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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社｜有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/06/11－2026/06/10)｜EDINET開示書類

提出企業: アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
書類名: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/06/11－2026/06/10)
提出日時: 2026-09-10 09:19:00
EDINET書類ID: S100Z02C

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開示書類本文

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）_20260901105712

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年9月10日提出
【計算期間】	第13期(自 2025年6月11日至 2026年6月10日)
【ファンド名】	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年１回決算型）バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年１回決算型）
【発行者名】	アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長　　杉原　規之
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】	積木　利浩
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】	03-6774-5100
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）_20260901105712

第一部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

ａ．ファンドの目的及び基本的性格

各ファンドは、追加型投信／海外／その他資産（バンクローン）に属し、主として投資信託証券に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

委託者は、受託者と合意のうえ、各ファンドにつき金3,000億円を限度として信託金を追加することができます。

委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。

各ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品分類において、以下のように分類・区分されます。

■商品分類表

単位型・追加型

投資対象地域

投資対象資産

（収益の源泉）

単位型

追加型

国　内

海　外

内　外

株　　式

債　　券

不動産投信

その他資産

（バンクローン）

資産複合

（注）各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

■商品分類の定義

追加型投信	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産とともに運用されるファンドをいう。
海外	目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
その他資産	目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式・債券・不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

■属性区分表

『ヘッジなし』

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態
株式　一般　大型株　中小型株債券　一般　公債　社債　その他債券クレジット属性（　　）不動産投信その他資産（投資信託証券（バンクローン））資産複合（　　　）　資産配分固定型　資産配分変更型	年１回年２回年４回年６回（隔月）年12回（毎月）日々その他（　　）	グローバル日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東（中東）エマージング	ファミリーファンドファンド・オブ・ファンズ
			為替ヘッジ
			ありなし

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

『ヘッジあり』

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態
株式　一般　大型株　中小型株債券　一般　公債　社債　その他債券クレジット属性（　　）不動産投信その他資産（投資信託証券（バンクローン））資産複合（　　　）　資産配分固定型　資産配分変更型	年１回年２回年４回年６回（隔月）年12回（毎月）日々その他（　　）	グローバル日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東（中東）エマージング	ファミリーファンドファンド・オブ・ファンズ
			為替ヘッジ
			あり（フルヘッジ）なし

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

■属性区分の定義

その他資産（投資信託証券（バンクローン））	投資信託証券への投資を通じて、実質的にバンクローンに投資を行います。
年１回	目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
北米	目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファンド・オブ・ファンズ	「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
為替ヘッジなし^（注）	目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
為替ヘッジあり（フルヘッジ）^（注）	目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジを行う旨の記載があるものをいう。

（注）属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

※各ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。このため、組み入れている資産を示す「属性区分表」の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と、収益の源泉となる資産を示す「商品分類表」の投資対象資産（その他資産（バンクローン））とは異なります。

商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）をご参照ください。

各ファンドは、投資対象である投資信託証券へ投資を行います。その投資成果は収益分配金、解約代金、償還金として、受益者に支払われます。

【画像・図表はPDF原本参照】

ｂ．ファンドの特色

【画像・図表はPDF原本参照】

（２）【ファンドの沿革】

2013年９月30日

投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始

2016年10月１日

ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からアセットマネジメントOne株式会社に承継

2021年10月１日

2024年３月12日

ファンドの投資対象を「日本短期公社債マザーファンド」から
「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」に変更

信託期間を2048年6月10日までに変更(当初は2028年6月9日まで)

（３）【ファンドの仕組み】

ａ．ファンドの仕組み

【画像・図表はPDF原本参照】

※１　証券投資信託契約

委託者と受託者との間において「証券投資信託契約（投資信託約款）」を締結しており、委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。

※２　募集・販売等に関する契約

委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結しており、販売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約の取り扱い等を規定しています。

■各ファンドの運用は「ファンド・オブ・ファンズ方式」で行います。

ファンド・オブ・ファンズとは、投資信託証券への投資を目的とする投資信託のことで、一般に投資対象に選んだ複数の投資信託証券を組み入れて運用する仕組みを「ファンド・オブ・ファンズ方式」といいます。

【画像・図表はPDF原本参照】

ｂ．委託会社の概況

名称：アセットマネジメントOne株式会社

本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

資本金の額

20億円（2026年6月30日現在）

委託会社の沿革

1985年7月1日	会社設立
1998年3月31日	「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日	証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日	第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
2008年1月1日	「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日	ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更

大株主の状況

（2026年6月30日現在）
株主名	住所	所有株数	所有比率
株式会社みずほフィナンシャルグループ	東京都千代田区大手町一丁目5番5号	28,000株^※1	70.0％^※2
株式会社第一ライフグループ	東京都千代田区有楽町一丁目13番1号	12,000株	30.0％^※2

※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。

※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、株式会社第一ライフグループ49.0％

２【投資方針】

（１）【投資方針】

ａ．基本方針

各ファンドは、投資信託証券を主要投資対象として、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

ｂ．運用の方法

（イ）主要投資対象

投資信託証券を主要投資対象とします。

（ロ）投資態度

①　以下の投資信託証券を通じて、主として米ドル建ての企業向けバンクローン（貸付債権）に実質的な投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

ケイマン諸島籍外国投資法人	イートン・バンス・インターナショナル（ケイマン・アイランズ）フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ－クラスⅠ３＄シェアーズ（以下「バンクローン・ポートフォリオ」といいます。）米ドル建投資証券
内国証券投資信託（親投資信託）	ＤＩＡＭマネーマザーファンド受益証券

②　各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、バンクローン・ポートフォリオの組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。

③　『ヘッジなし』

外貨建資産については、原則として当ファンドにおいて為替ヘッジを行いません。

『ヘッジあり』

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。

④　各ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

⑤　バンクローン・ポートフォリオが、償還した場合または約款に規定する事項の変更により商品の同一性が失われた場合は、委託者は受託者と合意のうえ投資信託契約を解約し、信託を終了させます。

（２）【投資対象】

ａ．投資の対象とする資産の種類

各ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

ロ．金銭債権

ハ．約束手形

２．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

ｂ．有価証券および金融商品の指図範囲等

（イ）委託者は、信託金を、主として次の第１号に掲げる外国投資法人の投資証券および第２号に掲げるアセットマネジメントOne株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるＤＩＡＭマネーマザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券のほか、第３号から第７号に掲げる有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

１．ケイマン諸島籍外国投資法人　イートン・バンス・インターナショナル（ケイマン・アイランズ）フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ－クラスＩ３＄シェアーズ（以下「バンクローン・ポートフォリオ」といいます。）米ドル建投資証券

２．証券投資信託　マザーファンド受益証券

３．コマーシャル・ペーパー

４．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの

５．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。）

６．外国法人が発行する譲渡性預金証書

７．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、第１号に掲げる外国投資法人の投資証券および第２号に掲げる証券投資信託の受益証券を以下「投資信託証券」といい、第５号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引（売り戻し条件付きの買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借り入れ）に限り行うことができるものとします。

（ロ）委託者は、信託金を、上記（イ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

１．預金

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

３．コール・ローン

４．手形割引市場において売買される手形

（ハ）上記（イ）の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記（ロ）に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

各ファンドが投資する投資信託証券の概要

ファンド名	イートン・バンス・インターナショナル（ケイマン・アイランズ）フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ－クラスＩ３＄シェアーズ
形態	ケイマン諸島籍外国投資法人／米ドル建て投資証券
運用方針	主として米ドル建ての企業向けバンクローン（貸付債権）に投資することで、高いインカムゲインの確保を目指して運用を行います。
主な投資制限	・主として、優先担保付のバンクローンに投資しますが、劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もあります。・総資産の80％以上を変動金利のバンクローンもしくは債券に投資します。・総資産の25％を上限に米国以外のバンクローンに投資する場合がありますが、原則として、それらは米ドル建てのものとします。・流動性の低い有価証券への投資は15％を上限とします。・解約への対応時やその他の一時的な対応を除き、総資産の５％以上の借り入れは行いません。
決算日	10月末
関係法人	投資顧問会社兼管理事務代行会社：イートン・バンス・マネジメント保管会社（純資産価格の算出業務を含む）：ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー登録機関兼名義書換代理人：インターナショナル・フィナンシャル・データ・サービシーズ（アイルランド）リミテッド
信託報酬等	純資産総額に対し年率0.59％程度上記料率には、投資顧問会社、保管会社、登録機関兼名義書換代理人などの費用が含まれます。ただし、投資対象ファンド全体またはクラスごとに発生する最低支払額、固定費、取引頻度に応じた費用などは含んでいないため、資産規模、取引頻度などの影響により上記料率を上回る場合があります。
その他の費用・手数料	法務費用、監査その他の会計関係費用、金利、印刷費用なども当該外国投資法人から支払われます。これらは定率でないため事前に概算料率や上限額などを表示することができません。
収益分配方針	原則として、毎月分配を行います。
設定日	2007年12月10日 (ポートフォリオを共有する別クラスの設定日）

※上記の投資信託証券については、申込手数料はかかりません。

※上記の概要は、投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。

また、概要は2026年9月10日現在のものであり、今後変更になる場合があります。

運用プロセス

【画像・図表はPDF原本参照】

出所：イートン・バンス・マネジメントの資料を基にアセットマネジメントOne作成

※運用プロセスは2026年6月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

ファンド名	ＤＩＡＭマネーマザーファンド
形態	国内籍投資信託（親投資信託）／円建受益証券
基本方針	この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。
主要投資対象	国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにＣＤ、ＣＰ、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
投資態度	①国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主要格付機関^（＊）の長期発行体格付（複数の格付機関が付与している場合は高い方の格付）がＡＡ－格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券、さらに、国内格付機関の短期格付がａ-1格相当以上のＣＤ、ＣＰを主要投資対象とします。（＊）主要格付機関とは、R&I、JCR、Moody’s、S&Pとします。 ②国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発行体当たりの有価証券の額面総額の割合は5％以内とします。 ③ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用します。
運用プロセス	マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分析および信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セクター別のクレジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーションおよびセクター配分を決定します（トップダウンアプローチ）。
主な投資制限	①株式への投資割合は、純資産総額の10％以下とします。 ②同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5％以下とします。 ③同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。 ④新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。 ⑤投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。 ⑥外貨建て資産への投資は行いません。 ⑦デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑧一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
運用会社（委託会社）	アセットマネジメントOne株式会社
申込手数料	ありません。
信託報酬	ありません。

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

（３）【運用体制】

ａ．ファンドの運用体制

【画像・図表はPDF原本参照】

①　投資環境見通しおよび運用方針の策定

経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は原則として月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用担当部署の部長等で構成されます。

②　運用計画の決定

各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。

③　売買執行の実施

運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執行をめざして売買の執行を行います。

④　モニタリング

運用担当部署から独立したリスク管理担当部署（人数20～40人程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。

定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。

⑤　内部管理等のモニタリング

内部監査担当部署（人数5～15人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。

ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。

ｃ．運用体制に関する社内規則

運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。

また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めています。

※運用体制は2026年6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

（４）【分配方針】

ａ．収益分配は年１回、原則として、６月10日（該当日が休業日の場合は翌営業日。）の決算時に以下の方針に基づき行います。

１．分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。

２．分配金額は、基準価額水準や市況動向等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合などには、分配を行わないことがあります。

３．留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。

ｂ．投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

１．分配金、配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

ｃ．毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

ｄ．「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して５営業日までに、受益者に支払われます。

「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基づき、全額再投資されます。

（５）【投資制限】

投資信託約款に定める投資制限

ａ．投資信託証券への投資割合

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

ｂ．外貨建資産への投資割合

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

ｃ．外国為替予約取引の利用

外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。

ｄ．公社債の借り入れ

（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。

（ロ）借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。

（ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

（ニ）借り入れにかかる品借料は投資信託財産中から支払われます。

ｅ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

ｆ．外国為替予約の指図

委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産（外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の資産をいいます。以下同じ。）について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。

ｇ．資金の借り入れ

（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借り入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。

（ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支払われる日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

（ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。

ｈ．利害関係人等との取引等

（イ）受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、投資信託財産と、受託者（第三者との間において投資信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）および受託者の利害関係人、信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の投資信託財産との間で、約款に掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。

（ロ）受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。

（ハ）委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、投資信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等（金融商品取引法第31条の４第３項および同条第４項に規定する親法人等または子法人等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の投資信託財産との間で、約款に掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。

（ニ）上記（イ）（ロ）（ハ）の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第３項および同法第32条第３項の通知は行いません。

ｉ．デリバティブ取引等に係る投資制限

デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。

ｊ．信用リスク集中回避のための投資制限

（イ）同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当該投資信託証券が一般社団法人資産運用業協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えないものとします。

（ロ）一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

ｋ．ファンドの投資制限

投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外には投資を行ないません。

３【投資リスク】

（１）ファンドのもつリスク

各ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

また、投資信託は預貯金と異なります。

ａ．信用リスク

公社債など（バンクローン含む。）の格付けの引き下げ等は、基準価額の下落要因となります。

公社債など（バンクローン含む。以下同じ。）の信用力の低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該公社債などの価格は下落し、時には無価値になることもあります。これらの影響を受け、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

特に各ファンドにおいては実質的な主要投資対象であるバンクローンの格付けが低いため、投資適格の公社債などに投資する場合と比較して、信用リスクが高くなります。

ｂ．流動性リスク

投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因となります。

有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可能性があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。各ファンドが実質的に投資対象とするバンクローンは、一般に市場における流動性が相対的に低いため、市況によっては大幅な安値での売却を余儀なくされる可能性があります。

ｃ．為替変動リスク

<ヘッジなし>　為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。

<ヘッジあり>　為替ヘッジを行っても、円高による影響を完全には排除できません。

外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産が現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、当該外貨建資産の円換算価格が下落し、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

なお、『ヘッジあり』のファンドでは原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではなく、円と投資対象通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。為替ヘッジを行うにあたり、円金利が当該通貨の金利より低い場合には、その金利差相当分のコストがかかります。

ｄ．金利変動リスク

金利の上昇（公社債などの価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。

公社債などの価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合には公社債などの価格は下落し、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

ｅ．カントリーリスク

投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。

投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

ｆ．特定の投資信託証券に投資するリスク

組入れる投資信託証券の運用成果の影響を大きく受けます。

各ファンドが組み入れる投資信託証券における運用会社の運用の巧拙が、各ファンドの運用成果に大きな影響を及ぼします。また、外国投資法人を通じて各国の有価証券に投資する場合、国内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて、税制が相対的に不利となる可能性があります。

ｇ．投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点

（イ）各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。

（ロ）各ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

（ハ）有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。

（ニ）法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があります。

（ホ）投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資信託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用に切り替えることがあります。

（ヘ）短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。

（ト）証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあります。これにより各ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があります。

（チ）投資信託証券には、ファミリーファンド方式で運用をするものがあります。当該投資信託証券（ベビーファンド）が投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている他のベビーファンドにおいて、設定・解約や資産構成の変更などによりマザーファンドの組入有価証券などに売買が生じた場合、その売買による組入有価証券などの価格の変化や売買手数料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。この影響を受け、当該投資信託証券（ベビーファンド）の価額が変動する可能性があります。

各ファンドが主要投資対象とする投資信託証券にはファミリーファンド方式を採用している場合があり、上記のような要因で、各ファンドの基準価額が変動する可能性があります。

（リ）投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。

分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

（２）リスク管理体制

委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。

・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。

・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。

・運用評価委員会：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。

【画像・図表はPDF原本参照】

・流動性リスク管理：委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

※リスク管理体制は2026年6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

【画像・図表はPDF原本参照】

４【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

（イ）申込手数料

申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限として販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきます。当該手数料には消費税等が含まれます。

手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne株式会社

コールセンター　0120-104-694

（受付時間は営業日の午前９時から午後５時までです。）

インターネットホームページ

https://www.am-one.co.jp/

なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。

ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」^※１または「償還前乗り換え」^※２によりファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があります。

ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認ください。

※１「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資信託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。

※２「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一定期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。

（ロ）スイッチング手数料

ファンド間において、乗り換え（以下「スイッチング」^※３といいます。）が可能です。スイッチング手数料につきましては、販売会社にお問い合わせください。スイッチングのお取り扱いの有無などは、販売会社により異なりますので、詳しくは販売会社でご確認ください。

なお、スイッチングの際には、換金時と同様の税金がかかりますのでご留意ください。

※３「スイッチング」とは、『ヘッジなし』または『ヘッジあり』のいずれか一方のファンドを換金した場合の手取金をもって、その換金請求受付日の販売会社の営業時間内に他方のファンドの取得申し込みをすることをいいます。

（２）【換金（解約）手数料】

ご解約時の手数料はありません。

（３）【信託報酬等】

各ファンド

ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.188％（税抜1.08％）

信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託報酬にかかる消費税等に相当する金額とともにファンドから支払われます。

支払先	内訳（税抜）	主な役務
委託会社	年率0.35％	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社	年率0.70％	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	年率0.03％	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

投資対象とする

外国投資証券

バンクローン・ポートフォリオの純資産総額に対して年率0.59％程度

※バンクローン・ポートフォリオの信託報酬には、投資顧問会社、保管会社、登録機関兼名義書換代理人などの費用が含まれます。

（注）ただし、投資対象ファンド全体またはクラスごとに発生する最低支払額、固定費、取引頻度に応じた費用などは含んでいないため、資産規模、取引頻度などの影響により上記料率を上回る場合があります。

実質的な負担

各ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.778％（税抜1.67％）程度

※上記はバンクローン・ポートフォリオを100％組入れた場合の数値です。実際の運用管理費用（信託報酬）は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。

（４）【その他の手数料等】

ａ．投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンドの監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。

ｂ．投資信託財産にかかる監査報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに投資信託財産中から支払われます。

ｃ．証券取引に伴う手数料・税金等、各ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等および資産を外国で保管する場合の費用についても投資信託財産が負担します。

ｄ．各ファンドが主要投資対象とするバンクローン・ポートフォリオにおいても、有価証券などの売買手数料、法務費用、監査その他の会計関係費用、金利、印刷費用などがかかります。

ｅ．「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件などに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができません。

※手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。

（５）【課税上の取扱い】

◇各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。

○個人の受益者に対する課税

①収益分配時

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税15.315％および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用なし）のいずれかを選択することもできます。

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

②解約時および償還時

解約時および償還時の差益（譲渡益）^※については、譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用されます。

原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所得税15.315％および地方税5％）の税率による源泉徴収が行われます。

※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を含みます。）を控除した利益。

買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

③損益通算について

解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合

少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うことはできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

各ファンドは、ＮＩＳＡの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

○法人の受益者に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315％（所得税15.315％）の税率による源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。

買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

なお、益金不算入制度の適用はありません。

※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※上記は、2026年6月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。

※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

◇個別元本方式について

受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。

＜個別元本について＞

①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。

ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があります。

③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）

＜収益分配金の課税について＞

収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。

収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

【画像・図表はPDF原本参照】

５【運用状況】

（１）【投資状況】

バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年１回決算型）

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券		307,857,003	98.38
	内　ケイマン諸島	307,857,003	98.38
親投資信託受益証券		1,103,412	0.35
	内　日本	1,103,412	0.35
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		3,953,304	1.26
純資産総額		312,913,719	100.00

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年１回決算型）

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券		127,822,065	99.75
	内　ケイマン諸島	127,822,065	99.75
親投資信託受益証券		99,458	0.08
	内　日本	99,458	0.08
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		218,532	0.17
純資産総額		128,140,055	100.00

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

（参考）

ＤＩＡＭマネーマザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券		698,335,000	78.43
	内　日本	698,335,000	78.43
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		192,074,977	21.57
純資産総額		890,409,977	100.00

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年１回決算型）

2026年6月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額（円）	評価単価評価金額（円）	利率（％）償還日	投資比率（％）
1	イートン・バンス・インターナショナル（ケイマン・アイランズ）フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ－クラスⅠ３＄シェアーズ	投資証券	217,157.84	1,419.28	1,417.66	－	98.38
1	ケイマン諸島	投資証券	217,157.84	308,209,646	307,857,003	－	98.38
2	ＤＩＡＭマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	1,088,285	1.0132	1.0139	－	0.35
2	日本	親投資信託受益証券	1,088,285	1,102,759	1,103,412	－	0.35

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率（％）
投資証券	98.38
親投資信託受益証券	0.35
合計	98.74

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年１回決算型）

2026年6月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額（円）	評価単価評価金額（円）	利率（％）償還日	投資比率（％）
1	イートン・バンス・インターナショナル（ケイマン・アイランズ）フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ－クラスⅠ３＄シェアーズ	投資証券	90,163.82	1,419.28	1,417.66	－	99.75
1	ケイマン諸島	投資証券	90,163.82	127,968,482	127,822,065	－	99.75
2	ＤＩＡＭマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	98,095	1.0132	1.0139	－	0.08
2	日本	親投資信託受益証券	98,095	99,399	99,458	－	0.08

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率（％）
投資証券	99.75
親投資信託受益証券	0.08
合計	99.83

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

（参考）

ＤＩＡＭマネーマザーファンド

2026年6月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額（円）	評価単価評価金額（円）	利率（％）償還日	投資比率（％）
1	４７１回　利付国庫債券（２年）	国債証券	200,000,000	99.86	99.85	0.9	22.43
1	日本	国債証券	200,000,000	199,736,000	199,716,000	2027/4/1	22.43
2	１３６７回　国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.61	99.82	－	22.42
2	日本	国債証券	200,000,000	199,228,000	199,658,000	2026/9/10	22.42
3	１３４５回　国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.40	99.62	－	22.38
3	日本	国債証券	200,000,000	198,800,000	199,244,000	2026/11/20	22.38
4	１３３８回　国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.49	99.71	－	11.20
4	日本	国債証券	100,000,000	99,497,000	99,717,000	2026/10/20	11.20

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率（％）
国債証券	78.43
合計	78.43

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

②【投資不動産物件】

バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年１回決算型）

該当事項はありません。

バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年１回決算型）

該当事項はありません。

（参考）

ＤＩＡＭマネーマザーファンド

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年１回決算型）

該当事項はありません。

バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年１回決算型）

該当事項はありません。

（参考）

ＤＩＡＭマネーマザーファンド

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年１回決算型）

直近日（2026年6月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（分配落）（百万円）	純資産総額（分配付）（百万円）	１口当たりの純資産額（分配落）（円）	１口当たりの純資産額（分配付）（円）
第4計算期間末 (2017年 6月12日)	581	581	1.2141	1.2141
第5計算期間末 (2018年 6月11日)	475	475	1.2419	1.2419
第6計算期間末 (2019年 6月10日)	366	366	1.2510	1.2510
第7計算期間末 (2020年6月10日)	268	268	1.2115	1.2115
第8計算期間末 (2021年6月10日)	218	218	1.3120	1.3120
第9計算期間末 (2022年6月10日)	324	324	1.5811	1.5811
第10計算期間末 (2023年6月12日)	215	215	1.6992	1.6992
第11計算期間末 (2024年6月10日)	276	276	2.0723	2.0723
第12計算期間末 (2025年6月10日)	286	286	2.0058	2.0058
第13計算期間末 (2026年6月10日)	311	311	2.2690	2.2690
2025年6月末日	284	－	2.0146	－
7月末日	297	－	2.0893	－
8月末日	284	－	2.0606	－
9月末日	288	－	2.0931	－
10月末日	299	－	2.1664	－
11月末日	298	－	2.2036	－
12月末日	302	－	2.2084	－
2026年1月末日	298	－	2.1641	－
2月末日	295	－	2.1777	－
3月末日	305	－	2.2355	－
4月末日	309	－	2.2591	－
5月末日	309	－	2.2527	－
6月末日	312	－	2.2919	－

バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年１回決算型）

直近日（2026年6月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（分配落）（百万円）	純資産総額（分配付）（百万円）	１口当たりの純資産額（分配落）（円）	１口当たりの純資産額（分配付）（円）
第4計算期間末 (2017年 6月12日)	653	653	1.0590	1.0590
第5計算期間末 (2018年 6月11日)	627	627	1.0704	1.0704
第6計算期間末 (2019年 6月10日)	412	412	1.0581	1.0581
第7計算期間末 (2020年6月10日)	396	396	1.0092	1.0092
第8計算期間末 (2021年6月10日)	186	186	1.0690	1.0690
第9計算期間末 (2022年6月10日)	143	143	1.0547	1.0547
第10計算期間末 (2023年6月12日)	145	145	1.0497	1.0497
第11計算期間末 (2024年6月10日)	190	190	1.0828	1.0828
第12計算期間末 (2025年6月10日)	158	158	1.0795	1.0795
第13計算期間末 (2026年6月10日)	142	142	1.0676	1.0676
2025年6月末日	144	－	1.0814	－
7月末日	185	－	1.0844	－
8月末日	137	－	1.0836	－
9月末日	133	－	1.0829	－
10月末日	181	－	1.0810	－
11月末日	134	－	1.0793	－
12月末日	159	－	1.0796	－
2026年1月末日	177	－	1.0745	－
2月末日	132	－	1.0644	－
3月末日	131	－	1.0625	－
4月末日	131	－	1.0677	－
5月末日	127	－	1.0681	－
6月末日	128	－	1.0642	－

②【分配の推移】

バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年１回決算型）

	１口当たりの分配金（円）
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0000
第12計算期間	0.0000
第13計算期間	0.0000

バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年１回決算型）

	１口当たりの分配金（円）
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0000
第12計算期間	0.0000
第13計算期間	0.0000

③【収益率の推移】

バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年１回決算型）

	収益率（％）
第4計算期間	8.7
第5計算期間	2.3
第6計算期間	0.7
第7計算期間	△3.2
第8計算期間	8.3
第9計算期間	20.5
第10計算期間	7.5
第11計算期間	22.0
第12計算期間	△3.2
第13計算期間	13.1

（注）収益率は期間騰落率です。

バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年１回決算型）

	収益率（％）
第4計算期間	4.1
第5計算期間	1.1
第6計算期間	△1.1
第7計算期間	△4.6
第8計算期間	5.9
第9計算期間	△1.3
第10計算期間	△0.5
第11計算期間	3.2
第12計算期間	△0.3
第13計算期間	△1.1

（注）収益率は期間騰落率です。

（４）【設定及び解約の実績】

バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年１回決算型）

	設定口数	解約口数
第4計算期間	154,729,869	210,852,340
第5計算期間	62,356,533	158,216,323
第6計算期間	70,853,722	160,563,004
第7計算期間	7,032,991	78,593,103
第8計算期間	16,853,984	72,188,914
第9計算期間	88,922,620	49,998,984
第10計算期間	72,893,587	150,914,161
第11計算期間	125,556,722	119,313,542
第12計算期間	69,608,269	60,008,901
第13計算期間	52,206,469	57,947,792

（注）本邦外における設定及び解約はありません。

バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年１回決算型）

	設定口数	解約口数
第4計算期間	589,788,495	52,095,950
第5計算期間	80,051,154	111,431,944
第6計算期間	86,687,095	282,643,198
第7計算期間	98,416,796	95,237,067
第8計算期間	1,396,351	219,738,584
第9計算期間	1,512,825	40,055,764
第10計算期間	16,006,484	13,199,788
第11計算期間	616,927,571	580,406,543
第12計算期間	704,167,777	732,776,620
第13計算期間	674,087,022	687,732,401

（注）本邦外における設定及び解約はありません。

≪参考情報≫

【画像・図表はPDF原本参照】

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

（イ）取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社ごとに定める申込単位で、取得申込受付日の翌営業日の基準価額で購入することができます。ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は１口単位となります。

また、スイッチングにより買い付ける場合は、販売会社ごとに定める申込単位となります。スイッチングについて、「分配金受取コース」の場合はスイッチング対象ファンドの同コースへの、「分配金再投資コース」の場合はスイッチング対象ファンドの同コースへのスイッチングとなります。

アセットマネジメントOne株式会社

コールセンター　0120-104-694

（受付時間は営業日の午前９時から午後５時までです。）

インターネットホームページ

https://www.am-one.co.jp/

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額に手数料および当該手数料にかかる消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。

（ロ）「分配金再投資コース」での取得申込者は、販売会社との間で「バンクローン・ファンド　＊自動継続投資約款」（別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含みます。）にしたがって契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。

・上記の「バンクローン・ファンド　＊自動継続投資約款」の部分は、次の表の内容をあてはめてご覧ください。

『ヘッジなし』	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年１回決算型）自動継続投資約款
『ヘッジあり』	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年１回決算型）自動継続投資約款

（ハ）取得およびスイッチングの申し込みの受付は、原則として営業日の午後３時30分までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

ただし、以下に該当する日には、取得およびスイッチングの申し込みの受付は行いません。

・ニューヨーク証券取引所の休業日

また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者の判断により、取得およびスイッチングの申し込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得およびスイッチングの申し込みの受付を取り消すことができます。ただし、別に定める契約に基づく収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申し込みに限ってこれを受け付けるものとします。

２【換金（解約）手続等】

一部解約（解約請求によるご解約）

（イ）受益者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」の両コースとも、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。

受付は原則として営業日の午後３時30分までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

（ロ）受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。

（ハ）委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。また、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

（ニ）一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。

一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税（法人の受益者の場合は所得税のみ）に相当する金額が控除されます。

なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne株式会社

コールセンター　0120-104-694

（受付時間は営業日の午前９時から午後５時までです。）

※基準価額につきましては、アセットマネジメントOne株式会社のインターネットホームページ（https://www.am-one.co.jp/）または、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約の価額は、前日以前のものとなります。

（ホ）一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、７営業日目から販売会社において受益者に支払われます。ただし、投資を行った投資信託証券の換金停止、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者の判断により、一部解約金の支払いを延期する場合があります。

（へ）委託者は、以下に該当する日には、上記（イ）による一部解約の実行の請求を受け付けないものとします。

・ニューヨーク証券取引所の休業日

（ト）委託者は、投資を行った投資信託証券の換金停止、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。

（チ）上記（ト）により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日（この日が一部解約の実行の請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受け付けることができる日とします。）に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記（ニ）の規定に準じて計算された価額とします。

３【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。

基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne株式会社

コールセンター　0120-104-694

（受付時間は営業日の午前９時から午後５時までです。）

インターネットホームページ

https://www.am-one.co.jp/

※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。

＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

投資対象	評価方法
外国投資信託証券	計算日に入手し得る直近の純資産価格（基準価額）
マザーファンド受益証券	計算日の基準価額
外貨建資産の円換算	計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算	計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

各ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から2048年６月10日までです。

委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。

（４）【計算期間】

各ファンドの計算期間は、原則として毎年６月11日から翌年６月10日までとします。

上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）

（イ）委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより、各ファンドの受益権の総口数が30億口を下回ることとなった場合、またはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

（ロ）委託者は、信託終了前に、所定の運用の基本方針に基づき、投資を行ったバンクローン・ポートフォリオが償還、または次に掲げる事項の変更により商品の同一性が失われた場合は、委託者は受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

１．バンクローン・ポートフォリオの主要投資対象が変更となる場合

２．バンクローン・ポートフォリオの取得の条件または換金の条件について、投資者に著しく不利となる変更がある場合

（ハ）委託者は、上記（イ）の事項について、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定にしたがいます。

（ニ）委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。

（ホ）委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。

上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定における書面決議が否決となる場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。

（ヘ）受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申し立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、下記「ｂ．投資信託約款の変更等」の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。

委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。

ｂ．投資信託約款の変更等

（イ）委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

（ロ）委託者は、上記（イ）の事項（投資信託約款の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）について、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定にしたがいます。

（ハ）委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、上記（イ）および（ロ）の規定にしたがいます。

※この投資信託約款は上記に定める以外の方法によって変更することができないものとします。

ｃ．書面決議の手続き

（イ）委託者は、上記「ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）」（イ）について、または「ｂ．投資信託約款の変更等」（イ）の事項のうち重大な約款の変更等について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由または重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、各ファンドにかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

（ロ）上記（イ）の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

（ハ）上記（イ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行います。

（ニ）重大な約款の変更等における書面決議の効力は、各ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。

（ホ）上記（イ）から（ニ）までの規定は、委託者が投資信託契約の解約または重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、各ファンドにかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときおよび上記「ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）」（ロ）の規定に基づいてこの投資信託契約を解約する場合には適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記（イ）から（ハ）までに規定する各ファンドの解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。

（ヘ）上記（イ）から（ホ）の規定にかかわらず、各ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

ｄ．反対受益者の受益権買取請求の不適用

各ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託者が投資信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約（上記「ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）」（ロ）の場合を除きます。）または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。

ｅ．運用報告書

委託者は、毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対し、販売会社を通じて交付します。

運用報告書（全体版）は、下記「ｆ．公告」に記載の委託者のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを交付します。

ｆ．公告

委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

https://www.am-one.co.jp/

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

ｇ．委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い

委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を譲渡することがあります。

委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。

ｈ．信託事務処理の再信託

（イ）受託者は、各ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。

（ロ）上記（イ）における株式会社日本カストディ銀行に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。

ｉ．信託業務の委託等

（イ）受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。

１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと

２．委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること

３．委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること

４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること

（ロ）受託者は、上記（イ）に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記（イ）各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。

（ハ）上記（イ）および（ロ）にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。

１．投資信託財産の保存にかかる業務

２．投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務

３．委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為にかかる業務

４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為

ｊ．他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。

１．他の受益者の氏名または名称および住所

２．他の受益者が有する受益権の内容

ｋ．関係法人との契約の更改

委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有効期間は契約の締結日から１年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは自動的に１年間更新されるものとし、その後も同様とします。

４【受益者の権利等】

ａ．収益分配金請求権

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。

受益者が収益分配金支払開始日から５年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始します。

なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

ｂ．償還金請求権

受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。

受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日までにお支払いを開始します。

c．一部解約請求権

受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。

d．帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）_20260901105712

第３【ファンドの経理状況】

バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年１回決算型）

バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年１回決算型）

（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間（2025年6月11日から2026年6月10日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

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１【財務諸表】

【バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年１回決算型）】

（１）【貸借対照表】

		（単位：円）
	第12期 2025年6月10日現在	第13期 2026年6月10日現在
資産の部
流動資産
預金	1,807,369	－
コール・ローン	9,069,571	9,603,789
投資証券	277,777,781	304,527,605
親投資信託受益証券	1,096,120	1,102,759
派生商品評価勘定	4,055	－
未収配当金	－	1,757,896
流動資産合計	289,754,896	316,992,049
資産合計	289,754,896	316,992,049
負債の部
流動負債
未払解約金	1,343,130	3,870,497
未払受託者報酬	46,988	49,994
未払委託者報酬	1,645,988	1,751,465
その他未払費用	4,075	4,345
流動負債合計	3,040,181	5,676,301
負債合計	3,040,181	5,676,301
純資産の部
元本等
元本	142,943,111	137,201,788
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）	143,771,604	174,113,960
（分配準備積立金）	44,408,486	45,166,961
元本等合計	286,714,715	311,315,748
純資産合計	286,714,715	311,315,748
負債純資産合計	289,754,896	316,992,049

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（２）【損益及び剰余金計算書】

		（単位：円）
	第12期自　2024年6月11日至　2025年6月10日	第13期自　2025年6月11日至　2026年6月10日
営業収益
受取配当金	20,131,101	20,813,539
受取利息	35,344	67,629
有価証券売買等損益	△4,999,046	△9,714,772
為替差損益	△21,009,703	29,012,725
営業収益合計	△5,842,304	40,179,121
営業費用
受託者報酬	92,322	98,185
委託者報酬	3,234,585	3,439,674
その他費用	13,967	14,498
営業費用合計	3,340,874	3,552,357
営業利益又は営業損失（△）	△9,183,178	36,626,764
経常利益又は経常損失（△）	△9,183,178	36,626,764
当期純利益又は当期純損失（△）	△9,183,178	36,626,764
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	△1,002,144	7,101,532
期首剰余金又は期首欠損金（△）	142,985,845	143,771,604
剰余金増加額又は欠損金減少額	73,056,208	60,017,368
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,056,208	60,017,368
剰余金減少額又は欠損金増加額	64,089,415	59,200,244
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	64,089,415	59,200,244
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
期末剰余金又は期末欠損金（△）	143,771,604	174,113,960

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（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目		第13期自　2025年6月11日至　2026年6月10日
１.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
		親投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
３.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
４.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目		第12期 2025年6月10日現在	第13期 2026年6月10日現在
１.	期首元本額	133,343,743円	142,943,111円
	期中追加設定元本額	69,608,269円	52,206,469円
	期中一部解約元本額	60,008,901円	57,947,792円

２.	受益権の総数	142,943,111口	137,201,788口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項目			第12期自　2024年6月11日至　2025年6月10日	第13期自　2025年6月11日至　2026年6月10日
１.		分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益（13,907,516円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（110,857,744円）及び分配準備積立金（30,500,970円）より分配対象収益は155,266,230円（1万口当たり10,862.09円）でありますが、分配を行っておりません。	計算期間末における費用控除後の配当等収益（15,959,902円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（128,946,999円）及び分配準備積立金（29,207,059円）より分配対象収益は174,113,960円（1万口当たり12,690.35円）でありますが、分配を行っておりません。

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目		第12期自　2024年6月11日至　2025年6月10日	第13期自　2025年6月11日至　2026年6月10日
１.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
２.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
３.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目		第12期 2025年6月10日現在	第13期 2026年6月10日現在
１.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
２.	時価の算定方法	(１)有価証券「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(１)有価証券「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引該当事項はありません。 (３)上記以外の金融商品上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第12期 2025年6月10日現在	第13期 2026年6月10日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額（円）	当期の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	△5,001,114	△9,735,949
親投資信託受益証券	2,068	6,639
合計	△4,999,046	△9,729,310

（デリバティブ取引等に関する注記）

通貨関連

種類	第12期 2025年6月10日現在
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	1,811,016	－	1,806,961	4,055
アメリカ・ドル	1,811,016	－	1,806,961	4,055
合計	1,811,016	－	1,806,961	4,055

（注）時価の算定方法
為替予約取引
１．計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２．計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
３．換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

第13期
2026年6月10日現在

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	第12期 2025年6月10日現在	第13期 2026年6月10日現在
1口当たり純資産額	2.0058円	2.2690円
（1万口当たり純資産額）	(20,058円)	(22,690円)

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

2026年6月10日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	イートン・バンス・インターナショナル（ケイマン・アイランズ）フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ－クラスⅠ３＄シェアーズ	217,157.840	1,897,959.520
	アメリカ・ドル　小計		217,157.840	1,897,959.520
				(304,527,605)
投資証券　合計			217,157.840	304,527,605
				(304,527,605)
親投資信託受益証券	日本円	ＤＩＡＭマネーマザーファンド	1,088,285	1,102,759
	日本円　小計		1,088,285	1,102,759
親投資信託受益証券　合計			1,088,285	1,102,759
合計				305,630,364
				(304,527,605)

（注）投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率（％）	有価証券の合計金額に対する比率（％）
アメリカ・ドル	投資証券	1銘柄	97.82	99.64

（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

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【バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年１回決算型）】

（１）【貸借対照表】

		（単位：円）
	第12期 2025年6月10日現在	第13期 2026年6月10日現在
資産の部
流動資産
預金	1,041,702	－
コール・ローン	10,282,307	10,942,677
投資証券	151,562,978	143,590,808
親投資信託受益証券	98,801	99,399
派生商品評価勘定	1,973,693	－
未収入金	9,078,408	6,738,899
未収配当金	－	867,784
流動資産合計	174,037,889	162,239,567
資産合計	174,037,889	162,239,567
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	117,318	1,857,849
未払金	43,280	163,769
未払解約金	14,315,279	17,084,617
未払受託者報酬	27,340	24,314
未払委託者報酬	958,575	852,753
その他未払費用	2,352	2,078
流動負債合計	15,464,144	19,985,380
負債合計	15,464,144	19,985,380
純資産の部
元本等
元本	146,889,307	133,243,928
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）	11,684,438	9,010,259
（分配準備積立金）	2,700,218	2,050,481
元本等合計	158,573,745	142,254,187
純資産合計	158,573,745	142,254,187
負債純資産合計	174,037,889	162,239,567

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（２）【損益及び剰余金計算書】

		（単位：円）
	第12期自　2024年6月11日至　2025年6月10日	第13期自　2025年6月11日至　2026年6月10日
営業収益
受取配当金	13,437,262	11,018,869
受取利息	54,992	107,959
有価証券売買等損益	△4,035,034	△5,523,866
為替差損益	△8,135,015	△5,209,763
営業収益合計	1,322,205	393,199
営業費用
受託者報酬	56,404	49,439
委託者報酬	1,977,649	1,733,681
その他費用	10,798	10,166
営業費用合計	2,044,851	1,793,286
営業利益又は営業損失（△）	△722,646	△1,400,087
経常利益又は経常損失（△）	△722,646	△1,400,087
当期純利益又は当期純損失（△）	△722,646	△1,400,087
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	△779,237	△1,224,705
期首剰余金又は期首欠損金（△）	14,525,417	11,684,438
剰余金増加額又は欠損金減少額	57,642,989	51,182,548
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,642,989	51,182,548
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,540,559	53,681,345
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,540,559	53,681,345
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
期末剰余金又は期末欠損金（△）	11,684,438	9,010,259

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（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目		第13期自　2025年6月11日至　2026年6月10日
１.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
		親投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
３.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
４.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目		第12期 2025年6月10日現在	第13期 2026年6月10日現在
１.	期首元本額	175,498,150円	146,889,307円
	期中追加設定元本額	704,167,777円	674,087,022円
	期中一部解約元本額	732,776,620円	687,732,401円

２.	受益権の総数	146,889,307口	133,243,928口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項目			第12期自　2024年6月11日至　2025年6月10日	第13期自　2025年6月11日至　2026年6月10日
１.		分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益（2,645,411円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（66,102,240円）及び分配準備積立金（54,807円）より分配対象収益は68,802,458円（1万口当たり4,683.96円）でありますが、分配を行っておりません。	計算期間末における費用控除後の配当等収益（2,028,241円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（68,627,343円）及び分配準備積立金（22,240円）より分配対象収益は70,677,824円（1万口当たり5,304.39円）でありますが、分配を行っておりません。

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目		第12期自　2024年6月11日至　2025年6月10日	第13期自　2025年6月11日至　2026年6月10日
１.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
２.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
３.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目		第12期 2025年6月10日現在	第13期 2026年6月10日現在
１.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
２.	時価の算定方法	(１)有価証券「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
３.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第12期 2025年6月10日現在	第13期 2026年6月10日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額（円）	当期の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	△1,624,959	△1,830,495
親投資信託受益証券	187	598
合計	△1,624,772	△1,829,897

（デリバティブ取引等に関する注記）

通貨関連

種類	第12期 2025年6月10日現在
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	163,123,019	－	161,266,644	1,856,375
アメリカ・ドル	163,123,019	－	161,266,644	1,856,375
合計	163,123,019	－	161,266,644	1,856,375

種類	第13期 2026年6月10日現在
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	148,308,730	－	150,166,579	△1,857,849
アメリカ・ドル	148,308,730	－	150,166,579	△1,857,849
合計	148,308,730	－	150,166,579	△1,857,849

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	第12期 2025年6月10日現在	第13期 2026年6月10日現在
1口当たり純資産額	1.0795円	1.0676円
（1万口当たり純資産額）	(10,795円)	(10,676円)

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

2026年6月10日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	イートン・バンス・インターナショナル（ケイマン・アイランズ）フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ－クラスⅠ３＄シェアーズ	102,394.231	894,925.570
	アメリカ・ドル　小計		102,394.231	894,925.570
				(143,590,808)
投資証券　合計			102,394.231	143,590,808
				(143,590,808)
親投資信託受益証券	日本円	ＤＩＡＭマネーマザーファンド	98,095	99,399
	日本円　小計		98,095	99,399
親投資信託受益証券　合計			98,095	99,399
合計				143,690,207
				(143,590,808)

（注）投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率（％）	有価証券の合計金額に対する比率（％）
アメリカ・ドル	投資証券	1銘柄	100.94	99.93

（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。

（参考）
「バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年１回決算型）」、「バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年１回決算型）」は、「イートン・バンス・インターナショナル（ケイマン・アイランズ）フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ－クラスⅠ３＄シェアーズ」投資証券及び「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同証券の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

ＤＩＡＭマネーマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）
	2026年6月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	191,538,522
国債証券	698,012,000
未収利息	167,654
前払費用	177,534
流動資産合計	889,895,710
資産合計	889,895,710
負債の部
流動負債
流動負債合計	－
負債合計	－
純資産の部
元本等
元本	878,172,448
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	11,723,262
元本等合計	889,895,710
純資産合計	889,895,710
負債純資産合計	889,895,710

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目		自　2025年6月11日至　2026年6月10日
１.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目		2026年6月10日現在
１.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,671,600,012円
	同期中追加設定元本額	4,945,697,833円
	同期中一部解約元本額	5,739,125,397円
	元本の内訳
	ファンド名
	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）	15,843,407円
	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）	13,867,169円
	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年１回決算型）	1,088,285円
	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年１回決算型）	98,095円
	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞	791,316円
	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞	2,474,972円
	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）	4,968,204円
	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）	9,939円
	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）	9,940円
	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）	9,940円
	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）	5,768,275円
	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）	2,884,138円
	クルーズコントロール	698,561,826円
	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）	993,740円
	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）	1,987,479円
	マシューズ・アジア株式ファンド	14,723,185円
	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）	99,040円
	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）	99,040円
	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）	99,040円
	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）	99,109円
	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）	188,380円
	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）	109,063円
	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）	297,442円
	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）	118,977円
	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド	99,255,584円
	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり）	301,134円
	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）	1,493,740円
	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）	9,943,324円
	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）	1,988,665円
	計	878,172,448円

２.	受益権の総数	878,172,448口

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目		自　2025年6月11日至　2026年6月10日
１.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
３.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年6月10日現在
１.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.	時価の算定方法	(１)有価証券「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引該当事項はありません。 (３)上記以外の金融商品上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年6月10日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	45,620
合計	45,620

（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2026年4月7日から2026年6月10日まで）に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	2026年6月10日現在
1口当たり純資産額	1.0133円
（1万口当たり純資産額）	(10,133円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

2026年6月10日現在
種類	銘柄	券面総額（円）	評価額（円）	備考
国債証券	４７１回　利付国庫債券（２年）	200,000,000	199,704,000
	１３３８回　国庫短期証券	100,000,000	99,656,000
	１３４５回　国庫短期証券	200,000,000	199,116,000
	１３６７回　国庫短期証券	200,000,000	199,536,000
国債証券　合計		700,000,000	698,012,000
合計			698,012,000

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

イートン・バンス・インターナショナル（ケイマン・アイランズ）フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ

「イートン・バンス・インターナショナル（ケイマン・アイランズ）フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ－クラスⅠ３＄シェアーズ」は、「イートン・バンス・インターナショナル（ケイマン・アイランズ）フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ」を構成する個別クラスとなっております。

「イートン・バンス・インターナショナル（ケイマン・アイランズ）フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ」は、同ファンドの国籍において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地監査人による監査を受けております。

なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務諸表の原文の一部を委託会社が和訳したものでありますが、あくまで参考和訳であり正確性を保証するものではありません。

投資有価証券明細表

2025年10月31日現在（米ドル表示）

普通株式－1.7%

銘柄	株式数	時価（米ドル）
航空および軍需－0.0%
IAP Worldwide Services LLC(1)(2)(3)	24	0
		0
商業サービス・用品－0.1%
Monitronics International, Inc.(2)(3)	11,525	161,350
		161,350
容器およびガラス製品－0.1%
LG Parent Holding Co.(2)(3)	49,671	152,117
		152,117
電子装置、機器および部品－0.3%
Range Red Acquisitions LLC, Class A1(1)(2)(3)	344	684,261
		684,261
電子機器／電器－0.0%†
Skillsoft Corp.(2)(3)	2,061	27,061
		27,061
ヘルスケア－0.2%
Akorn Holding Co. LLC(1)(2)(3)	27,997	0
Cano Health, Inc.(2)(3)	26,529	74,613
Envision Parent, Inc.(2)(3)	34,105	525,780
		600,393
家庭用耐久財－0.3%
Serta Simmons Bedding, Inc.(2)(3)	66,960	632,772
Serta SSB Equipment Co.(1)(2)(3)	66,960	0
		632,772
投資会社－0.0%
Aegletes BV(1)(2)(3)	6,697	0
		0
非鉄金属／鉱物－0.1%
ACNR Holdings, Inc., Class A(2)(3)	3,876	339,150
		339,150
石油およびガス－0.0%
AFG Holdings, Inc.(1)(2)(3)	25,000	0
		0
医薬品－0.6%
Mallinckrodt International Finance SA(2)(3)	13,061	1,345,283
		1,345,283
小売（食料およびドラッグを除く）－0.0%
Phillips Feed Service, Inc.(1)(2)(3)	173	0
		0
電気通信－0.0%
Anuvu(1)(2)(3)	12,758	0
		0

普通株式合計（認識された原価：5,275,154米ドル）		3,942,387

優先株式－0.1%

銘柄	株式数	時価（米ドル）
飲料－0.1%
Citybrewing Topco LLC(1)(2)(3)	13,893	111,144
		111,144
医薬品－0.0%
Mallinckrodt PLC(1)(2)(3)	595,111,404	0
		0
テクノロジー－0.0%†
Cohesity Global, Inc.:
Series G(2)	1,709	41,443
Series G1(2)	1,181	28,492
		69,935
優先株式合計（認識された原価：181,603米ドル）		181,079

シニア変動金利ローン－96.7%(4)

債務者／細目	額面（千米ドル）	時価（米ドル）
航空および軍需－2.3%
Air Comm Corp. LLC:
Term Loan, 6.715% - 6.74%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.75%, 3 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 12/11/31	569	570,922
Term Loan, 12/11/31(5)	28	27,762
Dynasty Acquisition Co., Inc.:
Term Loan, 5.965%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.00%), 10/31/31	953	955,367
Term Loan, 5.965%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.00%), 10/31/31	362	363,391
HDI Aerospace Intermediate Holding III Corp., Term Loan, 7.687%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.75%), 2/11/32	249	250,150
IAP Worldwide Services, Inc., Term Loan – Second Lien, 0.00%, 7/18/23(1)(6)	166	100,577
Kaman Corp.:
Term Loan, 6.427%, (3 mo. USD Term SOFR+ 2.50%), 2/26/32(5)	82	82,125
Term Loan, 6.544% - 6.699%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.50%, 6 mo. USD Term SOFR+ 2.50%), 2/26/32	865	868,560
TransDigm, Inc.:
Term Loan, 6.252%, (3 mo. USD Term SOFR+ 2.25%), 3/22/30	805	806,844
Term Loan, 6.502%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 8/19/32	1,180	1,181,735
Vista Management Holding, Inc., Term Loan, 7.735%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.75%), 4/1/31	272	274,632
		5,482,065
航空貨物・物流サービス－0.3%
AIT Worldwide Logistics, Inc., Term Loan, 8.255%, (3 mo. USD Term SOFR + 4.00%), 4/8/30	248	249,547
Stonepeak Nile Parent LLC, Term Loan, 6.162%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 4/9/32	475	475,050
		724,597
航空－1.2%
American Airlines, Inc.:
Term Loan, 6.134%, (3 mo. USD Term SOFR+ 2.25%), 4/20/28	1,597	1,601,107
Term Loan, 7.134%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.25%), 5/28/32	1,294	1,299,967
		2,901,074
アパレル・贅沢品－1.1%
Beach Acquisition Bidco LLC, Term Loan, 7.273%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.25%), 9/12/32	675	679,499
Champ Acquisition Corp., Term Loan, 8.166%, (6 mo. USD Term SOFR + 4.00%), 11/25/31	442	445,519
Gloves Buyer, Inc., Term Loan, 7.965%, (1 mo. USD Term SOFR + 4.00%), 5/21/32	900	889,313
Hanesbrands, Inc., Term Loan, 6.715%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 3/7/32	303	304,384
Samsonite International SA, Term Loan, 5.965%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.00%), 6/21/30	245	245,431
		2,564,146

債務者／細目	額面（千米ドル）	時価（米ドル）
自動車部品－2.5%
Adient U.S. LLC, Term Loan, 6.215%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 1/31/31	219	219,477
Autokiniton U.S. Holdings, Inc., Term Loan, 8.079%, (1 mo. USD Term SOFR + 4.00%), 4/6/28	695	669,329
Clarios Global LP, Term Loan, 6.715%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 1/28/32	1,950	1,958,531
DexKo Global, Inc., Term Loan, 8.215%, (1 mo. USD Term SOFR + 4.25%), 10/4/28	490	485,472
First Brands Group LLC:
DIP Loan, 6/29/26(7)	50	53,187
Term Loan, 3/30/27(7)	625	208,125
Garrett LX I SARL, Term Loan, 5.84%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.00%), 1/30/32	223	223,742
Lippert Colipper, Term Loan, 6.215%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 3/25/32	174	175,214
LTI Holdings, Inc., Term Loan, 7.715%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.75%), 7/29/29	916	922,334
RealTruck Group, Inc.:
Term Loan, 7.829%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.75%), 1/31/28	969	853,561
Term Loan, 9.079%, (1 mo. USD Term SOFR + 5.00%), 1/31/28	296	262,995
		6,031,967
自動車－0.6%
Bombardier Recreational Products, Inc., Term Loan, 6.215%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 12/13/29	673	674,636
MajorDrive Holdings IV LLC, Term Loan, 8.263%, (3 mo. USD Term SOFR + 4.00%), 6/1/28	728	708,876
		1,383,512
飲料－0.9%
Arterra Wines Canada, Inc., Term Loan, 7.763%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.50%), 11/24/27	333	325,145
City Brewing Co. LLC, Term Loan, 11.198%, (3 mo. USD Term SOFR + 7.00%), 9/30/30	26	10,831
Primo Brands Corp., Term Loan, 6.252%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 3/31/28	1,380	1,384,737
Sazerac Co., Inc., Term Loan, 6.58%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 7/9/32	425	427,788
		2,148,501
バイオテクノロジー－0.2%
Alltech, Inc., Term Loan, 8.329%, (1 mo. USD Term SOFR + 4.25%), 8/13/30	491	493,645
		493,645
総合小売－0.7%
Peer Holding III BV:
Term Loan, 6.502%, (3 mo. USD Term SOFR+ 2.50%), 10/28/30	493	495,194
Term Loan, 6.502%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 7/1/31	1,265	1,272,239
		1,767,433
建設関連製品－0.9%
CP Iris HoldCo I, Inc.:
Term Loan, 10/27/32(7)	49	49,203
Term Loan, 10/27/32(7)	401	398,547
LBM Acquisition LLC, Term Loan, 7.881%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.75%), 6/6/31	500	484,168
MI Windows & Doors LLC, Term Loan, 6.715%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 3/28/31	469	470,395
Oscar AcquisitionCo LLC, Term Loan, 8.252%, (3 mo. USD Term SOFR + 4.25%), 4/29/29	244	220,769
Resideo Funding, Inc., Term Loan, 6.038%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.00%), 8/13/32	400	400,000
		2,023,082

債務者／細目	額面（千米ドル）	時価（米ドル）
資本市場－4.6%
Advisor Group, Inc., Term Loan, 6.965%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 7/30/32	901	903,819
AllSpring Buyer LLC, Term Loan, 6.762%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 11/1/30	984	987,130
Aretec Group, Inc., Term Loan, 7.465%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.50%), 8/9/30	376	377,724
Citco Funding LLC, Term Loan, 6.806%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 4/27/28	343	345,278
Edelman Financial Center LLC, Term Loan, 6.965%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 4/7/28	1,105	1,109,615
EIG Management Co. LLC, Term Loan, 8.977%, (1 mo. USD Term SOFR + 5.00%), 5/17/29	144	144,129
Focus Financial Partners LLC, Term Loan, 6.715%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 9/15/31	1,283	1,287,601
Franklin Square Holdings LP, Term Loan, 6.215%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 4/25/31	370	369,850
Guggenheim Partners LLC, Term Loan, 6.502%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 11/26/31	501	503,685
HighTower Holdings LLC, Term Loan, 7.071%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 2/3/32	1,249	1,250,211
Kestra Advisor Services Holdings A, Inc., Term Loan, 6.965%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 3/22/31	545	547,255
Mariner Wealth Advisors LLC, Term Loan, 6.502%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 12/31/30	400	403,085
NEXUS Buyer LLC, Term Loan, 7.465%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.50%), 7/31/31	374	372,137
Orion Advisor Solutions, Inc., Term Loan, 7.11%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.25%), 9/24/30	298	298,946
Orion U.S. Finco, Inc., Term Loan, 7.427%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.50%), 10/8/32	825	829,966
Saphilux SARL, Term Loan, 7.321%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 7/18/28	719	723,222
Victory Capital Holdings, Inc., Term Loan, 6.102%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.00%), 9/23/32	475	477,969
		10,931,622
化学－3.7%
AAP Buyer, Inc., Term Loan, 6.752%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 9/9/31	174	173,905
Axalta Coating Systems U.S. Holdings, Inc., Term Loan, 5.752%, (3 mo. USD Term SOFR + 1.75%), 12/20/29	735	737,003
Charter NEX U.S., Inc., Term Loan, 6.798%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 11/29/30	1,573	1,580,159
Chemours Co., Term Loan, 7.465%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.50%), 10/15/32	675	665,550
Discovery Purchaser Corp., Term Loan, 7.607%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.75%), 10/4/29	820	814,214
Fortis 333, Inc., Term Loan, 7.502%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.50%), 3/29/32	549	531,343
INEOS Quattro Holdings U.K. Ltd., Term Loan, 7.815%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.75%), 3/14/30	170	137,809
INEOS U.S. Finance LLC:
Term Loan, 6.965%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 2/7/31	446	379,010
Term Loan, 7.215%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.25%), 2/18/30	418	359,720
Lonza Group AG, Term Loan, 8.027%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.93%), 7/3/28	306	273,085
Minerals Technologies, Inc., Term Loan, 5.968%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.00%), 11/26/31	223	223,871
Momentive Performance Materials, Inc., Term Loan, 3/29/28(7)	500	502,030
Nouryon Finance BV, Term Loan, 7.162%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.25%), 4/3/28	319	319,493
Olympus Water U.S. Holding Corp., Term Loan, 7.002%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 6/20/31	1,071	1,063,190

債務者／細目	額面（千米ドル）	時価（米ドル）
化学（続き）
Orion Engineered Carbons GmbH, Term Loan, 6.252%, (3 mo. USD Term SOFR+2.15%), 9/24/28	192	183,840
SCUR-Alpha 1503 GmbH, Term Loan, 9.34%, (3 mo. USD Term SOFR + 5.50%), 3/29/30	244	213,081
Tronox Finance LLC, Term Loan, 6.465% - 6.502%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.50%, 3 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 9/30/31	534	384,340
W.R. Grace & Co.-Conn., Term Loan, 7.002%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 8/19/32	300	299,157
		8,840,800
商業サービス・用品－4.7%
Albion Financing 3 SARL, Term Loan, 7.215%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 5/21/31	593	596,977
Allied Universal Holdco LLC, Term Loan, 7.315%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.25%), 8/20/32	1,000	1,005,185
Aramark Services, Inc., Term Loan, 5.965% - 6.199%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.00%, 3 mo. USD Term SOFR + 2.00%), 6/22/30	856	858,804
Belfor Holdings, Inc., Term Loan, 6.715%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 11/1/30	239	239,792
EnergySolutions LLC, Term Loan, 7.215%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.25%), 9/20/30	695	699,650
Garda World Security Corp., Term Loan, 7.048%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 2/1/29	985	986,872
Gategroup Fin Luxembourg SA, Term Loan, 8.384%, (1 mo. USD Term SOFR + 4.25%), 6/10/32	398	401,918
Geosyntec Consultants, Term Loan, 6.977%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 7/31/31	547	548,618
GFL Environmental, Inc., Term Loan, 6.671%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 3/3/32	650	651,138
Harsco Corp., Term Loan, 6.329%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 6/9/28	271	271,035
Heritage-Crystal Clean, Inc., Term Loan, 7.752%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.75%), 10/17/30	816	820,279
LSF12 Crown U.S. Commercial Bidco LLC, Term Loan, 7.663%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.50%), 12/2/31	798	803,734
Monitronics International, Inc., Term Loan, 11.763%, (3 mo. USD Term SOFR + 7.50%), 6/30/28	528	528,979
MV Holding GmbH, Term Loan, 5.968%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.00%), 3/17/32	274	275,684
Prime Security Services Borrower LLC, Term Loan, 6.129%, (6 mo. USD Term SOFR + 2.00%), 10/13/30	1,398	1,397,448
Reworld Holding Corp., Term Loan, 6.265%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 1/15/31	600	599,625
Tidal Waste & Recycling Holdings LLC, Term Loan, 7.002%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 10/24/31	249	250,149
TMF Group Holding BV, Term Loan, 6.684% - 6.701%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 5/3/28	172	172,888
		11,108,775
通信設備－0.1%
Viavi Solutions, Inc., Term Loan, 10/16/32(7)	300	300,813
		300,813
建設資材－0.6%
Quikrete Holdings, Inc.:
Term Loan, 6.215%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 4/14/31	663	664,740
Term Loan, 6.215%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 2/10/32	746	748,000
		1,412,740
生活必需品卸売および小売－0.3%
Boots Group Bidco Ltd., Term Loan, 7.705%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.50%), 8/30/32	725	729,078
		729,078

債務者／細目	額面（千米ドル）	時価（米ドル）
容器および包装－1.0%
Altium Packaging LLC, Term Loan, 6.465%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 6/11/31	173	166,440
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.:
Term Loan, 7.14%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.18%), 4/13/29	1,200	1,200,302
Term Loan, 7.215%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.25%), 4/1/32	441	440,928
Term Loan, 4/1/32(5)	8	7,492
Owens-Illinois, Inc., Term Loan, 6.838%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 9/30/32	475	474,801
		2,289,963
卸売－0.0%†
Phillips Feed Service, Inc., Term Loan, 11.065%, (1 mo. USD Term SOFR + 7.00%), 11/13/26(1)	31	19,122
		19,122
各種消費者サービス－3.1%
Ascend Learning LLC, Term Loan, 6.965%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 12/11/28	911	911,495
Belron Finance 2019 LLC, Term Loan, 6.492%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 10/16/31	1,658	1,668,480
Fugue Finance BV, Term Loan, 6.949%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 1/9/32	1,279	1,284,313
KUEHG Corp., Term Loan, 6.752%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 6/12/30	944	942,520
Lernen Bidco Ltd.:
Term Loan, 7.86%, (3 mo. USD Term SOFR+ 3.50%), 10/27/31	274	274,884
Term Loan, 7.863%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.50%), 10/27/31	199	198,918
Mister Car Wash Holdings, Inc., Term Loan, 6.465%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 3/27/31	536	538,273
Spring Education Group, Inc., Term Loan, 7.252%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.25%), 10/4/30	743	746,079
Wand NewCo 3, Inc., Term Loan, 6.465%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 1/30/31	684	682,949
		7,247,911
各種電気通信サービス－0.4%
Anuvu Holdings 2 LLC, Term Loan, 12.376%, (3 mo. USD Term SOFR + 8.25%), 3/23/26(1)	313	5,759
Level 3 Financing, Inc., Term Loan, 7.215%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.25%), 3/29/32	1,000	1,000,000
		1,005,759
電力－0.8%
Kohler Energy Co. LLC, Term Loan, 7.752%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.75%), 5/1/31	870	874,093
MRP Buyer LLC:
Term Loan, 7.252%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.25%), 6/4/32	865	851,764
Term Loan, 7.252%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.25%), 6/4/32(5)	110	108,406
		1,834,263
電気設備－1.0%
Dynamo Newco II GmbH, Term Loan, 7.363%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.25%), 9/30/31	545	547,563
Nvent Electric PLC, Term Loan, 7.155%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 1/30/32	424	426,123
WEC U.S. Holdings Ltd., Term Loan, 6.384%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 1/27/31	1,383	1,387,262
		2,360,948

債務者／細目	額面（千米ドル）	時価（米ドル）
電子装置、機器および部品－1.3%
Chamberlain Group, Inc., Term Loan, 6.965%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 9/8/32	1,088	1,092,802
Creation Technologies, Inc., Term Loan, 9.696%, (3 mo. USD Term SOFR + 5.50%), 10/5/28	483	481,897
Ingram Micro, Inc., Term Loan, 6.248%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 9/22/31	168	168,728
Range Red Operating, Inc.:
Term Loan, 12.401%, (3 mo. USD Term SOFR + 8.00%), 10/1/29	125	125,851
Term Loan - Second Lien, 12.401%, (3 mo. USD Term SOFR + 8.00%), 10/1/29	526	527,925
TTM Technologies, Inc., Term Loan, 6.384%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 5/30/30	244	245,628
Verifone Systems, Inc., Term Loan, 9.352%, (3 mo. USD Term SOFR + 5.25%), 8/18/28	431	413,854
		3,056,685
エネルギー設備およびサービス－0.3%
Ameriforge Group, Inc.:
Term Loan, 15.092%, (1 mo. USD Term SOFR + 11.00%), 4.092% Cash, 11.00% PIK, 12/31/25(1)	141	9,042
Term Loan, 15.092%, (1 mo. USD Term SOFR + 11.00%), 4.092% Cash, 11.00% PIK, 12/31/25(1)	1,218	78,299
PG Investment Co. 59 SARL, Term Loan, 6.715%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 3/26/31	520	522,735
		610,076
土木および建設－1.0%
American Residential Services LLC, Term Loan, 6.752%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 2/2/32	215	214,921
Artera Services LLC, Term Loan, 8.502%, (3 mo. USD Term SOFR + 4.50%), 2/15/31	172	147,538
Azuria Water Solutions, Inc.:
Term Loan, 6.965%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 5/17/28	694	698,223
Term Loan, 5/17/28(5)	29	29,418
Construction Partners, Inc., Term Loan, 6.465%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 11/3/31	199	199,120
Green Infrastructure Partners, Inc., Term Loan, 6.753%, (3 mo. USD Term SOFR+2.75%), 9/24/32	425	426,196
Northstar Group Services, Inc., Term Loan, 8.59%, (3 mo. USD Term SOFR + 4.75%), 5/31/30	668	674,359
		2,389,775
エンターテインメント－2.9%
Delta 2 (LUX) SARL, Term Loan, 6.002%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.00%), 9/30/31	1,275	1,278,583
EOC Borrower LLC, Term Loan, 6.965%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 3/24/32	2,091	2,104,382
Pretzel Parent, Inc., Term Loan, 8.465%, (1 mo. USD Term SOFR + 4.50%), 10/1/31	373	372,518
TKO Worldwide Holdings LLC, Term Loan, 6.038%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.00%), 11/21/31	2,233	2,240,668
Varsity Brands, Inc., Term Loan, 7.026%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 8/26/31	773	775,768
		6,771,919

債務者／細目	額面（千米ドル）	時価（米ドル）
金融サービス－1.4%
GEN II Fund Services LLC, Term Loan, 6.752%, (6 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 11/26/31	672	672,747
NCR Atleos LLC, Term Loan, 7.026%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 4/16/29	245	245,845
Nuvei Technologies Corp., Term Loan, 6.715%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 11/17/31	697	698,012
Planet U.S. Buyer LLC, Term Loan, 7.198%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 2/7/31	494	496,952
Synechron, Inc., Term Loan, 7.715%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.75%), 10/3/31	448	438,165
Walker & Dunlop, Inc., Term Loan, 6.031%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.00%), 3/14/32	323	323,779
WEX, Inc., Term Loan, 5.715%, (1 mo. USD Term SOFR + 1.75%), 3/5/32	373	372,580
		3,248,080
食料品－0.5%
CHG PPC Parent LLC, Term Loan, 7.079%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 12/8/28	241	242,676
Froneri Lux Finco SARL, Term Loan, 6.435%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 8/2/32	375	375,255
Golden State Food LLC, Term Loan, 8.163%, (1 mo. USD Term SOFR + 4.00%), 12/4/31	125	125,313
Newly Weds Foods, Inc., Term Loan, 6.281%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 3/15/32	549	548,625
		1,291,869
ガス－0.2%
Stonepeak Bayou Holdings LP, Term Loan, 6.735%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 10/1/32	475	429,875
		429,875
陸上交通－0.2%
Student Transportation of America Holdings, Inc., Term Loan, 7.253%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.25%), 6/24/32	399	402,684
		402,684
ヘルスケア機器および用品－0.9%
Bausch & Lomb Corp., Term Loan, 8.215%, (1 mo. USD Term SOFR + 4.25%), 1/15/31	983	990,750
Journey Personal Care Corp., Term Loan, 7.715%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.75%), 3/1/28	530	519,583
Medline Borrower LP, Term Loan, 5.965%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.00%), 10/23/30	643	643,794
		2,154,127
ヘルスケア・プロバイダーおよびヘルスケア・サービス－3.7%
AEA International Holdings (Lux) SARL, Term Loan, 6.752%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 9/7/28	481	481,456
Cano Health LLC, Term Loan, 13.502%, (3 mo. USD Term SOFR + 9.50%), 6/28/29	129	108,443
CCRR Parent, Inc., Term Loan, 8.71%, (3 mo. USD Term SOFR + 4.25%), 3/6/28	215	71,526
Ceva Sante Animale, Term Loan, 6.976%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 11/8/30	172	173,274
Concentra Health Services, Inc., Term Loan, 5.965%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.00%), 7/26/31	149	149,482
Electron BidCo, Inc., Term Loan, 6.715%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 11/1/28	124	125,032
Ensemble RCM LLC, Term Loan, 6.84%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 8/1/29	582	585,144
Global Medical Response, Inc., Term Loan, 7.384%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.50%), 10/1/32	750	754,043
Hanger, Inc.:
Term Loan, 7.465%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.50%), 10/23/31	441	442,459
Term Loan, 7.465%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.50%), 10/23/31(5)	57	57,212
Heartland Dental LLC, Term Loan, 7.715%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.75%), 8/25/32	599	600,556

債務者／細目	額面（千米ドル）	時価（米ドル）
ヘルスケア・プロバイダーおよびヘルスケア・サービス（続き）
IVC Acquisition Ltd., Term Loan, 7.752%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.75%), 12/12/28	467	469,272
MDVIP, Inc., Term Loan, 6.752%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 10/14/31	224	225,419
MED ParentCo LP, Term Loan, 7.215%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.25%), 4/15/31	994	1,000,111
National Mentor Holdings, Inc.:
Term Loan, 7.815% - 7.852%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.75%, 3 mo. USD Term SOFR+ 3.75%), 3/2/28	727	708,050
Term Loan, 7.852%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.75%), 3/2/28	22	21,485
Pacific Dental Services LLC, Term Loan, 6.537%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 3/15/31	469	470,488
Phoenix Guarantor, Inc., Term Loan, 6.465%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 2/21/31	621	623,169
Radnet Management, Inc., Term Loan, 6.448%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 4/18/31	272	272,293
Raven Acquisition Holdings LLC:
Term Loan, 6.965%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 11/19/31	580	581,247
Term Loan, 11/19/31(5)	42	41,726
Reverb Buyer, Inc., Term Loan, 7.44%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.50%), 11/1/28	749	561,416
Select Medical Corp., Term Loan, 5.965%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.00%), 12/3/31	372	373,583
		8,896,886
ヘルスケア・テクノロジー－2.1%
athenahealth Group, Inc., Term Loan, 6.715%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 2/15/29	675	673,097
Cotiviti Corp., Term Loan, 6.884%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 5/1/31	1,308	1,262,990
Imprivata, Inc., Term Loan, 7.002%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 12/1/27	1,353	1,362,071
PointClickCare Technologies, Inc., Term Loan, 6.752%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 11/3/31	249	249,683
Press Ganey Holdings, Inc., Term Loan, 6.965%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 4/30/31	248	248,134
Project Ruby Ultimate Parent Corp., Term Loan, 6.829%, (1 mo. USD Term SOFR+2.75%), 3/10/28	798	800,491
Waystar Technologies, Inc., Term Loan, 5.965%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.00%), 10/22/29	473	473,539
		5,070,005
ホテル、レストランおよびレジャー－3.7%
Caesars Entertainment, Inc., Term Loan, 6.215%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 2/6/31	960	953,772
Fertitta Entertainment LLC, Term Loan, 7.215%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.25%), 1/27/29	815	815,333
GVC Holdings (Gibraltar) Ltd., Term Loan, 6.37%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 7/31/32	1,000	997,500
Herschend Entertainment Co. LLC, Term Loan, 7.215%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.25%), 5/27/32	474	476,731
Horizon U.S. Finco LP, Term Loan, 8.198%, (6 mo. USD Term SOFR + 4.50%), 10/31/31	621	590,056
IRB Holding Corp., Term Loan, 6.465%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 12/15/27	1,183	1,186,036
Light & Wonder International, Inc., Term Loan, 6.287%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 4/14/29	657	659,453
Ontario Gaming GTA LP, Term Loan, 8.24%, (3 mo. USD Term SOFR + 4.25%), 8/1/30	665	625,296
SeaWorld Parks & Entertainment, Inc., Term Loan, 5.965%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.00%), 12/4/31	605	604,026
Station Casinos LLC, Term Loan, 5.965%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.00%), 3/14/31	172	172,713
Turquoise Topco Ltd., Term Loan, 7/31/32(7)	500	494,582

債務者／細目	額面（千米ドル）	時価（米ドル）
ホテル、レストランおよびレジャー（続き）
Voyager Parent LLC, Term Loan, 8.752%, (3 mo. USD Term SOFR + 4.75%), 7/1/32	1,210	1,211,591
		8,787,089
家庭用耐久財－1.2%
Libbey Glass, Inc., Term Loan, 10.509%, (3 mo. USD Term SOFR + 6.50%), 11/22/27	791	765,001
Madison Safety & Flow LLC, Term Loan, 6.468%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 9/26/31	165	166,296
PHRG Intermediate LLC, Term Loan, 8.002%, (3 mo. USD Term SOFR + 4.00%), 2/20/32	424	414,666
Serta Simmons Bedding LLC:
Term Loan, 11.484%, (3 mo. USD Term SOFR + 7.50%), 6/29/28	106	106,269
Term Loan, 11.616%, (3 mo. USD Term SOFR + 7.50%), 6/29/28	978	921,424
Somnigroup International, Inc., Term Loan, 6.215%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 10/24/31	503	506,608
		2,880,264
家庭用品－0.2%
Kronos Acquisition Holdings, Inc., Term Loan, 8.002%, (3 mo. USD Term SOFR + 4.00%), 7/8/31	693	507,009
		507,009
独立系発電事業者・再生可能エネルギー事業者－0.3%
Invenergy Thermal Operating I LLC:
Term Loan, 7.734%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.50%), 5/17/32	393	396,807
Term Loan, 7.734%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.50%), 5/17/32	28	28,368
Talen Energy Supply LLC, Term Loan, 6.733%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 12/15/31	372	373,235
		798,410
保険－4.1%
Acrisure LLC:
Term Loan, 6.965%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 11/6/30	520	520,085
Term Loan, 7.215%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.25%), 6/21/32	424	424,955
Alera Group, Inc., Term Loan, 7.215%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.25%), 5/31/32	1,225	1,232,601
Alliant Holdings Intermediate LLC, Term Loan, 6.465%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 9/19/31	1,138	1,137,728
AmWINS Group, Inc., Term Loan, 6.252%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 1/30/32	786	787,976
Broadstreet Partners, Inc., Term Loan, 6.715%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 6/13/31	991	993,958
HUB International Ltd., Term Loan, 6.12%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 6/20/30	1,062	1,067,062
IMA Financial Group, Inc., Term Loan, 6.965%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 11/1/28	624	626,930
Ryan Specialty Group LLC, Term Loan, 5.965%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.00%), 9/15/31	471	472,765
Trucordia Insurance Holdings LLC, Term Loan, 7.215%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.25%), 6/17/32	675	678,375
Truist Insurance Holdings LLC, Term Loan, 6.752%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 5/6/31	914	914,290
USI, Inc., Term Loan, 6.252%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 9/29/30	990	991,722
		9,848,447
インタラクティブメディアおよびサービス－0.7%
Aragorn Parent Corp., Term Loan, 7.465%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.50%), 12/15/28	623	627,442
X Corp., Term Loan, 10.34%, (3 mo. USD Term SOFR + 6.50%), 10/26/29	983	959,953
		1,587,395

債務者／細目	額面（千米ドル）	時価（米ドル）
情報技術サービス－4.5%
Asurion LLC:
Term Loan, 7.329%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.25%), 7/31/27	669	669,443
Term Loan - Second Lien, 9.329%, (1 mo. USD Term SOFR + 5.25%), 1/31/28	860	844,817
Term Loan - Second Lien, 9.329%, (1 mo. USD Term SOFR + 5.25%), 1/20/29	800	764,944
Aurora Lux Finco SARL, Term Loan, 9.155%, (3 mo. USD Term SOFR + 5.25%), 10/1/32	446	436,590
Blackhawk Network Holdings, Inc., Term Loan, 7.965%, (1 mo. USD Term SOFR + 4.00%), 3/12/29	248	249,424
Endure Digital, Inc., Term Loan, 7.716%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.50%), 2/10/28	1,412	1,101,604
Gainwell Acquisition Corp., Term Loan, 8.102%, (3 mo. USD Term SOFR + 4.00%), 10/1/27	625	620,312
Go Daddy Operating Co. LLC, Term Loan, 5.715%, (1 mo. USD Term SOFR + 1.75%), 5/30/31	428	427,131
Informatica LLC, Term Loan, 6.215%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 10/27/28	1,375	1,381,141
NAB Holdings LLC, Term Loan, 6.502%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 11/23/28	865	847,303
Nielsen Consumer, Inc., Term Loan, 6.465%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 10/31/30	549	548,625
Plano HoldCo, Inc., Term Loan, 7.502%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.50%), 10/2/31	622	601,664
Rackspace Finance LLC, Term Loan, 10.412%, (1 mo. USD Term SOFR + 6.25%), 5/15/28	394	401,224
Sedgwick Claims Management Services, Inc., Term Loan, 6.465%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 7/31/31	1,577	1,578,032
Trio Bidco, Inc.:
Term Loan, 10/29/32(7)	181	180,218
Term Loan, 10/29/32(7)	19	18,970
		10,671,442
レジャー用品－1.3%
GSM Holdings, Inc., Term Loan, 9.002%, (3 mo. USD Term SOFR + 5.00%), 9/30/31	594	590,038
Hayward Industries, Inc., Term Loan, 6.579%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 5/30/28	1,751	1,758,471
Recess Holdings, Inc., Term Loan, 7.615%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.75%), 2/20/30	648	651,965
		3,000,474
ライフサイエンス・ツールおよびサービス－1.1%
ICON Luxembourg SARL, Term Loan, 6.002%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.00%), 7/3/28	466	469,462
Loire Finco Luxembourg SARL, Term Loan, 7.965%, (1 mo. USD Term SOFR + 4.00%), 1/21/30	143	143,175
Parexel International Corp., Term Loan, 6.465%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 11/15/28	993	996,351
PRA Health Sciences, Inc., Term Loan, 6.002%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.00%), 7/3/28	116	116,967
Sotera Health Holdings LLC, Term Loan, 6.34%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 5/30/31	736	739,381
Spectris PLC, Term Loan, 9/30/32(7)	200	200,750
		2,666,086

債務者／細目	額面（千米ドル）	時価（米ドル）
機械－5.8%
AAG U.S. GSI Bidco, Inc., Term Loan, 9.002%, (3 mo. USD Term SOFR + 5.00%), 10/31/31	199	198,877
AI Aqua Merger Sub, Inc., Term Loan, 7.129%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 7/31/28	1,021	1,024,676
Apex Tool Group LLC:
Term Loan, 9.166%, (1 mo. USD Term SOFR+ 5.25%), 4/8/30	320	307,867
Term Loan, 10.086%, (1 mo. USD Term SOFR+ 6.00%), 4/8/31	718	459,535
Term Loan, 4/8/30(7)	13	12,981
Term Loan, 4/8/30(7)	206	187,974
Astro Acquisition LLC, Term Loan, 7.122%, (6 mo. USD Term SOFR + 3.25%), 8/30/32	300	302,063
Barnes Group, Inc., Term Loan, 6.715%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 1/27/32	995	995,831
BG MS U.S. Holding LLC, Term Loan, 10/22/32(7)	375	369,611
Cleanova U.S. Holdings LLC, Term Loan, 8.808%, (3 mo. USD Term SOFR + 4.75%), 6/14/32	250	250,625
Conair Holdings LLC, Term Loan, 7.829%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.75%), 5/17/28	604	362,400
CoorsTek, Inc., Term Loan, 10/28/32(7)	400	399,000
CPM Holdings, Inc., Term Loan, 8.634%, (1 mo. USD Term SOFR + 4.50%), 9/28/28	607	605,462
Crown Equipment Corp., Term Loan, 6.048%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.00%), 10/10/31	397	399,483
Cube Industrials Buyer, Inc., Term Loan, 6.912%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 10/17/31	174	175,051
EMRLD Borrower LP:
Term Loan, 6.122%, (6 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 8/4/31	371	370,427
Term Loan, 6.449%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 5/31/30	735	733,573
Engineered Machinery Holdings, Inc., Term Loan, 7.763%, (3 mo. USD Term SOFR+3.50%), 5/19/28	1,482	1,491,143
Icebox Holdco III, Inc., Term Loan, 7.252%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.25%), 12/22/31	478	481,080
INNIO Group Holding GmbH, Term Loan, 6.134% - 6.183%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 11/2/28	222	222,262
Roper Industrial Products Investment Co. LLC, Term Loan, 6.752%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 11/22/29	1,660	1,667,492
SPX Flow, Inc., Term Loan, 6.715%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 4/5/29	1,025	1,032,021
TK Elevator Midco GmbH, Term Loan, 7.197%, (6 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 4/30/30	1,808	1,821,333
		13,870,767
メディア－0.8%
ABG Intermediate Holdings 2 LLC:
Term Loan, 6.215%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 12/21/28	87	86,687
Term Loan, 6.215%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 2/13/32	274	273,454
Charter Communications Operating LLC, Term Loan, 6.235%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 12/15/31	223	223,199
Fleet Midco I Ltd., Term Loan, 6.542%, (6 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 2/21/31	498	500,200
Hubbard Radio LLC, Term Loan, 8.465%, (1 mo. USD Term SOFR + 4.50%), 9/30/27	559	276,618
Univision Communications, Inc., Term Loan, 8.252%, (3 mo. USD Term SOFR + 4.25%), 6/24/29	614	614,325
		1,974,483
金属／鉱業－0.6%
American Consolidated Natural Resources, Inc., Term Loan - Second Lien, 13.00%, 12/11/29(8)	210	209,406
Arsenal AIC Parent LLC, Term Loan, 6.715%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 8/19/30	201	201,888
WireCo WorldGroup, Inc., Term Loan, 7.607%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.75%), 11/13/28	929	920,506
		1,331,800

債務者／細目	額面（千米ドル）	時価（米ドル）
石油、ガスおよび消耗燃料－1.1%
Epic Crude Services LP, Term Loan, 6.34%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 10/15/31	531	534,557
GIP Pilot Acquisition Partners LP, Term Loan, 5.935%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.00%), 10/4/30	198	198,550
Hilcorp Energy I LP, Term Loan, 6.032%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.00%), 2/11/30	373	374,293
ITT Holdings LLC, Term Loan, 6.44%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.48%), 10/11/30	368	368,306
Natgasoline LLC, Term Loan, 9.502%, (3 mo. USD Term SOFR + 5.50%), 3/29/30	247	249,035
Oxbow Carbon LLC, Term Loan, 7.465%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.50%), 5/10/30	254	253,869
UGI Energy Services LLC, Term Loan, 6.465%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 2/22/30	469	472,262
Whitewater Matterhorn Holdings LLC, Term Loan, 6.313%, (3 mo. USD Term SOFR+2.25%), 6/16/32	225	225,511
		2,676,383
紙製品および林産物－0.2%
Spa Holdings 3 OYJ, Term Loan, 8.263%, (3 mo. USD Term SOFR + 4.00%), 2/4/28	478	480,261
		480,261
旅客航空－0.4%
WestJet Loyalty LP, Term Loan, 7.252%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.25%), 2/14/31	1,010	1,014,360
		1,014,360
医薬品－1.4%
Amneal Pharmaceuticals LLC, Term Loan, 7.465%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.50%), 8/1/32	250	252,395
Bausch Health Cos., Inc., Term Loan, 10.215%, (1 mo. USD Term SOFR + 6.25%), 10/8/30	399	397,256
Jazz Financing Lux SARL, Term Loan, 6.215%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 5/5/28	418	419,162
Opal Bidco SAS, Term Loan, 6.902%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 4/28/32	1,850	1,860,120
Padagis LLC, Term Loan, 8.949%, (3 mo. USD Term SOFR + 4.75%), 7/6/28	500	436,250
		3,365,183
専門サービス－4.3%
AAL Delaware Holdco, Inc., Term Loan, 6.715%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 7/30/31	621	623,203
Amspec Parent LLC:
Term Loan, 7.405% - 7.502%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.50%), 12/22/31	17	16,791
Term Loan, 7.502%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.50%), 12/22/31	108	108,975
APFS Staffing Holdings, Inc., Term Loan, 8.215%, (1 mo. USD Term SOFR + 4.25%), 12/29/28	154	136,691
Camelot U.S. Acquisition LLC, Term Loan, 6.715%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 1/31/31	969	952,473
Citrin Cooperman Advisors LLC, Term Loan, 7.002%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 4/1/32	625	626,172
CohnReznick LLP:
Term Loan, 7.502%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.50%), 3/31/32	263	264,566
Term Loan, 3/31/32(5)	61	61,396
CoreLogic, Inc., Term Loan, 7.579%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.50%), 6/2/28	843	844,702
Corporation Service Co., Term Loan, 5.965%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.00%), 11/2/29	158	157,880
EAB Global, Inc., Term Loan, 6.965%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 8/16/30	754	725,305
Employbridge Holding Co.:
Term Loan, 9.502%, (3 mo. USD Term SOFR + 5.50%), 1/19/30	403	262,685
Term Loan - Second Lien, 9.013%, (3 mo. USD Term SOFR + 4.75%), 1/19/30	535	91,317

債務者／細目	額面（千米ドル）	時価（米ドル）
専門サービス（続き）
First Advantage Holdings LLC, Term Loan, 6.715%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 10/31/31	839	818,616
Grant Thornton Advisors LLC:
Term Loan, 6.465%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 6/2/31	768	766,519
Term Loan, 6.965%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 6/2/31	675	677,713
Highspring Holdings LLC, Term Loan, 9.152%, (3 mo. USD Term SOFR + 5.00%), 1/21/29	168	143,293
iSolved, Inc., Term Loan, 6.715%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 10/15/30	222	222,196
Mermaid Bidco, Inc., Term Loan, 7.571%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.25%), 7/3/31	918	921,101
Neptune Bidco U.S., Inc., Term Loan, 9.027%, (3 mo. USD Term SOFR + 5.00%), 4/11/29	1,048	1,014,978
Tempo Acquisition LLC, Term Loan, 5.715%, (1 mo. USD Term SOFR + 1.75%), 8/31/28	276	269,580
Thevelia (U.S.) LLC, Term Loan, 7.002%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 6/18/29	539	540,795
		10,246,947
不動産管理および開発－0.7%
Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC:
Term Loan, 6.465%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 1/31/30	226	227,188
Term Loan, 6.715%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 1/31/30	268	269,299
Greystar Real Estate Partners LLC, Term Loan, 6.477%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 8/21/30	270	270,884
Metropolis Technologies, Inc., Term Loan, 11/3/32(7)	500	496,250
RE/MAX International, Inc., Term Loan, 6.579%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 7/21/28	447	442,935
		1,706,556
陸運および鉄道－0.9%
Avis Budget Car Rental LLC, Term Loan, 6.465%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 7/16/32	150	148,067
First Student Bidco, Inc.:
Term Loan, 6.711%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 8/15/30	914	916,387
Term Loan, 6.711%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 8/15/30	146	146,800
Hertz Corp.:
Term Loan, 7.579%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.50%), 6/30/28	443	368,736
Term Loan, 7.579%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.50%), 6/30/28	87	72,577
Term Loan, 7.736%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.75%), 6/30/28	319	264,231
Kenan Advantage Group, Inc., Term Loan, 1/25/29(7)	300	295,650
		2,212,448
半導体および半導体製造装置－0.1%
Bright Bidco BV, Term Loan, 0.00%, 10/31/27(6)	211	82,794
MaxLinear, Inc., Term Loan, 6.342%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 6/23/28	125	116,250
		199,044
ソフトウェア－12.3%
Applied Systems, Inc., Term Loan, 6.252%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 2/24/31	1,230	1,234,147
Astra Acquisition Corp.:
DIP Loan, 4/1/26(7)	38	37,860
Term Loan, 0.00%, 2/25/28(6)	329	64,164
Term Loan, 0.00%, 10/25/28(6)	462	5,415
Term Loan, 0.00%, 10/25/29(6)	697	19,165
Term Loan, 4/1/26(7)	16	15,796
Boost Newco Borrower LLC, Term Loan, 6.002%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.00%), 1/31/31	1,315	1,320,011
Boxer Parent Co., Inc.:
Term Loan, 7.199%, (3 mo. USD Term SOFR+ 3.00%), 7/30/31	1,216	1,208,990
Term Loan - Second Lien, 9.949%, (3 mo. USD Term SOFR + 5.75%), 7/30/32	450	435,150
Calabrio, Inc., Term Loan, 10/14/32(7)	475	451,844

債務者／細目	額面（千米ドル）	時価（米ドル）
ソフトウェア（続き）
Clearwater Analytics LLC, Term Loan, 6.46%, (6 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 4/21/32	475	476,784
Cloud Software Group, Inc.:
Term Loan, 7.252%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.25%), 3/21/31	498	498,162
Term Loan, 7.252%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.25%), 8/13/32	940	941,104
Cloudera, Inc., Term Loan, 7.815%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.75%), 10/8/28	1,012	974,357
Clover Holdings 2 LLC, Term Loan, 7.829%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.75%), 12/9/31	647	647,558
Clover Holdings SPV III LLC, Term Loan, 15.00%, 12/9/27(8)	47	48,524
Constant Contact, Inc., Term Loan, 8.166%, (3 mo. USD Term SOFR + 4.00%), 2/10/28	676	633,608
Cyberswift U.S. Finco LLC, Term Loan, 7.905%, (3 mo. USD Term SOFR + 4.00%), 10/8/32	525	526,643
Dayforce, Inc., Term Loan, 10/7/32(7)	500	498,927
Delta TopCo, Inc., Term Loan, 6.74% - 6.876%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.75%, 3 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 11/30/29	731	723,872
Dragon Buyer, Inc., Term Loan, 6.752%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 9/30/31	521	523,277
Drake Software LLC, Term Loan, 8.215%, (1 mo. USD Term SOFR + 4.25%), 6/26/31	717	713,470
ECI Macola Max Holding LLC, Term Loan, 6.752%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 5/9/30	1,994	2,001,297
Epicor Software Corp., Term Loan, 6.465%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 5/30/31	1,179	1,182,550
Fiserv Investment Solutions, Inc., Term Loan, 8.204%, (3 mo. USD Term SOFR + 4.00%), 2/18/27	237	234,247
Genesys Cloud Services Holdings II LLC, Term Loan, 6.465%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 1/30/32	524	518,706
IGT Holding IV AB, Term Loan, 6.951%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 9/1/31	375	376,875
Marcel LUX IV SARL, Term Loan, 7.13%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 11/12/30	1,066	1,069,527
McAfee LLC, Term Loan, 6.965%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 3/1/29	1,044	993,797
OceanKey (U.S.) II Corp., Term Loan, 7.565%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.50%), 12/15/28	750	747,750
OID-OL Intermediate I LLC:
Term Loan, 8.24%, (3 mo. USD Term SOFR + 4.25%), 2/1/29	450	383,986
Term Loan, 9.84%, (3 mo. USD Term SOFR + 6.00%), 2/1/29	110	114,026
Open Text Corp., Term Loan, 5.715%, (1 mo. USD Term SOFR + 1.75%), 1/31/30	501	501,131
Project Alpha Intermediate Holding, Inc., Term Loan, 7.252%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.25%), 10/26/30	1,000	1,001,350
Project Boost Purchaser LLC, Term Loan, 6.608%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 7/16/31	821	820,569
Proofpoint, Inc., Term Loan, 6.965%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 8/31/28	422	424,374
Quartz Acquireco LLC, Term Loan, 6.252%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 6/28/30	368	364,975
RealPage, Inc., Term Loan, 7.752%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.75%), 4/24/28	1,418	1,424,794
Sabre GLBL, Inc.:
Term Loan, 7.579%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.50%), 12/17/27	43	41,273
Term Loan, 7.579%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.50%), 12/17/27	132	126,073
Term Loan, 10.065%, (1 mo. USD Term SOFR+ 6.00%), 11/15/29	242	225,088
Term Loan, 10.065%, (1 mo. USD Term SOFR+ 6.00%), 11/15/29	184	171,293
SkillSoft Corp., Term Loan, 9.342%, (1 mo. USD Term SOFR + 5.25%), 7/14/28	387	339,424
SolarWinds Holdings, Inc., Term Loan, 8.026%, (3 mo. USD Term SOFR + 4.00%), 4/16/32	950	946,442
UKG, Inc., Term Loan, 6.338%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 2/10/31	2,411	2,413,382

債務者／細目	額面（千米ドル）	時価（米ドル）
ソフトウェア（続き）
Veritas U.S., Inc., Term Loan, 16.502%, (3 mo. USD Term SOFR + 12.50%), 12.002% Cash, 4.50% PIK, 12/9/29	134	136,293
Vision Solutions, Inc., Term Loan, 8.102%, (3 mo. USD Term SOFR + 4.00%), 4/24/28	715	691,137
		29,249,187
専門小売－2.0%
Apro LLC, Term Loan, 7.677%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.75%), 7/9/31	223	223,075
EG America LLC, Term Loan, 7.699%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.50%), 2/7/28	248	249,232
Great Outdoors Group LLC, Term Loan, 7.215%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.25%), 1/23/32	1,615	1,617,159
Harbor Freight Tools USA, Inc., Term Loan, 6.215%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 6/11/31	864	853,957
Homeserve USA Holding Corp., Term Loan, 6.031%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.00%), 10/21/30	419	419,410
Les Schwab Tire Centers, Term Loan, 6.465% - 6.699%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.50%, 3 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 4/23/31	24	23,929
Mavis Tire Express Services Corp., Term Loan, 7.199%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 5/4/28	499	500,341
Speedster Bidco GmbH, Term Loan, 7.24%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.25%), 12/10/31	821	824,061
		4,711,164
商社および卸売－2.8%
Avolon TLB Borrower 1 (U.S.) LLC, Term Loan, 5.781%, (1 mo. USD Term SOFR + 1.75%), 6/24/30	651	653,233
CD&R Hydra Buyer, Inc., Term Loan, 8.065%, (1 mo. USD Term SOFR + 4.00%), 3/25/31	617	616,879
Core & Main LP:
Term Loan, 5.991%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.00%), 7/27/28	495	495,675
Term Loan, 5.991%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.00%), 2/9/31	147	147,570
DXP Enterprises, Inc., Term Loan, 7.715%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.75%), 10/11/30	319	321,186
Herc Holdings, Inc., Term Loan, 6.106%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.00%), 6/2/32	175	176,075
Kodiak Building Partners, Inc., Term Loan, 7.752%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.75%), 12/4/31	503	500,732
Paint Intermediate III LLC, Term Loan, 7.242%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 10/9/31	199	199,274
PEARLS (Netherlands) Bidco BV, Term Loan, 7.09%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.25%), 2/26/29	821	773,604
QXO, Inc., Term Loan, 6.965%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 4/30/32	359	359,940
Spin Holdco, Inc., Term Loan, 8.393%, (3 mo. USD Term SOFR + 4.00%), 3/4/28	995	835,571
White Cap Buyer LLC, Term Loan, 7.215%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.25%), 10/19/29	941	943,872
Windsor Holdings III LLC, Term Loan, 6.727%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 8/1/30	515	515,128
		6,538,739
交通インフラ－0.7%
Brown Group Holding LLC, Term Loan, 6.59% - 6.949%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.75%, 3 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 7/1/31	997	1,002,753
KKR Apple Bidco LLC, Term Loan, 6.465%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 9/23/31	744	747,148
		1,749,901
シニア変動金利ローン合計（認識された原価：235,955,896米ドル）		229,997,636

ワラント－0.0%

銘柄	株式数	時価（米ドル）
ヘルスケア－0.0%
Cano Health, Inc., Exp. 6/28/29(1)(2)	838	0

ワラント合計（認識された原価：0米ドル）		0

短期投資証券－2.7%

銘柄	株式数	時価（米ドル）
Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Government Portfolio, Institutional Class, 4.00%(9)	6,434,880	6,434,880

短期投資証券合計（認識された原価：6,434,880米ドル）		6,434,880

投資合計－101.2% （認識された原価：247,847,533米ドル）		240,555,982

未実行ローン契約控除－(0.1)%		(333,329)

純投資－101.1%
（認識された原価：247,514,204米ドル）		240,222,653

負債控除後その他の資産－(1.1)%		(2,509,053)

純資産－100.0%		237,713,600

投資有価証券明細表のそれぞれの投資カテゴリーに表示されているパーセンテージは純資産を基にしています。

†　合計0.05%または-0.05％未満です。

(1)　当該証券は重要な観察不能なインプットを用いて評価されており、公正価値ヒエラルキーではレベル3に分類されます。

(2)　無利息証券です。

(3)　当該証券は、シニアローンの再構築に関連して取得されており、転売時に制約を受けることがあります。

(4)　シニア変動金利ローン（シニアローン）は、余剰のキャッシュフローから繰上返済が要求されることや、債務者に自身の選択で返済を認めることがあります。債務者が返済する程度は、契約上の要求もしくは債務者の選択によるものであれ、正確に予測することはできません。結果として、実際の残存期間は記載された記載の満期より大幅に短くなることがあります。ただし、シニアローンの一般的な予想平均残存期間は概ね2年から4年程度となっています。一般的にシニアローンの利率は、基準貸出金利にスプレッドを加算することにより定期的に再算定されます。これらの基準貸出金利は、第一に担保付翌日物調達金利（「SOFR」）であり、第二に、単一もしくは複数の主要な米国銀行によって提示されるプライム・レート（「Prime Rate」）です。基準貸出金利は、フロア金利、すなわち最低金利が設定されることがあります。
SOFRは通常、1か月物もしくは3か月物であり、信用スプレッド調整の対象になることがあります。シニアローンは通常、売買する前に契約上の制約を満たす必要があります。

(5)　未実行の、または一部未実行のローン契約です。記載の利率は、ローン実行部分がある場合にはその参照金利およびスプレッドを表します。2025年10月31日時点の未実行のローン契約額は333,773米ドルです。

(6)　発行体は利息および／または元本の支払に関して債務不履行の状態にあるか破産宣告しており、収益を出していません。変動金利証券については、利息計上停止の状況を反映するために利率が調整されています。

(7)　当該シニアローンは、2025年10月31日以降に受渡しされ、利率が決定される予定です。

(8)　固定金利ローンです。

(9)　関連投資会社とみなされることがあります。表示の利回りは、2025年10月31日時点の7日間の年率換算利回りです。

略語：

DIP－占有継続債務者（Debtor In Possession）

PIK－約定繰延利息（Payment In Kind）

SOFR－担保付翌日物調達金利（Secured Overnight Financing Rate）

通貨略称：

USD－米ドル

資産・負債計算書

（米ドル表示）

資産	2025年10月31日
関連当事者以外に係る投資－評価額（認識された原価：241,079,324米ドル）	233,787,773
関連当事者に係る投資－評価額（認識された原価：6,434,880米ドル）	6,434,880
現金	1,921,909
未収利息	1,129,508
関連当事者に係る未収配当	38,398
売却済投資に係る未収金	7,426,144
売却済参加型投資証券に係る未収金	278,000
借入枠に関する前払アップフロントフィー	16,636
前払費用	399
資産合計	251,033,647

負債
購入済投資に係る未払金	9,878,535
償還済参加型投資証券に係る未払金	1,815,325
未払分配金	1,268,498
関連当事者に係る未払金：
投資顧問会社報酬	104,457
未払費用	253,232
負債合計	13,320,047
コミットメントおよび偶発債務
純資産	237,713,600

純資産の源泉
払込資本	300,060,988
累積損失	(62,347,388)
純資産	237,713,600

クラスⅠ３＄シェアーズ

純資産	19,330,011
参加型投資証券発行済口数	2,144,916
1口当たり純資産価額、発行価格および償還価格
（純資産÷参加型投資証券発行済口数）	9.01

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）_20260901105712

２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年１回決算型）

2026年6月30日現在
Ⅰ　資産総額	314,739,958円
Ⅱ　負債総額	1,826,239円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	312,913,719円
Ⅳ　発行済数量	136,532,280口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.2919円

バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年１回決算型）

2026年6月30日現在
Ⅰ　資産総額	132,206,374円
Ⅱ　負債総額	4,066,319円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	128,140,055円
Ⅳ　発行済数量	120,413,364口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.0642円

（参考）

ＤＩＡＭマネーマザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ　資産総額	890,409,977円
Ⅱ　負債総額	0円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	890,409,977円
Ⅳ　発行済数量	878,172,448口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.0139円

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)受益証券の名義書換

該当事項はありません。

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

(2)受益者等名簿

該当事項はありません。

(3)受益者に対する特典

該当事項はありません。

(4)受益権の譲渡制限

譲渡制限はありません。

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。

②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(5)受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

(6)受益権の再分割

委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）_20260901105712

第二部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（1）資本金の額（2026年6月30日現在）

資本金の額　　　　　　　　20億円

発行する株式総数^※　　　100,000株

（普通株式上限100,000株、Ａ種種類株式上限30,000株）

発行済株式総数　　　　　40,000株

（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）

※種類株式の発行が可能

直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

（2）会社の機構（2026年6月30日現在）

①　会社の意思決定機構

業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。

取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。

また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までとします。

取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。

また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会の議長は、原則として取締役社長があたります。

取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。

②　投資運用の意思決定機構

1.投資環境見通しおよび運用方針の策定

2.運用計画、売買計画の決定

２【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。

2026年6月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）

基本的性格	本数	純資産総額（単位：円）
追加型公社債投資信託	26	1,749,064,658,387
追加型株式投資信託	760	22,501,881,200,185
単位型公社債投資信託	15	23,109,789,974
単位型株式投資信託	151	799,204,255,615
合計	952	25,073,259,904,161

３【委託会社等の経理状況】

1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。

2．財務諸表の金額は、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。

3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第41期事業年度（自2025年4月1日至2026年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

			（単位：百万円）
	第40期（2025年3月31日現在）		第41期（2026年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金		40,201		44,626
有価証券		0		－
金銭の信託		31,340		31,701
未収委託者報酬		19,595		21,109
未収運用受託報酬		4,015		8,039
未収投資助言報酬		359		381
未収収益		11		18
前払費用		1,758		1,764
その他		2,106		2,130
流動資産計		99,390		109,772

固定資産
有形固定資産		1,361		1,099
建物	※1	841	※1	735
器具備品	※1	352	※1	341
リース資産	※1	3	※1	1
建設仮勘定		163		20
無形固定資産		3,771		3,871
ソフトウエア		2,740		2,936
ソフトウエア仮勘定		1,030		934
電話加入権		0		0
投資その他の資産		9,039		8,550
投資有価証券		183		106
関係会社株式		4,037		3,364
長期差入保証金		760		774
繰延税金資産		3,842		4,054
その他		215		250
固定資産計		14,172		13,521
資産合計		113,562		123,293

			（単位：百万円）
	第40期（2025年3月31日現在）		第41期（2026年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金		227		520
リース債務		1		1
未払金		8,823		9,766
未払収益分配金		1		1
未払償還金		0		1
未払手数料		8,596		9,373
その他未払金		225		390
未払費用		9,265		11,969
未払法人税等		4,277		4,023
未払消費税等		1,606		1,883
賞与引当金		2,198		2,225
役員賞与引当金		60		60
流動負債計		26,462		30,451
固定負債
リース債務		2		0
退職給付引当金		2,715		2,721
時効後支払損引当金		64		53
固定負債計		2,781		2,775
負債合計		29,244		33,227
（純資産の部）
株主資本
資本金		2,000		2,000
資本剰余金		19,552		19,552
資本準備金		2,428		2,428
その他資本剰余金		17,124		17,124
利益剰余金		62,765		68,513
利益準備金		123		123
その他利益剰余金		62,642		68,390
別途積立金		31,680		31,680
繰越利益剰余金		30,962		36,710
株主資本計		84,318		90,066
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		△0		△0
評価・換算差額等計		△0		△0
純資産合計		84,318		90,066
負債・純資産合計		113,562		123,293

（２）【損益計算書】

				（単位：百万円）
	第40期（自　2024年4月1日至　2025年3月31日）			第41期（自　2025年4月1日至　2026年3月31日）
営業収益
委託者報酬		112,281			117,297
運用受託報酬		17,981			23,568
投資助言報酬		2,374			1,997
その他営業収益		30			24
営業収益計			132,668			142,888
営業費用
支払手数料		49,384			51,925
広告宣伝費		401			297
公告費		0			－
調査費		39,013			43,316
調査費		14,703			18,298
委託調査費		24,309			25,017
委託計算費		522			308
営業雑経費		774			711
通信費		38			36
印刷費		538			473
協会費		67			66
諸会費		47			47
支払販売手数料		81			88
営業費用計			90,097			96,558
一般管理費
給料		11,477			11,766
役員報酬		181			183
給料・手当		10,148			10,445
賞与		1,147			1,137
交際費		59			82
寄付金		12			17
旅費交通費		246			307
租税公課		668			1,028
不動産賃借料		1,085			1,107
退職給付費用		421			431
固定資産減価償却費		1,457			1,460
福利厚生費		57			58
修繕費		0			0
賞与引当金繰入額		2,198			2,225
役員賞与引当金繰入額		60			60
機器リース料		0			0
事務委託費		3,261			3,472
事務用消耗品費		43			53
器具備品費		2			1
諸経費		313			210
一般管理費計			21,366			22,286
営業利益			21,204			24,043

				（単位：百万円）
	第40期（自　2024年4月1日至　2025年3月31日）			第41期（自　2025年4月1日至　2026年3月31日）
営業外収益
受取利息		12			50
受取配当金	※1	450		※1	328
時効成立分配金・償還金		0			0
金銭の信託運用益		－			631
雑収入		11			10
時効後支払損引当金戻入額		7			8
営業外収益計			482			1,030
営業外費用
投資信託償還損		－			0
為替差損		39			51
金銭の信託運用損		329			－
早期割増退職金		6			27
営業外費用計			374			78
経常利益			21,312			24,994
特別利益
固定資産売却益	※2	6		※2	0
特別利益計			6			0
特別損失
固定資産除却損		13			0
投資有価証券売却損		－			22
関係会社株式評価損		31			523
関係会社清算損		25			4
特別損失計			70			550
税引前当期純利益			21,247			24,444
法人税、住民税及び事業税			7,356			7,469
法人税等調整額			△435			△212
法人税等合計			6,920			7,256
当期純利益			14,326			17,187

（３）【株主資本等変動計算書】

第40期（自　2024年4月1日　至　2025年3月31日）

（単位：百万円）
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	別途積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	27,490	59,294	80,846
当期変動額
剰余金の配当							△ 10,855	△ 10,855	△ 10,855
当期純利益							14,326	14,326	14,326
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	3,471	3,471	3,471
当期末残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	30,962	62,765	84,318

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	△0	△0	80,846
当期変動額
剰余金の配当			△ 10,855
当期純利益			14,326
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	0	0	0
当期変動額合計	0	0	3,471
当期末残高	△0	△0	84,318

第41期（自　2025年4月1日　至　2026年3月31日）

（単位：百万円）
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	別途積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	30,962	62,765	84,318
当期変動額
剰余金の配当							△ 11,440	△ 11,440	△ 11,440
当期純利益							17,187	17,187	17,187
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	5,747	5,747	5,747
当期末残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	36,710	68,513	90,066

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	△0	△0	84,318
当期変動額
剰余金の配当			△ 11,440
当期純利益			17,187
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	0	0	0
当期変動額合計	0	0	5,747
当期末残高	△0	△0	90,066

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

（1）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

（2）その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法

3. 固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。ただし、建物附属設備については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物	…	8～18年
器具備品	…	3～20年

（2）無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

（3）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

5. 引当金の計上基準

（1）賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。

（2）役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。

（3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額を費用処理しております。

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

（4）時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

6．収益及び費用の計上基準

当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。

（1）委託者報酬

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

（2）運用受託報酬

運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年１回又は２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

（3）投資助言報酬

投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年２回又は４回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

（4）成功報酬

成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。

（未適用の会計基準等）

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年9月13日　企業会計基準委員会）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年9月13日　企業会計基準委員会）等

（1）　概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

（2）　適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

（3）　当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

注記事項

（貸借対照表関係）

※1．有形固定資産の減価償却累計額

		（百万円）
	第40期（2025年3月31日現在）	第41期（2026年3月31日現在）
建物	740	849
器具備品	662	705
リース資産	5	7

（損益計算書関係）

※1．各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。

（百万円）

第40期

（自 2024年4月 1日

至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月 1日

至 2026年3月31日）

受取配当金

438

314

※2.固定資産売却益

固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

第40期

（自 2024年4月 1日

至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月 1日

至 2026年3月31日）

ソフトウエア

（株主資本等変動計算書関係）

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式の種類	当事業年度期首株式数（株）	当事業年度増加株式数（株）	当事業年度減少株式数（株）	当事業年度末株式数（株）
普通株式	24,490	－	－	24,490
A種種類株式	15,510	－	－	15,510
合計	40,000	－	－	40,000

2．配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議	株式の種類	配当金（財産）の総額（百万円）	1株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日
2024年3月15日みなし株主総会	普通株式	575	14,390	2024年4月1日	2024年4月1日
	A種種類株式
2024年6月17日定時株主総会	普通株式	10,280	257,000	2024年3月31日	2024年6月18日
	A種種類株式

会社法第319条第1項に基づき、2024年3月15日に決議があったものとみなされた株主総会での配当決議は当社の子会社であったAsset Management One USA Inc.（以下「AM-One USA」という）の全株式の現物配当であります。

本現物配当は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）の子会社である米州みずほLLC（以下「米州みずほ」という）が、2024年10月1日に米国外国銀行規制上の中間持株会社へ移行することに伴う規制上の対応として実施したものです。

当社が100%保有していたAM-One USAの議決権は、本現物配当後、米州みずほが議決権の51%を、第一生命ホールディングス株式会社（以下「DL」という）が議決権の49%をそれぞれ保有します。当社を通じてMHFGとDLが間接的に保有していたAM-One USA株式の議決権比率と同等となります。

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2025年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。

決議

株式の種類

配当の

原資

配当金の総額（百万円）

1株当たり配当額（円）

基準日

効力発生（予定）日

2025年6月16日

定時株主総会

普通株式

利益

剰余金

11,440

286,000

2025年3月31日

2025年6月17日

A種種類

株式

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式の種類	当事業年度期首株式数（株）	当事業年度増加株式数（株）	当事業年度減少株式数（株）	当事業年度末株式数（株）
普通株式	24,490	－	－	24,490
A種種類株式	15,510	－	－	15,510
合計	40,000	－	－	40,000

2．配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議

株式の

種類

配当金の総額（百万円）

1株当たり配当額（円）

基準日

効力発生日

2025年6月16日

定時株主総会

普通株式

11,440

286,000

2025年3月31日

2025年6月17日

A種種類

株式

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2026年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。

決議

株式の種類

配当の

原資

配当金の総額（百万円）

1株当たり配当額（円）

基準日

効力発生（予定）日

2026年6月16日

定時株主総会

普通株式

利益

剰余金

22,000

550,000

2026年3月31日

2026年6月17日

A種種類

株式

（金融商品関係）

1．金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しております。

当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じて、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク

金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取引）を利用して一部リスクを低減しております。

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されております。

投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。

（3）金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することにより、リスクの軽減を図っております。

営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制としています。

投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しています。

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

2．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

第40期（2025年3月31日現在）

	貸借対照表計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
（1）有価証券	0	0	－
（2）金銭の信託	31,340	31,340	－
（3）投資有価証券
その他有価証券	0	0	－
資産計	31,342	31,342	－

第41期（2026年3月31日現在）

	貸借対照表計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
（1）金銭の信託	31,701	31,701	－
（2）投資有価証券
その他有価証券	0	0	－
資産計	31,702	31,702	－

（注1）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。

（注2）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第40期（2025年3月31日現在）

	1年以内（百万円）	1年超5年以内（百万円）	5年超10年以内（百万円）	10年超（百万円）
（1）現金・預金	40,201	－	－	－
（2）有価証券	0	－	－	－
（3）金銭の信託	31,340
（4）未収委託者報酬	19,595	－	－	－
（5）未収運用受託報酬	4,015	－	－	－
（6）投資有価証券その他有価証券(投資信託)	－	0	－	－
合計	95,154	0	－	－

第41期（2026年3月31日現在）

	1年以内（百万円）	1年超5年以内（百万円）	5年超10年以内（百万円）	10年超（百万円）
（1）現金・預金	44,626	－	－	－
（2）金銭の信託	31,701
（3）未収委託者報酬	21,109	－	－	－
（4）未収運用受託報酬	8,039	－	－	－
（5）投資有価証券その他有価証券(投資信託)	－	0	－	－
合計	105,477	0	－	－

3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価で貸借対照表に計上している金融商品

第40期（2025年3月31日現在）

区分	時価（百万円）
区分	レベル1	レベル2	レベル3	合計
（1）有価証券	－	0	－	0
（2）金銭の信託	－	31,340	－	31,340
（3）投資有価証券
その他有価証券	－	0	－	0
資産計	－	31,342	－	31,342

第41期（2026年3月31日現在）

区分	時価（百万円）
区分	レベル1	レベル2	レベル3	合計
（1）金銭の信託	－	31,701	－	31,701
（2）投資有価証券
その他有価証券	－	0	－	0
資産計	－	31,702	－	31,702

（注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券

有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としております。

金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（預金・委託証拠金等）で構成されております。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

投資有価証券

投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としております。

（注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。

これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）第5項に従い、2．金融商品の時価等に関する事項及び3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。

		（百万円）
	第40期（2025年3月31日現在）	第41期（2026年3月31日現在）
投資有価証券（その他有価証券）
非上場株式	182	106
関係会社株式
非上場株式	4,037	3,364

（有価証券関係）

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（第40期の貸借対照表計上額4,037百万円、第41期の貸借対照表計上額3,364百万円）については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価との差額の記載は省略しております。

2. その他有価証券

第40期（2025年3月31日現在）

			（百万円）
区分	貸借対照表日における貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託	－	－	－
小計	－	－	－
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託	1	2	△0
小計	1	2	△0
合計	1	2	△0

（注）非上場株式（貸借対照表計上額182百万円）については、市場価格がないことから、上表に含めておりません。

第41期（2026年3月31日現在）

			（百万円）
区分	貸借対照表日における貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託	－	－	－
小計	－	－	－
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託	0	1	△0
小計	0	1	△0
合計	0	1	△0

（注）非上場株式（貸借対照表計上額106百万円）については、市場価格がないことから、上表に含めておりません。

3．事業年度中に売却したその他有価証券

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

該当はありません。

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

区分

売却額

（百万円）

売却益の合計額

（百万円）

売却損の合計額

（百万円）

株式

－

4．減損処理を行った有価証券

前事業年度において、有価証券について31百万円（関係会社株式31百万円）減損処理を行っております。

当事業年度において、有価証券について523百万円（関係会社株式523百万円）減損処理を行っております。

（退職給付関係）

1．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しております。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。

2．確定給付制度

（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

			（百万円）
		第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）	第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）
退職給付債務の期首残高		2,760	2,759
	勤務費用	299	311
	利息費用	2	2
	数理計算上の差異の発生額	18	△439
	退職給付の支払額	△321	△320
退職給付債務の期末残高		2,759	2,313

（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

		（百万円）
	第40期（2025年3月31日現在）	第41期（2026年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務	2,759	2,313
未積立退職給付債務	2,759	2,313
未認識数理計算上の差異	△44	408
未認識過去勤務費用	0	-
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	2,715	2,721

退職給付引当金	2,715	2,721
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	2,715	2,721

（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

		（百万円）
	第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）	第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）
勤務費用	299	311
利息費用	2	2
数理計算上の差異の費用処理額	14	12
過去勤務費用の費用処理額	△0	△0
その他	△4	△3
確定給付制度に係る退職給付費用	312	323

（注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において6百万円、当事業年度において27百万円を営業外費用に計上しております。

（4）数理計算上の計算基礎に関する事項

　　　主要な数理計算上の計算基礎

第40期

（2025年3月31日現在）

第41期

（2026年3月31日現在）

割引率

0.09％

2.14％

予想昇給率

　　　 1.00％～3.56％

3．確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度108百万円、当事業年度105百万円であります。

（税効果会計関係）

1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第40期			第41期
	(2025年3月31日現在)			(2026年3月31日現在)
繰延税金資産			（百万円）			（百万円）
未払事業税		259			225
未払事業所税		10			10
賞与引当金		673			701
未払法定福利費		106			110
運用受託報酬		555			1,534
資産除去債務		20			23
減価償却超過額（一括償却資産）		5			3
減価償却超過額		66			71
繰延資産償却超過額（税法上）		407			407
退職給付引当金		855			857
時効後支払損引当金		20			16
ゴルフ会員権評価損		2			2
関係会社株式評価損		774			－
投資有価証券評価損		4			4
減損損失		73			73
その他		6			11
その他有価証券評価差額金		0			0
繰延税金資産合計		3,842			4,054
繰延税金負債
繰延税金負債合計		－			－
繰延税金資産の純額		3,842			4,054

2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

	第40期			第41期
	(2025年3月31日現在)			(2026年3月31日現在)
法定実効税率		30.62	％		－	％
（調整）
受取配当金等永久に益金に算入されない項目		△0.64	％		－	％
税制非適格現物配当益金算入項目		3.56			－	％
税率変更による影響		△0.18			－	％
その他		△0.79	％		－	％
税効果会計適用後の法人税等の負担率		32.57	％		－	％

（注）当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

（企業結合等関係）

(取得による企業結合)

当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。

1．結合当事企業

結合当事企業	DIAM	MHAM	TB	新光投信
事業の内容	投資運用業務、投資助言・代理業務	投資運用業務、投資助言・代理業務	信託業務、銀行業務、投資運用業務	投資運用業務、投資助言・代理業務

2．企業結合日

2016年10月1日

3．企業結合の方法

①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。

4．結合後企業の名称

アセットマネジメントOne株式会社

5．企業結合の主な目的

当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミットメントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。

6．合併比率

「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。

会社名

DIAM

（存続会社）

MHAM

（消滅会社）

合併比率（*）

0.0154

（*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。

7．交付した株式数

「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式15,510株を交付しました。

8．経済的持分比率（議決権比率）

MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率	50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率	20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率	70.00％

なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。

9．取得企業を決定するに至った主な根拠

「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当し、DIAMが被取得企業となるものです。

10．会計処理

「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。

11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

（1）被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価	MHAMの普通株式	144,212百万円
取得原価		144,212百万円

（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

a.発生したのれんの金額	76,224百万円
b.発生原因	被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間	20年間の均等償却

（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

a.資産の額	資産合計	40,451百万円
	うち現金・預金	11,605百万円
	うち金銭の信託	11,792百万円
b.負債の額	負債合計	9,256百万円
	うち未払手数料及び未払費用	4,539百万円

（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額には含まれておりません。

（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の加重平均償却期間

a.無形固定資産に配分された金額	53,030百万円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産	53,030百万円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産	16.9年

12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

（1）貸借対照表項目

	第40期（2025年3月31日現在）	第41期（2026年3月31日現在）
流動資産	－百万円	－百万円
固定資産	53,066百万円	46,634百万円
資産合計	53,066百万円	46,634百万円
流動負債	－百万円	－百万円
固定負債	561百万円	－百万円
負債合計	561百万円	－百万円
純資産	52,505百万円	46,634百万円

（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

のれん	43,829百万円	40,018百万円
顧客関連資産	13,661百万円	10,603百万円

（2）損益計算書項目

	第40期（自 2024年4月1日　　至 2025年3月31日）	第41期（自 2025年4月1日　　至 2026年3月31日）
営業収益	－百万円	－百万円
営業利益	△7,259百万円	△6,868百万円
経常利益	△7,259百万円	△6,868百万円
税引前当期純利益	△7,259百万円	△6,868百万円
当期純利益	△6,298百万円	△5,870百万円
1株当たり当期純利益	△157,468円47銭	△146,764円94銭

（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。

のれんの償却額	3,811百万円	3,811百万円
顧客関連資産の償却額	3,447百万円	3,057百万円

(共通支配下の取引等)

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

　当社は、2024年4月1日に株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という。親会社）及び第一生命ホールディングス株式会社（その他の関係会社）へ以下の現物配当を行いました。

１．取引の概要

（１）取引内容

Asset Management One USA Inc.(当社の子会社)株式の現物配当

（２）効力発生日

　　2024年4月1日

（３）取引の総額

　　575百万円

（４）その他取引の概要に関する事項

　　本現物配当は、MHFGの子会社である米州みずほLLCが、2024年10月1日に米国外国銀行規制上の中間持株会社へ移行することに伴う規制上の対応として実施したものです。

２．実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号平成31年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号平成31年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

該当はありません。

（資産除去債務関係）

当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。

なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。

（収益認識関係）

1. 収益の分解情報

収益の構成は次の通りです。

	第40期（自 2024年4月1日　至 2025年3月31日）	第41期（自 2025年4月1日　至 2026年3月31日）
委託者報酬	111,988百万円	115,972百万円
運用受託報酬	16,520百万円	18,429百万円
投資助言報酬	2,374百万円	1,997百万円
成功報酬（注）	1,754百万円	6,463百万円
その他営業収益	30百万円	24百万円
合計	132,668百万円	142,888百万円

（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。

2. 収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 6.収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。

（セグメント情報等）

1．セグメント情報

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2．関連情報

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）及び第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

（1）サービスごとの情報

サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

（2）地域ごとの情報

①営業収益

本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

②有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。

（3）主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。

（持分法損益等）

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

当社はPayPayアセットマネジメント株式会社の株式を取得し持分法適用関連会社としておりますが、重要性が乏しいため、関連会社に対する投資の金額等の記載を省略しております。

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

該当はありません。

（関連当事者情報）

1．関連当事者との取引

（1）親会社及び法人主要株主等

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	役員の兼任等	事業上の関係	取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
親会社	株式会社みずほフィナンシャルグループ	東京都千代田区	22,567 億円	持株会社	（被所有）直接51%	－	持株会社	現物配当	402	-	-
その他の関係会社	第一生命ホールディングス株式会社	東京都千代田区	3,443 億円	持株会社	（被所有）直接49%	－	持株会社	現物配当	172	-	-

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）現物配当の詳細については、（株主資本等変動計算書関係）2．配当に関する事項及び（企業結合等関係）(共通支配下の取引等)に記載しております。

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

該当はありません。

（2）子会社及び関連会社等

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

該当はありません。

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

該当はありません。

（3）兄弟会社等

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
						役員の兼任等	事業上の関係
親会社の子会社	株式会社みずほ銀行	東京都千代田区	14,040 億円	銀行業	－	－	当社設定投資信託の販売	投資信託の販売代行手数料	9,048	未払手数料	1,976
	みずほ証券株式会社	東京都千代田区	1,251 億円	証券業	－	－	当社設定投資信託の販売	投資信託の販売代行手数料	20,086	未払手数料	3,306

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。

（注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
						役員の兼任等	事業上の関係
親会社の子会社	株式会社みずほ銀行	東京都千代田区	14,040 億円	銀行業	－	－	当社設定投資信託の販売	投資信託の販売代行手数料	9,462	未払手数料	2,204
	みずほ証券株式会社	東京都千代田区	1,251 億円	証券業	－	－	当社設定投資信託の販売	投資信託の販売代行手数料	21,894	未払手数料	3,421

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。

（注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。

2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

（1）親会社情報

株式会社みずほフィナンシャルグループ

(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)

（2）重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

（1株当たり情報）

第40期

（自 2024年4月1日

至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月1日

至 2026年3月31日）

1株当たり純資産額

2,107,956円73銭

2,251,656円50銭

1株当たり当期純利益金額

358,173円51銭

429,699円67銭

（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。

（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）	第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）
当期純利益金額	14,326百万円	17,187百万円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属しない金額	－	－
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る当期純利益金額	14,326百万円	17,187百万円
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平均株式数	40,000株	40,000株
（うち普通株式）	(24,490株)	(24,490株)
（うちA種種類株式）	(15,510株)	(15,510株)

（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。

４【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。

（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

５【その他】

（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

委託会社は2025年5月14日付で100％子会社であるAsset Management One Singapore Pte. Ltd.を清算しました。

委託会社の関連会社であるPayPayアセットマネジメント株式会社は2025年12月26日付で清算結了しました。

（2）訴訟事件その他の重要事項

委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（1）受託会社

名称	みずほ信託銀行株式会社
資本金の額	247,369百万円（2026年3月末日現在）
事業の内容	日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

（2）販売会社

販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。

名　　称	資本金の額 (単位:百万円)	事業の内容
株式会社七十七銀行（※1）	24,658	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社大垣共立銀行（※2）	46,773	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社三十三銀行（※2）	37,400	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社福岡銀行	82,329	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社十八親和銀行	36,878	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社熊本銀行	10,000	日本において銀行業務を営んでおります。
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券株式会社	7,196	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
ＯＫＢ証券株式会社（※2）	1,500	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
木村証券株式会社	500	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
七十七証券株式会社（※2）	3,000	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
大山日ノ丸証券株式会社	215	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
東海東京証券株式会社	6,000	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
ＦＦＧ証券株式会社	3,000	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
松井証券株式会社	11,945	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
ＰａｙＰａｙ証券株式会社	100	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。

（注）資本金の額は2026年3月末日現在

（※1）「ヘッジあり」の新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。

（※2）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。

２【関係業務の概要】

「受託会社」は以下の業務を行います。

（1）委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理

（2）投資信託財産の計算

（3）その他上記業務に付随する一切の業務

「販売会社」は以下の業務を行います。

（1）募集・販売の取り扱い

（2）受益者に対する一部解約事務

（3）受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い

（4）受益者に対する収益分配金の再投資

（5）受益権の取得申込者に対する目論見書の交付

（6）受益者に対する運用報告書の交付

（7）所得税および地方税の源泉徴収

（8）その他上記業務に付随する一切の業務

３【資本関係】

該当事項はありません。

※持株比率5％以上を記載します。

第３【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。

提出年月日	提出書類
2025年9月10日	有価証券報告書
2025年9月10日	有価証券届出書
2026年3月10日	半期報告書
2026年3月10日	有価証券届出書