ブラックロック・ジャパン株式会社｜半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2026/01/16－2027/01/15)｜EDINET開示書類

提出企業：ブラックロック・ジャパン株式会社
書類名：半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2026/01/16－2027/01/15)
提出日時：2026-10-09 09:01:00
EDINET書類ID：S100Z5NH

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【表紙】

 

【提出書類】

半期報告書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2026年10月９日

【計算期間】

第10期中（自　2026年１月16日　至　2026年７月15日）

【ファンド名】

ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース）

【発行者名】

ブラックロック・ジャパン株式会社

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長　橋本　幸子

【本店の所在の場所】

東京都千代田区丸の内一丁目８番３号

【事務連絡者氏名】

坂井　瑛美

【連絡場所】

東京都千代田区丸の内一丁目８番３号

【電話番号】

03-6703-4100

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

 

(注)　本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。

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１【ファンドの運用状況】

以下の運用状況は2026年７月末現在のものです。

「ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース）」

(1) 【投資状況】

 

資産の種類

金額(円)

投資比率(％)

親投資信託受益証券

18,201,430,111

100.03

 

内　日本

18,201,430,111

100.03

コール・ローン、その他の資産（負債控除後）

△6,006,952

△0.03

純資産総額

18,195,423,159

100.00

 

 

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

2026年７月末現在、同日前１年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

 

 

純資産総額(円)

１口当たりの純資産額(円)

 

(分配落)

(分配付)

(分配落)

(分配付)

第１期(2018年１月15日)

26,606,655,103

(同左)

0.9910

(同左)

第２期(2019年１月15日)

21,207,097,954

(同左)

0.8968

(同左)

第３期(2020年１月15日)

12,865,922,909

(同左)

0.8658

(同左)

第４期(2021年１月15日)

5,467,430,556

(同左)

0.6644

(同左)

第５期(2022年１月17日)

7,463,918,044

(同左)

0.7495

(同左)

第６期(2023年１月16日)

7,559,849,931

(同左)

0.7382

(同左)

第７期(2024年１月15日)

9,536,064,154

(同左)

0.8252

(同左)

第８期(2025年１月15日)

10,702,991,680

(同左)

0.8915

(同左)

第９期(2026年１月15日)

14,229,196,033

(同左)

0.9806

(同左)

2025年７月末現在

11,771,024,797

―

0.9011

―

2025年８月末現在

12,079,295,216

―

0.9093

―

2025年９月末現在

12,642,423,701

―

0.9308

―

2025年10月末現在

13,008,201,820

―

0.9247

―

2025年11月末現在

13,665,827,943

―

0.9408

―

2025年12月末現在

14,007,446,047

―

0.9655

―

2026年１月末現在

14,358,822,873

―

0.9860

―

2026年２月末現在

15,037,065,923

―

1.0058

―

2026年３月末現在

15,036,624,567

―

1.0056

―

2026年４月末現在

15,140,204,841

―

1.0074

―

2026年５月末現在

16,090,604,853

―

1.0354

―

2026年６月末現在

16,796,860,852

―

1.0621

―

2026年７月末現在

18,195,423,159

―

1.0718

―

 

 

 

② 【分配の推移】

 

 

１口当たりの分配金(円)

第１期

―

第２期

―

第３期

―

第４期

―

第５期

―

第６期

―

第７期

―

第８期

―

第９期

―

2026年１月16日～2026年７月15日

―

 

 

③ 【収益率の推移】

 

 

収益率(％)

第１期

△0.9

第２期

△9.5

第３期

△3.5

第４期

△23.3

第５期

12.8

第６期

△1.5

第７期

11.8

第８期

8.0

第９期

10.0

2026年１月16日～2026年７月15日

8.7

 

(注)　収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。なお、第１期計算期間については、前期末基準価額を10,000円(１万口当たり)として計算しています。

 

 

（参考情報）

「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）」

投資状況

 

資産の種類

金額(円)

投資比率(％)

投資証券

17,912,404,876

98.41

 

内　ルクセンブルグ

17,745,607,852

97.49

 

内　アイルランド

166,797,024

0.92

コール・ローン、その他の資産（負債控除後）

289,711,612

1.59

純資産総額

18,202,116,488

100.00

 

(注)　当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。

 

２【設定及び解約の実績】

 

 

設定数量(口)

解約数量(口)

発行済数量(口)

第１期

26,923,816,773

76,558,715

26,847,258,058

第２期

5,356,776,069

8,556,726,598

23,647,307,529

第３期

546,810,054

9,333,232,291

14,860,885,292

第４期

186,127

6,631,910,102

8,229,161,317

第５期

3,971,381,798

2,242,031,337

9,958,511,778

第６期

2,004,265,980

1,721,514,128

10,241,263,630

第７期

3,382,775,645

2,068,059,879

11,555,979,396

第８期

2,529,613,932

2,079,707,124

12,005,886,204

第９期

4,301,138,871

1,796,107,898

14,510,917,177

2026年１月16日～

2026年７月15日

3,304,163,442

1,328,622,250

16,486,458,369

 

 

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３【ファンドの経理状況】

（１）　当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づき作成しております。
 　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

（２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間計算期間（2026年１月16日から2026年７月15日まで）の中間財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による中間監査を受けております。

 

（３）　当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行っておりますので、参考情報として「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）」の貸借対照表、注記表を記載しております。
 　なお、当該参考情報は監査意見の対象外となっております。

 

 

【中間財務諸表】

【ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース）】

（１）【中間貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前計算期間末

（2026年１月15日現在）

当中間計算期間末

（2026年７月15日現在）

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

親投資信託受益証券

14,279,875,262

17,633,394,372

 

 

未収入金

46,211,665

54,115,932

 

流動資産合計

14,326,086,927

17,687,510,304

資産合計

14,326,086,927

17,687,510,304

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

未払解約金

46,211,665

54,115,932

 

 

未払受託者報酬

1,354,663

1,594,078

 

 

未払委託者報酬

46,344,831

54,536,136

 

 

その他未払費用

2,979,735

2,970,825

 

流動負債合計

96,890,894

113,216,971

負債合計

96,890,894

113,216,971

純資産の部

 

 

元本等

 

 

 

元本

14,510,917,177

16,486,458,369

 

剰余金

 

 

 

 

中間剰余金又は中間欠損金（△）

△281,721,144

1,087,834,964

 

 

（分配準備積立金）

1,614,218,671

1,478,538,158

 

元本等合計

14,229,196,033

17,574,293,333

純資産合計

14,229,196,033

17,574,293,333

負債純資産合計

14,326,086,927

17,687,510,304

 

 

 

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間計算期間

（自　2025年１月16日

　　至　2025年７月15日）

当中間計算期間

（自　2026年１月16日

　　至　2026年７月15日）

営業収益

 

 

 

有価証券売買等損益

52,707,204

1,357,743,822

 

営業収益合計

52,707,204

1,357,743,822

営業費用

 

 

 

受託者報酬

1,143,411

1,594,078

 

委託者報酬

39,117,712

54,536,136

 

その他費用

2,921,710

2,970,825

 

営業費用合計

43,182,833

59,101,039

営業利益又は営業損失（△）

9,524,371

1,298,642,783

経常利益又は経常損失（△）

9,524,371

1,298,642,783

中間純利益又は中間純損失（△）

9,524,371

1,298,642,783

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

14,116,470

45,730,201

期首剰余金又は期首欠損金（△）

△1,302,894,524

△281,721,144

剰余金増加額又は欠損金減少額

84,173,972

116,643,526

 

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

84,173,972

22,957,154

 

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

－

93,686,372

剰余金減少額又は欠損金増加額

147,672,447

－

 

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

147,672,447

－

分配金

－

－

中間剰余金又は中間欠損金（△）

△1,370,985,098

1,087,834,964

 

 

 

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。

 

（中間貸借対照表に関する注記）

項目

前計算期間末

（2026年１月15日現在）

当中間計算期間末

（2026年７月15日現在）

１　当該中間計算期間の末日における受益権総数

14,510,917,177口

16,486,458,369口

２　投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額

元本の欠損

281,721,144円

元本の欠損

－円

３　１口当たり純資産額

0.9806円

1.0660円

 

 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

 

（金融商品に関する注記）

Ⅰ　金融商品の時価等に関する事項

前計算期間末

（2026年１月15日現在）

当中間計算期間末

（2026年７月15日現在）

１　貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

１　中間貸借対照表計上額、時価及び差額

中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

２　時価の算定方法

（１）有価証券

「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。

（２）上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）

これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

 

２　時価の算定方法

（１）有価証券

同左

 

（２）上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）

同左

 

 

３　金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 

３　金融商品の時価等に関する事項の補足説明

同左

 

４　金銭債権の計算期間末日後の償還予定額

金銭債権については全て１年以内に償還予定であります。

 

４　金銭債権の中間計算期間末日後の償還予定額

同左

 

 

 

Ⅱ　金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則（令和３年９月24日改正内閣府令第61号）第２条第５項に従い、記載を省略しております。

 

 

（その他の注記）

１　期中元本変動額

項目

前計算期間末

（2026年１月15日現在）

当中間計算期間末

（2026年７月15日現在）

期首元本額

12,005,886,204円

14,510,917,177円

期中追加設定元本額

4,301,138,871円

3,304,163,442円

期中一部解約元本額

1,796,107,898円

1,328,622,250円

 

 

２　有価証券関係

該当事項はありません。

 

３　デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

 

 

（参考情報）

当ファンドは、「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2026年７月15日現在（以下「計算日」という）の状況は次の通りであります。

なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。

 

「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）」の状況

（１）貸借対照表

項目

（2026年７月15日現在）

金額（円）

資産の部

 

流動資産

 

金銭信託

523,613,409

投資証券

17,373,998,635

派生商品評価勘定

319,817

流動資産合計

17,897,931,861

資産合計

17,897,931,861

負債の部

 

流動負債

 

未払金

210,269,481

未払解約金

54,115,932

流動負債合計

264,385,413

負債合計

264,385,413

純資産の部

 

元本等

 

元本

15,412,459,027

剰余金

 

剰余金又は欠損金（△）

2,221,087,421

元本等合計

17,633,546,448

純資産合計

17,633,546,448

負債純資産合計

17,897,931,861

 

（注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年１月16日から翌年１月15日までであります。

 

 

（２）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１　有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融機関の提示する価額（基準価額を含む）又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

 

２　デリバティブ等の評価基準及び評価方法

為替予約取引

個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。

 

３　外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。

 

４　その他財務諸表作成のための基礎となる事項

外貨建資産等の会計処理

外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

 

（貸借対照表に関する注記）

項目

（2026年７月15日現在）

１　当該計算日における受益権総数

15,412,459,027口

２　１口当たり純資産額

1.1441円

 

 

 

（金融商品に関する注記）

Ⅰ　金融商品の時価等に関する事項

（2026年７月15日現在）

１　貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

２　時価の算定方法

（１）有価証券

「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。

（２）デリバティブ取引

デリバティブ取引については、「（その他の注記）」の「３　デリバティブ取引関係」に記載しております。

（３）上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）

これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

 

３　金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

 

４　金銭債権の計算日後の償還予定額

金銭債権については全て１年以内に償還予定であります。

 

 

 

Ⅱ　金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則（令和３年９月24日改正内閣府令第61号）第２条第５項に従い、記載を省略しております。

 

 

（その他の注記）

１　本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日における元本の内訳

（2026年７月15日現在）

同中間計算期間の期首元本額

13,618,038,587円

同中間計算期間中の追加設定元本額

3,082,867,207円

同中間計算期間中の一部解約元本額

1,288,446,767円

同中間計算期間末日の元本額※

15,412,459,027円

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。

ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース）

15,412,459,027円

合計

15,412,459,027円

 

 

２　有価証券関係

該当事項はありません。

 

３　デリバティブ取引関係

取引の時価等に関する事項

通貨関連

区分

種類

（2026年７月15日現在）

契約額等（円）

時価

（円）

評価損益

（円）

 

うち１年超

（円）

市場取引

以外の取引

為替予約取引

 

 

 

 

 

売建

 

 

 

 

 

アメリカドル

167,437,627

－

167,117,810

319,817

合計

167,437,627

－

167,117,810

319,817

 

（注１）　時価の算定方法

為替予約取引

１　計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①　計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」という）の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②　計算日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・　計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・　計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

２　計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

３　上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

（注２）　上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

 

 

（参考情報）

 

当ファンドは、「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・システマティック・スタイル・ファクター・アブソリュート・リターン・ファンド クラスI投資証券」及び「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc　ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファンド　エージェンシークラス投資証券」（以下、両者を併せて「同ファンド」という）を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンドの状況は以下のとおりであります。

なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。

 

同ファンドの状況

 

（１）「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・システマティック・スタイル・ファクター・アブソリュート・リターン・ファンド クラスI投資証券」は、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2025年11月30日に終了する中間計算期間（2025年６月１日から2025年11月30日まで）に係る中間財務書類であります。

 

当該中間財務書類は、当該ファンドを含む「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ」の2025年11月30日現在の中間財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。中間財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。

なお、ルクセンブルグにおける独立監査人の監査を受けておりません。

 

「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・システマティック・スタイル・ファクター・ファンド クラスI投資証券」は、2026年５月26日付で「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・システマティック・スタイル・ファクター・アブソリュート・リターン・ファンド クラスI投資証券」へ名称変更いたしました。

 

（２）「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc　ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファンド　エージェンシークラス投資証券」は、アイルランドにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2025年９月30日に終了する計算期間（2024年10月１日から2025年９月30日まで）に係る財務書類であります。

 

当該財務書類は、当該ファンドを含む「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc」の2025年９月30日現在の財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。

 

 

純資産計算書　2025年11月30日現在（未監査）

 

 

 

ブラックロック・システマティック・スタイル・ファクター・ファンド

 

注記

 

米ドル

資産

 

 

 

投資有価証券－取得原価

 

 

217,862,837

未実現評価益

 

 

82,028

投資有価証券－時価

２(a)

 

217,944,865

銀行預金

２(a)

 

14,312,514

ブローカーに対する債権

14

 

22,894,865

未収利息および未収配当金

２(a)、２(d)

 

282,428

売却投資有価証券未収金

２(a)、２(d)

 

34,878,464

販売投資証券未収金

２(a)

 

1,590,983

以下に係る未実現評価益：

 

 

 

先物取引

２(d)

 

5,980,355

未決済先渡為替予約

２(d)

 

6,791,958

スワップに係る時価／未実現評価益

２(d)

 

12,171,717

資産合計

 

 

316,848,149

負債

 

 

 

銀行からの借入金

２(a)

 

50,590

ブローカーに対する債務

14

 

9,482,567

未払利息および未払配当金

２(a)、２(d)

 

347,273

購入投資有価証券未払金

２(a)、２(d)

 

29,350,708

買戻し投資証券未払金

２(a)

 

173,923

以下に係る未実現評価損：

 

 

 

先物取引

２(d)

 

2,361,699

未決済先渡為替予約

２(d)

 

8,935,683

スワップに係る時価／未実現評価損

２(d)

 

12,728,649

未払費用およびその他の負債

２(a)、４、５、６、７、８

 

555,677

負債合計

 

 

63,986,769

純資産合計

 

 

252,861,380

 

 

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

 

 

３会計年度末における純資産価額の概要　2025年11月30日現在（未監査）

 

 

 

ブラックロック・システマティック・スタイル・ファクター・ファンド

 

通貨

 

2025年

11月30日現在

 

2025年

５月31日現在

 

2024年

５月31日現在

 

2023年

５月31日現在

純資産合計

米ドル

 

252,861,380

 

194,718,630

 

156,365,910

 

119,696,185

以下の１口当たり純資産価額：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラスＡ分配型投資証券

米ドル

 

127.92

 

122.03(1)

 

109.38

 

98.78

クラスＡユーロ・ヘッジ分配型投資証券

ユーロ

 

109.96

 

106.04(1)

 

96.63

 

87.22

クラスＡ無分配投資証券

米ドル

 

131.09

 

125.07(1)

 

110.21

 

97.23

クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券

ユーロ

 

99.51

 

95.97(1)

 

86.07

 

77.20

クラスＡスウェーデン・クローナ・ヘッジ無分配投資証券

スウェーデン・クローナ

 

103.23

 

99.62(1)

 

89.64

 

80.20

クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券

スイス・

フラン

 

98.17

 

95.42(1)

 

87.15

 

79.40

クラスＤ無分配投資証券（ユーロ）

ユーロ

 

133.96

 

130.51(1)

 

118.99

 

106.24

クラスＤ無分配英国報告型投資証券

米ドル

 

140.02

 

133.23(1)

 

116.78

 

102.45

クラスＤユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券

ユーロ

 

117.66

 

113.13(1)

 

100.86

 

89.91

クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券

英ポンド

 

120.78

 

114.91(1)

 

100.88

 

88.72

クラスＥ無分配投資証券（ユーロ）

ユーロ

 

120.18

 

117.66(1)

 

108.50

 

97.96

クラスＥユーロ・ヘッジ無分配投資証券

ユーロ

 

106.04

 

102.52(1)

 

92.38

 

83.23

クラスＩスイス・フラン・ヘッジPF無分配投資証券

スイス・

フラン

 

102.73

 

99.88(1)

 

90.94

 

82.62

クラスＩユーロ・ヘッジPF無分配投資証券

ユーロ

 

120.73

 

115.93(1)

 

103.04

 

91.56

クラスＩブラジル・レアル・ヘッジ無分配投資証券

米ドル

 

114.27

 

97.08(1)

 

87.94

 

75.59

クラスＩスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券

スイス・

フラン

 

99.99

 

97.10(1)

 

88.47

 

80.45

クラスＩ無分配英国報告型投資証券

米ドル

 

125.16

 

118.98(1)

 

104.03

 

91.11

クラスＩユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券

ユーロ

 

119.88

 

115.17(1)

 

102.51

 

91.19

クラスＩ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券

英ポンド

 

121.86

 

115.82(1)

 

101.49

 

89.08

クラスＩ日本円ヘッジ無分配英国報告型投資証券

日本円

 

11,155.08

 

10,815.73(1)

 

9,914.51

 

9,156.87

クラスＸ無分配投資証券

米ドル

 

151.44

 

143.56(1)

 

124.90

 

108.78

クラスＸ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券

豪ドル

 

148.40

 

141.01(1)

 

123.56

 

108.79

クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投資証券

ユーロ

 

116.14

 

111.27(1)

 

98.48

 

87.11

クラスＸニュージーランド・ドル・ヘッジ無分配投資証券

ニュージーランド・ドル

 

156.53

 

148.65(1)

 

129.34

 

112.34

クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券

英ポンド

 

147.28

 

139.59(1)

 

121.59

 

106.12

クラスＺ無分配投資証券

米ドル

 

141.58

 

134.68(1)

 

117.94

 

103.43

クラスＺユーロ・ヘッジ無分配投資証券

ユーロ

 

119.24

 

114.65(1)

 

102.14

 

90.98

 

(1)　希薄化調整を含む。詳細については、注記２(g)を参照のこと。

 

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

 

 

損益および純資産変動計算書　2025年11月30日に終了した会計期間（未監査）

 

 

 

ブラックロック・システマティック・スタイル・ファクター・ファンド

 

注記

 

米ドル

期首純資産

 

 

194,718,630

収益

 

 

 

預金利息

２(c)

 

176,119

債券利息、源泉徴収税控除後

２(c)

 

3,641,769

スワップに係る受取利息および受取配当金

２(c)

 

3,989,704

収益合計

 

 

7,807,592

費用

 

 

 

スワップに係る支払利息および支払配当金

２(c)

 

3,896,542

年間サービス費用

５

 

70,987

預託報酬

２(i)、６

 

102,593

税金

８

 

16,660

パフォーマンス・フィー

７

 

10

販売報酬

４

 

25,403

ローン・コミットメント・フィー

12

 

923

投資運用報酬

４

 

395,731

費用合計

 

 

4,508,849

投資純利益

 

 

3,298,743

以下に係る実現純利益／（損失）：

 

 

 

　投資有価証券

２(a)、２(b)

 

(65,734)

　先物取引

２(d)

 

(2,415,183)

　外貨および先渡為替予約

２(d)、２(e)、２(j)

 

(8,461,192)

　スワップ取引

２(d)

 

6,853,919

当期実現純損失

 

 

(4,088,190)

以下に係る未実現評価益／（損）の純変動額：

 

 

 

　投資有価証券

２(a)

 

106,265

　先物取引

２(d)

 

6,555,339

　外貨および先渡為替予約

２(d)、２(e)、２(j)

 

(2,153,584)

　スワップ取引

２(d)

 

(1,451,428)

当期未実現評価益／（損）の純変動

 

 

3,056,592

運用成績による純資産の増加

 

 

2,267,145

資本の変動

 

 

 

投資証券発行による正味受取額

 

 

74,570,054

投資証券買戻しによる正味支払額

 

 

(18,694,449)

資本の変動による純資産の増加

 

 

55,875,605

期末純資産

 

 

252,861,380

 

 

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

 

 

発行済投資証券口数変動表　2025年11月30日に終了した会計期間（未監査）

 

ブラックロック・システマティック・スタイル・ファクター・

ファンド

 

期首発行済

投資証券口数

 

当期発行

投資証券口数

 

当期買戻し

投資証券口数

 

期末発行済

投資証券口数

 

クラスＡ分配型投資証券

243

 

408

 

472

 

179

 

クラスＡユーロ・ヘッジ分配型投資証券

6,198

 

2,788

 

4,034

 

4,952

 

クラスＡ無分配投資証券

10,303

 

6,545

 

7,513

 

9,335

 

クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券

30,909

 

30,269

 

24,042

 

37,136

 

クラスＡスウェーデン・クローナ・ヘッジ無分配投資証券

440

 

26,223

 

3,700

 

22,963

 

クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券

1,780

 

966

 

－

 

2,746

 

クラスＤ無分配投資証券（ユーロ）

4,237

 

79

 

2,128

 

2,188

 

クラスＤ無分配英国報告型投資証券

13,003

 

8,508

 

3,817

 

17,694

 

クラスＤユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券

46,252

 

73,050

 

49,515

 

69,787

 

クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券

6,422

 

2,580

 

3,024

 

5,978

 

クラスＥ無分配投資証券（ユーロ）

33,424

 

8,387

 

12,464

 

29,347

 

クラスＥユーロ・ヘッジ無分配投資証券

40,128

 

35,107

 

7,096

 

68,139

 

クラスＩスイス・フラン・ヘッジPF無分配投資証券

50

 

－

 

－

 

50

 

クラスＩユーロ・ヘッジPF無分配投資証券

45

 

－

 

－

 

45

 

クラスＩブラジル・レアル・ヘッジ無分配投資証券

50

 

－

 

－

 

50

 

クラスＩスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券

48

 

－

 

－

 

48

 

クラスＩ無分配英国報告型投資証券

50

 

－

 

－

 

50

 

クラスＩユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券

116

 

－

 

－

 

116

 

クラスＩ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券

1,411

 

－

 

46

 

1,365

 

クラスＩ日本円ヘッジ無分配英国報告型投資証券

1,360,629

 

449,013

 

50,900

 

1,758,742

 

クラスＸ無分配投資証券

1,728

 

880

 

480

 

2,128

 

クラスＸ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券

757,043

 

219,089

 

5,121

 

971,011

 

クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投資証券

42

 

－

 

－

 

42

 

クラスＸニュージーランド・ドル・ヘッジ無分配投資証券

2

 

－

 

－

 

2

 

クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券

35

 

－

 

－

 

35

 

クラスＺ無分配投資証券

50

 

－

 

－

 

50

 

クラスＺユーロ・ヘッジ無分配投資証券

46

 

－

 

－

 

46

 

 

 

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

 

 

ブラックロック・システマティック・スタイル・ファクター・ファンド

 

投資有価証券明細表　2025年11月30日現在（未監査）

保有高

銘柄

時価

（米ドル）

純資産比率

（％）

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品

債券

 

 

 

 

米国

 

 

USD 26,506,600

U.S. Treasury Bills 11/12/2025 (Zero Coupon)

26,477,796

10.47

USD 35,015,700

U.S. Treasury Bills 8/1/2026 (Zero Coupon)

34,874,878

13.79

USD 21,843,400

U.S. Treasury Bills 22/1/2026 (Zero Coupon)

21,724,129

8.59

USD 19,839,400

U.S. Treasury Bills 19/2/2026 (Zero Coupon)

19,675,630

7.78

USD 18,265,600

U.S. Treasury Bills 19/3/2026 (Zero Coupon)

18,062,697

7.15

USD 17,133,400

U.S. Treasury Bills 16/4/2026 (Zero Coupon)

16,896,748

6.68

USD 27,000,000

U.S. Treasury Bills 14/5/2026 (Zero Coupon)

26,551,136

10.50

USD 54,714,600

U.S. Treasury Bills 11/6/2026 (Zero Coupon)

53,681,851

21.23

 

 

217,944,865

86.19

債券合計

 

217,944,865

86.19

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計

217,944,865

86.19

投資有価証券（時価）合計

217,944,865

86.19

その他の純資産

34,916,515

13.81

純資産合計（米ドル）

252,861,380

100.00

 

 

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

 

 

種類

想定金額

摘要

取引相手

満期日

未実現純評価益／（損）

（米ドル）

時価

（米ドル）

金融デリバティブ商品

 

 

 

 

スワップ

 

 

 

 

 

CCCDS

USD 15,621,000

ファンドはMarkit CDX.NA.IG.38 Version 1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1.000％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

20/12/2030

(7,685)

349,009

CCCDS

EUR 3,253,000

ファンドはMarkit iTraxx Europe Series 38 Version 1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5.000％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

20/12/2030

(5,307)

400,472

CCCDS

EUR 13,549,000

ファンドはMarkit iTraxx Europe Series 44 Version 1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1.000％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

20/12/2030

1,698

350,043

CCCDS

USD 3,795,000

ファンドは5.000％の固定金利を受け取り、Markit CDX.NA.HY.38 Version 1に係るデフォルト・プロテクションを提供する

Bank of America Merrill Lynch

20/12/2030

(7,759)

280,379

CCIRS

USD 1,250,000

ファンドは0.537％の固定金利を受け取り、USD12ヶ月SOFRの変動金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

20/10/2030

(155,302)

(155,302)

CCIRS

EUR 113,000

ファンドは2.307％の固定金利を受け取り、EUR６ヶ月EURIBORの変動金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

(770)

(883)

CCIRS

SEK 8,255,000

ファンドは2.307％の固定金利を受け取り、SEK３ヶ月STIBORの変動金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

(12,074)

(10,387)

CCIRS

SEK 131,435,000

ファンドは2.314％の固定金利を受け取り、SEK３ヶ月STIBORの変動金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

(190,698)

(160,850)

CCIRS

EUR 20,317,000

ファンドは2.342％の固定金利を受け取り、EUR６ヶ月EURIBORの変動金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

(105,054)

(120,385)

CCIRS

SEK 14,418,000

ファンドは2.366％の固定金利を受け取り、SEK３ヶ月STIBORの変動金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

(15,407)

(13,958)

CCIRS

SEK 9,339,000

ファンドは2.403％の固定金利を受け取り、SEK３ヶ月STIBORの変動金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

(6,272)

(7,342)

CCIRS

EUR 1,507,000

ファンドは2.409％の固定金利を受け取り、EUR６ヶ月EURIBORの変動金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

(3,505)

(3,485)

CCIRS

SEK 8,845,000

ファンドは2.448％の固定金利を受け取り、SEK３ヶ月STIBORの変動金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

(4,143)

(4,997)

CCIRS

SEK 20,498,000

ファンドは2.483％の固定金利を受け取り、SEK３ヶ月STIBORの変動金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

(6,596)

(8,052)

CCIRS

SEK 8,192,000

ファンドは2.511％の固定金利を受け取り、SEK３ヶ月STIBORの変動金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

(1,271)

(2,090)

CCIRS

CAD 1,336,000

ファンドは2.810％の固定金利を受け取り、CAD６ヶ月CORRAの変動金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2036

(7,214)

(12,052)

CCIRS

KRW 6,883,285,000

ファンドは2.832％の固定金利を受け取り、KRW３ヶ月KWCDCの変動金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

(64,594)

(64,540)

CCIRS

KRW 2,267,174,000

ファンドは2.901％の固定金利を受け取り、KRW３ヶ月KWCDCの変動金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

(16,314)

(16,297)

CCIRS

CAD 1,413,000

ファンドは2.940％の固定金利を受け取り、CAD６ヶ月CORRAの変動金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2036

(1,375)

(1,357)

 

 

種類

想定金額

摘要

取引相手

満期日

未実現純評価益／（損）

（米ドル）

時価

（米ドル）

CCIRS

CAD 954,000

ファンドは2.949％の固定金利を受け取り、CAD６ヶ月CORRAの変動金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2036

1,366

(403)

CCIRS

KRW 797,591,642

ファンドは2.966％の固定金利を受け取り、KRW３ヶ月KWCDCの変動金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

(4,107)

(4,101)

CCIRS

KRW 4,009,875,358

ファンドは2.976％の固定金利を受け取り、KRW３ヶ月KWCDCの変動金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

(19,382)

(19,352)

CCIRS

KRW 2,119,909,000

ファンドは2.995％の固定金利を受け取り、KRW３ヶ月KWCDCの変動金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

(8,974)

(8,958)

CCIRS

CAD 5,129,000

ファンドは3.030％の固定金利を受け取り、CAD６ヶ月CORRAの変動金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2036

11,971

23,535

CCIRS

KRW 1,871,911,000

ファンドは3.060％の固定金利を受け取り、KRW３ヶ月KWCDCの変動金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

(4,079)

(4,065)

CCIRS

USD 9,654,000

ファンドは3.569％の固定金利を受け取り、USD12ヶ月SOFRの変動金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2036

(46,543)

(31,018)

CCIRS

AUD 1,330,000

ファンドは3.840％の固定金利を受け取り、AUD６ヶ月BBSWの変動金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

(12,897)

(17,973)

CCIRS

AUD 15,594,000

ファンドは3.854％の固定金利を受け取り、AUD６ヶ月BBSWの変動金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

(223,923)

(204,362)

CCIRS

GBP 641,000

ファンドは3.943％の固定金利を受け取り、GBP12ヶ月SONIAの変動金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2036

(3,477)

(2,243)

CCIRS

GBP 321,000

ファンドは3.977％の固定金利を受け取り、GBP12ヶ月SONIAの変動金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2036

(1,092)

48

CCIRS

PLN 16,552,000

ファンドは3.981％の固定金利を受け取り、PLN６ヶ月WIBORの変動金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

36,205

36,256

CCIRS

GBP 849,000

ファンドは3.982％の固定金利を受け取り、GBP12ヶ月SONIAの変動金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2036

590

610

CCIRS

PLN 1,125,000

ファンドは4.010％の固定金利を受け取り、PLN６ヶ月WIBORの変動金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

2,860

2,863

CCIRS

PLN 3,803,000

ファンドは4.012％の固定金利を受け取り、PLN６ヶ月WIBORの変動金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

9,760

9,771

CCIRS

AUD 2,092,000

ファンドは4.041％の固定金利を受け取り、AUD６ヶ月BBSWの変動金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

(18,067)

(16,003)

CCIRS

PLN 3,864,000

ファンドは4.045％の固定金利を受け取り、PLN６ヶ月WIBORの変動金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

11,484

11,496

CCIRS

GBP 9,912,000

ファンドは4.162％の固定金利を受け取り、GBP12ヶ月SONIAの変動金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2036

181,765

198,299

CCIRS

GBP 465,000

ファンドは4.171％の固定金利を受け取り、GBP12ヶ月SONIAの変動金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2036

7,282

9,752

CCIRS

GBP 454,000

ファンドは4.192％の固定金利を受け取り、GBP12ヶ月SONIAの変動金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2036

12,251

10,545

CCIRS

INR 43,777,000

ファンドは5.675％の固定金利を受け取り、INR６ヶ月MIBORの変動金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

(2,213)

(2,208)

 

 

種類

想定金額

摘要

取引相手

満期日

未実現純評価益／（損）

（米ドル）

時価

（米ドル）

CCIRS

INR 507,589,000

ファンドは5.690％の固定金利を受け取り、INR６ヶ月MIBORの変動金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

(22,287)

(22,224)

CCIRS

INR 579,244,000

ファンドは5.708％の固定金利を受け取り、INR６ヶ月MIBORの変動金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

(20,452)

(20,379)

CCIRS

INR 190,083,000

ファンドは5.725％の固定金利を受け取り、INR６ヶ月MIBORの変動金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

(5,191)

(5,167)

CCIRS

INR 152,483,000

ファンドは5.733％の固定金利を受け取り、INR６ヶ月MIBORの変動金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

(3,612)

(3,592)

CCIRS

INR 116,978,000

ファンドは5.737％の固定金利を受け取り、INR６ヶ月MIBORの変動金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

(2,553)

(2,538)

CCIRS

INR 157,547,000

ファンドは5.753％の固定金利を受け取り、INR６ヶ月MIBORの変動金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

(2,267)

(2,247)

CCIRS

INR 102,103,000

ファンドは5.757％の固定金利を受け取り、INR６ヶ月MIBORの変動金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

(1,279)

(1,266)

CCIRS

MXN 27,074,000

ファンドは7.355％の固定金利を受け取り、MXN１ヶ月TIIEFONDEOの変動金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

3/12/2031

(2,375)

(2,359)

CCIRS

MXN 15,245,000

ファンドは7.400％の固定金利を受け取り、MXN１ヶ月TIIEFONDEOの変動金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

3/12/2031

196

205

CCIRS

MXN 21,580,000

ファンドは7.440％の固定金利を受け取り、MXN１ヶ月TIIEFONDEOの変動金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

3/12/2031

2,207

2,221

CCIRS

MXN 21,595,000

ファンドは7.443％の固定金利を受け取り、MXN１ヶ月TIIEFONDEOの変動金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

3/12/2031

2,330

2,343

CCIRS

AUD 752,000

ファンドはAUD６ヶ月BBSWの変動金利を受け取り、4.256％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2036

12,532

14,597

CCIRS

AUD 8,638,000

ファンドはAUD６ヶ月BBSWの変動金利を受け取り、4.303％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2036

169,548

146,288

CCIRS

AUD 1,193,000

ファンドはAUD６ヶ月BBSWの変動金利を受け取り、4.412％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2036

16,095

13,356

CCIRS

CAD 2,482,000

ファンドはCAD６ヶ月CORRAの変動金利を受け取り、2.440％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

7,905

12,116

CCIRS

CAD 2,600,000

ファンドはCAD６ヶ月CORRAの変動金利を受け取り、2.575％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

1,001

1,021

CCIRS

CAD 1,753,000

ファンドはCAD６ヶ月CORRAの変動金利を受け取り、2.597％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

(1,852)

(594)

CCIRS

CAD 9,340,000

ファンドはCAD６ヶ月CORRAの変動金利を受け取り、2.652％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

(13,703)

(20,245)

CCIRS

CNY 7,400,000

ファンドはCNY３ヶ月CNRRの変動金利を受け取り、1.559％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

1,940

1,951

CCIRS

CNY 11,735,000

ファンドはCNY３ヶ月CNRRの変動金利を受け取り、1.583％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

1,178

1,197

CCIRS

CNY 19,529,000

ファンドはCNY３ヶ月CNRRの変動金利を受け取り、1.583％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

2,027

2,057

 

 

種類

想定金額

摘要

取引相手

満期日

未実現純評価益／（損）

（米ドル）

時価

（米ドル）

CCIRS

CNY 6,654,000

ファンドはCNY３ヶ月CNRRの変動金利を受け取り、1.595％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

130

140

CCIRS

EUR 87,000

ファンドはEUR６ヶ月EURIBORの変動金利を受け取り、2.622％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2036

1,305

1,434

CCIRS

EUR 10,899,000

ファンドはEUR６ヶ月EURIBORの変動金利を受け取り、2.684％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2036

113,259

111,116

CCIRS

EUR 823,000

ファンドはEUR６ヶ月EURIBORの変動金利を受け取り、2.721％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2036

5,270

5,287

CCIRS

GBP 1,215,000

ファンドはGBP12ヶ月SONIAの変動金利を受け取り、3.611％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

3,310

1,550

CCIRS

GBP 2,138,000

ファンドはGBP12ヶ月SONIAの変動金利を受け取り、3.641％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

(1,050)

(1,019)

CCIRS

GBP 100,000

ファンドはGBP12ヶ月SONIAの変動金利を受け取り、3.705％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

34

(427)

CCIRS

GBP 18,599,000

ファンドはGBP12ヶ月SONIAの変動金利を受け取り、3.781％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

(146,943)

(162,793)

CCIRS

GBP 861,000

ファンドはGBP12ヶ月SONIAの変動金利を受け取り、3.832％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

(6,782)

(10,126)

CCIRS

HKD 26,145,000

ファンドはHKD３ヶ月HIBORの変動金利を受け取り、2.758％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

1,735

1,772

CCIRS

HKD 3,254,808

ファンドはHKD３ヶ月HIBORの変動金利を受け取り、2.825％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

(1,102)

(1,097)

CCIRS

HKD 16,131,412

ファンドはHKD３ヶ月HIBORの変動金利を受け取り、2.836％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

(6,485)

(6,461)

CCIRS

HKD 8,073,780

ファンドはHKD３ヶ月HIBORの変動金利を受け取り、2.839％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

(3,416)

(3,405)

CCIRS

HKD 26,216,000

ファンドはHKD３ヶ月HIBORの変動金利を受け取り、2.885％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

(18,381)

(18,343)

CCIRS

HKD 7,617,000

ファンドはHKD３ヶ月HIBORの変動金利を受け取り、2.898％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

(5,939)

(5,928)

CCIRS

HKD 18,514,000

ファンドはHKD３ヶ月HIBORの変動金利を受け取り、2.919％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

(16,784)

(16,758)

CCIRS

HKD 10,208,000

ファンドはHKD３ヶ月HIBORの変動金利を受け取り、2.940％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

(10,550)

(10,535)

CCIRS

HKD 7,177,000

ファンドはHKD３ヶ月HIBORの変動金利を受け取り、2.978％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

(9,065)

(9,055)

CCIRS

HKD 8,572,000

ファンドはHKD３ヶ月HIBORの変動金利を受け取り、2.988％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

(11,346)

(11,333)

CCIRS

SEK 2,050,000

ファンドはSEK３ヶ月STIBORの変動金利を受け取り、2.642％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2036

4,870

5,007

CCIRS

SEK 7,141,000

ファンドはSEK３ヶ月STIBORの変動金利を受け取り、2.661％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2036

16,169

16,183

 

 

種類

想定金額

摘要

取引相手

満期日

未実現純評価益／（損）

（米ドル）

時価

（米ドル）

CCIRS

SEK 66,637,000

ファンドはSEK３ヶ月STIBORの変動金利を受け取り、2.691％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2036

159,805

132,790

CCIRS

SEK 4,670,000

ファンドはSEK３ヶ月STIBORの変動金利を受け取り、2.695％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2036

10,239

9,135

CCIRS

SEK 7,022,000

ファンドはSEK３ヶ月STIBORの変動金利を受け取り、2.768％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2036

7,708

9,032

CCIRS

SEK 4,692,000

ファンドはSEK３ヶ月STIBORの変動金利を受け取り、2.791％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2036

3,932

5,045

CCIRS

SEK 11,133,000

ファンドはSEK３ヶ月STIBORの変動金利を受け取り、2.798％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2036

9,279

11,256

CCIRS

SEK 5,284,000

ファンドはSEK３ヶ月STIBORの変動金利を受け取り、2.836％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2036

2,586

3,500

CCIRS

SGD 2,010,000

ファンドはSGD６ヶ月SORAの変動金利を受け取り、1.583％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

16,567

16,584

CCIRS

SGD 1,214,000

ファンドはSGD６ヶ月SORAの変動金利を受け取り、1.585％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

9,930

9,941

CCIRS

SGD 2,075,000

ファンドはSGD６ヶ月SORAの変動金利を受け取り、1.593％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

16,363

16,381

CCIRS

SGD 2,585,000

ファンドはSGD６ヶ月SORAの変動金利を受け取り、1.597％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

20,025

20,047

CCIRS

SGD 1,297,000

ファンドはSGD６ヶ月SORAの変動金利を受け取り、1.715％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

4,416

4,427

CCIRS

THB 170,044,000

ファンドはTHB３ヶ月THORの変動金利を受け取り、1.065％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

69,299

69,358

CCIRS

THB 42,973,000

ファンドはTHB３ヶ月THORの変動金利を受け取り、1.377％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

(2,642)

(2,627)

CCIRS

USD 1,250,000

ファンドはUSD12ヶ月FEDLの変動金利を受け取り、0.555％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

20/10/2030

(90,011)

150,663

CCIRS

USD 17,688,000

ファンドはUSD12ヶ月SOFRの変動金利を受け取り、3.175％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

80,194

82,073

CCIRS

ZAR 17,830,000

ファンドはZAR３ヶ月JIBARの変動金利を受け取り、6.721％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

(832)

(820)

CCIRS

ZAR 46,235,000

ファンドはZAR３ヶ月JIBARの変動金利を受け取り、6.738％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

18/3/2031

(4,067)

(4,037)

TRS

BRL 34,625,958

ファンドは0.000％の固定金利を受け取り、Ibovespa Index Futuresを支払う

Bank of America Merrill Lynch

17/12/2025

(646,464)

(646,464)

TRS

BRL 1,878,740

ファンドは0.000％の固定金利を受け取り、Ibovespa Index Futuresを支払う

Bank of America Merrill Lynch

17/12/2025

(7,654)

(7,654)

TRS

TWD 27,460,883

ファンドは0.000％の固定金利を受け取り、TAIEX Index Futuresを支払う

Bank of America Merrill Lynch

17/12/2025

(8,798)

(8,798)

TRS

TWD 274,925,651

ファンドは0.000％の固定金利を受け取り、TAIEX Index Futuresを支払う

Bank of America Merrill Lynch

17/12/2025

(77,883)

(77,883)

TRS

TWD 44,144,961

ファンドは0.000％の固定金利を受け取り、TAIEX Index Futuresを支払う

Bank of America Merrill Lynch

17/12/2025

(7,463)

(7,463)

TRS

TWD 32,089,376

ファンドは0.000％の固定金利を受け取り、TAIEX Index Futuresを支払う

Bank of America Merrill Lynch

17/12/2025

(38,076)

(38,076)

 

 

種類

想定金額

摘要

取引相手

満期日

未実現純評価益／（損）

（米ドル）

時価

（米ドル）

TRS

TWD 16,303,923

ファンドは0.000％の固定金利を受け取り、TAIEX Index Futuresを支払う

Bank of America Merrill Lynch

17/12/2025

(10,778)

(10,778)

TRS

KRW 380,283,900

ファンドはKOSPI 200 Index Futuresを受け取り、0.000％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

11/12/2025

24,915

24,915

TRS

KRW 750,900,150

ファンドはKOSPI 200 Index Futuresを受け取り、0.000％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

11/12/2025

56,404

56,404

TRS

KRW 3,136,042,200

ファンドはKOSPI 200 Index Futuresを受け取り、0.000％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

11/12/2025

135,558

135,558

TRS

KRW 665,133,000

ファンドはKOSPI 200 Index Futuresを受け取り、0.000％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

11/12/2025

20,224

20,224

TRS

KRW 1,740,198,200

ファンドはKOSPI 200 Index Futuresを受け取り、0.000％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

11/12/2025

45,202

45,202

TRS

KRW 1,694,419,200

ファンドはKOSPI 200 Index Futuresを受け取り、0.000％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

11/12/2025

(18,168)

(18,168)

TRS

KRW 577,115,400

ファンドはKOSPI 200 Index Futuresを受け取り、0.000％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

11/12/2025

(14,426)

(14,426)

TRS

KRW 3,786,485,950

ファンドはKOSPI 200 Index Futuresを受け取り、0.000％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

11/12/2025

(117,728)

(117,728)

TRS

KRW 582,416,500

ファンドはKOSPI 200 Index Futuresを受け取り、0.000％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

11/12/2025

(18,030)

(18,030)

TRS

KRW 2,430,711,000

ファンドはKOSPI 200 Index Futuresを受け取り、0.000％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

11/12/2025

(46,331)

(46,331)

TRS

KRW 859,646,850

ファンドはKOSPI 200 Index Futuresを受け取り、0.000％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

11/12/2025

(17,541)

(17,541)

TRS

KRW 1,355,271,000

ファンドはKOSPI 200 Index Futuresを受け取り、0.000％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

11/12/2025

23,445

23,445

TRS

THB 54,253,149

ファンドはSET50 Index Futuresを受け取り、0.000％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

29/12/2025

16,364

16,364

TRS

THB 56,951,285

ファンドはSET50 Index Futuresを受け取り、0.000％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

29/12/2025

9,434

9,434

TRS

THB 23,878,846

ファンドはSET50 Index Futuresを受け取り、0.000％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

29/12/2025

6,559

6,559

TRS

THB 12,143,246

ファンドはSET50 Index Futuresを受け取り、0.000％の固定金利を支払う

Bank of America Merrill Lynch

29/12/2025

(13,302)

(13,302)

TRS

KRW 4,078,448,500

ファンドはKOSPI 200 Index Futuresを受け取り、0.000％の固定金利を支払う

Morgan Stanley

11/12/2025

(127,256)

(127,256)

TRS

PLN 2,752,336

ファンドはWIG20 Index Futuresを受け取り、0.000％の固定金利を支払う

Morgan Stanley

19/12/2025

(13,828)

(13,828)

TRS

PLN 897,800

ファンドはWIG20 Index Futuresを受け取り、0.000％の固定金利を支払う

Morgan Stanley

19/12/2025

766

766

TRS

JPY 1,511,119

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から45ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Bank of America Merrill Lynch

17/3/2028

133,491

133,491

 

 

種類

想定金額

摘要

取引相手

満期日

未実現純評価益／（損）

（米ドル）

時価

（米ドル）

TRS

USD (50)

ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から45ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を受け取る。(1)

Bank of America Merrill Lynch

17/2/2028

2

2

TRS

AUD (303,532)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から45ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Bank of America Merrill Lynch

17/2/2028

(5,348)

(5,348)

TRS

HKD 273,675

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から45ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Bank of America Merrill Lynch

17/2/2028

(13,431)

(13,431)

TRS

SGD (209,925)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から45ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Bank of America Merrill Lynch

17/2/2028

5,400

5,400

TRS

CAD (1,779,218)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から45ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Bank of America Merrill Lynch

16/2/2028

(94,736)

(94,736)

TRS

USD (732,191)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から45ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Bank of America Merrill Lynch

16/2/2028

(1,271)

(1,271)

TRS

EUR (229,845)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から45ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Bank of America Merrill Lynch

17/2/2028

(11,561)

(11,561)

 

 

種類

想定金額

摘要

取引相手

満期日

未実現純評価益／（損）

（米ドル）

時価

（米ドル）

TRS

DKK (323,659)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から45ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Bank of America Merrill Lynch

17/2/2028

(14,540)

(14,540)

TRS

NOK (29,966)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から45ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Bank of America Merrill Lynch

17/2/2028

(13,699)

(13,699)

TRS

SEK 458,261

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から45ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Bank of America Merrill Lynch

17/2/2028

189

189

TRS

CHF 776,309

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から45ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Bank of America Merrill Lynch

17/2/2028

28,110

28,110

TRS

GBP 36,295

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から45ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Bank of America Merrill Lynch

17/2/2028

14,448

14,448

TRS

NZD 210,937

ファンドは、買建持分証券および売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る／支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から45ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払う／受け取る。(1)

Bank of America Merrill Lynch

17/2/2028

2,123

2,123

TRS

ILS 134,046

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。また、特定のベンチマークに基づいて０から45ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払う。(1)

Bank of America Merrill Lynch

20/2/2028

(9,383)

(9,383)

 

 

種類

想定金額

摘要

取引相手

満期日

未実現純評価益／（損）

（米ドル）

時価

（米ドル）

TRS

EUR (119,455)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から225ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Barclays Bank

23/4/2027

(89,259)

(89,259)

TRS

HKD (203,021)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から225ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Barclays Bank

29/4/2027

(1,338)

(1,338)

TRS

USD 8,568,873

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から225ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Barclays Bank

23/2/2027

(22,296)

(22,296)

TRS

AUD 84,131

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から225ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Barclays Bank

29/4/2027

64,927

64,927

TRS

CAD (6,919,349)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から225ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Barclays Bank

24/2/2026

(212,600)

(212,600)

TRS

CHF 930,618

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から225ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Barclays Bank

23/4/2027

3,272

3,272

TRS

DKK (848,004)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から225ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Barclays Bank

23/4/2027

(42,932)

(42,932)

 

 

種類

想定金額

摘要

取引相手

満期日

未実現純評価益／（損）

（米ドル）

時価

（米ドル）

TRS

GBP 2,255,524

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から225ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Barclays Bank

23/4/2027

(39,777)

(39,777)

TRS

ILS 361,015

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。また、特定のベンチマークに基づいて０から225ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払う。(1)

Barclays Bank

10/6/2026

(1,606)

(1,606)

TRS

JPY (2,498,638)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から225ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Barclays Bank

29/4/2027

(71,357)

(71,357)

TRS

NOK (298,576)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から225ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Barclays Bank

23/4/2027

(42,864)

(42,864)

TRS

NZD 467,383

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。また、特定のベンチマークに基づいて０から225ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払う。(1)

Barclays Bank

29/4/2027

(2,069)

(2,069)

TRS

SEK (1,329,059)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から225ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Barclays Bank

23/4/2027

(6,835)

(6,835)

TRS

SGD (704,132)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から225ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Barclays Bank

27/5/2027

2,942

2,942

 

 

種類

想定金額

摘要

取引相手

満期日

未実現純評価益／（損）

（米ドル）

時価

（米ドル）

TRS

AUD 250,756

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から363ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

BNP Paribas

18/11/2027

(3,053)

(3,053)

TRS

CAD (2,446,608)

ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から363ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を受け取る。(1)

BNP Paribas

30/11/2026

(124,259)

(124,259)

TRS

CHF 122,597

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から363ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

BNP Paribas

17/11/2027

14,913

14,913

TRS

DKK (176,587)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から363ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

BNP Paribas

17/6/2026

(9,328)

(9,328)

TRS

EUR (54,406)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から363ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

BNP Paribas

10/4/2026

6,576

6,576

TRS

EUR 710,765

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から363ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

BNP Paribas

17/11/2027

(45,954)

(45,954)

TRS

GBP (502,375)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から363ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

BNP Paribas

17/11/2027

(37,180)

(37,180)

 

 

種類

想定金額

摘要

取引相手

満期日

未実現純評価益／（損）

（米ドル）

時価

（米ドル）

TRS

HKD 189,421

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から363ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

BNP Paribas

9/3/2026

(4,915)

(4,915)

TRS

JPY 2,690,357

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から363ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

BNP Paribas

18/11/2027

63,394

63,394

TRS

NOK (207,331)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から363ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

BNP Paribas

17/11/2027

(15,513)

(15,513)

TRS

NZD (198,175)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から363ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

BNP Paribas

18/11/2027

20,648

20,648

TRS

SEK 727,255

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から363ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

BNP Paribas

17/11/2027

11,143

11,143

TRS

SGD (93,775)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から363ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

BNP Paribas

18/11/2027

5,068

5,068

TRS

USD (1,076,112)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から363ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

BNP Paribas

30/11/2026

(60,329)

(60,329)

 

 

種類

想定金額

摘要

取引相手

満期日

未実現純評価益／（損）

（米ドル）

時価

（米ドル）

TRS

CHF 1,211,037

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から925ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Citibank

26/2/2026

37,689

37,689

TRS

DKK (56,189)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から925ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Citibank

26/2/2026

(8,249)

(8,249)

TRS

NOK 58,351

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から925ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Citibank

26/2/2026

(3,860)

(3,860)

TRS

GBP 852,134

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から925ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Citibank

26/2/2026

(22,891)

(22,891)

TRS

SEK 757,278

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から925ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Citibank

26/2/2026

28,640

28,640

TRS

CAD (5,197,278)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から925ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Citibank

24/2/2028

(115,783)

(115,783)

TRS

USD 2,489,182

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から925ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Citibank

24/2/2028

(29,045)

(29,045)

 

 

種類

想定金額

摘要

取引相手

満期日

未実現純評価益／（損）

（米ドル）

時価

（米ドル）

TRS

JPY 404,177

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から925ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Citibank

26/2/2026

26,105

26,105

TRS

SGD 199,989

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から925ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Citibank

25/2/2026

3,209

3,209

TRS

AUD 653,497

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から925ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Citibank

25/2/2026

20,072

20,072

TRS

NZD 502,092

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から925ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Citibank

25/2/2026

(975)

(975)

TRS

HKD (219,541)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から925ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Citibank

25/2/2026

2,985

2,985

TRS

EUR (1,771,472)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から925ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Citibank

26/2/2026

(149,669)

(149,669)

TRS

AUD (1,013,896)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から70ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Goldman Sachs

19/8/2026

(1,269)

(1,269)

 

 

種類

想定金額

摘要

取引相手

満期日

未実現純評価益／（損）

（米ドル）

時価

（米ドル）

TRS

CAD 9,494,642

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から70ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Goldman Sachs

18/8/2026

114,313

114,313

TRS

CAD 10,324,271

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から70ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1),(2)

Goldman Sachs

19/8/2026

204,792

204,792

TRS

CHF (1,371,012)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から70ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Goldman Sachs

19/8/2026

(13,222)

(13,222)

TRS

DKK (320,593)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から70ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Goldman Sachs

19/8/2026

(16,169)

(16,169)

TRS

EUR (2,346,230)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から70ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Goldman Sachs

19/8/2026

(62,324)

(62,324)

TRS

GBP (1,933,246)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から70ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Goldman Sachs

19/8/2026

(5,700)

(5,700)

TRS

HKD 53,816

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から70ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Goldman Sachs

19/8/2026

(2,478)

(2,478)

 

 

種類

想定金額

摘要

取引相手

満期日

未実現純評価益／（損）

（米ドル）

時価

（米ドル）

TRS

ILS 15,351

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。また、特定のベンチマークに基づいて０から70ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払う。(1)

Goldman Sachs

19/8/2026

(3,695)

(3,695)

TRS

JPY (3,045,536)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から70ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Goldman Sachs

19/8/2026

(62,418)

(62,418)

TRS

NOK (183,740)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から70ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Goldman Sachs

19/8/2026

(8,501)

(8,501)

TRS

NZD 254,977

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。また、特定のベンチマークに基づいて０から70ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払う。(1)

Goldman Sachs

19/8/2026

2,228

2,228

TRS

SEK (966,465)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から70ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Goldman Sachs

19/8/2026

(10,051)

(10,051)

TRS

SGD (272,398)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から70ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Goldman Sachs

19/8/2026

1,946

1,946

TRS

USD (5,584,628)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から70ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Goldman Sachs

18/8/2026

(157,200)

(157,200)

 

 

種類

想定金額

摘要

取引相手

満期日

未実現純評価益／（損）

（米ドル）

時価

（米ドル）

TRS

USD (3,114,382)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から70ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

Goldman Sachs

19/8/2026

(71,673)

(71,673)

TRS

USD 12

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。また、特定のベンチマークに基づいて０から70ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払う。(1)

Goldman Sachs

20/8/2026

－

－

TRS

NZD (884,404)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から30ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

HSBC

10/2/2028

44,528

44,528

TRS

AUD (668,592)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から30ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

HSBC

10/2/2028

(6,940)

(6,940)

TRS

HKD 560,953

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から30ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

HSBC

10/2/2028

(2,180)

(2,180)

TRS

JPY 410,278

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から30ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

HSBC

10/2/2028

112,475

112,475

TRS

SGD (129,847)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から30ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

HSBC

10/2/2028

3,041

3,041

 

 

種類

想定金額

摘要

取引相手

満期日

未実現純評価益／（損）

（米ドル）

時価

（米ドル）

TRS

USD 2,711,698

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から30ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

HSBC

9/2/2028

(103,219)

(103,219)

TRS

CAD (2,494,750)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から30ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

HSBC

9/2/2028

(89,261)

(89,261)

TRS

GBP (388,185)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から30ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

HSBC

10/2/2028

(18,513)

(18,513)

TRS

EUR 256,046

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から30ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

HSBC

10/2/2028

3,045

3,045

TRS

CHF 286,566

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から30ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

HSBC

10/2/2028

(15,843)

(15,843)

TRS

SEK 467,786

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から30ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

HSBC

10/2/2028

16,792

16,792

TRS

NOK (131,720)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から30ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

HSBC

10/2/2028

(1,488)

(1,488)

 

 

種類

想定金額

摘要

取引相手

満期日

未実現純評価益／（損）

（米ドル）

時価

（米ドル）

TRS

DKK (97,194)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から30ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

HSBC

10/2/2028

(3,007)

(3,007)

TRS

AUD 11,946

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から300ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

JP Morgan

10/2/2026

(6,679)

(6,679)

TRS

CAD (1,124,743)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から300ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

JP Morgan

9/2/2026

(65,548)

(65,548)

TRS

CHF (633,414)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から300ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

JP Morgan

11/2/2026

5,057

5,057

TRS

DKK 273,848

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から300ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

JP Morgan

11/2/2026

1,738

1,738

TRS

EUR 1,117,779

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から300ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

JP Morgan

11/2/2026

(14,145)

(14,145)

TRS

GBP (412,568)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から300ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

JP Morgan

11/2/2026

(47,422)

(47,422)

 

 

種類

想定金額

摘要

取引相手

満期日

未実現純評価益／（損）

（米ドル）

時価

（米ドル）

TRS

HKD 166,237

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から300ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

JP Morgan

10/2/2026

(2,175)

(2,175)

TRS

JPY 870,669

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から300ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

JP Morgan

10/2/2026

97,187

97,187

TRS

NOK 110,721

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から300ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

JP Morgan

11/2/2026

5,349

5,349

TRS

SEK 557,200

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から300ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

JP Morgan

11/2/2026

1,625

1,625

TRS

SGD (236,698)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から300ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

JP Morgan

10/2/2026

5,512

5,512

TRS

USD (637,317)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から300ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

JP Morgan

9/2/2026

(46,193)

(46,193)

TRS

NZD (87,905)

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて０から300ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払い、受け取る。(1)

JP Morgan

10/2/2026

13,055

13,055

 

 

種類

想定金額

摘要

取引相手

満期日

未実現純評価益／（損）

（米ドル）

時価

（米ドル）

TRS

USD 12

ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。また、特定のベンチマークに基づいて０から300ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算／減算した変動金利を支払う。(1)

JP Morgan

10/2/2026

(1)

(1)

合計

 

(2,198,489)

(556,932)

 

CCCDS：中央決済機関で決済されるクレジット・デフォルト・スワップ

CCIRS：中央決済機関で決済される金利スワップ

TRS：トータル・リターン・スワップ

 

(1)当該ベンチマークおよびスプレッドは、基礎となる各ポジションの国および／または通貨に基づいて決定される。変動金利の決定に使用される特定のベンチマークは、以下の通りである。

豪ドル－１日翌日物オーストラリア準備銀行金利（AONIA）

カナダ銀行翌日物貸出金利（CABROVER）

カナダ・ドル－１日翌日物カナダ銀行レポ金利（CORRA）

カナダ・ドル－翌日物銀行間金利

スイス・フラン－翌日物スイス平均金利（SSARON）

デンマーク・クローネ－１週間コペンハーゲン銀行間スワップ金利（CIBOR）

デンマーク・クローネ－デンマーク翌日物基準金利（DETNT/N）

デンマーク・クローネ－デンマーク短期金利

ユーロ－１日ユーロ短期金利（ESTR）

英ポンド－１日英ポンド翌日物インデックス平均（SONIA）

香港ドル－翌日物インデックス平均（HONIA）

イスラエル・新シェケル－１ヶ月テルアビブ銀行間金利（TELBOR）

日本円－１日翌日物東京平均金利（TONA）

日本円－暫定１日翌日物東京平均金利（TONA）

ノルウェー・クローネ－ノルウェー翌日物加重平均（NOWA）

ニュージーランド・ドル－１日翌日物ニュージーランド・オフィシャル預金金利（NZOCO）

ニュージーランド・ドル－１ヶ月ニュージーランド銀行手形金利（BBR）

スウェーデン・クローナ－１日翌日物ストックホルム銀行間金利（STIBOR）

スウェーデン・クローナ－TNストックホルム銀行間金利（STIBOR）

シンガポール・ドル－翌日物平均金利（SORA）

米ドル－１日翌日物銀行調達金利（OBFR01）

米ドル－１日翌日物フェデラル・ファンド実効金利（FEDL01）

(2)注記２(a)に記載のとおり、公正価値調整の対象である有価証券を含む。

 

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

 

 

契約数

契約通貨

契約／摘要

満期日

 

未実現純評価益／（損）

（米ドル）

金融デリバティブ商品

 

 

 

 

先物取引

 

 

 

 

40

EUR

AEX Index Futures December 2025

2025年12月

8,736,571

41,426

75

AUD

Australian 10 Year Bond Futures December 2025

2025年12月

5,480,111

(27,671)

(91)

EUR

CAC 40 Index Futures December 2025

2025年12月

8,571,092

(131,535)

(342)

CAD

Canadian Government 10 Year Bond Futures March 2026

2026年３月

30,096,098

(60,810)

11

EUR

DAX Index Futures December 2025

2025年12月

7,613,916

(107,128)

(97)

USD

E-Mini S&P 500 Index Futures December 2025

2025年12月

33,164,300

(679,576)

(557)

EUR

Euro Bund Futures December 2025

2025年12月

83,180,074

346,041

(74)

GBP

FTSE 100 Index Futures December 2025

2025年12月

9,543,132

(326,121)

622

USD

FTSE China A50 Index Futures December 2025

2025年12月

9,371,052

130,898

83

EUR

FTSE MIB Index Futures December 2025

2025年12月

20,864,853

493,466

(46)

ZAR

FTSE/JSE Top 40 Index Futures December 2025

2025年12月

2,788,857

46,598

22

EUR

IBEX 35 Index Futures December 2025

2025年12月

4,174,592

90,840

42

JPY

Japan 10 Year Bond Futures December 2025

2025年12月

36,320,620

(107,577)

25

USD

MSCI Hong Kong Index Futures December 2025

2025年12月

1,913,750

(1,190)

83

SGD

MSCI Singapore Index Futures December 2025

2025年12月

2,836,762

25,237

(356)

USD

NSE Nifty 50 Index Futures December 2025

2025年12月

18,787,544

(86,881)

(825)

SEK

OMX Stockholm 30 Index Futures December 2025

2025年12月

24,326,309

(833,210)

100

CAD

S&P/TSX 60 Index Futures December 2025

2025年12月

26,275,618

1,107,364

(203)

AUD

SPI 200 Index Futures December 2025

2025年12月

28,614,729

724,427

179

CHF

Swiss Market Index Futures December 2025

2025年12月

28,524,373

1,456,838

66

JPY

Topix Index Futures December 2025

2025年12月

14,274,094

821,541

714

GBP

U.K. Long Gilt Bond Futures March 2026

2026年３月

86,571,388

692,485

(347)

USD

U.S. Treasury 10 Year Note Futures March 2026

2026年３月

39,373,656

3,194

合計

 

 

 

 

3,618,656

 

 

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

 

 

通貨

買予約

通貨

売予約

取引相手

期日

未実現純評価益／（損）

（米ドル）

金融デリバティブ商品

 

 

 

 

 

未決済先渡為替予約

 

 

 

 

 

AUD

2,380,000

USD

1,573,066

Bank of America Merrill Lynch

17/12/2025

(16,808)

AUD

274,000

USD

179,217

Barclays Bank

17/12/2025

(51)

AUD

2,079,000

USD

1,388,598

BNP Paribas

17/12/2025

(29,162)

AUD

312,000

USD

206,085

Goldman Sachs

17/12/2025

(2,072)

AUD

2,210,654

USD

1,452,809

HSBC

17/12/2025

(7,286)

AUD

1,906,000

USD

1,246,087

JP Morgan

17/12/2025

226

AUD

397,346

USD

257,004

Morgan Stanley

17/12/2025

2,816

AUD

328,000

USD

215,654

UBS

17/12/2025

(1,178)

AUD

2,379,000

USD

1,572,713

Bank of America Merrill Lynch

21/1/2026

(16,786)

AUD

448,000

USD

293,739

Barclays Bank

21/1/2026

(736)

AUD

559,654

USD

361,624

HSBC

21/1/2026

4,403

AUD

1,052,000

USD

686,790

JP Morgan

21/1/2026

1,245

AUD

862,346

USD

559,628

Morgan Stanley

21/1/2026

4,367

AUD

601,000

USD

394,308

UBS

21/1/2026

(1,239)

AUD

254,000

USD

165,961

Bank of America Merrill Lynch

18/2/2026

173

AUD

130,000

USD

84,944

JP Morgan

18/2/2026

85

AUD

5,350,000

USD

3,476,905

UBS

18/2/2026

22,370

BRL

8,550,000

USD

1,580,735

Bank of America Merrill Lynch

17/12/2025

18,033

BRL

38,796,000

USD

6,979,832

Barclays Bank

17/12/2025

274,650

BRL

8,231,000

USD

1,525,445

Deutsche Bank

17/12/2025

13,673

BRL

4,835,000

USD

904,335

HSBC

17/12/2025

(237)

BRL

7,138,000

USD

1,302,706

JP Morgan

17/12/2025

32,031

BRL

2,368,000

USD

439,236

Societe Generale

17/12/2025

3,558

BRL

1,084,000

USD

203,024

Standard Chartered Bank

17/12/2025

(326)

BRL

29,556,000

USD

5,408,986

Bank of America Merrill Lynch

21/1/2026

74,119

BRL

1,480,000

USD

276,607

BNP Paribas

21/1/2026

(2,043)

BRL

2,310,000

USD

423,645

Citibank

21/1/2026

4,897

BRL

9,503,000

USD

1,730,804

Goldman Sachs

21/1/2026

32,153

BRL

3,767,000

USD

699,159

HSBC

21/1/2026

(321)

BRL

1,092,000

USD

203,023

Societe Generale

21/1/2026

(440)

BRL

6,973,000

USD

1,279,243

UBS

21/1/2026

14,358

BRL

21,904,000

USD

3,978,097

Barclays Bank

18/2/2026

60,863

BRL

6,630,000

USD

1,212,242

Goldman Sachs

18/2/2026

10,289

BRL

3,790,000

USD

699,391

HSBC

18/2/2026

(539)

BRL

1,491,000

USD

276,968

Morgan Stanley

18/2/2026

(2,037)

BRL

6,406,000

USD

1,174,184

Societe Generale

18/2/2026

7,042

BRL

813,000

USD

148,362

UBS

18/2/2026

1,550

CAD

3,888,000

USD

2,807,889

Bank of America Merrill Lynch

17/12/2025

(24,358)

CAD

334,000

USD

238,725

Barclays Bank

17/12/2025

396

CAD

11,453,000

USD

8,324,450

Deutsche Bank

17/12/2025

(124,917)

CAD

3,431,000

USD

2,433,238

Goldman Sachs

17/12/2025

23,113

CAD

1,357,000

USD

967,062

JP Morgan

17/12/2025

4,453

CAD

619,000

USD

444,741

Societe Generale

17/12/2025

(1,581)

 

 

通貨

買予約

通貨

売予約

取引相手

期日

未実現純評価益／（損）

（米ドル）

CAD

466,000

USD

332,356

UBS

17/12/2025

1,267

CAD

319,000

USD

228,690

Bank of America Merrill Lynch

21/1/2026

81

CAD

7,732,000

USD

5,568,304

Barclays Bank

21/1/2026

(23,303)

CAD

3,424,000

USD

2,432,578

Goldman Sachs

21/1/2026

22,942

CAD

1,355,000

USD

967,262

JP Morgan

21/1/2026

4,477

CAD

465,000

USD

332,238

UBS

21/1/2026

1,237

CAD

318,000

USD

228,265

Bank of America Merrill Lynch

18/2/2026

73

CAD

3,420,000

USD

2,432,848

Goldman Sachs

18/2/2026

22,872

CAD

658,000

USD

469,817

JP Morgan

18/2/2026

2,658

CAD

6,720,000

USD

4,778,523

Societe Generale

18/2/2026

46,752

CAD

464,000

USD

331,954

UBS

18/2/2026

1,220

CHF

286,000

EUR

309,029

Goldman Sachs

17/12/2025

(2,381)

CHF

249,000

EUR

267,987

UBS

17/12/2025

(840)

CLP

721,439,000

USD

769,547

Bank of America Merrill Lynch

17/12/2025

9,737

CLP

600,836,000

USD

639,051

Barclays Bank

17/12/2025

9,960

CLP

960,979,000

USD

1,012,364

BNP Paribas

17/12/2025

25,666

CLP

737,444,000

USD

765,237

Deutsche Bank

17/12/2025

31,335

CLP

951,322,000

USD

994,300

Goldman Sachs

17/12/2025

33,298

CLP

76,742,000

USD

81,186

BNP Paribas

21/1/2026

1,734

CLP

302,934,000

USD

317,744

Goldman Sachs

21/1/2026

9,576

CLP

194,691,000

USD

207,565

HSBC

21/1/2026

2,798

CLP

489,355,000

USD

526,568

JP Morgan

21/1/2026

2,179

CLP

737,365,000

USD

765,163

Morgan Stanley

21/1/2026

31,558

CLP

783,233,000

USD

828,330

UBS

21/1/2026

17,951

CLP

3,347,506,000

USD

3,540,911

Deutsche Bank

18/2/2026

76,054

CLP

188,200,000

USD

198,302

Goldman Sachs

18/2/2026

5,048

CLP

194,704,000

USD

207,567

HSBC

18/2/2026

2,809

CLP

489,381,000

USD

526,590

JP Morgan

18/2/2026

2,184

CNH

13,963,000

USD

1,975,231

Barclays Bank

17/12/2025

2,488

CNH

5,381,000

USD

759,376

BNP Paribas

17/12/2025

2,789

CNH

7,835,000

USD

1,105,658

Goldman Sachs

17/12/2025

4,091

CNH

1,854,000

USD

262,391

HSBC

17/12/2025

209

CNH

1,106,000

USD

155,834

JP Morgan

17/12/2025

820

CNH

1,068,000

USD

150,552

UBS

17/12/2025

719

CNH

2,494,000

USD

352,320

Barclays Bank

21/1/2026

1,699

CNH

3,262,000

USD

462,055

BNP Paribas

21/1/2026

981

CNH

2,106,000

USD

297,127

Deutsche Bank

21/1/2026

1,817

CNH

7,815,000

USD

1,105,171

HSBC

21/1/2026

4,157

CNH

586,000

USD

82,741

JP Morgan

21/1/2026

441

CNH

1,582,000

USD

223,459

UBS

21/1/2026

1,103

CNH

8,868,000

USD

1,255,694

HSBC

13/2/2026

4,820

EUR

590,571

CHF

548,000

Barclays Bank

17/12/2025

2,759

EUR

1,584,044

HUF

623,504,000

Bank of America Merrill Lynch

17/12/2025

(54,968)

EUR

1,308,125

HUF

520,333,000

BNP Paribas

17/12/2025

(61,882)

EUR

1,869,093

HUF

733,321,000

Goldman Sachs

17/12/2025

(57,633)

 

 

通貨

買予約

通貨

売予約

取引相手

期日

未実現純評価益／（損）

（米ドル）

EUR

2,458,292

HUF

963,610,000

Bank of America Merrill Lynch

21/1/2026

(61,326)

EUR

4,727,364

HUF

1,857,125,000

BNP Paribas

21/1/2026

(130,266)

EUR

413,752

HUF

162,878,000

Citibank

21/1/2026

(12,421)

EUR

1,291,209

HUF

498,092,000

Goldman Sachs

21/1/2026

(7,870)

EUR

2,357,806

NOK

27,476,000

Goldman Sachs

17/12/2025

25,981

EUR

4,167,416

NOK

49,196,000

Morgan Stanley

17/12/2025

(16,384)

EUR

1,648,056

NOK

19,244,000

Societe Generale

17/12/2025

14,329

EUR

572,770

NOK

6,696,000

Barclays Bank

21/1/2026

5,534

EUR

196,916

NOK

2,340,000

Barclays Bank

18/2/2026

(1,478)

EUR

553,492

NOK

6,506,000

Citibank

18/2/2026

2,866

EUR

664,888

NOK

7,830,000

Morgan Stanley

18/2/2026

2,002

EUR

2,852,699

PLN

12,250,000

Barclays Bank

17/12/2025

(43,920)

EUR

5,645,220

PLN

24,143,000

Barclays Bank

21/1/2026

(45,562)

EUR

2,038,575

PLN

8,737,000

Goldman Sachs

21/1/2026

(21,539)

EUR

7,966,032

PLN

34,146,000

Morgan Stanley

21/1/2026

(85,504)

EUR

1,023,400

PLN

4,348,000

Bank of America Merrill Lynch

18/2/2026

1,461

EUR

211,881

PLN

903,000

BNP Paribas

18/2/2026

(465)

EUR

11,218,774

PLN

48,094,000

HSBC

18/2/2026

(101,580)

EUR

495,006

PLN

2,103,000

JP Morgan

18/2/2026

726

EUR

280,087

PLN

1,192,000

Morgan Stanley

18/2/2026

(153)

EUR

4,450,404

PLN

19,003,000

Societe Generale

18/2/2026

(19,643)

EUR

1,437,031

PLN

6,115,000

Standard Chartered Bank

18/2/2026

(588)

EUR

606,598

PLN

2,581,000

UBS

18/2/2026

(177)

EUR

3,086,702

SEK

34,078,000

Barclays Bank

17/12/2025

(21,966)

EUR

701,068

SEK

7,654,000

Barclays Bank

21/1/2026

3,949

EUR

6,224,806

SEK

68,338,000

HSBC

21/1/2026

(4,939)

EUR

493,491

SEK

5,440,000

Barclays Bank

18/2/2026

(2,817)

EUR

15,266,686

SEK

168,043,000

Morgan Stanley

18/2/2026

(60,669)

EUR

1,535,375

USD

1,808,900

Barclays Bank

17/12/2025

(28,770)

EUR

733,000

USD

864,512

Deutsche Bank

17/12/2025

(14,664)

EUR

6,339,000

USD

7,361,519

JP Morgan

17/12/2025

(12,014)

EUR

4,709,951

USD

5,505,586

Morgan Stanley

17/12/2025

(44,820)

EUR

204,000

USD

237,234

HSBC

18/2/2026

52

EUR

6,247,000

USD

7,237,218

JP Morgan

18/2/2026

29,083

EUR

10,184,777

USD

11,754,283

Morgan Stanley

18/2/2026

92,304

GBP

1,173,000

USD

1,541,159

Barclays Bank

17/12/2025

10,667

GBP

228,000

USD

299,520

BNP Paribas

17/12/2025

2,114

GBP

78,000

USD

102,455

Citibank

17/12/2025

735

GBP

189,000

USD

255,366

Goldman Sachs

17/12/2025

(5,328)

GBP

4,291,000

USD

5,721,613

JP Morgan

17/12/2025

(44,813)

GBP

1,553,000

USD

2,106,709

Morgan Stanley

17/12/2025

(52,160)

GBP

1,067,000

USD

1,402,385

Barclays Bank

21/1/2026

9,206

GBP

78,000

USD

102,459

Citibank

21/1/2026

731

GBP

2,200,000

USD

2,901,585

JP Morgan

21/1/2026

8,914

GBP

4,554,000

USD

6,110,311

Morgan Stanley

21/1/2026

(85,578)

GBP

334,000

USD

438,245

UBS

21/1/2026

3,622

 

 

通貨

買予約

通貨

売予約

取引相手

期日

未実現純評価益／（損）

（米ドル）

GBP

78,000

USD

102,462

Citibank

18/2/2026

726

GBP

275,000

USD

361,527

HSBC

18/2/2026

2,274

GBP

1,443,000

USD

1,897,991

JP Morgan

18/2/2026

10,973

GBP

6,950,000

USD

9,055,345

Societe Generale

18/2/2026

138,905

HKD

1,879,000

USD

241,828

HSBC

17/12/2025

(275)

HUF

1,066,615,000

EUR

2,709,219

Goldman Sachs

17/12/2025

94,698

HUF

748,242,000

EUR

1,902,583

Societe Generale

17/12/2025

64,071

HUF

33,774,000

EUR

87,080

Bank of America Merrill Lynch

21/1/2026

1,083

HUF

67,558,000

EUR

174,210

JP Morgan

21/1/2026

2,138

HUF

2,077,666,000

EUR

5,318,383

Morgan Stanley

21/1/2026

111,326

HUF

1,150,166,000

EUR

2,906,584

UBS

21/1/2026

105,299

INR

358,449,000

USD

4,028,671

Deutsche Bank

17/12/2025

(22,759)

INR

78,208,000

USD

879,831

JP Morgan

17/12/2025

(5,802)

INR

99,004,000

USD

1,119,499

Morgan Stanley

17/12/2025

(13,062)

INR

67,034,000

USD

757,028

Societe Generale

17/12/2025

(7,877)

INR

1,696,853,000

USD

19,181,137

Standard Chartered Bank

17/12/2025

(217,649)

INR

227,080,000

USD

2,550,915

Barclays Bank

21/1/2026

(18,637)

INR

83,373,000

USD

938,707

Deutsche Bank

21/1/2026

(8,975)

INR

9,377,000

USD

104,719

Goldman Sachs

21/1/2026

(152)

INR

271,333,000

USD

3,038,247

JP Morgan

21/1/2026

(12,482)

INR

182,758,000

USD

2,057,552

Societe Generale

21/1/2026

(19,530)

INR

43,502,000

USD

488,360

Barclays Bank

18/2/2026

(4,035)

INR

26,347,000

USD

295,784

BNP Paribas

18/2/2026

(2,453)

INR

183,923,000

USD

2,062,539

Citibank

18/2/2026

(14,855)

INR

1,993,443,000

USD

22,346,777

Deutsche Bank

18/2/2026

(153,023)

INR

83,697,000

USD

938,239

Societe Generale

18/2/2026

(6,408)

JPY

17,689,000

USD

119,271

Barclays Bank

17/12/2025

(5,895)

JPY

78,303,000

USD

509,958

Citibank

17/12/2025

(8,081)

JPY

2,159,038,000

USD

14,752,431

Deutsche Bank

17/12/2025

(914,225)

JPY

375,589,000

USD

2,495,232

JP Morgan

17/12/2025

(87,921)

JPY

51,323,000

USD

338,377

Morgan Stanley

17/12/2025

(9,425)

JPY

345,004,000

USD

2,338,665

Societe Generale

17/12/2025

(127,386)

JPY

255,272,000

USD

1,663,295

Barclays Bank

21/1/2026

(21,509)

JPY

99,261,000

USD

657,976

Deutsche Bank

21/1/2026

(19,577)

JPY

1,200,185,635

USD

8,077,906

HSBC

21/1/2026

(358,893)

JPY

51,128,000

USD

338,280

Morgan Stanley

21/1/2026

(9,449)

JPY

171,452,000

USD

1,118,194

Barclays Bank

18/2/2026

(12,750)

JPY

2,654,705,000

USD

17,413,427

HSBC

18/2/2026

(297,104)

JPY

26,295,000

USD

171,385

Morgan Stanley

18/2/2026

(1,847)

KRW

1,276,097,000

USD

896,842

Bank of America Merrill Lynch

17/12/2025

(27,373)

KRW

2,721,520,000

USD

1,930,257

Goldman Sachs

17/12/2025

(75,948)

KRW

1,763,491,000

USD

1,265,005

Morgan Stanley

17/12/2025

(63,450)

KRW

1,039,874,000

USD

752,239

Standard Chartered Bank

17/12/2025

(43,720)

KRW

640,664,000

USD

450,712

Bank of America Merrill Lynch

21/1/2026

(13,393)

KRW

714,217,000

USD

501,799

Barclays Bank

21/1/2026

(14,272)

 

 

通貨

買予約

通貨

売予約

取引相手

期日

未実現純評価益／（損）

（米ドル）

KRW

218,896,000

USD

149,217

Citibank

21/1/2026

201

KRW

3,506,605,000

USD

2,439,638

Goldman Sachs

19/2/2026

(42,742)

KRW

218,563,000

USD

149,190

JP Morgan

19/2/2026

206

MXN

4,106,000

USD

220,597

Barclays Bank

17/12/2025

3,062

MXN

4,969,000

USD

268,486

Goldman Sachs

17/12/2025

2,182

MXN

5,152,000

USD

277,480

HSBC

17/12/2025

3,155

MXN

10,449,000

USD

565,141

Morgan Stanley

17/12/2025

4,028

MXN

2,983,000

USD

160,969

Societe Generale

17/12/2025

1,518

MXN

20,853,000

USD

1,118,338

Standard Chartered Bank

17/12/2025

17,549

MXN

4,120,000

USD

220,536

Citibank

21/1/2026

3,067

MXN

1,973,000

USD

106,780

Goldman Sachs

21/1/2026

299

MXN

20,925,000

USD

1,118,110

Standard Chartered Bank

21/1/2026

17,541

MXN

1,979,000

USD

106,790

Goldman Sachs

18/2/2026

299

NOK

1,447,000

EUR

123,902

Bank of America Merrill Lynch

17/12/2025

(1,055)

NOK

6,788,000

EUR

576,721

JP Morgan

17/12/2025

282

NOK

2,337,000

EUR

199,188

Morgan Stanley

17/12/2025

(636)

NOK

141,582,000

EUR

12,101,310

Barclays Bank

21/1/2026

(105,999)

NOK

22,672,000

EUR

1,914,586

Goldman Sachs

21/1/2026

10,016

NOK

4,560,000

EUR

389,936

Morgan Stanley

21/1/2026

(3,626)

NOK

103,701,000

EUR

8,769,855

HSBC

18/2/2026

15,292

NOK

15,286,000

EUR

1,290,592

JP Morgan

18/2/2026

4,724

NOK

2,398,000

EUR

204,188

Morgan Stanley

18/2/2026

(1,266)

NOK

7,642,000

USD

751,503

JP Morgan

17/12/2025

1,595

NOK

16,099,000

USD

1,608,116

Morgan Stanley

17/12/2025

(21,606)

NOK

6,956,000

USD

687,396

UBS

17/12/2025

(1,902)

NZD

440,000

USD

256,611

Barclays Bank

17/12/2025

(4,658)

NZD

551,000

USD

315,525

Deutsche Bank

17/12/2025

(11)

NZD

265,000

USD

154,318

JP Morgan

17/12/2025

(2,573)

NZD

6,572,000

USD

3,900,412

Morgan Stanley

17/12/2025

(137,152)

NZD

693,000

USD

391,177

UBS

17/12/2025

5,649

NZD

550,000

USD

315,436

Deutsche Bank

21/1/2026

(36)

NZD

118,000

USD

69,108

Goldman Sachs

21/1/2026

(1,440)

NZD

691,000

USD

390,658

UBS

21/1/2026

5,599

NZD

691,000

USD

391,109

UBS

18/2/2026

5,586

PLN

26,519,000

EUR

6,194,799

Bank of America Merrill Lynch

17/12/2025

72,783

PLN

35,911,000

EUR

8,375,745

Barclays Bank

17/12/2025

113,644

PLN

24,737,000

EUR

5,782,618

Goldman Sachs

17/12/2025

63,148

PLN

3,786,000

EUR

882,615

Morgan Stanley

17/12/2025

12,465

PLN

16,001,000

EUR

3,760,340

BNP Paribas

21/1/2026

8,224

PLN

5,178,000

EUR

1,205,088

Goldman Sachs

21/1/2026

16,338

PLN

10,574,000

EUR

2,486,801

Barclays Bank

18/2/2026

(1,197)

SEK

20,978,000

EUR

1,913,460

Goldman Sachs

17/12/2025

(1,924)

SEK

77,803,000

EUR

7,075,995

HSBC

17/12/2025

16,772

SEK

36,016,000

EUR

3,276,901

Standard Chartered Bank

17/12/2025

6,217

SEK

7,657,000

EUR

694,079

BNP Paribas

21/1/2026

4,486

 

 

通貨

買予約

通貨

売予約

取引相手

期日

未実現純評価益／（損）

（米ドル）

SEK

1,434,000

EUR

130,149

Deutsche Bank

21/1/2026

652

SEK

56,715,000

EUR

5,202,653

Goldman Sachs

21/1/2026

(38,377)

SEK

7,033,000

EUR

636,210

JP Morgan

21/1/2026

5,638

SEK

13,547,000

EUR

1,238,832

Morgan Stanley

21/1/2026

(4,662)

SEK

25,850,000

EUR

2,340,700

Bank of America Merrill Lynch

18/2/2026

18,368

SEK

19,854,000

EUR

1,808,824

Goldman Sachs

18/2/2026

1,247

SEK

4,783,000

EUR

434,992

Morgan Stanley

18/2/2026

1,194

SGD

2,734,000

USD

2,144,675

Barclays Bank

17/12/2025

(33,655)

SGD

2,254,000

USD

1,776,759

BNP Paribas

17/12/2025

(36,365)

SGD

207,000

USD

159,671

Goldman Sachs

17/12/2025

161

SGD

165,000

USD

127,256

HSBC

17/12/2025

146

SGD

266,000

USD

205,261

Barclays Bank

21/1/2026

651

SGD

206,000

USD

159,295

Goldman Sachs

21/1/2026

171

SGD

165,000

USD

127,572

HSBC

21/1/2026

156

SGD

266,000

USD

205,685

Barclays Bank

19/2/2026

641

THB

447,380,000

USD

14,221,230

Australia And New Zealand Banking

17/12/2025

(309,880)

THB

27,121,000

USD

839,062

Bank of America Merrill Lynch

17/12/2025

4,270

THB

22,928,000

USD

708,492

Barclays Bank

17/12/2025

4,458

THB

8,226,000

USD

254,519

Goldman Sachs

17/12/2025

1,270

THB

3,140,000

USD

97,440

Morgan Stanley Standard

17/12/2025

199

THB

19,618,000

USD

607,909

Chartered Bank

17/12/2025

2,116

THB

4,115,000

USD

125,843

UBS

17/12/2025

2,114

THB

27,061,000

USD

839,023

Bank of America Merrill Lynch

21/1/2026

4,688

THB

18,452,000

USD

571,591

Barclays Bank

21/1/2026

3,707

THB

4,423,000

USD

136,702

HSBC

21/1/2026

1,199

THB

3,133,000

USD

97,419

Morgan Stanley

21/1/2026

262

THB

254,825,000

USD

7,902,390

UBS

21/1/2026

42,572

THB

27,018,000

USD

838,808

Bank of America Merrill Lynch

18/2/2026

5,314

THB

22,839,000

USD

708,344

Barclays Bank

18/2/2026

5,213

THB

3,128,000

USD

97,430

Morgan Stanley

18/2/2026

298

TWD

8,882,000

USD

288,451

BNP Paribas

17/12/2025

(6,056)

TWD

123,114,000

USD

4,097,013

Citibank

17/12/2025

(182,708)

TWD

5,129,000

USD

168,087

Goldman Sachs

17/12/2025

(5,015)

TWD

5,111,000

USD

168,042

Goldman Sachs

21/1/2026

(5,153)

TWD

8,858,000

USD

288,474

Societe Generale

21/1/2026

(6,168)

USD

149,404

AUD

231,000

Bank of America Merrill Lynch

17/12/2025

(1,645)

USD

330,165

AUD

508,000

Barclays Bank

17/12/2025

(2,011)

USD

502,015

AUD

770,000

Deutsche Bank

17/12/2025

(1,479)

USD

190,414

AUD

295,000

Goldman Sachs

17/12/2025

(2,483)

USD

1,454,430

AUD

2,227,000

JP Morgan

17/12/2025

(1,782)

USD

9,186,764

AUD

13,920,000

Morgan Stanley

17/12/2025

84,621

USD

149,436

AUD

231,000

Bank of America Merrill Lynch

21/1/2026

(1,644)

USD

330,228

AUD

508,000

Barclays Bank

21/1/2026

(2,017)

USD

1,072,110

AUD

1,650,000

Deutsche Bank

21/1/2026

(7,032)

 

 

通貨

買予約

通貨

売予約

取引相手

期日

未実現純評価益／（損）

（米ドル）

USD

3,645,106

AUD

5,511,000

HSBC

21/1/2026

40,773

USD

708,745

AUD

1,081,000

JP Morgan

21/1/2026

1,743

USD

190,467

AUD

295,000

UBS

21/1/2026

(2,470)

USD

330,250

AUD

508,000

Barclays Bank

18/2/2026

(2,018)

USD

501,544

AUD

769,000

Deutsche Bank

18/2/2026

(1,436)

USD

570,029

AUD

880,000

HSBC

18/2/2026

(5,552)

USD

190,486

AUD

295,000

UBS

18/2/2026

(2,465)

USD

335,707

BRL

1,821,000

Barclays Bank

17/12/2025

(4,802)

USD

285,211

BRL

1,548,000

Goldman Sachs Standard

17/12/2025

(4,249)

USD

746,699

BRL

4,020,000

Chartered Bank

17/12/2025

(5,003)

USD

335,729

BRL

1,835,000

Citibank

21/1/2026

(4,692)

USD

87,417

BRL

479,000

Goldman Sachs

21/1/2026

(1,445)

USD

333,629

CAD

466,000

Goldman Sachs

17/12/2025

6

USD

1,284,088

CAD

1,790,000

HSBC

17/12/2025

2,574

USD

6,404,692

CAD

8,865,000

JP Morgan

17/12/2025

57,983

USD

773,863

CAD

1,073,000

Morgan Stanley

17/12/2025

5,671

USD

333,501

CAD

465,000

Goldman Sachs

21/1/2026

26

USD

998,441

CAD

1,396,000

HSBC

21/1/2026

(2,700)

USD

2,110,847

CAD

2,949,000

JP Morgan

21/1/2026

(4,027)

USD

403,376

CAD

563,000

Morgan Stanley

21/1/2026

(380)

USD

998,276

CAD

1,394,000

HSBC

18/2/2026

(2,681)

USD

1,261,476

CAD

1,767,000

JP Morgan

18/2/2026

(7,312)

USD

403,884

CAD

563,000

Societe Generale

18/2/2026

(377)

USD

366,681

CLP

351,082,000

Bank of America Merrill Lynch

17/12/2025

(12,551)

USD

4,101,649

CLP

3,978,420,000

Goldman Sachs

17/12/2025

(195,760)

USD

96,386

CLP

90,051,000

Morgan Stanley

17/12/2025

(885)

USD

12,820,318

CLP

12,342,688,000

Goldman Sachs

21/1/2026

(515,924)

USD

96,349

CLP

90,035,000

Goldman Sachs

18/2/2026

(934)

USD

14,413,957

CNH

101,975,000

Bank of America Merrill Lynch

17/12/2025

(29,771)

USD

3,108,901

CNH

22,057,000

Barclays Bank

17/12/2025

(15,250)

USD

1,047,450

CNH

7,449,000

BNP Paribas

17/12/2025

(7,626)

USD

168,031

CNH

1,188,000

Goldman Sachs

17/12/2025

(237)

USD

278,876

CNH

1,984,000

JP Morgan

17/12/2025

(2,138)

USD

969,279

CNH

6,867,000

Standard Chartered Bank

17/12/2025

(3,362)

USD

1,003,468

CNH

7,099,000

Barclays Bank

21/1/2026

(4,225)

USD

409,720

CNH

2,909,000

BNP Paribas

21/1/2026

(3,208)

USD

10,786,799

CNH

76,572,000

Goldman Sachs

21/1/2026

(82,481)

USD

637,451

CNH

4,522,000

HSBC

21/1/2026

(4,440)

USD

968,917

CNH

6,850,000

Standard Chartered Bank

21/1/2026

(3,430)

USD

369,209

CNH

2,602,000

Barclays Bank

13/2/2026

(644)

USD

637,478

CNH

4,516,000

Deutsche Bank

13/2/2026

(4,435)

USD

9,454,560

CNH

67,026,000

Goldman Sachs

13/2/2026

(72,638)

USD

968,960

CNH

6,841,000

Standard Chartered Bank

13/2/2026

(3,433)

USD

122,360

EUR

103,951

Barclays Bank

17/12/2025

1,838

USD

25,586

EUR

22,000

Citibank

17/12/2025

79

 

 

通貨

買予約

通貨

売予約

取引相手

期日

未実現純評価益／（損）

（米ドル）

USD

2,301,145

EUR

1,984,000

JP Morgan

17/12/2025

873

USD

1,120,546

EUR

961,000

Societe Generale

17/12/2025

6,352

USD

51,350

EUR

44,000

Citibank

18/2/2026

170

USD

2,240,594

EUR

1,915,000

Societe Generale

18/2/2026

13,131

USD

596,128

EUR

512,000

Standard Chartered Bank

18/2/2026

588

USD

237,619

GBP

181,000

Barclays Bank

17/12/2025

(1,836)

USD

268,701

GBP

204,000

BNP Paribas

17/12/2025

(1,182)

USD

214,299

GBP

162,000

Citibank

17/12/2025

(20)

USD

392,440

GBP

298,000

Goldman Sachs

17/12/2025

(1,801)

USD

711,264

GBP

525,000

HSBC

17/12/2025

16,712

USD

2,061,623

GBP

1,567,000

JP Morgan

17/12/2025

(11,448)

USD

506,308

GBP

385,000

Barclays Bank

21/1/2026

(3,028)

USD

214,274

GBP

162,000

Citibank

21/1/2026

(45)

USD

392,476

GBP

298,000

HSBC

21/1/2026

(1,764)

USD

1,813,063

GBP

1,382,000

JP Morgan

21/1/2026

(15,259)

USD

506,298

GBP

385,000

Barclays Bank

18/2/2026

(3,024)

USD

392,479

GBP

298,000

HSBC

18/2/2026

(1,749)

USD

1,813,035

GBP

1,382,000

JP Morgan

18/2/2026

(15,232)

USD

199,090

INR

17,782,000

Barclays Bank

17/12/2025

364

USD

396,124

INR

35,309,000

BNP Paribas

17/12/2025

1,522

USD

1,181,289

INR

104,606,000

Deutsche Bank

17/12/2025

12,246

USD

949,729

INR

84,479,000

Societe Generale

17/12/2025

5,618

USD

199,033

INR

17,814,000

Deutsche Bank

21/1/2026

381

USD

199,052

INR

17,844,000

Citibank

18/2/2026

388

USD

1,847,129

JPY

269,873,000

Barclays Bank

17/12/2025

117,397

USD

457,638

JPY

71,513,000

BNP Paribas

17/12/2025

(719)

USD

223,416

JPY

34,325,000

Deutsche Bank

17/12/2025

3,413

USD

351,208

JPY

51,479,000

Goldman Sachs

17/12/2025

21,257

USD

889,116

JPY

131,529,000

JP Morgan

17/12/2025

46,090

USD

1,009,930

JPY

155,710,000

Standard Chartered Bank

17/12/2025

11,917

USD

457,507

JPY

71,233,000

BNP Paribas

21/1/2026

(629)

USD

315,174

JPY

47,918,000

Citibank

21/1/2026

6,988

USD

223,365

JPY

34,196,000

Deutsche Bank

21/1/2026

3,433

USD

1,009,657

JPY

155,102,000

Standard Chartered Bank

21/1/2026

12,116

USD

315,210

JPY

47,805,000

Barclays Bank

18/2/2026

6,985

USD

457,467

JPY

71,048,000

BNP Paribas

18/2/2026

(618)

USD

1,009,659

JPY

154,706,000

Standard Chartered Bank

18/2/2026

12,185

USD

871,353

KRW

1,220,330,000

Bank of America Merrill Lynch

17/12/2025

39,880

USD

1,508,769

KRW

2,201,506,000

Barclays Bank

17/12/2025

8,771

USD

277,802

KRW

393,271,000

Citibank

17/12/2025

9,847

USD

1,495,334

KRW

2,157,936,000

JP Morgan

17/12/2025

25,024

USD

1,593,815

KRW

2,259,272,000

Morgan Stanley

17/12/2025

54,459

USD

482,595

KRW

706,070,000

Standard Chartered Bank

17/12/2025

1,514

USD

21,931,380

KRW

30,248,295,000

UBS

17/12/2025

1,321,689

 

 

通貨

買予約

通貨

売予約

取引相手

期日

未実現純評価益／（損）

（米ドル）

USD

1,990,908

KRW

2,901,390,000

Bank of America Merrill Lynch

21/1/2026

10,414

USD

649,658

KRW

924,269,000

Barclays Bank

21/1/2026

18,750

USD

13,094,063

KRW

18,449,875,000

JP Morgan

21/1/2026

500,139

USD

939,206

KRW

1,362,172,000

Societe Generale

21/1/2026

9,385

USD

1,990,932

KRW

2,897,859,000

HSBC

19/2/2026

10,138

USD

845,139

KRW

1,227,546,000

Societe Generale

19/2/2026

6,065

USD

997,396

MXN

18,522,000

Barclays Bank

17/12/2025

(11,520)

USD

94,426

MXN

1,741,000

BNP Paribas

17/12/2025

(408)

USD

1,368,469

MXN

25,339,000

Goldman Sachs

17/12/2025

(11,777)

USD

4,973,865

MXN

93,648,000

JP Morgan

17/12/2025

(127,252)

USD

268,098

MXN

4,968,000

Morgan Stanley

17/12/2025

(2,514)

USD

922,815

MXN

17,204,000

Barclays Bank

21/1/2026

(10,888)

USD

94,408

MXN

1,747,000

BNP Paribas

21/1/2026

(406)

USD

755,335

MXN

14,031,000

HSBC

21/1/2026

(6,162)

USD

459,684

MXN

8,560,000

Morgan Stanley

21/1/2026

(4,888)

USD

2,094,790

MXN

39,042,000

Standard Chartered Bank

21/1/2026

(24,115)

USD

230,743

MXN

4,277,000

Barclays Bank

18/2/2026

(696)

USD

94,401

MXN

1,752,000

BNP Paribas

18/2/2026

(404)

USD

755,358

MXN

14,073,000

Goldman Sachs

18/2/2026

(6,166)

USD

2,536,203

MXN

47,754,000

HSBC

18/2/2026

(47,883)

USD

311,674

MXN

5,804,000

Morgan Stanley

18/2/2026

(2,394)

USD

811,332

NOK

8,134,000

Morgan Stanley

17/12/2025

9,749

USD

296,121

NOK

2,994,000

Standard Chartered Bank

17/12/2025

1,070

USD

437,519

NOK

4,423,000

UBS

17/12/2025

1,645

USD

1,178,359

NZD

1,979,000

Barclays Bank

17/12/2025

45,144

USD

249,935

NZD

440,000

BNP Paribas

17/12/2025

(2,018)

USD

2,397,254

NZD

4,150,000

Deutsche Bank

17/12/2025

20,880

USD

3,703,231

NZD

6,562,000

Goldman Sachs

17/12/2025

(54,303)

USD

775,305

NZD

1,359,000

HSBC

17/12/2025

(2,886)

USD

424,668

NZD

729,000

JP Morgan

17/12/2025

7,228

USD

3,462,421

NZD

5,994,000

Morgan Stanley

17/12/2025

30,134

USD

250,296

NZD

440,000

BNP Paribas

21/1/2026

(2,024)

USD

1,940,550

NZD

3,339,000

Deutsche Bank

21/1/2026

25,787

USD

3,702,628

NZD

6,551,000

Goldman Sachs

21/1/2026

(54,070)

USD

1,231,035

NZD

2,160,000

HSBC

21/1/2026

(7,626)

USD

134,928

NZD

233,000

JP Morgan

21/1/2026

1,314

USD

2,685,474

NZD

4,675,000

Morgan Stanley

21/1/2026

4,577

USD

250,001

NZD

439,000

BNP Paribas

18/2/2026

(2,024)

USD

2,959,577

NZD

5,251,000

Goldman Sachs

18/2/2026

(54,962)

USD

940,202

NZD

1,653,000

HSBC

18/2/2026

(8,766)

USD

4,833,210

NZD

8,526,000

Morgan Stanley

18/2/2026

(61,469)

USD

17,479,356

SGD

22,268,000

Bank of America Merrill Lynch

17/12/2025

285,432

USD

1,938,718

SGD

2,483,000

Barclays Bank

17/12/2025

21,504

USD

436,902

SGD

567,000

BNP Paribas

17/12/2025

(899)

USD

3,442,202

SGD

4,444,000

Goldman Sachs

17/12/2025

10,830

USD

170,248

SGD

221,000

JP Morgan

17/12/2025

(394)

 

 

通貨

買予約

通貨

売予約

取引相手

期日

未実現純評価益／（損）

（米ドル）

USD

560,706

SGD

727,000

Morgan Stanley

17/12/2025

(636)

USD

4,429,977

SGD

5,713,000

Standard Chartered Bank

17/12/2025

18,763

USD

607,131

SGD

786,000

BNP Paribas

21/1/2026

(1,318)

USD

621,578

SGD

800,000

Goldman Sachs

21/1/2026

2,292

USD

19,748,465

SGD

25,350,000

HSBC

21/1/2026

124,854

USD

1,831,238

SGD

2,370,000

Morgan Stanley

21/1/2026

(3,394)

USD

877,629

SGD

1,137,000

Chartered Bank

21/1/2026

(2,530)

USD

2,279,050

SGD

2,942,000

UBS

21/1/2026

1,627

USD

23,701,284

SGD

30,749,000

HSBC

19/2/2026

(149,577)

USD

506,846

SGD

656,000

Morgan Stanley

19/2/2026

(1,989)

USD

431,127

SGD

557,000

Standard Chartered Bank

19/2/2026

(917)

USD

884,732

THB

28,338,000

Barclays Bank

17/12/2025

3,558

USD

105,745

THB

3,354,000

Citibank

17/12/2025

1,452

USD

1,027,075

THB

33,192,000

Goldman Sachs

17/12/2025

(5,035)

USD

1,539,911

THB

48,781,000

HSBC

17/12/2025

23,058

USD

1,404,216

THB

45,517,000

Standard Chartered Bank

17/12/2025

(11,142)

USD

139,774

THB

4,518,000

Barclays Bank

21/1/2026

(1,089)

USD

247,270

THB

8,039,000

HSBC

21/1/2026

(3,371)

USD

1,618,177

THB

52,336,000

Standard Chartered Bank

21/1/2026

(13,560)

USD

184,859

THB

5,979,000

Citibank

18/2/2026

(1,942)

USD

346,579

THB

11,181,000

Standard Chartered Bank

18/2/2026

(2,749)

USD

3,701,675

TWD

114,764,000

Bank of America Merrill Lynch

17/12/2025

52,853

USD

243,500

TWD

7,539,000

Barclays Bank

17/12/2025

3,804

USD

888,799

TWD

27,797,686

BNP Paribas

17/12/2025

4,995

USD

1,484,553

TWD

44,411,000

Deutsche Bank

17/12/2025

72,545

USD

115,941

TWD

3,593,000

Goldman Sachs

17/12/2025

1,704

USD

546,223

TWD

16,258,000

HSBC

17/12/2025

29,314

USD

1,512,833

TWD

46,035,314

JP Morgan

17/12/2025

49,179

USD

1,006,308

TWD

30,904,000

Societe Generale

17/12/2025

23,741

USD

1,258,880

TWD

38,617,000

Barclays Bank

21/1/2026

28,147

USD

1,071,183

TWD

33,078,000

Goldman Sachs

21/1/2026

16,979

USD

2,670,755

TWD

83,379,000

HSBC

21/1/2026

13,448

USD

2,272,469

TWD

69,085,000

JP Morgan

21/1/2026

70,714

USD

185,720

TWD

5,657,000

Societe Generale

21/1/2026

5,431

USD

7,755,659

TWD

238,168,000

BNP Paribas

23/2/2026

144,664

USD

1,802,352

TWD

56,237,000

Deutsche Bank

23/2/2026

5,220

USD

1,745,942

TWD

54,021,000

Goldman Sachs

23/2/2026

19,625

USD

83,216

TWD

2,575,000

HSBC

23/2/2026

928

USD

204,321

TWD

6,299,000

JP Morgan

23/2/2026

3,027

USD

243,359

TWD

7,493,000

Standard Chartered Bank

23/2/2026

3,910

USD

615,775

ZAR

10,680,000

Barclays Bank

17/12/2025

(8,226)

USD

938,221

ZAR

16,492,000

Citibank

17/12/2025

(25,358)

USD

1,429,470

ZAR

24,856,000

Deutsche Bank

17/12/2025

(22,792)

USD

748,225

ZAR

12,988,000

Goldman Sachs

17/12/2025

(10,625)

USD

1,138,594

ZAR

19,811,000

Morgan Stanley

17/12/2025

(18,903)

 

 

通貨

買予約

通貨

売予約

取引相手

期日

未実現純評価益／（損）

（米ドル）

USD

110,053

ZAR

1,893,000

UBS

17/12/2025

(549)

USD

1,081,950

ZAR

18,743,000

Barclays Bank

21/1/2026

(10,258)

USD

962,676

ZAR

16,874,000

Deutsche Bank

21/1/2026

(20,620)

USD

132,105

ZAR

2,289,000

Goldman Sachs

21/1/2026

(1,282)

USD

166,813

ZAR

2,892,000

Morgan Stanley

21/1/2026

(1,713)

USD

110,012

ZAR

1,897,000

UBS

21/1/2026

(531)

USD

132,121

ZAR

2,294,000

Goldman Sachs

18/2/2026

(1,274)

USD

110,018

ZAR

1,901,000

UBS

18/2/2026

(524)

ZAR

4,324,000

USD

247,775

Barclays Bank

17/12/2025

4,863

ZAR

16,163,000

USD

931,874

BNP Paribas

17/12/2025

12,482

ZAR

16,846,000

USD

969,915

Deutsche Bank

17/12/2025

14,347

ZAR

48,461,000

USD

2,750,206

Goldman Sachs

17/12/2025

81,228

ZAR

7,770,000

USD

446,907

Morgan Stanley

17/12/2025

7,071

ZAR

134,165,000

USD

7,714,246

Citibank

21/1/2026

103,932

ZAR

18,591,000

USD

1,067,939

Morgan Stanley

21/1/2026

15,412

ZAR

16,918,000

USD

969,494

Citibank

18/2/2026

14,281

ZAR

277,944,000

USD

15,825,643

Goldman Sachs

18/2/2026

336,685

 

 

 

 

 

 

(294,273)

豪ドル・ヘッジ投資証券クラス

 

 

AUD

147,892,675

USD

96,652,956

State Street Bank & Trust Company

15/12/2025

50,905

USD

2,220,920

AUD

3,408,397

State Street Bank & Trust Company

15/12/2025

(7,759)

 

 

 

 

 

 

43,146

ブラジル・レアル・ヘッジ投資証券クラス

 

 

BRL

31,129

USD

5,747

State Street Bank & Trust Company

2/12/2025

95

BRL

31,215

USD

5,793

State Street Bank & Trust Company

5/1/2026

19

USD

26

BRL

138

State Street Bank & Trust Company

2/12/2025

(1)

 

 

 

 

 

 

113

スイス・フラン・ヘッジ投資証券クラス

 

 

 

CHF

286,825

USD

357,247

State Street Bank & Trust Company

15/12/2025

(395)

USD

8,721

CHF

6,968

State Street Bank & Trust Company

15/12/2025

49

 

 

 

 

 

 

(346)

ユーロ・ヘッジ投資証券クラス

 

 

 

EUR

20,643,095

USD

23,912,326

State Street Bank & Trust Company

15/12/2025

18,835

USD

1,033,635

EUR

892,101

State Street Bank & Trust Company

15/12/2025

(560)

 

 

 

 

 

 

18,275

英ポンド・ヘッジ投資証券クラス

 

GBP

959,904

USD

1,264,736

State Street Bank & Trust Company

15/12/2025

5,171

USD

83,685

GBP

63,797

State Street Bank & Trust Company

15/12/2025

(714)

 

 

 

 

 

 

4,457

 

 

通貨

買予約

通貨

売予約

取引相手

期日

未実現純評価益／（損）

（米ドル）

日本円ヘッジ投資証券クラス

 

JPY

20,162,678,103

USD

131,155,138

State Street Bank & Trust Company

15/12/2025

(1,950,859)

USD

3,314,525

JPY

511,758,377

State Street Bank & Trust Company

15/12/2025

35,131

 

 

 

 

 

 

(1,915,728)

ニュージーランド・ドル・ヘッジ投資証券クラス

 

 

NZD

335

USD

189

State Street Bank & Trust Company

15/12/2025

2

USD

7

NZD

13

State Street Bank & Trust Company

15/12/2025

－

 

 

 

 

 

 

2

スウェーデン・クローナ・ヘッジ投資証券クラス

 

SEK

2,428,339

USD

255,908

State Street Bank & Trust Company

15/12/2025

641

USD

5,572

SEK

52,852

State Street Bank & Trust Company

15/12/2025

(12)

 

 

 

 

 

 

629

合計

(2,143,725)

 

 

 

業種別内訳　2025年11月30日現在（未監査）

 

純資産比率

（％）

政府

86.19

投資有価証券－時価

86.19

その他の純資産

13.81

 

100.00

 

 

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

 

 

ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファンド

損益計算書

2025年９月30日に終了した会計年度

 

 

 

2025年

 

2024年

 

注記

 

千米ドル

 

千米ドル

営業収益

５

 

1,145,586

 

1,323,445

金融商品に係る純利益

７

 

3,983

 

1,193

投資収益合計

 

 

1,149,569

 

1,324,638

営業費用

６

 

(34,690)

 

(34,746)

純営業利益

 

 

1,114,879

 

1,289,892

財務費用：

 

 

 

 

 

償還可能投資証券保有者への分配金

９

 

(985,612)

 

(1,181,253)

財務費用合計

 

 

(985,612)

 

(1,181,253)

純利益

 

 

129,267

 

108,639

償還可能投資証券保有者に帰属する純資産の増加

 

 

129,267

 

108,639

 

 

本損益計算書に計上された損益以外で当会計年度に認識された損益はない。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

 

ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファンド

償還可能投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書

2025年９月30日に終了した会計年度

 

 

 

2025年

 

2024年

 

 

 

千米ドル

 

千米ドル

期首純資産

 

 

29,020,395

 

22,509,833

償還可能投資証券保有者に帰属する純資産の増加

 

 

129,267

 

108,639

投資証券取引：

 

 

 

 

 

償還可能投資証券の発行

 

 

257,076,622

 

233,764,457

償還可能投資証券の買戻し

 

 

(259,593,344)

 

(227,864,052)

分配金再投資額

 

 

392,447

 

501,518

投資証券取引による純資産の（減少）／増加

 

 

(2,124,275)

 

6,401,923

期末純資産

 

 

27,025,387

 

29,020,395

 

 

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

 

 

ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファンド

貸借対照表

2025年９月30日現在

 

 

 

2025年

 

2024年

 

注記

 

千米ドル

 

千米ドル

流動資産

 

 

 

 

 

現金

 

 

1,018,172

 

506,027

未収金

11

 

38,119

 

55,515

損益を通じて公正価値で測定する金融資産

４

 

26,248,294

 

30,033,639

流動資産合計

 

 

27,304,585

 

30,595,181

流動負債

 

 

 

 

 

未払金

12

 

(279,198)

 

(1,574,786)

流動負債合計

 

 

(279,198)

 

(1,574,786)

償還可能投資証券保有者に帰属する純資産

14

 

27,025,387

 

29,020,395

 

 

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

 

 

ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファンド

投資有価証券明細表　2025年９月30日現在

通貨

保有高

銘柄

公正価値

（千米ドル）

純資産比率

（％）

公認の証券取引所に上場されているおよびその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券（2024年９月30日：103.49％）

政府債務証券（2024年９月30日：61.57％）

 

 

 

 

米国（2024年９月30日：61.57％）

 

 

USD

12,300,000

US Treasury, 0.38%, 30/11/2025

12,219

0.05

USD

58,150,000

US Treasury, 0.38%, 31/12/2025

57,601

0.21

USD

83,860,000

US Treasury, 4.25%, 31/12/2025

83,862

0.31

USD

29,410,000

US Treasury, 0.38%, 31/01/2026

29,040

0.11

USD

16,800,000

US Treasury, 0.50%, 28/02/2026

16,553

0.06

USD

19,600,000

US Treasury, 4.63%, 28/02/2026

19,640

0.07

USD

78,245,000

US Treasury, 4.50%, 31/03/2026

78,389

0.29

USD

14,540,000

US Treasury, 2.38%, 30/04/2026

14,400

0.05

USD

91,000,000

US Treasury, 4.88%, 30/04/2026

91,434

0.34

USD

39,585,000

US Treasury, 1.63%, 15/05/2026

39,003

0.14

USD

11,800,000

US Treasury, 0.88%, 30/06/2026

11,518

0.04

USD

86,280,000

US Treasury, 4.63%, 30/06/2026

86,576

0.32

USD

12,136,000

US Treasury, 4.13%, 31/10/2026

12,187

0.05

USD

323,000,000

US Treasury, FRN, 4.07%, 31/10/2025

323,021

1.20

USD

902,960,000

US Treasury, FRN, 4.14%, 31/01/2026

903,446

3.34

USD

1,030,000,000

US Treasury, FRN, 4.05%, 30/04/2026

1,030,182

3.81

USD

993,835,000

US Treasury, FRN, 4.08%, 31/07/2026

994,226

3.68

USD

80,944,400

US Treasury Bill, 4.23%, 02/10/20251

80,935

0.30

USD

300,000,000

US Treasury Bill, 4.19%, 07/10/20251

299,791

1.11

USD

300,000,000

US Treasury Bill, 4.07%, 14/10/20251

299,560

1.11

USD

558,225,000

US Treasury Bill, 4.16%, 23/10/20251

556,815

2.06

USD

516,300,000

US Treasury Bill, 4.25%, 28/10/20251

514,676

1.90

USD

270,225,000

US Treasury Bill, 4.23%, 30/10/20251

269,331

1.00

USD

624,612,000

US Treasury Bill, 4.14%, 04/11/20251

622,187

2.30

USD

790,381,100

US Treasury Bill, 4.04%, 06/11/20251

787,208

2.91

USD

1,044,000,000

US Treasury Bill, 4.14%, 12/11/20251

1,039,009

3.84

USD

48,585,000

US Treasury Bill, 4.29%, 18/11/20251

48,311

0.18

USD

295,365,000

US Treasury Bill, 4.23%, 20/11/20251

293,667

1.09

USD

309,753,100

US Treasury Bill, 4.28%, 25/11/20251

307,754

1.14

USD

194,100,000

US Treasury Bill, 4.27%, 28/11/20251

192,800

0.71

USD

255,947,300

US Treasury Bill, 4.26%, 02/12/20251

254,095

0.94

USD

12,455,400

US Treasury Bill, 4.24%, 04/12/20251

12,363

0.05

USD

536,870,000

US Treasury Bill, 4.16%, 09/12/20251

532,647

1.97

USD

37,532,000

US Treasury Bill, 4.24%, 11/12/20251

37,225

0.14

USD

258,014,100

US Treasury Bill, 4.11%, 16/12/20251

255,808

0.95

USD

263,500,000

US Treasury Bill, 4.24%, 18/12/20251

261,128

0.97

USD

278,962,000

US Treasury Bill, 4.10%, 23/12/20251

276,357

1.02

USD

489,200,000

US Treasury Bill, 4.23%, 26/12/20251

484,424

1.79

USD

277,070,000

US Treasury Bill, 4.07%, 30/12/20251

274,286

1.02

USD

244,260,000

US Treasury Bill, 4.20%, 02/01/20261

241,667

0.89

USD

262,180,000

US Treasury Bill, 4.23%, 08/01/20261

259,191

0.96

 

 

 

通貨

保有高

銘柄

公正価値

（千米ドル）

純資産比率

（％）

 

 

米国（2024年９月30日：61.57％）（続き）

 

 

USD

47,600,000

US Treasury Bill, 4.21%, 15/01/20261

47,022

0.17

USD

24,400,000

US Treasury Bill, 4.20%, 22/01/20261

24,085

0.09

USD

49,500,000

US Treasury Bill, 4.21%, 29/01/20261

48,820

0.18

USD

528,622,000

US Treasury Bill, 4.06%, 05/02/20261

521,204

1.93

USD

399,519,000

US Treasury Bill, 4.05%, 12/02/20261

393,615

1.46

USD

192,400,000

US Treasury Bill, 3.99%, 26/02/20261

189,306

0.70

USD

907,435,000

US Treasury Bill, 3.96%, 05/03/20261

892,277

3.30

USD

182,719,000

US Treasury Bill, 3.80%, 12/03/20261

179,652

0.66

USD

260,746,000

US Treasury Bill, 3.79%, 19/03/20261

256,199

0.95

USD

108,119,000

US Treasury Bill, 0.00%, 02/04/20261

106,090

0.39

USD

495,169,100

US Treasury Bill, 4.09%, 14/05/20261

483,006

1.79

USD

80,000,000

US Treasury Bill, 4.10%, 11/06/20261

77,785

0.29

USD

24,970,000

US Treasury Bill, 3.91%, 06/08/20261

24,165

0.09

USD

460,307,000

US Treasury Bill, 3.80%, 03/09/20261

444,536

1.64

 

 

米国合計

15,692,294

58.06

政府債務証券に対する投資合計

15,692,294

58.06

 

 

 

リバースレポ取引（2024年９月30日：41.92％）

 

 

 

 

カナダ（2024年９月30日：6.20％）

 

 

USD

1,536,000,000

Bank of Nova Scotia plc, 4.20%, 01/10/2025

1,536,000

5.68

USD

1,165,000,000

TD Securities (USA) LLC, 4.20%, 01/10/2025

1,165,000

4.31

 

 

カナダ合計

2,701,000

9.99

 

 

 

 

 

 

 

フランス（2024年９月30日：22.96％）

 

 

USD

658,000,000

BNP Paribas SA, 4.20%, 01/10/2025

658,000

2.44

USD

1,363,000,000

Credit Agricole SA, 4.20%, 01/10/2025

1,363,000

5.04

USD

1,530,000,000

Natixis SA, 4.20%, 01/10/2025

1,530,000

5.66

USD

1,310,000,000

Societe Generale SA, 4.20%, 01/10/2025

1,310,000

4.85

 

 

フランス合計

4,861,000

17.99

 

 

 

 

 

 

 

英国（2024年９月30日：10.35％）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米国（2024年９月30日：2.41％）

 

 

USD

87,000,000

Bofa Securities Inc., 4.20%, 01/10/2025 

87,000

0.32

USD

1,132,000,000

Citigroup Global Markets, Inc., 4.20%, 01/10/2025

1,132,000

4.19

USD

1,775,000,000

Wells Fargo Securities LLC, 4.20%, 01/10/2025

1,775,000

6.57

 

 

米国合計

2,994,000

11.08

 

 

 

 

 

リバースレポ取引に対する投資合計

10,556,000

39.06

 

 

 

公認の証券取引所に上場されているおよびその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券合計

26,248,294

97.12

 

 

 

 

 

 

公正価値

（千米ドル）

純資産比率

（％）

損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計

 

 

26,248,294

97.12

現金

 

 

1,018,172

3.77

その他の資産および負債

 

 

(241,079)

(0.89)

償還可能投資証券保有者に帰属する純資産

 

 

27,025,387

100.00

 

 

1　レートは期末現在の割引率または割引率のレンジである。

 

資産合計額の内訳

 

 

 

 

資産合計に対する割合

（％）

公認の証券取引所に上場されている譲渡可能な有価証券

 

 

 

24.53

その他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券

 

 

 

32.94

リバースレポ取引

 

 

 

38.66

その他の資産

 

 

 

3.87

資産合計

 

 

 

100.00

 

 

0401010_honbun_3395816023810.htm

４【委託会社等の概況】

(1)【資本金の額】

①資本金　　　　　　　　3,120百万円

 

②発行する株式の総数　　36,000株

 

③発行済株式の総数　　　15,000株

 

(2)【事業の内容及び営業の状況】

投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。

委託会社の運用する証券投資信託は2026年７月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類

本数（本）

純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託

208

15,933,508

単位型株式投資信託

42

229,795

合計

250

16,163,303

 

 

(3)【その他】

訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実および重要な影響を及ぼすことが予想される事実に関する事項

該当事項はありません。

 

0501010_honbun_3395816023810.htm

５【委託会社等の経理状況】

 

１．財務諸表の作成方法について

委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1963年大蔵省令第59号。）第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」（2007年8月6日内閣府令第52号。）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第39期事業年度（自2025年1月1日　至2025年12月31日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

 

３．財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

 

(1)【貸借対照表】

(単位：百万円)

 

 

第38期

(2024年12月31日現在)

第39期

(2025年12月31日現在)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

現金・預金

 

18,849

17,307

立替金

 

40

40

前払費用

 

163

197

未収入金

※２

0

-

未収委託者報酬

 

2,623

3,298

未収運用受託報酬

 

3,431

3,776

未収収益

※２

1,933

5,942

為替予約

 

-

0

その他流動資産

 

-

-

流動資産計

 

27,042

30,563

固定資産

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

建物附属設備

※１

408

341

器具備品

※１

334

260

有形固定資産計

 

742

601

無形固定資産

 

 

 

ソフトウエア

 

7

113

無形固定資産計

 

7

113

投資その他の資産

 

 

 

投資有価証券

 

32

31

長期差入保証金

 

820

824

前払年金費用

 

1,241

1,311

長期前払費用

 

3

18

繰延税金資産

 

955

1,002

投資その他の資産計

 

3,054

3,188

固定資産計

 

3,805

3,904

資産合計

 

30,847

34,467

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

第38期

(2024年12月31日現在)

第39期

(2025年12月31日現在)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

預り金

 

85

149

未払金

※２

 

 

未払収益分配金

 

5

6

未払償還金

 

70

70

未払手数料

 

530

802

その他未払金

 

62

74

未払費用

※２

1,243

1,421

未払消費税等

 

424

335

未払法人税等

 

2,223

2,679

為替予約

 

3

3

前受金

 

162

114

賞与引当金

 

2,330

2,637

役員賞与引当金

 

147

362

早期退職慰労引当金

 

129

62

流動負債計

 

7,420

8,721

固定負債

 

 

 

退職給付引当金

 

103

107

資産除去債務

 

964

966

固定負債計

 

1,068

1,073

負債合計

 

8,488

9,795

 

 

 

 

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

資本金

 

3,120

3,120

資本剰余金

 

 

 

資本準備金

 

3,001

3,001

その他資本剰余金

 

3,846

3,846

資本剰余金合計

 

6,847

6,847

利益剰余金

 

 

 

利益準備金

 

336

336

その他利益剰余金

 

 

 

繰越利益剰余金

 

12,054

14,368

利益剰余金合計

 

12,391

14,704

株主資本合計

 

22,359

24,672

評価・換算差額等

 

 

 

その他有価証券評価差額金

 

△0

0

評価・換算差額等合計

 

△0

0

純資産合計

 

22,359

24,672

負債・純資産合計

 

30,847

34,467

 

 

 

(2)【損益計算書】

(単位：百万円)

 

 

第38期

(自　2024年 1月 1日

至　2024年12月31日)

第39期

(自　2025年 1月 1日

至　2025年12月31日)

営業収益

 

 

 

委託者報酬

 

8,337

9,652

運用受託報酬

※１

10,459

11,226

その他営業収益

※１

19,213

23,370

営業収益計

 

38,009

44,248

営業費用

 

 

 

支払手数料

 

1,990

2,531

広告宣伝費

 

259

299

調査費

 

 

 

調査費

 

352

366

委託調査費

※１

5,494

6,743

調査費計

 

5,846

7,109

委託計算費

 

92

34

営業雑経費

 

 

 

通信費

 

119

94

印刷費

 

81

87

諸会費

 

39

38

営業雑経費計

 

240

220

営業費用計

 

8,430

10,194

一般管理費

 

 

 

給料

 

 

 

役員報酬

 

425

612

給料・手当

 

5,749

5,897

賞与

 

2,880

3,190

給料計

 

9,055

9,701

退職給付費用

 

430

474

福利厚生費

 

1,151

1,199

事務委託費

※１

6,695

7,187

交際費

 

52

45

旅費交通費

 

223

220

租税公課

 

317

359

不動産賃借料

 

814

806

水道光熱費

 

70

63

固定資産減価償却費

 

298

252

資産除去債務利息費用

 

1

1

事務過誤取引損

 

0

0

諸経費

 

459

673

一般管理費計

 

19,571

20,985

営業利益

 

10,007

13,068

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

第38期

(自　2024年 1月 1日

至　2024年12月31日)

第39期

(自　2025年 1月 1日

至　2025年12月31日)

営業外収益

 

 

 

受取利息

 

3

25

有価証券売却益

 

6

-

為替差益

 

153

8

その他

 

1

0

営業外収益計

 

164

34

営業外費用

 

 

 

支払手数料

 

1

1

有価証券売却損

 

-

0

固定資産除却損

 

0

0

その他

 

0

-

営業外費用計

 

2

1

経常利益

 

10,169

13,101

特別利益

 

 

 

特別利益計

 

-

-

特別損失

 

 

 

特別退職金

 

128

-

特別損失計

 

128

-

税引前当期純利益

 

10,041

13,101

法人税、住民税及び事業税

 

3,441

4,235

法人税等調整額

 

△223

△46

当期純利益

 

6,822

8,913

 

 

 

(3)【株主資本等変動計算書】

第38期　(自　2024年1月1日　至　2024年12月31日)

(単位：百万円)

 

株主資本

評価・換算差額等

純資産

合計

資本金

資本剰余金

利益剰余金

株主資本

合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算

差額等合計

資本

準備金

その他資本

剰余金

資本

剰余金

合計

利益

準備金

その他利益

剰余金

利益剰余金

合計

繰越利益

剰余金

2024年1月1日残高

3,120

3,001

3,846

6,847

336

12,632

12,968

22,936

△0

△0

22,936

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

 

△7,400

△7,400

△7,400

 

 

△7,400

当期純利益

 

 

 

 

 

6,822

6,822

6,822

 

 

6,822

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

 

 

 

 

 

 

 

 

△0

△0

△0

当期変動額合計

-

-

-

-

-

△577

△577

△577

△0

△0

△577

2024年12月31日残高

3,120

3,001

3,846

6,847

336

12,054

12,391

22,359

△0

△0

22,359

 

 

第39期　(自　2025年1月1日　至　2025年12月31日)

(単位：百万円)

 

株主資本

評価・換算差額等

純資産

合計

資本金

資本剰余金

利益剰余金

株主資本

合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算

差額等合計

資本

準備金

その他資本

剰余金

資本

剰余金

合計

利益

準備金

その他利益

剰余金

利益剰余金

合計

繰越利益

剰余金

2025年1月1日残高

3,120

3,001

3,846

6,847

336

12,054

12,391

22,359

△0

△0

22,359

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

 

△ 6,600

△ 6,600

△ 6,600

 

 

△6,600

当期純利益


 

 

 

 

 

8,913

8,913

8,913

 

 

8,913

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

当期変動額合計

-

-

-

-

-

2,313

2,313

2,313

0

0

2,313

2025年12月31日残高

3,120

3,001

3,846

6,847

336

14,368

14,704

24,672

0

0

24,672

 

 

 

注　記　事　項

 

［重要な会計方針］

1.　　有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）を採用しております。

 

2.　　デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

 

3.　　固定資産の減価償却方法

(1) 　有形固定資産

定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6～18年、器具備品3～15年であります。

 

(2) 　無形固定資産

自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

 

4.　　引当金の計上基準

(1) 　貸倒引当金の計上方法

債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

 

(2) 　退職給付引当金の計上方法

①　　旧退職金制度

適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職金制度に基づく給付額を保証しているため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。

 

②　　確定拠出年金制度

確定拠出年金制度（DC）については拠出額を費用計上しております。

 

③　　確定給付年金制度

キャッシュ・バランス型の年金制度（CB）の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証を付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当金を計上しております。

 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間（12年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間（8年～12年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとしております。

 

(3) 　賞与引当金の計上方法

従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

 

(4) 　役員賞与引当金の計上方法

役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

 

(5) 　早期退職慰労引当金の計上方法

早期退職慰労金の支払に備えて、早期退職慰労金支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

 

5.　　外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

 

6.　　収益及び費用の計上基準

当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、その他営業収益を稼得しております。委託者報酬、運用受託報酬には成功報酬が含まれる場合があります。当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

委託者報酬：当社は投資信託の信託約款に基づき、投資信託の運用について履行義務を負っております。委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対する一定割合として計算され、投資信託の運用期間にわたり収益認識しております。

運用受託報酬：当社は顧客との投資一任契約及び投資助言契約に基づき運用及び助言について履行義務を負っております。運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約等に基づき純資産価額に対する一定割合として計算され、対象口座の運用期間にわたり収益認識しております。

その他営業収益：当社はグループ会社との契約に基づき委託された業務について履行義務を負っております。グループ会社から受領する収益は、当社のグループ会社との契約で定められた算式に基づき、当社がグループ会社にオフショアファンド関連のサービス等を提供する期間にわたり月次で収益認識しております。

成功報酬：成功報酬は対象となるファンドまたは口座の運用益に対する一定割合、もしくは特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として計算されます。当該報酬は契約上支払われることが確定した時点で収益認識しております。

 

 

7.　　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

グループ通算制度

当社は、親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を通算親会社とするグループ通算制度を適用しております。

 

 

（未適用の会計基準等）

（リースに関する会計基準等）

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年9月13日）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年9月13日）等

 

(1) 概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要になることを目指したリース会計基準が公表されました。

借手の会計処理として、すべてのリースを使用権の取得として捉えて使用権資産を貸借対照表に計上するとともに、借手のリース費用配分の方法については、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上するIFRS第16号と同様の単一の会計処理モデルが適用されます。

 

(2) 適用予定日

2028年12月期の期首より適用予定であります。

 

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

 

 

 

（貸借対照表関係）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

 

前事業年度

当事業年度

 

(2024年12月31日)

(2025年12月31日)

建物附属設備

2,852　百万円

2,926　百万円

器具備品

1,455　百万円

1,449　百万円

 

 

※２　関係会社に対する資産及び負債

各科目に含まれているものは次のとおりであります。

 

前事業年度

当事業年度

 

(2024年12月31日)

(2025年12月31日)

未収収益

189　百万円

247　百万円

その他未払金

54　百万円

53　百万円

未払費用

27　百万円

60　百万円

 

 

※３　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約及びグループ会社と貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

 

前事業年度

当事業年度

 

(2024年12月31日)

(2025年12月31日)

当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額

　3,500　百万円

 

　3,500　百万円

 

借入実行残高

－

－

差引額

　3,500　百万円

　3,500　百万円

 

 

 

 

（損益計算書関係）

※１　関係会社との営業収益及び営業費用

各科目に含まれているものは次のとおりであります。

 

前事業年度

当事業年度

 

(自　2024年 1月 1日

(自　2025年 1月 1日

 

至　2024年12月31日）

至　2025年12月31日）

運用受託報酬

　284　百万円

　265　百万円

その他営業収益

6,381　百万円

6,500　百万円

委託調査費

1,222　百万円

1,441　百万円

事務委託費

2,430　百万円

2,543　百万円

 

 

 

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度　(自　2024年1月1日　至　2024年12月31日)

1.　　発行済株式に関する事項

 

前事業年度期首

増加

減少

前事業年度末

普通株式（株）

15,000

－

－

15,000

 

 

2.　　自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

3.　　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

 

4.　　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額

(百万円)

1株当たり

配当額（円）

基準日

効力発生日

2024年3月28日

株主総会決議

普通株式

7,400

493,333

2023年12月31日

2024年3月28日

 

 

当事業年度　(自　2025年1月1日　至　2025年12月31日)

1.　　発行済株式に関する事項

 

当事業年度期首

増加

減少

当事業年度末

普通株式（株）

15,000

－

－

15,000

 

 

 

2.　　自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

3.　　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

 

4.　　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額

(百万円)

1株当たり

配当額（円）

基準日

効力発生日

2025年3月26日

株主総会決議

普通株式

6,600

440,000

2024年12月31日

2025年3月26日

 

 

 

（リース取引関係）

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに掛かる未経過リース料は以下のとおりであります。

 

前事業年度

当事業年度

 

(自　2024年 1月 1日

至　2024年12月31日）

(自　2025年 1月 1日

至　2025年12月31日）

１年以内

737　百万円

737　百万円

１年超

676　百万円

-　百万円

合計

1,413　百万円

737　百万円

 

 

 

（金融商品関係）

1.　　金融商品の状況に関する事項

(1) 　金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達についてはグループ会社からの長期借入及び銀行借入による方針であります。

 

(2) 　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、顧客及び関係会社の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性を管理する体制をしいております。

営業債務である未払手数料及び未払費用はその全てが1年以内の支払期日となっております。

営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

 

 

2.　　金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重要性が低いものについては含めておりません。

 

前事業年度　（2024年12月31日）

（単位：百万円）

 

貸借対照表計上額

時価

差額

長期差入保証金

820

793

△27

 

 

当事業年度　（2025年12月31日）

（単位：百万円）

 

貸借対照表計上額

時価

差額

長期差入保証金

824

787

△37

 

 

(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金、未払手数料、未払費用、その他未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記述を省略しています。

 

(注2) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

 

(注3) 金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度　（2024年12月31日）

 

1年以内

 

（百万円）

1年超

5年以内

（百万円）

5年超

10年以内

（百万円）

10年超

 

（百万円）

(1)　現金・預金

18,849

－

－

－

(2)　未収委託者報酬

2,623

－

－

－

(3)　未収運用受託報酬

3,431

－

－

－

(4)　未収収益

1,933

－

－

－

合計

26,837

－

－

－

 

 

 

当事業年度（2025年12月31日）

 

1年以内

 

（百万円）

1年超

5年以内

（百万円）

5年超

10年以内

（百万円）

10年超

 

（百万円）

(1)　現金・預金

17,307

－

－

－

(2)　未収委託者報酬

3,298

－

－

－

(3)　未収運用受託報酬

3,776

－

－

－

(4)　未収収益

5,942

－

－

－

合計

30,325

－

－

－

 

 

3.　　金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価等の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しております。

 

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

前事業年度　（2024年12月31日）

（単位：百万円）

 

レベル１

レベル２

レベル３

合計

長期差入保証金

-

793

-

793

 

 

当事業年度　（2025年12月31日）

（単位：百万円）

 

レベル１

レベル２

レベル３

合計

長期差入保証金

-

787

-

787

 

 

(注) 　時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

長期差入保証金の時価については、期待現在価値法（確実性等価法）により、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを、合理的に見積もった残存期間に対応するリスクフリーレートで現在価値に割り引いて算定しているため、レベル２の時価に分類しております。

 

 

 

（退職給付関係）

前事業年度　(自　2024年1月1日　至　2024年12月31日)

1.　　採用している退職給付制度の概要

当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・ジャパン株式会社における退職年金制度（②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度）を承継しました。また、2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度はキャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制度を有しています。

 

2.　　確定給付制度

(1) 　退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

（単位：百万円）

 

前事業年度

 

(自 2024年 1月 1日

 

至 2024年12月31日)

退職給付債務の期首残高

　勤務費用

　利息費用

2,834

397

35

　数理計算上の差異の発生額

25

　退職給付の支払額

△390

　過去勤務費用の発生額

-

退職給付債務の期末残高

2,901

 

 

(2) 　年金資産の期首残高と期末残高の調整表

（単位：百万円）

 

前事業年度

 

(自 2024年 1月 1日

 

至 2024年12月31日)

年金資産の期首残高

　期待運用収益

　数理計算上の差異の発生額

3,500

147

△36

　事業主からの拠出額

441

　退職給付の支払額

△390

年金資産の期末残高

3,661

 

 

 

(3) 　退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

（単位：百万円）

 

前事業年度

 

(2024年12月31日)

積立型制度の退職給付債務

年金資産

2,798

△3,661

 

非積立型制度の退職給付債務

△862

103

未積立退職給付債務

△759

未認識数理計算上の差異

△400

未認識過去勤務費用

21

貸借対照表に計上された負債と資産の純額

△1,138

退職給付引当金

前払年金費用

103

△1,241

貸借対照表に計上された負債と資産の純額

△1,138

 

 

(4) 　退職給付費用及びその内訳項目の金額

（単位：百万円）

 

前事業年度

 

(自 2024年 1月 1日

 

至 2024年12月31日)

勤務費用

利息費用

397

35

期待運用収益

△147

数理計算上の差異の費用処理額

62

過去勤務費用の処理額

△3

確定給付制度に係る退職給付費用合計

344

特別退職金

128

合計

473

 

（注）特別退職金は、特別損失の「特別退職金」に含めて計上しております。

 

 

(5) 　年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

 

前事業年度

 

(2024年12月31日)

合同運用

100%

合計

100%

 

合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券74%、株式25%及びその他1%となっております。

 

②長期期待運用収益率の算定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

 

(6) 　数理計算上の計算基礎に関する事項

 

前事業年度

 

(自 2024年 1月 1日

 

至 2024年12月31日)

割引率

長期期待運用収益率

1.8%

3.5%

 

 

3.　　確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、86百万円でありました。

 

 

当事業年度　(自　2025年1月1日　至　2025年12月31日)

1.　　採用している退職給付制度の概要

当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・ジャパン株式会社における退職年金制度（②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度）を承継しました。また、2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度はキャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制度を有しています。

 

2.　　確定給付制度

(1) 　退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

（単位：百万円）

 

当事業年度

 

(自 2025年 1月 1日

 

至 2025年12月31日)

退職給付債務の期首残高

　勤務費用

  利息費用

2,901

399

50

　数理計算上の差異の発生額

△87

　退職給付の支払額

△406

  過去勤務費用の発生額

-

退職給付債務の期末残高

2,857

 

 

(2) 　年金資産の期首残高と期末残高の調整表

（単位：百万円）

 

当事業年度

 

(自 2025年 1月 1日

 

至 2025年12月31日)

年金資産の期首残高

　期待運用収益

　数理計算上の差異の発生額

3,661

128

24

　事業主からの拠出額

453

　退職給付の支払額

△406

年金資産の期末残高

3,860

 

 

 

(3) 　退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

（単位：百万円）

 

当事業年度

 

(2025年12月31日)

積立型制度の退職給付債務

年金資産

2,750

△3,860

 

非積立型制度の退職給付債務

△1,110

107

未積立退職給付債務

△1,003

未認識数理計算上の差異

△218

未認識過去勤務費用

17

貸借対照表に計上された負債と資産の純額

△1,204

退職給付引当金

前払年金費用

107

△1,311

貸借対照表に計上された負債と資産の純額

△1,204

 

 

(4) 　退職給付費用及びその内訳項目の金額

（単位：百万円）

 

当事業年度

 

(自 2025年 1月 1日

 

至 2025年12月31日)

勤務費用

利息費用

399

50

期待運用収益

△128

数理計算上の差異の費用処理額

70

過去勤務費用の処理額

△3

確定給付制度に係る退職給付費用合計

387

特別退職金

160

合計

548

 

（注）特別退職金は、一般管理費の「諸経費」に含めて計上しております。

 

 

(5) 　年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

 

当事業年度

 

(2025年12月31日)

合同運用

100%

合計

100%

 

合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券73%、株式26%及びその他1%となっております。

 

②長期期待運用収益率の算定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

 

(6) 　数理計算上の計算基礎に関する事項

 

当事業年度

 

(自 2025年 1月 1日

 

至 2025年12月31日)

割引率

長期期待運用収益率

3.1%

3.8%

 

 

3.　　確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、86百万円でありました。

 

 

（税効果会計関係）

1.     繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（単位：百万円）

 

前事業年度

当事業年度

 

(2024年12月31日)

(2025年12月31日)

繰延税金資産

 

 

未払費用

286

252

賞与引当金

713

807

資産除去債務

295

304

未払事業税

122

145

早期退職慰労引当金

39

19

退職給付引当金

31

33

その他

0

-

繰延税金資産合計

1,489

1,563

繰延税金負債

 

 

前払年金費用

△380

△412

資産除去債務に対応する除去費用

その他

△35

△117

△27

△120

繰延税金負債合計

△533

△560

繰延税金資産の純額

955

1,002

 

（注）　前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

（単位：百万円）

 

前事業年度

当事業年度

 

(2024年12月31日)

(2025年12月31日)

固定資産－繰延税金資産

955

1,002

 

 

2.　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 

前事業年度

当事業年度

 

(2024年12月31日)

(2025年12月31日)

法定実効税率

30.6

％

30.6

％

（調整）

 

 

 

 

交際費等永久に損金に算入されない項目

1.3

 

1.3

 

その他

0.1

 

0

 

税効果会計適用後の法人税等の負担率

32.0

％

32.0

％

 

 

 

3.　　法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（令和7年法律第13号）が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する会計年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。

これに伴い、2027年1月1日に開始する会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62％から31.52％に変更し計算しております。なお、この税率変更による影響は軽微であります。

 

 

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1.　　当該資産除去債務の概要

当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

 

2.　　当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を合理的に見積り、割引率は0.72%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

 

3.　　当該資産除去債務の総額の増減

（単位：百万円）

 

前事業年度

当事業年度

 

(自 2024年 1月 1日

(自 2025年 1月 1日

 

至 2024年12月31日)

至 2025年12月31日)

期首残高

963

964

見積りの変更による増加額

-

-

時の経過による調整額

1

1

期末残高

964

966

 

 

 

（収益認識関係）

1.　　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

 

前事業年度

当事業年度

 

(自　2024年 1月 1日

(自　2025年 1月 1日

 

至　2024年12月31日）

至　2025年12月31日）

委託者報酬

8,337　百万円

9,652　百万円

運用受託報酬

10,000　百万円

10,475　百万円

成功報酬　（注）

458　百万円

750　百万円

その他営業収益

19,213　百万円

23,370　百万円

　合計

38,009　百万円

44,248　百万円

 

（注）成功報酬は、損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。

 

 

2.　　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

（重要な会計方針）6. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりです。

 

3.　　顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに会計期間末において存在する顧客との契約から当会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報重要性が乏しいため、記載を省略しています。

 

 

（セグメント情報等）

前事業年度　(自　2024年1月1日　至　2024年12月31日)

1.　　セグメント情報

当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2.　　関連情報

(1) 　製品及びサービスごとの情報

（単位：百万円）

 

委託者報酬

運用受託報酬

その他

合計

外部顧客営業収益

8,337

10,459

19,213

38,009

 

 

(2)　 地域ごとの情報

①　　売上高

（単位：百万円）

日本

北米

その他

合計

18,430

15,156

4,422

38,009

 

（注）　売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

 

②　　有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

 

(3) 　主要な顧客ごとの情報

営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。

（単位：百万円）

相手先

営業収益

関連するセグメント名

ブラックロック・ファイナンシャル・

マネジメント・インク

6,666

投資運用業

ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ

6,520

投資運用業

 

 

 

3.　　報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

 

4.　　報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

5.　　報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

 

当事業年度　(自　2025年1月1日　至　2025年12月31日)

1.　　セグメント情報

当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

2.　　関連情報

(1) 　製品及びサービスごとの情報

（単位：百万円）

 

委託者報酬

運用受託報酬

その他

合計

外部顧客営業収益

9,652

11,226

23,370

44,248

 

 

(2)　 地域ごとの情報

①　　売上高

（単位：百万円）

日本

北米

その他

合計

20,593

19,301

4,354

44,248

 

（注）　売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

 

②　　有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

 

(3) 　主要な顧客ごとの情報

営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。

（単位：百万円）

相手先

営業収益

関連するセグメント名

ブラックロック・ファイナンシャル・

マネジメント・インク

6,765

投資運用業

ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ

10,527

投資運用業

 

 

 

3.　　報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

 

4.　　報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

5.　　報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

 

 

（関連当事者情報）

1.　　関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(1)   財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等

前事業年度　（自　2024年1月1日　至　2024年12月31日）

種類

会社等の

名称又は

氏名

所在地

資本金又

は出資金

事業の

内容又は

職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(%)

関連

当事者

との

関係

取引の

内容

取引金額

(百万円)

科目

期末残高

(百万円)

親会社

ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク

米国

ニュー

ヨーク州

1,190

百万

米ドル

投資

顧問業

(被所有)

間接

100

投資顧問

契約の

再委任等

運用

受託報酬

284

未収収益

189

受入

手数料

6,381

委託

調査費

1,222

未払費用

27

事務

委託費

2,430

親会社

ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社

日本

東京都

1万円

持株会社

(被所有)

直接

100

株式の

保有等

通算税効果額

53

その他未払金

53

 

 

 

当事業年度　（自　2025年1月1日　至　2025年12月31日）

種類

会社等の

名称又は

氏名

所在地

資本金又

は出資金

事業の

内容又は

職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(%)

関連

当事者

との

関係

取引の

内容

取引金額

(百万円)

科目

期末残高

(百万円)

親会社

ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク

米国

ニュー

ヨーク州

1,190

百万

米ドル

投資

顧問業

(被所有)

間接

100

投資顧問

契約の

再委任等

運用

受託報酬

265

未収収益

247

受入

手数料

6,500

委託

調査費

1,441

未払費用

60

事務

委託費

2,543

親会社

ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社

日本

東京都

1万円

持株会社

(被所有)

直接

100

株式の

保有等

通算税効果額

53

その他未払金

53

 

 

(2) 　財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

前事業年度　（自　2024年1月1日　至　2024年12月31日）

該当事項はありません。

 

当事業年度　（自　2025年1月1日　至　2025年12月31日）

該当事項はありません。

 

 

(3) 　財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

前事業年度　（自　2024年1月1日　至　2024年12月31日）

種類

会社等の

名称又は

氏名

所在地

資本金又

は出資金

事業の

内容又は

職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(%)

関連

当事者

との

関係

取引の

内容

取引金額

(百万円)

科目

期末残高

(百万円)

同一の

親会社を

持つ会社

ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ

米国

カリフォル

ニア州

1,000

米ドル

投資

顧問業

なし

投資顧問

契約の

再委任等

受入手数料

6,520

未収収益

1,174

委託調査費

10

事務委託費

98

 

 

当事業年度　（自　2025年1月1日　至　2025年12月31日）

種類

会社等の

名称又は

氏名

所在地

資本金又

は出資金

事業の

内容又は

職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(%)

関連

当事者

との

関係

取引の

内容

取引金額

(百万円)

科目

期末残高

(百万円)

同一の

親会社を

持つ会社

ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ

米国

カリフォル

ニア州

1,000

米ドル

投資

顧問業

なし

投資顧問

契約の

再委任等

受入手数料

10,527

未収収益

4,864

委託調査費

13

事務委託費

33

同一の

親会社を

持つ会社

ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エスエー

ルクセンブルク大公国 ルクセンブルク市

500

千米ドル

投資

顧問業

なし

投資顧問

契約の

再委任等

受入手数料

1,344

未収収益

480

 

 

（注)　１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。

 

(2) 受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。

(3) 委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。

(4) 事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。

 

2.　　親会社に関する注記

(1) 　親会社情報

ブラックロック・インク（ニューヨーク証券取引所に上場）

ブラックロック・サターン・サブコ・エルエルシー（非上場）

ブラックロック・ファイナンス・インク（非上場）

ブラックロック・ホールドコ・２・インク（非上場）

ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク（非上場）

ブラックロック・インターナショナル・ホールディングス・インク（非上場）

ビーアール・ジャージー・インターナショナル・ホールディングス・L.P. （非上場）

ブラックロック・シンガポール・ホールドコ・ピーティーイー・リミテッド（非上場）

ブラックロック・エイチケー・ホールドコ・リミテッド（非上場）

ブラックロック・ルクス・フィンコ・エスエーアールエル（非上場）

ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社（非上場）

 

 

(１株当たり情報)

 

前事業年度

当事業年度

項目

(自 2024年 1月 1日

(自 2025年 1月 1日

 

至 2024年12月31日)

至 2025年12月31日)

１株当たり純資産額

1,490,611

円

39

銭

1,644,860

円

81

銭

１株当たり当期純利益金額

454,844

円

60

銭

594,210

円

44

銭

 

（注)　１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目

前事業年度

当事業年度

(自 2024年 1月 1日

(自 2025年 1月 1日

至 2024年12月31日)

至 2025年12月31日)

当期純利益　　　　　　　　 （百万円）

6,822

8,913

普通株主に帰属しない金額   （百万円）

－

－

普通株式に係る当期純利益 　（百万円）

6,822

8,913

普通株式の期中平均株式数       （株）

15,000

15,000

 

 

 

【中間財務諸表】

 

１．中間財務諸表の作成方法について

委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社（以下「当社」という。）の中間財務諸表、すなわち中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号)に定める第二種中間財務諸表として、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間（自2026年1月1日　至2026年6月30日）の中間財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

 

３．財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

 

(1) 中間貸借対照表

(単位：百万円)

 

 

中間会計期間末

(2026年6月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金・預金

※2

19,184

立替金

 

43

前払費用

 

133

未収委託者報酬

 

4,290

未収運用受託報酬

 

2,769

未収収益

 

2,973

流動資産計

 

29,394

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物附属設備

※1

862

器具備品

※1

218

有形固定資産計

 

1,081

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

 

99

無形固定資産計

 

99

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

 

30

長期差入保証金

 

824

前払年金費用

 

1,343

長期前払費用

 

13

繰延税金資産

 

660

投資その他の資産計

 

2,872

固定資産計

 

4,053

資産合計

 

33,447

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

中間会計期間末

(2026年6月30日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

預り金

 

223

未払金

 

 

未払収益分配金

 

6

未払償還金

 

70

未払手数料

 

1,229

その他未払金

 

91

未払費用

 

1,252

未払消費税等

 

597

未払法人税等

 

2,065

前受金

 

427

賞与引当金

 

1,497

役員賞与引当金

 

213

早期退職慰労引当金

 

97

為替予約

 

3

流動負債計

 

7,777

固定負債

 

 

退職給付引当金

 

114

資産除去債務

 

1,552

固定負債計

 

1,667

負債合計

 

9,444

 

 

 

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

 

3,120

資本剰余金

 

 

資本準備金

 

3,001

その他資本剰余金

 

3,846

資本剰余金合計

 

6,847

利益剰余金

 

 

利益準備金

 

336

その他利益剰余金

 

 

繰越利益剰余金

 

13,699

利益剰余金合計

 

14,035

株主資本合計

 

24,003

評価・換算差額等

 

 

その他有価証券評価差額金

 

0

評価・換算差額等合計

 

0

純資産合計

 

24,003

負債・純資産合計

 

33,447

 

 

 

(2) 中間損益計算書

(単位：百万円)

 

 

中間会計期間

(自　2026年1月1日

至　2026年6月30日)

営業収益

 

 

委託者報酬

 

6,711

運用受託報酬

 

8,372

その他営業収益

 

12,697

営業収益計

 

27,781

営業費用

 

 

支払手数料

 

2,078

広告宣伝費

 

126

調査費

 

 

調査費

 

196

委託調査費

 

6,366

調査費計

 

6,563

委託計算費

 

7

営業雑経費

 

 

通信費

 

58

印刷費

 

41

諸会費

 

13

営業雑経費計

 

113

営業費用計

 

8,888

一般管理費

 

 

給料

 

 

役員報酬

 

410

給料・手当

 

3,022

賞与

 

1,997

給料計

 

5,430

退職給付費用

 

246

福利厚生費

 

620

事務委託費

 

4,283

交際費

 

29

旅費交通費

 

157

租税公課

 

186

不動産賃借料

 

402

水道光熱費

 

37

固定資産減価償却費

※1

147

資産除去債務利息費用

 

1

諸経費

 

333

一般管理費計

 

11,878

営業利益

 

7,014

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

中間会計期間

(自　2026年1月1日

至　2026年6月30日)

営業外収益

 

 

受取利息

 

31

為替差益

 

77

その他

 

0

営業外収益計

 

109

営業外費用

 

 

支払手数料

 

0

営業外費用計

 

0

経常利益

 

7,122

特別利益

 

 

特別利益計

 

-

特別損失

 

 

特別損失計

 

-

税引前中間純利益

 

7,122

法人税、住民税及び事業税

 

1,949

法人税等調整額

 

342

中間純利益

 

4,831

 

 

 

(3) 中間株主資本等変動計算書

 

中間会計期間　(自　2026年1月1日　至　2026年6月30日)

(単位：百万円)

 

株主資本

評価・換算差額等

純資産

合計

資本金

資本剰余金

利益剰余金

株主資本

合計

その他有価証

券評価差額金

評価・換算

差額等合計

資本

準備金

その他資本

剰余金

資本

剰余金

合計

利益

準備金

その他利益

剰余金

利益剰余金

合計

繰越利益

剰余金

当期首残高

3,120

3,001

3,846

6,847

336

14,368

14,704

24,672

0

0

24,672

当中間期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　剰余金の配当

 

 

 

 

 

△5,500

△5,500

△5,500

 

 

△5,500

　中間純利益

 

 

 

 

 

4,831

4,831

4,831

 

 

4,831

株主資本以外の項目の

当中間期変動額（純額）

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

当中間期変動額合計

-

-

-

-

-

△668

△668

△668

0

0

△669

当中間期末残高

3,120

3,001

3,846

6,847

336

13,699

14,035

24,003

0

0

24,003

 

 

 

注　記　事　項

(重要な会計方針)

 

項　目

中間会計期間

自　2026年1月 1日

至　2026年6月30日

 

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

 

 

 

 

 

2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法

 

3. 固定資産の減価償却方法

 

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）を採用しております。

 

時価法を採用しております。

 

 

(1) 有形固定資産

定額法により償却しております。

なお、主な耐用年数は建物附属設備6～18年、器具備品3～15年であります。

 

(2) 無形固定資産

自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

 

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金の計上方法

債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

 

(2) 退職給付引当金の計上方法

①　旧退職金制度

適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職制度に基づく給付額を保証しているため、中間会計期間末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。

②　確定拠出年金制度

確定拠出年金制度（DC）については拠出額を費用計上しております。

③　確定給付年金制度

キャッシュ・バランス型の年金制度（CB）の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証を付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当金を計上しております。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間（12年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間（8年～12年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとしております。

 

 

(3) 賞与引当金の計上方法

従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。

 

 

 

 

(4) 役員賞与引当金の計上方法

役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。

 

 

(5) 早期退職慰労引当金の計上方法

早期退職慰労金の支払に備えて、早期退職慰労金支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。

 

5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

 

6. 収益及び費用の計上基準

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

 

当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、その他営業収益を稼得しております。委託者報酬、運用受託報酬には成功報酬が含まれる場合があります。当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

委託者報酬：当社は投資信託の信託約款に基づき、投資信託の運用について履行義務を負っております。委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対する一定割合として計算され、投資信託の運用期間にわたり収益認識しております。

運用受託報酬：当社は顧客との投資一任契約及び投資助言契約に基づき運用及び助言について履行義務を負っております。運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約等に基づき純資産価額に対する一定割合として計算され、対象口座の運用期間にわたり収益認識しております。

その他営業収益：当社はグループ会社との契約に基づき委託された業務について履行義務を負っております。グループ会社から受領する収益は、当社のグループ会社との契約で定められた算式に基づき、当社がグループ会社にオフショアファンド関連のサービス等を提供する期間にわたり月次で収益認識しております。

成功報酬：成功報酬は対象となるファンドまたは口座の運用益に対する一定割合、もしくは特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として計算されます。当該報酬は契約上支払われることが確定した時点で収益認識しております。

 

グループ通算制度の適用

当社は、親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を通算親会社とするグループ通算制度を適用しております。

 

 

 

 

(会計上の見積りの変更)

 

中間会計期間

自　2026年1月 1日

至　2026年6月30日

(資産除去債務の見積りの変更)

　当中間会計期間において、当社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上している資産除去債務について、原状回復費用に関する新たな情報の入手に伴い、退去時に必要とされる原状回復費用の見積りを変更しました。この見積りの変更による増加額585百万円を、変更前の資産除去債務残高に加算しております。

　なお、この変更が当中間会計期間の損益に与える影響は軽微であります。

 

 

 

(中間貸借対照表関係)

 

中間会計期間

2026年6月30日

※1　有形固定資産の減価償却累計額

建物附属設備

2,989 百万円

器具備品

1,519 百万円

 

 

※2　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約及びグループ会社と貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額

3,500 百万円

借入実行残高

－

差引額

3,500 百万円

 

 

 

 

(中間損益計算書関係)

 

中間会計期間

自　2026年1月 1日

至　2026年6月30日

※1　減価償却実施額

有形固定資産

133 百万円

無形固定資産

13 百万円

 

 

 

 

 

(中間株主資本等変動計算書関係)

 

中間会計期間

自　2026年1月 1日

至　2026年6月30日

1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 

前事業年度末

株式数

当中間会計期間

増加株式数

当中間会計期間

減少株式数

当中間会計

期間末株式数

発行済株式

 

 

 

 

普通株式

15,000

－

－

15,000

合計

15,000

－

－

15,000

 

 

2．自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

 

3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

 

4. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

 

決議

株式の種類

配当金の総額

(百万円)

1株当たり

配当額（円）

基準日

効力発生日

2026年3月31日

株主総会決議

普通株式

5,500

366,666

2025年12月31日

2026年3月31日

 

 

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

該当事項はありません。

 

 

 

(リース取引関係)

 

中間会計期間

自　2026年1月 1日

至　2026年6月30日

オペレーティング・リース取引

 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

１年以内

737 百万円

１年超

- 百万円

合計

737 百万円

 

 

 

 

 

(金融商品関係)

 

中間会計期間

自　2026年1月 1日

至　2026年6月30日

 

1.　金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達についてはグループ会社からの長期借入及び銀行借入による方針であります。

 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、顧客及び関係会社の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性を管理する体制をしいております。

営業債務である未払手数料及び未払費用はその全てが1年以内の支払期日となっております。営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

 

2.　金融商品の時価等に関する事項

2026年6月30日（中間期の決算日）における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、金額的重要性が低いものは含めておりません。

（単位：百万円）

 

中間貸借対照表計上額

時価

差額

長期差入保証金

824

786

△38

 

 

（注 1）

現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金、未払手数料、未払費用、その他未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記述を省略しています。

 

（注 2）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

 

3.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価等の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（単位：百万円）

 

レベル１

レベル２

レベル３

合計

長期差入保証金

-

786

-

786

 

 

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

 

長期差入保証金

長期差入保証金の時価については、期待現在価値法（確実性等価法）により、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを、合理的に見積もった残存期間に対応するリスクフリーレートで現在価値に割り引いて算定しているため、レベル２の時価に分類しております。

 

 

 

 

(資産除去債務関係)

 

中間会計期間

自　2026年1月 1日

至　2026年6月30日

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

 

1.　当該資産除去債務の概要

当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

 

2.　当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を合理的に見積り、割引率は0.724％～1.476％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

 

3.　当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高

966

百万円

見積りの変更による増加額

585

百万円

時の経過による調整額

1

百万円

中間会計期間末残高

1,552

百万円

 

 

 

 

(収益認識関係)

 

中間会計期間

自　2026年1月 1日

至　2026年6月30日

1.　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

 

委託者報酬

6,711

百万円

運用受託報酬

5,763

百万円

成功報酬　（注）

2,609

百万円

その他営業収益

12,697

百万円

合計

27,781

百万円

 

 

　　（注）成功報酬は、中間損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。

 

2.　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

（重要な会計方針）6. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりです。

 

3.　顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため、記載を省略しています。

 

 

 

 

(セグメント情報等)

 

中間会計期間

自　2026年1月 1日

至　2026年6月30日

1.　セグメント情報

当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

2.　関連情報

(1)　製品及びサービスごとの情報

（単位：百万円）

 

委託者

報酬

運用受託

報酬

その他

合計

外部顧客

営業収益

6,711

8,372

12,697

27,781

 

 

(2)　地域ごとの情報

① 売上高

（単位：百万円）

日本

北米

その他

合計

14,854

10,632

2,293

27,781

 

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

 

② 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。

 

(3)　主要な顧客に関する情報

営業収益の10％以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。

 

（単位：百万円）

相手先

営業収益

関連する

セグメント名

ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ

6,090

投資運用業

ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク

3,456

投資運用業

年金積立金管理運用独立行政法人

3,422

投資運用業

 

 

 

 

 

(１株当たり情報)

 

中間会計期間

自　2026年1月 1日

至　2026年6月30日

１株当たり純資産額

1,600,227円12銭

１株当たり中間純利益

322,067円6銭

 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

１株当たり中間純利益の算定上の基礎

損益計算書上の中間純利益

4,831 百万円

１株当たり中間純利益の算定に

用いられた普通株式に係る中間純利益

4,831 百万円

期中平均株式数

15,000 株

 

 

 

 

(重要な後発事象)

 

該当事項はありません。