |
国債証券 | 21,172,619,465 | 20,921,100,167 |
特殊債券 | 1,174,072,278 | 1,234,623,928 |
社債券 | 15,430,139,658 | 15,939,033,257 |
派生商品評価勘定 | 22,061 | 377 |
未収入金 | 14,539,597 | 58,997,210 |
未収利息 | 511,878,036 | 534,592,882 |
前払費用 | 13,706,545 | 31,896,496 |
その他未収収益 | － | 4,698 |
流動資産合計 | 41,447,517,046 | 41,593,464,370 |
資産合計 | 41,447,517,046 | 41,593,464,370 |
負債の部 |
|
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流動負債 |
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派生商品評価勘定 | 2,144,856 | 296,167 |
未払金 | 73,316,471 | 82,379,093 |
未払解約金 | 252,457,345 | 268,449,811 |
流動負債合計 | 327,918,672 | 351,125,071 |
負債合計 | 327,918,672 | 351,125,071 |
純資産の部 |
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元本等 |
|
|
元本 | 7,573,242,632 | 7,307,364,231 |
剰余金 |
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剰余金又は欠損金（△） | 33,546,355,742 | 33,934,975,068 |
元本等合計 | 41,119,598,374 | 41,242,339,299 |
純資産合計 | 41,119,598,374 | 41,242,339,299 |
負債純資産合計 | 41,447,517,046 | 41,593,464,370 |
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価方法 | （１）株式、新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| （２）国債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
２．貸付債権の評価基準及び評価方法 | 貸付債権 原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
３．デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
（貸借対照表に関する注記）
項 目 | 2026年１月20日現在 | 2026年７月21日現在 |
１．元本の推移 |
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期首元本額 | 7,978,265,138 円 | 7,573,242,632 円 |
期中追加設定元本額 | 376,072,455 円 | 379,210,721 円 |
期中一部解約元本額 | 781,094,961 円 | 645,089,122 円 |
２．期末元本額及びその内訳 |
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フィデリティ・ストラテジック・インカム・ ファンド Ａコース（為替ヘッジ付き） | 2,766,344,316 円 | 2,417,614,934 円 |
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） | 989,665,198 円 | 958,620,673 円 |
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ ファンド（資産成長型）Ｃコース（為替ヘッジ付き） | 581,236,138 円 | 546,531,842 円 |
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ ファンド（資産成長型）Ｄコース（為替ヘッジなし） | 3,235,996,980 円 | 3,384,596,782 円 |
計 | 7,573,242,632 円 | 7,307,364,231 円 |
３．受益権の総数 | 7,573,242,632 口 | 7,307,364,231 口 |
４．１口当たり純資産額 | 5.4296 円 | 5.6439 円 |
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。 |
３．金融商品に係るリスク管理体制 | 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。 |
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
２．時価の算定方法 | （１）有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 （２）貸付債権 重要な会計方針に係る事項に関する注記「貸付債権の評価基準及び評価方法」に記載しております。 （３）デリバティブ取引 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 （４）上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
３．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
種 類 | 2026年１月20日現在 | 2026年７月21日現在 |
当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
株式 | △16,639,268 | △7,304,620 |
新株予約権証券 | 2,432,027 | 7,270,317 |
国債証券 | 317,784,724 | 41,479,508 |
特殊債券 | 100,384,574 | 113,879,552 |
社債券 | 362,961,425 | △24,644,077 |
合 計 | 766,923,482 | 130,680,680 |
（注）2026年７月21日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間（2025年７月23日から2026年７月21日まで）に対応するものとなっております。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
種類 | 2026年１月20日 現在 | 2026年７月21日 現在 | ||||||
契約額等 （円） |
| 時価 （円） | 評価損益 （円） | 契約額等 （円） |
| 時価 （円） | 評価損益 （円） | |
うち １年超 | うち １年超 | |||||||
市場取引以外の取引 |
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為替予約取引 |
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売建 | 252,424,528 | － | 254,569,384 | △2,144,856 | 268,447,103 | － | 268,743,270 | △296,167 |
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アメリカ・ドル | 252,424,528 | － | 254,569,384 | △2,144,856 | 268,447,103 | － | 268,743,270 | △296,167 |
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買建 | 22,817,653 | － | 22,839,714 | 22,061 | 3,586,824 | － | 3,587,201 | 377 |
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アメリカ・ドル | 22,817,653 | － | 22,839,714 | 22,061 | 3,586,824 | － | 3,587,201 | 377 |
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合計 | 275,242,181 | － | 277,409,098 | △2,122,795 | 272,033,927 | － | 272,330,471 | △295,790 |
（注１）時価の算定方法
１．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
（１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
（２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
（注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（３）附属明細表
① 有価証券明細表
（ア）株式
通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
単 価 | 金 額 | ||||||
アメリカ・ドル | VISTRA CORP | 4,418 | 157.99 | 697,999.82 |
|
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|
| MESQUITE ENERGY INC | 26,962 | 15.38 | 414,675.56 |
|
|
|
| EP ENERGY CORP | 19,360 | 1.70 | 32,912.00 |
|
|
|
| EXPAND ENERGY CORP | 1,740 | 86.95 | 151,293.00 |
|
|
|
| SUPERIOR ENERGY SERVICES INC A | 2,894 | 97.40 | 281,875.60 |
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| NORTHEAST GROCERY INC PP | 102,426 | 7.29 | 746,685.54 |
|
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| KKR & CO INC SER D 6.25% PC | 6,100 | 41.88 | 255,468.00 |
|
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| ALPHABET SER B PC 6.25% 5/29 | 1,900 | 49.78 | 94,582.00 |
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| ALPHABET SER A PC 6.25% 5/29 | 1,900 | 49.80 | 94,620.00 |
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| LEGACY RESERVES INC NEW | 9,287 | － | － |
|
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|
| LEGACY RESERVES INC 144A | 59,461 | － | － |
|
|
|
| NEW COTAI LLC / CAP P/P | 170,219 | － | － |
|
|
|
| PURE WEST ENERGY | 277 | 0.22 | 62.04 |
|
|
|
| INCORA TOP HOLDCO LLC | 139 | 6.90 | 959.10 |
|
|
|
| ACRISURE HLDNGS INC SER A-2 PC | 31,117 | 31.80 | 989,520.60 |
|
|
|
| AZUL SA SPON | 1,409 | 8.53 | 12,018.77 |
|
|
|
| SOUTHEASTERN GROCERS CVR RT | 45,701 | － | － |
|
|
|
アメリカ・ドル 小計 | 485,310 |
| 3,772,672.03 |
|
|
| |
|
|
|
| (613,247,838) |
|
|
|
ユーロ | ARDAGH HOLDINGS SA 144A | 822 | 5.69 | 4,679.64 |
|
|
|
| ALTICE FRANCE HOLDING SA | 517 | 11.94 | 6,172.98 |
|
|
|
ユーロ 小計 | 1,339 |
| 10,852.62 |
|
|
| |
|
|
|
| (2,013,704) |
|
|
|
合計 |
| 486,649 |
| 615,261,542 |
|
|
|
|
|
|
| (615,261,542) |
|
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|
（イ）株式以外の有価証券
種 類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
新株予約権証券 | アメリカ・ドル | NOBLE CORP PLC TR 1 WT 2/04/28 | 2,011.00 | 43,033.38 |
|
|
| NOBLE CORP PLC TR2 WT 2/04/28 | 2,011.00 | 35,717.37 |
|
| アメリカ・ドル 小計 | 4,022.00 | 78,750.75 |
| |
|
|
|
| (12,800,934) |
|
新株予約権証券 合計 |
|
| 12,800,934 |
| |
|
|
|
| (12,800,934) |
|
国債証券 | 日本円 | 470 2年国債 | 513,500,000 | 512,565,430 |
|
|
| 82 30年国債 | 395,000,000 | 251,788,800 |
|
|
| 89 30年国債 | 200,000,000 | 181,210,000 |
|
| 日本円 小計 |
| 1,108,500,000 | 945,564,230 |
|
| アメリカ・ドル | ABU DHABI 3.125% 9/30/49 144A | 400,000.00 | 261,248.00 |
|
|
| ANGOLA GOVT 8.25% 5/9/28 144A | 195,000.00 | 202,250.10 |
|
|
| ANGOLA REP 8.75% 04/14/32 144A | 245,000.00 | 250,708.50 |
|
|
| ANGOLA REP 9.125% 11/49 144A | 155,000.00 | 147,172.50 |
|
|
| ANGOLA REP 9.244% 01/15/31 144A | 220,000.00 | 230,010.00 |
|
|
| ARGENTINA GOVT 1% 07/09/29 | 65,587.20 | 58,916.98 |
|
|
| ARGENTINA GOVT STEP 01/09/38 | 411,540.00 | 343,635.90 |
|
|
| ARGENTINA GOVT STEP 07/09/30 | 345,841.92 | 301,660.61 |
|
|
| ARGENTINA GOVT STEP 07/09/35 | 709,621.00 | 568,619.30 |
|
|
| BENIN GOVT 7.96% 02/13/38 144A | 100,000.00 | 105,650.00 |
|
|
| BERMUDA GOVT 2.375% 8/30 144A | 125,000.00 | 112,500.00 |
|
|
| BRAZIL GLBL 8.25% 1/20/34 | 150,000.00 | 169,074.00 |
|
|
| BRAZIL GOVT 5% 01/27/45 | 250,000.00 | 198,562.50 |
|
|
| BRAZIL GOVT 6% 10/20/33 | 225,000.00 | 225,776.25 |
|
|
| CHILE GOVT 3.1% 01/22/61 | 135,000.00 | 81,877.50 |
|
|
| CHILE GOVT 4% 01/31/52 | 200,000.00 | 152,650.00 |
|
|
| CHILE REP 2.45% 01/31/2031 | 205,000.00 | 184,807.50 |
|
|
| COLOMBIA GOVT 5% 06/15/45 | 200,000.00 | 156,520.00 |
|
|
| COLOMBIA GOVT 5.2% 05/15/49 | 30,000.00 | 23,529.00 |
|
|
| COLOMBIA GOVT 6.125% 01/21/31 | 200,000.00 | 202,300.00 |
|
|
| COLOMBIA GOVT 7.5% 02/02/34 | 65,000.00 | 69,000.75 |
|
|
| COLOMBIA GOVT 8% 04/20/33 | 115,000.00 | 125,695.00 |
|
|
| COLOMBIA GOVT 8.5% 04/25/35 | 200,000.00 | 225,400.00 |
|
|
| COLOMBIA GOVT 8.75% 11/14/53 | 200,000.00 | 233,320.00 |
|
|
| COLOMBIA REPUBL OF 7.375% 4/25/30 | 200,000.00 | 210,650.00 |
|
|
| CONGO DEMOCRAT 8.75% 4/16/32 144A | 200,000.00 | 208,250.00 |
|
|
| CONGO GOVT 9.5% 02/17/35 RGS | 200,000.00 | 194,294.00 |
|
|
| COSTA RICA 5.625% 4/30/43 144A | 185,000.00 | 175,320.80 |
|
|
| COSTA RICA GOVT 6.55% 04/03/34 144A | 140,000.00 | 147,455.00 |
|
|
| COSTA RICA GV 6.125% 2/31 144A | 200,000.00 | 205,400.00 |
|
|
| DOMIN REP 4.875% 09/23/32 144A | 150,000.00 | 141,450.00 |
|
|
| DOMIN REP 5.875% 01/30/60 144A | 250,000.00 | 217,200.00 |
|
|
| DOMINICAN REP 6.4% 6/5/49 144A | 220,000.00 | 210,683.00 |
|
|
| DOMINICAN REP 7.05% 02/03/31 144A | 150,000.00 | 157,155.00 |
|
|
| DOMINICAN REP 7.15% 02/55 144A | 150,000.00 | 156,270.00 |
|
|
| DOMINICAN REP 7.45% 04/44 144A | 200,000.00 | 213,600.00 |
|
|
| DUBAI GOVT INT 3.9% 9/9/50 RGS | 200,000.00 | 139,450.00 |
|
|
| ECUADOR GOVT 8.75% 01/29/34 144A | 200,000.00 | 200,950.00 |
|
|
| ECUADOR GOVT STEP 7/31/40 144A | 205,000.00 | 170,570.25 |
|
|
| ECUADOR REP STEP 07/31/30 144A | 139,147.20 | 139,282.16 |
|
|
| ECUADOR REP STEP 07/31/35 144A | 149,689.00 | 136,859.15 |
|
|
| ECUADOR REPUBLIC 9.25% 01/29/39 144A | 200,000.00 | 203,250.00 |
|
|
| EGYPT GOVT 7.5% 02/16/61 144A | 120,000.00 | 100,725.60 |
|
|
| EGYPT GOVT 7.625% 5/29/32 144A | 65,000.00 | 65,520.00 |
|
|
| EGYPT GOVT 7.903% 2/21/48 144A | 315,000.00 | 282,586.50 |
|
|
| EGYPT REP OF 7.5% 1/31/27 144A | 235,000.00 | 236,927.00 |
|
|
| EGYPT REP OF 8.5% 1/31/47 144A | 280,000.00 | 267,106.00 |
|
|
| EGYPTIAN FINANCE 7.95% 10/07/32 144A | 200,000.00 | 209,246.00 |
|
|
| EL SAL REP 9.65% 11/21/54 144A | 150,000.00 | 169,275.00 |
|
|
| EL SALVADOR REP 0.25% 04/17/30 14 | 150,000.00 | 5,775.00 |
|
|
| EL SALVADOR REP 9.25% 04/30 144A | 150,000.00 | 159,900.00 |
|
|
| GABONESE GOVT 6.625% 2/31 144A | 105,000.00 | 90,952.05 |
|
|
| GHANA GOVT 0% 01/03/30 144A | 15,259.11 | 13,542.46 |
|
|
| GHANA GOVT STEP 07/03/29 144A | 121,417.50 | 119,348.54 |
|
|
| GHANA GOVT STEP 07/03/35 144A | 109,660.00 | 102,063.85 |
|
|
| GUATEMALA GOV 6.125% 6/50 144A | 240,000.00 | 235,800.00 |
|
|
| GUATEMALA GOVT 6.25% 8/15/36 144A | 200,000.00 | 205,300.00 |
|
|
| GUATEMALA GOVT 6.6% 06/36 144A | 100,000.00 | 105,150.00 |
|
|
| HUNGARY GOVT 2.125% 09/22/31 144A | 200,000.00 | 172,870.00 |
|
|
| HUNGARY GOVT 3.125% 9/51 144A | 100,000.00 | 62,183.00 |
|
|
| HUNGARY GOVT 5.5% 6/16/34 144A | 40,000.00 | 40,263.60 |
|
|
| HUNGARY GOVT 6% 09/26/35 144A | 45,000.00 | 46,356.75 |
|
|
| HUNGARY GOVT 6.75% 09/52 144A | 245,000.00 | 261,917.25 |
|
|
| HUNGARY GOVT 6.75% 9/55 144A | 55,000.00 | 58,415.50 |
|
|
| HUNGARY GOVT 7.625% 03/29/41 | 50,000.00 | 58,595.00 |
|
|
| INDONESIA 7.75% 1/17/38 144A | 155,000.00 | 180,187.50 |
|
|
| INDONESIA 8.5% 10/12/35 144A | 145,000.00 | 175,145.50 |
|
|
| INDONESIA GOVT 3.5% 02/14/50 | 280,000.00 | 189,336.00 |
|
|
| IVORY COAST 6.75% 2/25/41 144A | 125,000.00 | 119,687.50 |
|
|
| IVORY COAST 7.625% 1/33 144A | 305,000.00 | 322,674.75 |
|
|
| JORDAN GOVT 7.375% 10/47 144A | 130,000.00 | 127,023.00 |
|
|
| KENYA GOVT 6.3% 01/23/34 144A | 185,000.00 | 165,140.25 |
|
|
| KENYA GOVT 9.75% 2/16/31 144A | 240,000.00 | 256,020.00 |
|
|
| LEBANE 144A 5.8% 4/14/20 REGS | 625,000.00 | 150,000.00 |
|
|
| LEBANESE REP 6.15% 6/20 | 180,000.00 | 43,480.80 |
|
|
| MEXICO GOVT 6.25% 08/27/37 | 200,000.00 | 197,900.00 |
|
|
| MEXICO GOVT 6.35% 02/09/35 | 200,000.00 | 203,180.00 |
|
|
| MEXICO GOVT 6.4% 05/07/54 | 30,000.00 | 27,603.60 |
|
|
| MEXICO UNITED MEXICAN 6.875% 05/37 | 200,000.00 | 208,000.00 |
|
|
| MONGOLIA GOVT 6.625% 2/30 144A | 40,000.00 | 40,900.00 |
|
|
| MONTENEGRO 7.25% 03/31 144A | 200,000.00 | 211,340.00 |
|
|
| NIGERIA GOVT 6.125% 9/28 144A | 20,000.00 | 20,030.00 |
|
|
| NIGERIA GOVT 7.625% 11/47 144A | 175,000.00 | 171,281.25 |
|
|
| NIGERIA GOVT 7.696% 2/38 144A | 200,000.00 | 204,530.00 |
|
|
| NIGERIA GOVT 7.875% 2/32 144A | 80,000.00 | 84,274.40 |
|
|
| NIGERIA GOVT 8.375% 3/29 144A | 115,000.00 | 121,468.75 |
|
|
| NIGERIA REPUBL 6.5% 11/27 144A | 285,000.00 | 287,080.50 |
|
|
| OMAN GOVT 6.25% 01/25/31 144A | 230,000.00 | 239,959.00 |
|
|
| OMAN SULTAN 6.5% 3/8/47 144A | 70,000.00 | 72,742.60 |
|
|
| OMAN SULTANA 6% 08/29 144A | 120,000.00 | 122,566.80 |
|
|
| OMAN SULTANATE 6.75% 1/48 144A | 200,000.00 | 213,260.00 |
|
|
| PAKISTAN GOV 6.875% 12/27 144A | 200,000.00 | 201,250.00 |
|
|
| PAKISTAN GOVT 7.875% 3/36 144A | 75,000.00 | 74,268.75 |
|
|
| PANAMA GOVT 6.4% 02/14/35 | 100,000.00 | 105,080.00 |
|
|
| PANAMA GOVT 6.853% 03/28/54 | 100,000.00 | 105,925.00 |
|
|
| PANAMA GOVT 7.875% 03/01/57 | 100,000.00 | 118,893.00 |
|
|
| PANAMA REPUBLIC OF 5.227% 02/23/34 | 200,000.00 | 195,390.00 |
|
|
| PANAMA REPUBLIC OF 5.662% 02/23/38 | 200,000.00 | 196,910.00 |
|
|
| PARAGU GOV 6.65% 03/04/55 144A | 200,000.00 | 209,840.00 |
|
|
| PERU GOVT 3% 01/15/34 | 100,000.00 | 85,875.00 |
|
|
| PERU GOVT 3.3% 03/11/41 | 145,000.00 | 110,780.00 |
|
|
| PERU REPUBLIC 2.783% 1/23/31 | 310,000.00 | 284,425.00 |
|
|
| PHILIPPINE GOVT 2.65% 12/10/45 | 60,000.00 | 36,825.00 |
|
|
| PHILIPPINE GOVT 2.95% 05/05/45 | 25,000.00 | 16,396.25 |
|
|
| PHILIPPINE GOVT 5.95% 10/13/47 | 200,000.00 | 198,000.00 |
|
|
| POLAND GOVT 5.375% 04/14/36 | 50,000.00 | 49,875.00 |
|
|
| POLAND GOVT 5.5% 04/04/53 | 185,000.00 | 171,036.20 |
|
|
| POLAND GOVT 6.125% 04/14/56 | 50,000.00 | 49,486.00 |
|
|
| REP OF ARM 6.75% 03/12/35 144A | 200,000.00 | 208,500.00 |
|
|
| ROMANIA GOVT 3.625% 3/32 144A | 102,000.00 | 90,885.06 |
|
|
| ROMANIA GOVT 4% 02/14/51 144A | 70,000.00 | 46,138.40 |
|
|
| ROMANIA GOVT 5.125% 06/48 144A | 210,000.00 | 167,748.00 |
|
|
| ROMANIA GOVT 5.75% 07/07/36 144A | 120,000.00 | 113,670.00 |
|
|
| ROMANIA GOVT 5.75% 9/16/30 144A | 60,000.00 | 59,973.00 |
|
|
| ROMANIA GOVT 7.125% 1/33 144A | 65,000.00 | 68,513.25 |
|
|
| ROMANIA GOVT 7.5% 02/10/37 144A | 92,000.00 | 98,555.00 |
|
|
| ROMANIA GOVT 7.625% 01/53 144A | 38,000.00 | 40,650.12 |
|
|
| SAUDI ARABIA 3.45% 2/2/61 144A | 280,000.00 | 169,652.00 |
|
|
| SAUDI ARABIA 4.375% 01/12/31 144A | 200,000.00 | 194,400.00 |
|
|
| SENEGAL REP 6.25% 5/23/33 144A | 140,000.00 | 73,136.00 |
|
|
| SERBIA GOVT 6% 06/12/34 144A | 125,000.00 | 126,218.75 |
|
|
| SERBIA GOVT 6.5% 09/26/33 144A | 105,000.00 | 109,861.50 |
|
|
| SOUTH AFRICA 5% 10/12/46 | 255,000.00 | 196,732.50 |
|
|
| SOUTH AFRICA 5.65% 09/27/47 | 65,000.00 | 54,003.30 |
|
|
| SOUTH AFRICA 7.25% 12/11/55 144A | 200,000.00 | 196,460.00 |
|
|
| SOUTH AFRICA RE 5.75% 09/30/49 | 215,000.00 | 178,181.25 |
|
|
| SRI LANKA GOVT 4% 4/15/28 144A | 53,891.99 | 51,817.14 |
|
|
| SRI LANKA GOVT STEP 1/30 144A | 83,546.00 | 84,888.58 |
|
|
| SRI LANKA GOVT STEP 2/38 144A | 135,267.00 | 135,774.25 |
|
|
| SRI LANKA GOVT STEP 3/33 144A | 169,262.00 | 161,222.05 |
|
|
| SRI LANKA GOVT STEP 5/36 144A | 67,604.00 | 67,604.00 |
|
|
| SRI LANKA GOVT STEP 6/35 144A | 67,412.00 | 55,446.37 |
|
|
| TRINIDAD & TOBAG 6.5% 01/28/36 144A | 200,000.00 | 202,760.00 |
|
|
| TURKEY GOVT 4.875% 4/16/2043 | 395,000.00 | 291,490.25 |
|
|
| TURKEY REP 5.75% 05/11/47 | 70,000.00 | 55,300.00 |
|
|
| TURKEY REP 5.875% 06/26/31 | 95,000.00 | 91,960.00 |
|
|
| TURKEY REP 7.625% 05/15/34 | 200,000.00 | 207,050.00 |
|
|
| TURKEY REP 9.125% 07/13/30 | 45,000.00 | 49,128.75 |
|
|
| TURKEY REP 9.375% 01/19/33 | 145,000.00 | 163,705.00 |
|
|
| TURKEY REP 9.375% 03/14/29 | 200,000.00 | 215,662.00 |
|
|
| UKRAINE GOVT STEP 2/1/29 144A | 114,989.00 | 98,200.60 |
|
|
| UKRAINE GOVT STEP 2/1/30 144A | 36,243.00 | 26,602.34 |
|
|
| UKRAINE GOVT STEP 2/1/32 144A | 247,900.00 | 207,740.20 |
|
|
| UKRAINE GOVT STEP 2/1/34 144A | 213,596.00 | 153,575.50 |
|
|
| UKRAINE GOVT STEP 2/1/34 144A | 135,438.00 | 78,960.33 |
|
|
| UKRAINE GOVT STEP 2/1/35 144A | 190,164.00 | 134,541.02 |
|
|
| UKRAINE GOVT STEP 2/1/35 144A | 109,454.00 | 67,314.20 |
|
|
| UKRAINE GOVT STEP 2/1/36 144A | 109,759.00 | 76,995.92 |
|
|
| UKRAINE GOVT STEP 2/1/36 144A | 95,378.00 | 58,466.70 |
|
|
| UNITED MEXICAN 4.35% 1/15/47 | 530,000.00 | 382,882.60 |
|
|
| URUGUAY REPUBLICA ORIENTAL DL | 220,000.00 | 199,540.00 |
|
|
| USTB 2.50% 02/15/45 | 6,836,000.00 | 4,678,900.20 |
|
|
| USTB 2.875% 05/15/52 | 336,000.00 | 225,865.92 |
|
|
| USTB 3% 02/15/49 | 1,258,000.00 | 893,029.04 |
|
|
| USTB 4.125% 08/15/53 | 3,299,000.00 | 2,804,018.04 |
|
|
| USTB 4.25% 05/15/39 | 482,000.00 | 458,179.56 |
|
|
| USTB 4.25% 08/15/54 | 2,410,000.00 | 2,092,072.80 |
|
|
| USTB 4.5% 11/15/54 | 360,000.00 | 325,771.20 |
|
|
| USTB 4.625% 02/15/55 | 230,000.00 | 212,547.60 |
|
|
| USTB 4.625% 05/15/54 | 250,000.00 | 230,965.00 |
|
|
| USTB 4.625% 11/15/44 | 850,000.00 | 801,618.00 |
|
|
| USTB 4.625% 11/15/45 | 445,000.00 | 418,019.65 |
|
|
| USTB 4.625% 11/15/55 | 55,000.00 | 50,857.40 |
|
|
| USTB 4.75% 02/15/56 | 580,000.00 | 547,641.80 |
|
|
| USTB 4.75% 05/15/55 | 40,000.00 | 37,721.60 |
|
|
| USTB 4.75% 08/15/55 | 50,000.00 | 47,164.00 |
|
|
| USTB 4.75% 2/15/37 | 2,268,000.00 | 2,301,294.24 |
|
|
| USTB 4.875% 08/15/45 | 470,000.00 | 456,266.60 |
|
|
| USTB 5% 05/15/45 | 480,000.00 | 473,793.60 |
|
|
| USTN 1% 08/31/28 | 844,000.00 | 791,579.16 |
|
|
| USTN 1.5% 11/30/28 | 124,000.00 | 116,438.48 |
|
|
| USTN 2.375% 03/31/29 | 796,000.00 | 758,277.56 |
|
|
| USTN 2.875% 04/30/29 | 590,000.00 | 568,931.10 |
|
|
| USTN 3% 07/31/29 | 776,000.00 | 740,319.52 |
|
|
| USTN 3.125% 08/31/29 | 4,384,000.00 | 4,240,467.84 |
|
|
| USTN 3.375% 05/15/33 | 210,000.00 | 196,841.40 |
|
|
| USTN 3.375% 11/30/27 | 820,000.00 | 811,283.40 |
|
|
| USTN 3.5% 02/15/29 | 1,106,000.00 | 1,085,992.46 |
|
|
| USTN 3.5% 03/15/29 | 3,230,000.00 | 3,170,438.80 |
|
|
| USTN 3.5% 04/30/30 | 510,000.00 | 496,051.50 |
|
|
| USTN 3.5% 09/30/29 | 500,000.00 | 488,730.00 |
|
|
| USTN 3.5% 10/31/27 | 1,200,000.00 | 1,189,920.00 |
|
|
| USTN 3.5% 11/30/30 | 340,000.00 | 329,092.80 |
|
|
| USTN 3.625% 09/30/31 | 500,000.00 | 483,455.00 |
|
|
| USTN 3.625% 10/31/30 | 340,000.00 | 330,993.40 |
|
|
| USTN 3.75% 01/31/31 | 340,000.00 | 332,135.80 |
|
|
| USTN 3.75% 12/31/30 | 240,000.00 | 234,552.00 |
|
|
| USTN 3.875% 03/15/28 | 3,010,000.00 | 2,994,107.20 |
|
|
| USTN 3.875% 03/31/28 | 1,990,000.00 | 1,979,114.70 |
|
|
| USTN 3.875% 04/15/29 | 980,000.00 | 970,611.60 |
|
|
| USTN 3.875% 05/15/29 | 250,000.00 | 247,557.50 |
|
|
| USTN 3.875% 08/15/33 | 571,000.00 | 550,809.44 |
|
|
| USTN 3.875% 09/30/32 | 1,150,000.00 | 1,116,799.50 |
|
|
| USTN 3.875% 10/15/27 | 1,940,000.00 | 1,933,248.80 |
|
|
| USTN 3.875% 11/30/29 | 1,300,000.00 | 1,283,841.00 |
|
|
| USTN 3.875% 12/31/29 | 565,000.00 | 557,711.50 |
|
|
| USTN 3.875% 12/31/32 | 130,000.00 | 126,038.90 |
|
|
| USTN 4% 02/15/34 | 737,000.00 | 713,821.35 |
|
|
| USTN 4% 02/28/30 | 100,000.00 | 99,070.00 |
|
|
| USTN 4% 04/30/32 | 380,000.00 | 372,650.80 |
|
|
| USTN 4% 05/31/28 | 570,000.00 | 567,794.10 |
|
|
| USTN 4% 06/30/32 | 380,000.00 | 372,206.20 |
|
|
| USTN 4% 07/31/29 | 1,370,000.00 | 1,360,136.00 |
|
|
| USTN 4% 10/31/29 | 2,304,000.00 | 2,284,899.84 |
|
|
| USTN 4% 11/15/35 | 960,000.00 | 918,441.60 |
|
|
| USTN 4.125% 02/15/36 | 850,000.00 | 819,850.50 |
|
|
| USTN 4.125% 03/31/32 | 620,000.00 | 612,175.60 |
|
|
| USTN 4.125% 04/30/33 | 920,000.00 | 902,888.00 |
|
|
| USTN 4.125% 05/31/31 | 150,000.00 | 148,698.00 |
|
|
| USTN 4.125% 05/31/32 | 463,000.00 | 456,772.65 |
|
|
| USTN 4.125% 06/30/28 | 1,590,000.00 | 1,587,440.10 |
|
|
| USTN 4.125% 07/15/29 | 2,910,000.00 | 2,899,756.80 |
|
|
| USTN 4.125% 07/31/31 | 910,000.00 | 901,600.70 |
|
|
| USTN 4.125% 10/31/29 | 3,051,000.00 | 3,037,270.50 |
|
|
| USTN 4.25% 03/31/33 | 1,140,000.00 | 1,127,619.60 |
|
|
| USTN 4.25% 05/15/35 | 390,000.00 | 381,451.20 |
|
|
| USTN 4.25% 06/30/29 | 360,000.00 | 359,938.80 |
|
|
| USTN 4.25% 06/30/31 | 920,000.00 | 916,651.20 |
|
|
| USTN 4.25% 06/30/33 | 590,000.00 | 582,896.40 |
|
|
| USTN 4.25% 11/15/34 | 552,000.00 | 541,258.08 |
|
|
| USTN 4.375% 05/15/34 | 1,677,000.00 | 1,662,846.12 |
|
|
| USTN 4.5% 12/31/31 | 310,000.00 | 312,080.10 |
|
|
| USTN 4.625% 05/31/31 | 330,000.00 | 334,187.70 |
|
|
| USTN 4.75% 02/15/45 | 390,000.00 | 373,331.40 |
|
|
| USTN TII 1.875% 01/15/36 | 90,000.00 | 89,058.60 |
|
|
| USTN TII 2.375% 02/15/55 | 250,000.00 | 236,175.00 |
|
|
| USTN TII 2.375% 02/15/56 | 130,000.00 | 119,577.90 |
|
|
| UZBEKISTAN 3.7% 11/25/30 144A | 145,000.00 | 134,441.10 |
|
|
| VENEZUELA REP 9.25% 9/15/27 | 1,355,000.00 | 673,800.85 |
|
|
| ZAMBIA GOVT STEP 06/30/33 144A | 49,724.77 | 48,935.13 |
|
| アメリカ・ドル 小計 | 101,663,391.69 | 93,936,554.71 |
| |
|
|
|
| (15,269,386,968) |
|
| イギリス・ポンド | UK GILT .875% 07/31/33 RGS | 5,560,000.00 | 4,267,466.80 |
|
|
| UK GILT 4.125% 01/29/27 RGS | 70,000.00 | 69,997.20 |
|
| イギリス・ポンド 小計 | 5,630,000.00 | 4,337,464.00 |
| |
|
|
|
| (947,388,887) |
|
| カナダ・ドル | CANADA GOVT 2% 12/01/51 | 4,770,000.00 | 3,271,790.70 |
|
|
| CANADA GOVT 3.25% 11/01/26 | 4,915,000.00 | 4,926,845.15 |
|
| カナダ・ドル 小計 | 9,685,000.00 | 8,198,635.85 |
| |
|
|
|
| (947,024,427) |
|
| ユーロ | GERMANY GOVT 2% 12/10/26 RGS | 4,800,000.00 | 4,791,744.00 |
|
|
| GERMANY GOVT 2.2% 02/15/34 RGS | 3,790,000.00 | 3,583,217.60 |
|
|
| GERMANY GOVT 2.6% 08/15/35 RGS | 6,150,000.00 | 5,913,778.50 |
|
|
| GERMANY GOVT 2.9% 08/15/56 RGS | 1,000,000.00 | 864,780.00 |
|
| ユーロ 小計 |
| 15,740,000.00 | 15,153,520.10 |
|
|
|
|
| (2,811,735,655) |
|
国債証券 合計 |
|
|
| 20,921,100,167 |
|
|
|
|
| (19,975,535,937) |
|
特殊債券 | アメリカ・ドル | CODELCO INC 4.25% 7/17/42 144A | 95,000.00 | 76,736.25 |
|
|
| CORPO NAC 4.375% 02/05/49 144A | 100,000.00 | 76,812.00 |
|
|
| ECOPETROL SA 8.375% 01/19/36 | 50,000.00 | 53,810.00 |
|
|
| FHLG 20YR 1.5% 02/41#RB5099 | 50,088.57 | 41,992.75 |
|
|
| FHLG 20YR 1.5% 04/41#RB5107 | 50,479.24 | 42,254.65 |
|
|
| FHLG 20YR 1.5% 12/40#RB5089 | 29,552.79 | 24,817.54 |
|
|
| FHLG 20YR 2% 07/41#SC0162 | 212,690.66 | 183,262.78 |
|
|
| FHLG 20YR 2.5% 01/41#SC0119 | 38,902.13 | 34,686.69 |
|
|
| FHLG 30YR 3% 03/52#RA6988 | 33,376.01 | 28,945.67 |
|
|
| FHMS 2016-K057 A2 2.57% 07/26 | 62,543.58 | 62,424.12 |
|
|
| FHMS 2016-K058 A2 2.653% 08/26 | 165,477.18 | 165,051.90 |
|
|
| FHMS 2016-K060 A2 3.3% 10/26 | 698,299.84 | 695,478.70 |
|
|
| FHMS 2017-K063 A2 3.43% 01/27 | 98,372.43 | 97,914.00 |
|
|
| FHMS 2020-K118 A2 1.493% 09/30 | 400,000.00 | 354,304.00 |
|
|
| FHR 2022-5198 BA 2.5% 11/47 | 66,458.84 | 60,583.21 |
|
|
| FHR 2022-5213 JM 3.5% 09/51 | 74,047.35 | 71,596.38 |
|
|
| FHR 2022-5224 DQ 3.75% 08/44 | 42,665.45 | 40,928.96 |
|
|
| FHS 2026-433 BA 4% 04/27 | 1,428,249.13 | 1,419,736.76 |
|
|
| FNMA 15YR 2% 02/28#FS3865 | 8,734.65 | 8,600.92 |
|
|
| FNMA 20YR 1.5% 01/41#MA4231 | 48,169.95 | 40,420.36 |
|
|
| FNMA 20YR 1.5% 02/41#MA4266 | 49,403.13 | 41,421.56 |
|
|
| FNMA 20YR 1.5% 03/41#MA4286 | 50,525.11 | 42,331.95 |
|
|
| FNMA 20YR 1.5% 11/40#MA4175 | 46,152.05 | 38,789.87 |
|
|
| FNMA 20YR 1.5% 12/40#MA4202 | 46,452.73 | 39,010.53 |
|
|
| FNMA 20YR 2% 07/41#CB1069 | 58,578.48 | 50,419.08 |
|
|
| FNMA 20YR 2% 11/41#CB2110 | 72,162.90 | 61,927.31 |
|
|
| FNMA 20YR 2% 11/41#FS0106 | 91,790.86 | 78,787.76 |
|
|
| FNMA 20YR 2% 12/40#FM5042 | 17,492.04 | 15,183.26 |
|
|
| FNMA 20YR 2.5% 07/40#CA6462 | 22,950.69 | 20,534.21 |
|
|
| FNMA 30YR 2.5% 11/51#FM9517 | 37,074.81 | 31,013.07 |
|
|
| FNMA 30YR 3% 12/51#BT9503 | 36,276.78 | 31,444.35 |
|
|
| FNMA 30YR 3.5% 02/52#MA4550 | 60,051.28 | 54,037.74 |
|
|
| FNMA 30YR 3.5% 03/52#CB3174 | 6,195.90 | 5,592.85 |
|
|
| FNMA 30YR 6% 06/53#CB6538 | 65,462.25 | 67,445.75 |
|
|
| FNMA 30YR 6% 06/53#CB6539 | 70,148.03 | 72,207.57 |
|
|
| FNR 2022-3 N 2% 10/47 | 266,710.16 | 237,449.38 |
|
|
| MDGH GMTN RSC 5.084% 5/53 144A | 200,000.00 | 174,838.00 |
|
|
| OCP SA 7.5% 05/02/54 144A | 120,000.00 | 125,688.00 |
|
|
| OCP SA VAR PERP 144A | 200,000.00 | 196,060.00 |
|
|
| PDVSA 12.75% 2/17/22 144A | 400,000.00 | 201,300.00 |
|
|
| PDVSA PETR VENZ 5.375% 4/12/27 | 325,000.00 | 121,225.00 |
|
|
| PEMEX 6.7% 02/16/32 | 75,000.00 | 75,111.75 |
|
|
| PEMEX 6.95% 01/28/60 | 180,000.00 | 148,044.60 |
|
|
| PEMEX 7.69% 01/23/50 | 163,000.00 | 148,951.03 |
|
|
| PEMEX PRO FDG 6.625% 6/15/35 | 370,000.00 | 352,754.30 |
|
|
| PETROL VENEZUELA 6% 11/26 144A | 625,000.00 | 240,000.00 |
|
|
| PETROLEOS MEX 6.5% 6/02/41 | 200,000.00 | 176,744.00 |
|
|
| PETROLEOS VENZ 9.75 5/35 144A | 620,000.00 | 284,146.00 |
|
|
| PT PERTA PR 4.15% 2/25/60 144A | 140,000.00 | 98,350.00 |
|
|
| QATAR PETE 2.25% 07/12/31 144A | 200,000.00 | 176,000.00 |
|
|
| QATAR PETE 3.3% 07/12/51 144A | 200,000.00 | 132,760.00 |
|
|
| TRANSNET LTD 8.25% 2/6/28 144A | 50,000.00 | 51,717.50 |
|
|
| TURKIYE 6.375% 10/03/30 144A | 150,000.00 | 146,205.00 |
|
|
| TVA 5.25% 9/15/39 | 267,000.00 | 273,285.18 |
|
|
| TVA 5.5% 6/15/38 | 4,000.00 | 4,214.44 |
|
| アメリカ・ドル 小計 | 9,239,535.00 | 7,595,348.68 |
| |
|
|
|
| (1,234,623,928) |
|
特殊債券 合計 |
|
|
| 1,234,623,928 |
|
|
|
|
| (1,234,623,928) |
|
社債券 | アメリカ・ドル | 1011778 BC 5.625% 09/29 144A | 950,000.00 | 952,156.50 |
|
|
| 1011778 BC ULC 4% 10/15/30 144A | 495,000.00 | 467,606.70 |
|
|
| 1011778 ULC 3.875% 01/28 144A | 160,000.00 | 156,926.40 |
|
|
| 1261229 BC LTD 10% 04/15/32 14 | 335,000.00 | 342,035.00 |
|
|
| A&K TRAVEL G 7.5% 5/15/33 144A | 200,000.00 | 200,662.00 |
|
|
| ABU DHABI DEV 5.25% 10/54 144A | 100,000.00 | 89,000.00 |
|
|
| ACCENDRA HEALTH 9.75% 05/31/33 | 38,925.00 | 26,181.34 |
|
|
| ACRISURE LL 6.75% 7/01/32 144A | 50,000.00 | 45,817.00 |
|
|
| ACRISURE LLC 7.5% 11/6/30 144A | 125,000.00 | 121,892.50 |
|
|
| ACRISURE LLC 8.5% 06/29 144A | 200,000.00 | 192,484.00 |
|
|
| ACRISURE LLC/IN 6% 8/1/29 144A | 130,000.00 | 118,302.60 |
|
|
| ADIENT GLOBAL 7% 04/15/28 144A | 200,000.00 | 202,982.00 |
|
|
| ADIENT GLOBAL 8.25% 04/15/31 144A | 200,000.00 | 208,294.00 |
|
|
| ADNOC MURBAN RS 5.125% 09/11/54 144A | 100,000.00 | 87,153.00 |
|
|
| AHP HEALTH PAR 5.75% 7/29 144A | 190,000.00 | 187,404.60 |
|
|
| AIR CANADA 3.875% 08/15/26 144A | 130,000.00 | 129,727.00 |
|
|
| ALBERTSONS 3.5% 03/15/29 144A | 115,000.00 | 109,183.30 |
|
|
| ALBERTSONS 4.875% 2/15/30 144A | 505,000.00 | 487,941.10 |
|
|
| ALBERTSONS COM 6.25% 3/33 144A | 100,000.00 | 98,959.00 |
|
|
| ALBERTSONS COS 5.5% 3/31/31 144A | 95,000.00 | 92,737.10 |
|
|
| ALBERTSONS COS 5.625% 03/31/32 144A | 125,000.00 | 121,093.75 |
|
|
| ALBERTSONS COS 5.75% 3/31/34 144A | 285,000.00 | 271,411.20 |
|
|
| ALCOA NEDERLAND 4.125% 03/31/29 144A | 205,000.00 | 198,720.85 |
|
|
| ALCOA NETH 7.125% 03/31 144A | 35,000.00 | 36,183.00 |
|
|
| ALDAR PR 6.6227/VAR 4/15/55 RGS | 200,000.00 | 196,300.00 |
|
|
| ALDAR PRO 5.875%/VAR 4/56 144A | 20,000.00 | 18,680.00 |
|
|
| ALLEGHENY TECH 4.875% 10/01/29 | 80,000.00 | 79,150.40 |
|
|
| ALLEGHENY TECH 5.125% 10/01/31 | 55,000.00 | 54,334.50 |
|
|
| ALLEGIANT 7.125% 7/1/31 144A | 155,000.00 | 157,331.20 |
|
|
| ALLEN MEDIA 10.5% 02/28 144A | 480,000.00 | 194,400.00 |
|
|
| ALLIANT HLDG 5.875% 11/01/29 144A | 190,000.00 | 187,446.40 |
|
|
| ALLIANT HLDG/CO 6.5% 10/01/31 144A | 100,000.00 | 100,242.00 |
|
|
| ALLIANT HLDG/CO 6.75% 04/15/28 | 315,000.00 | 317,554.65 |
|
|
| ALLIANT HLDG/CO 7.375% 10/01/32 144A | 80,000.00 | 80,918.40 |
|
|
| ALLIED UNIVER 7.875% 2/31 144A | 255,000.00 | 265,472.85 |
|
|
| ALLIED UNV 6% 06/01/29 144A | 75,000.00 | 74,806.50 |
|
|
| ALLY FINL INC 6.7% 02/14/33 | 930,000.00 | 954,310.20 |
|
|
| ALLY FINL INC 7.1/VAR PERP | 140,000.00 | 141,149.40 |
|
|
| ALPHA GENERAT 6.75% 10/32 144A | 120,000.00 | 121,945.20 |
|
|
| ALPHA NAT RES I 9.75% 4/15/18 Escrow | 610,000.00 | － |
|
|
| ALPHA STAR HO 7% 08/26/28 REGS | 200,000.00 | 197,016.00 |
|
|
| ALPHA STAR HOL 6.125% 08/05/29 RGS | 200,000.00 | 192,124.00 |
|
|
| ALTICE FRAN LUX 10% 1/33 144A | 124,000.00 | 122,312.36 |
|
|
| ALTICE FRANCE 6.5% 10/31 144A | 118,140.00 | 114,932.49 |
|
|
| ALTICE FRANCE 6.5% 3/32 144A | 587,362.00 | 572,266.79 |
|
|
| ALTICE FRANCE 6.875% 10/15/30 | 470,683.00 | 462,855.54 |
|
|
| ALTICE FRANCE 6.875% 7/32 144A | 12,512.00 | 12,228.72 |
|
|
| AMENTUM ESCROW 7.25% 08/01/32 144A | 110,000.00 | 113,437.50 |
|
|
| AMER AIR 7.25% 02/15/28 144A | 85,000.00 | 85,923.95 |
|
|
| AMER AX&M 6.375% 10/15/32 144A | 80,000.00 | 79,791.20 |
|
|
| AMER AX&MF 7.75% 10/15/33 144A | 95,000.00 | 93,996.80 |
|
|
| AMNPHA 6.875% 8/1/32 144A | 90,000.00 | 93,197.70 |
|
|
| ANTOFAGASTA PLC 2.375% 10/14/30 144A | 200,000.00 | 180,198.00 |
|
|
| AP CORE HOLDING 11% 5/31 144A | 140,000.00 | 146,140.40 |
|
|
| APLD COMPUTE 7% 6/15/31 144A | 260,000.00 | 253,848.40 |
|
|
| APLD COMPUTEC 6.75% 03/15/31 144A | 160,000.00 | 158,704.00 |
|
|
| APLD COMPUTECO 9.25% 12/30 144A | 145,000.00 | 155,096.35 |
|
|
| ARDAGH METAL PA 6.25% 01/31 144A | 200,000.00 | 202,424.00 |
|
|
| ARETEC ESCROW 10% 8/15/30 144A | 194,000.00 | 204,928.02 |
|
|
| ARSENAL AIC PAR 8% 10/30 144A | 60,000.00 | 62,391.60 |
|
|
| ARTERA SERV 8.5% 02/15/31 144A | 235,000.00 | 213,697.25 |
|
|
| ASBURY AUTOMO 4.625% 11/15/29 144A | 80,000.00 | 77,676.00 |
|
|
| ASBURY AUTOMO 5% 02/15/32 144A | 100,000.00 | 95,739.00 |
|
|
| ASBURY AUTOMOTI 4.5% 03/01/28 | 54,000.00 | 53,591.76 |
|
|
| ASBURY AUTOMOTI 4.75% 03/01/30 | 52,000.00 | 50,511.24 |
|
|
| ASGN INC 4.625% 05/15/28 144A | 250,000.00 | 232,012.50 |
|
|
| ASHTON WOODS US 4.625% 08/01/2 | 100,000.00 | 96,284.00 |
|
|
| ASTON MARTIN 10% 03/31/29 144A | 200,000.00 | 128,658.00 |
|
|
| ASURION L 8.375% 02/01/34 144A | 470,000.00 | 434,637.20 |
|
|
| ASURION LLC A 8% 12/31/32 144A | 375,000.00 | 380,141.25 |
|
|
| ATLAS LUX 4.625% 06/01/28 144A | 88,000.00 | 86,635.12 |
|
|
| AVIS BUDGET 5.375% 03/01/29 144A | 115,000.00 | 112,426.30 |
|
|
| AVOLON HLDGS 2.528% 11/27 144A | 138,000.00 | 134,042.16 |
|
|
| AZORRA FINANCE 6.25% 2/15/34 144A | 335,000.00 | 322,946.70 |
|
|
| BANCO CREDIT T5Y+ PERP 144A | 200,000.00 | 213,300.00 |
|
|
| BANCO MER KY 7.625/VR PRP 144A | 90,000.00 | 89,949.60 |
|
|
| BANCO NC DE 6%/VAR 5/36 144A | 100,000.00 | 98,812.00 |
|
|
| BANK GEORGIA JT 6.5% 6/3/31 144A | 100,000.00 | 99,414.00 |
|
|
| BANK LEUMI 5.7398%/VAR 09/36 | 200,000.00 | 197,750.00 |
|
|
| BAPCO ENERGI 8.375% 11/28 144A | 35,000.00 | 35,000.00 |
|
|
| BARCLAYS PLC FRN VAR PERP | 200,000.00 | 208,162.00 |
|
|
| BAUSCH HEALTH 5.25% 1/30 144A | 170,000.00 | 110,486.40 |
|
|
| BAUSCH HEALTH 5.25% 2/31 144A | 30,000.00 | 17,861.40 |
|
|
| BAUSCH HLTH 8.5% 01/31/27 144A | 105,000.00 | 104,837.25 |
|
|
| BCPE FLAVOR DEB 9.5% 7/32 144A | 55,000.00 | 53,753.70 |
|
|
| BEACH AC PIK VAR 07/15/33 144A | 210,809.00 | 229,191.54 |
|
|
| BEACON MOBI 7.25% 8/01/30 144A | 90,000.00 | 93,124.80 |
|
|
| BEAZER HOMES USA 8% 12/31 144A | 25,000.00 | 25,619.25 |
|
|
| BELLRING BRANDS 7% 3/30 144A | 60,000.00 | 59,240.40 |
|
|
| BIOMARIN PHARMA 5.5% 2/15/34 144A | 200,000.00 | 196,118.00 |
|
|
| BLACK PE 6.125% 2/15/2031 144A | 116,000.00 | 116,740.08 |
|
|
| BLOCK INC 3.5% 06/01/31 | 175,000.00 | 160,181.00 |
|
|
| BLOCK INC 5.625% 08/15/30 144A | 100,000.00 | 99,947.00 |
|
|
| BLOCK INC 6% 08/15/33 144A | 80,000.00 | 80,096.00 |
|
|
| BLOCK INC 6.5% 05/15/32 | 220,000.00 | 223,462.80 |
|
|
| BNPSA VAR PERP 144A | 200,000.00 | 204,440.00 |
|
|
| BNPSA VAR PERP 144A | 155,000.00 | 154,638.85 |
|
|
| BOA CORP 6.25% PERP | 190,000.00 | 191,816.40 |
|
|
| BOMBARDIER 7% 06/01/32 144A | 95,000.00 | 98,351.60 |
|
|
| BOMBARDIER 7.25% 07/01/31 144A | 120,000.00 | 125,258.40 |
|
|
| BOYD GAMING 4.75% 12/01/27 | 315,000.00 | 313,711.65 |
|
|
| BRAND INDUSTRIA 10.375% 08/01/30 144A | 245,000.00 | 211,437.45 |
|
|
| BRKWTR ENR 9.25% 11/15/30 144A | 235,000.00 | 249,920.15 |
|
|
| BUFFALO ENERG 7.875% 2/39 144A | 54,523.68 | 57,351.82 |
|
|
| BUILDERS F 4.25% 02/01/32 144A | 370,000.00 | 341,310.20 |
|
|
| CABLE ONDA 4.5% 01/30/30 144A | 200,000.00 | 190,680.00 |
|
|
| CACI INTL 6.375% 06/15/33 144A | 95,000.00 | 95,948.10 |
|
|
| CALIFORNI 6.375% 02/15/32 144A | 280,000.00 | 279,291.60 |
|
|
| CALIFORNIA RES 7% 01/15/34 144A | 255,000.00 | 254,061.60 |
|
|
| CALIFORNIA RES 7.25% 1/35 144A | 50,000.00 | 49,971.50 |
|
|
| CANACOL E 5.75% 11/24/28 144A | 225,000.00 | 77,625.00 |
|
|
| CARNIVAL CORP 5.75% 03/15/30 144A | 105,000.00 | 105,794.85 |
|
|
| CARNIVAL CORP 5.75% 8/1/32 144A | 260,000.00 | 259,932.40 |
|
|
| CARNIVAL CORP 5.875% 6/31 144A | 135,000.00 | 136,436.40 |
|
|
| CARRIX INC 6.125% 8/1/33 144A | 185,000.00 | 185,826.95 |
|
|
| CARVANA CO PIK VAR 06/01/30 14 | 31,585.00 | 32,631.40 |
|
|
| CARVANA CO PIK VAR 06/01/31 14 | 43,003.00 | 47,284.36 |
|
|
| CCO HLDGS/CAP 4.5% 04/33 144A | 305,000.00 | 263,760.95 |
|
|
| CCO HLDGS/CAP 4.5% 05/01/32 | 145,000.00 | 127,231.70 |
|
|
| CCO HLDGS/CAP 4.5% 08/30 144A | 370,000.00 | 341,099.30 |
|
|
| CCO HLDGS/CAP 5.125% 5/27 144 | 121,000.00 | 120,715.65 |
|
|
| CCO HLDGS/CAP 7.375% 03/03/31 144A | 395,000.00 | 396,449.65 |
|
|
| CDI ESCROW ISSU 5.75% 04/01/30 144A | 270,000.00 | 269,616.60 |
|
|
| CELANESE US LLC 7.375% 2/15/34 | 45,000.00 | 46,467.90 |
|
|
| CEMEX SAB DE CV 7.2% VAR PERP 144A | 225,000.00 | 233,212.50 |
|
|
| CENTENE CORP 4.625% 12/15/29 | 55,000.00 | 53,511.70 |
|
|
| CENTRAL GARDEN 4.125% 10/15/30 | 115,000.00 | 109,036.10 |
|
|
| CHAMPIONS 8.75% 2/15/29 144A | 55,000.00 | 53,297.75 |
|
|
| CHARLOTTE BUYER 8% 6/31 144A | 35,000.00 | 35,453.95 |
|
|
| CHEMOURS C 7.875% 3/15/34 144A | 125,000.00 | 123,897.50 |
|
|
| CHEMOURS CO 8% 01/15/33 144A | 310,000.00 | 309,674.50 |
|
|
| CHOBANI LLC 6.375% 04/34 144A | 100,000.00 | 101,123.00 |
|
|
| CHOBANI LLC 7.625% 07/29 144A | 100,000.00 | 103,573.00 |
|
|
| CHS/CMNTY HEA 6.875% 04/15/29 144A | 60,000.00 | 58,890.00 |
|
|
| CHS/CMNTY HEALT 4.75% 02/15/31 144A | 70,000.00 | 63,464.10 |
|
|
| CHS/CMNTY HEALT 6% 01/15/29 144A | 50,000.00 | 49,224.50 |
|
|
| CIA DE MINAS BU 6.8% 2/32 144A | 200,000.00 | 204,928.00 |
|
|
| CIPHER COMPU 7.125% 11/30 144A | 70,000.00 | 72,097.90 |
|
|
| CITIGR T5Y+289 6.875%/VAR PERP | 225,000.00 | 228,748.50 |
|
|
| CITIGROUP 6.75%/VAR PERP | 240,000.00 | 241,651.20 |
|
|
| CLARIOS GLBL LP6.75% 2/15/30 144A | 105,000.00 | 108,129.00 |
|
|
| CLEAN HARBORS 6.375% 2/31 144A | 45,000.00 | 45,523.35 |
|
|
| CLEAR CHAN 7.75% 04/15/28 144A | 110,000.00 | 110,206.80 |
|
|
| CLEAR CHANN 7.875% 4/1/30 144A | 135,000.00 | 140,385.15 |
|
|
| CLEAR CHANNEL 7.125% 02/15/31 144A | 85,000.00 | 87,996.25 |
|
|
| CLEAR CHANNEL OUT 7.5% 3/15/33 144A | 95,000.00 | 100,044.50 |
|
|
| CLEARWY ENR 4.75% 3/15/28 144A | 110,000.00 | 109,159.60 |
|
|
| CLEVELAND-CLIF 7% 3/15/32 144A | 85,000.00 | 84,438.15 |
|
|
| CLOUD 6.625% 08/15/33 144A | 135,000.00 | 116,590.05 |
|
|
| CLOUD SOFT 8.25% 6/30/32 144A | 175,000.00 | 166,187.00 |
|
|
| CLOUD SOFTWARE 9% 09/30/29 144A | 185,000.00 | 181,305.55 |
|
|
| CLYDESDALE ACQU 6.625% 3/29 144A | 70,000.00 | 69,603.10 |
|
|
| CLYDESDALE ACQU 6.75% 04/15/32 144A | 140,000.00 | 135,058.00 |
|
|
| CLYDESDALE ACQUI 8.75% 03/30 144A | 115,000.00 | 111,267.10 |
|
|
| CMG MEDIA 8.875% 06/29 144A | 220,000.00 | 166,757.80 |
|
|
| CNX RESOURCE 7.25% 3/1/32 144A | 120,000.00 | 123,645.60 |
|
|
| CNX RESOURCES 7.375% 01/15/31 144A | 90,000.00 | 92,111.40 |
|
|
| COEUR MINING IN 6.875% 4/32 | 125,000.00 | 127,935.00 |
|
|
| COGENT GRP/FIN 7% 6/15/27 144A | 50,000.00 | 49,447.50 |
|
|
| COINBASE GLOBAL 3.625% 10/01/31 | 380,000.00 | 329,935.00 |
|
|
| COLGATE ENERGY 5.875% 07/01/29 | 170,000.00 | 170,000.00 |
|
|
| COLOMBIA TELEC 4.95% 7/30 144A | 100,000.00 | 95,020.00 |
|
|
| COMMERCIAL META 3.875% 02/15/31 | 90,000.00 | 84,248.10 |
|
|
| COMSTOCK 5.875% 01/15/30 144A | 110,000.00 | 104,119.40 |
|
|
| COMSTOCK RESO 6.75% 03/29 144A | 245,000.00 | 241,944.85 |
|
|
| COMSTOCK RESOUR 6.75% 03/01/29 144A | 75,000.00 | 73,674.00 |
|
|
| CONSLIDA 5.625% 10/15/28 144A | 55,000.00 | 53,208.10 |
|
|
| CONSLIDATED ENR 12% 02/31 144A | 145,000.00 | 151,525.00 |
|
|
| CONTOURGLOBAL 6.75% 02/30 144A | 200,000.00 | 203,000.00 |
|
|
| CORE SCI LLC 7.75% 05/15/31 144A | 365,000.00 | 360,422.90 |
|
|
| CORECIVIC INC 8.25% 04/15/29 | 145,000.00 | 151,172.65 |
|
|
| COREWEAVE 9.25% 06/01/30 144A | 330,000.00 | 320,139.60 |
|
|
| COREWEAVE INC 9% 02/01/31 144A | 230,000.00 | 217,925.00 |
|
|
| COREWEAVE INC 9.625% 07/15/32 144A | 75,000.00 | 70,181.25 |
|
|
| COREWEAVE INC 9.75% 10/31 144A | 360,000.00 | 341,593.20 |
|
|
| CORPORACION 6.3% 09/08/53 144A | 200,000.00 | 200,410.00 |
|
|
| CORPORACION 6.78% 01/55 144A | 200,000.00 | 210,024.00 |
|
|
| CORPORACION NAC 5.529% 1/30/37 144A | 200,000.00 | 195,024.00 |
|
|
| COVERT M 4.875% 12/01/29 144A | 95,000.00 | 90,591.05 |
|
|
| CQP HOLDCO 5.5% 06/15/31 144A | 495,000.00 | 486,238.50 |
|
|
| CROSSCOUNTRY IN 6.5% 10/01/30 144A | 105,000.00 | 103,352.55 |
|
|
| CROWN AMERICAS 5.875% 06/01/33 | 155,000.00 | 155,844.75 |
|
|
| CSC HLDGS LLC 11.25% 5/28 144A | 220,000.00 | 136,318.60 |
|
|
| CSC HLDGS LLC 3.375% 02/15/31 144A | 230,000.00 | 138,430.10 |
|
|
| CSC HLDGS LLC 4.125% 12/01/30 144A | 170,000.00 | 102,062.90 |
|
|
| CSC HLDGS LLC 4.5% 11/15/31 144A | 160,000.00 | 95,616.00 |
|
|
| CSN ISLANDS XI 6.75% 1/28 144A | 10,000.00 | 7,955.00 |
|
|
| CSN RES SA 5.875% 4/8/32 144A | 85,000.00 | 51,862.75 |
|
|
| CT TRUST 5.125% 02/03/32 144A | 100,000.00 | 94,900.00 |
|
|
| CYPRIUM CORP / 6.375% 04/15/34 144A | 165,000.00 | 163,746.00 |
|
|
| CYPRIUM CORP 6.125% 4/31 144A | 30,000.00 | 29,997.90 |
|
|
| CZECHOSLOVAK GR 6.5% 1/31 144A | 200,000.00 | 202,976.00 |
|
|
| DANGOTE FERT 7.75% 5/5/31 144A | 65,000.00 | 65,437.45 |
|
|
| DAVITA INC 0% 05/31/30 144A | 155,000.00 | 149,964.05 |
|
|
| DAVITA INC 3.75% 02/15/31 144A | 175,000.00 | 162,237.25 |
|
|
| DAVITA INC 6.75% 07/15/33 144A | 125,000.00 | 128,743.75 |
|
|
| DAVITA INC 6.875% 09/01/32 144A | 95,000.00 | 97,934.55 |
|
|
| DBR LAND H 6.25% 11/30/30 144A | 95,000.00 | 96,588.40 |
|
|
| DISH DBS CORP 5.125% 06/01/29 | 575,000.00 | 521,933.25 |
|
|
| DISH NETWORK CO 11.75% 11/27 144A | 130,000.00 | 133,907.80 |
|
|
| DORMAN PRODUCTS 6.25% 6/34 144A | 25,000.00 | 25,217.75 |
|
|
| DOTDASH ME 7.625% 6/15/32 144A | 145,000.00 | 138,292.30 |
|
|
| DPL INC 4.35% 04/15/29 | 494,000.00 | 481,067.08 |
|
|
| DT MIDSTREAM 4.125% 06/15/29 144A | 170,000.00 | 166,110.40 |
|
|
| DT MIDSTREAM 4.375% 06/15/31 144A | 170,000.00 | 163,149.00 |
|
|
| ECHOSTAR CORP 10.75% 11/30/29 | 1,686,362.00 | 1,825,351.95 |
|
|
| ECHOSTAR CORP PIK VAR 11/30/30 | 576,452.00 | 585,093.01 |
|
|
| ECOPETROL SA 8.875% 01/13/33 | 95,000.00 | 104,119.05 |
|
|
| EDGED COMP 7.5% 4/30/31 144A | 315,000.00 | 304,658.55 |
|
|
| EIG PEARL HOLDI 3.545% 08/31/36 144A | 218,230.93 | 195,316.67 |
|
|
| ELASTIC 4.125% 07/15/29 144A | 90,000.00 | 85,719.60 |
|
|
| ELK GROVE VI 7.5% 6/15/31 144A | 35,000.00 | 34,331.15 |
|
|
| ELLUCIAN HOLDIN6.5% 12/29 144A | 180,000.00 | 173,674.80 |
|
|
| EMERALD DEBT 6.625% 12/30 144A | 315,000.00 | 320,975.55 |
|
|
| EMERGENT BIO 3.875% 08/15/30 144A | 120,000.00 | 110,974.80 |
|
|
| EMRLD BORROW 6.75% 07/31 144A | 110,000.00 | 113,543.10 |
|
|
| ENDEAVOUR MIN 7% 05/28/30 144A | 200,000.00 | 203,680.00 |
|
|
| ENDO FINANCE 8.5% 04/30/31 144A | 145,000.00 | 152,796.65 |
|
|
| ENERGEAN I 5.375% 03/30/28 RGS | 85,000.00 | 84,131.30 |
|
|
| ENERGEAN I 5.875% 03/30/31 RGS | 55,000.00 | 52,741.70 |
|
|
| ENERGUATE T 6.35% 9/15/35 144A | 200,000.00 | 197,600.00 |
|
|
| ENERGY TRAN LP 6.55% 01/15/57 | 102,000.00 | 101,725.62 |
|
|
| ENERGY TRAN LP 6.7% 01/15/57 | 102,000.00 | 101,690.94 |
|
|
| ENFRAGEN ENERG 5.375% 12/30/30 144 | 224,784.43 | 212,657.28 |
|
|
| ERO COPPER 6.5% 2/15/30 144A | 520,000.00 | 520,327.60 |
|
|
| ESENT SAB DE CV 6.5% 7/38 144A | 100,000.00 | 97,850.00 |
|
|
| ESENTIA ENERG 6.125% 7/33 144A | 100,000.00 | 99,325.00 |
|
|
| ESKOM HLDGS 8.45% 8/28 144A | 45,000.00 | 47,250.00 |
|
|
| EW SCRIPPS CO 9.875% 08/15/30 144A | 95,000.00 | 85,570.30 |
|
|
| EXCELERATE ENRG 8% 05/15/30 144A | 100,000.00 | 105,283.00 |
|
|
| FERTITTA ENTERT 4.625% 01/15/29 144A | 190,000.00 | 184,782.60 |
|
|
| FERTITTA ENTERT 6.75% 07/15/30 144A | 110,000.00 | 107,811.00 |
|
|
| FIRST QUANTU 6.375% 02/36 144A | 200,000.00 | 194,750.00 |
|
|
| FIRST QUANTUM 7.25% 02/15/34 1 | 185,000.00 | 188,731.45 |
|
|
| FIRST QUANTUM 8% 03/01/33 144A | 185,000.00 | 192,782.95 |
|
|
| FLASH COMPUTE 7.25% 12/31/30 144A | 190,000.00 | 194,406.10 |
|
|
| FMG RES AG 5.875% 4/15/30 144A | 143,000.00 | 144,788.93 |
|
|
| FMG RES AUG LTD 4.375% 04/01/31 144A | 68,000.00 | 64,672.08 |
|
|
| FOCUS FIN PART 6.75% 8/15/31 144A | 205,000.00 | 205,928.65 |
|
|
| FORD MTR CR LLC 4% 11/13/30 | 115,000.00 | 107,575.60 |
|
|
| FORTRESS TR&INF 5.875% 04/15/33 144A | 155,000.00 | 153,791.00 |
|
|
| FORTRESS TR&INF 7% 05/31 144A | 180,000.00 | 185,635.80 |
|
|
| FORTRESS TR&INF 7% 06/32 144A | 125,000.00 | 128,386.25 |
|
|
| FREEDOM MORTGAG 8.375% 04/01/32 144A | 100,000.00 | 102,063.00 |
|
|
| FS KKR CAP CORP 7.5% 08/01/31 | 210,000.00 | 210,390.60 |
|
|
| GACI FIRST INV 5.625% 7/34 RGS | 200,000.00 | 201,750.00 |
|
|
| GALAXY PIPE 2.625% 03/31/36 144A | 200,000.00 | 172,900.00 |
|
|
| GARDA WLD SEC 8.25% 08/01/32 144A | 175,000.00 | 178,288.25 |
|
|
| GCM MINING CORP 8% 10/29 144A | 200,000.00 | 207,400.00 |
|
|
| GENERADORA DE 6.874% 9/44 144A | 200,000.00 | 204,350.00 |
|
|
| GENESEE & W 6.25% 4/15/32 144A | 275,000.00 | 279,301.00 |
|
|
| GENMAB A/S/GE 6.25% 11/32 144A | 185,000.00 | 188,289.30 |
|
|
| GENMAB A/S/GENM 7.25% 12/33 144A | 185,000.00 | 191,885.70 |
|
|
| GEO GRP INC/THE 10.25% 4/15/31 | 130,000.00 | 139,781.20 |
|
|
| GEO GRP INC/THE 8.625% 4/15/29 | 90,000.00 | 93,835.80 |
|
|
| GEOPARK LTD 5.5% 01/17/27 144A | 100,000.00 | 98,000.00 |
|
|
| GEOPARK LTD 8.75% 01/31/30 144A | 100,000.00 | 100,328.00 |
|
|
| GEORGIAN RAILWY 4% 6/28 144A | 40,000.00 | 38,400.00 |
|
|
| GGAM FINANCE LT 6.875% 04/15/29 144A | 120,000.00 | 121,933.20 |
|
|
| GLOBAL INFRST 6.375% 7/34 144A | 140,000.00 | 141,166.20 |
|
|
| GLOBAL PART 7.125% 7/1/33 144A | 40,000.00 | 40,737.60 |
|
|
| GLOBAL PART 8.25% 1/15/32 144A | 60,000.00 | 62,805.00 |
|
|
| GLOBAL PARTNER 6.875% 01/15/29 | 155,000.00 | 156,374.85 |
|
|
| GO DADDY OP 5.25% 12/1/27 144A | 170,000.00 | 169,746.70 |
|
|
| GRAFTECH 9.875% 12/23/29 144A | 110,000.00 | 78,650.00 |
|
|
| GRANITE CONST 6.375% 06/15/34 144A | 70,000.00 | 70,718.20 |
|
|
| GREEN PALM BID 6.4623% 6/30/46 144A | 200,000.00 | 199,000.00 |
|
|
| GREEN PALM BIDCO 5.9573% 6/41 144A | 100,000.00 | 99,489.00 |
|
|
| GREENSAIF PIP 6.129% 2/38 144A | 100,000.00 | 101,340.00 |
|
|
| GREENSAIF PIPE 6.51% 2/42 144A | 200,000.00 | 206,500.00 |
|
|
| GROUP 1 6.375% 01/15/30 144A | 90,000.00 | 90,796.50 |
|
|
| HARVEST MID 6.75% 5/15/34 144A | 120,000.00 | 121,546.80 |
|
|
| HAWAIIAN EL 6% 10/01/2033 144A | 75,000.00 | 74,397.00 |
|
|
| HEALTHEQUITY INC 4.5% 10/01/29 144A | 70,000.00 | 67,975.60 |
|
|
| HERC HOLDIN 5.75% 3/15/31 144A | 70,000.00 | 69,798.40 |
|
|
| HERC HOLDINGS 6% 03/15/34 144A | 65,000.00 | 64,051.65 |
|
|
| HERC HOLDINGS 7% 6/15/30 144A | 135,000.00 | 139,434.75 |
|
|
| HERC HOLDINGS 7.25% 6/33 144A | 135,000.00 | 140,347.35 |
|
|
| HERENS HOLDCO 4.75% 5/28 144A | 45,000.00 | 39,728.70 |
|
|
| HERTZ 4.625% 12/01/26 144A | 47,000.00 | 39,801.95 |
|
|
| HERTZ 5% 12/01/29 144A | 150,000.00 | 37,500.00 |
|
|
| HERTZ CORP 5.5% PERP | 210,000.00 | － |
|
|
| HERTZ CORP 6% PERP | 265,000.00 | － |
|
|
| HERTZ CORP 6.25% PERP | 190,000.00 | － |
|
|
| HERTZ CORP 7.125% PERP | 265,000.00 | － |
|
|
| HESS MIDST 5.125% 6/15/28 144A | 200,000.00 | 199,048.00 |
|
|
| HESS MIDSTREAM 5.5% 10/30 144A | 60,000.00 | 59,929.20 |
|
|
| HIGHTOWER 6.75% 04/15/29 144A | 70,000.00 | 69,874.70 |
|
|
| HILTON DOM 5.875% 3/15/33 144A | 130,000.00 | 130,748.80 |
|
|
| HILTON DOM 6.125% 4/1/32 144A | 85,000.00 | 85,870.40 |
|
|
| HILTON DOM OP 5.5% 9/15/31 144A | 175,000.00 | 174,912.50 |
|
|
| HILTON DOMEST 3.625% 02/15/32 144A | 115,000.00 | 104,687.95 |
|
|
| HILTON DOMESTIC 3.75% 05/01/29 | 100,000.00 | 96,239.00 |
|
|
| HILTON DOMESTIC 4% 05/01/31 144A | 115,000.00 | 108,387.50 |
|
|
| HOWARD 7.375% 07/15/32 144A | 210,000.00 | 217,914.90 |
|
|
| HSBC HLDNG PLC T10Y+279.8 PERP | 105,000.00 | 106,897.35 |
|
|
| HSBC HOLDINGS PLC 6.75% PERP | 200,000.00 | 201,730.00 |
|
|
| HUB INTE 5.625% 12/01/29 144A | 135,000.00 | 134,330.40 |
|
|
| HUB INTER 7.375% 1/31/32 144A | 85,000.00 | 87,210.00 |
|
|
| HUDBAY MINERAL 6.125% 4/01/29 144A | 310,000.00 | 311,112.90 |
|
|
| HUDSON AUTOMOTI 8% 05/32 144A | 55,000.00 | 57,478.85 |
|
|
| HUMANA INC 6.625%/VAR 09/15/56 | 105,000.00 | 104,491.80 |
|
|
| ICAHN LP/FN 10% 11/15/29 144A | 155,000.00 | 153,846.80 |
|
|
| ICAHN LP/FN 9% 06/15/30 | 190,000.00 | 179,956.60 |
|
|
| IHS HLDG LTD 7.875% 05/29/30 144A | 200,000.00 | 206,000.00 |
|
|
| II-VI INC 5% 12/15/29 144A | 100,000.00 | 98,528.00 |
|
|
| ILIAD HLDG 7% 04/15/32 144A | 185,000.00 | 188,261.55 |
|
|
| ILIAD HLDG 8.5% 04/15/31 144A | 140,000.00 | 147,597.80 |
|
|
| INDONESIA ASA 5.45% 05/30 144A | 200,000.00 | 200,400.00 |
|
|
| INRETAIL SHOP 5.65% 10/16/32 144A | 60,000.00 | 59,230.20 |
|
|
| INSULET CRP 6.5% 04/01/33 144A | 45,000.00 | 45,841.50 |
|
|
| INVESTMENT EGY 6.25% 4/29 144A | 100,000.00 | 98,495.00 |
|
|
| IVANHOE MIN 7.875% 01/30 144A | 130,000.00 | 131,469.00 |
|
|
| JACOBS ENT 6.75% 02/15/29 144A | 90,000.00 | 88,537.50 |
|
|
| JANE ST 6.125% 11/01/32 144A | 145,000.00 | 145,073.95 |
|
|
| JANE ST GRP 6.75% 5/01/33 144A | 130,000.00 | 133,064.10 |
|
|
| JANE ST GRP/JSG 7.125% 04/30/31 144A | 175,000.00 | 181,349.00 |
|
|
| JPMC CO 6.1%/VAR PERP | 260,000.00 | 260,566.80 |
|
|
| KEHE DIST/FIN 7.125% 4/33 144A | 35,000.00 | 35,621.60 |
|
|
| KEHE DIST/FIN 9% 02/15/29 144A | 120,000.00 | 125,352.00 |
|
|
| KENNEDY-WILSON 7% 6/1/31 144A | 210,000.00 | 214,166.40 |
|
|
| KENNEDY-WILSON 7.25% 6/01/33 144A | 210,000.00 | 212,887.50 |
|
|
| KFC CO/PIZZA 4.75% 6/1/27 144A | 240,000.00 | 239,097.60 |
|
|
| KIMMERIDGE TEX 8.5% 2/15/30 144A | 100,000.00 | 103,896.00 |
|
|
| KINGSTON AIRP 6.75% 12/36 144A | 199,793.43 | 200,792.39 |
|
|
| KLX ENERGY PIK SOFR+900 3/30 | 268,844.00 | 241,959.60 |
|
|
| KOBE US MID PIK VAR 11/26 144A | 492,586.00 | 394,068.80 |
|
|
| KODIAK GAS SERVIC 5.875% 3/31 144A | 95,000.00 | 95,065.55 |
|
|
| KONDOR FIN 7.625% 11/26 144A | 233,511.99 | 211,620.23 |
|
|
| KOSMOS ENERGY 7.5% 3/1/28 144A | 15,000.00 | 14,746.80 |
|
|
| KOSMOS ENERGY 8.75% 10/01/31 | 140,000.00 | 122,714.20 |
|
|
| L BRANDS INC 6.625% 10/01/30 144A | 155,000.00 | 157,878.35 |
|
|
| LAMAR MEDIA CRP 4.875% 01/15/2 | 140,000.00 | 138,847.80 |
|
|
| LAMB WESTON 4.125% 01/30 144A | 155,000.00 | 148,341.20 |
|
|
| LBM ACQU LLC 6.25% 1/29 144A | 80,000.00 | 53,774.40 |
|
|
| LCM INVESTMENTS 4.875% 05/01/29 144A | 240,000.00 | 234,892.80 |
|
|
| LD CELULOSE INT 7.95% 01/26/32 | 200,000.00 | 209,500.00 |
|
|
| LEVEL 3 FI 8.5% 01/15/36 144A | 400,000.00 | 422,740.00 |
|
|
| LEVEL 3 FINANCIN 7.5% 02/37 144 | 145,000.00 | 146,284.70 |
|
|
| LEVEL 3 FINL 6.875% 06/30/33 144A | 315,000.00 | 321,797.70 |
|
|
| LEVEL 3 FINL 7% 03/31/34 144A | 190,000.00 | 194,590.40 |
|
|
| LEVIATHAN BOND 6.5% 6/27 144A | 100,000.00 | 100,096.00 |
|
|
| LGI HOMES INC 7% 11/15/32 144A | 190,000.00 | 187,153.80 |
|
|
| LIBERTY COST 10.875% 1/31 144A | 100,000.00 | 104,320.00 |
|
|
| LINDBLAD EXP 7% 09/15/30 144A | 60,000.00 | 61,834.20 |
|
|
| LIQUID TELECOMM 10.75% 4/31 144A | 200,000.00 | 206,968.00 |
|
|
| LIVE NATIN 4.75% 10/15/27 144A | 230,000.00 | 229,185.80 |
|
|
| LSB INDUS 6.25% 10/15/28 144A | 30,000.00 | 29,963.70 |
|
|
| MA'ADEN SUKUK 5.25% 02/13/30 144A | 200,000.00 | 200,200.00 |
|
|
| MACQUARIE AIRF 6.4% 3/29 144A | 30,000.00 | 30,827.40 |
|
|
| MACQUARIE AIRF 6.5% 03/31 144A | 45,000.00 | 46,874.70 |
|
|
| MACYS RTL HLDG 6.125% 03/15/32 | 75,000.00 | 75,558.00 |
|
|
| MADISON IAQ 4.125% 06/28 144A | 130,000.00 | 127,509.20 |
|
|
| MADISON IAQ 5.875% 6/29 144A | 180,000.00 | 180,043.20 |
|
|
| MAGNOLIA 6.875% 12/01/32 144A | 320,000.00 | 325,507.20 |
|
|
| MAJORDRIV 6.375% 06/01/29 144A | 65,000.00 | 53,751.10 |
|
|
| MARB BONDC 3.95% 01/29/31 144A | 65,000.00 | 57,179.85 |
|
|
| MASTERBRAND 7% 07/15/32 144A | 75,000.00 | 75,360.75 |
|
|
| MATIV HOLDINGS 8% 10/1/29 144A | 35,000.00 | 34,528.55 |
|
|
| MC BRAZIL DWNST 7.25% 06/31 144A | 105,334.67 | 100,357.60 |
|
|
| MEDLINE BOR 6.25% 4/1/29 144A | 88,000.00 | 89,584.88 |
|
|
| MELCO RES 7.625% 4/17/32 144A | 180,000.00 | 184,456.80 |
|
|
| MELCO RES FI 6.5% 9/24/33 144A | 180,000.00 | 175,428.00 |
|
|
| MERIDIAN ARC HO 6.25% 04/30/31 144A | 320,000.00 | 316,003.20 |
|
|
| MGIC INVT CORP 5.25% 08/15/28 | 125,000.00 | 124,858.75 |
|
|
| MICHAELS COS 8.5% 03/33 144 | 125,000.00 | 124,887.50 |
|
|
| MILLROSE PROPER 6.375% 8/01/30 144 | 95,000.00 | 96,293.90 |
|
|
| MILLROSE RE 6.25% 9/15/32 144A | 170,000.00 | 171,060.80 |
|
|
| MINERAL RES 8.5% 5/1/30 144A | 45,000.00 | 46,406.70 |
|
|
| MINERAL RESOUR 6% 5/1/32 144A | 45,000.00 | 44,555.85 |
|
|
| MINERAL RESOURCES 7% 04/01/31 144A | 60,000.00 | 62,130.00 |
|
|
| MITER BRANDS 6.75% 4/1/32 144A | 75,000.00 | 73,969.50 |
|
|
| MIWD HOLDCO II 5.5% 02/01/30 144A | 40,000.00 | 37,132.80 |
|
|
| MNRL RS LTD 6.25% 5/1/34 144A | 50,000.00 | 49,001.00 |
|
|
| MNRVA LUXMB 4.375% 3/31 144A | 30,000.00 | 26,327.70 |
|
|
| MNRVA LUXMB 8.875% 9/33 144A | 60,000.00 | 62,400.00 |
|
|
| MOLINA HEA 4.375% 6/15/28 144A | 120,000.00 | 118,000.80 |
|
|
| MOLINA HEALTHCA 6.25% 01/15/33 144A | 50,000.00 | 50,043.00 |
|
|
| MOLINA HEALTHCA 6.5% 2/31 144A | 55,000.00 | 56,051.60 |
|
|
| MOOG INC 5% 09/30/2034 144A | 50,000.00 | 49,027.00 |
|
|
| MOZART DEBT 3.875% 04/01/29 144A | 125,000.00 | 121,090.00 |
|
|
| MPT OPER PARTNE 3.5% 03/15/31 | 50,000.00 | 34,057.00 |
|
|
| MPT OPER PARTNER 5% 10/15/27 | 100,000.00 | 97,060.00 |
|
|
| MTGA/MS DIG 8.25% 4/15/30 144A | 135,000.00 | 140,746.95 |
|
|
| MURPHY OIL CORP 6% 10/01/32 | 280,000.00 | 280,019.60 |
|
|
| MURPHY OIL USA 3.75% 02/15/31 144A | 185,000.00 | 172,457.00 |
|
|
| MURPHY OIL USA INC 4.75% 09/15 | 120,000.00 | 117,996.00 |
|
|
| NABORS IND 7.625% 11/15/32 144A | 80,000.00 | 81,809.60 |
|
|
| NABORS IND 8.875% 8/15/31 144A | 50,000.00 | 51,575.50 |
|
|
| NAVOI MNNG 6.95% 10/17/31 144A | 200,000.00 | 210,254.00 |
|
|
| NAVOIYURAN STAT 6.7% 7/2/30 144A | 200,000.00 | 203,100.00 |
|
|
| NBM US HO 6.625% 08/06/29 144A | 55,000.00 | 54,896.05 |
|
|
| NCL CORP 7.75% 02/15/29 144A | 165,000.00 | 171,910.20 |
|
|
| NCL FINANCE LTD 6.125% 03/15/28 144A | 70,000.00 | 70,512.40 |
|
|
| NEPTUNE BID US 10.375% 5/31 144A | 430,000.00 | 452,764.20 |
|
|
| NEPTUNE BID US 9.29% 4/29 144A | 420,000.00 | 430,525.20 |
|
|
| NEPTUNE BID US 9.5% 2/15/33 144A | 405,000.00 | 416,153.70 |
|
|
| NESCO HOLDING 5.5% 04/15/29 144A | 135,000.00 | 134,288.55 |
|
|
| NEW COTAI LLC CONV 5% 2/24/27 | 236,148.82 | 137,580.26 |
|
|
| NEW FLYER 9.25% 07/01/30 144A | 55,000.00 | 59,109.60 |
|
|
| NEXSTAR MEDI 6.5% 9/15/33 144A | 100,000.00 | 100,123.00 |
|
|
| NEXTERA ENGY 7.75% 4/34 144A | 55,000.00 | 58,120.15 |
|
|
| NEXTERA ENGY OP 8.375% 01/15/31 | 130,000.00 | 138,535.80 |
|
|
| NEXTERA ENGY OP 8.625% 03/15/33 | 130,000.00 | 139,291.10 |
|
|
| NIAGARA ENERGY 5.746% 10/03/34 144A | 200,000.00 | 199,900.00 |
|
|
| NOMURA HOLDINGS VAR 12/29/49 | 270,000.00 | 275,467.50 |
|
|
| NORTHERN OIL 7.875% 10/15/33 144A | 80,000.00 | 80,769.60 |
|
|
| NORTHERN OIL 8.75% 06/31 144A | 115,000.00 | 119,404.50 |
|
|
| NRG ENERGY 5.875% 5/34 144A | 55,000.00 | 54,288.85 |
|
|
| NRG ENERGY INC 3.875% 02/15/32 144A | 9,000.00 | 8,260.65 |
|
|
| NRG ENERGY INC 5.75% 12/31/34 144 | 230,000.00 | 226,529.30 |
|
|
| NRG ENERGY INC 6% 02/01/33 144A | 190,000.00 | 190,248.90 |
|
|
| NRG ENERGY INC 6.125% 5/36 144 | 60,000.00 | 59,790.00 |
|
|
| NRG ENERGY INC 6.25% 11/01/34 144A | 190,000.00 | 191,276.80 |
|
|
| NRG ENRGY INC 6% 01/15/35 144A | 230,000.00 | 227,042.20 |
|
|
| OAK-EAGLE ACQUI 7.25% 7/33 144 | 175,000.00 | 182,210.00 |
|
|
| OAK-EAGLE ACQUI 8.75% 7/34 144A | 190,000.00 | 201,259.40 |
|
|
| OIL & GAS HLDG 7.5% 10/27 144A | 200,000.00 | 199,750.00 |
|
|
| ONE SKY FLIGHT 8.875% 12/15/29 144A | 95,000.00 | 100,458.70 |
|
|
| ONEMAIN FIN 7.125% 11/15/31 | 95,000.00 | 96,688.15 |
|
|
| ONEOK INC 5.625% 01/15/28 144A | 75,000.00 | 75,661.50 |
|
|
| OPAL BIDCO 6.5% 03/31/32 144A | 475,000.00 | 480,814.00 |
|
|
| OPEN TEXT 4.125% 2/15/30 144A | 220,000.00 | 202,534.20 |
|
|
| OPEN TEXT HOLDI 4.125% 12/01/31 144A | 145,000.00 | 127,440.50 |
|
|
| ORBIA ADV CORP 6.8% 05/13/30 144A | 100,000.00 | 100,012.00 |
|
|
| ORGANON &CO 7.875% 5/34 144A | 10,000.00 | 10,713.50 |
|
|
| ORGANON F 4.125% 04/30/28 144A | 200,000.00 | 197,234.00 |
|
|
| ORGANON FINAN 5.125% 04/30/31 144A | 365,000.00 | 361,550.75 |
|
|
| ORLEN SA 6% 01/30/35 144A | 200,000.00 | 205,750.00 |
|
|
| OT MIDCO 10% 02/15/30 144A | 200,000.00 | 77,000.00 |
|
|
| PACIFIC GAS & ELEC 3.95% 12/47 | 165,000.00 | 118,468.35 |
|
|
| PACIFIC GAS &ELE 3.75% 8/15/42 | 30,000.00 | 22,293.60 |
|
|
| PANTHER 7.125% 6/1/31 144A | 140,000.00 | 140,224.00 |
|
|
| PAO TMK 4.3% 02/12/27 RGS | 200,000.00 | 10,000.00 |
|
|
| PAPA JOHNS IN 3.875% 09/15/29 144A | 60,000.00 | 56,587.80 |
|
|
| PAR PETRO L 7.375% 06/34 144A | 115,000.00 | 119,016.95 |
|
|
| PARK INTERMEDIA 7% 2/1/30 144A | 65,000.00 | 66,361.10 |
|
|
| PARK RIVER HOLD 8% 03/15/31 144A | 40,000.00 | 40,119.20 |
|
|
| PATRICK INDU 6.375% 11/32 144A | 200,000.00 | 199,224.00 |
|
|
| PBF HLD LLC/CRP 9.875% 03//30 144A | 280,000.00 | 299,938.80 |
|
|
| PBF HLD LLC/FI 7.25% 6/34 144A | 205,000.00 | 208,745.35 |
|
|
| PBF HLD LLC/FIN 7.875% 08/31/30 144A | 180,000.00 | 185,576.40 |
|
|
| PENNYMAC FIN 6.875% 02/15/33 144A | 155,000.00 | 151,351.30 |
|
|
| PERFORMANCE FO 4.25% 08/01/29 144A | 95,000.00 | 92,176.60 |
|
|
| PERFORMANCE FO 6.125% 09/15/32 144A | 180,000.00 | 181,706.40 |
|
|
| PERFORMANCE FOOD 5.625% 03/01/34 144A | 120,000.00 | 117,600.00 |
|
|
| PERMIAN RES 6.25% 02/01/33 144A | 240,000.00 | 244,778.40 |
|
|
| PETRONAS CAP 3.404% 4/61 144A | 40,000.00 | 25,712.80 |
|
|
| PETRORIO LUX HD 6.75% 10/15/30 144A | 200,000.00 | 197,360.00 |
|
|
| PETSMART INC F 7.5% 09/15/32 1 | 235,000.00 | 237,359.40 |
|
|
| PG&E 4.55% 07/01/30 | 252,500.00 | 247,851.47 |
|
|
| PG&E 4.95% 07/01/50 | 897,500.00 | 734,487.07 |
|
|
| PG&E CORP 5.25% 07/01/30 | 625,000.00 | 614,150.00 |
|
|
| PG&E CORP 7.375% 03/15/55 | 92,000.00 | 93,526.28 |
|
|
| PHOENIX AVIATIO 9.25% 7/30 144 | 95,000.00 | 98,715.45 |
|
|
| POST HLDGS 6.25% 10/15/34 144A | 290,000.00 | 283,045.80 |
|
|
| POST HLDGS 6.25% 2/15/32 144A | 235,000.00 | 237,509.80 |
|
|
| PR RNO PROPERTY 6.5% 5/31 144A | 495,000.00 | 489,104.55 |
|
|
| PRIMO WATER HO 6.25% 4/29 144A | 280,000.00 | 281,080.80 |
|
|
| PROSUS NV 4.027% 8/3/50 144A | 200,000.00 | 137,578.00 |
|
|
| QUIKRETE HLDG 6.375% 3/32 144A | 190,000.00 | 193,623.30 |
|
|
| QUIKRETE HLDG 6.75% 03/33 144A | 190,000.00 | 193,471.30 |
|
|
| QXO BUILDING 6.875% 07/34 144A | 70,000.00 | 70,875.00 |
|
|
| QXO BUILDING PR 6.5% 7/31 144A | 70,000.00 | 70,956.90 |
|
|
| RAND PARENT LLC 8.5% 02/15/30 144A | 355,000.00 | 367,297.20 |
|
|
| RAVEN ACQUISITI 6.875% 11/15/31 144A | 320,000.00 | 314,006.40 |
|
|
| RD MICHIGAN PRO 7.5% 3/45 144A | 207,000.00 | 201,686.31 |
|
|
| REALOGY GR 5.25% 04/15/30 144A | 170,000.00 | 164,220.00 |
|
|
| REALOGY GROUP 5.75% 01/15/29 144A | 190,000.00 | 187,499.60 |
|
|
| REALOGY GRP 9.75% 4/15/30 144A | 135,000.00 | 145,060.20 |
|
|
| ROBLOX CO 3.875% 05/01/30 144A | 385,000.00 | 362,558.35 |
|
|
| ROCKET COS 6.125% 8/1/30 144A | 50,000.00 | 50,845.50 |
|
|
| ROCKET COS 6.375% 8/33 144A | 145,000.00 | 147,644.80 |
|
|
| ROLLS-ROYCE PLC 5.75% 10/15/27 | 175,000.00 | 176,821.75 |
|
|
| ROYAL CARI 5.375% 7/15/27 144A | 140,000.00 | 140,289.80 |
|
|
| ROYAL CARIBB 6.25% 03/32 144A | 120,000.00 | 122,426.40 |
|
|
| ROYAL CARIBBEAN 5.625% 09/30/31 144A | 475,000.00 | 478,097.00 |
|
|
| ROYAL CARIBBEAN 6% 02/33 144A | 270,000.00 | 273,153.60 |
|
|
| RURAL/METRO C 10.125 7/19 REGS | 10,000.00 | － |
|
|
| SAAVI ENERGI 8.875% 02/35 144A | 200,000.00 | 218,542.00 |
|
|
| SABLE 7.125% 10/15/32 144A | 300,000.00 | 299,250.00 |
|
|
| SALLY HOLDINGS 6.75% 3/1/32 | 210,000.00 | 214,695.60 |
|
|
| SAMARCO PIK VAR 06/30/31 144A | 158,209.00 | 158,802.24 |
|
|
| SASOL FING USA 8.75% 5/29 144A | 200,000.00 | 209,300.00 |
|
|
| SAUDI ARABIAN OIL 4.25% 04/39 | 765,000.00 | 661,128.30 |
|
|
| SCIH SALT 4.875% 05/01/28 144A | 345,000.00 | 340,711.65 |
|
|
| SCIH SALT 6.625% 05/01/29 144A | 125,000.00 | 123,938.75 |
|
|
| SCOTTS MIRACLE 4% 04/01/31 | 115,000.00 | 107,642.30 |
|
|
| SCRIPPS ESC II 5.375% 01/15/31 144A | 80,000.00 | 49,800.00 |
|
|
| SEAGATE 5.875% 7/15/30 144A | 85,000.00 | 86,574.20 |
|
|
| SEASPAN CORPORA 5.5% 08/01/29 144A | 240,000.00 | 234,948.00 |
|
|
| SENSATA TECHNOL 4% 04/15/29 14 | 52,000.00 | 50,260.08 |
|
|
| SERVICE CO INTL 5.125% 6/1/29 | 105,000.00 | 104,223.00 |
|
|
| SESI LLC 7.875% 09/30/30 144A | 255,000.00 | 258,327.75 |
|
|
| SILK ROAD GR HO 7.5% 09/15/30 | 200,000.00 | 200,532.00 |
|
|
| SIMMONS FOOD IN 4.625% 03/29 144A | 115,000.00 | 111,546.55 |
|
|
| SOCGEN VAR PERP 144A | 200,000.00 | 198,302.00 |
|
|
| SOFTBANK GRP 7.625% 10/29 RGS | 200,000.00 | 204,046.00 |
|
|
| SOTHEBYS 8.25% 04/15/31 144A | 320,000.00 | 318,761.60 |
|
|
| SOUTHWESTERN EN 4.75% 02/01/32 | 135,000.00 | 131,093.10 |
|
|
| SOUTHWESTERN EN 5.375% 02/29 | 105,000.00 | 104,913.90 |
|
|
| SPA HOLDINGS 4.875% 2/28 144A | 135,000.00 | 133,346.25 |
|
|
| SPRINGLEAF CORP 4% 09/15/30 | 185,000.00 | 171,495.00 |
|
|
| SS&C TECHNOLOGI 6.5% 6/32 144A | 315,000.00 | 317,331.00 |
|
|
| STAPLES 10.75% 09/01/29 144A | 375,000.00 | 359,456.25 |
|
|
| STARWOD PPTY 5.875% 08/29 144A | 110,000.00 | 110,305.80 |
|
|
| STARWOOD 6.125% 06/01/31 144A | 35,000.00 | 35,204.75 |
|
|
| STATION CAS LLC 4.625% 12/01/31 144A | 115,000.00 | 108,396.70 |
|
|
| STATION CAS LLC 6.625% 03/15/32 144A | 165,000.00 | 167,387.55 |
|
|
| STINGRAY CMP 6% 6/15/31 144A | 105,000.00 | 104,106.45 |
|
|
| STUDIO CITY 6.5% 1/15/28 144A | 98,000.00 | 97,877.50 |
|
|
| SUMITOMO MITSUI 6.45%/VAR PERP | 205,000.00 | 202,236.60 |
|
|
| SUNNOVA E 5.875% 09/01/26 144A | 179,000.00 | 447.50 |
|
|
| SUNOCO LP /CORP 4.5% 05/15/29 | 160,000.00 | 156,668.80 |
|
|
| SUNOCO LP 5.375% 02/28/2031 144A | 95,000.00 | 93,896.10 |
|
|
| SUNOCO LP 5.625% 02/28/34 144A | 95,000.00 | 92,988.85 |
|
|
| SUNOCO LP 5.625% 03/15/31 144A | 50,000.00 | 49,861.00 |
|
|
| SUNOCO LP 5.875% 03/15/34 144A | 130,000.00 | 129,148.50 |
|
|
| SUNOCO LP 7.25% 05/01/32 144A | 105,000.00 | 108,992.10 |
|
|
| SUPERIOR PLUS 4.5% 03/15/29 144A | 125,000.00 | 121,343.75 |
|
|
| SUZANO NETHERLANDS 5.5% 01/15/36 | 75,000.00 | 72,251.25 |
|
|
| SYNAPTICS INC 4% 06/15/29 144A | 90,000.00 | 88,423.20 |
|
|
| SYNERGY INFR 7.875% 12/30 144A | 50,000.00 | 52,210.00 |
|
|
| SYNERGY INFRAST 7% 07/15/34 14 | 20,000.00 | 20,187.80 |
|
|
| TALLGRASS LP 6% 12/31/30 144A | 175,000.00 | 174,471.50 |
|
|
| TEAM HEALTH 8.375% 6/28 144A | 95,000.00 | 95,475.00 |
|
|
| TELECOMM CO 7% 10/28/29 144A | 200,000.00 | 199,522.00 |
|
|
| TELEFLEX INC 5.875% 01/15/32 144A | 75,000.00 | 75,186.75 |
|
|
| TEMPUR SEALY 3.875% 10/15/31 1 | 160,000.00 | 146,734.40 |
|
|
| TEMPUR SEALY 4% 04/15/29 144A | 170,000.00 | 163,608.00 |
|
|
| TENET HEALTH 5.5% 11/15/32 144A | 95,000.00 | 93,934.10 |
|
|
| TENET HEALTH 6% 11/15/33 144A | 50,000.00 | 50,252.50 |
|
|
| TENET HEALTH 6.125% 10/28 | 479,000.00 | 480,298.09 |
|
|
| TENET HEALTH 6.125% 6/30 | 210,000.00 | 211,302.00 |
|
|
| TENET HEALTH 6.75% 5/31 | 115,000.00 | 117,555.30 |
|
|
| TENET HEALTH 6.875% 11/15/31 | 25,000.00 | 26,553.25 |
|
|
| TENGIZCHEVR 3.25% 8/15/30 144A | 100,000.00 | 92,375.00 |
|
|
| TERAWULF INC CV 1% 9/1/31 144A | 70,000.00 | 121,072.00 |
|
|
| TERMOCAND 7.75% 09/17/31 144A | 200,000.00 | 205,620.00 |
|
|
| TEVA PHARMA II 5.75% 12/01/30 | 155,000.00 | 158,281.35 |
|
|
| TGS ASA 8.5% 01/15/30 144A | 200,000.00 | 210,082.00 |
|
|
| TINKOFF CREDIT VAR PERP 144A | 200,000.00 | 10,000.00 |
|
|
| TKC HOLDING 12% 2/15/2031 144A | 190,000.00 | 199,148.50 |
|
|
| TKC HOLDINGS 8.5% 8/15/30 144A | 145,000.00 | 148,217.55 |
|
|
| TOPS MARKETS CORP ESCROW | 1,325,000.00 | － |
|
|
| TPAO VARLIK KIR 6.3% 3/04/31 RGS | 200,000.00 | 193,938.00 |
|
|
| TRANSDIGM 6.375% 05/31/33 144A | 570,000.00 | 573,391.50 |
|
|
| TRANSDIGM INC 6% 01/15/33 144A | 100,000.00 | 100,477.00 |
|
|
| TRANSDIGM INC 6.125% 07/31/34 144A | 180,000.00 | 178,506.00 |
|
|
| TRANSDIGM INC 6.25% 01/34 144A | 35,000.00 | 35,538.30 |
|
|
| TRANSDIGM INC 6.375% 03/01/29 144A | 370,000.00 | 375,072.70 |
|
|
| TRANSDIGM INC 6.625% 03/01/32 144A | 145,000.00 | 147,927.55 |
|
|
| TRANSDIGM INC 6.75% 1/34 144A | 170,000.00 | 173,107.60 |
|
|
| TRANSDIGM INC 6.75% 8/28 144A | 665,000.00 | 669,156.25 |
|
|
| TRANSDIGM INC 6.875% 12/15/30 144A | 310,000.00 | 318,494.00 |
|
|
| TRANSOCEAN 8.75% 02/15/30 144A | 91,000.00 | 94,868.41 |
|
|
| TRANSOCEAN INC 7.875% 10/15/32 | 30,000.00 | 31,513.20 |
|
|
| TRANSOCEAN INC 8.25% 05/15/29 144A | 50,000.00 | 51,755.00 |
|
|
| TRANSOCEAN INC 8.5% 05/15/31 144A | 90,000.00 | 94,647.60 |
|
|
| TRI POINTE GROUP 5.7% 06/15/28 | 55,000.00 | 55,102.30 |
|
|
| TRONOX INC 4.625% 03/15/29 144A | 170,000.00 | 113,903.40 |
|
|
| TRUIST FINANCIAL CORP 6.25% PERP | 125,000.00 | 124,331.25 |
|
|
| TTM TECH INC 4% 03/01/29 144A | 170,000.00 | 163,822.20 |
|
|
| TV AZTECA SAB 8.25% 8/9/24 RGS | 400,000.00 | 136,000.00 |
|
|
| UBER TECH INC 4.5% 08/15/29 144A | 495,000.00 | 489,624.30 |
|
|
| UBS GROUP AG 6.6%VAR PERP 144A | 185,000.00 | 186,011.95 |
|
|
| UBS GROUP AG 7%VAR 12/31/99 144A | 185,000.00 | 184,067.60 |
|
|
| UKG INC 6.875% 02/01/31 144A | 70,000.00 | 68,261.90 |
|
|
| UNITED AIRLIN 4.625% 04/30/29 144A | 105,000.00 | 103,116.30 |
|
|
| UNITED RENTAL6.125% 03/34 144A | 230,000.00 | 234,885.20 |
|
|
| UNITI GRP/UNI 6% 01/15/30 144A | 440,000.00 | 425,427.20 |
|
|
| UNITI/FIN 4.75% 04/15/28 144A | 145,000.00 | 144,414.20 |
|
|
| UNITI/FIN 8.625% 6/15/32 144 | 140,000.00 | 145,545.40 |
|
|
| UNITI/FIN/CSL 6.5% 02/15/29 144A | 235,000.00 | 232,682.90 |
|
|
| UNITI/FIN/CSL 8.625% 6/32 144A | 285,000.00 | 296,288.85 |
|
|
| UNIVISION 9.375% 08/01/32 144A | 130,000.00 | 132,830.10 |
|
|
| UNIVISION COM 7.375% 06/30/30 144A | 80,000.00 | 80,339.20 |
|
|
| UNIVISION COMM 8.5% 5/31/31 144A | 255,000.00 | 258,085.50 |
|
|
| UNVSN CMM 8.875% 4/15/33 144A | 95,000.00 | 94,342.60 |
|
|
| US FOODS 5.75% 04/15/33 144A | 90,000.00 | 89,732.70 |
|
|
| US FOODS 7.25% 01/15/32 144A | 100,000.00 | 103,298.00 |
|
|
| USA COMPRESSIO 6.25% 10/33 144 | 95,000.00 | 94,506.00 |
|
|
| USIMINAS INTL 7.5% 1/32 144A | 60,000.00 | 61,908.00 |
|
|
| VALLOUREC SA 7.5% 04/32 144A | 200,000.00 | 208,948.00 |
|
|
| VENTURE GLO 6.5% 06/15/34 144A | 65,000.00 | 67,718.95 |
|
|
| VENTURE GLOB 6.125% 12/30 144A | 90,000.00 | 92,213.10 |
|
|
| VENTURE GLOB 6.5% 1/15/34 144A | 95,000.00 | 99,017.55 |
|
|
| VENTURE GLOBL 6.75% 01/36 144A | 140,000.00 | 148,202.60 |
|
|
| VENTURE GLOBL 7.5% 05/01/33 144A | 105,000.00 | 115,010.70 |
|
|
| VENTURE GLOBL 7.75% 05/01/35 144A | 105,000.00 | 117,749.10 |
|
|
| VEON MIDCO BV 6.95% 06/31 144A | 100,000.00 | 99,703.00 |
|
|
| VERSANT MEDIA 7.25% 1/31 144A | 100,000.00 | 103,331.00 |
|
|
| VICTORIA'S 4.625% 07/29 144A | 120,000.00 | 117,132.00 |
|
|
| VISTAJET MAL/XO 6.375% 02/01/30 144A | 290,000.00 | 273,452.60 |
|
|
| VISTAJET/VIST 8.75% 10/32 144A | 105,000.00 | 102,877.95 |
|
|
| VOLCAN CIA 8.5% 10/32 144A | 115,000.00 | 119,600.00 |
|
|
| WALKER & D 6.625% 4/01/33 144A | 80,000.00 | 80,899.20 |
|
|
| WALTER ENERGY 9.5% 10/19 144A | 735,000.00 | － |
|
|
| WAYFAIR INC 6.75% 11/15/32 144A | 65,000.00 | 66,448.85 |
|
|
| WAYFAIR LLC 7.125% 05/31/34 144A | 35,000.00 | 36,041.95 |
|
|
| WAYFAIR LLC 7.25% 10/31/29 144 | 100,000.00 | 102,982.00 |
|
|
| WBI OPERATING L 6.5% 10/15/33 144 | 100,000.00 | 100,228.00 |
|
|
| WEEKLEY HOMES L 4.875% 09/15/28 | 80,000.00 | 78,867.20 |
|
|
| WELLSFARGO 6.125% PERP | 155,000.00 | 156,035.40 |
|
|
| WHIRLPOOL 7.875% 7/01/34 144A | 105,000.00 | 100,573.20 |
|
|
| WHIRLPOOL CO 7.5% 7/01/31 144A | 50,000.00 | 49,602.50 |
|
|
| WHITE CAP SUPPL 7.375% 11/15/3 | 90,000.00 | 90,870.30 |
|
|
| WINDSTREAM 8.25% 10/01/31 144A | 230,000.00 | 242,040.50 |
|
|
| WP ROCKET MRGR 10.125 7/19 REG | 15,000.00 | － |
|
|
| WR GRACE HLD 7% 08/01/33 144A | 70,000.00 | 67,574.50 |
|
|
| WR GRACE HLD 7.375% 3/31 144A | 250,000.00 | 249,837.50 |
|
|
| WR GRACE HLG 5.625% 08/29 144A | 150,000.00 | 140,436.00 |
|
|
| WYNN RESORTS 7.125% 2/31 144A | 320,000.00 | 336,540.80 |
|
|
| YINSON BORONI 8.947% 7/42 144A | 121,432.19 | 134,334.36 |
|
|
| YONDR JK 2 LLC 6.875% 06/30/31 | 85,000.00 | 83,772.60 |
|
|
| ZEBRA TECHNOLOG 6.5% 5/32 144A | 145,000.00 | 147,196.75 |
|
| アメリカ・ドル 小計 | 104,667,232.14 | 98,056,187.37 |
| |
|
|
|
| (15,939,033,257) |
|
社債券 合計 |
|
|
| 15,939,033,257 |
|
|
|
|
| (15,939,033,257) |
|
合計 |
|
|
| 38,107,558,286 |
|
|
|
|
| (37,161,994,056) |
|
（注１）新株予約権証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
（注２）ＴＢＡ取引の買約定は、特殊債券に属します。
ＴＢＡ取引の売約定については、貸借対照表流動負債の「売付債券」に別途計上しております。
有価証券明細表注記
１．通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
３．外貨建有価証券の内訳
通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入新株 予約権証券 時価比率 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
アメリカ・ドル | 株式 | 17銘柄 | 1.85% | -% | -% | 87.54% |
| 新株予約権証券 | 2銘柄 | -% | 0.04% | -% | |
| 国債証券 | 230銘柄 | -% | -% | 46.17% | |
| 特殊債券 | 55銘柄 | -% | -% | 3.73% | |
| 社債券 | 616銘柄 | -% | -% | 48.20% | |
イギリス・ポンド | 国債証券 | 2銘柄 | -% | -% | 100% | 2.51% |
カナダ・ドル | 国債証券 | 2銘柄 | -% | -% | 100% | 2.51% |
ユーロ | 株式 | 2銘柄 | 0.07% | -% | -% | 7.45% |
| 国債証券 | 4銘柄 | -% | -% | 99.93% | |
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
④ その他特定資産の明細表
特定資産の種類／通貨 | 銘柄 | 数量 | 帳簿単価 帳簿金額 | 評価単価 評価金額 | 評価損益 | 備考 |
貸付債権／アメリカ・ | ACRISURE TERM B6 1LN 11/06/30 C1 | 14,406.48 | 100.00 14,406.48 | 92.80 13,369.21 | △1,037.27 | － |
ドル
| ACTUS NUTRITION TERM B 1LN 07/9/2032 C1 | 194,038.69 | 98.19 190,540.17 | 100.43 194,888.57 | 4,348.40 | － |
| ALERA TERM B 1LN 05/28/2032 C1 | 29,775.38 | 100.62 29,960.88 | 97.25 28,956.55 | △1,004.33 | － |
| ALLIED UNIVE TERM B 1LN 8/20/32 C1 | 114,137.50 | 99.87 113,992.54 | 100.23 114,404.58 | 412.04 | － |
| ANGUS CHEMICAL TM B 1LN 11/27 C1 | 255,000.00 | 94.00 239,700.00 | 91.62 233,643.75 | △6,056.25 | － |
| ANGUS CHEMICAL TM B 1LN 11/27 C1 | 69,149.21 | 95.87 66,296.80 | 91.62 63,357.96 | △2,938.84 | － |
| AP CORE HOLDING 1 TERM B 05/15/31 C1 | 10,000.00 | 98.12 9,812.50 | 99.97 9,997.50 | 185.00 | － |
| AP CORE HOLDING 1 TERM B 05/15/31 C1 | 105,000.00 | 97.00 101,850.00 | 99.97 104,973.75 | 3,123.75 | － |
| AP CORE HOLDING 1 TERM B 05/15/31 C1 | 10,000.00 | 98.62 9,862.50 | 99.97 9,997.50 | 135.00 | － |
| APPLIED SYSTEMS TM 2LN 02/32 C1 | 5,000.00 | 102.50 5,125.00 | 98.37 4,918.75 | △206.25 | － |
| ARXIS TERM B 1LN 02/26/2032 C1 | 137,435.50 | 100.12 137,610.04 | 99.89 137,285.69 | △324.35 | － |
| BASS PRO TERM B 1LN 01/23/32 C1 | 211,299.66 | 99.96 211,234.15 | 100.47 212,311.78 | 1,077.63 | － |
| BAUSCH HLTH TM B 1LN 10/08/30 C1 | 514,800.00 | 96.77 498,197.70 | 96.99 499,304.52 | 1,106.82 | － |
| CANACOL EN TM SECOND DIP 06/26 C1 | 15,433.48 | 86.95 13,420.41 | 100.00 15,433.48 | 2,013.07 | － |
| CANACOL ENERGY TM DIP 06/30/26 C1 | 30,729.00 | 94.70 29,103.03 | 100.00 30,729.00 | 1,625.97 | － |
| CARRIX INC TERM B 1LN 07/16/33 | 12,500.00 | 99.75 12,468.75 | 99.75 12,468.75 | － | － |
| CARRIX TERM DD 1LN 07/16/33 | 2,500.00 | 99.75 2,493.75 | 99.75 2,493.75 | － | － |
| CHARLOTTE BUYER 1 TRM B 6/31 C1 | 75,000.00 | 99.00 74,250.00 | 99.96 74,976.75 | 726.75 | － |
| CONSOLIDATED E TM 1LN 11/18/30 C1 | 64,837.50 | 88.99 57,705.37 | 96.50 62,568.18 | 4,862.81 | － |
| CONSOLIDATED EN TM B 1LN 11/30 C1 | 400,351.22 | 91.25 365,328.49 | 97.03 388,484.80 | 23,156.31 | － |
| COREWEAVE FINAN 1 TM B 11/31 C1 | 8,879.03 | 99.00 8,790.24 | 101.41 9,004.49 | 214.25 | － |
| COX MEDIA TERM B2 1LN 06/29 C1 | 414,866.04 | 97.45 404,324.29 | 92.58 384,095.42 | △20,228.87 | － |
| CSC SERVICEW TM EX FLSO 1 9/30 C1 | 433,222.69 | 88.90 385,147.96 | 75.25 326,000.07 | △59,147.89 | － |
| DISCOVERY PURCH 1 TERM B 10/29 C1 | 159,714.20 | 100.16 159,974.53 | 99.56 159,024.23 | △950.30 | － |
| EG GROUP TERM B 1LN 02/10/31 C1 | 220,000.00 | 99.66 219,262.50 | 100.31 220,688.60 | 1,426.10 | － |
| ELECTRONIC ART TERM B 1LN 03/24/33 | 95,000.00 | 98.50 93,575.00 | 100.52 95,498.75 | 1,923.75 | － |
| ELLUCIAN TM 2LN 11/15/32 C1 | 65,000.00 | 102.62 66,706.25 | 96.35 62,632.05 | △4,074.20 | － |
| GRAFTECH TM NEW $ 1LN 12/29 C1 | 11,578.95 | 100.00 11,578.95 | 95.94 11,109.30 | △469.65 | － |
| GRAFTECH TM NEW $ 1LN 12/29 C1 | 20,263.16 | 100.99 20,465.79 | 95.94 19,441.28 | △1,024.51 | － |
| HOLOGIC TERM B 1LN 04/07/2033 C1 | 95,000.00 | 99.75 94,762.50 | 98.54 93,614.90 | △1,147.60 | － |
| INTERNET BRANDS TM B 1LN 04/28 C1 | 202,372.43 | 95.84 193,965.87 | 97.39 197,106.69 | 3,140.82 | － |
| INTERNET BRANDS TM B 1LN 12/31 C1 | 254,344.74 | 89.43 227,480.84 | 89.75 228,274.40 | 793.56 | － |
| INTERNET BRANDS TM B 2LN 02/29 C1 | 110,000.00 | 88.65 97,515.00 | 94.08 103,488.00 | 5,973.00 | － |
| INTRAFI TERM B 2LN 01/14/2032 C1 | 135,000.00 | 99.00 133,650.00 | 96.93 130,866.30 | △2,783.70 | － |
| KASEYA TERM 2LN 03/21/2033 C1 | 50,000.00 | 100.34 50,172.00 | 60.16 30,083.50 | △20,088.50 | － |
| MATIV HOLDINGS TM B 1LN 4/33 C1 | 160,000.00 | 95.00 152,000.00 | 100.00 160,000.00 | 8,000.00 | － |
| NEPTUNE BID US 1 TERM B 02/03/33 C1 | 676,000.00 | 99.50 672,620.00 | 99.35 671,606.00 | △1,014.00 | － |
| NEW FORTR TM B 1LN 10/28 C1 | 203,975.00 | 55.29 112,779.81 | 58.80 119,937.30 | 7,157.49 | － |
| NORTHEAST GROCE TM B 1LN 12/28 C1 | 41,590.91 | 100.11 41,640.81 | 100.50 41,798.86 | 158.05 | － |
| OPELLA TERM B 1LN 4/23/32 C1 | 104,213.81 | 99.49 103,690.65 | 100.10 104,325.31 | 634.66 | － |
| PERATON TERM B 1LN 03/02/28 | 225,000.00 | 94.50 212,625.00 | 90.44 203,503.50 | △9,121.50 | － |
| PERATON TERM B 1LN 03/02/28 | 30,000.00 | 93.12 27,937.50 | 90.44 27,133.80 | △803.70 | － |
| QLIK TM 2LN 11/22/32 C1 | 55,000.00 | 99.75 54,862.50 | 59.16 32,541.85 | △22,320.65 | － |
| RAND PARENT LLC TM B 1LN 03/30 | 50,000.00 | 99.75 49,875.00 | 100.06 50,034.50 | 159.50 | － |
| SINCLAIR TEL 1 TERM B6 12/29 | 79,800.00 | 88.50 70,623.00 | 87.68 69,975.02 | △647.98 | － |
| SPIN HOLD TERM 09/04/30 C1 | 74,511.66 | 92.19 68,699.05 | 102.56 76,421.39 | 7,722.34 | － |
| SUNSOURCE TERM 1LN 03/25/31 C1 | 43,987.50 | 99.80 43,903.92 | 100.18 44,067.11 | 163.19 | － |
| SWEETWATER SOU TERM B 1LN 2/33 C1 | 64,248.55 | 99.49 63,927.30 | 100.12 64,328.86 | 401.56 | － |
| TKC HOLDINGS TERM 1LN 08/19/30 C1 | 44,887.50 | 98.99 44,438.62 | 99.50 44,663.06 | 224.44 | － |
| TRANSDIGM INC 1 TERM K 03/30 C1 | 266,886.28 | 100.42 268,025.88 | 100.06 267,070.43 | △955.45 | － |
| TRANSDIGM TM N 1LN 02/13/33 C1 | 14,962.50 | 99.87 14,943.79 | 100.09 14,977.16 | 33.37 | － |
| TRUIST INSURANCE TM 2L 03/32 C1 | 84,210.53 | 101.78 85,710.31 | 95.50 80,421.05 | △5,289.26 | － |
| UKG TERM B 1LN 02/10/31 C1 | 569,380.03 | 100.10 569,955.10 | 95.88 545,944.34 | △24,010.76 | － |
| UNITI GROUP TERM B 1LN 10/6/32 C1 | 189,050.00 | 99.00 187,159.50 | 100.50 189,995.25 | 2,835.75 | － |
| VCI ASSET HL 3 TERM TL 4/15/31 C1 | 65,000.00 | 99.00 64,350.00 | 101.75 66,137.50 | 1,787.50 | － |
| VERSANT MEDIAG 1 TERM B 10/31 C1 | 15,000.00 | 99.00 14,850.00 | 100.50 15,075.00 | 225.00 | － |
| WARNERMEDIA 1 TERM B 06/33 C1 | 83,365.38 | 99.74 83,156.96 | 100.20 83,538.77 | 381.81 | － |
| WHP TERM B 1LN 02/20/32 C1 | 81,621.38 | 99.90 81,546.28 | 100.32 81,886.64 | 340.36 | － |
| WHP TERM B 1LN 02/20/32 C2 | 17,378.62 | 99.90 17,362.97 | 100.32 17,435.10 | 72.13 | － |
貸付債権／アメリカ・ドル 小計 |
| 7,457,414.23 (1,212,202,683) | 7,358,310.60 (1,196,093,388) | △99,103.63 (△16,109,295) |
| |
貸付債権 合 計 |
| 1,212,202,683 (1,212,202,683) | 1,196,093,388 (1,196,093,388) | △16,109,295 (△16,109,295) |
| |
合 計 |
| 1,212,202,683 (1,212,202,683) | 1,196,093,388 (1,196,093,388) | △16,109,295 (△16,109,295) |
| |
１．小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の（ ）内は、外貨建貸付債権に関るもので、内書きであります。
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
| （2026年８月31日現在） | |
種 類 | 金 額 | 単 位 |
Ⅰ 資産総額 | 13,320,968,643 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 149,380,573 | 円 |
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 13,171,588,070 | 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 29,698,605,654 | 口 |
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 0.4435 | 円 |
Ｂコース（為替ヘッジなし）
| （2026年８月31日現在） | |
種 類 | 金 額 | 単 位 |
Ⅰ 資産総額 | 5,211,087,299 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 3,460,705 | 円 |
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 5,207,626,594 | 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 6,569,158,249 | 口 |
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 0.7927 | 円 |
（参考）マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
（2026年８月31日現在） | ||
種 類 | 金 額 | 単 位 |
Ⅰ 資産総額 | 40,714,375,283 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 194,462,353 | 円 |
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 40,519,912,930 | 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 7,266,524,123 | 口 |
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 5.5762 | 円 |
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜訂正前＞
(1）資本金等（2026年２月末日現在）
資本金の額 | 金10億円 |
発行する株式の総数 | 80,000株 |
発行済株式総数 | 20,000株 |
最近５年間における資本金の額の増減 | 該当事項はありません。 |
(2）委託会社等の機構
① 経営体制
委託会社は、監査役設置会社であります。
取締役会は、委託会社の経営管理の意思決定機関として法定事項を決議するとともに、経営の基本方針および経営業務執行上の重要な事項を決定あるいは承認します。
取締役は、株主総会の決議によって選任されます。取締役の任期は、就任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠または増員により選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了すべき時までとします。
② 運用体制
投資信託の運用の流れは以下の通りです。
１．個別企業の訪問調査等により、内外の経済動向や株式および債券の市場動向の分析を行ないます。委託会社は、日本国内に専任のアナリストを擁し綿密な企業調査を行なうのみならず、世界の主要拠点のアナリストより各国の企業調査結果が入手できる調査・運用体制を整えています。
２．ポートフォリオ・マネージャーは投資判断に際し、投資信託約款等を遵守し、運用方針、投資制限、リスク許容度、その他必要な事項を把握したうえで投資戦略を策定し、自身の判断によって投資銘柄を決定するとともに、投資環境等の変化に応じて運用に万全を期します。
３．ポートフォリオ・マネージャーの運用に係るリスク管理および投資行動のチェックについては、運用部門において部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミーティング等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。また、運用に関するコンプライアンス部門においては、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて適宜関係部門にフィードバックしています。運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクおよび流動性リスクを評価し、モニタリングの結果を運用部門、投資リスク管理に関する委員会、必要に応じて適宜関係部門に報告しています。
＜訂正後＞
(1）資本金等（2026年８月末日現在）
資本金の額 | 金10億円 |
発行する株式の総数 | 80,000株 |
発行済株式総数 | 20,000株 |
最近５年間における資本金の額の増減 | 該当事項はありません。 |
(2）委託会社等の機構
① 経営体制
委託会社は、監査役設置会社であります。
取締役会は、委託会社の経営管理の意思決定機関として法定事項を決議するとともに、経営の基本方針および経営業務執行上の重要な事項を決定あるいは承認します。
取締役は、株主総会の決議によって選任されます。取締役の任期は、就任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠または増員により選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了すべき時までとします。
② 運用体制
投資信託の運用の流れは以下の通りです。
１．個別企業の訪問調査等により、内外の経済動向や株式および債券の市場動向の分析を行ないます。委託会社は、日本国内に専任のアナリストを擁し綿密な企業調査を行なうのみならず、世界の主要拠点のアナリストより各国の企業調査結果が入手できる調査・運用体制を整えています。
２．ポートフォリオ・マネージャーは投資判断に際し、投資信託約款等を遵守し、運用方針、投資制限、リスク許容度、その他必要な事項を把握したうえで投資戦略を策定し、自身の判断によって投資銘柄を決定するとともに、投資環境等の変化に応じて運用に万全を期します。
３．ポートフォリオ・マネージャーの運用に係るリスク管理および投資行動のチェックについては、運用部門において部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミーティング等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。また、運用に関するコンプライアンス部門においては、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて適宜関係部門にフィードバックしています。運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクおよび流動性リスクを評価し、モニタリングの結果を運用部門、投資リスク管理に関する委員会、必要に応じて適宜関係部門に報告しています。
２【事業の内容及び営業の概況】
＜訂正前＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
2026年２月27日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託178本、単位型株式投資信託２本、親投資信託49本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額8,759,581,966,184円です。
＜訂正後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
2026年８月31日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託177本、単位型株式投資信託２本、親投資信託51本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額9,924,101,084,137円です。
３【委託会社等の経理状況】
※ 原届出書「第三部 委託会社等の情報 第１ 委託会社等の概況 ３ 委託会社等の経理状況」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第 59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第40期事業年度（2025年1月1日から2025年12月31日まで）の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。第41期事業年度の中間会計期間（2026年1月1日から2026年6月30日まで）の中間財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により中間監査を受けております。
当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。
具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開情報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。
（１）【貸借対照表】
|
|
| (単位：千円) |
| 第39期 (2024年12月31日) | 第40期 (2025年12月31日) | |
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
| 3,084,299 | 2,060,757 |
立替金 |
| 21,131 | 11,714 |
前払費用 |
| 484,198 | 46,251 |
未収委託者報酬 |
| 12,960,510 | 15,952,163 |
未収運用受託報酬 |
| 1,086,735 | 553,480 |
未収収益 |
| 6,173 | 6,639 |
未収入金 | ＊1 | 221,095 | 360,641 |
流動資産計 |
| 17,864,144 | 18,991,648 |
固定資産 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
電話加入権 |
| 7,487 | 7,487 |
無形固定資産合計 |
| 7,487 | 7,487 |
投資その他の資産 |
|
|
|
長期貸付金 | ＊1 | 10,338,660 | 16,563,659 |
長期差入保証金 |
| 18,010 | 14,500 |
繰延税金資産 |
| 391,802 | 523,369 |
その他 |
| 30 | 230 |
投資その他の資産合計 |
| 10,748,502 | 17,101,758 |
固定資産計 |
| 10,755,990 | 17,109,245 |
資産合計 |
| 28,620,134 | 36,100,893 |
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
預り金 |
| 281 | 9 |
未払金 |
|
|
|
未払手数料 |
| 6,016,095 | 7,358,272 |
その他未払金 | ＊1 | 3,057,214 | 2,942,771 |
未払費用 |
| 1,829,913 | 2,311,183 |
未払法人税等 |
| 1,974,827 | 3,681,431 |
未払消費税等 |
| 1,106,116 | 1,352,125 |
賞与引当金 |
| 587,810 | 849,639 |
流動負債合計 |
| 14,572,260 | 18,495,433 |
固定負債 |
|
|
|
退職給付引当金 |
| 1,704,391 | 1,511,212 |
固定負債合計 |
| 1,704,391 | 1,511,212 |
負債合計 |
| 16,276,651 | 20,006,646 |
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
| 1,000,000 | 1,000,000 |
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
| 250,000 | 250,000 |
その他利益剰余金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
| 11,093,482 | 14,844,246 |
利益剰余金合計 |
| 11,343,482 | 15,094,246 |
株主資本合計 |
| 12,343,482 | 16,094,246 |
純資産合計 |
| 12,343,482 | 16,094,246 |
負債・純資産合計 |
| 28,620,134 | 36,100,893 |
（２）【損益計算書】
|
|
| (単位：千円) |
|
| 第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 第40期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) |
営業収益 |
|
|
|
委託者報酬 |
| 74,361,841 | 88,281,086 |
運用受託報酬 |
| 3,700,902 | 3,105,368 |
その他営業収益 |
| 142,274 | 159,135 |
営業収益計 |
| 78,205,018 | 91,545,590 |
営業費用 | ＊1 |
|
|
支払手数料 |
| 33,922,199 | 40,086,052 |
広告宣伝費 |
| 271,857 | 304,411 |
調査費 |
|
|
|
調査費 |
| 699,501 | 631,677 |
委託調査費 |
| 16,481,661 | 19,845,069 |
営業雑経費 |
|
|
|
通信費 |
| 81,011 | 76,394 |
印刷費 |
| 42,205 | 35,151 |
協会費 |
| 29,487 | 34,842 |
その他 |
| 865 | - |
営業費用計 |
| 51,528,790 | 61,013,600 |
一般管理費 |
|
|
|
給料 |
|
|
|
給料・手当 |
| 2,592,272 | 2,400,564 |
賞与 |
| 1,721,474 | 2,000,165 |
福利厚生費 |
| 564,602 | 629,025 |
交際費 |
| 20,876 | 21,375 |
旅費交通費 |
| 156,220 | 172,479 |
租税公課 |
| 228,830 | 292,699 |
弁護士報酬 |
| 3,599 | 3,774 |
不動産賃貸料・共益費 |
| 444,013 | 512,731 |
退職給付費用 |
| 218,294 | 154,091 |
消耗器具備品費 |
| 27,813 | 31,134 |
事務委託費 |
| 7,484,171 | 7,083,837 |
諸経費 |
| 259,961 | 308,832 |
一般管理費計 |
| 13,722,133 | 13,610,712 |
営業利益 |
| 12,954,093 | 16,921,277 |
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 | ＊1 | 44,132 | 144,506 |
雑益 |
| 593 | 258 |
営業外収益計 |
| 44,726 | 144,765 |
営業外費用 |
|
|
|
寄付金 |
| 1,100 | 3,229 |
為替差損 |
| 171,971 | 79,498 |
雑損 |
| 305 | 317 |
営業外費用計 |
| 173,376 | 83,045 |
経常利益 |
| 12,825,442 | 16,982,997 |
特別利益 |
|
|
|
特別退職金戻入額 |
| - | 27,482 |
特別利益計 |
| - | 27,482 |
特別損失 |
|
|
|
特別退職金 |
| 273,189 | - |
特別損失計 |
| 273,189 | - |
税引前当期純利益 |
| 12,552,253 | 17,010,480 |
法人税、住民税及び事業税 |
| 3,875,711 | 5,391,282 |
法人税等調整額 |
| (103,787) | (131,566) |
法人税等合計 |
| 3,771,923 | 5,259,716 |
当期純利益 |
| 8,780,329 | 11,750,764 |
（３）【株主資本等変動計算書】
第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(単位：千円)
| 株主資本 |
純資産合計 | ||||
資本金 | 利益剰余金 |
株主資本合計 | ||||
利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||
繰越利益剰余金 | ||||||
当期首残高 | 1,000,000 | 250,000 | 7,313,153 | 7,563,153 | 8,563,153 | 8,563,153 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 | - | - | (5,000,000) | (5,000,000) | (5,000,000) | (5,000,000) |
当期純利益 | - | - | 8,780,329 | 8,780,329 | 8,780,329 | 8,780,329 |
当期変動額合計 | - | - | 3,780,329 | 3,780,329 | 3,780,329 | 3,780,329 |
当期末残高 | 1,000,000 | 250,000 | 11,093,482 | 11,343,482 | 12,343,482 | 12,343,482 |
第40期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
(単位：千円)
| 株主資本 |
純資産合計 | ||||
資本金 | 利益剰余金 |
株主資本合計 | ||||
利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||
繰越利益剰余金 | ||||||
当期首残高 | 1,000,000 | 250,000 | 11,093,482 | 11,343,482 | 12,343,482 | 12,343,482 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 | - | - | (8,000,000) | (8,000,000) | (8,000,000) | (8,000,000) |
当期純利益 | - | - | 11,750,764 | 11,750,764 | 11,750,764 | 11,750,764 |
当期変動額合計 | - | - | 3,750,764 | 3,750,764 | 3,750,764 | 3,750,764 |
当期末残高 | 1,000,000 | 250,000 | 14,844,246 | 15,094,246 | 16,094,246 | 16,094,246 |
注記事項
(重要な会計方針)
1.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
賞与引当金は、当期末において発生していると認められる賞与支給見込額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発生していると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額を定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理しております。
2.収益及び費用の計上基準
当社は、顧客への投資運用業に関するサービスから生じる委託者報酬、運用受託報酬等により収益を獲得しております。
これらには実績報酬が含まれる場合があります。
(1)運用報酬
投資運用サービスのうち運用資産残高等を基礎として算定される報酬（運用報酬）については、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益として認識しております。確定した報酬を月次、年4回、年2回もしくは年1回受け取ります。
(2)実績報酬
実績報酬は、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めております。確定した報酬は、履行義務充足時点から短期間で支払いを受けます。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しています。
(2)グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
(重要な会計上の見積り)
第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。
第40期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(貸借対照表関係)
＊1 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
| 第39期 (2024年12月31日) | 第40期 (2025年12月31日) |
未収入金 | 20 千円 | - 千円 |
その他未払金 | 2,139,526 千円 | 2,638,437 千円 |
長期貸付金 | 10,288,660 千円 | 16,518,659 千円 |
(損益計算書関係)
＊1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
| 第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 第40期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) |
営業費用 | 20,907,744 千円 | 24,108,016 千円 |
受取利息 | 43,474 千円 | 143,124 千円 |
(株主資本等変動計算書関係)
第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
| 当事業年度期首 株式数 | 当事業年度増加 株式数 | 当事業年度減少 株式数 | 当事業年度末 株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
普通株式 | 20,000 株 | - | - | 20,000 株 |
合計 | 20,000 株 | - | - | 20,000 株 |
2. 配当に関する事項
① 金銭による配当
該当事項はありません。
② 金銭以外による配当
2024年12月11日の取締役会において、次のとおり決議しております。
(1) 配当財産の種類 長期貸付金
(2) 配当財産の帳簿価格 5,000,000 千円
(3) 1株当たりの配当額 250 千円
(4) 基準日 2024年12月11日
(5) 効力発生日 2024年12月11日
第40期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
| 当事業年度期首 株式数 | 当事業年度増加 株式数 | 当事業年度減少 株式数 | 当事業年度末 株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
普通株式 | 20,000 株 | - | - | 20,000 株 |
合計 | 20,000 株 | - | - | 20,000 株 |
2. 配当に関する事項
① 金銭による配当
該当事項はありません。
② 金銭以外による配当
2025年12月11日の取締役会において、次のとおり決議しております。
(1) 配当財産の種類 長期貸付金
(2) 配当財産の帳簿価格 8,000,000 千円
(3) 1株当たりの配当額 400 千円
(4) 基準日 2025年12月11日
(5) 効力発生日 2025年12月11日
(金融商品関係）
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。
また、所要資金は自己資金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収運用受託報酬、未収収益、未収入金については、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じた外貨建ての債権債務を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。
未収委託者報酬および未収運用受託報酬は、投資信託または取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少であります。
また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事により、回収が不能となるリスクは僅少であります。
市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。
また、外貨建ての債権債務に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスクを管理しております。
流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2024年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
第39期 (2024年12月31日)
| 貸借対照表計上額 （千円） | 時価 （千円） | 差額 （千円） |
(1) 長期貸付金 | 10,338,660 | 10,338,660 | - |
資産計 | 10,338,660 | 10,338,660 | - |
(注1) 資産
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金
上記の金融商品については、現金及び預金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
負債
未払手数料、その他未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
金銭債権のうち長期貸付金(10,338,660千円) については、契約上返済期限の定めがないため、記載を省略しております。
2025年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
第40期 (2025年12月31日)
| 貸借対照表計上額 （千円） | 時価 （千円） | 差額 （千円） |
(1) 長期貸付金 | 16,563,659 | 16,563,659 | - |
資産計 | 16,563,659 | 16,563,659 | - |
(注1) 資産
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金
上記の金融商品については、現金及び預金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
負債
未払手数料、その他未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
金銭債権のうち長期貸付金(16,563,659千円) については、契約上返済期限の定めがないため、記載を省略しております。
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
第39期 (2024年12月31日)
(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
区分 | 時価 | |||
レベル1 （千円） | レベル2 （千円） | レベル3 （千円） | 合計 （千円） | |
(1) 長期貸付金 | - | 10,338,660 | - | 10,338,660 |
資産計 | - | 10,338,660 | - | 10,338,660 |
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(1) 長期貸付金
変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっていない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としており、レベル2の時価に分類しております。
第40期 (2025年12月31日)
(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
区分 | 時価 | |||
レベル1 （千円） | レベル2 （千円） | レベル3 （千円） | 合計 （千円） | |
(1) 長期貸付金 | - | 16,563,659 | - | 16,563,659 |
資産計 | - | 16,563,659 | - | 16,563,659 |
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(1) 長期貸付金
変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっていない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としており、レベル2の時価に分類しております。
(退職給付関係)
第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定給付型年金制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
退職給付債務の期首残高 | 2,028,331 |
勤務費用 | 170,987 |
利息費用 | 31,416 |
数理計算上の差異の発生額 | △49,451 |
退職給付の支払額 | △476,892 |
退職給付債務の期末残高 | 1,704,391 |
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
非積立型制度の退職給付債務 | 1,704,391 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,704,391 |
退職給付引当金 | 1,704,391 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,704,391 |
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額 |
（千円） |
勤務費用 | 150,332 |
利息費用 | 27,620 |
数理計算上の差異の費用処理額 | △49,451 |
確定給付型年金制度に係る退職給付費用 | 128,501 |
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項 |
|
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 1.7％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は89,793千円であります。
第40期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定給付型年金制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
退職給付債務の期首残高 | 1,704,391 |
勤務費用 | 144,894 |
利息費用 | 30,069 |
数理計算上の差異の発生額 | △75,815 |
退職給付の支払額 | △382,681 |
その他 | 90,354 |
退職給付債務の期末残高 | 1,511,212 |
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
非積立型制度の退職給付債務 | 1,511,212 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,511,212 |
退職給付引当金 |
1,511,212 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,511,212 |
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額 |
|
| （千円） |
勤務費用 | 125,614 |
利息費用 | 26,068 |
数理計算上の差異の費用処理額 | △75,815 |
確定給付型年金制度に係る退職給付費用 | 75,867 |
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項 |
|
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 2.6％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は78,244千円であります。
(税効果会計関係)
1.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
2.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 第39期 (2024年12月31日) | 第40期 (2025年12月31日) |
| (千円) | (千円) |
繰延税金資産 |
|
|
未払費用 | 129,538 | 122,209 |
賞与引当金 | 179,987 | 260,159 |
退職給付引当金 | 521,884 | 462,733 |
その他 | 120,245 | 207,144 |
繰延税金資産小計 | 951,654 | 1,052,245 |
評価性引当額 | △559,852 | △528,876 |
繰延税金資産合計 | 391,802 | 523,369 |
|
|
|
繰延税金資産又は繰延税金負債（△）の純額 | 391,802 | 523,369 |
3.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 第39期 (2024年12月31日) | 第40期 (2025年12月31日) |
法定実効税率 | 30.62% | 30.62% |
(調整) |
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.37% | 0.38% |
評価性引当額 | △0.84% | △0.18% |
過年度法人税等 | △0.11% | 0.10% |
その他 | 0.01% | 0.00% |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 30.05% | 30.92% |
(収益認識関係)
第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 (単位:千円)
| 運用報酬 | 実績報酬 | 合計 |
委託者報酬 | 74,361,841 | - | 74,361,841 |
運用受託報酬 | 3,125,882 | 575,019 | 3,700,902 |
その他営業収益 | 142,274 | - | 142,274 |
合計 | 77,629,998 | 575,019 | 78,205,018 |
第40期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 (単位:千円)
| 運用報酬 | 実績報酬 | 合計 |
委託者報酬 | 88,281,086 | - | 88,281,086 |
運用受託報酬 | 2,744,222 | 361,146 | 3,105,368 |
その他営業収益 | 159,135 | - | 159,135 |
合計 | 91,184,443 | 361,146 | 91,545,590 |
２．収益を理解するための基礎となる情報
第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) 及び 第40期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
注記事項(重要な会計方針)の2.収益及び費用の計上基準に記載の通りであります。
3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
顧客との契約から生じた債権等 (単位:千円)
| 期首残高 | 期末残高 |
顧客との契約から生じた債権 | 14,381,326 | 14,047,245 |
(注)なお、当事業年度の期首および期末において、顧客との契約から生じた契約資産はありません。
第40期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
顧客との契約から生じた債権等 (単位:千円)
| 期首残高 | 期末残高 |
顧客との契約から生じた債権 | 14,047,245 | 16,505,643 |
(注)なお、当事業年度の期首および期末において、顧客との契約から生じた契約資産はありません。
(セグメント情報等)
セグメント情報
第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) 及び 第40期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1.サービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報 (単位:千円)
投資信託の名称 | 委託者報酬 | 関連する セグメント名 |
フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース（為替ヘッジなし） | 12,037,120 | 資産運用業 |
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド | 10,494,207 | 資産運用業 |
フィデリティ・ＵＳ リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） | 9,738,287 | 資産運用業 |
フィデリティ・日本成長株・ファンド | 7,773,418 | 資産運用業 |
第40期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
1.サービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報 (単位:千円)
投資信託の名称 | 委託者報酬 | 関連する セグメント名 |
フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース（為替ヘッジなし） | 13,153,815 | 資産運用業 |
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド | 10,380,432 | 資産運用業 |
フィデリティ・ＵＳ リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） | 9,434,251 | 資産運用業 |
(関連当事者情報)
第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
種類 |
会社等の名称 |
会社等の所在地 |
資本金 |
事業の内容 | 議決権等の所有（被所有）割合 |
関連当事者との関係 |
取引の内容 |
取引金額 (注2) |
科目 |
期末残高 (注2) |
親会社 |
FIL Limited |
英領バミューダ、ペンブローク市 | 千米ドル
6,825 |
投資顧問業 |
被所有間接100 ％ |
投資顧問契約の再委任等役員の兼任 |
共通発生経費負担額 (注3) | 千円
15,291,594 |
未払金 | 千円
1,415,860 |
|
|
| 千円 |
|
|
|
| 千円 |
| 千円 |
|
|
|
|
|
|
| 金銭の貸付 (注1) | 4,345,000 | 長期貸付金 | 10,288,660 |
親会社 |
フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社 |
東京都港区 |
4,510,000 |
グループ会社経営管理 |
被所有直接100 ％ |
当社事業活動の管理等役員の兼任 | 利息の受取 (注1) 共通発生経費負担額 (注3) グループ通算制度の通算税効果額 | 43,474
253,613
－ | 未収収益
未払金
未払金 | －
31,416
87,964 |
|
|
|
|
|
|
| 剰余金の配当 | 5,000,000 | 未払金 | － |
親会社 |
FIL Asia Holdings Pte. Limited |
シンガポール、ブルバード市 | 千米ドル
189,735 |
グループ会社経営管理 |
被所有間接100％ |
営業取引 |
共通発生経費負担額 (注3) | 千円
5,362,536 |
未払金 | 千円
604,284 |
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
属性 |
会社等の名称 |
所在地 |
資本金 |
事業の内容 | 議決権等の所有（被所有）割合 |
関連当事者との関係 |
取引の内容 |
取引金額 (注2) |
科目 |
期末残高 (注2) |
|
|
| 千円 |
|
|
|
| 千円 |
| 千円 |
|
|
|
|
|
|
| 共通発生経費負担額 (注3) | 326,438 | 未収入金 | 89,593 |
同一の親会社をもつ会社 | フィデリティ証券株式会社 |
東京都港区 |
12,657,500 |
証券業 |
なし | 当社設定投資信託の募集・販売 | 投資信託販売に係る代行手数料 (注4) |
885,458 |
未払金 |
70,310 |
|
|
|
|
|
|
| グループ通算制度の通算税効果額 |
－ |
未払金 |
459,148 |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の比率により負担しております。
(注4) 代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
2. 親会社に関する注記
・ FIL Limited（非上場）
・ FIL Asia Holdings Pte. Limited （非上場）
・ フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社（非上場）
第40期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
種類 |
会社等の名称 |
会社等の所在地 |
資本金 |
事業の内容 | 議決権等の所有（被所有）割合 |
関連当事者との関係 |
取引の内容 |
取引金額 (注2) |
科目 |
期末残高 (注2) |
親会社 |
FIL Limited |
英領バミューダ、ペンブローク市 | 千米ドル
6,825 |
投資顧問業 |
被所有間接100 ％ |
投資顧問契約の再委任等役員の兼任 |
共通発生経費負担額 (注3) | 千円
18,579,953 |
未払金 | 千円
1,739,026 |
|
|
| 千円 |
|
|
|
| 千円 |
| 千円 |
|
|
|
|
|
|
| 金銭の貸付 (注1) | 6,229,999 | 長期貸付金 | 16,518,659 |
親会社 |
フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社 |
東京都港区 |
4,510,000 |
グループ会社経営管理 |
被所有直接100 ％ |
当社事業活動の管理等役員の兼任 | 利息の受取 (注1) 共通発生経費負担額 (注3) グループ通算制度の通算税効果額 | 143,124
275,061
－ | 未収収益
未収入金
未払金 | －
66,731
84,241 |
|
|
|
|
|
|
| 剰余金の配当 | 8,000,000 | 未払金 | － |
親会社 |
FIL Asia Holdings Pte. Limited |
シンガポール、ブルバード市 | 千米ドル
769,735 |
グループ会社経営管理 |
被所有間接100％ |
営業取引 |
共通発生経費負担額 (注3) | 千円
5,253,001 |
未払金 | 千円
881,900 |
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
属性 |
会社等の名称 |
所在地 |
資本金 |
事業の内容 | 議決権等の所有（被所有）割合 |
関連当事者との関係 |
取引の内容 |
取引金額 (注2) |
科目 |
期末残高 (注2) |
同一の親会社をもつ会社 |
フィデリティ証券株式会社 |
| 千円 |
|
|
共通発生経費の按分負担取引 |
| 千円 |
| 千円 |
東京都港区 |
1,000,000 |
証券業 |
なし |
共通発生経費負担額 (注3) |
486,367 |
未収入金 |
153,769 |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の比率により負担しております。
2. 親会社に関する注記
・ FIL Limited（非上場）
・ FIL Asia Holdings Pte. Limited （非上場）
・ フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社（非上場）
(1株当たり情報) |
| |
| 第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 第40期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) |
１株当たり純資産額 | 617,174円15銭 | 804,712円35銭 |
１株当たり当期純利益 | 439,016円48銭 | 587,538円20銭 |
なお潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注) 1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項目 | 第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 第40期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) |
当期純利益(千円) | 8,780,329 | 11,750,764 |
普通株式に係る当期純利益(千円) | 8,780,329 | 11,750,764 |
期中平均株式数 | 20,000株 | 20,000株 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
中間財務諸表
(1）中間貸借対照表
| 第41期中間会計期間末 (2026年6月30日) | ||
科目 | 注記番号 | 金額 （千円） | 構成比 (%) |
（資産の部） |
|
|
|
Ⅰ 流動資産 |
|
| |
現金及び預金 | 5,175,357 |
| |
未収委託者報酬 | 18,370,999 |
| |
未収運用受託報酬 | 382,637 |
| |
未収収益 | 2,487 |
| |
未収入金 | 278,630 |
| |
その他 | 100,048 |
| |
流動資産計 | 24,310,161 | 52.4 | |
Ⅱ 固定資産 |
|
| |
無形固定資産 | 7,487 |
| |
投資その他の資産 |
|
| |
長期貸付金 | 21,558,659 |
| |
長期差入保証金 | 14,258 |
| |
会員預託金 | 230 |
| |
繰延税金資産 | 523,369 |
| |
投資その他の資産計 | 22,096,517 | 47.6 | |
固定資産計 | 22,104,004 | 47.6 | |
資産合計 |
| 46,414,165 | 100.0 |
| 第41期中間会計期間末 (2026年6月30日) | ||
科目 | 注記番号 | 金額 （千円） | 構成比 (%) |
（負債の部） |
|
|
|
Ⅰ 流動負債 |
|
|
|
未払手数料 |
| 8,391,486 |
|
その他未払金 |
| 3,045,743 |
|
未払費用 |
| 2,523,316 |
|
未払法人税等 |
| 3,852,041 |
|
賞与引当金 |
| 1,269,181 |
|
未払消費税等 | *1 | 1,622,727 |
|
その他 |
| 484 |
|
流動負債計 |
| 20,704,980 | 44.6 |
Ⅱ 固定負債 |
|
|
|
退職給付引当金 |
| 1,411,128 |
|
固定負債計 |
| 1,411,128 | 3.0 |
負債合計 |
| 22,116,109 | 47.6 |
（純資産の部） |
|
|
|
株主資本 |
|
| |
資本金 | 1,000,000 |
| |
利益剰余金 |
|
| |
利益準備金 | 250,000 |
| |
その他利益剰余金 |
|
| |
繰越利益剰余金 | 23,048,056 |
| |
利益剰余金合計 | 23,298,056 |
| |
株主資本合計 | 24,298,056 | 52.4 | |
純資産合計 |
| 24,298,056 | 52.4 |
負債・純資産合計 |
| 46,414,165 | 100.0 |
(2）中間損益計算書
| 第41期中間会計期間 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 | ||
科目 | 注記番号 | 金額 （千円） | 百分比 (%) |
Ⅰ 営業収益 |
|
|
|
委託者報酬 |
| 55,637,903 |
|
運用受託報酬 |
| 2,046,574 |
|
その他営業収益 |
| 88,047 |
|
営業収益計 |
| 57,772,524 | 100.0 |
Ⅱ 営業費用及び一般管理費 |
| 45,715,935 | 79.1 |
営業利益 |
| 12,056,589 | 20.9 |
Ⅲ 営業外収益 | *2 | 109,902 | 0.2 |
Ⅳ 営業外費用 | *3 | 109,072 | 0.2 |
経常利益 |
| 12,057,419 | 20.9 |
税引前中間純利益 |
| 12,057,419 | 20.9 |
法人税等 | *1 | 3,853,610 | 6.7 |
中間純利益 |
| 8,203,809 | 14.2 |
注記事項
(重要な会計方針)
項目 | 第41期中間会計期間 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
1 引当金の計上基準 | (1) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。 (2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。 過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による按分額を定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理しております。 |
2 収益及び費用の計上基準 | 当社は、顧客への投資運用業に関するサービスから生じる委託者報酬、運用受託報酬等により収益を獲得しております。これらには実績報酬が含まれる場合があります。
（1) 運用報酬 投資運用サービスのうち運用資産残高等を基礎として算定される報酬（運用報酬）については、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益として認識しております。確定した報酬を月次、年4回、年2回もしくは年1回受け取ります。 （2) 実績報酬 実績報酬は、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めております。確定した報酬は、履行義務充足時点から短期間で支払いを受けます。 |
3 その他中間財務諸表作成のための重要な事項 | (1) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しています。
(2) グループ通算制度の適用 グループ通算制度を適用しております。 |
(中間貸借対照表関係）
項目 | 第41期中間会計期間末 2026年6月30日 |
＊1 消費税等の取扱い | 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の 「未払消費税等」に含めて表示しております。 |
(中間損益計算書関係）
項目 | 第41期中間会計期間 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
＊1 税金費用の取扱い | 税金費用については、簡便法による税効果会計を適用しているため、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 |
＊2 営業外収益の主要な項目 | 営業外収益のうち主要な項目は以下のとおりであります。 貸付金利息 109,251千円 |
＊3 営業外費用の主要な項目 | 営業外費用のうち主要な項目は以下のとおりであります。 為替差損 107,898千円 |
(金融商品関係）
第41期中間会計期間(2026年6月30日)
1．金融商品の時価等に関する事項
2026年6月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
| 中間貸借対照表計上額 （千円） | 時価 （千円） | 差額 （千円） |
（１）長期貸付金 | 21,558,659 | 21,558,659 | - |
資産計 | 21,558,659 | 21,558,659 | - |
(注) 資産
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金
上記の金融商品については、現金及び預金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
負債
未払手数料、その他未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(１) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(２) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
区分 | 時価（千円） | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
（１）長期貸付金 | - | 21,558,659 | - | 21,558,659 |
資産計 | - | 21,558,659 | - | 21,558,659 |
(注） 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
（１）長期貸付金
変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっていない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としており、レベル２の時価に分類しております。
(収益認識関係)
第41期中間会計期間(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 (単位:千円)
| 運用報酬 | 実績報酬 | 合計 |
委託者報酬 | 55,637,903 | - | 55,637,903 |
運用受託報酬 | 1,580,879 | 465,695 | 2,046,574 |
その他営業収益 | 88,047 | - | 88,047 |
合計 | 57,306,829 | 465,695 | 57,772,524 |
２．収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針に係る事項に関する注記の2.収益及び費用の計上基準に記載の通りであります。
３. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報顧客との契約から生じた債権等 (単位:千円)
| 期首残高 | 期末残高 |
顧客との契約から生じた債権 | 16,505,643 | 18,753,636 |
(注)なお、当中間会計期間の期首および期末において、顧客との契約から生じた契約資産はありません。
(セグメント情報等）
セグメント情報
第41期中間会計期間(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第41期中間会計期間(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)
１．サービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
投資信託の名称 | 委託者報酬 (単位:千円) | 関連する セグメント名 |
フィデリティ・世界割安成長株投信 Ｂコース（為替ヘッジなし） | 7,058,980 | 資産運用業 |
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Dコース（毎月決算・ 予想分配金提示型・為替ヘッジなし） | 6,836,757 | 資産運用業 |
(1株当たり情報)
| 第41期中間会計期間 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
1株当たり純資産額 | 1,214,902.80円 |
1株当たり中間純利益金額 | 410,190.45円 |
（算定上の基礎） |
|
中間純利益金額 | 8,203,809千円 |
普通株主に帰属しない金額 | — |
普通株式に係る中間純利益金額 | 8,203,809千円 |
普通株式の期中平均株式数 | 20,000株 |
(注) 潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
＜訂正前＞
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
ファンドの運営における役割 | 名称 | 資本金の額 （2025年９月末日現在） | 事業の内容 |
受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | 342,037百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。 |
＜参考情報＞ 再信託受託会社 | 株式会社日本カストディ銀行 | 51,000百万円 | |
販売会社 | 三菱UFJ eスマート証券株式会社 | 7,196百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| 大和証券株式会社 | 100,000百万円 | |
| 野村證券株式会社 | 10,000百万円 | |
| 岩井コスモ証券株式会社 | 13,500百万円 |
|
| ＳＭＢＣ日興証券株式会社 | 135,000百万円 |
|
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 54,323百万円 |
|
| 東海東京証券株式会社 | 6,000百万円 |
|
| 楽天証券株式会社 | 19,495百万円 |
|
| マネックス証券株式会社 | 13,195百万円 |
|
| 静銀ティーエム証券株式会社 | 3,000百万円 |
|
| 西日本シティＴＴ証券株式会社 | 3,000百万円 |
|
| 松井証券株式会社 | 11,945百万円 |
|
| 十六ＴＴ証券株式会社 | 3,000百万円 |
|
| ＯＫＢ証券株式会社※ | 1,500百万円 |
|
| あかつき証券株式会社 | 3,067百万円 |
|
| 株式会社スマートプラス | 6,623百万円 |
|
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式 会社
|
324,279百万円
| 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。 |
| 株式会社名古屋銀行 | 25,090百万円 | 銀行法に基づき銀行業 を営んでいます。 |
| 株式会社京都銀行 | 42,100百万円 | |
| 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | 1,711,900百万円 |
|
| 株式会社第四北越銀行 | 32,776百万円 |
|
| 株式会社池田泉州銀行 | 61,300百万円 |
|
| 株式会社三井住友銀行 | 1,771,000百万円 |
|
| 株式会社大垣共立銀行 | 46,700百万円 |
|
| ソニー銀行株式会社 | 38,500百万円 |
|
| スルガ銀行株式会社 | 30,043百万円 |
|
| 株式会社北陸銀行 | 140,409百万円 |
|
| 株式会社福岡銀行 | 82,300百万円 |
|
| 株式会社三十三銀行 | 37,400百万円 |
|
| 株式会社熊本銀行 | 10,000百万円 |
|
| 株式会社十八親和銀行 | 36,800百万円 |
|
| 株式会社七十七銀行 | 24,600百万円 |
|
| 日本生命保険相互会社 | 1,450,000百万円＊ ＊相互会社であるため、「基金」の額です。 | 保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 980,000百万円＊ ＊相互会社であるため、「基金」の額です。 |
|
運用の委託先 | FILインベストメンツ・インターナショナル | 225,365英ポンド （約47百万円＊） ＊ １英ポンド211.43円で 換算 （2025年12月末日現在） | 主として英国およびヨーロッパにおいて投資信託の販売および投資信託会社に対する投資運用業務を営んでいます。 |
FILインベストメント・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ・アール・エル | 500,000ユーロ （約92百万円＊） ＊ １ユーロ184.33円で換算 （2025年12月末日現在） | 主としてルクセンブルグおよびヨーロッパにおいて投資信託の販売および投資信託会社に対する投資運用業務を営んでいます。 | |
FIAM LLC | 307,887,619米ドル （約48,202百万円＊） ＊ １米ドル156.56円で換算 （2025年12月末日現在） | 主として米国においてファンドに対する投資顧問業務を営んでいます。 |
※新規募集は行ないません。
２【関係業務の概要】
(1）受託会社： ファンドの受託銀行として、委託会社との信託契約の締結、信託財産の保管・管理、信託財産の計算（ファンドの基準価額の計算）、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
(2）販売会社： ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
(3）運用の委託先：
| 名称 | 業務の内容 |
| FILインベストメンツ・インターナショナル （所在地：英国） | 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの先進国債券（除く米国）に関する運用の指図を行ないます。 |
| FILインベストメント・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ・アール・エル |
|
| FIAM LLC （所在地：米国） | 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドのアセット・アロケーション、米国国債／政府機関債、米国高利回り社債（ハイ・イールド債券）、エマージング諸国等に関する運用の指図を行ないます。 |
３【資本関係】
(1）受託会社：該当事項はありません。
(2）販売会社：該当事項はありません。
(3）運用の委託先：該当事項はありません。
＜訂正後＞
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
ファンドの運営における役割 | 名称 | 資本金の額 （2026年３月末日現在） | 事業の内容 |
受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | 342,037百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。 |
＜参考情報＞ 再信託受託会社 | 株式会社日本カストディ銀行 | 51,000百万円 | |
販売会社 | 三菱UFJ eスマート証券株式会社 | 7,196百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| 大和証券株式会社 | 100,000百万円 | |
| 野村證券株式会社 | 10,000百万円 | |
| 岩井コスモ証券株式会社 | 13,500百万円 |
|
| ＳＭＢＣ日興証券株式会社 | 135,000百万円 |
|
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 54,323百万円 |
|
| 東海東京証券株式会社 | 6,000百万円 |
|
| 楽天証券株式会社 | 19,495百万円 |
|
| マネックス証券株式会社 | 13,195百万円 |
|
| 静銀ティーエム証券株式会社 | 3,000百万円 |
|
| 西日本シティＴＴ証券株式会社 | 3,000百万円 |
|
| 松井証券株式会社 | 11,945百万円 |
|
| 十六ＴＴ証券株式会社 | 3,000百万円 |
|
| ＯＫＢ証券株式会社※ | 1,500百万円 |
|
| あかつき証券株式会社 | 3,067百万円 |
|
| 株式会社スマートプラス | 300百万円 |
|
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式 会社
|
324,279百万円
| 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。 |
| 株式会社名古屋銀行 | 25,090百万円 | 銀行法に基づき銀行業 を営んでいます。 |
| 株式会社京都銀行 | 42,100百万円 | |
| 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | 1,711,900百万円 |
|
| 株式会社第四北越銀行 | 32,776百万円 |
|
| 株式会社池田泉州銀行 | 61,300百万円 |
|
| 株式会社三井住友銀行 | 1,771,000百万円 |
|
| 株式会社大垣共立銀行 | 46,700百万円 |
|
| ソニー銀行株式会社 | 38,500百万円 |
|
| スルガ銀行株式会社 | 30,043百万円 |
|
| 株式会社北陸銀行 | 140,409百万円 |
|
| 株式会社福岡銀行 | 82,329百万円 |
|
| 株式会社三十三銀行 | 37,400百万円 |
|
| 株式会社熊本銀行 | 10,000百万円 |
|
| 株式会社十八親和銀行 | 36,878百万円 |
|
| 株式会社七十七銀行 | 24,600百万円 |
|
| 日本生命保険相互会社 | 1,450,000百万円＊ ＊相互会社であるため、「基金」の額です。 | 保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 980,000百万円＊ ＊相互会社であるため、「基金」の額です。 |
|
運用の委託先 | FILインベストメンツ・インターナショナル | 225,365英ポンド （約47百万円＊） ＊ １英ポンド211.43円で 換算 （2025年12月末日現在） | 主として英国およびヨーロッパにおいて投資信託の販売および投資信託会社に対する投資運用業務を営んでいます。 |
FILインベストメント・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ・アール・エル | 500,000ユーロ （約92百万円＊） ＊ １ユーロ184.33円で換算 （2025年12月末日現在） | 主としてルクセンブルグおよびヨーロッパにおいて投資信託の販売および投資信託会社に対する投資運用業務を営んでいます。 | |
FIAM LLC | 307,887,619米ドル （約48,202百万円＊） ＊ １米ドル156.56円で換算 （2025年12月末日現在） | 主として米国においてファンドに対する投資顧問業務を営んでいます。 |
※新規募集は行ないません。
２【関係業務の概要】
(1）受託会社： ファンドの受託銀行として、委託会社との信託契約の締結、信託財産の保管・管理、信託財産の計算（ファンドの基準価額の計算）、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
(2）販売会社： ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
(3）運用の委託先：
| 名称 | 業務の内容 |
| FILインベストメンツ・インターナショナル （所在地：英国） | 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの先進国債券（除く米国）に関する運用の指図を行ないます。 |
| FILインベストメント・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ・アール・エル |
|
| FIAM LLC （所在地：米国） | 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドのアセット・アロケーション、米国国債／政府機関債、米国高利回り社債（ハイ・イールド債券）、エマージング諸国等に関する運用の指図を行ないます。 |
３【資本関係】
(1）受託会社：該当事項はありません。
(2）販売会社：該当事項はありません。
(3）運用の委託先：該当事項はありません。
【表紙】
【提出書類】 | 有価証券届出書（2026年10月16日付け訂正届出書の添付インラインＸＢＲＬ） |
【提出先】 | 関東財務局長殿 |
【提出日】 | 2026年４月16日提出 |
【発行者名】 | フィデリティ投信株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 コルビー・ペンゾーン |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区六本木七丁目７番７号 |
【事務連絡者氏名】 | 照沼 加奈子 |
【電話番号】 | 03－4560－6000 |
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジ付き） フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） |
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】 | 各ファンドにつき２兆円を上限とします。 |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジ付き）
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
（ファンドの愛称を「悠々債券」（ゆうゆうさいけん）とする場合があります。）
（以上を総称して、以下「ファンド」といいます。また、必要に応じて、フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジ付き）を「Ａコース」といい、フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）を「Ｂコース」といいます。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
ファンドについて、ファンドの委託者であるフィデリティ投信株式会社（以下「委託会社」といいます。）の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
各ファンドにつき２兆円を上限とします。
※「発行価額の総額」とは、受益権１口当たりの各発行価格に各発行口数を乗じて得た金額の累計額をいいます。
※上記の金額には、申込手数料ならびにこれに対する消費税相当額および地方消費税相当額（以下、「消費税等相当額」といいます。）は含まれません。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額＊１とします。
＊１「基準価額」とは、ファンドの信託財産の純資産総額を計算日＊２における受益権総口数で除して得た、受益権１口当たりの純資産額です。なお、基準価額は便宜上、１万口当たりをもって表示されることがあります。
＊２「計算日」とは、基準価額が算出される日を指し、原則として委託会社の営業日です。
発行価格の基準となる基準価額につきましては、委託会社のホームページ（アドレス：https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のナビダイヤル（0570－051－104（受付時間：営業日の午前９時～午後５時）固定電話、携帯電話からお問い合わせいただけます。国際電話、一部のIP電話からはご利用いただけません。）または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。（日本経済新聞においては、ファンドは、「悠々債券Ａ付」および「悠々債券Ｂ無」として略称で掲載されています。）
（５）【申込手数料】
申込手数料率は3.30％＊（税抜 3.00％）を超えないものとします。なお、申込手数料率の詳細については、販売会社までお問い合わせください。
＊上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。
※税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
申込手数料は、お申込み口数、お申込み金額またはお申込み金総額等に応じて、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
※「お申込み金額」とは、取得申込受付日の翌営業日の基準価額にお申込み口数を乗じて得た金額をいいます。
※「お申込み金総額」とは、「お申込み金額」に申込手数料および当該申込手数料に対する消費税等相当額を加算した、取得申込者の支払金総額をいいます。
ただし、「累積投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合のファンドの販売価格は取得申込受付日（各計算期間終了日）の基準価額とし、申込手数料は無手数料とします。
販売会社によっては、各コース間の乗り換え（以下「スイッチング」といいます。）によるファンドの取得申込みが可能です。スイッチングの取扱い内容等は販売会社によって異なりますので、ご注意ください。スイッチングに伴うご換金にあたっては、通常の換金と同様に税金がかかります。
また、販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
※ スイッチングおよび償還乗換え優遇措置等の取扱い内容等について、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
（６）【申込単位】
申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。
ただし、「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合には、１口の整数倍をもって取得の申込みができます。
販売会社の申込単位の詳細については、販売会社までお問い合わせください。
（７）【申込期間】
継続申込期間：2026年４月17日から2027年４月16日まで
※ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
販売会社においてお申込みを行なうものとします。
販売会社の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のナビダイヤル（0570－051－104（受付時間：営業日の午前９時～午後５時）固定電話、携帯電話からお問い合わせいただけます。国際電話、一部のIP電話からはご利用いただけません。）までお問い合わせください。（ただし、販売会社によってはＡコース・Ｂコースどちらか一方のみの取扱いを行なう場合があります。）
（９）【払込期日】
取得申込者は、原則として、取得申込受付日から起算して５営業日までに申込代金をお申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会社が別に定める日がある場合には、その期日までに申込代金をお支払いください。
ファンドの振替受益権に係る各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
申込代金はお申込みの販売会社に払込むものとします。
販売会社の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のナビダイヤル（0570－051－104（受付時間：営業日の午前９時～午後５時）固定電話、携帯電話からお問い合わせいただけます。国際電話、一部のIP電話からはご利用いただけません。）までお問い合わせください。
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
① ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得申込みを行なっていただきます。
② 委託会社は、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドの取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みを取り消すことができます。
③ ファンドには、税引後の収益分配金を無手数料で自動的にファンドに再投資する「累積投資コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者にお支払いする「一般コース」があります。また、「累積投資コース」を取扱う販売会社が自動けいぞく投資契約に基づく定時定額購入サービス（名称の如何を問わず、同種の性質をもつ契約を含みます。）を取扱う場合があります。ただし、販売会社によっては、「累積投資コース」であっても収益分配金を自動的に再投資しない旨を取得申込者が指示することが可能な場合があります。販売会社によりお取扱いが可能なコース等が異なる場合がありますので、ご注意ください。
「累積投資コース」を利用される場合、取得申込者は、販売会社との間で自動けいぞく投資約款に従い収益分配金再投資に関する契約を締結する必要があります。なお、販売会社によっては、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約または規定を用いることがあります。この場合、上記の契約または規定は、当該別の名称に読み替えるものとします。
また、自動けいぞく投資契約に基づく定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間でファンドの定時定額購入サービスに関する取り決めを行なっていただきます。
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
（参考）
◆投資信託振替制度とは
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
ファンドは、主としてフィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、米国国債／政府機関債、米国高利回り社債（ハイ・イールド債券）、先進国債券（除く米国）およびエマージング諸国の債券等を中心に分散投資を行ない、利息等収入の確保を図るとともに、値上がり益の追求を目指し、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
② ファンドの信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、ＡコースおよびＢコースの合計で２兆円を限度として信託金を追加することができます。追加信託が行なわれたときは、受託会社はその引受けを証する書面を委託会社に交付します。
また、委託会社は受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、当該限度額を変更することができます。
③ ファンドの基本的性格
ファンドは追加型株式投資信託であり、一般社団法人資産運用業協会が定める商品の分類方法において、以下のとおり分類されます。
商品分類表
「Ａコース」、「Ｂコース」共通
単位型・追加型
| 投資対象地域
| 投資対象資産 （収益の源泉） |
単 位 型 投 信
追 加 型 投 信
|
国 内
海 外
内 外 |
株 式
債 券
不動産投信
その他資産 （ ）
資産複合
|
（注）ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
＜商品分類表（網掛け表示部分）の定義＞
追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
内 外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債 券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
属性区分表
「Ａコース」
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
株式 一般 大型株 中小型株
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 （ ）
不動産投信
その他資産 (投資信託証券(債券(一般)))
資産複合 （ ） 資産配分固定型 資産配分変更型
|
年１回
年２回
年４回
年６回 （隔月）
年12回 （毎月）
日々
その他 （ ） |
グローバル
日本
北米
欧州
アジア
オセアニア
中南米
アフリカ
中近東 （中東）
エマージング |
ファミリーファンド
ファンド・オブ・ファンズ |
あり （フルヘッジ）
なし
|
（注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
「Ｂコース」
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
株式 一般 大型株 中小型株
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 （ ）
不動産投信
その他資産 (投資信託証券(債券(一般)))
資産複合 （ ） 資産配分固定型 資産配分変更型
|
年１回
年２回
年４回
年６回 （隔月）
年12回 （毎月）
日々
その他 （ ） |
グローバル
日本
北米
欧州
アジア
オセアニア
中南米
アフリカ
中近東 （中東）
エマージング |
ファミリーファンド
ファンド・オブ・ファンズ |
あり （ ）
なし
|
（注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※ ファンドは、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資しますので、「商品分類表」と「属性区分表」の投資対象資産は異なります。
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
＜属性区分表（網掛け表示部分）の定義＞
その他資産（投資信託証券（債券（一般）））…目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券（投資形態がファミリーファンド又はファンド・オブ・ファンズのものをいいます。）を通じて主として債券のうち公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものに投資する旨の記載があるものをいいます。
年12回（毎月）…目論見書又は投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
日本、北米、欧州、エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本、北米地域、欧州地域およびエマージング地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
あり（フルヘッジ）…目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし…目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
（注）上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社団法人資産運用業協会のホームページ（アドレス：https://www.imaj.or.jp/）をご覧ください。
（参考）ファンドの仕組み
【画像・図表はPDF原本参照】
④ ファンドの特色
ファンドが主として投資を行なうマザーファンドの特色は以下の通りです。
● 性格の異なる世界の代表的な４債券セクターへ投資することにより、リスク分散を図りながら、利息等収入の確保を図るとともに値上がり益の追求を目指します。
● 毎月決算を行ないます。
■ 米国国債／政府機関債、米国高利回り社債（ハイ・イールド債券）、先進国債券（除く米国）およびエマージング債券を主要な投資対象として分散投資を行ない、利息等収入の確保と値上り益の追求を目指します。
■ 各投資対象についての長期的な分析から資産配分を算出し、長期的にこの配分を維持するアプローチを基本とした運用を行ないます。
■ 異なる性格を持つ債券セクターを組み合わせることにより、ポートフォリオ全体のリスクの低減効果が期待できます。
■ 債券等の発行体の信用力分析にあたっては、アナリストによる独自の企業調査情報等を活用し、計量分析も用いて銘柄の選別を行ないます。
■ ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。
■ 債券等の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行なう場合があります。
■ マザーファンドの先進国債券（除く米国）に関する運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルおよびFILインベストメント・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ・アール・エルに、運用の指図に関する権限を委託します。
■ マザーファンドのアセット・アロケーション、米国国債／政府機関債、米国高利回り社債（ハイ・イールド債券）、エマージング諸国等に関する運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託します。
■ ただし、資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
（２）【ファンドの沿革】
1998年９月１日 ファンドの受益証券の募集開始
1998年９月30日 信託契約の締結、ファンドの当初設定、ファンドの運用開始
2007年１月４日 投資信託振替制度へ移行
（３）【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行ないます。「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、取得申込者から集めた資金をまとめてベビーファンド（「Ａコース」および「Ｂコース」）とし、その資金を主としてマザーファンド（「フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド」）に投資して実質的な運用を行なう仕組みです。
ファンドの仕組みは以下の図の通りです。
【画像・図表はPDF原本参照】
② 委託会社およびファンドの関係法人
委託会社およびファンドの関係法人は以下の通りです。
(a）委託会社：フィデリティ投信株式会社
ファンドの委託者として、信託財産の運用指図、信託約款の届出、受託会社との信託契約の締結、目論見書・運用報告書の作成、信託財産に組入れた有価証券の議決権等の行使、信託財産に関する帳簿書類の作成等を行ないます。
(b）受託会社：三井住友信託銀行株式会社
ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、信託財産の保管・管理、信託財産の計算（ファンドの基準価額の計算）、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。なお、信託事務の一部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。
(c）販売会社
ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
(d）運用の委託先
名称 | 業務の内容 |
FILインベストメンツ・インターナショナル （所在地：英国） | 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの先進国債券（除く米国）に関する運用の指図を行ないます。 |
FILインベストメント・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ・アール・エル |
|
FIAM LLC （所在地：米国） | 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドのアセット・アロケーション、米国国債／政府機関債、米国高利回り社債（ハイ・イールド債券）、エマージング諸国等に関する運用の指図を行ないます。 |
ただし、委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
（参考）
・ FILインベストメンツ・インターナショナル、FILインベストメント・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ・アール・エルおよびフィデリティ投信株式会社は、独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員です。
フィデリティ・インターナショナルは、世界で290万以上のお客さまに投資に関するソリューション・サービス、退職関連の専門的知見を提供しています。
・ FIAM LLCは、企業年金、公的年金、基金、財団、中央銀行、政府系ファンド、保険会社を含む世界各国の機関投資家を対象とした資産運用サービスに特化しています。FIAM LLCは米国を本拠地とするFMR LLCの子会社です。
※運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託（再委託も含みます。）について、委託会社または委託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場合においても、基本的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。
③ 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要
(a）受託会社と締結している契約
ファンドの根幹となる運用方針、運用制限、信託報酬の総額、手数料等、ファンドの設定・維持のために必要な事項を信託契約で規定しています。
(b）販売会社と締結している契約
委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、一部解約に係る事務の内容、およびこれらに関する手続等について規定しています。
(c）運用の委託先と締結している契約
委託会社が運用の委託先に委託する運用の指図に係る業務の内容、運用の委託先の注意義務、法令等に違反した場合の委託の中止、変更等について規定しています。
④ 委託会社の概況（2026年８月末日現在）
(a）資本金の額 金10億円
(b）沿革
1986年11月17日 フィデリティ投資顧問株式会社設立
1987年２月20日 投資顧問業の登録
同年６月10日 投資一任業務の認可取得
1995年９月28日 社名をフィデリティ投信株式会社に変更
同年11月10日 投資信託委託業務の免許を取得、投資顧問業務と投資信託委託業務を併営
2007年９月30日 金融商品取引業の登録
(c）大株主の状況
株主名 | 住所 | 所有株式数 （株） | 所有比率 （％） |
フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社 | 東京都港区六本木七丁目７番７号 | 20,000 | 100 |
２【投資方針】
（１）【投資方針】
① 投資態度
(a）ファンドは、主としてマザーファンド受益証券に投資します。なお、債券等に直接投資を行なうこともできます。
(b）Ａコースは、実質外貨建資産＊については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。Ｂコースは、実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。ただし、資金動向、市況動向等により、委託会社が適切と判断した場合には、上記と異なる場合もあります。
(c）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
(d）有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行なわれる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらと類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行なうことができます。
(e）信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことができます。
＊「実質外貨建資産」とは、ファンドに属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうちファンドに属するとみなした額（ファンドに属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額をいいます。
② ファンドのベンチマーク＊１
Ａコース：為替ヘッジ付きのインデックスが存在しないため、ベンチマークを設定しません。
Ｂコース：複合ベンチマーク(円ベース)＊２
＊１ ベンチマークとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を行なう際の基準となる指標のことです。
＊２ 複合ベンチマーク(円ベース)は、複数の債券指数によって構成され当社で算出しているもので、以下の割合で構成されています。
債券セクター | ベンチマーク | 構成割合 |
米国国債／ 政府機関債 | ブルームバーグ米国政府債インデックス＊３ | 30％ |
先進国債券 （除く米国） | FTSE Ｇ7インデックス(除く米国、ヘッジなし)＊４ | 15％ |
米国高利回り社債（ハイ・イールド債券） | ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス＊５ | 40％ |
エマージング債券 | J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド＊６ | 15％ |
＊３ 「Bloomberg®」およびブルームバーグ米国政府債インデックスは、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limited（以下「BISL」）をはじめとする関連会社（以下、総称して「ブルームバーグ」）のサービスマークであり、フィデリティ投信株式会社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグはフィデリティ投信株式会社とは提携しておらず、また、当ファンドを承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、当ファンドに関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。
＊４ 同指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
＊５ ICE®はICE Data Indices, LLCまたはその関連会社の登録商標です。BofA®はバンク・オブ・アメリカ・コーポレーションおよびその関連会社（BofA）によってライセンス供与されたバンク・オブ・アメリカ・コーポレーションの登録商標であり、BofAの事前の承認なしに使用することはできません。ICE BofAはICE BofA indexを現状有姿の状態でライセンス供与しており、同インデックスに関し保証したり、同インデックスおよびそこに反映され、関連している、あるいはそこから派生しているいかなるデータに関して、その適切性、品質、正確性、適時性、完全性を保証するものではありません。またICE BofAは、それらの利用に際し責任を負うものではなく、フィデリティ投信株式会社あるいは同社の商品やサービスにつき、スポンサー提供、支持、もしくは推奨するものではありません。
This Japanese translation of the disclaimer is for informational purposes only, and the English language disclaimer, which is available upon request, controls with respect to ICE Data Indices, LLC and the ICE BofA Indices.
＊６ この情報は信頼性があると信じるに足る情報源から得られたものですが、J.P.モルガンはその完全性または正確性を保証するものではありません。このインデックスは使用許諾を得て使用しています。
J.P.モルガンによる書面による事前の承諾なくこのインデックスを複写、使用、頒布することは禁じられています。
Copyright © 2022 J.P. Morgan Chase & Co. 無断複写・転載を禁じます。
③ 運用方針
(a）ファンドの運用について
■ 世界の幅広い債券セクターに投資し、リスク分散を図りながら、好収益をめざします。
■ 分散投資により、リスク低減効果が期待できます。
投資対象の債券セクターは、下図の４つです。
＜ファンドの投資対象債券セクター＞
■ 安定性・流動性重視／グローバル分散
債券セクター | 概要 | ベンチマーク | 基本配分 |
米国国債／政府機関債 | 米国政府や米国の政府系機関が発行する債券 | ブルームバーグ米国政府債インデックス | 30％ |
先進国債券（除く米国） | 米国以外の先進国の政府や政府系機関、企業等が発行する債券 | FTSE Ｇ7インデックス(除く米国、ヘッジなし) | 15％ |
■ 好利回りの追求
債券セクター | 概要 | ベンチマーク | 基本配分 |
米国高利回り社債 （ハイ・イールド債券） | 格付機関によって、Ｂａ以下（ムーディーズ社）またはＢＢ以下（Ｓ＆Ｐ社）に格付けされた社債および格付けを持たずにそれらと同等の信用力（債券の元本、利息がどの程度確実に支払われるか）と考えられる社債。一般的に信用力が低いため、利率が高く設定されています。 | ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス | 40％ |
エマージング債券 | 南米・東欧・東南アジアなどを中心とするエマージング諸国の政府や政府系機関、企業等が発行する債券。エマージング諸国とは、成長の初期段階にある新興経済国で、先進国と比べ比較的早い経済成長が見られ、政治、経済、金融改革が進展している地域を指します。 | J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド | 15％ |
それぞれの債券セクターは、リスク／リターンの低いものから高いものまで、異なる性格を持っています。このような異なる性格を持つ債券セクターを組み合せることにより、ポートフォリオ全体のリスクが低減します。
(b）長期的な資産配分比率に基づく運用手法について
■ ストラテジック・アセット・アロケーションに基づき運用を行ないます。
ストラテジック・アセット・アロケーションとは・・・・
各投資対象について長期的な分析を行ない、それに基づき導き出された資産配分比率を、長期的に維持していく運用手法のことです。（これに対し、短中期のマーケットの見通しなどを用い、機動的に資産配分を変更する方法をタクティカル・アセット・アロケーションといいます。）
ファンドは、ストラテジック・アセット・アロケーションの手法を用い、基本的な各債券セクターの資産配分比率を
米国国債／政府機関債 30％
米国高利回り社債（ハイ・イールド債券）40％
先進国債券（除く米国）15％
エマージング債券 15％
とします。
ファンド名にあるストラテジックは、このアロケーション手法よりつけられています。
【画像・図表はPDF原本参照】
※投資環境、資金動向等によっては、上記配分と異なる可能性もあります。実際の運用上でこれらの数値を保証するものではありません。また、ファンドの運用においては、各セクターへの投資比率に制限を設けるものではありません。
各セクターごとの運用方針と役割は以下の通りです。
米国国債／政府機関債
● ファンダメンタルズ、計量分析の両方を活用し、銘柄選別を行ないます。
● 高格付けによる安全性と流動性を提供します。
米国高利回り社債（ハイ・イールド債券）
● 徹底した企業分析に基づくボトム・アップ・アプローチを採用し、個別銘柄の選別を重視します。
● 高水準の利息収入の確保と値上がり益の獲得を追求します。
先進国債券（除く米国）
● 原則としてベンチマークの通貨配分比率に基づき、ファンダメンタルズ、計量分析の両面から銘柄選別を行ないます。
● グローバル分散投資の機会を提供します。
エマージング債券
● トップ・ダウン、ボトム・アップ両方の観点から銘柄を選別します。
● 分散投資効果と高水準の利回り獲得機会を追求します。
※上記の文中で示された考え方は、2026年８月末日現在のものであり、今後、変更となる場合があります。
（２）【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(a）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
１．有価証券
２．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、下記「④ その他の投資対象」１．から５．に定めるものに限ります。）
３．約束手形
４．金銭債権
(b）次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主としてマザーファンド受益証券および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいます。）
９．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から11．までの証券または証書の性質を有するもの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
なお、１．の証券または証書、12．ならびに17．の証券または証書のうち１．の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券および12．ならびに17．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13．の証券および14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品
前記②にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
④ その他の投資対象
１．信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含むものとします（以下同じ。）。
２．信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引および先物オプション取引を行なうことの指図をすることができます。
３．信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
４．信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行なうことの指図をすることができます。なお、スワップ取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
５．信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引＊１および為替先渡取引＊２を行なうことの指図をすることができます。なお、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
６．信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付の指図をすることができます。なお、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
７．実質外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
８．信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。
＊１「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。（以下、同じ。）
＊２「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下この段落において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下この段落において同じ。）を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。（以下、同じ。）
（３）【運用体制】
ファンドの主要投資対象であるマザーファンドの運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナル、FILインベストメント・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ・アール・エルおよびFIAM LLCに運用の指図に関する権限を委託します。
【画像・図表はPDF原本参照】
○ 運用の委託先は、運用の指図に関する権限の範囲内において、ポートフォリオの構築を行ないます。
○ 運用部門では、ファンドの運用等を行ないます。
○ 運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクの評価等を行ないます。
○ パフォーマンス分析部門では、ファンドのパフォーマンス分析等を行ないます。
○ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドの法令および各種運用規制等の遵守状況のモニタリング等を行ないます。
＜ファンドの運用体制に対する管理等＞
投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用の委託先の運用部門が自ら行なう方法と、運用の委託先の運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行なう方法を併用し検証しています。
・ 運用部門では、部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミーティング等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。
・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて適宜委託会社における運用に関するコンプライアンス部門にフィードバックしています。
・ 運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクおよび流動性リスクを評価し、モニタリングの結果を運用部門、投資リスク管理に関する委員会＊、必要に応じて適宜関係部門に報告しています。
＊委託会社では、ファンドの運用管理にあたり、インベストメント・リスク・コミッティを設置しています。同コミッティは、各部門のメンバー等から構成され、ファンドのパフォーマンスや投資リスクが、その投資目的や運用方針に準拠しているかを監視しています。
ファンドの関係法人である受託会社の管理として、受託会社より原則として年１回、内部統制に関する報告書を入手しているほか、必要に応じて適宜ミーティング等を行なっています。
※上記「（３）運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。
※運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託（再委託も含みます。）について、委託会社または委託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場合においても、基本的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。
（４）【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時（原則毎月20日。同日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
(a）分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
(b）収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行なうものではありません。
(c）留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
※ 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
（参考）
【画像・図表はPDF原本参照】
② 利益の処理方式
信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(a）配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額は、信託財産保管費用、借入金の利息、信託事務の諸費用等（信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、立替金利息等を含みます。）、信託報酬（以下、総称して「支出金」といいます。）を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(b）売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、支出金を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(c）毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
（注）分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始するものとします。なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。「累積投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
（５）【投資制限】
① ファンドの信託約款に基づく投資制限
(a）投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、および取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。上記にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができるものとします。
(b）債券等への実質投資割合＊には制限を設けません。
(c）株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
(d）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(e）外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。（当該外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買の予約を行なうことができます。）
(f）同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(g）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(h）同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがあるものを含め、以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
(i）マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(j）デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(k）一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(l）有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引の指図は次の範囲で行なうものとします。なお、外国有価証券市場における現物オプション取引は公社債に限るものとします。
１．先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
２．先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金ならびに前記「（２）投資対象 ③ 投資対象とする金融商品」１．から４．までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
３．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らない範囲内とします。
(m）通貨に係る先物取引および先物オプション取引の指図は、次の範囲で行なうものとします。
１．先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせて、ヘッジの対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とします。
２．先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
３．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らない範囲内とします。
(n）金利に係る先物取引およびオプション取引の指図は、次の範囲で行なうものとします。なお、現物オプション取引は預金に限るものとします。
１．先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする金利商品（信託財産が１年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前記「（２）投資対象 ③ 投資対象とする金融商品」１．から４．までに掲げる金融商品で運用しているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
２．先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前記「（２）投資対象 ③ 投資対象とする金融商品」１．から４．までに掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
３．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らない範囲内とします。
(o）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。（マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(p）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(q）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50％を超えないものとします。前文の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(r）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。前文の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(s）外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(t）借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、当該資金借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％を超えないものとします。
収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(u）デリバティブ取引等（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含む。）については、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
＊上記（ｂ）から（ｉ）における「実質投資割合」とは、ファンドの信託財産の純資産総額に対する、ファンドの信託財産に属する（ｂ）から（ｉ）に掲げる各種の資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額のうちファンドの信託財産に属するとみなした額との合計額の割合を意味します。「ファンドの信託財産に属するとみなした額」とは、ファンドの信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
② 「投資信託及び投資法人に関する法律」（以下「投資信託法」といいます。）および関係法令に基づく投資制限
(a）同一の法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なうすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、当該投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりません。
(b）デリバティブ取引に関する投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号）
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引（新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含む。）を行なうこと、または継続することを内容とした運用を行なうことを受託会社に指図してはなりません。
(c）信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号の２）
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行なうことを受託会社に指図してはなりません。
（参考情報）
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンドの概要
１．基本方針
この投資信託は、高水準の利息等収入の確保とともに信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
２．運用方法
(1）投資対象
米国国債／政府機関債、米国高利回り社債（ハイ・イールド債券）、先進国の債券およびエマージング諸国の債券等を主要な投資対象とします。
(2）投資態度
① 米国国債／政府機関債、米国高利回り社債（ハイ・イールド債券）、先進国の債券およびエマージング諸国の債券等を中心に分散投資を行ない、利息等収入の確保を図るとともに、値上り益の追求をめざします。
② 各投資対象についての長期的な分析に基づき資産配分を算出し、長期的にこの配分を維持するアプローチを基本とした運用を行ないます。
③ 個別銘柄分析、信用分析等に注力した運用を行ないます。
④ 債券等の組入比率は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行なう場合があります。
⑤ 同一発行体の発行する債券およびその他の有価証券への投資は、原則として信託財産の純資産総額の10％以下とします。ただし、米国政府、米国政府が出資する機関および米国政府機関が発行する証券は除きます。
⑥ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑦ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
⑧ 有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行なわれる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらと類似の取引を行なうことができます。
⑨ 信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行なうことができます。
⑩ 信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことができます。
⑪ 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付を行なうことができます。
(3）投資制限
① 債券への投資割合には制限を設けません。
② 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑦ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑧ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑨ デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
３【投資リスク】
(1）投資リスク
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。したがって、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。
ファンドが有する主なリスク等（ファンドが主に投資を行なうマザーファンドが有するリスク等を含みます。）は以下の通りです。
■主な変動要因
＜価格変動リスク＞
基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動します。有価証券等の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。
＜信用リスク＞
有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、債務が履行されない場合があります。なお、ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債に投資を行なう場合には、上位に格付けされた債券に比べて前述のリスクが高くなります。
＜金利変動リスク＞
公社債等は、金利の変動を受けて価格が変動します。一般に金利が上昇した場合には債券価格は下落し、金利が低下した場合には債券価格は上昇します。
＜為替変動リスク＞
Ａコースは為替ヘッジを行なうことで、為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジを行なう際には当該通貨と円の金利差相当分のヘッジコストがかかる場合があります。Ｂコースは為替ヘッジを行なわないため、外貨建の有価証券等に投資を行なう場合には、その有価証券等の表示通貨と日本円との間の為替変動の影響を受けます。
＜カントリー・リスク＞
投資対象国及び地域の政治・経済・社会情勢等の変化、証券市場・為替市場における脆弱性や規制等の混乱により、有価証券の価格変動が大きくなる場合があります。税制・規制等は投資対象国及び地域の状況により異なり、また、それらが急遽変更されたり、新たに導入されたりすることがあります。これらの要因により、運用上の制約を受ける場合やファンドの基準価額の変動に影響を与える場合があります。なお、新興国への投資は先進国に比べて、上記のリスクの影響が大きくなる可能性があります。
■その他の変動要因
＜デリバティブ（派生商品）に関するリスク＞
ファンドは、ヘッジ目的の場合等に限り、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ（派生商品）を用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため、基準価額の変動に影響を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産などにより契約が履行されず損失を被る可能性があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
■その他の留意点
＜クーリング・オフ＞
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
＜流動性リスク＞
ファンドは、大量の解約が発生し短期間に解約資金を手当てする必要が生じた場合や、主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスクや、取引量が限られるリスク等があります。その結果、基準価額の下落要因となる場合や、購入・換金受付の中止、換金代金支払の遅延等が発生する可能性があります。
＜ファミリーファンド方式にかかる留意点＞
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。このため、マザーファンドに投資する他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴い、マザーファンドにおいて売買が生じ、ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
＜購入・換金申込受付の中止及び取消しについての留意点＞
金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策の変更や資産凍結を含む規制の導入、クーデターや重大な政治体制の変更等））があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、及び既に受付けた購入・換金のお申込みの受付を取消す場合があります。
上記の他、Ｂコースには下記の留意点もあります。
＜ベンチマークに関する留意点＞
ファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあり、ベンチマークとの連動を目指すものではありません。また、投資対象国または地域の市場の構造変化等によっては、ファンドのベンチマークを見直す場合があります。
(2）投資リスクの管理体制
投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用の委託先の運用部門が自ら行なう方法と、運用の委託先の運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行なう方法を併用し検証しています。
・ 運用部門では、部門の担当責任者と運用の指図を行なうポートフォリオ・マネージャーが「ポートフォリオ・レビュー・ミーティング」を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。ポートフォリオ・マネージャーは銘柄選定、業種別配分、投資タイミングの決定等についての権限を保有していますが、この「ポートフォリオ・レビュー・ミーティング」では、各ポートフォリオ・マネージャーのポートフォリオ構築状況がレビューされます。この情報共有によって、ポートフォリオ・マネージャーが個人で判断することに起因するリスクが管理される仕組みとなっています。
・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて適宜委託会社における運用に関するコンプライアンス部門にフィードバックしています。
・ 運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクおよび流動性リスクを評価し、モニタリングの結果を運用部門、投資リスク管理に関する委員会＊、必要に応じて適宜関係部門に報告しています。
＊委託会社では、ファンドの運用管理にあたり、インベストメント・リスク・コミッティを設置しています。同コミッティは、各部門のメンバー等から構成され、ファンドのパフォーマンスや投資リスクが、その投資目的や運用方針に準拠しているかを監視しています。
流動性リスク管理にあたっては、委託会社において流動性リスク管理に関する規程を定め、流動性リスク管理の適切な実施の確保のため、リスク・アンド・コンプライアンス・コミッティを設置しています。同コミッティは、ファンドの流動性リスクのモニタリングの結果を検証し、流動性リスク管理態勢について監督を行なうほか、緊急時対応策の検証等、当社業務運営に係る各種リスクの監視監督を行ないます。
※投資リスクの管理体制は変更となる場合がありますが、ファンドの基本的なリスクの管理体制が変更されるものではありません。
(3）販売会社に係る留意点
販売会社から委託会社に対してお申込み金額の払込みが現実になされるまでは、ファンドも委託会社もいかなる責任も負いません。
収益分配金・一部解約金・償還金の支払は全て販売会社を通じて行なわれます。委託会社は、それぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払についての責任を負いません。
委託会社は、販売会社（販売会社が選任する取次会社を含みます。）とは別法人であり、委託会社はファンドの設定・運用について、販売会社は販売（お申込み金額の預り等を含みます。）について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。
【画像・図表はPDF原本参照】
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
申込手数料率は3.30％＊（税抜 3.00％）を超えないものとします。なお、申込手数料率の詳細については、販売会社までお問い合わせください。
申込手数料は、商品及び関連する投資環境の説明・情報提供、事務手続き等の対価として、申込時に販売会社にお支払いいただきます。
＊上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。
※税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
申込手数料は、お申込み口数、お申込み金額またはお申込み金総額等に応じて、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
※「お申込み金額」とは、取得申込受付日の翌営業日の基準価額にお申込み口数を乗じて得た金額をいいます。
※「お申込み金総額」とは、「お申込み金額」に申込手数料および当該申込手数料に対する消費税等相当額を加算した、取得申込者の支払金総額をいいます。
ただし、「累積投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合のファンドの販売価格は取得申込受付日（各計算期間終了日）の基準価額とし、申込手数料は無手数料とします。
販売会社によっては、スイッチングによるファンドの取得申込みが可能です。スイッチングの取扱い内容等は販売会社によって異なりますので、ご注意ください。スイッチングに伴うご換金にあたっては、通常の換金と同様に税金がかかります。
また、販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
※スイッチングおよび償還乗換え優遇措置等の取扱い内容等について、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
（２）【換金（解約）手数料】
一部解約にあたっては手数料はかかりません。従って、一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬（消費税等相当額を含みます。）の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.573％（税抜 1.43％）の率を乗じて得た額とします。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通りに定めます。
（年率/税抜） |
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 合計 |
0.705％ | 0.675％ | 0.05％ | 1.43％ |
＜信託報酬等を対価とする役務の内容＞
委託会社 | 委託した資金の運用の対価 |
販売会社 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価 |
受託会社 | 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者に対する報酬は、ファンドから委託会社が受ける信託報酬の中から支弁されるものとします。
※税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
（４）【その他の手数料等】
ファンドは以下の費用も負担します。
① ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用
② 先物取引やオプション取引等に要する費用
③ 外貨建資産の保管費用
④ 借入金の利息
⑤ 信託財産に関する租税
⑥ 信託事務の処理に要する諸費用
⑦ 受託会社の立替えた立替金の利息
⑧ その他、以下の諸費用
１．投資信託振替制度に係る手数料および費用
２．有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用
３．目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
４．信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
５．運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）
６．ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
７．ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、上記⑧の諸費用の支払をファンドのために行ない、その金額を合理的に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.10％（税込）を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、実際に支払う諸費用の金額状況を考慮して、信託の期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
上記⑧の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎年１月および７月に到来する計算期（以下「特定期間」といいます。）末または信託終了のときに、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
なお、上記①～⑦の費用については、ファンドからその都度支払われます。ただし、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※上記（１）～（４）に係る手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することが出来ません。
※運用・管理にかかる費用の総額について、詳しくは、後掲の「（５）課税上の取扱い （参考情報）ファンドの総経費率」をご参照ください。
（５）【課税上の取扱い】
日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
① 個別元本方式について
１．個別元本について
追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料に対する消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行なわれます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「累積投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行なわれる場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については下記 「３．収益分配金の課税について」をご参照ください。）
２．一部解約時および償還時の課税について
＜個人の受益者の場合＞
一部解約時および償還時の解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益が譲渡益として課税対象となります。
＜法人の受益者の場合＞
一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
３．収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、（ⅰ）当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、（ⅱ）当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
② 個人、法人別の課税の取扱いについて
課税上は株式投資信託として取扱われます。
１．個人の受益者に対する課税
個人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金について、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行なうことにより総合課税（配当控除の適用はありません。）または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり元本払戻金（特別分配金）は課税されません。
一部解約時および償還時については、解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益が譲渡益として課税対象（譲渡所得）となり、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）を選択した場合は申告不要となります。
確定申告等により、一部解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）の利子所得等（申告分離課税を選択したものに限ります。）との損益通算が可能です。また、一部解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利子所得等（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の適用対象となります。
当ファンドは、ＮＩＳＡの対象ではありません。
２．法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315％（所得税15.315％）の税率により源泉徴収されます。（地方税の源泉徴収はありません。）収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）は課税されません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
３．受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会等の場合は、所得税及び地方税がかかりません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※ 上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、2026年８月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
※ 上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、法的助言または税務上の助言をなすものではありません。ファンドへの投資を検討される方は、ファンドの購入、保有、換金等がもたらす税務上の意味合いにつき専門家と相談されることをお勧めします。
（参考情報）ファンドの総経費率
【画像・図表はPDF原本参照】
５【運用状況】
（１）【投資状況】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
| （2026年８月31日現在） | ||
資産の種類 | 国・地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (％) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 13,234,148,069 | 100.47 |
預金・その他の資産（負債控除後） | － | △62,559,999 | △0.47 |
合計（純資産総額） |
| 13,171,588,070 | 100.00 |
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
| （2026年８月31日現在） | ||
資産の種類 | 国・地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (％) |
為替予約取引（売建） | 日本 | 12,971,150,003 | △98.48 |
（注）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Ｂコース（為替ヘッジなし）
| （2026年８月31日現在） | ||
資産の種類 | 国・地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (％) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 5,210,481,699 | 100.05 |
預金・その他の資産（負債控除後） | － | △2,855,105 | △0.05 |
合計（純資産総額） |
| 5,207,626,594 | 100.00 |
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（参考）マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
|
| （2026年８月31日現在） |
資産の種類 | 国・地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (％) |
株式 | アメリカ | 595,353,044 | 1.47 |
| ルクセンブルグ | 2,044,467 | 0.01 |
| ブラジル | 1,666,210 | 0.00 |
| 小計 | 599,063,721 | 1.48 |
新株予約権証券 | イギリス | 15,811,008 | 0.04 |
| 小計 | 15,811,008 | 0.04 |
国債証券 | アメリカ | 10,843,201,543 | 26.76 |
| ドイツ | 2,799,994,968 | 6.91 |
| イギリス | 936,349,778 | 2.31 |
| 日本 | 931,982,435 | 2.30 |
| カナダ | 927,447,541 | 2.29 |
| アルゼンチン | 204,309,546 | 0.50 |
| コロンビア | 197,093,241 | 0.49 |
| エジプト | 176,260,829 | 0.43 |
| ドミニカ共和国 | 174,076,237 | 0.43 |
| メキシコ | 161,882,089 | 0.40 |
| トルコ | 149,518,383 | 0.37 |
| ナイジェリア | 141,823,830 | 0.35 |
| ウクライナ | 138,970,564 | 0.34 |
| エクアドル | 132,934,516 | 0.33 |
| アンゴラ | 132,580,595 | 0.33 |
| パナマ | 114,439,903 | 0.28 |
| ヴェネズエラ | 112,925,722 | 0.28 |
| ハンガリー | 110,554,730 | 0.27 |
| ルーマニア | 108,720,566 | 0.27 |
| オマーン | 102,932,145 | 0.25 |
| 南アフリカ | 99,680,923 | 0.25 |
| ブラジル | 93,834,848 | 0.23 |
| スリランカ | 90,326,320 | 0.22 |
| グァテマラ | 86,888,940 | 0.21 |
| インドネシア | 86,668,216 | 0.21 |
| コスタリカ | 84,090,158 | 0.21 |
| ペルー | 76,791,126 | 0.19 |
| コートジボアール | 70,801,377 | 0.17 |
| ケニア | 68,424,104 | 0.17 |
| チリ | 66,395,242 | 0.16 |
| アラブ首長国連邦 | 63,077,324 | 0.16 |
| サウジアラビア | 57,985,359 | 0.14 |
| エルサルバドル | 53,902,577 | 0.13 |
| パキスタン | 44,278,574 | 0.11 |
| ポーランド | 42,211,124 | 0.10 |
| フィリピン | 39,801,655 | 0.10 |
| ガーナ | 37,743,967 | 0.09 |
| セルビア | 37,401,403 | 0.09 |
| レバノン | 35,617,652 | 0.09 |
| モンテネグロ | 33,505,948 | 0.08 |
| コンゴ民主共和国 | 33,084,775 | 0.08 |
| アルメニア | 33,074,854 | 0.08 |
| トリニダッド トバゴ | 32,514,784 | 0.08 |
| コンゴ | 31,907,988 | 0.08 |
| ウルグアイ | 31,437,529 | 0.08 |
| ウズベキスタン | 21,521,386 | 0.05 |
| パラグアイ | 21,246,944 | 0.05 |
| ヨルダン | 20,350,768 | 0.05 |
| バミューダ | 17,977,247 | 0.04 |
| ベナン | 16,905,313 | 0.04 |
| セネガル | 16,069,848 | 0.04 |
| ガボン | 14,573,133 | 0.04 |
| ザンビア | 7,831,235 | 0.02 |
| モンゴル | 6,544,882 | 0.02 |
| 小計 | 20,172,466,684 | 49.78 |
特殊債券 | アメリカ | 672,658,154 | 1.66 |
| メキシコ | 145,026,446 | 0.36 |
| ヴェネズエラ | 142,285,183 | 0.35 |
| モロッコ | 51,664,505 | 0.13 |
| カタール | 48,891,871 | 0.12 |
| アラブ首長国連邦 | 27,687,300 | 0.07 |
| チリ | 24,222,891 | 0.06 |
| トルコ | 23,436,769 | 0.06 |
| インドネシア | 15,457,932 | 0.04 |
| コロンビア | 8,503,463 | 0.02 |
| 南アフリカ | 8,279,915 | 0.02 |
| 小計 | 1,168,114,429 | 2.88 |
社債券 | アメリカ | 11,071,359,356 | 27.32 |
| カナダ | 734,185,586 | 1.81 |
| ルクセンブルグ | 472,118,211 | 1.17 |
| ケイマン諸島 | 396,691,206 | 0.98 |
| フランス | 342,780,287 | 0.85 |
| イギリス | 270,596,372 | 0.67 |
| リベリア | 155,694,803 | 0.38 |
| オランダ | 147,308,510 | 0.36 |
| メキシコ | 142,847,374 | 0.35 |
| パナマ | 142,773,836 | 0.35 |
| サウジアラビア | 136,511,982 | 0.34 |
| チリ | 129,397,613 | 0.32 |
| 日本 | 108,015,220 | 0.27 |
| バミューダ | 106,587,730 | 0.26 |
| ジャージィー | 103,115,288 | 0.25 |
| アラブ首長国連邦 | 93,497,542 | 0.23 |
| ペルー | 93,127,479 | 0.23 |
| イスラエル | 69,536,155 | 0.17 |
| スペイン | 67,314,200 | 0.17 |
| ウズベキスタン | 66,106,822 | 0.16 |
| オーストラリア | 65,529,014 | 0.16 |
| マルタ | 61,890,711 | 0.15 |
| デンマーク | 60,948,986 | 0.15 |
| スイス | 59,426,467 | 0.15 |
| ジョージア | 54,017,599 | 0.13 |
| ブラジル | 42,285,141 | 0.10 |
| バーレーン | 37,768,777 | 0.09 |
| マーシャル諸島 | 37,469,643 | 0.09 |
| ノルウェー | 33,553,634 | 0.08 |
| オーストリア | 33,339,847 | 0.08 |
| ウクライナ | 32,992,080 | 0.08 |
| ポーランド | 32,668,083 | 0.08 |
| チェコ | 32,519,584 | 0.08 |
| インドネシア | 32,023,842 | 0.08 |
| セルビア | 31,837,579 | 0.08 |
| コロンビア | 31,747,888 | 0.08 |
| フィンランド | 21,359,886 | 0.05 |
| アイルランド | 15,937,064 | 0.04 |
| イギリス領バージン諸島 | 15,652,635 | 0.04 |
| グァテマラ | 15,169,896 | 0.04 |
| シンガポール | 13,802,597 | 0.03 |
| ナイジェリア | 10,438,225 | 0.03 |
| 南アフリカ | 7,547,623 | 0.02 |
| マレーシア | 4,040,633 | 0.01 |
| ロシア | 3,200,400 | 0.01 |
| 小計 | 15,636,733,406 | 38.59 |
預金・その他の資産（負債控除後） | － | 2,927,723,682 | 7.23 |
合計（純資産総額） |
| 40,519,912,930 | 100.00 |
（注）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
| （2026年８月31日現在） | ||
資産の種類 | 国・地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (％) |
為替予約取引（買建） | 日本 | 41,950 | 0.00 |
為替予約取引（売建） | 日本 | 48,322,284 | △0.12 |
貸付債権 | アメリカ | 1,255,579,617 | 3.09 |
（注１）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
（注２）貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
（2026年８月31日現在） | |||||||||
順
位 | 種 類 | 銘柄名 | 国・地域 | 数量 (口数) | 帳簿価 額単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (％) |
１ | 親投資信託受益証券 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド | 日本 | 2,373,327,368 | 5.5280 | 13,119,919,288 | 5.5762 | 13,234,148,069 | 100.47 |
Ｂコース（為替ヘッジなし）
（2026年８月31日現在） | |||||||||
順
位 | 種 類 | 銘柄名 | 国・地域 | 数量 (口数) | 帳簿価 額単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (％) |
１ | 親投資信託受益証券 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド | 日本 | 934,414,422 | 5.5276 | 5,165,070,394 | 5.5762 | 5,210,481,699 | 100.05 |
種類別投資比率
Ａコース（為替ヘッジ付き）
| （2026年８月31日現在） |
種 類 | 投資比率(％) |
親投資信託受益証券 | 100.47 |
Ｂコース（為替ヘッジなし）
| （2026年８月31日現在） |
種 類 | 投資比率(％) |
親投資信託受益証券 | 100.05 |
（参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
（2026年８月31日現在）
順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 業 種 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 利率(％) 償還期限 | 投資 比率 (％) |
１ | GERMANY GOVT 2.6% 08/15/35 RGS | ユーロ ドイツ | 国債証券 － | 6,150,000.00 | 17,837.49 1,097,005,911 | 17,670.73 1,086,749,895 | 2.600 2035/08/15 | 2.68 |
２ | UK GILT .875% 07/31/33 RGS | イギリス・ポンド イギリス | 国債証券 － | 5,560,000.00 | 16,636.98 925,016,103 | 16,665.38 926,594,896 | 0.875 2033/07/31 | 2.29 |
３ | GERMANY GOVT 2% 12/10/26 RGS | ユーロ ドイツ | 国債証券 － | 4,840,000.00 | 18,518.43 896,292,147 | 18,523.84 896,554,073 | 2.000 2026/12/10 | 2.21 |
４ | USTB 2.50% 02/15/45 | アメリカ・ドル アメリカ | 国債証券 － | 6,836,000.00 | 10,952.56 748,717,610 | 10,841.36 741,115,027 | 2.500 2045/02/15 | 1.83 |
５ | USTN 3.125% 08/31/29 | アメリカ・ドル アメリカ | 国債証券 － | 4,384,000.00 | 15,478.09 678,559,663 | 15,428.65 676,391,943 | 3.125 2029/08/31 | 1.67 |
６ | GERMANY GOVT 2.2% 02/15/34 RGS | ユーロ ドイツ | 国債証券 － | 3,790,000.00 | 17,537.91 664,686,864 | 17,401.94 659,533,544 | 2.200 2034/02/15 | 1.63 |
７ | CANADA GOVT 3.25% 11/01/26 | カナダ・ドル カナダ | 国債証券 － | 4,865,000.00 | 11,539.63 561,403,015 | 11,527.66 560,820,479 | 3.250 2026/11/01 | 1.38 |
８ | 470 2年国債 | 日本・円 日本 | 国債証券 － | 514,500,000.00 | 99.80 513,515,390 | 99.76 513,280,635 | 0.800 2027/03/01 | 1.27 |
９ | USTN 3.5% 03/15/29 | アメリカ・ドル アメリカ | 国債証券 － | 3,230,000.00 | 15,706.92 507,333,616 | 15,664.36 505,958,756 | 3.500 2029/03/15 | 1.25 |
10 | USTN 4.125% 10/31/29 | アメリカ・ドル アメリカ | 国債証券 － | 3,051,000.00 | 15,929.99 486,024,025 | 15,858.14 483,831,913 | 4.125 2029/10/31 | 1.19 |
11 | USTN 3.875% 03/15/28 | アメリカ・ドル アメリカ | 国債証券 － | 3,010,000.00 | 15,917.50 479,117,034 | 15,896.23 478,476,426 | 3.875 2028/03/15 | 1.18 |
12 | USTB 4.125% 08/15/53 | アメリカ・ドル アメリカ | 国債証券 － | 3,299,000.00 | 13,601.05 448,698,966 | 13,410.32 442,406,327 | 4.125 2053/08/15 | 1.09 |
13 | CANADA GOVT 2% 12/01/51 | カナダ・ドル カナダ | 国債証券 － | 4,770,000.00 | 7,896.19 376,648,545 | 7,686.10 366,627,061 | 2.000 2051/12/01 | 0.90 |
14 | USTB 4.75% 2/15/37 | アメリカ・ドル アメリカ | 国債証券 － | 2,268,000.00 | 16,236.90 368,253,104 | 16,083.13 364,765,391 | 4.750 2037/02/15 | 0.90 |
15 | USTN 4% 10/31/29 | アメリカ・ドル アメリカ | 国債証券 － | 2,304,000.00 | 15,869.34 365,629,672 | 15,801.98 364,077,504 | 4.000 2029/10/31 | 0.90 |
16 | USTN 4.125% 07/15/29 | アメリカ・ドル アメリカ | 国債証券 － | 2,240,000.00 | 15,945.67 357,183,074 | 15,879.42 355,699,112 | 4.125 2029/07/15 | 0.88 |
17 | USTB 4.25% 08/15/54 | アメリカ・ドル アメリカ | 国債証券 － | 2,410,000.00 | 13,891.01 334,773,489 | 13,684.75 329,802,484 | 4.250 2054/08/15 | 0.81 |
18 | USTN 3.875% 03/31/28 | アメリカ・ドル アメリカ | 国債証券 － | 1,990,000.00 | 15,914.46 316,697,934 | 15,889.99 316,210,721 | 3.875 2028/03/31 | 0.78 |
19 | ECHOSTAR CORP 10.75% 11/30/29 | アメリカ・ドル アメリカ | 社債券 － | 1,686,362.00 | 17,320.88 292,092,819 | 17,301.68 291,768,997 | 10.750 2029/11/30 | 0.72 |
20 | USTN 4.375% 05/15/34 | アメリカ・ドル アメリカ | 国債証券 － | 1,677,000.00 | 15,866.94 266,088,636 | 15,733.17 263,845,200 | 4.375 2034/05/15 | 0.65 |
21 | 82 30年国債 | 日本・円 日本 | 国債証券 － | 395,000,000.00 | 63.74 251,788,800 | 61.56 243,177,800 | 1.800 2054/03/20 | 0.60 |
22 | FHS 2026-433 BA 4% 04/27 | アメリカ・ドル アメリカ | 特殊債券 － | 1,412,034.58 | 15,906.46 224,604,828 | 15,909.67 224,650,018 | 4.000 2027/04/25 | 0.55 |
23 | USTN 4% 07/31/29 | アメリカ・ドル アメリカ | 国債証券 － | 1,370,000.00 | 15,886.78 217,648,962 | 15,821.98 216,761,091 | 4.000 2029/07/31 | 0.53 |
24 | USTN 3.875% 11/30/29 | アメリカ・ドル アメリカ | 国債証券 － | 1,300,000.00 | 15,803.09 205,440,236 | 15,735.57 204,562,367 | 3.875 2029/11/30 | 0.50 |
25 | USTN 4.125% 06/30/28 | アメリカ・ドル アメリカ | 国債証券 － | 1,270,000.00 | 15,976.23 202,898,207 | 15,939.43 202,430,788 | 4.125 2028/06/30 | 0.50 |
26 | USTN 3.5% 10/31/27 | アメリカ・ドル アメリカ | 国債証券 － | 1,200,000.00 | 15,867.58 190,410,998 | 15,860.70 190,328,428 | 3.500 2027/10/31 | 0.47 |
27 | USTN 4.25% 03/31/33 | アメリカ・ドル アメリカ | 国債証券 － | 1,140,000.00 | 15,828.21 180,441,688 | 15,706.92 179,058,923 | 4.250 2033/03/31 | 0.44 |
28 | USTN 3.875% 09/30/32 | アメリカ・ドル アメリカ | 国債証券 － | 1,150,000.00 | 15,540.02 178,710,255 | 15,429.93 177,444,177 | 3.875 2032/09/30 | 0.44 |
29 | 89 30年国債 | 日本・円 日本 | 国債証券 － | 200,000,000.00 | 90.60 181,210,000 | 87.76 175,524,000 | 3.400 2055/12/20 | 0.43 |
30 | USTN 3.5% 02/15/29 | アメリカ・ドル アメリカ | 国債証券 － | 1,106,000.00 | 15,712.52 173,780,513 | 15,671.88 173,330,978 | 3.500 2029/02/15 | 0.43 |
（参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
（2026年８月31日現在） | |||
種 類 | 国内／外国 | 業種／種別 | 投資比率 (％) |
株式 | 外国 | エネルギー | 0.37 |
|
| 素材 | 0.00 |
|
| 運輸 | 0.00 |
|
| 自動車・自動車部品 | 0.00 |
|
| 一般消費財・サービス流通・小売り | 0.00 |
|
| 生活必需品流通・小売り | 0.28 |
|
| 金融サービス | 0.51 |
|
| 電気通信サービス | 0.00 |
|
| 公益事業 | 0.24 |
|
| メディア・娯楽 | 0.07 |
| 小計 |
| 1.48 |
新株予約権証券 | 外国 | － | 0.04 |
| 小計 |
| 0.04 |
公社債券 | 国内 | 国債証券 | 2.30 |
|
| 社債券 | 0.27 |
| 小計 |
| 2.57 |
| 外国 | 国債証券 | 47.48 |
|
| 特殊債券 | 2.88 |
|
| 社債券 | 38.32 |
| 小計 |
| 88.69 |
合計（対純資産総額比） |
| 92.77 | |
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
|
|
|
|
| （2026年８月31日現在） | |
種類 | 名称等 | 買建/売建 | 数量 | 簿価金額 (円) | 時価金額 (円) | 投資比率 (％) |
為替予約取引 | カナダ・ドル | 売建 | 2,681,300 | 307,252,312 | 308,360,225 | △2.34 |
| イギリス・ポンド | 売建 | 1,443,000 | 310,027,395 | 312,045,431 | △2.37 |
| ユーロ | 売建 | 5,261,600 | 971,835,935 | 974,755,071 | △7.40 |
| アメリカ・ドル | 売建 | 71,254,600 | 11,258,311,836 | 11,375,989,276 | △86.37 |
Ｂコース（為替ヘッジなし）
該当事項はありません。
（注１）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
（注２）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考）マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
|
|
|
|
| （2026年８月31日現在） | |
種類 | 名称等 | 買建/売建 | 数量 | 簿価金額 (円) | 時価金額 (円) | 投資比率 (％) |
為替予約取引 | アメリカ・ドル | 買建 | 262 | 41,899 | 41,950 | 0.00 |
| アメリカ・ドル | 売建 | 302,024 | 48,262,272 | 48,322,284 | △0.12 |
貸付債権 | アメリカ・ドル | － | 8,225,585.29 | 1,246,405,533 | 1,255,579,617 | 3.09 |
（注１）投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
（注２）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（注３）貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2026年８月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Ａコース（為替ヘッジ付き）
年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | １口当たり純資産額 (円) (分配落) | １口当たり純資産額 (円) (分配付) |
2017年１月20日 （第37特定期間） |
79,649
|
80,009
|
0.6634
|
0.6664
|
2017年７月20日 （第38特定期間） |
71,081
|
71,402
|
0.6625
|
0.6655
|
2018年１月22日 （第39特定期間） |
62,879
|
63,072
|
0.6493
|
0.6513
|
2018年７月20日 （第40特定期間） |
55,034
|
55,210
|
0.6277
|
0.6297
|
2019年１月21日 （第41特定期間） |
48,511
|
48,671
|
0.6067
|
0.6087
|
2019年７月22日 （第42特定期間） |
45,222
|
45,369
|
0.6141
|
0.6161
|
2020年１月20日 （第43特定期間） |
41,747
|
41,884
|
0.6083
|
0.6103
|
2020年７月20日 （第44特定期間） |
38,536
|
38,667
|
0.5885
|
0.5905
|
2021年１月20日 （第45特定期間） |
36,723
|
36,846
|
0.5961
|
0.5981
|
2021年７月20日 （第46特定期間） |
34,718
|
34,835
|
0.5956
|
0.5976
|
2022年１月20日 （第47特定期間） |
31,681
|
31,792
|
0.5721
|
0.5741
|
2022年７月20日 （第48特定期間） |
26,104
|
26,209
|
0.4968
|
0.4988
|
2023年１月20日 （第49特定期間） |
24,646
|
24,696
|
0.4932
|
0.4942
|
2023年７月20日 （第50特定期間） |
22,365
|
22,412
|
0.4758
|
0.4768
|
2024年１月22日 （第51特定期間） |
20,380
|
20,423
|
0.4675
|
0.4685
|
2024年７月22日 （第52特定期間） |
18,451
|
18,491
|
0.4623
|
0.4633
|
2025年１月20日 （第53特定期間） | 16,870 | 16,907 | 0.4540 | 0.4550 |
2025年７月22日 （第54特定期間） | 15,775 | 15,809 | 0.4532 | 0.4542 |
2026年１月20日 （第55特定期間） | 14,770 | 14,802 | 0.4556 | 0.4566 |
2026年７月21日 (第56特定期間) | 13,530 | 13,560 | 0.4460 | 0.4470 |
2025年８月末日 | 15,785 | － | 0.4562 | － |
2025年９月末日 | 15,678 | － | 0.4577 | － |
2025年10月末日 | 15,324 | － | 0.4581 | － |
2025年11月末日 | 15,110 | － | 0.4573 | － |
2025年12月末日 | 14,891 | － | 0.4564 | － |
2026年１月末日 | 14,753 | － | 0.4558 | － |
2026年２月末日 | 14,676 | － | 0.4580 | － |
2026年３月末日 | 14,134 | － | 0.4467 | － |
2026年４月末日 | 14,077 | － | 0.4503 | － |
2026年５月末日 | 13,924 | － | 0.4502 | － |
2026年６月末日 | 13,757 | － | 0.4502 | － |
2026年７月末日 | 13,424 | － | 0.4436 | － |
2026年８月末日 | 13,171 | － | 0.4435 | － |
Ｂコース（為替ヘッジなし）
年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | １口当たり純資産額 (円) (分配落) | １口当たり純資産額 (円) (分配付) |
2017年１月20日 （第37特定期間） | 8,678 | 8,738 | 0.7345 | 0.7395 |
2017年７月20日 （第38特定期間） | 8,066 | 8,123 | 0.7136 | 0.7186 |
2018年１月22日 （第39特定期間） | 7,617 | 7,672 | 0.6878 | 0.6928 |
2018年７月20日 （第40特定期間） | 7,146 | 7,200 | 0.6602 | 0.6652 |
2019年１月21日 （第41特定期間） | 6,567 | 6,621 | 0.6115 | 0.6165 |
2019年７月22日 （第42特定期間） | 5,884 | 5,908 | 0.6141 | 0.6166 |
2020年１月20日 （第43特定期間） | 5,471 | 5,493 | 0.6246 | 0.6271 |
2020年７月20日 （第44特定期間） | 5,052 | 5,073 | 0.5896 | 0.5921 |
2021年１月20日 （第45特定期間） | 4,406 | 4,425 | 0.5806 | 0.5831 |
2021年７月20日 （第46特定期間） | 4,216 | 4,234 | 0.6080 | 0.6105 |
2022年１月20日 （第47特定期間） | 4,050 | 4,067 | 0.6058 | 0.6083 |
2022年７月20日 （第48特定期間） | 4,093 | 4,110 | 0.6298 | 0.6323 |
2023年１月20日 （第49特定期間） | 4,141 | 4,151 | 0.5979 | 0.5994 |
2023年７月20日 （第50特定期間） | 4,593 | 4,604 | 0.6425 | 0.6440 |
2024年１月22日 （第51特定期間） | 4,933 | 4,944 | 0.6877 | 0.6892 |
2024年７月22日 （第52特定期間） | 5,419 | 5,430 | 0.7420 | 0.7435 |
2025年１月20日 （第53特定期間） | 5,357 | 5,368 | 0.7372 | 0.7387 |
2025年７月22日 （第54特定期間） | 4,682 | 4,692 | 0.7201 | 0.7216 |
2026年１月20日 （第55特定期間） | 5,374 | 5,385 | 0.7897 | 0.7912 |
2026年７月21日 (第56特定期間) | 5,411 | 5,421 | 0.8054 | 0.8069 |
2025年８月末日 | 4,697 | － | 0.7248 | － |
2025年９月末日 | 4,946 | － | 0.7391 | － |
2025年10月末日 | 5,185 | － | 0.7667 | － |
2025年11月末日 | 5,293 | － | 0.7800 | － |
2025年12月末日 | 5,327 | － | 0.7819 | － |
2026年１月末日 | 5,303 | － | 0.7705 | － |
2026年２月末日 | 5,464 | － | 0.7854 | － |
2026年３月末日 | 5,461 | － | 0.7860 | － |
2026年４月末日 | 5,534 | － | 0.7986 | － |
2026年５月末日 | 5,521 | － | 0.7952 | － |
2026年６月末日 | 5,464 | － | 0.8100 | － |
2026年７月末日 | 5,335 | － | 0.7936 | － |
2026年８月末日 | 5,207 | － | 0.7927 | － |
②【分配の推移】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
期 | １口当たりの分配金(円) |
第37特定期間（212期～217期計算期間合計） | 0.0210 |
第38特定期間（218期～223期計算期間合計） | 0.0180 |
第39特定期間（224期～229期計算期間合計） | 0.0140 |
第40特定期間（230期～235期計算期間合計） | 0.0120 |
第41特定期間（236期～241期計算期間合計） | 0.0120 |
第42特定期間（242期～247期計算期間合計） | 0.0120 |
第43特定期間（248期～253期計算期間合計） | 0.0120 |
第44特定期間（254期～259期計算期間合計） | 0.0120 |
第45特定期間（260期～265期計算期間合計） | 0.0120 |
第46特定期間（266期～271期計算期間合計） | 0.0120 |
第47特定期間（272期～277期計算期間合計） | 0.0120 |
第48特定期間（278期～283期計算期間合計） | 0.0120 |
第49特定期間（284期～289期計算期間合計） | 0.0080 |
第50特定期間（290期～295期計算期間合計） | 0.0060 |
第51特定期間（296期～301期計算期間合計） | 0.0060 |
第52特定期間（302期～307期計算期間合計） | 0.0060 |
第53特定期間（308期～313期計算期間合計） | 0.0060 |
第54特定期間（314期～319期計算期間合計） | 0.0060 |
第55特定期間（320期～325期計算期間合計） | 0.0060 |
第56特定期間（326期～331期計算期間合計） | 0.0060 |
Ｂコース（為替ヘッジなし）
期 | １口当たりの分配金(円) |
第37特定期間（212期～217期計算期間合計） | 0.0300 |
第38特定期間（218期～223期計算期間合計） | 0.0300 |
第39特定期間（224期～229期計算期間合計） | 0.0300 |
第40特定期間（230期～235期計算期間合計） | 0.0300 |
第41特定期間（236期～241期計算期間合計） | 0.0300 |
第42特定期間（242期～247期計算期間合計） | 0.0150 |
第43特定期間（248期～253期計算期間合計） | 0.0150 |
第44特定期間（254期～259期計算期間合計） | 0.0150 |
第45特定期間（260期～265期計算期間合計） | 0.0150 |
第46特定期間（266期～271期計算期間合計） | 0.0150 |
第47特定期間（272期～277期計算期間合計） | 0.0150 |
第48特定期間（278期～283期計算期間合計） | 0.0150 |
第49特定期間（284期～289期計算期間合計） | 0.0110 |
第50特定期間（290期～295期計算期間合計） | 0.0090 |
第51特定期間（296期～301期計算期間合計） | 0.0090 |
第52特定期間（302期～307期計算期間合計） | 0.0090 |
第53特定期間（308期～313期計算期間合計） | 0.0090 |
第54特定期間（314期～319期計算期間合計） | 0.0090 |
第55特定期間（320期～325期計算期間合計） | 0.0090 |
第56特定期間（326期～331期計算期間合計） | 0.0090 |
③【収益率の推移】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
期 | 収益率(％) |
第37特定期間（212期～217期計算期間合計） | 0.3 |
第38特定期間（218期～223期計算期間合計） | 2.6 |
第39特定期間（224期～229期計算期間合計） | 0.1 |
第40特定期間（230期～235期計算期間合計） | △1.5 |
第41特定期間（236期～241期計算期間合計） | △1.4 |
第42特定期間（242期～247期計算期間合計） | 3.2 |
第43特定期間（248期～253期計算期間合計） | 1.0 |
第44特定期間（254期～259期計算期間合計） | △1.3 |
第45特定期間（260期～265期計算期間合計） | 3.3 |
第46特定期間（266期～271期計算期間合計） | 1.9 |
第47特定期間（272期～277期計算期間合計） | △1.9 |
第48特定期間（278期～283期計算期間合計） | △11.1 |
第49特定期間（284期～289期計算期間合計） | 0.9 |
第50特定期間（290期～295期計算期間合計） | △2.3 |
第51特定期間（296期～301期計算期間合計） | △0.5 |
第52特定期間（302期～307期計算期間合計） | 0.2 |
第53特定期間（308期～313期計算期間合計） | △0.5 |
第54特定期間（314期～319期計算期間合計） | 1.1 |
第55特定期間（320期～325期計算期間合計） | 1.9 |
第56特定期間（326期～331期計算期間合計） | △0.8 |
Ｂコース（為替ヘッジなし）
期 | 収益率(％) |
第37特定期間（212期～217期計算期間合計） | 9.0 |
第38特定期間（218期～223期計算期間合計） | 1.2 |
第39特定期間（224期～229期計算期間合計） | 0.6 |
第40特定期間（230期～235期計算期間合計） | 0.3 |
第41特定期間（236期～241期計算期間合計） | △2.8 |
第42特定期間（242期～247期計算期間合計） | 2.9 |
第43特定期間（248期～253期計算期間合計） | 4.2 |
第44特定期間（254期～259期計算期間合計） | △3.2 |
第45特定期間（260期～265期計算期間合計） | 1.0 |
第46特定期間（266期～271期計算期間合計） | 7.3 |
第47特定期間（272期～277期計算期間合計） | 2.1 |
第48特定期間（278期～283期計算期間合計） | 6.4 |
第49特定期間（284期～289期計算期間合計） | △3.3 |
第50特定期間（290期～295期計算期間合計） | 9.0 |
第51特定期間（296期～301期計算期間合計） | 8.4 |
第52特定期間（302期～307期計算期間合計） | 9.2 |
第53特定期間（308期～313期計算期間合計） | 0.6 |
第54特定期間（314期～319期計算期間合計） | △1.1 |
第55特定期間（320期～325期計算期間合計） | 10.9 |
第56特定期間（326期～331期計算期間合計） | 3.1 |
（注）収益率とは、各特定期間末の基準価額（分配付）から前特定期間末の基準価額（分配落）を控除した額を前特定期間末の基準価額（分配落）で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
（４）【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりです。
Ａコース（為替ヘッジ付き）
期 | 設定数量 (口) | 解約数量 (口) | 発行済数量 (口) |
第37特定期間 （2016年７月21日～2017年１月20日） | 4,724,528,557 | 32,556,241,247 | 120,062,212,826 |
第38特定期間 （2017年１月21日～2017年７月20日） | 1,990,275,525 | 14,764,073,453 | 107,288,414,898 |
第39特定期間 （2017年７月21日～2018年１月22日） | 1,684,150,435 | 12,137,892,490 | 96,834,672,843 |
第40特定期間 （2018年１月23日～2018年７月20日） | 1,085,851,077 | 10,244,484,814 | 87,676,039,106 |
第41特定期間 （2018年７月21日～2019年１月21日） | 789,852,203 | 8,499,456,125 | 79,966,435,184 |
第42特定期間 （2019年１月22日～2019年７月22日） | 1,332,638,391 | 7,657,553,042 | 73,641,520,533 |
第43特定期間 （2019年７月23日～2020年１月20日） | 1,097,240,529 | 6,110,360,440 | 68,628,400,622 |
第44特定期間 （2020年１月21日～2020年７月20日） | 1,163,406,908 | 4,313,273,856 | 65,478,533,674 |
第45特定期間 （2020年７月21日～2021年１月20日） | 833,871,090 | 4,704,450,792 | 61,607,953,972 |
第46特定期間 （2021年１月21日～2021年７月20日） | 1,288,274,199 | 4,600,098,344 | 58,296,129,827 |
第47特定期間 （2021年７月21日～2022年１月20日） | 1,464,514,208 | 4,378,834,989 | 55,381,809,046 |
第48特定期間 （2022年１月21日～2022年７月20日） | 1,165,448,834 | 4,002,142,330 | 52,545,115,550 |
第49特定期間 （2022年７月21日～2023年１月20日） | 1,146,702,402 | 3,715,468,815 | 49,976,349,137 |
第50特定期間 （2023年１月21日～2023年７月20日） | 1,021,711,502 | 3,994,587,860 | 47,003,472,779 |
第51特定期間 （2023年７月21日～2024年１月22日） | 963,041,345 | 4,377,130,108 | 43,589,384,016 |
第52特定期間 （2024年１月23日～2024年７月22日） | 1,213,603,369 | 4,888,943,875 | 39,914,043,510 |
第53特定期間 （2024年７月23日～2025年１月20日） | 1,138,308,077 | 3,894,279,915 | 37,158,071,672 |
第54特定期間 （2025年１月21日～2025年７月22日） | 602,689,667 | 2,953,640,402 | 34,807,120,937 |
第55特定期間 （2025年７月23日～2026年１月20日） | 784,392,409 | 3,172,618,818 | 32,418,894,528 |
第56特定期間 （2026年１月21日～2026年７月21日） | 684,443,417 | 2,767,926,359 | 30,335,411,586 |
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
Ｂコース（為替ヘッジなし）
期 | 設定数量 (口) | 解約数量 (口) | 発行済数量 (口) |
第37特定期間 （2016年７月21日～2017年１月20日） | 1,066,001,308 | 2,281,243,506 | 11,816,195,587 |
第38特定期間 （2017年１月21日～2017年７月20日） | 1,058,355,864 | 1,571,046,562 | 11,303,504,889 |
第39特定期間 （2017年７月21日～2018年１月22日） | 1,051,981,323 | 1,280,119,063 | 11,075,367,149 |
第40特定期間 （2018年１月23日～2018年７月20日） | 997,351,639 | 1,247,612,287 | 10,825,106,501 |
第41特定期間 （2018年７月21日～2019年１月21日） | 993,886,135 | 1,079,069,207 | 10,739,923,429 |
第42特定期間 （2019年１月22日～2019年７月22日） | 384,781,851 | 1,542,623,573 | 9,582,081,707 |
第43特定期間 （2019年７月23日～2020年１月20日） | 784,142,062 | 1,606,285,069 | 8,759,938,700 |
第44特定期間 （2020年１月21日～2020年７月20日） | 648,314,837 | 838,162,736 | 8,570,090,801 |
第45特定期間 （2020年７月21日～2021年１月20日） | 199,208,176 | 1,181,015,738 | 7,588,283,239 |
第46特定期間 （2021年１月21日～2021年７月20日） | 595,389,382 | 1,248,197,041 | 6,935,475,580 |
第47特定期間 （2021年７月21日～2022年１月20日） | 343,456,461 | 592,738,820 | 6,686,193,221 |
第48特定期間 （2022年１月21日～2022年７月20日） | 376,310,380 | 562,243,755 | 6,500,259,846 |
第49特定期間 （2022年７月21日～2023年１月20日） | 772,233,520 | 346,265,407 | 6,926,227,959 |
第50特定期間 （2023年１月21日～2023年７月20日） | 689,701,090 | 466,327,852 | 7,149,601,197 |
第51特定期間 （2023年７月21日～2024年１月22日） | 500,962,936 | 477,132,053 | 7,173,432,080 |
第52特定期間 （2024年１月23日～2024年７月22日） | 982,066,743 | 851,725,611 | 7,303,773,212 |
第53特定期間 （2024年７月23日～2025年１月20日） | 859,668,031 | 896,890,825 | 7,266,550,418 |
第54特定期間 （2025年１月21日～2025年７月22日） | 150,992,895 | 914,424,984 | 6,503,118,329 |
第55特定期間 （2025年７月23日～2026年１月20日） | 507,179,632 | 203,810,706 | 6,806,487,255 |
第56特定期間 （2026年１月21日～2026年７月21日） | 371,041,017 | 457,967,471 | 6,719,560,801 |
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
＜参考情報＞
【画像・図表はPDF原本参照】
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
ファンドの取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日において行なわれます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日と同日にはお申込みの受付は行ないません。取得申込みの受付は、原則として午後３時30分までに取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。なお、販売会社によっては受付時間が異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。これらの受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。
ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、取得申込みには、手数料がかかります。手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社所定の申込手数料率を乗じて得た額となります。申込手数料率は3.30％（税抜 3.00％）を超えないものとします。
※税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。
ただし、「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合には、１口の整数倍をもって取得の申込みができます。
販売会社の申込手数料率および申込単位の詳細については、販売会社までお問い合わせください。
申込代金は、原則として、取得申込受付日から起算して５営業日までにお申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会社が別に定める日がある場合には、その期日までに申込代金をお支払いください。
販売会社によっては、スイッチングによるファンドの取得申込みが可能です。スイッチングの取扱い内容等は販売会社によって異なりますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
委託会社は、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドの取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みを取り消すことができます。
※取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
２【換金（解約）手続等】
受益者は、解約請求による換金を行なうことが可能です。
受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日に一部解約の実行を請求することができます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日と同日には解約の受付は行ないません。一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後３時30分までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付けに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。なお、販売会社によっては受付時間が異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取扱いとなります。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、ファンドの信託契約の一部を解約します。
一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額（解約価額）とします。なお、一部解約にあたっては、手数料はかかりません。
解約単位は、販売会社が別途定める単位とします。
解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のナビダイヤル（0570－051－104（受付時間：営業日の午前９時～午後５時）固定電話、携帯電話からお問い合わせいただけます。国際電話、一部のIP電話からはご利用いただけません。）または販売会社までお問い合わせください。
個人の受益者の場合のお手取額（１口当たり）は、一部解約時の差益（譲渡益）に対してかかる税金を差し引いた金額となります。
法人の受益者の場合のお手取額（１口当たり）は、解約価額の個別元本超過額に対してかかる税金を差し引いた金額となります。
※上記の記載は、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して５営業日目から、販売会社の営業所等において受益者に支払われます。
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして計算された価額とします。
信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約には制限をさせていただく場合があります。
※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行なうものとします。受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
ファンドの基準価額は、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値により計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
※主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
マザーファンド受益証券：基準価額で評価します。
公社債等：原則として、金融商品取引所または店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価します。
基準価額は毎営業日計算され、委託会社のホームページ（アドレス：https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のナビダイヤル（0570－051－104（受付時間：営業日の午前９時～午後５時）固定電話、携帯電話からお問い合わせいただけます。国際電話、一部のIP電話からはご利用いただけません。）または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。（日本経済新聞においては、ファンドは、「悠々債券Ａ付」および「悠々債券Ｂ無」として略称で掲載されています。）
なお、基準価額は便宜上、１万口当たりをもって表示されることがあります。
（２）【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
（３）【信託期間】
信託期間は無期限とします。ただし、下記「（５）その他 （ａ）信託の終了」の場合には、信託は終了します。
（４）【計算期間】
計算期間は原則として毎月21日から翌月20日までとします。各計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
(a）信託の終了
１．委託会社は、信託期間中において信託契約の一部を解約することにより受益権の残存口数がＡコースおよびＢコースの合計で30億口を下回った場合、またはファンドの信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるときその他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ、これを公告し、かつ知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間（１ヵ月を下らないものとします。）内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内に信託契約の解約に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50％を超えることとなるときは、信託契約を解約しないこととします。信託契約を解約しないこととなった場合には、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
なお、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記一定期間が１ヵ月を下らないこととすることが困難な場合には、前段は適用されません。
２．委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときはその命令に従い、信託契約を解約し、信託を終了させます。
３．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がファンドに関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50％を超えることとなる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
４．受託会社が信託業務を営む銀行でなくなったとき（ただしファンドに関する受託会社の業務を他の受託会社が引き継ぐ場合を除きます。）、受託会社の辞任および解任に際し委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(b）信託約款の変更
１．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託約款を変更することができます。
２．委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、これを公告し、かつ知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
３．上記２．の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間（１ヵ月を下らないものとします。）内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内に信託約款の変更に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50％を超えることとなるときは、信託約款の変更は行なわないこととします。信託約款の変更を行なわないこととなった場合には、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
４．委託会社は監督官庁より信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令に従い、信託約款を変更します。その変更内容が重大なものとなる場合には上記２．および３．の手法に従います。
(c）関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間のファンドの募集・販売等に係る契約書は、期間満了の３ヵ月前までにいずれの当事者からも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間延長されます。自動延長後も同様です。委託会社と他の関係法人との契約は無期限です。
(d）公告
委託会社が受益者に対してする公告は、原則として、電子公告の方法により行ない、委託会社のホームページ（https://www.fidelity.co.jp/）に掲載します。
(e）運用報告書の作成
委託会社は、毎特定期間終了後および償還後に当該期間中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況等のうち、重要な事項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第14条第２項に規定する事項を記載した書面）を作成し、これを販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
また、委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１項に規定する事項を記載した書面）を電磁的方法により提供します。
上記の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書（全体版）の提供について、書面の交付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行なうものとします。
(f）委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、ファンドの信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、ファンドの信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(g）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記「（ｂ）信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社を選任します。
委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、あらかじめ監督官庁に届出のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(h）信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1）収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として計算期間終了日から起算して５営業日まで）から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払いを開始するものとします。なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。
上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該売付けにより増加した受益権は振替口座簿に記載または記録されます。
受益者が収益分配金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(2）償還金に対する請求権
受益者は、ファンドの償還金（信託終了時におけるファンドの信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として信託終了日から起算して５営業日まで）から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(3）受益権の一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社が委託会社の承認を得て定める解約単位をもって一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前記「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」の項をご参照ください。
(4）委託会社の免責
収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払については、委託会社は販売会社に対する支払をもって免責されるものとします。かかる支払がなされた後は、当該収益分配金、償還金および一部解約金は、源泉徴収されるべき税額（および委託会社が一定期間経過後当該販売会社より回収した金額があればその金額）を除き、受益者の計算に属する金銭になるものとします。
(5）帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
(6）反対者の買取請求権
信託契約の解約または信託約款の重大な内容の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
第３【ファンドの経理状況】
ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
ファンドの計算期間は６か月未満であるため、財務諸表は６か月毎に作成しております。
ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第56特定期間（2026年１月21日から2026年７月21日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
１【財務諸表】
【フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジ付き）】
（１）【貸借対照表】
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| （単位：円） |
| 第55特定期間 2026年１月20日現在 | 第56特定期間 2026年７月21日現在 |
資産の部 |
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流動資産 |
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預金 | 590,027 | 1,867,025 |
親投資信託受益証券 | 15,020,143,098 | 13,644,776,926 |
未収入金 | 68,265,367 | 66,698,494 |
流動資産合計 | 15,088,998,492 | 13,713,342,445 |
資産合計 | 15,088,998,492 | 13,713,342,445 |
負債の部 |
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流動負債 |
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派生商品評価勘定 | 254,205,324 | 117,073,318 |
未払金 | 188,981 | 1,536,960 |
未払収益分配金 | 32,418,894 | 30,335,411 |
未払解約金 | 10,607,730 | 13,977,639 |
未払受託者報酬 | 649,795 | 598,199 |
未払委託者報酬 | 17,934,639 | 16,510,648 |
その他未払費用 | 2,487,346 | 2,685,331 |
流動負債合計 | 318,492,709 | 182,717,506 |
負債合計 | 318,492,709 | 182,717,506 |
純資産の部 |
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元本等 |
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元本 | 32,418,894,528 | 30,335,411,586 |
剰余金 |
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期末剰余金又は期末欠損金（△） | △17,648,388,745 | △16,804,786,647 |
（分配準備積立金） | 487,742,303 | 541,588,087 |
元本等合計 | 14,770,505,783 | 13,530,624,939 |
純資産合計 | 14,770,505,783 | 13,530,624,939 |
負債純資産合計 | 15,088,998,492 | 13,713,342,445 |
（２）【損益及び剰余金計算書】
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| （単位：円） |
| 第55特定期間 自 2025年７月23日 至 2026年１月20日 | 第56特定期間 自 2026年１月21日 至 2026年７月21日 |
営業収益 |
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受取利息 | 3,206 | 3,757 |
有価証券売買等損益 | 1,747,166,969 | 543,750,278 |
為替差損益 | △1,336,035,550 | △546,428,042 |
その他収益 | － | 5,433,326 |
営業収益合計 | 411,134,625 | 2,759,319 |
営業費用 |
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受託者報酬 | 4,221,540 | 3,891,150 |
委託者報酬 | 116,515,710 | 107,397,137 |
その他費用 | 2,565,625 | 2,791,905 |
営業費用合計 | 123,302,875 | 114,080,192 |
営業利益又は営業損失（△） | 287,831,750 | △111,320,873 |
経常利益又は経常損失（△） | 287,831,750 | △111,320,873 |
当期純利益又は当期純損失（△） | 287,831,750 | △111,320,873 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） | 2,875,754 | 439,186 |
期首剰余金又は期首欠損金（△） | △19,032,073,811 | △17,648,388,745 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,726,382,061 | 1,517,861,792 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,726,382,061 | 1,517,861,792 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 426,943,835 | 375,295,669 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 426,943,835 | 375,295,669 |
分配金 | 200,709,156 | 187,203,966 |
期末剰余金又は期末欠損金（△） | △17,648,388,745 | △16,804,786,647 |
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
２．デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
３．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 特定期間の取扱い ファンドの特定期間は当期末日が休日のため、2026年１月21日から2026年７月21日までとなっております。 |
（貸借対照表に関する注記）
項 目 | 第55特定期間 2026年１月20日現在 | 第56特定期間 2026年７月21日現在 |
１．元本の推移 |
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期首元本額 | 34,807,120,937 円 | 32,418,894,528 円 |
期中追加設定元本額 | 784,392,409 円 | 684,443,417 円 |
期中一部解約元本額 | 3,172,618,818 円 | 2,767,926,359 円 |
２．受益権の総数 | 32,418,894,528 口 | 30,335,411,586 口 |
３．元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っている場合におけるその差額 | 17,648,388,745 円 | 16,804,786,647 円 |
４．１口当たり純資産額 | 0.4556 円 | 0.4460 円 |
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第55特定期間 自 2025年７月23日 至 2026年１月20日 | 第56特定期間 自 2026年１月21日 至 2026年７月21日 |
１．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 純資産総額に対して年率0.33％以内の額 | １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 同左 |
２．分配金の計算過程 （自2025年７月23日 至2025年８月20日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（46,716,842円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（160,226,199円）及び分配準備積立金（452,170,718円）より分配対象収益は659,113,759円（１口当たり0.019054円）であり、うち34,591,185円（１口当たり0.001000円）を分配金額としております。
| ２．分配金の計算過程 （自2026年１月21日 至2026年２月20日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（55,826,095円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（157,829,715円）及び分配準備積立金（481,017,996円）より分配対象収益は694,673,806円（１口当たり0.021652円）であり、うち32,083,722円（１口当たり0.001000円）を分配金額としております。
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（自2025年８月21日 至2025年９月22日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（61,076,933円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（160,120,716円）及び分配準備積立金（458,750,276円）より分配対象収益は679,947,925円（１口当たり0.019839円）であり、うち34,273,117円（１口当たり0.001000円）を分配金額としております。
| （自2026年２月21日 至2026年３月23日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（43,214,121円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（157,260,047円）及び分配準備積立金（497,022,525円）より分配対象収益は697,496,693円（１口当たり0.022019円）であり、うち31,677,320円（１口当たり0.001000円）を分配金額としております。
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（自2025年９月23日 至2025年10月20日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（38,907,546円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（158,801,987円）及び分配準備積立金（473,761,799円）より分配対象収益は671,471,332円（１口当たり0.020001円）であり、うち33,571,914円（１口当たり0.001000円）を分配金額としております。
| （自2026年３月24日 至2026年４月20日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（49,238,215円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（157,432,138円）及び分配準備積立金（502,481,329円）より分配対象収益は709,151,682円（１口当たり0.022590円）であり、うち31,392,949円（１口当たり0.001000円）を分配金額としております。
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（自2025年10月21日 至2025年11月20日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（42,519,656円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（157,806,741円）及び分配準備積立金（470,493,706円）より分配対象収益は670,820,103円（１口当たり0.020289円）であり、うち33,062,871円（１口当たり0.001000円）を分配金額としております。
| （自2026年４月21日 至2026年５月20日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（39,076,971円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（157,858,765円）及び分配準備積立金（513,118,901円）より分配対象収益は710,054,637円（１口当たり0.022850円）であり、うち31,074,428円（１口当たり0.001000円）を分配金額としております。
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（自2025年11月21日 至2025年12月22日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（44,273,086円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（158,002,356円）及び分配準備積立金（474,604,659円）より分配対象収益は676,880,101円（１口当たり0.020642円）であり、うち32,791,175円（１口当たり0.001000円）を分配金額としております。
| （自2026年５月21日 至2026年６月22日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（55,172,511円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（157,693,380円）及び分配準備積立金（511,909,339円）より分配対象収益は724,775,230円（１口当たり0.023654円）であり、うち30,640,136円（１口当たり0.001000円）を分配金額としております。 |
（自2025年12月23日 至2026年１月20日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（40,975,465円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（157,671,608円）及び分配準備積立金（479,185,732円）より分配対象収益は677,832,805円（１口当たり0.020909円）であり、うち32,418,894円（１口当たり0.001000円）を分配金額としております。 | （自2026年６月23日 至2026年７月21日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（43,523,681円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（158,967,405円）及び分配準備積立金（528,399,817円）より分配対象収益は730,890,903円（１口当たり0.024094円）であり、うち30,335,411円（１口当たり0.001000円）を分配金額としております。 |
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。 |
３．金融商品に係るリスク管理体制 | 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。 |
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
２．時価の算定方法 | （１）有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 （２）デリバティブ取引 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
３．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
種 類 | 第55特定期間 2026年１月20日現在 | 第56特定期間 2026年７月21日現在 |
最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
親投資信託受益証券 | 144,097,280 | 37,131,169 |
合 計 | 144,097,280 | 37,131,169 |
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
種類 | 第55特定期間 2026年１月20日 現在 | 第56特定期間 2026年７月21日 現在 | ||||||
契約額等 （円） |
| 時価 （円） | 評価損益 （円） | 契約額等 （円） |
| 時価 （円） | 評価損益 （円） | |
うち １年超 | うち １年超 | |||||||
市場取引以外の取引 |
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為替予約取引 |
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売建 | 14,388,815,696 | － | 14,643,021,020 | △254,205,324 | 13,291,321,006 | － | 13,408,394,324 | △117,073,318 |
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アメリカ・ドル | 12,626,718,053 | － | 12,861,013,604 | △234,295,551 | 11,643,535,394 | － | 11,745,221,711 | △101,686,317 |
イギリス・ポンド | 350,393,103 | － | 358,222,731 | △7,829,628 | 307,287,672 | － | 314,941,243 | △7,653,571 |
カナダ・ドル | 349,904,161 | － | 353,438,383 | △3,534,222 | 317,580,676 | － | 322,321,283 | △4,740,607 |
ユーロ | 1,061,800,379 | － | 1,070,346,302 | △8,545,923 | 1,022,917,264 | － | 1,025,910,087 | △2,992,823 |
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合計 | 14,388,815,696 | － | 14,643,021,020 | △254,205,324 | 13,291,321,006 | － | 13,408,394,324 | △117,073,318 |
（注１）時価の算定方法
１．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
（１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
（２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
（注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
① 有価証券明細表
（ア）株式
該当事項はありません。
（イ）株式以外の有価証券
種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 （円） | 備考 |
親投資信託受益証券 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド | 2,417,614,934 | 13,644,776,926 |
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親投資信託受益証券 合計 | 2,417,614,934 | 13,644,776,926 |
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合計 |
| 2,417,614,934 | 13,644,776,926 |
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（注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
【フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）】
（１）【貸借対照表】
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| （単位：円） |
| 第55特定期間 2026年１月20日現在 | 第56特定期間 2026年７月21日現在 |
資産の部 |
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流動資産 |
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預金 | 73,419 | 1,867,435 |
親投資信託受益証券 | 5,373,486,159 | 5,410,359,216 |
未収入金 | 19,248,229 | 22,149,145 |
流動資産合計 | 5,392,807,807 | 5,434,375,796 |
資産合計 | 5,392,807,807 | 5,434,375,796 |
負債の部 |
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流動負債 |
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未払収益分配金 | 10,209,730 | 10,079,341 |
未払解約金 | 73,419 | 4,586,297 |
未払受託者報酬 | 233,687 | 238,194 |
未払委託者報酬 | 6,449,975 | 6,574,457 |
その他未払費用 | 881,773 | 1,048,664 |
流動負債合計 | 17,848,584 | 22,526,953 |
負債合計 | 17,848,584 | 22,526,953 |
純資産の部 |
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元本等 |
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元本 | 6,806,487,255 | 6,719,560,801 |
剰余金 |
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期末剰余金又は期末欠損金（△） | △1,431,528,032 | △1,307,711,958 |
（分配準備積立金） | 871,118,284 | 928,742,280 |
元本等合計 | 5,374,959,223 | 5,411,848,843 |
純資産合計 | 5,374,959,223 | 5,411,848,843 |
負債純資産合計 | 5,392,807,807 | 5,434,375,796 |
（２）【損益及び剰余金計算書】
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| （単位：円） |
| 第55特定期間 自 2025年７月23日 至 2026年１月20日 | 第56特定期間 自 2026年１月21日 至 2026年７月21日 |
営業収益 |
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受取利息 | 508 | 540 |
有価証券売買等損益 | 564,975,118 | 214,537,938 |
その他収益 | － | 2,182,522 |
営業収益合計 | 564,975,626 | 216,721,000 |
営業費用 |
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受託者報酬 | 1,378,502 | 1,497,935 |
委託者報酬 | 38,048,038 | 41,344,337 |
その他費用 | 881,773 | 1,048,664 |
営業費用合計 | 40,308,313 | 43,890,936 |
営業利益又は営業損失（△） | 524,667,313 | 172,830,064 |
経常利益又は経常損失（△） | 524,667,313 | 172,830,064 |
当期純利益又は当期純損失（△） | 524,667,313 | 172,830,064 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） | 1,225,928 | 409,558 |
期首剰余金又は期首欠損金（△） | △1,820,257,911 | △1,431,528,032 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,639,398 | 92,992,898 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,639,398 | 92,992,898 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 127,159,725 | 79,575,813 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 127,159,725 | 79,575,813 |
分配金 | 60,191,179 | 62,021,517 |
期末剰余金又は期末欠損金（△） | △1,431,528,032 | △1,307,711,958 |
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
２．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 特定期間の取扱い ファンドの特定期間は当期末日が休日のため、2026年１月21日から2026年７月21日までとなっております。 |
（貸借対照表に関する注記）
項 目 | 第55特定期間 2026年１月20日現在 | 第56特定期間 2026年７月21日現在 |
１．元本の推移 |
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期首元本額 | 6,503,118,329 円 | 6,806,487,255 円 |
期中追加設定元本額 | 507,179,632 円 | 371,041,017 円 |
期中一部解約元本額 | 203,810,706 円 | 457,967,471 円 |
２．受益権の総数 | 6,806,487,255 口 | 6,719,560,801 口 |
３．元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っている場合におけるその差額 | 1,431,528,032 円 | 1,307,711,958 円 |
４．１口当たり純資産額 | 0.7897 円 | 0.8054 円 |
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第55特定期間 自 2025年７月23日 至 2026年１月20日 | 第56特定期間 自 2026年１月21日 至 2026年７月21日 |
１．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 純資産総額に対して年率0.33％以内の額 | １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 同左 |
２．分配金の計算過程 （自2025年７月23日 至2025年８月20日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（15,948,885円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（360,738,554円）及び分配準備積立金（615,860,070円）より分配対象収益は992,547,509円（１口当たり0.153569円）であり、うち9,694,831円（１口当たり0.001500円）を分配金額としております。
| ２．分配金の計算過程 （自2026年１月21日 至2026年２月20日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（17,584,639円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（450,608,657円）及び分配準備積立金（861,401,370円）より分配対象収益は1,329,594,666円（１口当たり0.193774円）であり、うち10,292,378円（１口当たり0.001500円）を分配金額としております。
|
（自2025年８月21日 至2025年９月22日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（19,614,584円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（383,131,516円）及び分配準備積立金（618,172,825円）より分配対象収益は1,020,918,925円（１口当たり0.155101円）であり、うち9,873,415円（１口当たり0.001500円）を分配金額としております。
| （自2026年２月21日 至2026年３月23日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（20,111,784円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（470,948,267円）及び分配準備積立金（864,595,370円）より分配対象収益は1,355,655,421円（１口当たり0.195185円）であり、うち10,418,231円（１口当たり0.001500円）を分配金額としております。
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（自2025年９月23日 至2025年10月20日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（17,574,506円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（401,460,483円）及び分配準備積立金（625,326,095円）より分配対象収益は1,044,361,084円（１口当たり0.156248円）であり、うち10,025,964円（１口当たり0.001500円）を分配金額としております。
| （自2026年３月24日 至2026年４月20日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（19,256,547円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（28,248,192円）、信託約款に規定される収益調整金（475,522,987円）及び分配準備積立金（870,500,446円）より分配対象収益は1,393,528,172円（１口当たり0.200531円）であり、うち10,423,810円（１口当たり0.001500円）を分配金額としております。
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（自2025年10月21日 至2025年11月20日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（20,865,342円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（155,753,617円）、信託約款に規定される収益調整金（420,561,184円）及び分配準備積立金（629,118,138円）より分配対象収益は1,226,298,281円（１口当たり0.180817円）であり、うち10,172,963円（１口当たり0.001500円）を分配金額としております。
| （自2026年４月21日 至2026年５月20日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（15,368,583円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（480,564,617円）及び分配準備積立金（901,335,806円）より分配対象収益は1,397,269,006円（１口当たり0.201256円）であり、うち10,414,119円（１口当たり0.001500円）を分配金額としております。
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（自2025年11月21日 至2025年12月22日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（20,079,307円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（35,697,937円）、信託約款に規定される収益調整金（428,452,467円）及び分配準備積立金（792,729,698円）より分配対象収益は1,276,959,409円（１口当たり0.187526円）であり、うち10,214,276円（１口当たり0.001500円）を分配金額としております。
| （自2026年５月21日 至2026年６月22日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（23,580,803円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（38,650,553円）、信託約款に規定される収益調整金（483,351,543円）及び分配準備積立金（900,836,659円）より分配対象収益は1,446,419,558円（１口当たり0.208746円）であり、うち10,393,638円（１口当たり0.001500円）を分配金額としております。
|
（自2025年12月23日 至2026年１月20日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（17,971,550円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（27,302,648円）、信託約款に規定される収益調整金（430,147,544円）及び分配準備積立金（836,053,816円）より分配対象収益は1,311,475,558円（１口当たり0.192680円）であり、うち10,209,730円（１口当たり0.001500円）を分配金額としております。 | （自2026年６月23日 至2026年７月21日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（17,526,962円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（471,341,158円）及び分配準備積立金（921,294,659円）より分配対象収益は1,410,162,779円（１口当たり0.209859円）であり、うち10,079,341円（１口当たり0.001500円）を分配金額としております。 |
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。 |
３．金融商品に係るリスク管理体制 | 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。 |
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
２．時価の算定方法 | （１）有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 （２）上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
３．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
種 類 | 第55特定期間 2026年１月20日現在 | 第56特定期間 2026年７月21日現在 |
最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
親投資信託受益証券 | 51,463,117 | 14,748,537 |
合 計 | 51,463,117 | 14,748,537 |
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
① 有価証券明細表
（ア）株式
該当事項はありません。
（イ）株式以外の有価証券
種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 （円） | 備考 |
親投資信託受益証券 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド | 958,620,673 | 5,410,359,216 |
|
親投資信託受益証券 合計 | 958,620,673 | 5,410,359,216 |
| |
合計 |
| 958,620,673 | 5,410,359,216 |
|
（注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考情報）
ファンドは、「フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
（１）貸借対照表
区 分 | 2026年１月20日現在 | 2026年７月21日現在 |
金額(円) | 金額(円) | |
資産の部 |
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流動資産 |
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預金 | 1,079,239,196 | 1,049,059,491 |
貸付債権 | 1,173,845,210 | 1,196,093,388 |
株式 | 869,640,701 | 615,261,542 |
新株予約権証券 | 7,814,299 | 12,800,934 |
国債証券 | 21,172,619,465 | 20,921,100,167 |
特殊債券 | 1,174,072,278 | 1,234,623,928 |
社債券 | 15,430,139,658 | 15,939,033,257 |
派生商品評価勘定 | 22,061 | 377 |
未収入金 | 14,539,597 | 58,997,210 |
未収利息 | 511,878,036 | 534,592,882 |
前払費用 | 13,706,545 | 31,896,496 |
その他未収収益 | － | 4,698 |
流動資産合計 | 41,447,517,046 | 41,593,464,370 |
資産合計 | 41,447,517,046 | 41,593,464,370 |
負債の部 |
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流動負債 |
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派生商品評価勘定 | 2,144,856 | 296,167 |
未払金 | 73,316,471 | 82,379,093 |
未払解約金 | 252,457,345 | 268,449,811 |
流動負債合計 | 327,918,672 | 351,125,071 |
負債合計 | 327,918,672 | 351,125,071 |
純資産の部 |
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元本等 |
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|
元本 | 7,573,242,632 | 7,307,364,231 |
剰余金 |
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剰余金又は欠損金（△） | 33,546,355,742 | 33,934,975,068 |
元本等合計 | 41,119,598,374 | 41,242,339,299 |
純資産合計 | 41,119,598,374 | 41,242,339,299 |
負債純資産合計 | 41,447,517,046 | 41,593,464,370 |
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価方法 | （１）株式、新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| （２）国債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
２．貸付債権の評価基準及び評価方法 | 貸付債権 原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
３．デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
（貸借対照表に関する注記）
項 目 | 2026年１月20日現在 | 2026年７月21日現在 |
１．元本の推移 |
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期首元本額 | 7,978,265,138 円 | 7,573,242,632 円 |
期中追加設定元本額 | 376,072,455 円 | 379,210,721 円 |
期中一部解約元本額 | 781,094,961 円 | 645,089,122 円 |
２．期末元本額及びその内訳 |
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フィデリティ・ストラテジック・インカム・ ファンド Ａコース（為替ヘッジ付き） | 2,766,344,316 円 | 2,417,614,934 円 |
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） | 989,665,198 円 | 958,620,673 円 |
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ ファンド（資産成長型）Ｃコース（為替ヘッジ付き） | 581,236,138 円 | 546,531,842 円 |
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ ファンド（資産成長型）Ｄコース（為替ヘッジなし） | 3,235,996,980 円 | 3,384,596,782 円 |
計 | 7,573,242,632 円 | 7,307,364,231 円 |
３．受益権の総数 | 7,573,242,632 口 | 7,307,364,231 口 |
４．１口当たり純資産額 | 5.4296 円 | 5.6439 円 |
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。 |
３．金融商品に係るリスク管理体制 | 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。 |
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
２．時価の算定方法 | （１）有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 （２）貸付債権 重要な会計方針に係る事項に関する注記「貸付債権の評価基準及び評価方法」に記載しております。 （３）デリバティブ取引 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 （４）上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
３．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
種 類 | 2026年１月20日現在 | 2026年７月21日現在 |
当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
株式 | △16,639,268 | △7,304,620 |
新株予約権証券 | 2,432,027 | 7,270,317 |
国債証券 | 317,784,724 | 41,479,508 |
特殊債券 | 100,384,574 | 113,879,552 |
社債券 | 362,961,425 | △24,644,077 |
合 計 | 766,923,482 | 130,680,680 |
（注）2026年７月21日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間（2025年７月23日から2026年７月21日まで）に対応するものとなっております。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
種類 | 2026年１月20日 現在 | 2026年７月21日 現在 | ||||||
契約額等 （円） |
| 時価 （円） | 評価損益 （円） | 契約額等 （円） |
| 時価 （円） | 評価損益 （円） | |
うち １年超 | うち １年超 | |||||||
市場取引以外の取引 |
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為替予約取引 |
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売建 | 252,424,528 | － | 254,569,384 | △2,144,856 | 268,447,103 | － | 268,743,270 | △296,167 |
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アメリカ・ドル | 252,424,528 | － | 254,569,384 | △2,144,856 | 268,447,103 | － | 268,743,270 | △296,167 |
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買建 | 22,817,653 | － | 22,839,714 | 22,061 | 3,586,824 | － | 3,587,201 | 377 |
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アメリカ・ドル | 22,817,653 | － | 22,839,714 | 22,061 | 3,586,824 | － | 3,587,201 | 377 |
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合計 | 275,242,181 | － | 277,409,098 | △2,122,795 | 272,033,927 | － | 272,330,471 | △295,790 |
（注１）時価の算定方法
１．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
（１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
（２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
（注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（３）附属明細表
① 有価証券明細表
（ア）株式
通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
単 価 | 金 額 | ||||||
アメリカ・ドル | VISTRA CORP | 4,418 | 157.99 | 697,999.82 |
|
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|
| MESQUITE ENERGY INC | 26,962 | 15.38 | 414,675.56 |
|
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| EP ENERGY CORP | 19,360 | 1.70 | 32,912.00 |
|
|
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| EXPAND ENERGY CORP | 1,740 | 86.95 | 151,293.00 |
|
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| SUPERIOR ENERGY SERVICES INC A | 2,894 | 97.40 | 281,875.60 |
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| NORTHEAST GROCERY INC PP | 102,426 | 7.29 | 746,685.54 |
|
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| KKR & CO INC SER D 6.25% PC | 6,100 | 41.88 | 255,468.00 |
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| ALPHABET SER B PC 6.25% 5/29 | 1,900 | 49.78 | 94,582.00 |
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| ALPHABET SER A PC 6.25% 5/29 | 1,900 | 49.80 | 94,620.00 |
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| LEGACY RESERVES INC NEW | 9,287 | － | － |
|
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| LEGACY RESERVES INC 144A | 59,461 | － | － |
|
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|
| NEW COTAI LLC / CAP P/P | 170,219 | － | － |
|
|
|
| PURE WEST ENERGY | 277 | 0.22 | 62.04 |
|
|
|
| INCORA TOP HOLDCO LLC | 139 | 6.90 | 959.10 |
|
|
|
| ACRISURE HLDNGS INC SER A-2 PC | 31,117 | 31.80 | 989,520.60 |
|
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|
| AZUL SA SPON | 1,409 | 8.53 | 12,018.77 |
|
|
|
| SOUTHEASTERN GROCERS CVR RT | 45,701 | － | － |
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アメリカ・ドル 小計 | 485,310 |
| 3,772,672.03 |
|
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| |
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| (613,247,838) |
|
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ユーロ | ARDAGH HOLDINGS SA 144A | 822 | 5.69 | 4,679.64 |
|
|
|
| ALTICE FRANCE HOLDING SA | 517 | 11.94 | 6,172.98 |
|
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ユーロ 小計 | 1,339 |
| 10,852.62 |
|
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| |
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| (2,013,704) |
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合計 |
| 486,649 |
| 615,261,542 |
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| (615,261,542) |
|
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（イ）株式以外の有価証券
種 類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
新株予約権証券 | アメリカ・ドル | NOBLE CORP PLC TR 1 WT 2/04/28 | 2,011.00 | 43,033.38 |
|
|
| NOBLE CORP PLC TR2 WT 2/04/28 | 2,011.00 | 35,717.37 |
|
| アメリカ・ドル 小計 | 4,022.00 | 78,750.75 |
| |
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| (12,800,934) |
|
新株予約権証券 合計 |
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| 12,800,934 |
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|
| (12,800,934) |
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国債証券 | 日本円 | 470 2年国債 | 513,500,000 | 512,565,430 |
|
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| 82 30年国債 | 395,000,000 | 251,788,800 |
|
|
| 89 30年国債 | 200,000,000 | 181,210,000 |
|
| 日本円 小計 |
| 1,108,500,000 | 945,564,230 |
|
| アメリカ・ドル | ABU DHABI 3.125% 9/30/49 144A | 400,000.00 | 261,248.00 |
|
|
| ANGOLA GOVT 8.25% 5/9/28 144A | 195,000.00 | 202,250.10 |
|
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| ANGOLA REP 8.75% 04/14/32 144A | 245,000.00 | 250,708.50 |
|
|
| ANGOLA REP 9.125% 11/49 144A | 155,000.00 | 147,172.50 |
|
|
| ANGOLA REP 9.244% 01/15/31 144A | 220,000.00 | 230,010.00 |
|
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| ARGENTINA GOVT 1% 07/09/29 | 65,587.20 | 58,916.98 |
|
|
| ARGENTINA GOVT STEP 01/09/38 | 411,540.00 | 343,635.90 |
|
|
| ARGENTINA GOVT STEP 07/09/30 | 345,841.92 | 301,660.61 |
|
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| ARGENTINA GOVT STEP 07/09/35 | 709,621.00 | 568,619.30 |
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| BENIN GOVT 7.96% 02/13/38 144A | 100,000.00 | 105,650.00 |
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|
| BERMUDA GOVT 2.375% 8/30 144A | 125,000.00 | 112,500.00 |
|
|
| BRAZIL GLBL 8.25% 1/20/34 | 150,000.00 | 169,074.00 |
|
|
| BRAZIL GOVT 5% 01/27/45 | 250,000.00 | 198,562.50 |
|
|
| BRAZIL GOVT 6% 10/20/33 | 225,000.00 | 225,776.25 |
|
|
| CHILE GOVT 3.1% 01/22/61 | 135,000.00 | 81,877.50 |
|
|
| CHILE GOVT 4% 01/31/52 | 200,000.00 | 152,650.00 |
|
|
| CHILE REP 2.45% 01/31/2031 | 205,000.00 | 184,807.50 |
|
|
| COLOMBIA GOVT 5% 06/15/45 | 200,000.00 | 156,520.00 |
|
|
| COLOMBIA GOVT 5.2% 05/15/49 | 30,000.00 | 23,529.00 |
|
|
| COLOMBIA GOVT 6.125% 01/21/31 | 200,000.00 | 202,300.00 |
|
|
| COLOMBIA GOVT 7.5% 02/02/34 | 65,000.00 | 69,000.75 |
|
|
| COLOMBIA GOVT 8% 04/20/33 | 115,000.00 | 125,695.00 |
|
|
| COLOMBIA GOVT 8.5% 04/25/35 | 200,000.00 | 225,400.00 |
|
|
| COLOMBIA GOVT 8.75% 11/14/53 | 200,000.00 | 233,320.00 |
|
|
| COLOMBIA REPUBL OF 7.375% 4/25/30 | 200,000.00 | 210,650.00 |
|
|
| CONGO DEMOCRAT 8.75% 4/16/32 144A | 200,000.00 | 208,250.00 |
|
|
| CONGO GOVT 9.5% 02/17/35 RGS | 200,000.00 | 194,294.00 |
|
|
| COSTA RICA 5.625% 4/30/43 144A | 185,000.00 | 175,320.80 |
|
|
| COSTA RICA GOVT 6.55% 04/03/34 144A | 140,000.00 | 147,455.00 |
|
|
| COSTA RICA GV 6.125% 2/31 144A | 200,000.00 | 205,400.00 |
|
|
| DOMIN REP 4.875% 09/23/32 144A | 150,000.00 | 141,450.00 |
|
|
| DOMIN REP 5.875% 01/30/60 144A | 250,000.00 | 217,200.00 |
|
|
| DOMINICAN REP 6.4% 6/5/49 144A | 220,000.00 | 210,683.00 |
|
|
| DOMINICAN REP 7.05% 02/03/31 144A | 150,000.00 | 157,155.00 |
|
|
| DOMINICAN REP 7.15% 02/55 144A | 150,000.00 | 156,270.00 |
|
|
| DOMINICAN REP 7.45% 04/44 144A | 200,000.00 | 213,600.00 |
|
|
| DUBAI GOVT INT 3.9% 9/9/50 RGS | 200,000.00 | 139,450.00 |
|
|
| ECUADOR GOVT 8.75% 01/29/34 144A | 200,000.00 | 200,950.00 |
|
|
| ECUADOR GOVT STEP 7/31/40 144A | 205,000.00 | 170,570.25 |
|
|
| ECUADOR REP STEP 07/31/30 144A | 139,147.20 | 139,282.16 |
|
|
| ECUADOR REP STEP 07/31/35 144A | 149,689.00 | 136,859.15 |
|
|
| ECUADOR REPUBLIC 9.25% 01/29/39 144A | 200,000.00 | 203,250.00 |
|
|
| EGYPT GOVT 7.5% 02/16/61 144A | 120,000.00 | 100,725.60 |
|
|
| EGYPT GOVT 7.625% 5/29/32 144A | 65,000.00 | 65,520.00 |
|
|
| EGYPT GOVT 7.903% 2/21/48 144A | 315,000.00 | 282,586.50 |
|
|
| EGYPT REP OF 7.5% 1/31/27 144A | 235,000.00 | 236,927.00 |
|
|
| EGYPT REP OF 8.5% 1/31/47 144A | 280,000.00 | 267,106.00 |
|
|
| EGYPTIAN FINANCE 7.95% 10/07/32 144A | 200,000.00 | 209,246.00 |
|
|
| EL SAL REP 9.65% 11/21/54 144A | 150,000.00 | 169,275.00 |
|
|
| EL SALVADOR REP 0.25% 04/17/30 14 | 150,000.00 | 5,775.00 |
|
|
| EL SALVADOR REP 9.25% 04/30 144A | 150,000.00 | 159,900.00 |
|
|
| GABONESE GOVT 6.625% 2/31 144A | 105,000.00 | 90,952.05 |
|
|
| GHANA GOVT 0% 01/03/30 144A | 15,259.11 | 13,542.46 |
|
|
| GHANA GOVT STEP 07/03/29 144A | 121,417.50 | 119,348.54 |
|
|
| GHANA GOVT STEP 07/03/35 144A | 109,660.00 | 102,063.85 |
|
|
| GUATEMALA GOV 6.125% 6/50 144A | 240,000.00 | 235,800.00 |
|
|
| GUATEMALA GOVT 6.25% 8/15/36 144A | 200,000.00 | 205,300.00 |
|
|
| GUATEMALA GOVT 6.6% 06/36 144A | 100,000.00 | 105,150.00 |
|
|
| HUNGARY GOVT 2.125% 09/22/31 144A | 200,000.00 | 172,870.00 |
|
|
| HUNGARY GOVT 3.125% 9/51 144A | 100,000.00 | 62,183.00 |
|
|
| HUNGARY GOVT 5.5% 6/16/34 144A | 40,000.00 | 40,263.60 |
|
|
| HUNGARY GOVT 6% 09/26/35 144A | 45,000.00 | 46,356.75 |
|
|
| HUNGARY GOVT 6.75% 09/52 144A | 245,000.00 | 261,917.25 |
|
|
| HUNGARY GOVT 6.75% 9/55 144A | 55,000.00 | 58,415.50 |
|
|
| HUNGARY GOVT 7.625% 03/29/41 | 50,000.00 | 58,595.00 |
|
|
| INDONESIA 7.75% 1/17/38 144A | 155,000.00 | 180,187.50 |
|
|
| INDONESIA 8.5% 10/12/35 144A | 145,000.00 | 175,145.50 |
|
|
| INDONESIA GOVT 3.5% 02/14/50 | 280,000.00 | 189,336.00 |
|
|
| IVORY COAST 6.75% 2/25/41 144A | 125,000.00 | 119,687.50 |
|
|
| IVORY COAST 7.625% 1/33 144A | 305,000.00 | 322,674.75 |
|
|
| JORDAN GOVT 7.375% 10/47 144A | 130,000.00 | 127,023.00 |
|
|
| KENYA GOVT 6.3% 01/23/34 144A | 185,000.00 | 165,140.25 |
|
|
| KENYA GOVT 9.75% 2/16/31 144A | 240,000.00 | 256,020.00 |
|
|
| LEBANE 144A 5.8% 4/14/20 REGS | 625,000.00 | 150,000.00 |
|
|
| LEBANESE REP 6.15% 6/20 | 180,000.00 | 43,480.80 |
|
|
| MEXICO GOVT 6.25% 08/27/37 | 200,000.00 | 197,900.00 |
|
|
| MEXICO GOVT 6.35% 02/09/35 | 200,000.00 | 203,180.00 |
|
|
| MEXICO GOVT 6.4% 05/07/54 | 30,000.00 | 27,603.60 |
|
|
| MEXICO UNITED MEXICAN 6.875% 05/37 | 200,000.00 | 208,000.00 |
|
|
| MONGOLIA GOVT 6.625% 2/30 144A | 40,000.00 | 40,900.00 |
|
|
| MONTENEGRO 7.25% 03/31 144A | 200,000.00 | 211,340.00 |
|
|
| NIGERIA GOVT 6.125% 9/28 144A | 20,000.00 | 20,030.00 |
|
|
| NIGERIA GOVT 7.625% 11/47 144A | 175,000.00 | 171,281.25 |
|
|
| NIGERIA GOVT 7.696% 2/38 144A | 200,000.00 | 204,530.00 |
|
|
| NIGERIA GOVT 7.875% 2/32 144A | 80,000.00 | 84,274.40 |
|
|
| NIGERIA GOVT 8.375% 3/29 144A | 115,000.00 | 121,468.75 |
|
|
| NIGERIA REPUBL 6.5% 11/27 144A | 285,000.00 | 287,080.50 |
|
|
| OMAN GOVT 6.25% 01/25/31 144A | 230,000.00 | 239,959.00 |
|
|
| OMAN SULTAN 6.5% 3/8/47 144A | 70,000.00 | 72,742.60 |
|
|
| OMAN SULTANA 6% 08/29 144A | 120,000.00 | 122,566.80 |
|
|
| OMAN SULTANATE 6.75% 1/48 144A | 200,000.00 | 213,260.00 |
|
|
| PAKISTAN GOV 6.875% 12/27 144A | 200,000.00 | 201,250.00 |
|
|
| PAKISTAN GOVT 7.875% 3/36 144A | 75,000.00 | 74,268.75 |
|
|
| PANAMA GOVT 6.4% 02/14/35 | 100,000.00 | 105,080.00 |
|
|
| PANAMA GOVT 6.853% 03/28/54 | 100,000.00 | 105,925.00 |
|
|
| PANAMA GOVT 7.875% 03/01/57 | 100,000.00 | 118,893.00 |
|
|
| PANAMA REPUBLIC OF 5.227% 02/23/34 | 200,000.00 | 195,390.00 |
|
|
| PANAMA REPUBLIC OF 5.662% 02/23/38 | 200,000.00 | 196,910.00 |
|
|
| PARAGU GOV 6.65% 03/04/55 144A | 200,000.00 | 209,840.00 |
|
|
| PERU GOVT 3% 01/15/34 | 100,000.00 | 85,875.00 |
|
|
| PERU GOVT 3.3% 03/11/41 | 145,000.00 | 110,780.00 |
|
|
| PERU REPUBLIC 2.783% 1/23/31 | 310,000.00 | 284,425.00 |
|
|
| PHILIPPINE GOVT 2.65% 12/10/45 | 60,000.00 | 36,825.00 |
|
|
| PHILIPPINE GOVT 2.95% 05/05/45 | 25,000.00 | 16,396.25 |
|
|
| PHILIPPINE GOVT 5.95% 10/13/47 | 200,000.00 | 198,000.00 |
|
|
| POLAND GOVT 5.375% 04/14/36 | 50,000.00 | 49,875.00 |
|
|
| POLAND GOVT 5.5% 04/04/53 | 185,000.00 | 171,036.20 |
|
|
| POLAND GOVT 6.125% 04/14/56 | 50,000.00 | 49,486.00 |
|
|
| REP OF ARM 6.75% 03/12/35 144A | 200,000.00 | 208,500.00 |
|
|
| ROMANIA GOVT 3.625% 3/32 144A | 102,000.00 | 90,885.06 |
|
|
| ROMANIA GOVT 4% 02/14/51 144A | 70,000.00 | 46,138.40 |
|
|
| ROMANIA GOVT 5.125% 06/48 144A | 210,000.00 | 167,748.00 |
|
|
| ROMANIA GOVT 5.75% 07/07/36 144A | 120,000.00 | 113,670.00 |
|
|
| ROMANIA GOVT 5.75% 9/16/30 144A | 60,000.00 | 59,973.00 |
|
|
| ROMANIA GOVT 7.125% 1/33 144A | 65,000.00 | 68,513.25 |
|
|
| ROMANIA GOVT 7.5% 02/10/37 144A | 92,000.00 | 98,555.00 |
|
|
| ROMANIA GOVT 7.625% 01/53 144A | 38,000.00 | 40,650.12 |
|
|
| SAUDI ARABIA 3.45% 2/2/61 144A | 280,000.00 | 169,652.00 |
|
|
| SAUDI ARABIA 4.375% 01/12/31 144A | 200,000.00 | 194,400.00 |
|
|
| SENEGAL REP 6.25% 5/23/33 144A | 140,000.00 | 73,136.00 |
|
|
| SERBIA GOVT 6% 06/12/34 144A | 125,000.00 | 126,218.75 |
|
|
| SERBIA GOVT 6.5% 09/26/33 144A | 105,000.00 | 109,861.50 |
|
|
| SOUTH AFRICA 5% 10/12/46 | 255,000.00 | 196,732.50 |
|
|
| SOUTH AFRICA 5.65% 09/27/47 | 65,000.00 | 54,003.30 |
|
|
| SOUTH AFRICA 7.25% 12/11/55 144A | 200,000.00 | 196,460.00 |
|
|
| SOUTH AFRICA RE 5.75% 09/30/49 | 215,000.00 | 178,181.25 |
|
|
| SRI LANKA GOVT 4% 4/15/28 144A | 53,891.99 | 51,817.14 |
|
|
| SRI LANKA GOVT STEP 1/30 144A | 83,546.00 | 84,888.58 |
|
|
| SRI LANKA GOVT STEP 2/38 144A | 135,267.00 | 135,774.25 |
|
|
| SRI LANKA GOVT STEP 3/33 144A | 169,262.00 | 161,222.05 |
|
|
| SRI LANKA GOVT STEP 5/36 144A | 67,604.00 | 67,604.00 |
|
|
| SRI LANKA GOVT STEP 6/35 144A | 67,412.00 | 55,446.37 |
|
|
| TRINIDAD & TOBAG 6.5% 01/28/36 144A | 200,000.00 | 202,760.00 |
|
|
| TURKEY GOVT 4.875% 4/16/2043 | 395,000.00 | 291,490.25 |
|
|
| TURKEY REP 5.75% 05/11/47 | 70,000.00 | 55,300.00 |
|
|
| TURKEY REP 5.875% 06/26/31 | 95,000.00 | 91,960.00 |
|
|
| TURKEY REP 7.625% 05/15/34 | 200,000.00 | 207,050.00 |
|
|
| TURKEY REP 9.125% 07/13/30 | 45,000.00 | 49,128.75 |
|
|
| TURKEY REP 9.375% 01/19/33 | 145,000.00 | 163,705.00 |
|
|
| TURKEY REP 9.375% 03/14/29 | 200,000.00 | 215,662.00 |
|
|
| UKRAINE GOVT STEP 2/1/29 144A | 114,989.00 | 98,200.60 |
|
|
| UKRAINE GOVT STEP 2/1/30 144A | 36,243.00 | 26,602.34 |
|
|
| UKRAINE GOVT STEP 2/1/32 144A | 247,900.00 | 207,740.20 |
|
|
| UKRAINE GOVT STEP 2/1/34 144A | 213,596.00 | 153,575.50 |
|
|
| UKRAINE GOVT STEP 2/1/34 144A | 135,438.00 | 78,960.33 |
|
|
| UKRAINE GOVT STEP 2/1/35 144A | 190,164.00 | 134,541.02 |
|
|
| UKRAINE GOVT STEP 2/1/35 144A | 109,454.00 | 67,314.20 |
|
|
| UKRAINE GOVT STEP 2/1/36 144A | 109,759.00 | 76,995.92 |
|
|
| UKRAINE GOVT STEP 2/1/36 144A | 95,378.00 | 58,466.70 |
|
|
| UNITED MEXICAN 4.35% 1/15/47 | 530,000.00 | 382,882.60 |
|
|
| URUGUAY REPUBLICA ORIENTAL DL | 220,000.00 | 199,540.00 |
|
|
| USTB 2.50% 02/15/45 | 6,836,000.00 | 4,678,900.20 |
|
|
| USTB 2.875% 05/15/52 | 336,000.00 | 225,865.92 |
|
|
| USTB 3% 02/15/49 | 1,258,000.00 | 893,029.04 |
|
|
| USTB 4.125% 08/15/53 | 3,299,000.00 | 2,804,018.04 |
|
|
| USTB 4.25% 05/15/39 | 482,000.00 | 458,179.56 |
|
|
| USTB 4.25% 08/15/54 | 2,410,000.00 | 2,092,072.80 |
|
|
| USTB 4.5% 11/15/54 | 360,000.00 | 325,771.20 |
|
|
| USTB 4.625% 02/15/55 | 230,000.00 | 212,547.60 |
|
|
| USTB 4.625% 05/15/54 | 250,000.00 | 230,965.00 |
|
|
| USTB 4.625% 11/15/44 | 850,000.00 | 801,618.00 |
|
|
| USTB 4.625% 11/15/45 | 445,000.00 | 418,019.65 |
|
|
| USTB 4.625% 11/15/55 | 55,000.00 | 50,857.40 |
|
|
| USTB 4.75% 02/15/56 | 580,000.00 | 547,641.80 |
|
|
| USTB 4.75% 05/15/55 | 40,000.00 | 37,721.60 |
|
|
| USTB 4.75% 08/15/55 | 50,000.00 | 47,164.00 |
|
|
| USTB 4.75% 2/15/37 | 2,268,000.00 | 2,301,294.24 |
|
|
| USTB 4.875% 08/15/45 | 470,000.00 | 456,266.60 |
|
|
| USTB 5% 05/15/45 | 480,000.00 | 473,793.60 |
|
|
| USTN 1% 08/31/28 | 844,000.00 | 791,579.16 |
|
|
| USTN 1.5% 11/30/28 | 124,000.00 | 116,438.48 |
|
|
| USTN 2.375% 03/31/29 | 796,000.00 | 758,277.56 |
|
|
| USTN 2.875% 04/30/29 | 590,000.00 | 568,931.10 |
|
|
| USTN 3% 07/31/29 | 776,000.00 | 740,319.52 |
|
|
| USTN 3.125% 08/31/29 | 4,384,000.00 | 4,240,467.84 |
|
|
| USTN 3.375% 05/15/33 | 210,000.00 | 196,841.40 |
|
|
| USTN 3.375% 11/30/27 | 820,000.00 | 811,283.40 |
|
|
| USTN 3.5% 02/15/29 | 1,106,000.00 | 1,085,992.46 |
|
|
| USTN 3.5% 03/15/29 | 3,230,000.00 | 3,170,438.80 |
|
|
| USTN 3.5% 04/30/30 | 510,000.00 | 496,051.50 |
|
|
| USTN 3.5% 09/30/29 | 500,000.00 | 488,730.00 |
|
|
| USTN 3.5% 10/31/27 | 1,200,000.00 | 1,189,920.00 |
|
|
| USTN 3.5% 11/30/30 | 340,000.00 | 329,092.80 |
|
|
| USTN 3.625% 09/30/31 | 500,000.00 | 483,455.00 |
|
|
| USTN 3.625% 10/31/30 | 340,000.00 | 330,993.40 |
|
|
| USTN 3.75% 01/31/31 | 340,000.00 | 332,135.80 |
|
|
| USTN 3.75% 12/31/30 | 240,000.00 | 234,552.00 |
|
|
| USTN 3.875% 03/15/28 | 3,010,000.00 | 2,994,107.20 |
|
|
| USTN 3.875% 03/31/28 | 1,990,000.00 | 1,979,114.70 |
|
|
| USTN 3.875% 04/15/29 | 980,000.00 | 970,611.60 |
|
|
| USTN 3.875% 05/15/29 | 250,000.00 | 247,557.50 |
|
|
| USTN 3.875% 08/15/33 | 571,000.00 | 550,809.44 |
|
|
| USTN 3.875% 09/30/32 | 1,150,000.00 | 1,116,799.50 |
|
|
| USTN 3.875% 10/15/27 | 1,940,000.00 | 1,933,248.80 |
|
|
| USTN 3.875% 11/30/29 | 1,300,000.00 | 1,283,841.00 |
|
|
| USTN 3.875% 12/31/29 | 565,000.00 | 557,711.50 |
|
|
| USTN 3.875% 12/31/32 | 130,000.00 | 126,038.90 |
|
|
| USTN 4% 02/15/34 | 737,000.00 | 713,821.35 |
|
|
| USTN 4% 02/28/30 | 100,000.00 | 99,070.00 |
|
|
| USTN 4% 04/30/32 | 380,000.00 | 372,650.80 |
|
|
| USTN 4% 05/31/28 | 570,000.00 | 567,794.10 |
|
|
| USTN 4% 06/30/32 | 380,000.00 | 372,206.20 |
|
|
| USTN 4% 07/31/29 | 1,370,000.00 | 1,360,136.00 |
|
|
| USTN 4% 10/31/29 | 2,304,000.00 | 2,284,899.84 |
|
|
| USTN 4% 11/15/35 | 960,000.00 | 918,441.60 |
|
|
| USTN 4.125% 02/15/36 | 850,000.00 | 819,850.50 |
|
|
| USTN 4.125% 03/31/32 | 620,000.00 | 612,175.60 |
|
|
| USTN 4.125% 04/30/33 | 920,000.00 | 902,888.00 |
|
|
| USTN 4.125% 05/31/31 | 150,000.00 | 148,698.00 |
|
|
| USTN 4.125% 05/31/32 | 463,000.00 | 456,772.65 |
|
|
| USTN 4.125% 06/30/28 | 1,590,000.00 | 1,587,440.10 |
|
|
| USTN 4.125% 07/15/29 | 2,910,000.00 | 2,899,756.80 |
|
|
| USTN 4.125% 07/31/31 | 910,000.00 | 901,600.70 |
|
|
| USTN 4.125% 10/31/29 | 3,051,000.00 | 3,037,270.50 |
|
|
| USTN 4.25% 03/31/33 | 1,140,000.00 | 1,127,619.60 |
|
|
| USTN 4.25% 05/15/35 | 390,000.00 | 381,451.20 |
|
|
| USTN 4.25% 06/30/29 | 360,000.00 | 359,938.80 |
|
|
| USTN 4.25% 06/30/31 | 920,000.00 | 916,651.20 |
|
|
| USTN 4.25% 06/30/33 | 590,000.00 | 582,896.40 |
|
|
| USTN 4.25% 11/15/34 | 552,000.00 | 541,258.08 |
|
|
| USTN 4.375% 05/15/34 | 1,677,000.00 | 1,662,846.12 |
|
|
| USTN 4.5% 12/31/31 | 310,000.00 | 312,080.10 |
|
|
| USTN 4.625% 05/31/31 | 330,000.00 | 334,187.70 |
|
|
| USTN 4.75% 02/15/45 | 390,000.00 | 373,331.40 |
|
|
| USTN TII 1.875% 01/15/36 | 90,000.00 | 89,058.60 |
|
|
| USTN TII 2.375% 02/15/55 | 250,000.00 | 236,175.00 |
|
|
| USTN TII 2.375% 02/15/56 | 130,000.00 | 119,577.90 |
|
|
| UZBEKISTAN 3.7% 11/25/30 144A | 145,000.00 | 134,441.10 |
|
|
| VENEZUELA REP 9.25% 9/15/27 | 1,355,000.00 | 673,800.85 |
|
|
| ZAMBIA GOVT STEP 06/30/33 144A | 49,724.77 | 48,935.13 |
|
| アメリカ・ドル 小計 | 101,663,391.69 | 93,936,554.71 |
| |
|
|
|
| (15,269,386,968) |
|
| イギリス・ポンド | UK GILT .875% 07/31/33 RGS | 5,560,000.00 | 4,267,466.80 |
|
|
| UK GILT 4.125% 01/29/27 RGS | 70,000.00 | 69,997.20 |
|
| イギリス・ポンド 小計 | 5,630,000.00 | 4,337,464.00 |
| |
|
|
|
| (947,388,887) |
|
| カナダ・ドル | CANADA GOVT 2% 12/01/51 | 4,770,000.00 | 3,271,790.70 |
|
|
| CANADA GOVT 3.25% 11/01/26 | 4,915,000.00 | 4,926,845.15 |
|
| カナダ・ドル 小計 | 9,685,000.00 | 8,198,635.85 |
| |
|
|
|
| (947,024,427) |
|
| ユーロ | GERMANY GOVT 2% 12/10/26 RGS | 4,800,000.00 | 4,791,744.00 |
|
|
| GERMANY GOVT 2.2% 02/15/34 RGS | 3,790,000.00 | 3,583,217.60 |
|
|
| GERMANY GOVT 2.6% 08/15/35 RGS | 6,150,000.00 | 5,913,778.50 |
|
|
| GERMANY GOVT 2.9% 08/15/56 RGS | 1,000,000.00 | 864,780.00 |
|
| ユーロ 小計 |
| 15,740,000.00 | 15,153,520.10 |
|
|
|
|
| (2,811,735,655) |
|
国債証券 合計 |
|
|
| 20,921,100,167 |
|
|
|
|
| (19,975,535,937) |
|
特殊債券 | アメリカ・ドル | CODELCO INC 4.25% 7/17/42 144A | 95,000.00 | 76,736.25 |
|
|
| CORPO NAC 4.375% 02/05/49 144A | 100,000.00 | 76,812.00 |
|
|
| ECOPETROL SA 8.375% 01/19/36 | 50,000.00 | 53,810.00 |
|
|
| FHLG 20YR 1.5% 02/41#RB5099 | 50,088.57 | 41,992.75 |
|
|
| FHLG 20YR 1.5% 04/41#RB5107 | 50,479.24 | 42,254.65 |
|
|
| FHLG 20YR 1.5% 12/40#RB5089 | 29,552.79 | 24,817.54 |
|
|
| FHLG 20YR 2% 07/41#SC0162 | 212,690.66 | 183,262.78 |
|
|
| FHLG 20YR 2.5% 01/41#SC0119 | 38,902.13 | 34,686.69 |
|
|
| FHLG 30YR 3% 03/52#RA6988 | 33,376.01 | 28,945.67 |
|
|
| FHMS 2016-K057 A2 2.57% 07/26 | 62,543.58 | 62,424.12 |
|
|
| FHMS 2016-K058 A2 2.653% 08/26 | 165,477.18 | 165,051.90 |
|
|
| FHMS 2016-K060 A2 3.3% 10/26 | 698,299.84 | 695,478.70 |
|
|
| FHMS 2017-K063 A2 3.43% 01/27 | 98,372.43 | 97,914.00 |
|
|
| FHMS 2020-K118 A2 1.493% 09/30 | 400,000.00 | 354,304.00 |
|
|
| FHR 2022-5198 BA 2.5% 11/47 | 66,458.84 | 60,583.21 |
|
|
| FHR 2022-5213 JM 3.5% 09/51 | 74,047.35 | 71,596.38 |
|
|
| FHR 2022-5224 DQ 3.75% 08/44 | 42,665.45 | 40,928.96 |
|
|
| FHS 2026-433 BA 4% 04/27 | 1,428,249.13 | 1,419,736.76 |
|
|
| FNMA 15YR 2% 02/28#FS3865 | 8,734.65 | 8,600.92 |
|
|
| FNMA 20YR 1.5% 01/41#MA4231 | 48,169.95 | 40,420.36 |
|
|
| FNMA 20YR 1.5% 02/41#MA4266 | 49,403.13 | 41,421.56 |
|
|
| FNMA 20YR 1.5% 03/41#MA4286 | 50,525.11 | 42,331.95 |
|
|
| FNMA 20YR 1.5% 11/40#MA4175 | 46,152.05 | 38,789.87 |
|
|
| FNMA 20YR 1.5% 12/40#MA4202 | 46,452.73 | 39,010.53 |
|
|
| FNMA 20YR 2% 07/41#CB1069 | 58,578.48 | 50,419.08 |
|
|
| FNMA 20YR 2% 11/41#CB2110 | 72,162.90 | 61,927.31 |
|
|
| FNMA 20YR 2% 11/41#FS0106 | 91,790.86 | 78,787.76 |
|
|
| FNMA 20YR 2% 12/40#FM5042 | 17,492.04 | 15,183.26 |
|
|
| FNMA 20YR 2.5% 07/40#CA6462 | 22,950.69 | 20,534.21 |
|
|
| FNMA 30YR 2.5% 11/51#FM9517 | 37,074.81 | 31,013.07 |
|
|
| FNMA 30YR 3% 12/51#BT9503 | 36,276.78 | 31,444.35 |
|
|
| FNMA 30YR 3.5% 02/52#MA4550 | 60,051.28 | 54,037.74 |
|
|
| FNMA 30YR 3.5% 03/52#CB3174 | 6,195.90 | 5,592.85 |
|
|
| FNMA 30YR 6% 06/53#CB6538 | 65,462.25 | 67,445.75 |
|
|
| FNMA 30YR 6% 06/53#CB6539 | 70,148.03 | 72,207.57 |
|
|
| FNR 2022-3 N 2% 10/47 | 266,710.16 | 237,449.38 |
|
|
| MDGH GMTN RSC 5.084% 5/53 144A | 200,000.00 | 174,838.00 |
|
|
| OCP SA 7.5% 05/02/54 144A | 120,000.00 | 125,688.00 |
|
|
| OCP SA VAR PERP 144A | 200,000.00 | 196,060.00 |
|
|
| PDVSA 12.75% 2/17/22 144A | 400,000.00 | 201,300.00 |
|
|
| PDVSA PETR VENZ 5.375% 4/12/27 | 325,000.00 | 121,225.00 |
|
|
| PEMEX 6.7% 02/16/32 | 75,000.00 | 75,111.75 |
|
|
| PEMEX 6.95% 01/28/60 | 180,000.00 | 148,044.60 |
|
|
| PEMEX 7.69% 01/23/50 | 163,000.00 | 148,951.03 |
|
|
| PEMEX PRO FDG 6.625% 6/15/35 | 370,000.00 | 352,754.30 |
|
|
| PETROL VENEZUELA 6% 11/26 144A | 625,000.00 | 240,000.00 |
|
|
| PETROLEOS MEX 6.5% 6/02/41 | 200,000.00 | 176,744.00 |
|
|
| PETROLEOS VENZ 9.75 5/35 144A | 620,000.00 | 284,146.00 |
|
|
| PT PERTA PR 4.15% 2/25/60 144A | 140,000.00 | 98,350.00 |
|
|
| QATAR PETE 2.25% 07/12/31 144A | 200,000.00 | 176,000.00 |
|
|
| QATAR PETE 3.3% 07/12/51 144A | 200,000.00 | 132,760.00 |
|
|
| TRANSNET LTD 8.25% 2/6/28 144A | 50,000.00 | 51,717.50 |
|
|
| TURKIYE 6.375% 10/03/30 144A | 150,000.00 | 146,205.00 |
|
|
| TVA 5.25% 9/15/39 | 267,000.00 | 273,285.18 |
|
|
| TVA 5.5% 6/15/38 | 4,000.00 | 4,214.44 |
|
| アメリカ・ドル 小計 | 9,239,535.00 | 7,595,348.68 |
| |
|
|
|
| (1,234,623,928) |
|
特殊債券 合計 |
|
|
| 1,234,623,928 |
|
|
|
|
| (1,234,623,928) |
|
社債券 | アメリカ・ドル | 1011778 BC 5.625% 09/29 144A | 950,000.00 | 952,156.50 |
|
|
| 1011778 BC ULC 4% 10/15/30 144A | 495,000.00 | 467,606.70 |
|
|
| 1011778 ULC 3.875% 01/28 144A | 160,000.00 | 156,926.40 |
|
|
| 1261229 BC LTD 10% 04/15/32 14 | 335,000.00 | 342,035.00 |
|
|
| A&K TRAVEL G 7.5% 5/15/33 144A | 200,000.00 | 200,662.00 |
|
|
| ABU DHABI DEV 5.25% 10/54 144A | 100,000.00 | 89,000.00 |
|
|
| ACCENDRA HEALTH 9.75% 05/31/33 | 38,925.00 | 26,181.34 |
|
|
| ACRISURE LL 6.75% 7/01/32 144A | 50,000.00 | 45,817.00 |
|
|
| ACRISURE LLC 7.5% 11/6/30 144A | 125,000.00 | 121,892.50 |
|
|
| ACRISURE LLC 8.5% 06/29 144A | 200,000.00 | 192,484.00 |
|
|
| ACRISURE LLC/IN 6% 8/1/29 144A | 130,000.00 | 118,302.60 |
|
|
| ADIENT GLOBAL 7% 04/15/28 144A | 200,000.00 | 202,982.00 |
|
|
| ADIENT GLOBAL 8.25% 04/15/31 144A | 200,000.00 | 208,294.00 |
|
|
| ADNOC MURBAN RS 5.125% 09/11/54 144A | 100,000.00 | 87,153.00 |
|
|
| AHP HEALTH PAR 5.75% 7/29 144A | 190,000.00 | 187,404.60 |
|
|
| AIR CANADA 3.875% 08/15/26 144A | 130,000.00 | 129,727.00 |
|
|
| ALBERTSONS 3.5% 03/15/29 144A | 115,000.00 | 109,183.30 |
|
|
| ALBERTSONS 4.875% 2/15/30 144A | 505,000.00 | 487,941.10 |
|
|
| ALBERTSONS COM 6.25% 3/33 144A | 100,000.00 | 98,959.00 |
|
|
| ALBERTSONS COS 5.5% 3/31/31 144A | 95,000.00 | 92,737.10 |
|
|
| ALBERTSONS COS 5.625% 03/31/32 144A | 125,000.00 | 121,093.75 |
|
|
| ALBERTSONS COS 5.75% 3/31/34 144A | 285,000.00 | 271,411.20 |
|
|
| ALCOA NEDERLAND 4.125% 03/31/29 144A | 205,000.00 | 198,720.85 |
|
|
| ALCOA NETH 7.125% 03/31 144A | 35,000.00 | 36,183.00 |
|
|
| ALDAR PR 6.6227/VAR 4/15/55 RGS | 200,000.00 | 196,300.00 |
|
|
| ALDAR PRO 5.875%/VAR 4/56 144A | 20,000.00 | 18,680.00 |
|
|
| ALLEGHENY TECH 4.875% 10/01/29 | 80,000.00 | 79,150.40 |
|
|
| ALLEGHENY TECH 5.125% 10/01/31 | 55,000.00 | 54,334.50 |
|
|
| ALLEGIANT 7.125% 7/1/31 144A | 155,000.00 | 157,331.20 |
|
|
| ALLEN MEDIA 10.5% 02/28 144A | 480,000.00 | 194,400.00 |
|
|
| ALLIANT HLDG 5.875% 11/01/29 144A | 190,000.00 | 187,446.40 |
|
|
| ALLIANT HLDG/CO 6.5% 10/01/31 144A | 100,000.00 | 100,242.00 |
|
|
| ALLIANT HLDG/CO 6.75% 04/15/28 | 315,000.00 | 317,554.65 |
|
|
| ALLIANT HLDG/CO 7.375% 10/01/32 144A | 80,000.00 | 80,918.40 |
|
|
| ALLIED UNIVER 7.875% 2/31 144A | 255,000.00 | 265,472.85 |
|
|
| ALLIED UNV 6% 06/01/29 144A | 75,000.00 | 74,806.50 |
|
|
| ALLY FINL INC 6.7% 02/14/33 | 930,000.00 | 954,310.20 |
|
|
| ALLY FINL INC 7.1/VAR PERP | 140,000.00 | 141,149.40 |
|
|
| ALPHA GENERAT 6.75% 10/32 144A | 120,000.00 | 121,945.20 |
|
|
| ALPHA NAT RES I 9.75% 4/15/18 Escrow | 610,000.00 | － |
|
|
| ALPHA STAR HO 7% 08/26/28 REGS | 200,000.00 | 197,016.00 |
|
|
| ALPHA STAR HOL 6.125% 08/05/29 RGS | 200,000.00 | 192,124.00 |
|
|
| ALTICE FRAN LUX 10% 1/33 144A | 124,000.00 | 122,312.36 |
|
|
| ALTICE FRANCE 6.5% 10/31 144A | 118,140.00 | 114,932.49 |
|
|
| ALTICE FRANCE 6.5% 3/32 144A | 587,362.00 | 572,266.79 |
|
|
| ALTICE FRANCE 6.875% 10/15/30 | 470,683.00 | 462,855.54 |
|
|
| ALTICE FRANCE 6.875% 7/32 144A | 12,512.00 | 12,228.72 |
|
|
| AMENTUM ESCROW 7.25% 08/01/32 144A | 110,000.00 | 113,437.50 |
|
|
| AMER AIR 7.25% 02/15/28 144A | 85,000.00 | 85,923.95 |
|
|
| AMER AX&M 6.375% 10/15/32 144A | 80,000.00 | 79,791.20 |
|
|
| AMER AX&MF 7.75% 10/15/33 144A | 95,000.00 | 93,996.80 |
|
|
| AMNPHA 6.875% 8/1/32 144A | 90,000.00 | 93,197.70 |
|
|
| ANTOFAGASTA PLC 2.375% 10/14/30 144A | 200,000.00 | 180,198.00 |
|
|
| AP CORE HOLDING 11% 5/31 144A | 140,000.00 | 146,140.40 |
|
|
| APLD COMPUTE 7% 6/15/31 144A | 260,000.00 | 253,848.40 |
|
|
| APLD COMPUTEC 6.75% 03/15/31 144A | 160,000.00 | 158,704.00 |
|
|
| APLD COMPUTECO 9.25% 12/30 144A | 145,000.00 | 155,096.35 |
|
|
| ARDAGH METAL PA 6.25% 01/31 144A | 200,000.00 | 202,424.00 |
|
|
| ARETEC ESCROW 10% 8/15/30 144A | 194,000.00 | 204,928.02 |
|
|
| ARSENAL AIC PAR 8% 10/30 144A | 60,000.00 | 62,391.60 |
|
|
| ARTERA SERV 8.5% 02/15/31 144A | 235,000.00 | 213,697.25 |
|
|
| ASBURY AUTOMO 4.625% 11/15/29 144A | 80,000.00 | 77,676.00 |
|
|
| ASBURY AUTOMO 5% 02/15/32 144A | 100,000.00 | 95,739.00 |
|
|
| ASBURY AUTOMOTI 4.5% 03/01/28 | 54,000.00 | 53,591.76 |
|
|
| ASBURY AUTOMOTI 4.75% 03/01/30 | 52,000.00 | 50,511.24 |
|
|
| ASGN INC 4.625% 05/15/28 144A | 250,000.00 | 232,012.50 |
|
|
| ASHTON WOODS US 4.625% 08/01/2 | 100,000.00 | 96,284.00 |
|
|
| ASTON MARTIN 10% 03/31/29 144A | 200,000.00 | 128,658.00 |
|
|
| ASURION L 8.375% 02/01/34 144A | 470,000.00 | 434,637.20 |
|
|
| ASURION LLC A 8% 12/31/32 144A | 375,000.00 | 380,141.25 |
|
|
| ATLAS LUX 4.625% 06/01/28 144A | 88,000.00 | 86,635.12 |
|
|
| AVIS BUDGET 5.375% 03/01/29 144A | 115,000.00 | 112,426.30 |
|
|
| AVOLON HLDGS 2.528% 11/27 144A | 138,000.00 | 134,042.16 |
|
|
| AZORRA FINANCE 6.25% 2/15/34 144A | 335,000.00 | 322,946.70 |
|
|
| BANCO CREDIT T5Y+ PERP 144A | 200,000.00 | 213,300.00 |
|
|
| BANCO MER KY 7.625/VR PRP 144A | 90,000.00 | 89,949.60 |
|
|
| BANCO NC DE 6%/VAR 5/36 144A | 100,000.00 | 98,812.00 |
|
|
| BANK GEORGIA JT 6.5% 6/3/31 144A | 100,000.00 | 99,414.00 |
|
|
| BANK LEUMI 5.7398%/VAR 09/36 | 200,000.00 | 197,750.00 |
|
|
| BAPCO ENERGI 8.375% 11/28 144A | 35,000.00 | 35,000.00 |
|
|
| BARCLAYS PLC FRN VAR PERP | 200,000.00 | 208,162.00 |
|
|
| BAUSCH HEALTH 5.25% 1/30 144A | 170,000.00 | 110,486.40 |
|
|
| BAUSCH HEALTH 5.25% 2/31 144A | 30,000.00 | 17,861.40 |
|
|
| BAUSCH HLTH 8.5% 01/31/27 144A | 105,000.00 | 104,837.25 |
|
|
| BCPE FLAVOR DEB 9.5% 7/32 144A | 55,000.00 | 53,753.70 |
|
|
| BEACH AC PIK VAR 07/15/33 144A | 210,809.00 | 229,191.54 |
|
|
| BEACON MOBI 7.25% 8/01/30 144A | 90,000.00 | 93,124.80 |
|
|
| BEAZER HOMES USA 8% 12/31 144A | 25,000.00 | 25,619.25 |
|
|
| BELLRING BRANDS 7% 3/30 144A | 60,000.00 | 59,240.40 |
|
|
| BIOMARIN PHARMA 5.5% 2/15/34 144A | 200,000.00 | 196,118.00 |
|
|
| BLACK PE 6.125% 2/15/2031 144A | 116,000.00 | 116,740.08 |
|
|
| BLOCK INC 3.5% 06/01/31 | 175,000.00 | 160,181.00 |
|
|
| BLOCK INC 5.625% 08/15/30 144A | 100,000.00 | 99,947.00 |
|
|
| BLOCK INC 6% 08/15/33 144A | 80,000.00 | 80,096.00 |
|
|
| BLOCK INC 6.5% 05/15/32 | 220,000.00 | 223,462.80 |
|
|
| BNPSA VAR PERP 144A | 200,000.00 | 204,440.00 |
|
|
| BNPSA VAR PERP 144A | 155,000.00 | 154,638.85 |
|
|
| BOA CORP 6.25% PERP | 190,000.00 | 191,816.40 |
|
|
| BOMBARDIER 7% 06/01/32 144A | 95,000.00 | 98,351.60 |
|
|
| BOMBARDIER 7.25% 07/01/31 144A | 120,000.00 | 125,258.40 |
|
|
| BOYD GAMING 4.75% 12/01/27 | 315,000.00 | 313,711.65 |
|
|
| BRAND INDUSTRIA 10.375% 08/01/30 144A | 245,000.00 | 211,437.45 |
|
|
| BRKWTR ENR 9.25% 11/15/30 144A | 235,000.00 | 249,920.15 |
|
|
| BUFFALO ENERG 7.875% 2/39 144A | 54,523.68 | 57,351.82 |
|
|
| BUILDERS F 4.25% 02/01/32 144A | 370,000.00 | 341,310.20 |
|
|
| CABLE ONDA 4.5% 01/30/30 144A | 200,000.00 | 190,680.00 |
|
|
| CACI INTL 6.375% 06/15/33 144A | 95,000.00 | 95,948.10 |
|
|
| CALIFORNI 6.375% 02/15/32 144A | 280,000.00 | 279,291.60 |
|
|
| CALIFORNIA RES 7% 01/15/34 144A | 255,000.00 | 254,061.60 |
|
|
| CALIFORNIA RES 7.25% 1/35 144A | 50,000.00 | 49,971.50 |
|
|
| CANACOL E 5.75% 11/24/28 144A | 225,000.00 | 77,625.00 |
|
|
| CARNIVAL CORP 5.75% 03/15/30 144A | 105,000.00 | 105,794.85 |
|
|
| CARNIVAL CORP 5.75% 8/1/32 144A | 260,000.00 | 259,932.40 |
|
|
| CARNIVAL CORP 5.875% 6/31 144A | 135,000.00 | 136,436.40 |
|
|
| CARRIX INC 6.125% 8/1/33 144A | 185,000.00 | 185,826.95 |
|
|
| CARVANA CO PIK VAR 06/01/30 14 | 31,585.00 | 32,631.40 |
|
|
| CARVANA CO PIK VAR 06/01/31 14 | 43,003.00 | 47,284.36 |
|
|
| CCO HLDGS/CAP 4.5% 04/33 144A | 305,000.00 | 263,760.95 |
|
|
| CCO HLDGS/CAP 4.5% 05/01/32 | 145,000.00 | 127,231.70 |
|
|
| CCO HLDGS/CAP 4.5% 08/30 144A | 370,000.00 | 341,099.30 |
|
|
| CCO HLDGS/CAP 5.125% 5/27 144 | 121,000.00 | 120,715.65 |
|
|
| CCO HLDGS/CAP 7.375% 03/03/31 144A | 395,000.00 | 396,449.65 |
|
|
| CDI ESCROW ISSU 5.75% 04/01/30 144A | 270,000.00 | 269,616.60 |
|
|
| CELANESE US LLC 7.375% 2/15/34 | 45,000.00 | 46,467.90 |
|
|
| CEMEX SAB DE CV 7.2% VAR PERP 144A | 225,000.00 | 233,212.50 |
|
|
| CENTENE CORP 4.625% 12/15/29 | 55,000.00 | 53,511.70 |
|
|
| CENTRAL GARDEN 4.125% 10/15/30 | 115,000.00 | 109,036.10 |
|
|
| CHAMPIONS 8.75% 2/15/29 144A | 55,000.00 | 53,297.75 |
|
|
| CHARLOTTE BUYER 8% 6/31 144A | 35,000.00 | 35,453.95 |
|
|
| CHEMOURS C 7.875% 3/15/34 144A | 125,000.00 | 123,897.50 |
|
|
| CHEMOURS CO 8% 01/15/33 144A | 310,000.00 | 309,674.50 |
|
|
| CHOBANI LLC 6.375% 04/34 144A | 100,000.00 | 101,123.00 |
|
|
| CHOBANI LLC 7.625% 07/29 144A | 100,000.00 | 103,573.00 |
|
|
| CHS/CMNTY HEA 6.875% 04/15/29 144A | 60,000.00 | 58,890.00 |
|
|
| CHS/CMNTY HEALT 4.75% 02/15/31 144A | 70,000.00 | 63,464.10 |
|
|
| CHS/CMNTY HEALT 6% 01/15/29 144A | 50,000.00 | 49,224.50 |
|
|
| CIA DE MINAS BU 6.8% 2/32 144A | 200,000.00 | 204,928.00 |
|
|
| CIPHER COMPU 7.125% 11/30 144A | 70,000.00 | 72,097.90 |
|
|
| CITIGR T5Y+289 6.875%/VAR PERP | 225,000.00 | 228,748.50 |
|
|
| CITIGROUP 6.75%/VAR PERP | 240,000.00 | 241,651.20 |
|
|
| CLARIOS GLBL LP6.75% 2/15/30 144A | 105,000.00 | 108,129.00 |
|
|
| CLEAN HARBORS 6.375% 2/31 144A | 45,000.00 | 45,523.35 |
|
|
| CLEAR CHAN 7.75% 04/15/28 144A | 110,000.00 | 110,206.80 |
|
|
| CLEAR CHANN 7.875% 4/1/30 144A | 135,000.00 | 140,385.15 |
|
|
| CLEAR CHANNEL 7.125% 02/15/31 144A | 85,000.00 | 87,996.25 |
|
|
| CLEAR CHANNEL OUT 7.5% 3/15/33 144A | 95,000.00 | 100,044.50 |
|
|
| CLEARWY ENR 4.75% 3/15/28 144A | 110,000.00 | 109,159.60 |
|
|
| CLEVELAND-CLIF 7% 3/15/32 144A | 85,000.00 | 84,438.15 |
|
|
| CLOUD 6.625% 08/15/33 144A | 135,000.00 | 116,590.05 |
|
|
| CLOUD SOFT 8.25% 6/30/32 144A | 175,000.00 | 166,187.00 |
|
|
| CLOUD SOFTWARE 9% 09/30/29 144A | 185,000.00 | 181,305.55 |
|
|
| CLYDESDALE ACQU 6.625% 3/29 144A | 70,000.00 | 69,603.10 |
|
|
| CLYDESDALE ACQU 6.75% 04/15/32 144A | 140,000.00 | 135,058.00 |
|
|
| CLYDESDALE ACQUI 8.75% 03/30 144A | 115,000.00 | 111,267.10 |
|
|
| CMG MEDIA 8.875% 06/29 144A | 220,000.00 | 166,757.80 |
|
|
| CNX RESOURCE 7.25% 3/1/32 144A | 120,000.00 | 123,645.60 |
|
|
| CNX RESOURCES 7.375% 01/15/31 144A | 90,000.00 | 92,111.40 |
|
|
| COEUR MINING IN 6.875% 4/32 | 125,000.00 | 127,935.00 |
|
|
| COGENT GRP/FIN 7% 6/15/27 144A | 50,000.00 | 49,447.50 |
|
|
| COINBASE GLOBAL 3.625% 10/01/31 | 380,000.00 | 329,935.00 |
|
|
| COLGATE ENERGY 5.875% 07/01/29 | 170,000.00 | 170,000.00 |
|
|
| COLOMBIA TELEC 4.95% 7/30 144A | 100,000.00 | 95,020.00 |
|
|
| COMMERCIAL META 3.875% 02/15/31 | 90,000.00 | 84,248.10 |
|
|
| COMSTOCK 5.875% 01/15/30 144A | 110,000.00 | 104,119.40 |
|
|
| COMSTOCK RESO 6.75% 03/29 144A | 245,000.00 | 241,944.85 |
|
|
| COMSTOCK RESOUR 6.75% 03/01/29 144A | 75,000.00 | 73,674.00 |
|
|
| CONSLIDA 5.625% 10/15/28 144A | 55,000.00 | 53,208.10 |
|
|
| CONSLIDATED ENR 12% 02/31 144A | 145,000.00 | 151,525.00 |
|
|
| CONTOURGLOBAL 6.75% 02/30 144A | 200,000.00 | 203,000.00 |
|
|
| CORE SCI LLC 7.75% 05/15/31 144A | 365,000.00 | 360,422.90 |
|
|
| CORECIVIC INC 8.25% 04/15/29 | 145,000.00 | 151,172.65 |
|
|
| COREWEAVE 9.25% 06/01/30 144A | 330,000.00 | 320,139.60 |
|
|
| COREWEAVE INC 9% 02/01/31 144A | 230,000.00 | 217,925.00 |
|
|
| COREWEAVE INC 9.625% 07/15/32 144A | 75,000.00 | 70,181.25 |
|
|
| COREWEAVE INC 9.75% 10/31 144A | 360,000.00 | 341,593.20 |
|
|
| CORPORACION 6.3% 09/08/53 144A | 200,000.00 | 200,410.00 |
|
|
| CORPORACION 6.78% 01/55 144A | 200,000.00 | 210,024.00 |
|
|
| CORPORACION NAC 5.529% 1/30/37 144A | 200,000.00 | 195,024.00 |
|
|
| COVERT M 4.875% 12/01/29 144A | 95,000.00 | 90,591.05 |
|
|
| CQP HOLDCO 5.5% 06/15/31 144A | 495,000.00 | 486,238.50 |
|
|
| CROSSCOUNTRY IN 6.5% 10/01/30 144A | 105,000.00 | 103,352.55 |
|
|
| CROWN AMERICAS 5.875% 06/01/33 | 155,000.00 | 155,844.75 |
|
|
| CSC HLDGS LLC 11.25% 5/28 144A | 220,000.00 | 136,318.60 |
|
|
| CSC HLDGS LLC 3.375% 02/15/31 144A | 230,000.00 | 138,430.10 |
|
|
| CSC HLDGS LLC 4.125% 12/01/30 144A | 170,000.00 | 102,062.90 |
|
|
| CSC HLDGS LLC 4.5% 11/15/31 144A | 160,000.00 | 95,616.00 |
|
|
| CSN ISLANDS XI 6.75% 1/28 144A | 10,000.00 | 7,955.00 |
|
|
| CSN RES SA 5.875% 4/8/32 144A | 85,000.00 | 51,862.75 |
|
|
| CT TRUST 5.125% 02/03/32 144A | 100,000.00 | 94,900.00 |
|
|
| CYPRIUM CORP / 6.375% 04/15/34 144A | 165,000.00 | 163,746.00 |
|
|
| CYPRIUM CORP 6.125% 4/31 144A | 30,000.00 | 29,997.90 |
|
|
| CZECHOSLOVAK GR 6.5% 1/31 144A | 200,000.00 | 202,976.00 |
|
|
| DANGOTE FERT 7.75% 5/5/31 144A | 65,000.00 | 65,437.45 |
|
|
| DAVITA INC 0% 05/31/30 144A | 155,000.00 | 149,964.05 |
|
|
| DAVITA INC 3.75% 02/15/31 144A | 175,000.00 | 162,237.25 |
|
|
| DAVITA INC 6.75% 07/15/33 144A | 125,000.00 | 128,743.75 |
|
|
| DAVITA INC 6.875% 09/01/32 144A | 95,000.00 | 97,934.55 |
|
|
| DBR LAND H 6.25% 11/30/30 144A | 95,000.00 | 96,588.40 |
|
|
| DISH DBS CORP 5.125% 06/01/29 | 575,000.00 | 521,933.25 |
|
|
| DISH NETWORK CO 11.75% 11/27 144A | 130,000.00 | 133,907.80 |
|
|
| DORMAN PRODUCTS 6.25% 6/34 144A | 25,000.00 | 25,217.75 |
|
|
| DOTDASH ME 7.625% 6/15/32 144A | 145,000.00 | 138,292.30 |
|
|
| DPL INC 4.35% 04/15/29 | 494,000.00 | 481,067.08 |
|
|
| DT MIDSTREAM 4.125% 06/15/29 144A | 170,000.00 | 166,110.40 |
|
|
| DT MIDSTREAM 4.375% 06/15/31 144A | 170,000.00 | 163,149.00 |
|
|
| ECHOSTAR CORP 10.75% 11/30/29 | 1,686,362.00 | 1,825,351.95 |
|
|
| ECHOSTAR CORP PIK VAR 11/30/30 | 576,452.00 | 585,093.01 |
|
|
| ECOPETROL SA 8.875% 01/13/33 | 95,000.00 | 104,119.05 |
|
|
| EDGED COMP 7.5% 4/30/31 144A | 315,000.00 | 304,658.55 |
|
|
| EIG PEARL HOLDI 3.545% 08/31/36 144A | 218,230.93 | 195,316.67 |
|
|
| ELASTIC 4.125% 07/15/29 144A | 90,000.00 | 85,719.60 |
|
|
| ELK GROVE VI 7.5% 6/15/31 144A | 35,000.00 | 34,331.15 |
|
|
| ELLUCIAN HOLDIN6.5% 12/29 144A | 180,000.00 | 173,674.80 |
|
|
| EMERALD DEBT 6.625% 12/30 144A | 315,000.00 | 320,975.55 |
|
|
| EMERGENT BIO 3.875% 08/15/30 144A | 120,000.00 | 110,974.80 |
|
|
| EMRLD BORROW 6.75% 07/31 144A | 110,000.00 | 113,543.10 |
|
|
| ENDEAVOUR MIN 7% 05/28/30 144A | 200,000.00 | 203,680.00 |
|
|
| ENDO FINANCE 8.5% 04/30/31 144A | 145,000.00 | 152,796.65 |
|
|
| ENERGEAN I 5.375% 03/30/28 RGS | 85,000.00 | 84,131.30 |
|
|
| ENERGEAN I 5.875% 03/30/31 RGS | 55,000.00 | 52,741.70 |
|
|
| ENERGUATE T 6.35% 9/15/35 144A | 200,000.00 | 197,600.00 |
|
|
| ENERGY TRAN LP 6.55% 01/15/57 | 102,000.00 | 101,725.62 |
|
|
| ENERGY TRAN LP 6.7% 01/15/57 | 102,000.00 | 101,690.94 |
|
|
| ENFRAGEN ENERG 5.375% 12/30/30 144 | 224,784.43 | 212,657.28 |
|
|
| ERO COPPER 6.5% 2/15/30 144A | 520,000.00 | 520,327.60 |
|
|
| ESENT SAB DE CV 6.5% 7/38 144A | 100,000.00 | 97,850.00 |
|
|
| ESENTIA ENERG 6.125% 7/33 144A | 100,000.00 | 99,325.00 |
|
|
| ESKOM HLDGS 8.45% 8/28 144A | 45,000.00 | 47,250.00 |
|
|
| EW SCRIPPS CO 9.875% 08/15/30 144A | 95,000.00 | 85,570.30 |
|
|
| EXCELERATE ENRG 8% 05/15/30 144A | 100,000.00 | 105,283.00 |
|
|
| FERTITTA ENTERT 4.625% 01/15/29 144A | 190,000.00 | 184,782.60 |
|
|
| FERTITTA ENTERT 6.75% 07/15/30 144A | 110,000.00 | 107,811.00 |
|
|
| FIRST QUANTU 6.375% 02/36 144A | 200,000.00 | 194,750.00 |
|
|
| FIRST QUANTUM 7.25% 02/15/34 1 | 185,000.00 | 188,731.45 |
|
|
| FIRST QUANTUM 8% 03/01/33 144A | 185,000.00 | 192,782.95 |
|
|
| FLASH COMPUTE 7.25% 12/31/30 144A | 190,000.00 | 194,406.10 |
|
|
| FMG RES AG 5.875% 4/15/30 144A | 143,000.00 | 144,788.93 |
|
|
| FMG RES AUG LTD 4.375% 04/01/31 144A | 68,000.00 | 64,672.08 |
|
|
| FOCUS FIN PART 6.75% 8/15/31 144A | 205,000.00 | 205,928.65 |
|
|
| FORD MTR CR LLC 4% 11/13/30 | 115,000.00 | 107,575.60 |
|
|
| FORTRESS TR&INF 5.875% 04/15/33 144A | 155,000.00 | 153,791.00 |
|
|
| FORTRESS TR&INF 7% 05/31 144A | 180,000.00 | 185,635.80 |
|
|
| FORTRESS TR&INF 7% 06/32 144A | 125,000.00 | 128,386.25 |
|
|
| FREEDOM MORTGAG 8.375% 04/01/32 144A | 100,000.00 | 102,063.00 |
|
|
| FS KKR CAP CORP 7.5% 08/01/31 | 210,000.00 | 210,390.60 |
|
|
| GACI FIRST INV 5.625% 7/34 RGS | 200,000.00 | 201,750.00 |
|
|
| GALAXY PIPE 2.625% 03/31/36 144A | 200,000.00 | 172,900.00 |
|
|
| GARDA WLD SEC 8.25% 08/01/32 144A | 175,000.00 | 178,288.25 |
|
|
| GCM MINING CORP 8% 10/29 144A | 200,000.00 | 207,400.00 |
|
|
| GENERADORA DE 6.874% 9/44 144A | 200,000.00 | 204,350.00 |
|
|
| GENESEE & W 6.25% 4/15/32 144A | 275,000.00 | 279,301.00 |
|
|
| GENMAB A/S/GE 6.25% 11/32 144A | 185,000.00 | 188,289.30 |
|
|
| GENMAB A/S/GENM 7.25% 12/33 144A | 185,000.00 | 191,885.70 |
|
|
| GEO GRP INC/THE 10.25% 4/15/31 | 130,000.00 | 139,781.20 |
|
|
| GEO GRP INC/THE 8.625% 4/15/29 | 90,000.00 | 93,835.80 |
|
|
| GEOPARK LTD 5.5% 01/17/27 144A | 100,000.00 | 98,000.00 |
|
|
| GEOPARK LTD 8.75% 01/31/30 144A | 100,000.00 | 100,328.00 |
|
|
| GEORGIAN RAILWY 4% 6/28 144A | 40,000.00 | 38,400.00 |
|
|
| GGAM FINANCE LT 6.875% 04/15/29 144A | 120,000.00 | 121,933.20 |
|
|
| GLOBAL INFRST 6.375% 7/34 144A | 140,000.00 | 141,166.20 |
|
|
| GLOBAL PART 7.125% 7/1/33 144A | 40,000.00 | 40,737.60 |
|
|
| GLOBAL PART 8.25% 1/15/32 144A | 60,000.00 | 62,805.00 |
|
|
| GLOBAL PARTNER 6.875% 01/15/29 | 155,000.00 | 156,374.85 |
|
|
| GO DADDY OP 5.25% 12/1/27 144A | 170,000.00 | 169,746.70 |
|
|
| GRAFTECH 9.875% 12/23/29 144A | 110,000.00 | 78,650.00 |
|
|
| GRANITE CONST 6.375% 06/15/34 144A | 70,000.00 | 70,718.20 |
|
|
| GREEN PALM BID 6.4623% 6/30/46 144A | 200,000.00 | 199,000.00 |
|
|
| GREEN PALM BIDCO 5.9573% 6/41 144A | 100,000.00 | 99,489.00 |
|
|
| GREENSAIF PIP 6.129% 2/38 144A | 100,000.00 | 101,340.00 |
|
|
| GREENSAIF PIPE 6.51% 2/42 144A | 200,000.00 | 206,500.00 |
|
|
| GROUP 1 6.375% 01/15/30 144A | 90,000.00 | 90,796.50 |
|
|
| HARVEST MID 6.75% 5/15/34 144A | 120,000.00 | 121,546.80 |
|
|
| HAWAIIAN EL 6% 10/01/2033 144A | 75,000.00 | 74,397.00 |
|
|
| HEALTHEQUITY INC 4.5% 10/01/29 144A | 70,000.00 | 67,975.60 |
|
|
| HERC HOLDIN 5.75% 3/15/31 144A | 70,000.00 | 69,798.40 |
|
|
| HERC HOLDINGS 6% 03/15/34 144A | 65,000.00 | 64,051.65 |
|
|
| HERC HOLDINGS 7% 6/15/30 144A | 135,000.00 | 139,434.75 |
|
|
| HERC HOLDINGS 7.25% 6/33 144A | 135,000.00 | 140,347.35 |
|
|
| HERENS HOLDCO 4.75% 5/28 144A | 45,000.00 | 39,728.70 |
|
|
| HERTZ 4.625% 12/01/26 144A | 47,000.00 | 39,801.95 |
|
|
| HERTZ 5% 12/01/29 144A | 150,000.00 | 37,500.00 |
|
|
| HERTZ CORP 5.5% PERP | 210,000.00 | － |
|
|
| HERTZ CORP 6% PERP | 265,000.00 | － |
|
|
| HERTZ CORP 6.25% PERP | 190,000.00 | － |
|
|
| HERTZ CORP 7.125% PERP | 265,000.00 | － |
|
|
| HESS MIDST 5.125% 6/15/28 144A | 200,000.00 | 199,048.00 |
|
|
| HESS MIDSTREAM 5.5% 10/30 144A | 60,000.00 | 59,929.20 |
|
|
| HIGHTOWER 6.75% 04/15/29 144A | 70,000.00 | 69,874.70 |
|
|
| HILTON DOM 5.875% 3/15/33 144A | 130,000.00 | 130,748.80 |
|
|
| HILTON DOM 6.125% 4/1/32 144A | 85,000.00 | 85,870.40 |
|
|
| HILTON DOM OP 5.5% 9/15/31 144A | 175,000.00 | 174,912.50 |
|
|
| HILTON DOMEST 3.625% 02/15/32 144A | 115,000.00 | 104,687.95 |
|
|
| HILTON DOMESTIC 3.75% 05/01/29 | 100,000.00 | 96,239.00 |
|
|
| HILTON DOMESTIC 4% 05/01/31 144A | 115,000.00 | 108,387.50 |
|
|
| HOWARD 7.375% 07/15/32 144A | 210,000.00 | 217,914.90 |
|
|
| HSBC HLDNG PLC T10Y+279.8 PERP | 105,000.00 | 106,897.35 |
|
|
| HSBC HOLDINGS PLC 6.75% PERP | 200,000.00 | 201,730.00 |
|
|
| HUB INTE 5.625% 12/01/29 144A | 135,000.00 | 134,330.40 |
|
|
| HUB INTER 7.375% 1/31/32 144A | 85,000.00 | 87,210.00 |
|
|
| HUDBAY MINERAL 6.125% 4/01/29 144A | 310,000.00 | 311,112.90 |
|
|
| HUDSON AUTOMOTI 8% 05/32 144A | 55,000.00 | 57,478.85 |
|
|
| HUMANA INC 6.625%/VAR 09/15/56 | 105,000.00 | 104,491.80 |
|
|
| ICAHN LP/FN 10% 11/15/29 144A | 155,000.00 | 153,846.80 |
|
|
| ICAHN LP/FN 9% 06/15/30 | 190,000.00 | 179,956.60 |
|
|
| IHS HLDG LTD 7.875% 05/29/30 144A | 200,000.00 | 206,000.00 |
|
|
| II-VI INC 5% 12/15/29 144A | 100,000.00 | 98,528.00 |
|
|
| ILIAD HLDG 7% 04/15/32 144A | 185,000.00 | 188,261.55 |
|
|
| ILIAD HLDG 8.5% 04/15/31 144A | 140,000.00 | 147,597.80 |
|
|
| INDONESIA ASA 5.45% 05/30 144A | 200,000.00 | 200,400.00 |
|
|
| INRETAIL SHOP 5.65% 10/16/32 144A | 60,000.00 | 59,230.20 |
|
|
| INSULET CRP 6.5% 04/01/33 144A | 45,000.00 | 45,841.50 |
|
|
| INVESTMENT EGY 6.25% 4/29 144A | 100,000.00 | 98,495.00 |
|
|
| IVANHOE MIN 7.875% 01/30 144A | 130,000.00 | 131,469.00 |
|
|
| JACOBS ENT 6.75% 02/15/29 144A | 90,000.00 | 88,537.50 |
|
|
| JANE ST 6.125% 11/01/32 144A | 145,000.00 | 145,073.95 |
|
|
| JANE ST GRP 6.75% 5/01/33 144A | 130,000.00 | 133,064.10 |
|
|
| JANE ST GRP/JSG 7.125% 04/30/31 144A | 175,000.00 | 181,349.00 |
|
|
| JPMC CO 6.1%/VAR PERP | 260,000.00 | 260,566.80 |
|
|
| KEHE DIST/FIN 7.125% 4/33 144A | 35,000.00 | 35,621.60 |
|
|
| KEHE DIST/FIN 9% 02/15/29 144A | 120,000.00 | 125,352.00 |
|
|
| KENNEDY-WILSON 7% 6/1/31 144A | 210,000.00 | 214,166.40 |
|
|
| KENNEDY-WILSON 7.25% 6/01/33 144A | 210,000.00 | 212,887.50 |
|
|
| KFC CO/PIZZA 4.75% 6/1/27 144A | 240,000.00 | 239,097.60 |
|
|
| KIMMERIDGE TEX 8.5% 2/15/30 144A | 100,000.00 | 103,896.00 |
|
|
| KINGSTON AIRP 6.75% 12/36 144A | 199,793.43 | 200,792.39 |
|
|
| KLX ENERGY PIK SOFR+900 3/30 | 268,844.00 | 241,959.60 |
|
|
| KOBE US MID PIK VAR 11/26 144A | 492,586.00 | 394,068.80 |
|
|
| KODIAK GAS SERVIC 5.875% 3/31 144A | 95,000.00 | 95,065.55 |
|
|
| KONDOR FIN 7.625% 11/26 144A | 233,511.99 | 211,620.23 |
|
|
| KOSMOS ENERGY 7.5% 3/1/28 144A | 15,000.00 | 14,746.80 |
|
|
| KOSMOS ENERGY 8.75% 10/01/31 | 140,000.00 | 122,714.20 |
|
|
| L BRANDS INC 6.625% 10/01/30 144A | 155,000.00 | 157,878.35 |
|
|
| LAMAR MEDIA CRP 4.875% 01/15/2 | 140,000.00 | 138,847.80 |
|
|
| LAMB WESTON 4.125% 01/30 144A | 155,000.00 | 148,341.20 |
|
|
| LBM ACQU LLC 6.25% 1/29 144A | 80,000.00 | 53,774.40 |
|
|
| LCM INVESTMENTS 4.875% 05/01/29 144A | 240,000.00 | 234,892.80 |
|
|
| LD CELULOSE INT 7.95% 01/26/32 | 200,000.00 | 209,500.00 |
|
|
| LEVEL 3 FI 8.5% 01/15/36 144A | 400,000.00 | 422,740.00 |
|
|
| LEVEL 3 FINANCIN 7.5% 02/37 144 | 145,000.00 | 146,284.70 |
|
|
| LEVEL 3 FINL 6.875% 06/30/33 144A | 315,000.00 | 321,797.70 |
|
|
| LEVEL 3 FINL 7% 03/31/34 144A | 190,000.00 | 194,590.40 |
|
|
| LEVIATHAN BOND 6.5% 6/27 144A | 100,000.00 | 100,096.00 |
|
|
| LGI HOMES INC 7% 11/15/32 144A | 190,000.00 | 187,153.80 |
|
|
| LIBERTY COST 10.875% 1/31 144A | 100,000.00 | 104,320.00 |
|
|
| LINDBLAD EXP 7% 09/15/30 144A | 60,000.00 | 61,834.20 |
|
|
| LIQUID TELECOMM 10.75% 4/31 144A | 200,000.00 | 206,968.00 |
|
|
| LIVE NATIN 4.75% 10/15/27 144A | 230,000.00 | 229,185.80 |
|
|
| LSB INDUS 6.25% 10/15/28 144A | 30,000.00 | 29,963.70 |
|
|
| MA'ADEN SUKUK 5.25% 02/13/30 144A | 200,000.00 | 200,200.00 |
|
|
| MACQUARIE AIRF 6.4% 3/29 144A | 30,000.00 | 30,827.40 |
|
|
| MACQUARIE AIRF 6.5% 03/31 144A | 45,000.00 | 46,874.70 |
|
|
| MACYS RTL HLDG 6.125% 03/15/32 | 75,000.00 | 75,558.00 |
|
|
| MADISON IAQ 4.125% 06/28 144A | 130,000.00 | 127,509.20 |
|
|
| MADISON IAQ 5.875% 6/29 144A | 180,000.00 | 180,043.20 |
|
|
| MAGNOLIA 6.875% 12/01/32 144A | 320,000.00 | 325,507.20 |
|
|
| MAJORDRIV 6.375% 06/01/29 144A | 65,000.00 | 53,751.10 |
|
|
| MARB BONDC 3.95% 01/29/31 144A | 65,000.00 | 57,179.85 |
|
|
| MASTERBRAND 7% 07/15/32 144A | 75,000.00 | 75,360.75 |
|
|
| MATIV HOLDINGS 8% 10/1/29 144A | 35,000.00 | 34,528.55 |
|
|
| MC BRAZIL DWNST 7.25% 06/31 144A | 105,334.67 | 100,357.60 |
|
|
| MEDLINE BOR 6.25% 4/1/29 144A | 88,000.00 | 89,584.88 |
|
|
| MELCO RES 7.625% 4/17/32 144A | 180,000.00 | 184,456.80 |
|
|
| MELCO RES FI 6.5% 9/24/33 144A | 180,000.00 | 175,428.00 |
|
|
| MERIDIAN ARC HO 6.25% 04/30/31 144A | 320,000.00 | 316,003.20 |
|
|
| MGIC INVT CORP 5.25% 08/15/28 | 125,000.00 | 124,858.75 |
|
|
| MICHAELS COS 8.5% 03/33 144 | 125,000.00 | 124,887.50 |
|
|
| MILLROSE PROPER 6.375% 8/01/30 144 | 95,000.00 | 96,293.90 |
|
|
| MILLROSE RE 6.25% 9/15/32 144A | 170,000.00 | 171,060.80 |
|
|
| MINERAL RES 8.5% 5/1/30 144A | 45,000.00 | 46,406.70 |
|
|
| MINERAL RESOUR 6% 5/1/32 144A | 45,000.00 | 44,555.85 |
|
|
| MINERAL RESOURCES 7% 04/01/31 144A | 60,000.00 | 62,130.00 |
|
|
| MITER BRANDS 6.75% 4/1/32 144A | 75,000.00 | 73,969.50 |
|
|
| MIWD HOLDCO II 5.5% 02/01/30 144A | 40,000.00 | 37,132.80 |
|
|
| MNRL RS LTD 6.25% 5/1/34 144A | 50,000.00 | 49,001.00 |
|
|
| MNRVA LUXMB 4.375% 3/31 144A | 30,000.00 | 26,327.70 |
|
|
| MNRVA LUXMB 8.875% 9/33 144A | 60,000.00 | 62,400.00 |
|
|
| MOLINA HEA 4.375% 6/15/28 144A | 120,000.00 | 118,000.80 |
|
|
| MOLINA HEALTHCA 6.25% 01/15/33 144A | 50,000.00 | 50,043.00 |
|
|
| MOLINA HEALTHCA 6.5% 2/31 144A | 55,000.00 | 56,051.60 |
|
|
| MOOG INC 5% 09/30/2034 144A | 50,000.00 | 49,027.00 |
|
|
| MOZART DEBT 3.875% 04/01/29 144A | 125,000.00 | 121,090.00 |
|
|
| MPT OPER PARTNE 3.5% 03/15/31 | 50,000.00 | 34,057.00 |
|
|
| MPT OPER PARTNER 5% 10/15/27 | 100,000.00 | 97,060.00 |
|
|
| MTGA/MS DIG 8.25% 4/15/30 144A | 135,000.00 | 140,746.95 |
|
|
| MURPHY OIL CORP 6% 10/01/32 | 280,000.00 | 280,019.60 |
|
|
| MURPHY OIL USA 3.75% 02/15/31 144A | 185,000.00 | 172,457.00 |
|
|
| MURPHY OIL USA INC 4.75% 09/15 | 120,000.00 | 117,996.00 |
|
|
| NABORS IND 7.625% 11/15/32 144A | 80,000.00 | 81,809.60 |
|
|
| NABORS IND 8.875% 8/15/31 144A | 50,000.00 | 51,575.50 |
|
|
| NAVOI MNNG 6.95% 10/17/31 144A | 200,000.00 | 210,254.00 |
|
|
| NAVOIYURAN STAT 6.7% 7/2/30 144A | 200,000.00 | 203,100.00 |
|
|
| NBM US HO 6.625% 08/06/29 144A | 55,000.00 | 54,896.05 |
|
|
| NCL CORP 7.75% 02/15/29 144A | 165,000.00 | 171,910.20 |
|
|
| NCL FINANCE LTD 6.125% 03/15/28 144A | 70,000.00 | 70,512.40 |
|
|
| NEPTUNE BID US 10.375% 5/31 144A | 430,000.00 | 452,764.20 |
|
|
| NEPTUNE BID US 9.29% 4/29 144A | 420,000.00 | 430,525.20 |
|
|
| NEPTUNE BID US 9.5% 2/15/33 144A | 405,000.00 | 416,153.70 |
|
|
| NESCO HOLDING 5.5% 04/15/29 144A | 135,000.00 | 134,288.55 |
|
|
| NEW COTAI LLC CONV 5% 2/24/27 | 236,148.82 | 137,580.26 |
|
|
| NEW FLYER 9.25% 07/01/30 144A | 55,000.00 | 59,109.60 |
|
|
| NEXSTAR MEDI 6.5% 9/15/33 144A | 100,000.00 | 100,123.00 |
|
|
| NEXTERA ENGY 7.75% 4/34 144A | 55,000.00 | 58,120.15 |
|
|
| NEXTERA ENGY OP 8.375% 01/15/31 | 130,000.00 | 138,535.80 |
|
|
| NEXTERA ENGY OP 8.625% 03/15/33 | 130,000.00 | 139,291.10 |
|
|
| NIAGARA ENERGY 5.746% 10/03/34 144A | 200,000.00 | 199,900.00 |
|
|
| NOMURA HOLDINGS VAR 12/29/49 | 270,000.00 | 275,467.50 |
|
|
| NORTHERN OIL 7.875% 10/15/33 144A | 80,000.00 | 80,769.60 |
|
|
| NORTHERN OIL 8.75% 06/31 144A | 115,000.00 | 119,404.50 |
|
|
| NRG ENERGY 5.875% 5/34 144A | 55,000.00 | 54,288.85 |
|
|
| NRG ENERGY INC 3.875% 02/15/32 144A | 9,000.00 | 8,260.65 |
|
|
| NRG ENERGY INC 5.75% 12/31/34 144 | 230,000.00 | 226,529.30 |
|
|
| NRG ENERGY INC 6% 02/01/33 144A | 190,000.00 | 190,248.90 |
|
|
| NRG ENERGY INC 6.125% 5/36 144 | 60,000.00 | 59,790.00 |
|
|
| NRG ENERGY INC 6.25% 11/01/34 144A | 190,000.00 | 191,276.80 |
|
|
| NRG ENRGY INC 6% 01/15/35 144A | 230,000.00 | 227,042.20 |
|
|
| OAK-EAGLE ACQUI 7.25% 7/33 144 | 175,000.00 | 182,210.00 |
|
|
| OAK-EAGLE ACQUI 8.75% 7/34 144A | 190,000.00 | 201,259.40 |
|
|
| OIL & GAS HLDG 7.5% 10/27 144A | 200,000.00 | 199,750.00 |
|
|
| ONE SKY FLIGHT 8.875% 12/15/29 144A | 95,000.00 | 100,458.70 |
|
|
| ONEMAIN FIN 7.125% 11/15/31 | 95,000.00 | 96,688.15 |
|
|
| ONEOK INC 5.625% 01/15/28 144A | 75,000.00 | 75,661.50 |
|
|
| OPAL BIDCO 6.5% 03/31/32 144A | 475,000.00 | 480,814.00 |
|
|
| OPEN TEXT 4.125% 2/15/30 144A | 220,000.00 | 202,534.20 |
|
|
| OPEN TEXT HOLDI 4.125% 12/01/31 144A | 145,000.00 | 127,440.50 |
|
|
| ORBIA ADV CORP 6.8% 05/13/30 144A | 100,000.00 | 100,012.00 |
|
|
| ORGANON &CO 7.875% 5/34 144A | 10,000.00 | 10,713.50 |
|
|
| ORGANON F 4.125% 04/30/28 144A | 200,000.00 | 197,234.00 |
|
|
| ORGANON FINAN 5.125% 04/30/31 144A | 365,000.00 | 361,550.75 |
|
|
| ORLEN SA 6% 01/30/35 144A | 200,000.00 | 205,750.00 |
|
|
| OT MIDCO 10% 02/15/30 144A | 200,000.00 | 77,000.00 |
|
|
| PACIFIC GAS & ELEC 3.95% 12/47 | 165,000.00 | 118,468.35 |
|
|
| PACIFIC GAS &ELE 3.75% 8/15/42 | 30,000.00 | 22,293.60 |
|
|
| PANTHER 7.125% 6/1/31 144A | 140,000.00 | 140,224.00 |
|
|
| PAO TMK 4.3% 02/12/27 RGS | 200,000.00 | 10,000.00 |
|
|
| PAPA JOHNS IN 3.875% 09/15/29 144A | 60,000.00 | 56,587.80 |
|
|
| PAR PETRO L 7.375% 06/34 144A | 115,000.00 | 119,016.95 |
|
|
| PARK INTERMEDIA 7% 2/1/30 144A | 65,000.00 | 66,361.10 |
|
|
| PARK RIVER HOLD 8% 03/15/31 144A | 40,000.00 | 40,119.20 |
|
|
| PATRICK INDU 6.375% 11/32 144A | 200,000.00 | 199,224.00 |
|
|
| PBF HLD LLC/CRP 9.875% 03//30 144A | 280,000.00 | 299,938.80 |
|
|
| PBF HLD LLC/FI 7.25% 6/34 144A | 205,000.00 | 208,745.35 |
|
|
| PBF HLD LLC/FIN 7.875% 08/31/30 144A | 180,000.00 | 185,576.40 |
|
|
| PENNYMAC FIN 6.875% 02/15/33 144A | 155,000.00 | 151,351.30 |
|
|
| PERFORMANCE FO 4.25% 08/01/29 144A | 95,000.00 | 92,176.60 |
|
|
| PERFORMANCE FO 6.125% 09/15/32 144A | 180,000.00 | 181,706.40 |
|
|
| PERFORMANCE FOOD 5.625% 03/01/34 144A | 120,000.00 | 117,600.00 |
|
|
| PERMIAN RES 6.25% 02/01/33 144A | 240,000.00 | 244,778.40 |
|
|
| PETRONAS CAP 3.404% 4/61 144A | 40,000.00 | 25,712.80 |
|
|
| PETRORIO LUX HD 6.75% 10/15/30 144A | 200,000.00 | 197,360.00 |
|
|
| PETSMART INC F 7.5% 09/15/32 1 | 235,000.00 | 237,359.40 |
|
|
| PG&E 4.55% 07/01/30 | 252,500.00 | 247,851.47 |
|
|
| PG&E 4.95% 07/01/50 | 897,500.00 | 734,487.07 |
|
|
| PG&E CORP 5.25% 07/01/30 | 625,000.00 | 614,150.00 |
|
|
| PG&E CORP 7.375% 03/15/55 | 92,000.00 | 93,526.28 |
|
|
| PHOENIX AVIATIO 9.25% 7/30 144 | 95,000.00 | 98,715.45 |
|
|
| POST HLDGS 6.25% 10/15/34 144A | 290,000.00 | 283,045.80 |
|
|
| POST HLDGS 6.25% 2/15/32 144A | 235,000.00 | 237,509.80 |
|
|
| PR RNO PROPERTY 6.5% 5/31 144A | 495,000.00 | 489,104.55 |
|
|
| PRIMO WATER HO 6.25% 4/29 144A | 280,000.00 | 281,080.80 |
|
|
| PROSUS NV 4.027% 8/3/50 144A | 200,000.00 | 137,578.00 |
|
|
| QUIKRETE HLDG 6.375% 3/32 144A | 190,000.00 | 193,623.30 |
|
|
| QUIKRETE HLDG 6.75% 03/33 144A | 190,000.00 | 193,471.30 |
|
|
| QXO BUILDING 6.875% 07/34 144A | 70,000.00 | 70,875.00 |
|
|
| QXO BUILDING PR 6.5% 7/31 144A | 70,000.00 | 70,956.90 |
|
|
| RAND PARENT LLC 8.5% 02/15/30 144A | 355,000.00 | 367,297.20 |
|
|
| RAVEN ACQUISITI 6.875% 11/15/31 144A | 320,000.00 | 314,006.40 |
|
|
| RD MICHIGAN PRO 7.5% 3/45 144A | 207,000.00 | 201,686.31 |
|
|
| REALOGY GR 5.25% 04/15/30 144A | 170,000.00 | 164,220.00 |
|
|
| REALOGY GROUP 5.75% 01/15/29 144A | 190,000.00 | 187,499.60 |
|
|
| REALOGY GRP 9.75% 4/15/30 144A | 135,000.00 | 145,060.20 |
|
|
| ROBLOX CO 3.875% 05/01/30 144A | 385,000.00 | 362,558.35 |
|
|
| ROCKET COS 6.125% 8/1/30 144A | 50,000.00 | 50,845.50 |
|
|
| ROCKET COS 6.375% 8/33 144A | 145,000.00 | 147,644.80 |
|
|
| ROLLS-ROYCE PLC 5.75% 10/15/27 | 175,000.00 | 176,821.75 |
|
|
| ROYAL CARI 5.375% 7/15/27 144A | 140,000.00 | 140,289.80 |
|
|
| ROYAL CARIBB 6.25% 03/32 144A | 120,000.00 | 122,426.40 |
|
|
| ROYAL CARIBBEAN 5.625% 09/30/31 144A | 475,000.00 | 478,097.00 |
|
|
| ROYAL CARIBBEAN 6% 02/33 144A | 270,000.00 | 273,153.60 |
|
|
| RURAL/METRO C 10.125 7/19 REGS | 10,000.00 | － |
|
|
| SAAVI ENERGI 8.875% 02/35 144A | 200,000.00 | 218,542.00 |
|
|
| SABLE 7.125% 10/15/32 144A | 300,000.00 | 299,250.00 |
|
|
| SALLY HOLDINGS 6.75% 3/1/32 | 210,000.00 | 214,695.60 |
|
|
| SAMARCO PIK VAR 06/30/31 144A | 158,209.00 | 158,802.24 |
|
|
| SASOL FING USA 8.75% 5/29 144A | 200,000.00 | 209,300.00 |
|
|
| SAUDI ARABIAN OIL 4.25% 04/39 | 765,000.00 | 661,128.30 |
|
|
| SCIH SALT 4.875% 05/01/28 144A | 345,000.00 | 340,711.65 |
|
|
| SCIH SALT 6.625% 05/01/29 144A | 125,000.00 | 123,938.75 |
|
|
| SCOTTS MIRACLE 4% 04/01/31 | 115,000.00 | 107,642.30 |
|
|
| SCRIPPS ESC II 5.375% 01/15/31 144A | 80,000.00 | 49,800.00 |
|
|
| SEAGATE 5.875% 7/15/30 144A | 85,000.00 | 86,574.20 |
|
|
| SEASPAN CORPORA 5.5% 08/01/29 144A | 240,000.00 | 234,948.00 |
|
|
| SENSATA TECHNOL 4% 04/15/29 14 | 52,000.00 | 50,260.08 |
|
|
| SERVICE CO INTL 5.125% 6/1/29 | 105,000.00 | 104,223.00 |
|
|
| SESI LLC 7.875% 09/30/30 144A | 255,000.00 | 258,327.75 |
|
|
| SILK ROAD GR HO 7.5% 09/15/30 | 200,000.00 | 200,532.00 |
|
|
| SIMMONS FOOD IN 4.625% 03/29 144A | 115,000.00 | 111,546.55 |
|
|
| SOCGEN VAR PERP 144A | 200,000.00 | 198,302.00 |
|
|
| SOFTBANK GRP 7.625% 10/29 RGS | 200,000.00 | 204,046.00 |
|
|
| SOTHEBYS 8.25% 04/15/31 144A | 320,000.00 | 318,761.60 |
|
|
| SOUTHWESTERN EN 4.75% 02/01/32 | 135,000.00 | 131,093.10 |
|
|
| SOUTHWESTERN EN 5.375% 02/29 | 105,000.00 | 104,913.90 |
|
|
| SPA HOLDINGS 4.875% 2/28 144A | 135,000.00 | 133,346.25 |
|
|
| SPRINGLEAF CORP 4% 09/15/30 | 185,000.00 | 171,495.00 |
|
|
| SS&C TECHNOLOGI 6.5% 6/32 144A | 315,000.00 | 317,331.00 |
|
|
| STAPLES 10.75% 09/01/29 144A | 375,000.00 | 359,456.25 |
|
|
| STARWOD PPTY 5.875% 08/29 144A | 110,000.00 | 110,305.80 |
|
|
| STARWOOD 6.125% 06/01/31 144A | 35,000.00 | 35,204.75 |
|
|
| STATION CAS LLC 4.625% 12/01/31 144A | 115,000.00 | 108,396.70 |
|
|
| STATION CAS LLC 6.625% 03/15/32 144A | 165,000.00 | 167,387.55 |
|
|
| STINGRAY CMP 6% 6/15/31 144A | 105,000.00 | 104,106.45 |
|
|
| STUDIO CITY 6.5% 1/15/28 144A | 98,000.00 | 97,877.50 |
|
|
| SUMITOMO MITSUI 6.45%/VAR PERP | 205,000.00 | 202,236.60 |
|
|
| SUNNOVA E 5.875% 09/01/26 144A | 179,000.00 | 447.50 |
|
|
| SUNOCO LP /CORP 4.5% 05/15/29 | 160,000.00 | 156,668.80 |
|
|
| SUNOCO LP 5.375% 02/28/2031 144A | 95,000.00 | 93,896.10 |
|
|
| SUNOCO LP 5.625% 02/28/34 144A | 95,000.00 | 92,988.85 |
|
|
| SUNOCO LP 5.625% 03/15/31 144A | 50,000.00 | 49,861.00 |
|
|
| SUNOCO LP 5.875% 03/15/34 144A | 130,000.00 | 129,148.50 |
|
|
| SUNOCO LP 7.25% 05/01/32 144A | 105,000.00 | 108,992.10 |
|
|
| SUPERIOR PLUS 4.5% 03/15/29 144A | 125,000.00 | 121,343.75 |
|
|
| SUZANO NETHERLANDS 5.5% 01/15/36 | 75,000.00 | 72,251.25 |
|
|
| SYNAPTICS INC 4% 06/15/29 144A | 90,000.00 | 88,423.20 |
|
|
| SYNERGY INFR 7.875% 12/30 144A | 50,000.00 | 52,210.00 |
|
|
| SYNERGY INFRAST 7% 07/15/34 14 | 20,000.00 | 20,187.80 |
|
|
| TALLGRASS LP 6% 12/31/30 144A | 175,000.00 | 174,471.50 |
|
|
| TEAM HEALTH 8.375% 6/28 144A | 95,000.00 | 95,475.00 |
|
|
| TELECOMM CO 7% 10/28/29 144A | 200,000.00 | 199,522.00 |
|
|
| TELEFLEX INC 5.875% 01/15/32 144A | 75,000.00 | 75,186.75 |
|
|
| TEMPUR SEALY 3.875% 10/15/31 1 | 160,000.00 | 146,734.40 |
|
|
| TEMPUR SEALY 4% 04/15/29 144A | 170,000.00 | 163,608.00 |
|
|
| TENET HEALTH 5.5% 11/15/32 144A | 95,000.00 | 93,934.10 |
|
|
| TENET HEALTH 6% 11/15/33 144A | 50,000.00 | 50,252.50 |
|
|
| TENET HEALTH 6.125% 10/28 | 479,000.00 | 480,298.09 |
|
|
| TENET HEALTH 6.125% 6/30 | 210,000.00 | 211,302.00 |
|
|
| TENET HEALTH 6.75% 5/31 | 115,000.00 | 117,555.30 |
|
|
| TENET HEALTH 6.875% 11/15/31 | 25,000.00 | 26,553.25 |
|
|
| TENGIZCHEVR 3.25% 8/15/30 144A | 100,000.00 | 92,375.00 |
|
|
| TERAWULF INC CV 1% 9/1/31 144A | 70,000.00 | 121,072.00 |
|
|
| TERMOCAND 7.75% 09/17/31 144A | 200,000.00 | 205,620.00 |
|
|
| TEVA PHARMA II 5.75% 12/01/30 | 155,000.00 | 158,281.35 |
|
|
| TGS ASA 8.5% 01/15/30 144A | 200,000.00 | 210,082.00 |
|
|
| TINKOFF CREDIT VAR PERP 144A | 200,000.00 | 10,000.00 |
|
|
| TKC HOLDING 12% 2/15/2031 144A | 190,000.00 | 199,148.50 |
|
|
| TKC HOLDINGS 8.5% 8/15/30 144A | 145,000.00 | 148,217.55 |
|
|
| TOPS MARKETS CORP ESCROW | 1,325,000.00 | － |
|
|
| TPAO VARLIK KIR 6.3% 3/04/31 RGS | 200,000.00 | 193,938.00 |
|
|
| TRANSDIGM 6.375% 05/31/33 144A | 570,000.00 | 573,391.50 |
|
|
| TRANSDIGM INC 6% 01/15/33 144A | 100,000.00 | 100,477.00 |
|
|
| TRANSDIGM INC 6.125% 07/31/34 144A | 180,000.00 | 178,506.00 |
|
|
| TRANSDIGM INC 6.25% 01/34 144A | 35,000.00 | 35,538.30 |
|
|
| TRANSDIGM INC 6.375% 03/01/29 144A | 370,000.00 | 375,072.70 |
|
|
| TRANSDIGM INC 6.625% 03/01/32 144A | 145,000.00 | 147,927.55 |
|
|
| TRANSDIGM INC 6.75% 1/34 144A | 170,000.00 | 173,107.60 |
|
|
| TRANSDIGM INC 6.75% 8/28 144A | 665,000.00 | 669,156.25 |
|
|
| TRANSDIGM INC 6.875% 12/15/30 144A | 310,000.00 | 318,494.00 |
|
|
| TRANSOCEAN 8.75% 02/15/30 144A | 91,000.00 | 94,868.41 |
|
|
| TRANSOCEAN INC 7.875% 10/15/32 | 30,000.00 | 31,513.20 |
|
|
| TRANSOCEAN INC 8.25% 05/15/29 144A | 50,000.00 | 51,755.00 |
|
|
| TRANSOCEAN INC 8.5% 05/15/31 144A | 90,000.00 | 94,647.60 |
|
|
| TRI POINTE GROUP 5.7% 06/15/28 | 55,000.00 | 55,102.30 |
|
|
| TRONOX INC 4.625% 03/15/29 144A | 170,000.00 | 113,903.40 |
|
|
| TRUIST FINANCIAL CORP 6.25% PERP | 125,000.00 | 124,331.25 |
|
|
| TTM TECH INC 4% 03/01/29 144A | 170,000.00 | 163,822.20 |
|
|
| TV AZTECA SAB 8.25% 8/9/24 RGS | 400,000.00 | 136,000.00 |
|
|
| UBER TECH INC 4.5% 08/15/29 144A | 495,000.00 | 489,624.30 |
|
|
| UBS GROUP AG 6.6%VAR PERP 144A | 185,000.00 | 186,011.95 |
|
|
| UBS GROUP AG 7%VAR 12/31/99 144A | 185,000.00 | 184,067.60 |
|
|
| UKG INC 6.875% 02/01/31 144A | 70,000.00 | 68,261.90 |
|
|
| UNITED AIRLIN 4.625% 04/30/29 144A | 105,000.00 | 103,116.30 |
|
|
| UNITED RENTAL6.125% 03/34 144A | 230,000.00 | 234,885.20 |
|
|
| UNITI GRP/UNI 6% 01/15/30 144A | 440,000.00 | 425,427.20 |
|
|
| UNITI/FIN 4.75% 04/15/28 144A | 145,000.00 | 144,414.20 |
|
|
| UNITI/FIN 8.625% 6/15/32 144 | 140,000.00 | 145,545.40 |
|
|
| UNITI/FIN/CSL 6.5% 02/15/29 144A | 235,000.00 | 232,682.90 |
|
|
| UNITI/FIN/CSL 8.625% 6/32 144A | 285,000.00 | 296,288.85 |
|
|
| UNIVISION 9.375% 08/01/32 144A | 130,000.00 | 132,830.10 |
|
|
| UNIVISION COM 7.375% 06/30/30 144A | 80,000.00 | 80,339.20 |
|
|
| UNIVISION COMM 8.5% 5/31/31 144A | 255,000.00 | 258,085.50 |
|
|
| UNVSN CMM 8.875% 4/15/33 144A | 95,000.00 | 94,342.60 |
|
|
| US FOODS 5.75% 04/15/33 144A | 90,000.00 | 89,732.70 |
|
|
| US FOODS 7.25% 01/15/32 144A | 100,000.00 | 103,298.00 |
|
|
| USA COMPRESSIO 6.25% 10/33 144 | 95,000.00 | 94,506.00 |
|
|
| USIMINAS INTL 7.5% 1/32 144A | 60,000.00 | 61,908.00 |
|
|
| VALLOUREC SA 7.5% 04/32 144A | 200,000.00 | 208,948.00 |
|
|
| VENTURE GLO 6.5% 06/15/34 144A | 65,000.00 | 67,718.95 |
|
|
| VENTURE GLOB 6.125% 12/30 144A | 90,000.00 | 92,213.10 |
|
|
| VENTURE GLOB 6.5% 1/15/34 144A | 95,000.00 | 99,017.55 |
|
|
| VENTURE GLOBL 6.75% 01/36 144A | 140,000.00 | 148,202.60 |
|
|
| VENTURE GLOBL 7.5% 05/01/33 144A | 105,000.00 | 115,010.70 |
|
|
| VENTURE GLOBL 7.75% 05/01/35 144A | 105,000.00 | 117,749.10 |
|
|
| VEON MIDCO BV 6.95% 06/31 144A | 100,000.00 | 99,703.00 |
|
|
| VERSANT MEDIA 7.25% 1/31 144A | 100,000.00 | 103,331.00 |
|
|
| VICTORIA'S 4.625% 07/29 144A | 120,000.00 | 117,132.00 |
|
|
| VISTAJET MAL/XO 6.375% 02/01/30 144A | 290,000.00 | 273,452.60 |
|
|
| VISTAJET/VIST 8.75% 10/32 144A | 105,000.00 | 102,877.95 |
|
|
| VOLCAN CIA 8.5% 10/32 144A | 115,000.00 | 119,600.00 |
|
|
| WALKER & D 6.625% 4/01/33 144A | 80,000.00 | 80,899.20 |
|
|
| WALTER ENERGY 9.5% 10/19 144A | 735,000.00 | － |
|
|
| WAYFAIR INC 6.75% 11/15/32 144A | 65,000.00 | 66,448.85 |
|
|
| WAYFAIR LLC 7.125% 05/31/34 144A | 35,000.00 | 36,041.95 |
|
|
| WAYFAIR LLC 7.25% 10/31/29 144 | 100,000.00 | 102,982.00 |
|
|
| WBI OPERATING L 6.5% 10/15/33 144 | 100,000.00 | 100,228.00 |
|
|
| WEEKLEY HOMES L 4.875% 09/15/28 | 80,000.00 | 78,867.20 |
|
|
| WELLSFARGO 6.125% PERP | 155,000.00 | 156,035.40 |
|
|
| WHIRLPOOL 7.875% 7/01/34 144A | 105,000.00 | 100,573.20 |
|
|
| WHIRLPOOL CO 7.5% 7/01/31 144A | 50,000.00 | 49,602.50 |
|
|
| WHITE CAP SUPPL 7.375% 11/15/3 | 90,000.00 | 90,870.30 |
|
|
| WINDSTREAM 8.25% 10/01/31 144A | 230,000.00 | 242,040.50 |
|
|
| WP ROCKET MRGR 10.125 7/19 REG | 15,000.00 | － |
|
|
| WR GRACE HLD 7% 08/01/33 144A | 70,000.00 | 67,574.50 |
|
|
| WR GRACE HLD 7.375% 3/31 144A | 250,000.00 | 249,837.50 |
|
|
| WR GRACE HLG 5.625% 08/29 144A | 150,000.00 | 140,436.00 |
|
|
| WYNN RESORTS 7.125% 2/31 144A | 320,000.00 | 336,540.80 |
|
|
| YINSON BORONI 8.947% 7/42 144A | 121,432.19 | 134,334.36 |
|
|
| YONDR JK 2 LLC 6.875% 06/30/31 | 85,000.00 | 83,772.60 |
|
|
| ZEBRA TECHNOLOG 6.5% 5/32 144A | 145,000.00 | 147,196.75 |
|
| アメリカ・ドル 小計 | 104,667,232.14 | 98,056,187.37 |
| |
|
|
|
| (15,939,033,257) |
|
社債券 合計 |
|
|
| 15,939,033,257 |
|
|
|
|
| (15,939,033,257) |
|
合計 |
|
|
| 38,107,558,286 |
|
|
|
|
| (37,161,994,056) |
|
（注１）新株予約権証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
（注２）ＴＢＡ取引の買約定は、特殊債券に属します。
ＴＢＡ取引の売約定については、貸借対照表流動負債の「売付債券」に別途計上しております。
有価証券明細表注記
１．通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
３．外貨建有価証券の内訳
通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入新株 予約権証券 時価比率 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
アメリカ・ドル | 株式 | 17銘柄 | 1.85% | -% | -% | 87.54% |
| 新株予約権証券 | 2銘柄 | -% | 0.04% | -% | |
| 国債証券 | 230銘柄 | -% | -% | 46.17% | |
| 特殊債券 | 55銘柄 | -% | -% | 3.73% | |
| 社債券 | 616銘柄 | -% | -% | 48.20% | |
イギリス・ポンド | 国債証券 | 2銘柄 | -% | -% | 100% | 2.51% |
カナダ・ドル | 国債証券 | 2銘柄 | -% | -% | 100% | 2.51% |
ユーロ | 株式 | 2銘柄 | 0.07% | -% | -% | 7.45% |
| 国債証券 | 4銘柄 | -% | -% | 99.93% | |
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
④ その他特定資産の明細表
特定資産の種類／通貨 | 銘柄 | 数量 | 帳簿単価 帳簿金額 | 評価単価 評価金額 | 評価損益 | 備考 |
貸付債権／アメリカ・ | ACRISURE TERM B6 1LN 11/06/30 C1 | 14,406.48 | 100.00 14,406.48 | 92.80 13,369.21 | △1,037.27 | － |
ドル
| ACTUS NUTRITION TERM B 1LN 07/9/2032 C1 | 194,038.69 | 98.19 190,540.17 | 100.43 194,888.57 | 4,348.40 | － |
| ALERA TERM B 1LN 05/28/2032 C1 | 29,775.38 | 100.62 29,960.88 | 97.25 28,956.55 | △1,004.33 | － |
| ALLIED UNIVE TERM B 1LN 8/20/32 C1 | 114,137.50 | 99.87 113,992.54 | 100.23 114,404.58 | 412.04 | － |
| ANGUS CHEMICAL TM B 1LN 11/27 C1 | 255,000.00 | 94.00 239,700.00 | 91.62 233,643.75 | △6,056.25 | － |
| ANGUS CHEMICAL TM B 1LN 11/27 C1 | 69,149.21 | 95.87 66,296.80 | 91.62 63,357.96 | △2,938.84 | － |
| AP CORE HOLDING 1 TERM B 05/15/31 C1 | 10,000.00 | 98.12 9,812.50 | 99.97 9,997.50 | 185.00 | － |
| AP CORE HOLDING 1 TERM B 05/15/31 C1 | 105,000.00 | 97.00 101,850.00 | 99.97 104,973.75 | 3,123.75 | － |
| AP CORE HOLDING 1 TERM B 05/15/31 C1 | 10,000.00 | 98.62 9,862.50 | 99.97 9,997.50 | 135.00 | － |
| APPLIED SYSTEMS TM 2LN 02/32 C1 | 5,000.00 | 102.50 5,125.00 | 98.37 4,918.75 | △206.25 | － |
| ARXIS TERM B 1LN 02/26/2032 C1 | 137,435.50 | 100.12 137,610.04 | 99.89 137,285.69 | △324.35 | － |
| BASS PRO TERM B 1LN 01/23/32 C1 | 211,299.66 | 99.96 211,234.15 | 100.47 212,311.78 | 1,077.63 | － |
| BAUSCH HLTH TM B 1LN 10/08/30 C1 | 514,800.00 | 96.77 498,197.70 | 96.99 499,304.52 | 1,106.82 | － |
| CANACOL EN TM SECOND DIP 06/26 C1 | 15,433.48 | 86.95 13,420.41 | 100.00 15,433.48 | 2,013.07 | － |
| CANACOL ENERGY TM DIP 06/30/26 C1 | 30,729.00 | 94.70 29,103.03 | 100.00 30,729.00 | 1,625.97 | － |
| CARRIX INC TERM B 1LN 07/16/33 | 12,500.00 | 99.75 12,468.75 | 99.75 12,468.75 | － | － |
| CARRIX TERM DD 1LN 07/16/33 | 2,500.00 | 99.75 2,493.75 | 99.75 2,493.75 | － | － |
| CHARLOTTE BUYER 1 TRM B 6/31 C1 | 75,000.00 | 99.00 74,250.00 | 99.96 74,976.75 | 726.75 | － |
| CONSOLIDATED E TM 1LN 11/18/30 C1 | 64,837.50 | 88.99 57,705.37 | 96.50 62,568.18 | 4,862.81 | － |
| CONSOLIDATED EN TM B 1LN 11/30 C1 | 400,351.22 | 91.25 365,328.49 | 97.03 388,484.80 | 23,156.31 | － |
| COREWEAVE FINAN 1 TM B 11/31 C1 | 8,879.03 | 99.00 8,790.24 | 101.41 9,004.49 | 214.25 | － |
| COX MEDIA TERM B2 1LN 06/29 C1 | 414,866.04 | 97.45 404,324.29 | 92.58 384,095.42 | △20,228.87 | － |
| CSC SERVICEW TM EX FLSO 1 9/30 C1 | 433,222.69 | 88.90 385,147.96 | 75.25 326,000.07 | △59,147.89 | － |
| DISCOVERY PURCH 1 TERM B 10/29 C1 | 159,714.20 | 100.16 159,974.53 | 99.56 159,024.23 | △950.30 | － |
| EG GROUP TERM B 1LN 02/10/31 C1 | 220,000.00 | 99.66 219,262.50 | 100.31 220,688.60 | 1,426.10 | － |
| ELECTRONIC ART TERM B 1LN 03/24/33 | 95,000.00 | 98.50 93,575.00 | 100.52 95,498.75 | 1,923.75 | － |
| ELLUCIAN TM 2LN 11/15/32 C1 | 65,000.00 | 102.62 66,706.25 | 96.35 62,632.05 | △4,074.20 | － |
| GRAFTECH TM NEW $ 1LN 12/29 C1 | 11,578.95 | 100.00 11,578.95 | 95.94 11,109.30 | △469.65 | － |
| GRAFTECH TM NEW $ 1LN 12/29 C1 | 20,263.16 | 100.99 20,465.79 | 95.94 19,441.28 | △1,024.51 | － |
| HOLOGIC TERM B 1LN 04/07/2033 C1 | 95,000.00 | 99.75 94,762.50 | 98.54 93,614.90 | △1,147.60 | － |
| INTERNET BRANDS TM B 1LN 04/28 C1 | 202,372.43 | 95.84 193,965.87 | 97.39 197,106.69 | 3,140.82 | － |
| INTERNET BRANDS TM B 1LN 12/31 C1 | 254,344.74 | 89.43 227,480.84 | 89.75 228,274.40 | 793.56 | － |
| INTERNET BRANDS TM B 2LN 02/29 C1 | 110,000.00 | 88.65 97,515.00 | 94.08 103,488.00 | 5,973.00 | － |
| INTRAFI TERM B 2LN 01/14/2032 C1 | 135,000.00 | 99.00 133,650.00 | 96.93 130,866.30 | △2,783.70 | － |
| KASEYA TERM 2LN 03/21/2033 C1 | 50,000.00 | 100.34 50,172.00 | 60.16 30,083.50 | △20,088.50 | － |
| MATIV HOLDINGS TM B 1LN 4/33 C1 | 160,000.00 | 95.00 152,000.00 | 100.00 160,000.00 | 8,000.00 | － |
| NEPTUNE BID US 1 TERM B 02/03/33 C1 | 676,000.00 | 99.50 672,620.00 | 99.35 671,606.00 | △1,014.00 | － |
| NEW FORTR TM B 1LN 10/28 C1 | 203,975.00 | 55.29 112,779.81 | 58.80 119,937.30 | 7,157.49 | － |
| NORTHEAST GROCE TM B 1LN 12/28 C1 | 41,590.91 | 100.11 41,640.81 | 100.50 41,798.86 | 158.05 | － |
| OPELLA TERM B 1LN 4/23/32 C1 | 104,213.81 | 99.49 103,690.65 | 100.10 104,325.31 | 634.66 | － |
| PERATON TERM B 1LN 03/02/28 | 225,000.00 | 94.50 212,625.00 | 90.44 203,503.50 | △9,121.50 | － |
| PERATON TERM B 1LN 03/02/28 | 30,000.00 | 93.12 27,937.50 | 90.44 27,133.80 | △803.70 | － |
| QLIK TM 2LN 11/22/32 C1 | 55,000.00 | 99.75 54,862.50 | 59.16 32,541.85 | △22,320.65 | － |
| RAND PARENT LLC TM B 1LN 03/30 | 50,000.00 | 99.75 49,875.00 | 100.06 50,034.50 | 159.50 | － |
| SINCLAIR TEL 1 TERM B6 12/29 | 79,800.00 | 88.50 70,623.00 | 87.68 69,975.02 | △647.98 | － |
| SPIN HOLD TERM 09/04/30 C1 | 74,511.66 | 92.19 68,699.05 | 102.56 76,421.39 | 7,722.34 | － |
| SUNSOURCE TERM 1LN 03/25/31 C1 | 43,987.50 | 99.80 43,903.92 | 100.18 44,067.11 | 163.19 | － |
| SWEETWATER SOU TERM B 1LN 2/33 C1 | 64,248.55 | 99.49 63,927.30 | 100.12 64,328.86 | 401.56 | － |
| TKC HOLDINGS TERM 1LN 08/19/30 C1 | 44,887.50 | 98.99 44,438.62 | 99.50 44,663.06 | 224.44 | － |
| TRANSDIGM INC 1 TERM K 03/30 C1 | 266,886.28 | 100.42 268,025.88 | 100.06 267,070.43 | △955.45 | － |
| TRANSDIGM TM N 1LN 02/13/33 C1 | 14,962.50 | 99.87 14,943.79 | 100.09 14,977.16 | 33.37 | － |
| TRUIST INSURANCE TM 2L 03/32 C1 | 84,210.53 | 101.78 85,710.31 | 95.50 80,421.05 | △5,289.26 | － |
| UKG TERM B 1LN 02/10/31 C1 | 569,380.03 | 100.10 569,955.10 | 95.88 545,944.34 | △24,010.76 | － |
| UNITI GROUP TERM B 1LN 10/6/32 C1 | 189,050.00 | 99.00 187,159.50 | 100.50 189,995.25 | 2,835.75 | － |
| VCI ASSET HL 3 TERM TL 4/15/31 C1 | 65,000.00 | 99.00 64,350.00 | 101.75 66,137.50 | 1,787.50 | － |
| VERSANT MEDIAG 1 TERM B 10/31 C1 | 15,000.00 | 99.00 14,850.00 | 100.50 15,075.00 | 225.00 | － |
| WARNERMEDIA 1 TERM B 06/33 C1 | 83,365.38 | 99.74 83,156.96 | 100.20 83,538.77 | 381.81 | － |
| WHP TERM B 1LN 02/20/32 C1 | 81,621.38 | 99.90 81,546.28 | 100.32 81,886.64 | 340.36 | － |
| WHP TERM B 1LN 02/20/32 C2 | 17,378.62 | 99.90 17,362.97 | 100.32 17,435.10 | 72.13 | － |
貸付債権／アメリカ・ドル 小計 |
| 7,457,414.23 (1,212,202,683) | 7,358,310.60 (1,196,093,388) | △99,103.63 (△16,109,295) |
| |
貸付債権 合 計 |
| 1,212,202,683 (1,212,202,683) | 1,196,093,388 (1,196,093,388) | △16,109,295 (△16,109,295) |
| |
合 計 |
| 1,212,202,683 (1,212,202,683) | 1,196,093,388 (1,196,093,388) | △16,109,295 (△16,109,295) |
| |
１．小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の（ ）内は、外貨建貸付債権に関るもので、内書きであります。
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
| （2026年８月31日現在） | |
種 類 | 金 額 | 単 位 |
Ⅰ 資産総額 | 13,320,968,643 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 149,380,573 | 円 |
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 13,171,588,070 | 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 29,698,605,654 | 口 |
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 0.4435 | 円 |
Ｂコース（為替ヘッジなし）
| （2026年８月31日現在） | |
種 類 | 金 額 | 単 位 |
Ⅰ 資産総額 | 5,211,087,299 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 3,460,705 | 円 |
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 5,207,626,594 | 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 6,569,158,249 | 口 |
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 0.7927 | 円 |
（参考）マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
（2026年８月31日現在） | ||
種 類 | 金 額 | 単 位 |
Ⅰ 資産総額 | 40,714,375,283 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 194,462,353 | 円 |
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 40,519,912,930 | 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 7,266,524,123 | 口 |
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 5.5762 | 円 |
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1）名義書換
名義書換は行ないません。
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(2）受益者名簿
作成しません。
(3）受益者に対する特典
該当するものはありません。
(4）内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
ファンドの受益権の譲渡制限は設けておりません。
○ 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
○ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
○ 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
○ 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。
○ 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1）資本金等（2026年８月末日現在）
資本金の額 | 金10億円 |
発行する株式の総数 | 80,000株 |
発行済株式総数 | 20,000株 |
最近５年間における資本金の額の増減 | 該当事項はありません。 |
(2）委託会社等の機構
① 経営体制
委託会社は、監査役設置会社であります。
取締役会は、委託会社の経営管理の意思決定機関として法定事項を決議するとともに、経営の基本方針および経営業務執行上の重要な事項を決定あるいは承認します。
取締役は、株主総会の決議によって選任されます。取締役の任期は、就任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠または増員により選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了すべき時までとします。
② 運用体制
投資信託の運用の流れは以下の通りです。
１．個別企業の訪問調査等により、内外の経済動向や株式および債券の市場動向の分析を行ないます。委託会社は、日本国内に専任のアナリストを擁し綿密な企業調査を行なうのみならず、世界の主要拠点のアナリストより各国の企業調査結果が入手できる調査・運用体制を整えています。
２．ポートフォリオ・マネージャーは投資判断に際し、投資信託約款等を遵守し、運用方針、投資制限、リスク許容度、その他必要な事項を把握したうえで投資戦略を策定し、自身の判断によって投資銘柄を決定するとともに、投資環境等の変化に応じて運用に万全を期します。
３．ポートフォリオ・マネージャーの運用に係るリスク管理および投資行動のチェックについては、運用部門において部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミーティング等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。また、運用に関するコンプライアンス部門においては、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて適宜関係部門にフィードバックしています。運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクおよび流動性リスクを評価し、モニタリングの結果を運用部門、投資リスク管理に関する委員会、必要に応じて適宜関係部門に報告しています。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
2026年８月31日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託177本、単位型株式投資信託２本、親投資信託51本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額9,924,101,084,137円です。
３【委託会社等の経理状況】
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第 59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第40期事業年度（2025年1月1日から2025年12月31日まで）の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。第41期事業年度の中間会計期間（2026年1月1日から2026年6月30日まで）の中間財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により中間監査を受けております。
当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。
具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開情報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。
（１）【貸借対照表】
|
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| (単位：千円) |
| 第39期 (2024年12月31日) | 第40期 (2025年12月31日) | |
資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
| 3,084,299 | 2,060,757 |
立替金 |
| 21,131 | 11,714 |
前払費用 |
| 484,198 | 46,251 |
未収委託者報酬 |
| 12,960,510 | 15,952,163 |
未収運用受託報酬 |
| 1,086,735 | 553,480 |
未収収益 |
| 6,173 | 6,639 |
未収入金 | ＊1 | 221,095 | 360,641 |
流動資産計 |
| 17,864,144 | 18,991,648 |
固定資産 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
電話加入権 |
| 7,487 | 7,487 |
無形固定資産合計 |
| 7,487 | 7,487 |
投資その他の資産 |
|
|
|
長期貸付金 | ＊1 | 10,338,660 | 16,563,659 |
長期差入保証金 |
| 18,010 | 14,500 |
繰延税金資産 |
| 391,802 | 523,369 |
その他 |
| 30 | 230 |
投資その他の資産合計 |
| 10,748,502 | 17,101,758 |
固定資産計 |
| 10,755,990 | 17,109,245 |
資産合計 |
| 28,620,134 | 36,100,893 |
負債の部 |
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|
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流動負債 |
|
|
|
預り金 |
| 281 | 9 |
未払金 |
|
|
|
未払手数料 |
| 6,016,095 | 7,358,272 |
その他未払金 | ＊1 | 3,057,214 | 2,942,771 |
未払費用 |
| 1,829,913 | 2,311,183 |
未払法人税等 |
| 1,974,827 | 3,681,431 |
未払消費税等 |
| 1,106,116 | 1,352,125 |
賞与引当金 |
| 587,810 | 849,639 |
流動負債合計 |
| 14,572,260 | 18,495,433 |
固定負債 |
|
|
|
退職給付引当金 |
| 1,704,391 | 1,511,212 |
固定負債合計 |
| 1,704,391 | 1,511,212 |
負債合計 |
| 16,276,651 | 20,006,646 |
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
| 1,000,000 | 1,000,000 |
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
| 250,000 | 250,000 |
その他利益剰余金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
| 11,093,482 | 14,844,246 |
利益剰余金合計 |
| 11,343,482 | 15,094,246 |
株主資本合計 |
| 12,343,482 | 16,094,246 |
純資産合計 |
| 12,343,482 | 16,094,246 |
負債・純資産合計 |
| 28,620,134 | 36,100,893 |
（２）【損益計算書】
|
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| (単位：千円) |
|
| 第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 第40期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) |
営業収益 |
|
|
|
委託者報酬 |
| 74,361,841 | 88,281,086 |
運用受託報酬 |
| 3,700,902 | 3,105,368 |
その他営業収益 |
| 142,274 | 159,135 |
営業収益計 |
| 78,205,018 | 91,545,590 |
営業費用 | ＊1 |
|
|
支払手数料 |
| 33,922,199 | 40,086,052 |
広告宣伝費 |
| 271,857 | 304,411 |
調査費 |
|
|
|
調査費 |
| 699,501 | 631,677 |
委託調査費 |
| 16,481,661 | 19,845,069 |
営業雑経費 |
|
|
|
通信費 |
| 81,011 | 76,394 |
印刷費 |
| 42,205 | 35,151 |
協会費 |
| 29,487 | 34,842 |
その他 |
| 865 | - |
営業費用計 |
| 51,528,790 | 61,013,600 |
一般管理費 |
|
|
|
給料 |
|
|
|
給料・手当 |
| 2,592,272 | 2,400,564 |
賞与 |
| 1,721,474 | 2,000,165 |
福利厚生費 |
| 564,602 | 629,025 |
交際費 |
| 20,876 | 21,375 |
旅費交通費 |
| 156,220 | 172,479 |
租税公課 |
| 228,830 | 292,699 |
弁護士報酬 |
| 3,599 | 3,774 |
不動産賃貸料・共益費 |
| 444,013 | 512,731 |
退職給付費用 |
| 218,294 | 154,091 |
消耗器具備品費 |
| 27,813 | 31,134 |
事務委託費 |
| 7,484,171 | 7,083,837 |
諸経費 |
| 259,961 | 308,832 |
一般管理費計 |
| 13,722,133 | 13,610,712 |
営業利益 |
| 12,954,093 | 16,921,277 |
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 | ＊1 | 44,132 | 144,506 |
雑益 |
| 593 | 258 |
営業外収益計 |
| 44,726 | 144,765 |
営業外費用 |
|
|
|
寄付金 |
| 1,100 | 3,229 |
為替差損 |
| 171,971 | 79,498 |
雑損 |
| 305 | 317 |
営業外費用計 |
| 173,376 | 83,045 |
経常利益 |
| 12,825,442 | 16,982,997 |
特別利益 |
|
|
|
特別退職金戻入額 |
| - | 27,482 |
特別利益計 |
| - | 27,482 |
特別損失 |
|
|
|
特別退職金 |
| 273,189 | - |
特別損失計 |
| 273,189 | - |
税引前当期純利益 |
| 12,552,253 | 17,010,480 |
法人税、住民税及び事業税 |
| 3,875,711 | 5,391,282 |
法人税等調整額 |
| (103,787) | (131,566) |
法人税等合計 |
| 3,771,923 | 5,259,716 |
当期純利益 |
| 8,780,329 | 11,750,764 |
（３）【株主資本等変動計算書】
第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(単位：千円)
| 株主資本 |
純資産合計 | ||||
資本金 | 利益剰余金 |
株主資本合計 | ||||
利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||
繰越利益剰余金 | ||||||
当期首残高 | 1,000,000 | 250,000 | 7,313,153 | 7,563,153 | 8,563,153 | 8,563,153 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 | - | - | (5,000,000) | (5,000,000) | (5,000,000) | (5,000,000) |
当期純利益 | - | - | 8,780,329 | 8,780,329 | 8,780,329 | 8,780,329 |
当期変動額合計 | - | - | 3,780,329 | 3,780,329 | 3,780,329 | 3,780,329 |
当期末残高 | 1,000,000 | 250,000 | 11,093,482 | 11,343,482 | 12,343,482 | 12,343,482 |
第40期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
(単位：千円)
| 株主資本 |
純資産合計 | ||||
資本金 | 利益剰余金 |
株主資本合計 | ||||
利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||
繰越利益剰余金 | ||||||
当期首残高 | 1,000,000 | 250,000 | 11,093,482 | 11,343,482 | 12,343,482 | 12,343,482 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 | - | - | (8,000,000) | (8,000,000) | (8,000,000) | (8,000,000) |
当期純利益 | - | - | 11,750,764 | 11,750,764 | 11,750,764 | 11,750,764 |
当期変動額合計 | - | - | 3,750,764 | 3,750,764 | 3,750,764 | 3,750,764 |
当期末残高 | 1,000,000 | 250,000 | 14,844,246 | 15,094,246 | 16,094,246 | 16,094,246 |
注記事項
(重要な会計方針)
1.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
賞与引当金は、当期末において発生していると認められる賞与支給見込額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発生していると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額を定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理しております。
2.収益及び費用の計上基準
当社は、顧客への投資運用業に関するサービスから生じる委託者報酬、運用受託報酬等により収益を獲得しております。
これらには実績報酬が含まれる場合があります。
(1)運用報酬
投資運用サービスのうち運用資産残高等を基礎として算定される報酬（運用報酬）については、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益として認識しております。確定した報酬を月次、年4回、年2回もしくは年1回受け取ります。
(2)実績報酬
実績報酬は、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めております。確定した報酬は、履行義務充足時点から短期間で支払いを受けます。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しています。
(2)グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
(重要な会計上の見積り)
第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。
第40期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(貸借対照表関係)
＊1 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
| 第39期 (2024年12月31日) | 第40期 (2025年12月31日) |
未収入金 | 20 千円 | - 千円 |
その他未払金 | 2,139,526 千円 | 2,638,437 千円 |
長期貸付金 | 10,288,660 千円 | 16,518,659 千円 |
(損益計算書関係)
＊1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
| 第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 第40期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) |
営業費用 | 20,907,744 千円 | 24,108,016 千円 |
受取利息 | 43,474 千円 | 143,124 千円 |
(株主資本等変動計算書関係)
第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
| 当事業年度期首 株式数 | 当事業年度増加 株式数 | 当事業年度減少 株式数 | 当事業年度末 株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
普通株式 | 20,000 株 | - | - | 20,000 株 |
合計 | 20,000 株 | - | - | 20,000 株 |
2. 配当に関する事項
① 金銭による配当
該当事項はありません。
② 金銭以外による配当
2024年12月11日の取締役会において、次のとおり決議しております。
(1) 配当財産の種類 長期貸付金
(2) 配当財産の帳簿価格 5,000,000 千円
(3) 1株当たりの配当額 250 千円
(4) 基準日 2024年12月11日
(5) 効力発生日 2024年12月11日
第40期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
| 当事業年度期首 株式数 | 当事業年度増加 株式数 | 当事業年度減少 株式数 | 当事業年度末 株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
普通株式 | 20,000 株 | - | - | 20,000 株 |
合計 | 20,000 株 | - | - | 20,000 株 |
2. 配当に関する事項
① 金銭による配当
該当事項はありません。
② 金銭以外による配当
2025年12月11日の取締役会において、次のとおり決議しております。
(1) 配当財産の種類 長期貸付金
(2) 配当財産の帳簿価格 8,000,000 千円
(3) 1株当たりの配当額 400 千円
(4) 基準日 2025年12月11日
(5) 効力発生日 2025年12月11日
(金融商品関係）
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。
また、所要資金は自己資金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収運用受託報酬、未収収益、未収入金については、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じた外貨建ての債権債務を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。
未収委託者報酬および未収運用受託報酬は、投資信託または取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少であります。
また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事により、回収が不能となるリスクは僅少であります。
市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。
また、外貨建ての債権債務に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスクを管理しております。
流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2024年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
第39期 (2024年12月31日)
| 貸借対照表計上額 （千円） | 時価 （千円） | 差額 （千円） |
(1) 長期貸付金 | 10,338,660 | 10,338,660 | - |
資産計 | 10,338,660 | 10,338,660 | - |
(注1) 資産
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金
上記の金融商品については、現金及び預金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
負債
未払手数料、その他未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
金銭債権のうち長期貸付金(10,338,660千円) については、契約上返済期限の定めがないため、記載を省略しております。
2025年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
第40期 (2025年12月31日)
| 貸借対照表計上額 （千円） | 時価 （千円） | 差額 （千円） |
(1) 長期貸付金 | 16,563,659 | 16,563,659 | - |
資産計 | 16,563,659 | 16,563,659 | - |
(注1) 資産
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金
上記の金融商品については、現金及び預金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
負債
未払手数料、その他未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
金銭債権のうち長期貸付金(16,563,659千円) については、契約上返済期限の定めがないため、記載を省略しております。
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
第39期 (2024年12月31日)
(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
区分 | 時価 | |||
レベル1 （千円） | レベル2 （千円） | レベル3 （千円） | 合計 （千円） | |
(1) 長期貸付金 | - | 10,338,660 | - | 10,338,660 |
資産計 | - | 10,338,660 | - | 10,338,660 |
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(1) 長期貸付金
変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっていない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としており、レベル2の時価に分類しております。
第40期 (2025年12月31日)
(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
区分 | 時価 | |||
レベル1 （千円） | レベル2 （千円） | レベル3 （千円） | 合計 （千円） | |
(1) 長期貸付金 | - | 16,563,659 | - | 16,563,659 |
資産計 | - | 16,563,659 | - | 16,563,659 |
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(1) 長期貸付金
変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっていない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としており、レベル2の時価に分類しております。
(退職給付関係)
第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定給付型年金制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
退職給付債務の期首残高 | 2,028,331 |
勤務費用 | 170,987 |
利息費用 | 31,416 |
数理計算上の差異の発生額 | △49,451 |
退職給付の支払額 | △476,892 |
退職給付債務の期末残高 | 1,704,391 |
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
非積立型制度の退職給付債務 | 1,704,391 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,704,391 |
退職給付引当金 | 1,704,391 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,704,391 |
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額 |
（千円） |
勤務費用 | 150,332 |
利息費用 | 27,620 |
数理計算上の差異の費用処理額 | △49,451 |
確定給付型年金制度に係る退職給付費用 | 128,501 |
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項 |
|
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 1.7％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は89,793千円であります。
第40期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定給付型年金制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
退職給付債務の期首残高 | 1,704,391 |
勤務費用 | 144,894 |
利息費用 | 30,069 |
数理計算上の差異の発生額 | △75,815 |
退職給付の支払額 | △382,681 |
その他 | 90,354 |
退職給付債務の期末残高 | 1,511,212 |
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
非積立型制度の退職給付債務 | 1,511,212 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,511,212 |
退職給付引当金 |
1,511,212 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,511,212 |
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額 |
|
| （千円） |
勤務費用 | 125,614 |
利息費用 | 26,068 |
数理計算上の差異の費用処理額 | △75,815 |
確定給付型年金制度に係る退職給付費用 | 75,867 |
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項 |
|
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 2.6％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は78,244千円であります。
(税効果会計関係)
1.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
2.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 第39期 (2024年12月31日) | 第40期 (2025年12月31日) |
| (千円) | (千円) |
繰延税金資産 |
|
|
未払費用 | 129,538 | 122,209 |
賞与引当金 | 179,987 | 260,159 |
退職給付引当金 | 521,884 | 462,733 |
その他 | 120,245 | 207,144 |
繰延税金資産小計 | 951,654 | 1,052,245 |
評価性引当額 | △559,852 | △528,876 |
繰延税金資産合計 | 391,802 | 523,369 |
|
|
|
繰延税金資産又は繰延税金負債（△）の純額 | 391,802 | 523,369 |
3.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 第39期 (2024年12月31日) | 第40期 (2025年12月31日) |
法定実効税率 | 30.62% | 30.62% |
(調整) |
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.37% | 0.38% |
評価性引当額 | △0.84% | △0.18% |
過年度法人税等 | △0.11% | 0.10% |
その他 | 0.01% | 0.00% |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 30.05% | 30.92% |
(収益認識関係)
第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 (単位:千円)
| 運用報酬 | 実績報酬 | 合計 |
委託者報酬 | 74,361,841 | - | 74,361,841 |
運用受託報酬 | 3,125,882 | 575,019 | 3,700,902 |
その他営業収益 | 142,274 | - | 142,274 |
合計 | 77,629,998 | 575,019 | 78,205,018 |
第40期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 (単位:千円)
| 運用報酬 | 実績報酬 | 合計 |
委託者報酬 | 88,281,086 | - | 88,281,086 |
運用受託報酬 | 2,744,222 | 361,146 | 3,105,368 |
その他営業収益 | 159,135 | - | 159,135 |
合計 | 91,184,443 | 361,146 | 91,545,590 |
２．収益を理解するための基礎となる情報
第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) 及び 第40期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
注記事項(重要な会計方針)の2.収益及び費用の計上基準に記載の通りであります。
3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
顧客との契約から生じた債権等 (単位:千円)
| 期首残高 | 期末残高 |
顧客との契約から生じた債権 | 14,381,326 | 14,047,245 |
(注)なお、当事業年度の期首および期末において、顧客との契約から生じた契約資産はありません。
第40期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
顧客との契約から生じた債権等 (単位:千円)
| 期首残高 | 期末残高 |
顧客との契約から生じた債権 | 14,047,245 | 16,505,643 |
(注)なお、当事業年度の期首および期末において、顧客との契約から生じた契約資産はありません。
(セグメント情報等)
セグメント情報
第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) 及び 第40期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1.サービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報 (単位:千円)
投資信託の名称 | 委託者報酬 | 関連する セグメント名 |
フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース（為替ヘッジなし） | 12,037,120 | 資産運用業 |
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド | 10,494,207 | 資産運用業 |
フィデリティ・ＵＳ リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） | 9,738,287 | 資産運用業 |
フィデリティ・日本成長株・ファンド | 7,773,418 | 資産運用業 |
第40期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
1.サービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報 (単位:千円)
投資信託の名称 | 委託者報酬 | 関連する セグメント名 |
フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース（為替ヘッジなし） | 13,153,815 | 資産運用業 |
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド | 10,380,432 | 資産運用業 |
フィデリティ・ＵＳ リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） | 9,434,251 | 資産運用業 |
(関連当事者情報)
第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
種類 |
会社等の名称 |
会社等の所在地 |
資本金 |
事業の内容 | 議決権等の所有（被所有）割合 |
関連当事者との関係 |
取引の内容 |
取引金額 (注2) |
科目 |
期末残高 (注2) |
親会社 |
FIL Limited |
英領バミューダ、ペンブローク市 | 千米ドル
6,825 |
投資顧問業 |
被所有間接100 ％ |
投資顧問契約の再委任等役員の兼任 |
共通発生経費負担額 (注3) | 千円
15,291,594 |
未払金 | 千円
1,415,860 |
|
|
| 千円 |
|
|
|
| 千円 |
| 千円 |
|
|
|
|
|
|
| 金銭の貸付 (注1) | 4,345,000 | 長期貸付金 | 10,288,660 |
親会社 |
フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社 |
東京都港区 |
4,510,000 |
グループ会社経営管理 |
被所有直接100 ％ |
当社事業活動の管理等役員の兼任 | 利息の受取 (注1) 共通発生経費負担額 (注3) グループ通算制度の通算税効果額 | 43,474
253,613
－ | 未収収益
未払金
未払金 | －
31,416
87,964 |
|
|
|
|
|
|
| 剰余金の配当 | 5,000,000 | 未払金 | － |
親会社 |
FIL Asia Holdings Pte. Limited |
シンガポール、ブルバード市 | 千米ドル
189,735 |
グループ会社経営管理 |
被所有間接100％ |
営業取引 |
共通発生経費負担額 (注3) | 千円
5,362,536 |
未払金 | 千円
604,284 |
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
属性 |
会社等の名称 |
所在地 |
資本金 |
事業の内容 | 議決権等の所有（被所有）割合 |
関連当事者との関係 |
取引の内容 |
取引金額 (注2) |
科目 |
期末残高 (注2) |
|
|
| 千円 |
|
|
|
| 千円 |
| 千円 |
|
|
|
|
|
|
| 共通発生経費負担額 (注3) | 326,438 | 未収入金 | 89,593 |
同一の親会社をもつ会社 | フィデリティ証券株式会社 |
東京都港区 |
12,657,500 |
証券業 |
なし | 当社設定投資信託の募集・販売 | 投資信託販売に係る代行手数料 (注4) |
885,458 |
未払金 |
70,310 |
|
|
|
|
|
|
| グループ通算制度の通算税効果額 |
－ |
未払金 |
459,148 |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の比率により負担しております。
(注4) 代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
2. 親会社に関する注記
・ FIL Limited（非上場）
・ FIL Asia Holdings Pte. Limited （非上場）
・ フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社（非上場）
第40期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
種類 |
会社等の名称 |
会社等の所在地 |
資本金 |
事業の内容 | 議決権等の所有（被所有）割合 |
関連当事者との関係 |
取引の内容 |
取引金額 (注2) |
科目 |
期末残高 (注2) |
親会社 |
FIL Limited |
英領バミューダ、ペンブローク市 | 千米ドル
6,825 |
投資顧問業 |
被所有間接100 ％ |
投資顧問契約の再委任等役員の兼任 |
共通発生経費負担額 (注3) | 千円
18,579,953 |
未払金 | 千円
1,739,026 |
|
|
| 千円 |
|
|
|
| 千円 |
| 千円 |
|
|
|
|
|
|
| 金銭の貸付 (注1) | 6,229,999 | 長期貸付金 | 16,518,659 |
親会社 |
フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社 |
東京都港区 |
4,510,000 |
グループ会社経営管理 |
被所有直接100 ％ |
当社事業活動の管理等役員の兼任 | 利息の受取 (注1) 共通発生経費負担額 (注3) グループ通算制度の通算税効果額 | 143,124
275,061
－ | 未収収益
未収入金
未払金 | －
66,731
84,241 |
|
|
|
|
|
|
| 剰余金の配当 | 8,000,000 | 未払金 | － |
親会社 |
FIL Asia Holdings Pte. Limited |
シンガポール、ブルバード市 | 千米ドル
769,735 |
グループ会社経営管理 |
被所有間接100％ |
営業取引 |
共通発生経費負担額 (注3) | 千円
5,253,001 |
未払金 | 千円
881,900 |
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
属性 |
会社等の名称 |
所在地 |
資本金 |
事業の内容 | 議決権等の所有（被所有）割合 |
関連当事者との関係 |
取引の内容 |
取引金額 (注2) |
科目 |
期末残高 (注2) |
同一の親会社をもつ会社 |
フィデリティ証券株式会社 |
| 千円 |
|
|
共通発生経費の按分負担取引 |
| 千円 |
| 千円 |
東京都港区 |
1,000,000 |
証券業 |
なし |
共通発生経費負担額 (注3) |
486,367 |
未収入金 |
153,769 |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の比率により負担しております。
2. 親会社に関する注記
・ FIL Limited（非上場）
・ FIL Asia Holdings Pte. Limited （非上場）
・ フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社（非上場）
(1株当たり情報) |
| |
| 第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 第40期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) |
１株当たり純資産額 | 617,174円15銭 | 804,712円35銭 |
１株当たり当期純利益 | 439,016円48銭 | 587,538円20銭 |
なお潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注) 1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項目 | 第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 第40期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) |
当期純利益(千円) | 8,780,329 | 11,750,764 |
普通株式に係る当期純利益(千円) | 8,780,329 | 11,750,764 |
期中平均株式数 | 20,000株 | 20,000株 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
中間財務諸表
(1）中間貸借対照表
| 第41期中間会計期間末 (2026年6月30日) | ||
科目 | 注記番号 | 金額 （千円） | 構成比 (%) |
（資産の部） |
|
|
|
Ⅰ 流動資産 |
|
| |
現金及び預金 | 5,175,357 |
| |
未収委託者報酬 | 18,370,999 |
| |
未収運用受託報酬 | 382,637 |
| |
未収収益 | 2,487 |
| |
未収入金 | 278,630 |
| |
その他 | 100,048 |
| |
流動資産計 | 24,310,161 | 52.4 | |
Ⅱ 固定資産 |
|
| |
無形固定資産 | 7,487 |
| |
投資その他の資産 |
|
| |
長期貸付金 | 21,558,659 |
| |
長期差入保証金 | 14,258 |
| |
会員預託金 | 230 |
| |
繰延税金資産 | 523,369 |
| |
投資その他の資産計 | 22,096,517 | 47.6 | |
固定資産計 | 22,104,004 | 47.6 | |
資産合計 |
| 46,414,165 | 100.0 |
| 第41期中間会計期間末 (2026年6月30日) | ||
科目 | 注記番号 | 金額 （千円） | 構成比 (%) |
（負債の部） |
|
|
|
Ⅰ 流動負債 |
|
|
|
未払手数料 |
| 8,391,486 |
|
その他未払金 |
| 3,045,743 |
|
未払費用 |
| 2,523,316 |
|
未払法人税等 |
| 3,852,041 |
|
賞与引当金 |
| 1,269,181 |
|
未払消費税等 | *1 | 1,622,727 |
|
その他 |
| 484 |
|
流動負債計 |
| 20,704,980 | 44.6 |
Ⅱ 固定負債 |
|
|
|
退職給付引当金 |
| 1,411,128 |
|
固定負債計 |
| 1,411,128 | 3.0 |
負債合計 |
| 22,116,109 | 47.6 |
（純資産の部） |
|
|
|
株主資本 |
|
| |
資本金 | 1,000,000 |
| |
利益剰余金 |
|
| |
利益準備金 | 250,000 |
| |
その他利益剰余金 |
|
| |
繰越利益剰余金 | 23,048,056 |
| |
利益剰余金合計 | 23,298,056 |
| |
株主資本合計 | 24,298,056 | 52.4 | |
純資産合計 |
| 24,298,056 | 52.4 |
負債・純資産合計 |
| 46,414,165 | 100.0 |
(2）中間損益計算書
| 第41期中間会計期間 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 | ||
科目 | 注記番号 | 金額 （千円） | 百分比 (%) |
Ⅰ 営業収益 |
|
|
|
委託者報酬 |
| 55,637,903 |
|
運用受託報酬 |
| 2,046,574 |
|
その他営業収益 |
| 88,047 |
|
営業収益計 |
| 57,772,524 | 100.0 |
Ⅱ 営業費用及び一般管理費 |
| 45,715,935 | 79.1 |
営業利益 |
| 12,056,589 | 20.9 |
Ⅲ 営業外収益 | *2 | 109,902 | 0.2 |
Ⅳ 営業外費用 | *3 | 109,072 | 0.2 |
経常利益 |
| 12,057,419 | 20.9 |
税引前中間純利益 |
| 12,057,419 | 20.9 |
法人税等 | *1 | 3,853,610 | 6.7 |
中間純利益 |
| 8,203,809 | 14.2 |
注記事項
(重要な会計方針)
項目 | 第41期中間会計期間 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
1 引当金の計上基準 | (1) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。 (2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。 過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による按分額を定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理しております。 |
2 収益及び費用の計上基準 | 当社は、顧客への投資運用業に関するサービスから生じる委託者報酬、運用受託報酬等により収益を獲得しております。これらには実績報酬が含まれる場合があります。
（1) 運用報酬 投資運用サービスのうち運用資産残高等を基礎として算定される報酬（運用報酬）については、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益として認識しております。確定した報酬を月次、年4回、年2回もしくは年1回受け取ります。 （2) 実績報酬 実績報酬は、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めております。確定した報酬は、履行義務充足時点から短期間で支払いを受けます。 |
3 その他中間財務諸表作成のための重要な事項 | (1) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しています。
(2) グループ通算制度の適用 グループ通算制度を適用しております。 |
(中間貸借対照表関係）
項目 | 第41期中間会計期間末 2026年6月30日 |
＊1 消費税等の取扱い | 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の 「未払消費税等」に含めて表示しております。 |
(中間損益計算書関係）
項目 | 第41期中間会計期間 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
＊1 税金費用の取扱い | 税金費用については、簡便法による税効果会計を適用しているため、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 |
＊2 営業外収益の主要な項目 | 営業外収益のうち主要な項目は以下のとおりであります。 貸付金利息 109,251千円 |
＊3 営業外費用の主要な項目 | 営業外費用のうち主要な項目は以下のとおりであります。 為替差損 107,898千円 |
(金融商品関係）
第41期中間会計期間(2026年6月30日)
1．金融商品の時価等に関する事項
2026年6月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
| 中間貸借対照表計上額 （千円） | 時価 （千円） | 差額 （千円） |
（１）長期貸付金 | 21,558,659 | 21,558,659 | - |
資産計 | 21,558,659 | 21,558,659 | - |
(注) 資産
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金
上記の金融商品については、現金及び預金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
負債
未払手数料、その他未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(１) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(２) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
区分 | 時価（千円） | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
（１）長期貸付金 | - | 21,558,659 | - | 21,558,659 |
資産計 | - | 21,558,659 | - | 21,558,659 |
(注） 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
（１）長期貸付金
変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっていない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としており、レベル２の時価に分類しております。
(収益認識関係)
第41期中間会計期間(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 (単位:千円)
| 運用報酬 | 実績報酬 | 合計 |
委託者報酬 | 55,637,903 | - | 55,637,903 |
運用受託報酬 | 1,580,879 | 465,695 | 2,046,574 |
その他営業収益 | 88,047 | - | 88,047 |
合計 | 57,306,829 | 465,695 | 57,772,524 |
２．収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針に係る事項に関する注記の2.収益及び費用の計上基準に記載の通りであります。
３. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報顧客との契約から生じた債権等 (単位:千円)
| 期首残高 | 期末残高 |
顧客との契約から生じた債権 | 16,505,643 | 18,753,636 |
(注)なお、当中間会計期間の期首および期末において、顧客との契約から生じた契約資産はありません。
(セグメント情報等）
セグメント情報
第41期中間会計期間(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第41期中間会計期間(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)
１．サービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
投資信託の名称 | 委託者報酬 (単位:千円) | 関連する セグメント名 |
フィデリティ・世界割安成長株投信 Ｂコース（為替ヘッジなし） | 7,058,980 | 資産運用業 |
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Dコース（毎月決算・ 予想分配金提示型・為替ヘッジなし） | 6,836,757 | 資産運用業 |
(1株当たり情報)
| 第41期中間会計期間 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
1株当たり純資産額 | 1,214,902.80円 |
1株当たり中間純利益金額 | 410,190.45円 |
（算定上の基礎） |
|
中間純利益金額 | 8,203,809千円 |
普通株主に帰属しない金額 | — |
普通株式に係る中間純利益金額 | 8,203,809千円 |
普通株式の期中平均株式数 | 20,000株 |
(注) 潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1）自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令、およびその他関連諸法令等で認められているものを除きます。）。
(2）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令、およびその他関連諸法令等で認められているものを除きます。）。
(3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）（５）において同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4）委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5）上記（３）（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1）定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2）事業譲渡または事業譲受
該当ありません。
(3）出資の状況
該当ありません。
(4）訴訟事件その他の重要事項
委託会社に関し、訴訟事件その他委託会社に重要な影響を与えた事実および重要な影響を与えることが予想される事実は存在しておりません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
ファンドの運営における役割 | 名称 | 資本金の額 （2026年３月末日現在） | 事業の内容 |
受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | 342,037百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。 |
＜参考情報＞ 再信託受託会社 | 株式会社日本カストディ銀行 | 51,000百万円 | |
販売会社 | 三菱UFJ eスマート証券株式会社 | 7,196百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| 大和証券株式会社 | 100,000百万円 | |
| 野村證券株式会社 | 10,000百万円 | |
| 岩井コスモ証券株式会社 | 13,500百万円 |
|
| ＳＭＢＣ日興証券株式会社 | 135,000百万円 |
|
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 54,323百万円 |
|
| 東海東京証券株式会社 | 6,000百万円 |
|
| 楽天証券株式会社 | 19,495百万円 |
|
| マネックス証券株式会社 | 13,195百万円 |
|
| 静銀ティーエム証券株式会社 | 3,000百万円 |
|
| 西日本シティＴＴ証券株式会社 | 3,000百万円 |
|
| 松井証券株式会社 | 11,945百万円 |
|
| 十六ＴＴ証券株式会社 | 3,000百万円 |
|
| ＯＫＢ証券株式会社※ | 1,500百万円 |
|
| あかつき証券株式会社 | 3,067百万円 |
|
| 株式会社スマートプラス | 300百万円 |
|
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式 会社
|
324,279百万円
| 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。 |
| 株式会社名古屋銀行 | 25,090百万円 | 銀行法に基づき銀行業 を営んでいます。 |
| 株式会社京都銀行 | 42,100百万円 | |
| 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | 1,711,900百万円 |
|
| 株式会社第四北越銀行 | 32,776百万円 |
|
| 株式会社池田泉州銀行 | 61,300百万円 |
|
| 株式会社三井住友銀行 | 1,771,000百万円 |
|
| 株式会社大垣共立銀行 | 46,700百万円 |
|
| ソニー銀行株式会社 | 38,500百万円 |
|
| スルガ銀行株式会社 | 30,043百万円 |
|
| 株式会社北陸銀行 | 140,409百万円 |
|
| 株式会社福岡銀行 | 82,329百万円 |
|
| 株式会社三十三銀行 | 37,400百万円 |
|
| 株式会社熊本銀行 | 10,000百万円 |
|
| 株式会社十八親和銀行 | 36,878百万円 |
|
| 株式会社七十七銀行 | 24,600百万円 |
|
| 日本生命保険相互会社 | 1,450,000百万円＊ ＊相互会社であるため、「基金」の額です。 | 保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 980,000百万円＊ ＊相互会社であるため、「基金」の額です。 |
|
運用の委託先 | FILインベストメンツ・インターナショナル | 225,365英ポンド （約47百万円＊） ＊ １英ポンド211.43円で 換算 （2025年12月末日現在） | 主として英国およびヨーロッパにおいて投資信託の販売および投資信託会社に対する投資運用業務を営んでいます。 |
FILインベストメント・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ・アール・エル | 500,000ユーロ （約92百万円＊） ＊ １ユーロ184.33円で換算 （2025年12月末日現在） | 主としてルクセンブルグおよびヨーロッパにおいて投資信託の販売および投資信託会社に対する投資運用業務を営んでいます。 | |
FIAM LLC | 307,887,619米ドル （約48,202百万円＊） ＊ １米ドル156.56円で換算 （2025年12月末日現在） | 主として米国においてファンドに対する投資顧問業務を営んでいます。 |
※新規募集は行ないません。
２【関係業務の概要】
(1）受託会社： ファンドの受託銀行として、委託会社との信託契約の締結、信託財産の保管・管理、信託財産の計算（ファンドの基準価額の計算）、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
(2）販売会社： ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
(3）運用の委託先：
| 名称 | 業務の内容 |
| FILインベストメンツ・インターナショナル （所在地：英国） | 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの先進国債券（除く米国）に関する運用の指図を行ないます。 |
| FILインベストメント・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ・アール・エル |
|
| FIAM LLC （所在地：米国） | 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドのアセット・アロケーション、米国国債／政府機関債、米国高利回り社債（ハイ・イールド債券）、エマージング諸国等に関する運用の指図を行ないます。 |
３【資本関係】
(1）受託会社：該当事項はありません。
(2）販売会社：該当事項はありません。
(3）運用の委託先：該当事項はありません。
第３【その他】
① 目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見書）」という名称を用いる場合があります。
② 目論見書の表紙等に以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・当該委託会社の金融商品取引業者登録番号及び設立年月日
・当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項についての記載
・請求目論見書の入手方法についての記載
・投資信託説明書（請求目論見書）は、販売会社から交付される旨及び、当該請求を行なった場合は、その旨の記録をしておくべきである旨
・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨
・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき、事前に投資者の意向を確認する旨
③ 目論見書の表紙および裏表紙等に、委託会社及びファンドのロゴ・マーク、キャッチ・コピー、イラスト、写真、図案等を採用すること、またファンドの基本的形態等の記載をすることがあります。
④ 目論見書に、詳細情報の入手先として、委託会社のホームページアドレス、携帯（モバイル）サイト等のアドレス（当該アドレスをコード化した図案等も含みます。）、ファンド専用サイトのアドレス、電話番号と受付時間帯を掲載することがあります。
⑤ 本有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表、ロゴ・マーク等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
⑥ 投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
⑦ 目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネット等に掲載されることがあります。
⑧ 目論見書に記載された運用実績のデータは、随時更新される場合があります。
