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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社｜有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/11/11－2026/05/11)｜EDINET開示書類
- 提出企業
- アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
- 書類名
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/11/11－2026/05/11)
- 提出日時
- 2026-08-10 09:33:00
- EDINET書類ID
S100YTR0
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開示書類本文
【表紙】
【提出書類】 | 有価証券報告書 |
【提出先】 | 関東財務局長殿 |
【提出日】 | 2026年8月10日提出 |
【計算期間】 | 第6期（自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
【ファンド名】 | ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） |
【発行者名】 | アセットマネジメントOne株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 杉原 規之 |
【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 |
【事務連絡者氏名】 | 積木 利浩 |
【連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 |
【電話番号】 | 03-6774-5100 |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
①各ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として、運用を行います。
②各ファンドは、それぞれ以下の外国投資信託および「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」を投資対象とする「ファンド・オブ・ファンズ方式」で運用します。
各ファンドの名称 | 投資対象となる外国投資信託 |
「為替ヘッジあり」 | バミューダ籍外国投資信託 ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ クラスＳ（ＪＰＹ）円建受益証券 |
「為替ヘッジなし」 | バミューダ籍外国投資信託 ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ クラスＳＳ（ＵＳＤ）円建受益証券 |
③各ファンドの信託金限度額は、各々5,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
※運用プロセスは、2026年5月末時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
出所：ピムコジャパンリミテッドの情報をもとに委託会社作成
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
＜商品分類＞
・商品分類表
各ファンド
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 （収益の源泉となる資産） |
単位型 追加型 | 国 内 海 外 内 外 | 株 式 債 券 不動産投信 その他資産 （ ） 資産複合 |
（注）各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
・商品分類定義
追加型 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。 |
内外 | 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
債券 | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
＜属性区分＞
・属性区分表
「為替ヘッジあり」
投資対象資産 （実際の組入資産） | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 （ ） 不動産投信 その他資産 （投資信託証券※） 資産複合 （ ） 資産配分固定型 資産配分変更型 | 年1回 年2回 年4回 年6回 （隔月） 年12回 （毎月） 日々 その他 （ ） | グローバル (日本を含む） 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 （中東） エマージング | ファミリー ファンド ファンド・オブ・ ファンズ | あり （限定ヘッジ） なし |
「為替ヘッジなし」
投資対象資産 （実際の組入資産） | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 （ ） 不動産投信 その他資産 （投資信託証券※） 資産複合 （ ） 資産配分固定型 資産配分変更型 | 年1回 年2回 年4回 年6回 （隔月） 年12回 （毎月） 日々 その他 （ ） | グローバル (日本を含む） 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 （中東） エマージング | ファミリー ファンド ファンド・オブ・ ファンズ | あり （ ） なし |
※各ファンドが投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、「債券 一般」です。
（注1）「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
（注2）各ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
・属性区分定義
その他資産 （投資信託証券 （債券 一般）） | 目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、主として債券 一般※へ実質的に投資する旨の記載があるものをいう。 ※公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。 | |
年２回 | 目論見書または投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。 | |
グローバル （日本を含む） | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 | |
ファンド・オブ・ファンズ | 「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。 | |
為替ヘッジあり （限定ヘッジ） | 目論見書または投資信託約款において、為替の限定ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。 限定為替ヘッジについての詳細は、前述の「ファンドの特色」を参照。 | |
為替ヘッジなし | 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。 | |
（注1）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類しています。
（注2）各ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）でご覧いただけます。
（注3）各ファンドは投資信託証券への投資を通じて、債券を主要投資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」における投資対象資産の分類・区分は異なります。
（２）【ファンドの沿革】
2023年4月28日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
各ファンド
（注）以下の図表中※１、※２については下記の表より各々あてはめてご覧ください。
※１ | 「為替ヘッジあり」 | 「為替ヘッジなし」 |
※２ | クラスＳ（ＪＰＹ） | クラスＳＳ（ＵＳＤ） |
【画像・図表はPDF原本参照】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、各ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しております。
当該契約の内容は、各ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したものです。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。
・「投資一任契約」の概要
委託会社と投資顧問会社（ピムコジャパンリミテッド）との間においては、インカム・ファンドの投資に係る指図権限を委託する契約を締結しております。
当該契約の内容は、運用指図の権限委任、投資一任契約に基づく業務の内容、運用の責任等について規定したものです。
●ファンド・オブ・ファンズ方式とは●
各ファンドは「ファンド・オブ・ファンズ方式」により運用を行います。
ファンド・オブ・ファンズとは、投資信託証券への投資を目的とする投資信託のことで、投資対象に選んだ複数の投資信託証券を組入れて運用する仕組みを一般に「ファンド・オブ・ファンズ方式」といいます。
【画像・図表はPDF原本参照】
○委託会社の概況
名称：アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
資本金の額
20億円（2026年5月29日現在）
委託会社の沿革
1985年7月1日 | 会社設立 |
1998年3月31日 | 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得 |
1998年12月1日 | 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可 |
1999年10月1日 | 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。 |
2008年1月1日 | 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社」に商号変更 |
2016年10月1日 | ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更 |
大株主の状況
（2026年5月29日現在） | |||
株主名 | 住所 | 所有株数 | 所有比率 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 東京都千代田区大手町一丁目5番5号 | 28,000株※1 | 70.0％※2 |
株式会社第一ライフグループ | 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 | 12,000株 | 30.0％※2 |
※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、株式会社第一ライフグループ49.0％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
＜基本方針＞
この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として、運用を行
います。
＜投資対象＞
投資信託証券を主要投資対象とします。
＜投資態度＞
①以下の投資信託証券を通じて、世界の様々な債券（デリバティブを含む）などに市場動向などを踏まえ機動的に投資を行うことで、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
・バミューダ籍外国投資信託 ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ＊円建受益証券（以下「インカム・ファンド」という場合があります。）
・ＤＩＡＭマネーマザーファンド受益証券
上記の＊は、下記の表より各々あてはめてご覧ください。
「為替ヘッジあり」 | クラスＳ（ＪＰＹ） |
「為替ヘッジなし」 | クラスＳＳ（ＵＳＤ） |
②各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、インカム・ファンドの組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
③「為替ヘッジあり」
実質組入外貨建資産については、原則として、インカム・ファンドにおいて米ドル対円での為替ヘッジを行います。ただし、総資産の10％程度の範囲で実質的に為替ヘッジを行わない場合があります。
「為替ヘッジなし」
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
④インカム・ファンドへの投資にかかる指図権限を、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
⑤ファンドの資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。）
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）
委託会社（委託会社から運用の指図にかかる権限の委託を受けた者を含みます。以下③、（5）投資制限について同じ。）は、信託金を、主としてバミューダ籍外国投資信託 ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ＊円建受益証券およびアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるＤＩＡＭマネーマザーファンドの受益証券を含む次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、かつ本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。
1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
3. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
4. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
5. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
なお、上記に掲げるインカム・ファンドおよび親投資信託の受益証券を以下「投資信託証券」といい、3.の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
上記＊は、下記の表より各々あてはめてご覧ください。
「為替ヘッジあり」 | クラスＳ（ＪＰＹ） |
「為替ヘッジなし」 | クラスＳＳ（ＵＳＤ） |
③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することの指図をすることができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
（参考）各ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要
ファンド名 |
ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ クラスＳ（ＪＰＹ） |
形態 | バミューダ籍外国投資信託／円建受益証券 |
主要投資対象 | 「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド（Ｍ）」を通じて、世界のさまざまな債券に投資を行います。 |
投資態度 | ・「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド（Ｍ）」を通じて、世界のさまざまな債券などに投資を行い、市場環境に合わせて機動的に投資比率を変更することで長期的な収益の獲得およびインカム収益の最大化をめざします。 ・クラスＳ（ＪＰＹ）では、実質組入外貨建資産については、原則として米ドル対円での為替ヘッジを行います。ただし、総資産の10％程度の範囲で為替ヘッジを行わない場合があります。 ・クラスＳＳ（ＵＳＤ）では、為替ヘッジは行いません。 |
主な投資制限 | ①ポートフォリオの実質的なデュレーションは原則０年～８年の間とします。 ②非投資適格債券への実質投資割合は総資産の50％以内とします。ただし、資産担保証券およびモーゲージ証券についてはこの限りではありません。 ③新興国債券への実質投資割合は総資産の20％以内とします。 ④米ドル以外の通貨の実質投資割合は総資産の15％以内とします。 ⑤流動性に欠ける資産への実質投資割合は総資産の15％以内とします。 |
分配方針 | 原則として、毎月、分配を行う方針です。 |
主要関係法人 | ・受託会社：メイプルズ・トラスティ・サービシーズ（バミューダ）リミテッド ・投資顧問会社：パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー ・管理事務代行会社兼保管受託銀行：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー |
申込手数料 | ありません。 |
信託報酬等 | 直接の投資運用会社報酬などはありません。 |
その他費用 | 信託財産に関する租税、組入資産の売買時の売買手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、法律関係の費用、資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担します。 |
ファンド名 | ＤＩＡＭマネーマザーファンド |
形態 | 国内籍投資信託（親投資信託）／円建受益証券 |
基本方針 | この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。 |
主要投資対象 | 国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにＣＤ、ＣＰ、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。 |
投資態度 |
①国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主要格付機関（＊）の長期発行体格付（複数の格付機関が付与している場合は高い方の格付）がＡＡ－格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券、さらに、国内格付機関の短期格付がａ-1格相当以上のＣＤ、ＣＰを主要投資対象とします。 ②国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発行体当たりの有価証券の額面総額の割合は5％以内とします。 ③ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用します。 |
運用プロセス | マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分析および信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セクター別のクレジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーションおよびセクター配分を決定します（トップダウンアプローチ）。 |
主な投資制限 | ①株式への投資割合は、純資産総額の10％以下とします。 ②同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5％以下とします。 ③同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。 ④新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。 ⑤投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。 ⑥外貨建て資産への投資は行いません。 ⑦デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑧一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
運用会社 （委託会社） | アセットマネジメントOne株式会社 |
申込手数料 | ありません。 |
信託報酬 | ありません。 |
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
（３）【運用体制】
ａ．ファンドの運用体制
【画像・図表はPDF原本参照】
①運用の指図に関する権限の委託
各ファンドはピムコジャパンリミテッドにインカム・ファンドへの投資にかかる指図権限を委託します。
ピムコジャパンリミテッドは投資一任契約に基づいてインカム・ファンドへの投資の指図および売買執行・管理を行います。
②モニタリング
委託会社では、各運用担当者が運用の委託先である投資顧問会社の運用状況をモニタリングし、必要に応じて対応を指示します。
運用担当部署から独立したリスク管理担当部署（人数20～40人程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
③内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署（人数5～15人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社・投資顧問会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
また投資顧問会社に対しては、運用の外部委託管理に関する社内規程を設け、経営陣・運用担当者との面談を含めた、委託継続にかかる点検（デューデリジェンス）を定期的に行います。
ｃ．運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めています。
※運用体制は2026年5月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時（原則として毎年5月および11月の各10日（休業日の場合は翌営業日））に、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行います。
(1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
(2)分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
(3)留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
②収益の分配方式
(1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1)信託財産に属する配当等収益（配当金、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額をいいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2)売買損益に評価損益を加減した額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときはその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(2)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の支払い
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
（５）【投資制限】
①投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
②デリバティブ取引の直接利用は行いません。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
③外貨建資産への直接投資は行いません。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
④一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
⑤公社債の借入れの指図および範囲（約款第22条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
2)上記1)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
4)上記1)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑥資金の借入れ（約款第28条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
３【投資リスク】
＜基準価額の主な変動要因＞
各ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等（実質的に投資する外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
○信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となります。 |
有価証券等の価格は、その発行体に債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響を受け変動します。各ファンドが実質的に投資する債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合、信用格付けが格下げされた場合等には、債券の価格が下落したり、その価値がなくなることがあり、基準価額が下落する要因となります。また、各ファンドはハイイールド債券やバンクローンなどの格付けが低い債券などにも実質的に投資することから、投資適格の債券のみに投資する場合よりも相対的に信用リスクは高くなる場合があります。
○金利変動リスク
金利の上昇（公社債の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。 |
金利の変動は、公社債等の価格に影響をおよぼします。金利の上昇は、一般に公社債の価格を下落させ、基準価額が下落する要因となります。各ファンドは、実質的にデリバティブ取引などによって金利変動への対応を行いますが、想定した金利変動が起こらなかった場合などには、各ファンドの基準価額の上昇の抑制または下落の要因となります。
○流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因となります。 |
有価証券等を売却または取得する際に市場規模や取引量、取引規制等により、その取引価格が影響を受ける場合があります。一般に市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす要因となります。
○為替変動リスク
為替相場は、各国の政治情勢、経済状況等の様々な要因により変動し、外貨建資産の円換算価格に影響をおよぼします。
「為替ヘッジあり」
為替ヘッジを行っても、円高による影響を完全には排除できません。 |
実質組入外貨建資産について原則として米ドル対円で為替ヘッジを行い為替リスクの低減をめざしますが、為替リスクを完全に排除できるものではありません。限定的な範囲で実質的に為替ヘッジを行わない場合には為替変動の影響を受けます。組入通貨のうち、米ドル以外の通貨については、当該通貨と米ドルとの間の為替変動の影響を受けます。なお、為替ヘッジには、円金利がヘッジ対象通貨の金利よりも低い場合、その金利差相当分程度のコストがかかることにご留意ください。
「為替ヘッジなし」
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。 |
実質組入外貨建資産について原則として為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には、実質保有外貨建資産が現地通貨ベースで値上がりした場合でも基準価額が下落する可能性があります。
○カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。 |
投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制、また取引規制等の要因によって資産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。海外に投資する場合には、これらの影響を受け、基準価額が下落する要因となります。各ファンドは実質的に新興国の債券にも投資を行います。新興国の経済状況は、先進国経済と比較して一般的に脆弱である可能性があります。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化等が債券市場や為替市場におよぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局による海外からの投資規制や課徴的な税制、海外への送金規制等の種々な規制の導入や政策の変更等の要因も債券市場や為替市場に著しい影響をおよぼす可能性があります。
○デリバティブ取引に関するリスク
組入れた外国投資信託におけるデリバティブ取引は、基準価額に影響をおよぼす場合があります。 |
各ファンドが組入れる外国投資信託では、デリバティブ取引を行う場合があります。取引の内容によっては、価格変動の基礎となる資産（原資産）以上の値動きをすることがあるため、各ファンドの基準価額が下落する場合があります。
○特定の投資信託証券に投資するリスク
組入れる投資信託証券の運用成果の影響を大きく受けます。 |
各ファンドが組入れる投資信託証券における運用会社の運用の巧拙が、各ファンドの運用成果に大きな影響をおよぼします。また、外国投資信託を通じて各国の有価証券に投資する場合、国内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて、税制が相対的に不利となる可能性があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
○各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
○各ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
・収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
・分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、投資を行う投資信託証券の取得申込みの停止、投資を行った投資信託証券の換金停
止、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
を得ない事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
〇各ファンドが主要投資対象とするインカム・ファンドが存続しないこととなる場合は、委託会社は受託会社と合意の上、信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）させます。
○各ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、各ファンドにおいて信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）する場合があります。
○「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」の２つのファンド間でスイッチングを行うことができます。ただし、販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
○注意事項
・各ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等（実質的に投資する外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。
・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者が負担することとなります。
＜リスク管理体制＞
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・運用評価委員会：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
【画像・図表はPDF原本参照】
・流動性リスク管理：委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
※リスク管理体制は2026年5月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
＜インカム・ファンドの信用リスク管理方法＞
インカム・ファンドの投資顧問会社は、インカム・ファンドにおいて、欧州委員会が制定した指令（ＵＣＩＴＳ指令）に定めるリスク管理方法に基づき信用リスクを管理します。
※上記のリスク管理方法については、変更になることがあります。
【画像・図表はPDF原本参照】
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。
※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合があります。
※「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はかかりません。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
（２）【換金（解約）手数料】
ありません。
（３）【信託報酬等】
各ファンド | ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.848％（税抜1.68％） 信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率 ※信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
※委託会社の信託報酬には、インカム・ファンドへの投資の指図に関する権限の委託を受けた投資顧問会社（ピムコジャパンリミテッド）に対する報酬 （各ファンドの信託財産の純資産総額に対して年率0.6％（税抜））が含まれます。 | ||||||||||||
投資対象とする外国投資信託 | 直接の投資運用会社報酬などはありません。 ※ただし、各ファンドの委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社が受ける報酬から、各ファンドの投資顧問会社であるピムコジャパンリミテッドに投資顧問報酬が支払われます。そして、その投資顧問報酬から、インカム・ファンドの投資運用会社などへの報酬が支払われます。 | ||||||||||||
実質的な負担 | 各ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.848％（税抜1.68％） |
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
（４）【その他の手数料等】
・信託財産留保額
ありません。
・その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。
①信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税等に相当する金額、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、当該手数料にかかる消費税等相当額および外国での資産の保管等に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
④投資対象とする投資信託証券でかかる費用等は、間接的に各ファンドで負担します。当該費用
は以下の通りです。
投資対象とする投資信託証券 | 主な費用 |
インカム・ファンド | 信託財産に関する租税、組入資産の売買時の売買手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、法律関係の費用、資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担します。 |
ＤＩＡＭマネーマザーファンド | 有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引に係る手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額等 |
※上記の「その他の費用」については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
（５）【課税上の取扱い】
◇各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税15.315％および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
解約時および償還時の差益（譲渡益）※については、譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所得税15.315％および地方税5％）の税率による源泉徴収が行われます。
※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を含みます。）を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※各ファンドは、少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）の対象ではありません。公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にＮＩＳＡの適用対象となります。
○法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315％（所得税15.315％）の税率による源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2026年5月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
＜個別元本について＞
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があります。
③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）
＜収益分配金の課税について＞
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
【画像・図表はPDF原本参照】
５【運用状況】
（１）【投資状況】
ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり）
2026年5月29日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計（円） | 投資比率（％） | |
投資信託受益証券 | 9,533,282,855 | 98.83 | |
内 バミューダ | 9,533,282,855 | 98.83 | |
親投資信託受益証券 | 305,108 | 0.00 | |
内 日本 | 305,108 | 0.00 | |
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） | 112,999,631 | 1.17 | |
純資産総額 | 9,646,587,594 | 100.00 | |
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）
2026年5月29日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計（円） | 投資比率（％） | |
投資信託受益証券 | 31,551,789,055 | 99.36 | |
内 バミューダ | 31,551,789,055 | 99.36 | |
親投資信託受益証券 | 1,513,457 | 0.00 | |
内 日本 | 1,513,457 | 0.00 | |
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） | 201,400,428 | 0.63 | |
純資産総額 | 31,754,702,940 | 100.00 | |
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
ＤＩＡＭマネーマザーファンド
2026年5月29日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計（円） | 投資比率（％） | |
国債証券 | 697,988,000 | 78.45 | |
内 日本 | 697,988,000 | 78.45 | |
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） | 191,778,934 | 21.55 | |
純資産総額 | 889,766,934 | 100.00 | |
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり）
2026年5月29日現在 | |||||||
順 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価
簿価金額 | 評価単価
評価金額 |
利率 償還日 |
投資 |
1 | ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ クラスＳ（ＪＰＹ） | 投資信託受益証券 | 840,825.79 | 11,373.9999 | 11,338.0000 | － | 98.83 |
バミューダ | 9,563,552,584 | 9,533,282,855 | － | ||||
2 | ＤＩＡＭマネーマザーファンド | 親投資信託受益証券 | 301,134 | 1.0126 | 1.0132 | － | 0.00 |
日本 | 304,958 | 305,108 | － | ||||
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2026年5月29日現在 | |
種類 | 投資比率（％） |
投資信託受益証券 | 98.83 |
親投資信託受益証券 | 0.00 |
合計 | 98.83 |
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）
2026年5月29日現在 | |||||||
順 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価
簿価金額 | 評価単価
評価金額 |
利率 償還日 |
投資 |
1 | ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ クラスＳＳ（ＵＳＤ） | 投資信託受益証券 | 2,092,987.66 | 14,849.9999 | 15,075.0000 | － | 99.36 |
バミューダ | 31,080,866,831 | 31,551,789,055 | － | ||||
2 | ＤＩＡＭマネーマザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,493,740 | 1.0126 | 1.0132 | － | 0.00 |
日本 | 1,512,710 | 1,513,457 | － | ||||
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2026年5月29日現在 | |
種類 | 投資比率（％） |
投資信託受益証券 | 99.36 |
親投資信託受益証券 | 0.00 |
合計 | 99.37 |
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
（参考）
ＤＩＡＭマネーマザーファンド
2026年5月29日現在 | |||||||
順 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価
簿価金額 | 評価単価
評価金額 |
利率 償還日 |
投資 |
1 | ４７１回 利付国庫債券（２年） | 国債証券 | 200,000,000 | 99.86 | 99.87 | 0.9 | 22.45 |
日本 | 199,736,000 | 199,744,000 | 2027/4/1 | ||||
2 | １３６７回 国庫短期証券 | 国債証券 | 200,000,000 | 99.61 | 99.75 | － | 22.42 |
日本 | 199,228,000 | 199,504,000 | 2026/9/10 | ||||
3 | １３４５回 国庫短期証券 | 国債証券 | 200,000,000 | 99.40 | 99.54 | － | 22.38 |
日本 | 198,800,000 | 199,098,000 | 2026/11/20 | ||||
4 | １３３８回 国庫短期証券 | 国債証券 | 100,000,000 | 99.49 | 99.64 | － | 11.20 |
日本 | 99,497,000 | 99,642,000 | 2026/10/20 | ||||
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2026年5月29日現在 | |
種類 | 投資比率（％） |
国債証券 | 78.45 |
合計 | 78.45 |
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり）
該当事項はありません。
ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）
該当事項はありません。
（参考）
ＤＩＡＭマネーマザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり）
該当事項はありません。
ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）
該当事項はありません。
（参考）
ＤＩＡＭマネーマザーファンド
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり）
直近日（2026年5月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 |
純資産総額 |
１口当たりの |
１口当たりの | |
第1計算期間末 | 1,039 | 1,039 | 0.9783 | 0.9783 |
第2計算期間末 | 2,399 | 2,399 | 1.0064 | 1.0064 |
第3計算期間末 | 3,153 | 3,153 | 1.0109 | 1.0109 |
第4計算期間末 | 6,167 | 6,167 | 1.0055 | 1.0055 |
第5計算期間末 | 7,585 | 7,585 | 1.0504 | 1.0504 |
第6計算期間末 | 9,706 | 9,706 | 1.0490 | 1.0490 |
2025年5月末日 | 6,169 | － | 1.0066 | － |
6月末日 | 6,449 | － | 1.0224 | － |
7月末日 | 6,645 | － | 1.0218 | － |
8月末日 | 6,637 | － | 1.0336 | － |
9月末日 | 7,636 | － | 1.0398 | － |
10月末日 | 7,576 | － | 1.0491 | － |
11月末日 | 7,629 | － | 1.0545 | － |
12月末日 | 7,612 | － | 1.0538 | － |
2026年1月末日 | 7,599 | － | 1.0574 | － |
2月末日 | 7,638 | － | 1.0650 | － |
3月末日 | 7,387 | － | 1.0336 | － |
4月末日 | 9,635 | － | 1.0413 | － |
5月末日 | 9,646 | － | 1.0447 | － |
ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）
直近日（2026年5月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 |
純資産総額 |
１口当たりの |
１口当たりの | |
第1計算期間末 | 8,738 | 8,810 | 1.0933 | 1.1023 |
第2計算期間末 | 17,859 | 18,010 | 1.1870 | 1.1970 |
第3計算期間末 | 24,373 | 24,577 | 1.1922 | 1.2022 |
第4計算期間末 | 24,905 | 25,101 | 1.1476 | 1.1566 |
第5計算期間末 | 28,569 | 28,792 | 1.2811 | 1.2911 |
第6計算期間末 | 31,366 | 31,580 | 1.3218 | 1.3308 |
2025年5月末日 | 25,196 | － | 1.1468 | － |
6月末日 | 25,853 | － | 1.1721 | － |
7月末日 | 26,752 | － | 1.2081 | － |
8月末日 | 27,014 | － | 1.2108 | － |
9月末日 | 27,680 | － | 1.2353 | － |
10月末日 | 29,205 | － | 1.2969 | － |
11月末日 | 29,296 | － | 1.3159 | － |
12月末日 | 28,678 | － | 1.3155 | － |
2026年1月末日 | 28,471 | － | 1.2983 | － |
2月末日 | 29,115 | － | 1.3378 | － |
3月末日 | 29,017 | － | 1.3310 | － |
4月末日 | 31,908 | － | 1.3484 | － |
5月末日 | 31,754 | － | 1.3405 | － |
②【分配の推移】
ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり）
１口当たりの分配金（円） | |
第1計算期間 | 0.0000 |
第2計算期間 | 0.0000 |
第3計算期間 | 0.0000 |
第4計算期間 | 0.0000 |
第5計算期間 | 0.0000 |
第6計算期間 | 0.0000 |
ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）
１口当たりの分配金（円） | |
第1計算期間 | 0.0090 |
第2計算期間 | 0.0100 |
第3計算期間 | 0.0100 |
第4計算期間 | 0.0090 |
第5計算期間 | 0.0100 |
第6計算期間 | 0.0090 |
③【収益率の推移】
ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり）
収益率（％） | |
第1計算期間 | △2.2 |
第2計算期間 | 2.9 |
第3計算期間 | 0.4 |
第4計算期間 | △0.5 |
第5計算期間 | 4.5 |
第6計算期間 | △0.1 |
（注）収益率は期間騰落率です。
ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）
収益率（％） | |
第1計算期間 | 10.2 |
第2計算期間 | 9.5 |
第3計算期間 | 1.3 |
第4計算期間 | △3.0 |
第5計算期間 | 12.5 |
第6計算期間 | 3.9 |
（注）収益率は期間騰落率です。
（４）【設定及び解約の実績】
ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり）
設定口数 | 解約口数 | |
第1計算期間 | 1,073,630,948 | 11,274,676 |
第2計算期間 | 1,644,972,223 | 323,469,730 |
第3計算期間 | 876,448,321 | 141,233,031 |
第4計算期間 | 3,330,808,441 | 316,420,642 |
第5計算期間 | 1,430,097,513 | 341,381,799 |
第6計算期間 | 2,395,978,291 | 364,830,578 |
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）
設定口数 | 解約口数 | |
第1計算期間 | 8,011,662,499 | 19,039,661 |
第2計算期間 | 7,188,260,459 | 134,590,153 |
第3計算期間 | 5,983,008,179 | 584,875,402 |
第4計算期間 | 2,874,499,204 | 1,616,518,649 |
第5計算期間 | 2,788,115,944 | 2,190,713,402 |
第6計算期間 | 3,328,112,657 | 1,897,891,757 |
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
＜＜参考情報＞＞
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と収益分配金を無手数料で再投資する「分配金再投資コース」があり、「分配金再投資コース」を取得申込者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則として午後3時30分までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日に該当する日（以下「海外休業日」という場合があります。）には、お申込みの受付を行いません。
委託会社は、投資を行う投資信託証券の取得申込みの停止、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消すことができるものとします。
※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
・お申込価額
お申込日の翌営業日の基準価額※とします。
「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。）
＜基準価額の照会方法等＞
基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL https://www.am-one.co.jp/
コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）
・お申込手数料
お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。
※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合があります。
※「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はかかりません。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
・お申込単位
各販売会社が定める単位とします。
「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
※「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
※当初元本は1口当たり1円です。
・払込期日
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、買付代金を販売会社に支払うものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
２【換金（解約）手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時30分までに行われ、かつ、解約の受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※海外休業日には、解約の受付を行いません。
※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、受益者が解約の請求をするときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
委託会社は、投資を行った投資信託証券の換金停止、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。
・解約価額
解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※各ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）
・解約単位
各販売会社が定める単位とします。
※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
・解約代金の受渡日
解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において支払います。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
投資対象 | 評価方法 |
インカム・ファンド | 計算日に入手し得る直近の純資産価格（基準価額） |
マザーファンド受益証券 | 計算日の基準価額 |
基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL https://www.am-one.co.jp/
コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
信託期間は、2023年4月28日（設定日）から原則として2033年5月10日までです。
※下記(5)その他 イ．償還規定の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
（４）【計算期間】
a.計算期間は、原則として毎年5月11日から11月10日まで、および11月11日から翌年5月10日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
イ.償還規定
a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、各ファンドにおいて信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、各ファンドが主要投資対象とするインカム・ファンドが存続しないこととなる場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
c.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
d.上記c.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還規定d.において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
e.上記c.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
f.上記c.からe.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記c.からe.までの手続きを行うことが困難な場合、および上記b.の場合にも適用しません。
g.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
h.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託約款の変更等 b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
i.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
j.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
ロ.信託約款の変更等
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款はa.からg.に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下ロ.信託約款の変更
等c.において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規定にしたがいます。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
ハ.関係法人との契約の更改
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
また、投資一任契約について、委託会社と投資顧問会社（ピムコジャパンリミテッド）の間の当該契約は、いずれの当事者からも別段の意思表示がない限り、各ファンドの信託終了日まで存続します。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
ニ.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに掲載します。
（URL https://www.am-one.co.jp/）
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
ホ.運用報告書
・委託会社は、2023年11月10日以降の毎年5月10日、11月10日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
（URL https://www.am-one.co.jp/）
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2)償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
(3)一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
(4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
第３【ファンドの経理状況】
ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり）
ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
（３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間（2025年11月11日から2026年5月11日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
【ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円） | ||
第5期 2025年11月10日現在 | 第6期 2026年5月11日現在 | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 106,406,684 | 102,559,249 |
投資信託受益証券 | 7,542,519,035 | 9,677,111,693 |
親投資信託受益証券 | 303,934 | 304,958 |
流動資産合計 | 7,649,229,653 | 9,779,975,900 |
資産合計 | 7,649,229,653 | 9,779,975,900 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払受託者報酬 | 1,126,877 | 1,304,665 |
未払委託者報酬 | 61,980,530 | 71,759,917 |
その他未払費用 | 123,487 | 142,988 |
流動負債合計 | 63,230,894 | 73,207,570 |
負債合計 | 63,230,894 | 73,207,570 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 7,222,177,568 | 9,253,325,281 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金（△） | 363,821,191 | 453,443,049 |
（分配準備積立金） | 279,446,333 | 266,050,726 |
元本等合計 | 7,585,998,759 | 9,706,768,330 |
純資産合計 | 7,585,998,759 | 9,706,768,330 |
負債純資産合計 | 7,649,229,653 | 9,779,975,900 |
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円） | ||
第5期 自 2025年5月13日 至 2025年11月10日 | 第6期 自 2025年11月11日 至 2026年5月11日 | |
営業収益 | ||
受取利息 | 321,541 | 505,469 |
有価証券売買等損益 | 356,906,167 | 63,593,682 |
営業収益合計 | 357,227,708 | 64,099,151 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 1,126,877 | 1,304,665 |
委託者報酬 | 61,980,530 | 71,759,917 |
その他費用 | 123,487 | 142,988 |
営業費用合計 | 63,230,894 | 73,207,570 |
営業利益又は営業損失（△） | 293,996,814 | △9,108,419 |
経常利益又は経常損失（△） | 293,996,814 | △9,108,419 |
当期純利益又は当期純損失（△） | 293,996,814 | △9,108,419 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） | 8,798,542 | △1,208,093 |
期首剰余金又は期首欠損金（△） | 33,684,153 | 363,821,191 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,911,033 | 115,868,097 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,911,033 | 115,868,097 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,972,267 | 18,345,913 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,972,267 | 18,345,913 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
分配金 | － | － |
期末剰余金又は期末欠損金（△） | 363,821,191 | 453,443,049 |
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
項目 |
第6期 | |
１. | 有価証券の評価基準及び評価方法 |
投資信託受益証券 |
親投資信託受益証券 | ||
２. | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 |
計算期間末日の取扱い |
（貸借対照表に関する注記）
項目 |
第5期 |
第6期 | ||
１. | 期首元本額 | 6,133,461,854円 | 7,222,177,568円 | |
期中追加設定元本額 | 1,430,097,513円 | 2,395,978,291円 | ||
期中一部解約元本額 | 341,381,799円 | 364,830,578円 | ||
２. | 受益権の総数 | 7,222,177,568口 | 9,253,325,281口 | |
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
項目 |
第5期 |
第6期 | ||
１. | 分配金の計算過程 | 計算期間末における費用控除後の配当等収益（265,288円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（265,464,044円）、信託約款に規定される収益調整金（84,374,858円）及び分配準備積立金（13,717,001円）より分配対象収益は363,821,191円（1万口当たり503.75円）でありますが、分配を行っておりません。 | 計算期間末における費用控除後の配当等収益（0円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（187,392,323円）及び分配準備積立金（266,050,726円）より分配対象収益は453,443,049円（1万口当たり490.03円）でありますが、分配を行っておりません。 | |
２. | 委託費用 |
信託財産の運用の指図にかかわる権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 |
信託財産の運用の指図にかかわる権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 | |
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
項目 |
第5期 |
第6期 | |
１. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
２. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 | 同左 |
３. | 金融商品に係るリスク管理体制 |
運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 | 同左 |
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 |
第5期 |
第6期 | |
１. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
２. | 時価の算定方法 |
(１)有価証券 | 同左 |
３. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
種類 |
第5期 |
第6期 |
当期の |
当期の | |
投資信託受益証券 | 351,494,083 | 62,302,932 |
親投資信託受益証券 | 723 | 1,024 |
合計 | 351,494,806 | 62,303,956 |
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第5期 |
第6期 | |
1口当たり純資産額 | 1.0504円 | 1.0490円 |
（1万口当たり純資産額） | (10,504円) | (10,490円) |
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2026年5月11日現在 | ||||
種類 | 銘柄 |
券面総額 |
評価額 | 備考 |
投資信託受益証券 | ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ クラスＳ（ＪＰＹ） | 850,809 | 9,677,111,693 | |
投資信託受益証券 合計 | 850,809 | 9,677,111,693 | ||
親投資信託受益証券 | ＤＩＡＭマネーマザーファンド | 301,134 | 304,958 | |
親投資信託受益証券 合計 | 301,134 | 304,958 | ||
合計 | 9,677,416,651 | |||
（注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円） | ||
第5期 2025年11月10日現在 | 第6期 2026年5月11日現在 | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 876,507,403 | 792,494,848 |
投資信託受益証券 | 28,251,787,752 | 31,080,866,831 |
親投資信託受益証券 | 1,507,631 | 1,512,710 |
流動資産合計 | 29,129,802,786 | 31,874,874,389 |
資産合計 | 29,129,802,786 | 31,874,874,389 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払収益分配金 | 222,998,090 | 213,570,269 |
未払解約金 | 89,901,822 | 22,784,678 |
未払受託者報酬 | 4,412,420 | 4,846,726 |
未払委託者報酬 | 242,685,741 | 266,571,995 |
その他未払費用 | 422,502 | 446,379 |
流動負債合計 | 560,420,575 | 508,220,047 |
負債合計 | 560,420,575 | 508,220,047 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 22,299,809,018 | 23,730,029,918 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,269,573,193 | 7,636,624,424 |
（分配準備積立金） | 3,287,433,301 | 3,799,803,902 |
元本等合計 | 28,569,382,211 | 31,366,654,342 |
純資産合計 | 28,569,382,211 | 31,366,654,342 |
負債純資産合計 | 29,129,802,786 | 31,874,874,389 |
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円） | ||
第5期 自 2025年5月13日 至 2025年11月10日 | 第6期 自 2025年11月11日 至 2026年5月11日 | |
営業収益 | ||
受取利息 | 1,242,159 | 1,702,471 |
有価証券売買等損益 | 3,451,106,427 | 1,345,084,158 |
営業収益合計 | 3,452,348,586 | 1,346,786,629 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 4,412,420 | 4,846,726 |
委託者報酬 | 242,685,741 | 266,571,995 |
その他費用 | 422,502 | 446,379 |
営業費用合計 | 247,520,663 | 271,865,100 |
営業利益又は営業損失（△） | 3,204,827,923 | 1,074,921,529 |
経常利益又は経常損失（△） | 3,204,827,923 | 1,074,921,529 |
当期純利益又は当期純損失（△） | 3,204,827,923 | 1,074,921,529 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） | 159,419,600 | 78,678,940 |
期首剰余金又は期首欠損金（△） | 3,203,466,343 | 6,269,573,193 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 573,560,645 | 1,121,017,136 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 573,560,645 | 1,121,017,136 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 329,864,028 | 536,638,225 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 329,864,028 | 536,638,225 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
分配金 | 222,998,090 | 213,570,269 |
期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,269,573,193 | 7,636,624,424 |
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
項目 |
第6期 | |
１. | 有価証券の評価基準及び評価方法 |
投資信託受益証券 |
親投資信託受益証券 | ||
２. | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 |
計算期間末日の取扱い |
（貸借対照表に関する注記）
項目 |
第5期 |
第6期 | ||
１. | 期首元本額 | 21,702,406,476円 | 22,299,809,018円 | |
期中追加設定元本額 | 2,788,115,944円 | 3,328,112,657円 | ||
期中一部解約元本額 | 2,190,713,402円 | 1,897,891,757円 | ||
２. | 受益権の総数 | 22,299,809,018口 | 23,730,029,918口 | |
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
項目 |
第5期 |
第6期 | ||
１. | 分配金の計算過程 | 計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,146,455円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（2,324,425,905円）、信託約款に規定される収益調整金（2,982,139,892円）及び分配準備積立金（1,184,859,031円）より分配対象収益は6,492,571,283円（1万口当たり2,911.49円）であり、うち222,998,090円（1万口当たり100円）を分配金額としております。 | 計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,353,495円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（994,889,094円）、信託約款に規定される収益調整金（3,836,820,522円）及び分配準備積立金（3,017,131,582円）より分配対象収益は7,850,194,693円（1万口当たり3,308.12円）であり、うち213,570,269円（1万口当たり90円）を分配金額としております。 | |
２. | 委託費用 |
信託財産の運用の指図にかかわる権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 |
信託財産の運用の指図にかかわる権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 | |
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
項目 |
第5期 |
第6期 | |
１. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
２. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 | 同左 |
３. | 金融商品に係るリスク管理体制 |
運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 | 同左 |
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 |
第5期 |
第6期 | |
１. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
２. | 時価の算定方法 |
(１)有価証券 | 同左 |
３. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
種類 |
第5期 |
第6期 |
当期の |
当期の | |
投資信託受益証券 | 3,357,443,474 | 1,302,038,025 |
親投資信託受益証券 | 3,585 | 5,079 |
合計 | 3,357,447,059 | 1,302,043,104 |
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第5期 |
第6期 | |
1口当たり純資産額 | 1.2811円 | 1.3218円 |
（1万口当たり純資産額） | (12,811円) | (13,218円) |
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2026年5月11日現在 | ||||
種類 | 銘柄 |
券面総額 |
評価額 | 備考 |
投資信託受益証券 | ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ クラスＳＳ（ＵＳＤ） | 2,092,987 | 31,080,866,831 | |
投資信託受益証券 合計 | 2,092,987 | 31,080,866,831 | ||
親投資信託受益証券 | ＤＩＡＭマネーマザーファンド | 1,493,740 | 1,512,710 | |
親投資信託受益証券 合計 | 1,493,740 | 1,512,710 | ||
合計 | 31,082,379,541 | |||
（注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
「ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり）」、「ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）」は、「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ クラスＳ（ＪＰＹ）」投資信託証券、「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ クラスＳＳ（ＵＳＤ）」投資信託証券及び「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
ＤＩＡＭマネーマザーファンド
貸借対照表
（単位：円） | |
2026年5月11日現在 | |
資産の部 | |
流動資産 | |
コール・ローン | 391,982,572 |
国債証券 | 1,497,036,000 |
未収利息 | 19,724 |
前払費用 | 177,534 |
流動資産合計 | 1,889,215,830 |
資産合計 | 1,889,215,830 |
負債の部 | |
流動負債 | |
流動負債合計 | － |
負債合計 | － |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 1,865,534,218 |
剰余金 | |
剰余金又は欠損金（△） | 23,681,612 |
元本等合計 | 1,889,215,830 |
純資産合計 | 1,889,215,830 |
負債純資産合計 | 1,889,215,830 |
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
項目 |
自 2025年11月11日 | |
１. | 有価証券の評価基準及び評価方法 |
国債証券 |
（貸借対照表に関する注記）
項目 | 2026年5月11日現在 | ||
１. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 379,898,874円 | |
同期中追加設定元本額 | 4,945,697,833円 | ||
同期中一部解約元本額 | 3,460,062,489円 | ||
元本の内訳 | |||
ファンド名 | |||
バンクローン・ファンド（ヘッジなし） | 15,843,407円 | ||
バンクローン・ファンド（ヘッジあり） | 13,867,169円 | ||
バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年１回決算型） | 1,088,285円 | ||
バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年１回決算型） | 98,095円 | ||
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ | 791,316円 | ||
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ | 2,474,972円 | ||
Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） | 4,968,204円 | ||
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型） | 9,939円 | ||
ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） | 9,940円 | ||
ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり） | 9,940円 | ||
ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） | 5,768,275円 | ||
ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） | 2,884,138円 | ||
クルーズコントロール | 1,685,923,596円 | ||
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） | 993,740円 | ||
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） | 1,987,479円 | ||
マシューズ・アジア株式ファンド | 14,723,185円 | ||
Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース） | 99,040円 | ||
Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース） | 99,040円 | ||
Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース） | 99,040円 | ||
世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型） | 99,109円 | ||
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり） | 188,380円 | ||
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし） | 109,063円 | ||
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） | 297,442円 | ||
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） | 118,977円 | ||
ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド | 99,255,584円 | ||
ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） | 301,134円 | ||
ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） | 1,493,740円 | ||
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型） | 9,943,324円 | ||
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型） | 1,988,665円 | ||
計 | 1,865,534,218円 | ||
２. | 受益権の総数 | 1,865,534,218口 | |
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
項目 |
自 2025年11月11日 | |
１. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
２. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 |
３. | 金融商品に係るリスク管理体制 |
運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 | 2026年5月11日現在 | |
１. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
２. | 時価の算定方法 |
(１)有価証券 |
３. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
種類 | 2026年5月11日現在 |
当期の | |
国債証券 | 336,950 |
合計 | 336,950 |
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2026年4月7日から2026年5月11日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2026年5月11日現在 | |
1口当たり純資産額 | 1.0127円 |
（1万口当たり純資産額） | (10,127円) |
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2026年5月11日現在 | ||||
種類 | 銘柄 |
券面総額 |
評価額 | 備考 |
国債証券 | ４７１回 利付国庫債券（２年） | 200,000,000 | 199,736,000 | |
１３１３回 国庫短期証券 | 200,000,000 | 199,836,000 | ||
１３３８回 国庫短期証券 | 100,000,000 | 99,602,000 | ||
１３４５回 国庫短期証券 | 200,000,000 | 199,014,000 | ||
１３５４回 国庫短期証券 | 200,000,000 | 199,744,000 | ||
１３６７回 国庫短期証券 | 200,000,000 | 199,440,000 | ||
１３６８回 国庫短期証券 | 200,000,000 | 199,864,000 | ||
１３７１回 国庫短期証券 | 200,000,000 | 199,800,000 | ||
国債証券 合計 | 1,500,000,000 | 1,497,036,000 | ||
合計 | 1,497,036,000 | |||
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ
ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド（Ｍ）
「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ クラスＳ（ＪＰＹ）」、「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ クラスＳＳ（ＵＳＤ）」は、「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ」を構成する個別クラスであり、「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド（Ｍ）」に投資しております。
「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ」及び「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド（Ｍ）」は、同ファンドの国籍において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地監査人による監査を受けております。
なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務諸表の原文の一部を委託会社が和訳したものでありますが、あくまで参考和訳であり正確性を保証するものではありません。
資産・負債計算書
（単位：受益証券数を除き、千米ドル）
2025年10月31日現在 | |
資産： | |
投資－評価額 | |
有価証券投資 | 563,798 |
関連当事者に係る投資 | 12,677,883 |
金融デリバティブ商品 | |
店頭 | 47,310 |
現金 | 70 |
売却済投資に係る未収金 | 2 |
関連当事者に係る売却済投資に係る未収金 | 2,603 |
売却済ファンド受益証券に係る未収金 | 27,789 |
13,319,455 | |
負債： | |
金融デリバティブ商品 | |
店頭 | 238,067 |
関連当事者に係る購入済投資に係る未払金 | 23,269 |
未払利息 | 27 |
取引相手方からの預託金 | 260 |
償還済ファンド受益証券に係る未払金 | 7,094 |
運用手数料未払金 | 698 |
助言手数料未払金 | 18 |
管理手数料未払金 | 16 |
代理店手数料未払金 | 11 |
販売手数料未払金 | 159 |
269,619 | |
純資産 | 13,049,836 |
有価証券投資の取得原価 | 563,668 |
関連当事者に係る投資の取得原価 | 10,680,878 |
0となっている金額は、千単位未満で四捨五入した数値を表示している場合があります。
投資有価証券明細表
ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ
2025年10月31日現在
額面 （千通貨） | 時価 （千米ドル） | ||
有価証券投資 4.3％ | |||
短期金融商品 4.3％ | |||
定期預金 0.5％ | |||
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. | |||
3.360% due 11/03/2025 | USD | 10,660 | 10,660 |
Bank of Nova Scotia | |||
3.360% due 11/03/2025 | 2,891 | 2,891 | |
Brown Brothers Harriman & Co. | |||
3.360% due 11/03/2025 | 154 | 154 | |
Citibank N.A. | |||
3.360% due 11/03/2025 | 5,589 | 5,589 | |
DBS Bank Ltd. | |||
3.360% due 11/03/2025 | 32,478 | 32,478 | |
DnB Bank ASA | |||
3.360% due 11/03/2025 | 1,024 | 1,024 | |
JPMorgan Chase Bank N.A. | |||
3.360% due 11/03/2025 | 1,952 | 1,952 | |
MUFG Bank Ltd. | |||
0.120% due 11/04/2025 | JPY | 6 | 0 |
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. | |||
0.120% due 11/04/2025 | 6 | 0 | |
3.360% due 11/03/2025 | USD | 14,259 | 14,259 |
69,007 | |||
米国短期国債 3.8% | |||
3.764% due 02/24/2026 (a)(d) | 71,300 | 70,459 | |
3.872% due 01/27/2026 (a)(d) | 9,353 | 9,270 | |
3.880% due 01/08/2026 (b)(d) | 310 | 308 | |
3.888% due 01/02/2026 (a)(d) | 30,944 | 30,746 | |
3.903% due 12/26/2025 (b)(d) | 3,100 | 3,082 | |
3.925% due 12/18/2025 (b)(d) | 3,100 | 3,085 | |
3.956% due 12/04/2025 (a)(d) | 28,100 | 28,006 | |
3.959% due 12/11/2025 (b)(d) | 856 | 853 | |
3.964% due 11/25/2025 (a)(d) | 97,991 | 97,759 | |
3.978% due 12/02/2025 (b)(d) | 5,900 | 5,882 | |
3.996% due 11/18/2025 (a) | 37,200 | 37,140 | |
4.008% due 12/09/2025 (a)(d) | 40,147 | 39,992 | |
4.017% due 11/20/2025 (a)(d) | 43,052 | 42,973 | |
4.022% due 11/13/2025 (b)(d) | 4,622 | 4,617 | |
4.039% due 11/06/2025 (b) | 4,276 | 4,275 | |
4.040% due 11/28/2025 (a) | 109,909 | 109,614 | |
4.043% due 11/12/2025 (b)(d) | 6,736 | 6,730 | |
494,791 | |||
短期金融商品合計 | 563,798 | ||
（取得原価 563,668千米ドル） | |||
有価証券投資合計 | 563,798 | ||
（取得原価 563,668千米ドル） | |||
受益証券口数 | |||
関連当事者に係る投資 97.2% | |||
その他の投資会社 97.2% | |||
PIMCO Bermuda Income Fund (M) | |||
（取得原価 10,680,878千米ドル） | 682,340,326 | 12,677,883 | |
関連当事者に係る投資合計 | 12,677,883 | ||
（取得原価 10,680,878千米ドル） | |||
投資合計 101.5％ | 13,241,681 | ||
（取得原価 11,244,546千米ドル） | |||
金融デリバティブ商品(c) (1.5％) | (190,757) | ||
（取得原価またはプレミアム（純額） 0千米ドル） | |||
その他の資産および負債（純額）0.0％ | (1,088) | ||
純資産 100.0％ | 13,049,836 |
＊額面及び時価が0となっている証券は、千単位未満で四捨五入した数値を表示している場合があります。
(a)利率は満期までの利回り（加重平均）です。
(b)利率は満期までの利回りです。
(c)金融デリバティブ商品：店頭
為替予約契約：
取引相手方 | 決済月 | 外貨引渡額（千通貨） | 外貨受取額（千通貨） | 未実現利益（損失） | |||
資産（千米ドル） | 負債（千米ドル） | ||||||
BPS | 11/2025 | JPY | 482,218 | USD | 3,128 | 0 | (2) |
BPS | 11/2025 | 1,564,828 | 10,159 | 0 | (1) | ||
BPS | 11/2025 | USD | 16 | JPY | 2,446 | 0 | 0 |
BPS | 11/2025 | 851 | 131,107 | 1 | 0 | ||
BPS | 11/2025 | 578 | 89,022 | 0 | 0 | ||
BSS | 11/2025 | 169 | 25,690 | 0 | (2) | ||
BSS | 12/2025 | JPY | 25,618 | USD | 169 | 2 | 0 |
FAR | 11/2025 | USD | 429 | JPY | 65,139 | 0 | (6) |
FAR | 12/2025 | JPY | 64,958 | USD | 429 | 6 | 0 |
JPM | 11/2025 | 989,524 | 6,516 | 93 | 0 | ||
JPM | 11/2025 | USD | 1,688 | JPY | 256,321 | 0 | (24) |
JPM | 11/2025 | 82 | 12,526 | 0 | (1) | ||
MBC | 11/2025 | JPY | 197,240 | USD | 1,338 | 58 | 0 |
MYI | 11/2025 | 74,147 | 488 | 6 | 0 | ||
MYI | 12/2025 | USD | 1,510 | JPY | 232,244 | 1 | 0 |
SCX | 11/2025 | JPY | 2,278 | USD | 15 | 1 | 0 |
SCX | 12/2025 | 753,427 | 4,902 | 0 | (3) | ||
SOG | 11/2025 | USD | 675 | JPY | 103,198 | 0 | (6) |
SOG | 12/2025 | JPY | 102,911 | USD | 675 | 5 | 0 |
SSB | 11/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
173 | (45) | ||||||
クラスＦ（ＪＰＹ）、クラスＪ（ＪＰＹ）、クラスM (ＪＰＹ 助言)、クラスＮ（ＪＰＹ）、クラスＮＦ（ＪＰＹ）、
クラスＰ（ＪＰＹ）、クラスＱ（ＪＰＹ）、クラスＲ（ＪＰＹ）、クラスＲ２（ＪＰＹ）、クラスＳ（ＪＰＹ）、
クラスＴ（ＪＰＹ）、クラスＵ２（ＪＰＹ）、クラスＸ（ＪＰＹ）、クラスＹ（ＪＰＹ）およびクラスＺ（ＪＰＹ）
為替予約契約：
取引相手方 | 決済月 | 外貨引渡額（千通貨） | 外貨受取額（千通貨） | 未実現利益（損失） | |||
資産（千米ドル） | 負債（千米ドル） | ||||||
BOA | 11/2025 | JPY | 1,303,217 | USD | 8,559 | 100 | 0 |
BOA | 11/2025 | USD | 644,045 | JPY | 96,001,781 | 0 | (20,879) |
BPS | 11/2025 | JPY | 1,404,576 | USD | 9,240 | 123 | 0 |
BPS | 11/2025 | 2,426 | 16 | 0 | 0 | ||
BPS | 11/2025 | USD | 695,892 | JPY | 103,129,757 | 0 | (26,457) |
BPS | 11/2025 | 40,930 | 6,305,418 | 4 | 0 | ||
BSS | 11/2025 | JPY | 228,902,999 | USD | 1,505,545 | 19,692 | 0 |
BSS | 12/2025 | USD | 1,505,545 | JPY | 228,266,153 | 0 | (19,608) |
CBK | 11/2025 | JPY | 1,793,724 | USD | 11,868 | 225 | 0 |
CIB | 11/2025 | 427,203 | 2,777 | 4 | 0 | ||
FAR | 11/2025 | 187,814,802 | 1,236,844 | 17,703 | 0 | ||
FAR | 12/2025 | USD | 1,236,844 | JPY | 187,293,225 | 0 | (17,628) |
JPM | 11/2025 | JPY | 912,680 | USD | 6,115 | 190 | 0 |
MBC | 11/2025 | 157,686,624 | 1,024,843 | 1,269 | 0 | ||
MBC | 11/2025 | USD | 560,729 | JPY | 82,922,143 | 0 | (22,466) |
MBC | 12/2025 | 1,020,104 | 156,538,353 | 0 | (1,091) | ||
MYI | 11/2025 | JPY | 6,000,952 | USD | 38,909 | 0 | (44) |
MYI | 11/2025 | USD | 566,006 | JPY | 84,206,574 | 0 | (19,406) |
MYI | 12/2025 | 38,909 | 5,983,844 | 44 | 0 | ||
SCX | 11/2025 | JPY | 89,637,122 | USD | 581,531 | 0 | (321) |
SCX | 11/2025 | USD | 2,707 | JPY | 399,447 | 0 | (114) |
SCX | 12/2025 | 581,531 | 89,383,109 | 324 | 0 | ||
SOG | 11/2025 | JPY | 144,432,665 | USD | 944,931 | 7,391 | 0 |
SOG | 11/2025 | USD | 1,236,644 | JPY | 183,376,196 | 0 | (46,314) |
SOG | 12/2025 | 944,931 | 144,030,030 | 0 | (7,343) | ||
SSB | 11/2025 | JPY | 1,164,250 | USD | 7,625 | 68 | 0 |
SSB | 11/2025 | USD | 0 | JPY | 0 | 0 | 0 |
WST | 11/2025 | 1,818,321 | 271,440,247 | 0 | (56,351) | ||
47,137 | (238,022) | ||||||
為替予約契約合計 | 47,310 | (238,067) | |||||
金融デリバティブ商品：店頭概要
以下は、2025年10月31日現在の店頭金融デリバティブ商品の時価及び担保の相手方別の概要です。
2025年10月31日現在、国際スワップデリバティブ協会のマスター契約に準拠して、時価総額190,355ドルの証券を金融デリバティブ商品の担保として差し入れています。
取引相手方 | 金融デリバティブ資産 | 金融デリバティブ負債 | |||||||||||
為替予約契約 （千米ドル） | 買建オプション （千米ドル） | スワップ契約 （千米ドル） | 店頭 合計 （千米ドル） | 為替予約契約 （千米ドル） | 売建オプション（千米ドル） | スワップ契約 （千米ドル） | 店頭 合計 （千米ドル） | 店頭金融デリバティブ商品の時価（千米ドル） | 担保差入／（受入） （千米ドル） | 純額エクスポージャー （1） （千米ドル） | |||
BOA | 100 | 0 | 0 | 100 | (20,879) | 0 | 0 | (20,879) | (20,779) | 20,907 | 128 | ||
BPS | 128 | 0 | 0 | 128 | (26,460) | 0 | 0 | (26,460) | (26,332) | 26,354* | 22 | ||
BSS | 19,694 | 0 | 0 | 19,694 | (19,610) | 0 | 0 | (19,610) | 84 | 0 | 84 | ||
CBK | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225 | ||
CIB | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
FAR | 17,709 | 0 | 0 | 17,709 | (17,634) | 0 | 0 | (17,634) | 75 | 0 | 75 | ||
JPM | 283 | 0 | 0 | 283 | (25) | 0 | 0 | (25) | 258 | (260) | (2) | ||
MBC | 1,327 | 0 | 0 | 1,327 | (23,557) | 0 | 0 | (23,557) | (22,230) | 24,104 | 1,874 | ||
MYI | 51 | 0 | 0 | 51 | (19,450) | 0 | 0 | (19,450) | (19,399) | 19,355** | (44) | ||
SCX | 325 | 0 | 0 | 325 | (438) | 0 | 0 | (438) | (113) | 0 | 113) | ||
SOG | 7,396 | 0 | 0 | 7,396 | (53,663) | 0 | 0 | (53,663) | (46,267) | 42,524*** | 3,743) | ||
SSB | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | ||
WST | 0 | 0 | 0 | 0 | (56,351) | 0 | 0 | (56,351) | (56,351) | 57,111 | 760 | ||
店頭 合計 | 47,310 | 0 | 0 | 47,310 | (238,067) | 0 | 0 | (238,067) | |||||
* 2025年10月31日現在、527米ドルの担保が未決済です。
** 2025年10月31日現在、249米ドルの担保が未決済です。
*** 2025年10月31日現在、3,500米ドルの担保が未決済です。
（1）純額エクスポージャーは、デフォルトが発生した場合に支払期限となる、取引相手方に対する正味受取債権／（支払債務）を表します。店頭金融デリバティブ商品からのエクスポージャーは、同一の法人との同一の基本契約に基づいて管理される取引間でのみネッティングが可能です。
投資有価証券明細表－ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド（Ｍ）
2025年10月31日現在
額面 （千通貨） | 時価 （千米ドル） | ||
有価証券投資 160.2％ | |||
バンクローン債務証書 3.9％ | |||
Abilene DC 1 LLC | |||
0.625-6.584% due 01/09/2028 (b) | USD | 7,090 | 7,032 |
Abilene DC 4 LLC | |||
0.000-6.334% due 06/09/2028 (b) | 33,952 | 33,951 | |
Abilene DC 5 LLC | |||
0.000-6.334% due 06/09/2028 (b) | 33,522 | 33,521 | |
Abilene DC 7 LLC | |||
0.563-6.334% due 06/09/2028 (b) | 34,327 | 34,327 | |
Altice France S.A. | |||
TBD% due 04/30/2028 | EUR | 2,000 | 2,271 |
TBD% due 10/30/2028 | USD | 2,084 | 2,056 |
8.110% due 04/30/2028 | 6,560 | 6,461 | |
8.891% due 05/31/2031 | EUR | 229 | 264 |
10.860% due 05/31/2031 | USD | 5,110 | 5,106 |
AmSurg LLC | |||
12.230% due 07/20/2026 | 27,118 | 27,118 | |
12.230% due 11/03/2028 | 101,703 | 104,754 | |
Atlas Borrower LLC | |||
8.490% due 09/06/2032 | 2,800 | 2,800 | |
Clover Holdings SPV III LLC | |||
15.000% due 12/09/2027 | 163 | 169 | |
Databricks, Inc. | |||
1.000% due 01/03/2031 (b) | 5,382 | 5,382 | |
8.588% due 01/03/2031 | 24,318 | 24,622 | |
Envalior Finance GmbH | |||
7.566% due 03/29/2030 | EUR | 10,900 | 11,313 |
9.340% due 03/29/2030 | USD | 19,213 | 16,791 |
Finastra USA, Inc. | |||
11.288% due 09/13/2029 | 1,700 | 1,685 | |
iHeartCommunications, Inc. | |||
9.854% due 05/01/2029 | 31,086 | 27,854 | |
Jane Street Group LLC | |||
5.956-6.199% due 12/15/2031 | 2,600 | 2,579 | |
Lealand Finance Co. BV | |||
5.079% due 12/30/2027 | 685 | 531 | |
7.079% due 06/30/2027 | 261 | 214 | |
Mediapro | |||
7.750% due 08/14/2029 | EUR | 8,500 | 9,860 |
Mercury Aggregator LP | |||
19.000% due 02/03/2026 | USD | 4,259 | 1,246 |
Panama Government International Bond | |||
3.855% due 03/05/2027 | EUR | 29,500 | 34,331 |
Poseidon Bidco SAS | |||
7.000% due 03/13/2030 | 16,200 | 7,012 | |
Project Alfa | |||
TBD% due 10/21/2026 | USD | 3,120 | 3,120 |
4.150% due 02/27/2026 | EUR | 2,457 | 2,836 |
SVF II Finco (Cayman) LP | |||
7.652% due 04/25/2029 | USD | 24,174 | 24,307 |
Syniverse Holdings LLC | |||
11.002% due 05/13/2027 | 24,406 | 23,592 | |
TransDigm, Inc. | |||
6.252% due 03/22/2030 | 775 | 776 | |
6.502% due 02/28/2031 | 22,534 | 22,589 | |
U.S. Renal Care, Inc. | |||
9.079% due 06/28/2028 | 3,092 | 2,938 | |
Westmoreland Coal Co. | |||
8.000% due 11/04/2030 | 268 | 108 | |
Windstream Services LLC | |||
8.815% due 10/01/2031 | 19,710 | 19,661 | |
バンクローン債務証書合計 | 503,177 | ||
（取得原価 509,143千米ドル） | |||
額面 （千通貨） | 時価 （千米ドル） | ||
社債 15.4％ | |||
銀行および金融 5.8％ | |||
123 Lights Re Ltd. | |||
14.850% due 09/14/2028 | USD | 600 | 600 |
AGFC Capital Trust I | |||
5.916% due 01/15/2067 | 2,200 | 1,512 | |
Alamo Re Ltd. | |||
12.284% due 06/07/2027 | 3,500 | 3,766 | |
15.730% due 06/07/2026 | 3,600 | 3,793 | |
Armor Holdco, Inc. | |||
8.500% due 11/15/2029 | 200 | 201 | |
Armor RE II Ltd. | |||
12.360% due 01/07/2028 | 500 | 534 | |
14.060% due 05/07/2027 | 1,300 | 1,413 | |
Army Hawaii Family Housing Trust Certificates | |||
4.547% due 06/15/2050 | 7,600 | 5,393 | |
Avolon Holdings Funding Ltd. | |||
2.528% due 11/18/2027 | 14,937 | 14,402 | |
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | |||
1.875% due 01/09/2026 | EUR | 10,100 | 11,643 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | |||
6.033% due 03/13/2035 | USD | 1,400 | 1,491 |
Banco Santander S.A. | |||
3.250% due 04/02/2029 | EUR | 7,400 | 8,669 |
6.527% due 11/07/2027 | USD | 11,000 | 11,254 |
6.607% due 11/07/2028 | 8,400 | 8,974 | |
Barclays PLC | |||
4.972% due 05/16/2029 | 2,600 | 2,639 | |
5.652% due 03/12/2028 | 5,200 | 5,255 | |
5.674% due 03/12/2028 | 2,200 | 2,241 | |
5.690% due 03/12/2030 | 7,200 | 7,476 | |
6.490% due 09/13/2029 | 8,500 | 8,982 | |
Bayou Re Ltd. | |||
12.192% due 04/30/2027 | 600 | 641 | |
22.360% due 04/30/2027 | 700 | 788 | |
Blue Ridge Re Ltd. | |||
9.100% due 01/08/2027 | 3,306 | 3,425 | |
BNP Paribas S.A. | |||
5.497% due 05/20/2030 | 3,400 | 3,515 | |
Bonanza RE Ltd. | |||
3.850% due 01/08/2026 | 250 | 248 | |
BPCE S.A. | |||
6.714% due 10/19/2029 | 19,000 | 20,159 | |
7.003% due 10/19/2034 | 11,600 | 12,959 | |
CaixaBank S.A. | |||
6.208% due 01/18/2029 | 5,400 | 5,618 | |
Cape Lookout Re Ltd. | |||
10.750% due 03/13/2028 | 4,000 | 4,210 | |
12.575% due 04/05/2027 | 700 | 734 | |
Charles River Re Ltd. | |||
11.502% due 05/10/2027 | 250 | 266 | |
CIFI Holdings Group Co. Ltd. (c) | |||
4.375% due 04/12/2027 | 300 | 28 | |
4.450% due 08/17/2026 | 500 | 46 | |
5.950% due 10/20/2049 | 200 | 21 | |
6.000% due 07/16/2049 | 200 | 21 | |
6.450% due 11/07/2049 | 600 | 62 | |
Corestate Capital Holding S.A. (d) | |||
8.000% due 12/31/2026 | EUR | 9,812 | 4,586 |
10.000% due 12/31/2026 | 946 | 993 | |
CoStar Group, Inc. | |||
2.800% due 07/15/2030 | USD | 11,025 | 10,093 |
Country Garden Holdings Co. Ltd. (c) | |||
2.700% due 07/12/2026 | 2,100 | 203 | |
3.125% due 10/22/2049 | 3,400 | 323 | |
3.875% due 10/22/2030 | 1,700 | 170 | |
Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. | |||
9.700% due 03/05/2045 | PEN | 13,100 | 4,060 |
10.100% due 12/15/2043 | 3,000 | 945 | |
Credit Suisse Group AG AT1 Claim (c) | |||
USD | 9,046 | 2,985 | |
額面 （千通貨） | 時価 （千米ドル） | ||
Deloitte LLP | |||
5.250% due 01/30/2030 | USD | 11,300 | 11,585 |
5.410% due 01/30/2032 | 11,100 | 11,432 | |
Deutsche Bank AG | |||
2.129% due 11/24/2026 | 1,200 | 1,198 | |
3.547% due 09/18/2031 | 2,900 | 2,754 | |
6.720% due 01/18/2029 | 2,900 | 3,040 | |
East Lane Re VII Ltd. | |||
12.770% due 03/31/2026 | 3,400 | 3,466 | |
EPR Properties | |||
4.750% due 12/15/2026 | 256 | 257 | |
4.950% due 04/15/2028 | 1,132 | 1,143 | |
Everglades Re II Ltd. | |||
14.372% due 05/13/2027 | 2,800 | 3,011 | |
15.372% due 05/13/2027 | 2,800 | 2,998 | |
16.622% due 05/13/2027 | 2,800 | 2,999 | |
GA Global Funding Trust | |||
5.900% due 01/13/2035 | 9,500 | 9,846 | |
Gaci First Investment Co. | |||
5.250% due 01/29/2030 | 24,100 | 24,855 | |
GLP Capital LP | |||
5.300% due 01/15/2029 | 3,142 | 3,204 | |
Goodman U.S. Finance Three LLC | |||
3.700% due 03/15/2028 | 2,324 | 2,296 | |
Greengrove RE Ltd. | |||
11.575% due 04/07/2028 | 1,000 | 1,000 | |
GTA Finance Co. Pty Ltd. | |||
5.400% due 12/04/2029 | AUD | 10,100 | 6,745 |
Hardwood Funding LLC | |||
4.980% due 06/07/2028 | USD | 3,300 | 3,345 |
5.070% due 06/07/2030 | 2,200 | 2,251 | |
Hexagon IV RE Ltd. | |||
10.478% due 01/21/2028 | EUR | 2,339 | 2,782 |
Hudson Pacific Properties LP | |||
5.950% due 02/15/2028 | USD | 600 | 587 |
InCaps Funding I Ltd. | |||
6.433% due 06/01/2033 | 4,533 | 4,510 | |
Integrity RE III Ltd. | |||
16.075% due 06/06/2028 | 300 | 321 | |
29.325% due 06/06/2027 | 300 | 344 | |
Integrity Re Ltd. | |||
21.084% due 06/06/2026 | 1,200 | 1,317 | |
26.646% due 06/06/2026 | 600 | 678 | |
Intesa Sanpaolo SpA | |||
7.200% due 11/28/2033 | 7,300 | 8,319 | |
Iridium Capital PLC | |||
3.853% due 03/07/2027 | EUR | 18,600 | 21,356 |
9.250% due 06/18/2029 | 10,600 | 12,984 | |
Jane Street Group | |||
6.750% due 05/01/2033 | USD | 1,300 | 1,357 |
Kizuna RE III Pte Ltd. | |||
6.585% due 04/09/2029 | 600 | 615 | |
Longleaf Pine Re Ltd. | |||
21.804% due 05/25/2027 | 1,900 | 2,134 | |
Luca RE Ltd. | |||
11.085% due 07/22/2028 | 1,900 | 1,900 | |
Marex Group PLC | |||
6.404% due 11/04/2029 | 2,200 | 2,263 | |
MMIFS Re Ltd. | |||
5.236% due 01/10/2028 | CAD | 800 | 574 |
Morgan Stanley Bank N.A. | |||
4.784% due 10/15/2027 | USD | 6,000 | 6,022 |
Mutual of Omaha Cos. Global Funding | |||
4.750% due 10/15/2029 | 2,800 | 2,847 | |
Nationwide Building Society | |||
3.960% due 07/18/2030 | 5,600 | 5,512 | |
4.302% due 03/08/2029 | 8,800 | 8,794 | |
Nature Coast Re Ltd. | |||
13.825% due 12/07/2026 | 2,400 | 2,514 | |
NatWest Group PLC | |||
4.445% due 05/08/2030 | 17,600 | 17,637 | |
5.076% due 01/27/2030 | 16,500 | 16,873 | |
額面 （千通貨） | 時価 （千米ドル） | ||
Nykredit Realkredit A/S | |||
3.500% due 07/10/2031 | EUR | 500 | 586 |
Orange Capital RE DAC | |||
8.026% due 01/17/2029 | 250 | 299 | |
9.836% due 01/08/2027 | 2,100 | 2,473 | |
Palm RE Ltd. | |||
11.575% due 06/07/2028 | USD | 1,000 | 1,061 |
Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC | |||
0.000% due 04/05/2032 | 15,040 | 11,491 | |
Polestar Re Ltd. | |||
14.328% due 01/07/2028 | 1,600 | 1,657 | |
17.078% due 01/07/2027 | 5,500 | 5,714 | |
Preferred Term Securities XXIV Ltd. | |||
4.599% due 03/22/2037 | 619 | 585 | |
4.679% due 03/22/2037 | 4,717 | 4,198 | |
Preferred Term Securities XXV Ltd. | |||
4.589% due 06/22/2037 | 15,717 | 14,695 | |
Preferred Term Securities XXVI Ltd. | |||
4.599% due 09/22/2037 | 18,972 | 17,644 | |
Prime Property Fund LLC | |||
5.440% due 09/30/2031 | 12,400 | 12,509 | |
Purple Re Ltd. | |||
12.951% due 06/07/2027 | 2,100 | 2,237 | |
Quercus Re DAC | |||
10.050% due 07/08/2027 | EUR | 300 | 351 |
Sabine Re Ltd. | |||
12.355% due 04/07/2027 | USD | 700 | 736 |
Santander Holdings USA, Inc. | |||
5.353% due 09/06/2030 | 5,000 | 5,095 | |
Santander UK Group Holdings PLC | |||
2.469% due 01/11/2028 | 1,000 | 979 | |
3.823% due 11/03/2028 | 3,400 | 3,367 | |
4.858% due 09/11/2030 | 5,700 | 5,768 | |
6.534% due 01/10/2029 | 600 | 627 | |
6.833% due 11/21/2026 | 5,700 | 5,706 | |
7.482% due 08/29/2029 | GBP | 4,200 | 5,949 |
Societe Generale S.A. | |||
6.447% due 01/12/2027 | USD | 3,200 | 3,211 |
6.691% due 01/10/2034 | 15,100 | 16,456 | |
SRC Sukuk Ltd. | |||
5.000% due 02/27/2028 | 16,300 | 16,540 | |
Suci Second Investment Co. | |||
4.375% due 09/10/2027 | 13,900 | 13,926 | |
Sunac China Holdings Ltd. (c) | |||
6.000% due 09/30/2026 | 31 | 5 | |
6.250% due 09/30/2026 | 31 | 5 | |
6.500% due 09/30/2027 | 62 | 10 | |
6.750% due 09/30/2028 | 93 | 14 | |
7.000% due 09/30/2029 | 94 | 15 | |
7.250% due 09/30/2030 | 44 | 7 | |
Taranis Reinsurance DAC | |||
8.320% due 01/21/2028 | EUR | 1,400 | 1,608 |
11.000% due 01/21/2028 | 2,000 | 2,405 | |
Torrey Pines Re Ltd. | |||
9.916% due 06/07/2027 | USD | 1,500 | 1,573 |
10.986% due 06/07/2027 | 900 | 938 | |
13.238% due 06/05/2026 | 500 | 509 | |
Turkiye Is Bankasi A/S | |||
2.900% due 11/15/2034 | 8,400 | 8,165 | |
U.S. Capital Funding VI Ltd. | |||
4.469% due 07/10/2043 | 17,687 | 15,034 | |
UBS AG | |||
7.500% due 02/15/2028 | 10,500 | 11,326 | |
UBS Group AG | |||
3.091% due 05/14/2032 | 2,050 | 1,899 | |
3.869% due 01/12/2029 | 31,650 | 31,433 | |
4.194% due 04/01/2031 | 7,750 | 7,665 | |
4.988% due 08/05/2033 | 10,400 | 10,567 | |
5.959% due 01/12/2034 | 12,800 | 13,685 | |
6.327% due 12/22/2027 | 10,000 | 10,231 | |
6.442% due 08/11/2028 | 3,360 | 3,486 | |
額面 （千通貨） | 時価 （千米ドル） | ||
6.537% due 08/12/2033 | USD | 20,610 | 22,799 |
7.750% due 03/01/2029 | EUR | 3,340 | 4,297 |
9.016% due 11/15/2033 | USD | 3,050 | 3,835 |
Uniti Group LP | |||
6.500% due 02/15/2029 | 2,280 | 2,136 | |
Ursa Re Ltd. | |||
9.360% due 12/07/2026 | 4,200 | 4,318 | |
11.372% due 02/22/2028 | 1,100 | 1,119 | |
12.610% due 12/07/2026 | 5,300 | 5,527 | |
Veraison Re Ltd. | |||
8.872% due 03/08/2028 | 300 | 304 | |
VICI Properties LP | |||
3.750% due 02/15/2027 | 4,300 | 4,259 | |
4.125% due 08/15/2030 | 5,684 | 5,499 | |
4.250% due 12/01/2026 | 3,600 | 3,592 | |
4.500% due 09/01/2026 | 2,000 | 2,001 | |
4.625% due 12/01/2029 | 3,600 | 3,572 | |
Vitality Re XVI Ltd. | |||
5.600% due 01/08/2029 | 550 | 551 | |
7.600% due 01/08/2029 | 400 | 402 | |
Voyager Aviation Holdings LLC | |||
8.500% due 05/09/2026 (c) | 1,987 | 0 | |
Winston RE Ltd. | |||
15.550% due 02/26/2027 | 500 | 539 | |
736,192 | |||
工業 4.0％ | |||
Air Canada 2020-2 Class A Pass-Through Trust | |||
5.250% due 04/01/2029 | 1,265 | 1,294 | |
Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass-Through Trust | |||
4.800% due 08/15/2027 | 2,599 | 2,609 | |
Amdocs Ltd. | |||
2.538% due 06/15/2030 | 3,200 | 2,937 | |
American Airlines 2014-1 Class A Pass-Through Trust | |||
3.700% due 10/01/2026 | 1,537 | 1,525 | |
American Airlines 2015-1 Class A Pass-Through Trust | |||
3.375% due 05/01/2027 | 1,149 | 1,131 | |
American Airlines 2016-1 Class AA Pass-Through Trust | |||
3.575% due 01/15/2028 | 1,258 | 1,237 | |
American Airlines 2016-2 Class AA Pass-Through Trust | |||
3.200% due 06/15/2028 | 668 | 648 | |
American Airlines 2017-2 Class AA Pass-Through Trust | |||
3.350% due 10/15/2029 | 285 | 275 | |
Boeing Co. | |||
2.196% due 02/04/2026 | 18,488 | 18,390 | |
2.750% due 02/01/2026 | 25,140 | 25,043 | |
6.259% due 05/01/2027 | 4,580 | 4,708 | |
6.298% due 05/01/2029 | 1,900 | 2,016 | |
6.528% due 05/01/2034 | 1,500 | 1,660 | |
British Airways 2019-1 Class AA Pass-Through Trust | |||
3.300% due 12/15/2032 | 73 | 70 | |
Broadcom, Inc. | |||
2.450% due 02/15/2031 | 7,400 | 6,747 | |
3.469% due 04/15/2034 | 957 | 877 | |
Burberry Group PLC | |||
5.750% due 06/20/2030 | GBP | 300 | 401 |
Carvana Co. (d) | |||
9.000% due 06/01/2030 | USD | 11,580 | 12,105 |
9.000% due 06/01/2031 | 21,798 | 24,282 | |
Centene Corp. | |||
2.500% due 03/01/2031 | 2,487 | 2,143 | |
3.000% due 10/15/2030 | 1,400 | 1,250 | |
3.375% due 02/15/2030 | 2,238 | 2,060 | |
4.250% due 12/15/2027 | 10,310 | 10,169 | |
Claritev Corp. | |||
6.750% due 03/31/2031 (d) | 3,453 | 2,779 | |
CommonSpirit Health | |||
4.975% due 09/01/2035 | 3,000 | 2,988 | |
5.580% due 09/01/2045 | 1,100 | 1,094 | |
5.662% due 09/01/2055 | 1,200 | 1,197 | |
額面 （千通貨） | 時価 （千米ドル） | ||
CVS Pass-Through Trust | |||
5.773% due 01/10/2033 | USD | 106 | 109 |
7.507% due 01/10/2032 | 414 | 441 | |
8.353% due 07/10/2031 | 409 | 446 | |
Energy Transfer LP | |||
4.950% due 05/15/2028 | 424 | 430 | |
Flora Food Management BV | |||
6.875% due 07/02/2029 | EUR | 7,400 | 8,086 |
Ford Motor Credit Co. LLC | |||
2.700% due 08/10/2026 | USD | 2,208 | 2,177 |
3.815% due 11/02/2027 | 13,078 | 12,830 | |
4.125% due 08/17/2027 | 32,337 | 31,941 | |
4.542% due 08/01/2026 | 25,740 | 25,692 | |
5.800% due 03/08/2029 | 6,500 | 6,616 | |
5.850% due 05/17/2027 | 1,610 | 1,633 | |
Galderma Finance Europe BV | |||
3.500% due 03/20/2030 | EUR | 21,602 | 25,451 |
Greene King Finance PLC | |||
3.593% due 03/15/2035 | GBP | 1,658 | 2,042 |
4.064% due 03/15/2035 | 453 | 568 | |
5.106% due 03/15/2034 | 111 | 145 | |
5.907% due 12/15/2034 | 4,156 | 5,051 | |
IHG Finance LLC | |||
3.625% due 09/27/2031 | EUR | 30,600 | 35,867 |
Imperial Brands Finance PLC | |||
3.500% due 07/26/2026 | USD | 475 | 472 |
JetBlue 2020-1 Class A Pass-Through Trust | |||
4.000% due 11/15/2032 | 5,150 | 4,891 | |
Microchip Technology, Inc. | |||
4.900% due 03/15/2028 | 4,700 | 4,760 | |
5.050% due 02/15/2030 | 8,850 | 9,031 | |
Mitchells & Butlers Finance PLC | |||
4.869% due 12/15/2030 | 240 | 232 | |
6.013% due 12/15/2028 | GBP | 557 | 739 |
MPH Acquisition Holdings LLC | |||
5.750% due 12/31/2030 | USD | 511 | 464 |
11.500% due 12/31/2030 (d) | 801 | 865 | |
Nissan Motor Acceptance Co. LLC | |||
2.450% due 09/15/2028 | 300 | 276 | |
6.125% due 09/30/2030 | 29,776 | 29,542 | |
Nissan Motor Co. Ltd. | |||
4.345% due 09/17/2027 | 8,700 | 8,530 | |
4.810% due 09/17/2030 | 5,700 | 5,350 | |
5.250% due 07/17/2029 | EUR | 800 | 948 |
7.500% due 07/17/2030 | USD | 5,600 | 5,864 |
8.125% due 07/17/2035 | 3,800 | 4,045 | |
ONEOK, Inc. | |||
4.750% due 10/15/2031 | 3,100 | 3,102 | |
Roadster Finance DAC | |||
2.375% due 12/08/2027 | EUR | 1,000 | 1,140 |
Rolls-Royce PLC | |||
4.625% due 02/16/2026 | 3,314 | 3,832 | |
5.750% due 10/15/2027 | GBP | 2,223 | 2,997 |
Russian Railways Via RZD Capital PLC | |||
7.487% due 03/25/2031 (c) | 6,300 | 5,794 | |
Spirit Airlines Pass-Through Trust | |||
4.100% due 04/01/2028 | USD | 245 | 233 |
Stellantis Finance U.S., Inc. | |||
5.750% due 03/18/2030 | 5,300 | 5,436 | |
6.450% due 03/18/2035 | 2,900 | 3,011 | |
Times Square Hotel Trust | |||
8.528% due 08/01/2026 | 263 | 264 | |
U.S. Renal Care, Inc. | |||
10.625% due 06/28/2028 | 2,342 | 2,049 | |
United Airlines 2019-2 Class AA Pass-Through Trust | |||
2.700% due 05/01/2032 | 1,135 | 1,047 | |
United Airlines 2020-1 Class A Pass-Through Trust | |||
5.875% due 10/15/2027 | 10,780 | 11,037 | |
Universal Music Group NV | |||
3.750% due 06/30/2032 | EUR | 2,900 | 3,446 |
額面 （千通貨） | 時価 （千米ドル） | ||
Venture Global Calcasieu Pass LLC | |||
3.875% due 08/15/2029 | USD | 7,400 | 7,015 |
3.875% due 11/01/2033 | 11,200 | 9,895 | |
Venture Global LNG, Inc. | |||
8.125% due 06/01/2028 | 7,200 | 7,421 | |
8.375% due 06/01/2031 | 2,200 | 2,261 | |
9.500% due 02/01/2029 | 49,950 | 53,791 | |
9.875% due 02/01/2032 | 15,550 | 16,619 | |
507,559 | |||
公益 5.6％ | |||
Altice France S.A. | |||
4.750% due 10/15/2030 | EUR | 1,386 | 1,538 |
5.375% due 03/15/2032 | 231 | 257 | |
5.500% due 10/15/2031 | 308 | 344 | |
5.625% due 06/15/2032 | 462 | 516 | |
6.500% due 10/15/2031 | USD | 2,492 | 2,379 |
6.500% due 03/15/2032 | 2,233 | 2,140 | |
6.875% due 10/15/2030 | 2,618 | 2,563 | |
6.875% due 07/15/2032 | 1,617 | 1,554 | |
7.250% due 11/01/2029 | EUR | 2,571 | 2,975 |
9.500% due 11/01/2029 | USD | 4,775 | 4,869 |
12.875% due 11/01/2029 | EUR | 1,200 | 1,439 |
Beignet Investor LLC | |||
6.581% due 05/30/2049 | USD | 251,230 | 268,192 |
Chile Electricity Lux Mpc II Sarl | |||
5.580% due 10/20/2035 | 2,444 | 2,518 | |
DISH DBS Corp. | |||
5.250% due 12/01/2026 | 23,610 | 23,246 | |
5.750% due 12/01/2028 | 14,510 | 13,955 | |
Edison International | |||
6.250% due 03/15/2030 | 3,200 | 3,325 | |
Gazprom PJSC Via Gaz Capital S.A. | |||
4.950% due 03/23/2027 | 1,800 | 1,575 | |
4.950% due 02/06/2028 | 1,000 | 840 | |
5.150% due 02/11/2026 | 5,700 | 5,273 | |
7.288% due 08/16/2037 | 500 | 345 | |
8.625% due 04/28/2034 | 2,372 | 1,957 | |
Gazprom PJSC Via Gaz Finance PLC | |||
1.500% due 02/17/2027 | EUR | 31,800 | 28,445 |
2.950% due 01/27/2029 | USD | 23,200 | 16,588 |
NPC Ukrenergo | |||
6.875% due 11/09/2028 | 1,200 | 960 | |
Pacific Gas & Electric Co. | |||
2.100% due 08/01/2027 | 1,910 | 1,837 | |
2.500% due 02/01/2031 | 2,600 | 2,328 | |
2.950% due 03/01/2026 | 10,280 | 10,228 | |
3.000% due 06/15/2028 | 11,288 | 10,886 | |
3.150% due 01/01/2026 | 15,753 | 15,715 | |
3.250% due 06/01/2031 | 3,800 | 3,511 | |
3.300% due 03/15/2027 | 3,838 | 3,785 | |
3.300% due 12/01/2027 | 14,666 | 14,377 | |
3.750% due 07/01/2028 | 13,613 | 13,394 | |
4.200% due 03/01/2029 | 9,900 | 9,810 | |
4.400% due 03/01/2032 | 7,300 | 7,104 | |
4.550% due 07/01/2030 | 50,195 | 49,893 | |
4.650% due 08/01/2028 | 100 | 101 | |
6.000% due 08/15/2035 | 4,400 | 4,617 | |
Petroleo s de Venezuela S.A. (c) | |||
5.375% due 04/12/2027 | 11,932 | 2,667 | |
5.500% due 04/12/2037 | 10,372 | 2,318 | |
6.000% due 11/15/2026 | 13,183 | 2,946 | |
6.000% due 05/16/2034 | 8,283 | 1,851 | |
9.000% due 11/17/2031 | 400 | 91 | |
9.750% due 05/17/2035 | 4,730 | 1,152 | |
Petroleos Mexicanos | |||
5.950% due 01/28/2031 | 5,319 | 5,206 | |
6.700% due 02/16/2032 | 58,087 | 58,074 | |
6.950% due 01/28/2060 | 6,116 | 5,042 | |
7.690% due 01/23/2050 | 1,570 | 1,425 | |
額面 （千通貨） | 時価 （千米ドル） | ||
Prosus NV | |||
1.985% due 07/13/2033 | EUR | 5,600 | 5,722 |
2.085% due 01/19/2030 | 4,200 | 4,659 | |
3.061% due 07/13/2031 | USD | 9,600 | 8,747 |
4.193% due 01/19/2032 | 4,000 | 3,856 | |
Rio Oil Finance Trust Series 2014-3 | |||
9.750% due 01/06/2027 | 184 | 190 | |
Rio Oil Finance Trust Series 2018-1 | |||
8.200% due 04/06/2028 | 1,330 | 1,374 | |
Sprint Capital Corp. | |||
8.750% due 03/15/2032 | 2,200 | 2,677 | |
Sprint Spectrum Co. LLC | |||
5.152% due 03/20/2028 | 1,379 | 1,387 | |
SW Finance I PLC | |||
6.875% due 08/07/2032 | GBP | 7,000 | 9,551 |
Thames Water Super Senior Issuer PLC | |||
9.750% due 10/10/2027 | 3,877 | 5,821 | |
Topaz Solar Farms LLC | |||
4.875% due 09/30/2039 | USD | 4,436 | 3,943 |
5.750% due 09/30/2039 | 6,409 | 6,415 | |
Valaris Ltd. | |||
8.375% due 04/30/2030 | 1,166 | 1,219 | |
Windstream Services LLC | |||
8.250% due 10/01/2031 | 39,240 | 40,111 | |
Woodside Finance Ltd. | |||
5.100% due 09/12/2034 | 4,800 | 4,766 | |
Yorkshire Water Finance PLC | |||
6.000% due 07/22/2033 | GBP | 3,200 | 4,294 |
6.375% due 11/18/2034 | 1,700 | 2,333 | |
723,216 | |||
社債合計 | 1,966,967 | ||
（取得原価 1,966,275千米ドル） | |||
転換社債 0.3％ | |||
Cooperatieve Rabobank UA | |||
6.500% due 03/29/2170 (e) | EUR | 17,444 | 23,202 |
Nationwide Building Society | |||
10.250% due 06/20/2166 | GBP | 4,792 | 8,219 |
SVB Financial Trust | |||
11.000% due 11/07/2029 | USD | 0 | 55 |
転換社債合計 | 31,476 | ||
（取得原価 36,559千米ドル） | |||
地方債 0.0％ | |||
Chicago, Illinois, Build America Bonds, Series 2010 | |||
6.630% due 02/01/2035 | 504 | 537 | |
6.725% due 04/01/2035 | 238 | 256 | |
7.350% due 07/01/2035 | 389 | 430 | |
Golden State, California, Tobacco Securitization Corp. Revenue Bonds, Series 2021 | |||
3.000% due 06/01/2046 | 500 | 450 | |
地方債合計 | 1,673 | ||
（取得原価 1,685千米ドル） | |||
米国政府関係機関 68.0％ | |||
Fannie Mae | |||
1.903% due 05/25/2048 (f) | 1,671 | 231 | |
3.000% due 04/01/2037 | 484 | 464 | |
3.000% due 09/01/2049 | 167 | 149 | |
3.000% due 03/01/2050 | 14,174 | 12,786 | |
3.000% due 10/01/2051 | 1,222 | 1,086 | |
3.000% due 12/01/2051 | 179 | 159 | |
3.000% due 01/01/2052 | 98 | 87 | |
3.000% due 02/01/2052 | 9,146 | 8,132 | |
3.000% due 03/01/2052 | 20,204 | 17,954 | |
3.000% due 04/01/2052 | 22,194 | 19,808 | |
3.000% due 05/01/2052 | 7,041 | 6,263 | |
3.000% due 06/01/2052 | 8,570 | 7,614 | |
3.000% due 07/01/2052 | 6,505 | 5,777 | |
額面 （千通貨） | 時価 （千米ドル） | ||
3.000% due 08/01/2052 | USD | 2,879 | 2,575 |
3.000% due 05/01/2053 | 101 | 90 | |
3.500% due 08/01/2042 | 15 | 15 | |
3.500% due 09/01/2047 | 138 | 130 | |
3.500% due 03/01/2048 | 42 | 40 | |
3.500% due 04/01/2051 | 556 | 521 | |
4.000% due 12/01/2041 | 39 | 38 | |
4.000% due 07/01/2042 | 33 | 32 | |
4.000% due 08/01/2042 | 423 | 413 | |
4.000% due 09/01/2042 | 112 | 108 | |
4.000% due 10/01/2042 | 16 | 16 | |
4.000% due 01/01/2043 | 4 | 4 | |
4.000% due 11/01/2045 | 74 | 72 | |
4.000% due 03/01/2047 | 23 | 23 | |
4.000% due 04/01/2047 | 178 | 173 | |
4.000% due 08/01/2047 | 3,027 | 2,930 | |
4.000% due 10/01/2047 | 163 | 158 | |
4.000% due 12/01/2047 | 76 | 74 | |
4.000% due 01/01/2048 | 39 | 38 | |
4.000% due 02/01/2048 | 396 | 383 | |
4.000% due 07/01/2048 | 4,730 | 4,577 | |
4.000% due 08/01/2048 | 2,966 | 2,867 | |
4.000% due 09/01/2048 | 893 | 865 | |
4.500% due 02/01/2038 | 1 | 1 | |
4.500% due 01/01/2041 | 135 | 132 | |
5.000% due 10/01/2035 | 51 | 52 | |
5.000% due 12/01/2035 | 73 | 73 | |
5.000% due 05/01/2038 | 2 | 2 | |
5.000% due 11/01/2039 | 6 | 6 | |
5.383% due 12/25/2054 | 7,339 | 7,370 | |
5.500% due 07/01/2033 | 13 | 13 | |
5.500% due 06/01/2035 | 565 | 571 | |
3.000% due 08/01/2052 | 2,879 | 2,575 | |
3.000% due 05/01/2053 | 101 | 90 | |
3.500% due 08/01/2042 | 15 | 15 | |
3.500% due 09/01/2047 | 138 | 130 | |
3.500% due 03/01/2048 | 42 | 40 | |
3.500% due 04/01/2051 | 556 | 521 | |
5.500% due 04/01/2036 | 1 | 1 | |
5.500% due 11/01/2036 | 1 | 1 | |
5.500% due 03/01/2037 | 6 | 6 | |
5.500% due 09/01/2037 | 4 | 4 | |
5.500% due 02/01/2038 | 3 | 3 | |
5.500% due 04/01/2038 | 10 | 10 | |
6.000% due 09/01/2029 | 368 | 376 | |
6.000% due 08/01/2031 | 15 | 15 | |
6.000% due 06/01/2032 | 1 | 1 | |
6.000% due 09/01/2039 | 325 | 328 | |
6.000% due 10/01/2047 | 7 | 7 | |
6.000% due 01/01/2053 | 9,804 | 10,075 | |
6.000% due 02/01/2054 | 226 | 231 | |
6.000% due 06/01/2054 | 16,241 | 16,626 | |
6.000% due 09/01/2054 | 184 | 188 | |
6.500% due 01/01/2037 | 1 | 1 | |
6.500% due 10/01/2037 | 2 | 2 | |
6.500% due 10/01/2053 | 480 | 499 | |
6.500% due 11/01/2053 | 2,586 | 2,682 | |
6.500% due 08/01/2055 | 3,190 | 3,303 | |
7.000% due 09/01/2031 | 22 | 22 | |
Fannie Mae, TBA (g) | |||
2.500% due 11/01/2055 | 146,000 | 123,980 | |
3.000% due 11/01/2040 | 1,800 | 1,725 | |
3.000% due 12/01/2055 | 85,150 | 75,451 | |
3.500% due 11/01/2055 | 38,883 | 35,854 | |
3.500% due 12/01/2055 | 256,000 | 235,856 | |
4.000% due 12/01/2055 | 53,050 | 50,319 | |
5.000% due 12/01/2054 | 100,000 | 99,430 | |
5.000% due 11/01/2055 | 36,000 | 35,824 | |
6.000% due 11/01/2055 | 153,500 | 156,987 | |
6.000% due 12/01/2055 | 559,100 | 571,646 | |
6.500% due 11/01/2055 | 81,727 | 84,640 | |
6.500% due 12/01/2055 | 1,039,633 | 1,077,052 | |
7.000% due 12/01/2055 | 4,616 | 4,834 | |
額面 （千通貨） | 時価 （千米ドル） | ||
Freddie Mac | |||
2.202% due 06/15/2042 (f) | USD | 24 | 4 |
3.000% due 11/01/2046 | 48 | 44 | |
3.000% due 12/01/2047 | 1,495 | 1,360 | |
3.000% due 03/01/2048 | 86 | 78 | |
3.000% due 12/01/2051 | 152 | 136 | |
3.000% due 04/01/2052 | 473 | 421 | |
3.000% due 05/01/2052 | 6,675 | 5,928 | |
3.000% due 01/01/2053 | 69 | 61 | |
3.000% due 03/01/2053 | 235 | 209 | |
3.500% due 10/01/2039 | 88 | 84 | |
3.500% due 10/01/2047 | 1,628 | 1,531 | |
3.500% due 12/01/2047 | 513 | 482 | |
3.500% due 03/01/2048 | 1,759 | 1,652 | |
3.500% due 04/01/2048 | 777 | 729 | |
3.500% due 10/01/2048 | 773 | 723 | |
3.500% due 12/01/2048 | 1,898 | 1,780 | |
3.500% due 03/01/2049 | 1,179 | 1,102 | |
3.500% due 05/01/2051 | 63 | 58 | |
4.000% due 08/01/2042 | 371 | 365 | |
4.000% due 09/01/2042 | 517 | 509 | |
4.000% due 12/01/2042 | 6 | 6 | |
4.000% due 04/01/2047 | 247 | 239 | |
4.000% due 05/01/2047 | 238 | 231 | |
4.000% due 08/01/2047 | 414 | 401 | |
4.000% due 08/01/2048 | 498 | 482 | |
4.000% due 09/01/2048 | 205 | 198 | |
4.000% due 12/01/2048 | 7,168 | 6,935 | |
4.000% due 02/01/2049 | 3,196 | 3,090 | |
4.000% due 03/01/2049 | 229 | 222 | |
5.000% due 06/01/2034 | 49 | 49 | |
5.000% due 08/01/2035 | 34 | 34 | |
5.000% due 01/01/2037 | 2 | 2 | |
5.000% due 01/01/2038 | 1 | 1 | |
5.000% due 06/01/2054 | 197 | 196 | |
5.383% due 12/25/2054 | 6,085 | 6,114 | |
5.500% due 01/01/2035 | 221 | 223 | |
5.500% due 05/01/2037 | 1 | 1 | |
5.500% due 06/01/2037 | 81 | 81 | |
5.750% due 05/01/2037 | 72 | 75 | |
6.000% due 07/01/2037 | 28 | 28 | |
6.000% due 01/01/2053 | 1,522 | 1,563 | |
6.000% due 03/01/2054 | 4,056 | 4,154 | |
6.000% due 04/01/2054 | 929 | 953 | |
6.000% due 06/01/2054 | 359 | 368 | |
6.000% due 07/01/2054 | 65,550 | 67,149 | |
6.000% due 09/01/2054 | 3,838 | 3,932 | |
Ginnie Mae | |||
3.000% due 06/20/2052 | 1 | 1 | |
3.500% due 09/20/2046 | 5 | 5 | |
3.500% due 12/20/2050 | 97 | 89 | |
3.500% due 01/20/2051 | 41 | 38 | |
3.500% due 07/20/2051 | 87 | 80 | |
3.500% due 10/20/2051 | 17 | 16 | |
3.500% due 01/20/2052 | 334 | 308 | |
3.500% due 02/20/2052 | 276 | 255 | |
3.500% due 03/20/2052 | 23,670 | 21,888 | |
3.500% due 04/20/2052 | 94 | 86 | |
3.500% due 05/20/2052 | 5,952 | 5,500 | |
3.500% due 06/20/2052 | 4,710 | 4,344 | |
3.500% due 09/20/2052 | 12,277 | 11,370 | |
3.500% due 10/20/2052 | 69,988 | 64,315 | |
3.500% due 11/20/2052 | 16,174 | 14,869 | |
3.500% due 12/20/2052 | 3,196 | 2,933 | |
3.500% due 01/20/2053 | 372 | 343 | |
3.500% due 08/20/2054 | 361 | 331 | |
3.500% due 09/20/2054 | 6,095 | 5,614 | |
3.500% due 10/20/2054 | 525 | 481 | |
額面 （千通貨） | 時価 （千米ドル） | ||
3.500% due 12/20/2054 | USD | 230 | 211 |
3.500% due 01/20/2055 | 796 | 729 | |
3.500% due 06/20/2055 | 19,545 | 17,903 | |
3.500% due 07/20/2055 | 28,815 | 26,394 | |
3.500% due 08/20/2055 | 496,100 | 454,414 | |
4.000% due 06/20/2041 | 1 | 1 | |
4.000% due 04/20/2047 | 1,179 | 1,135 | |
4.000% due 05/20/2047 | 21,769 | 20,958 | |
4.000% due 06/20/2047 | 10,322 | 9,937 | |
4.000% due 07/20/2047 | 8,897 | 8,599 | |
4.000% due 02/20/2048 | 6,109 | 5,881 | |
4.000% due 05/20/2049 | 21,260 | 20,340 | |
4.000% due 02/20/2050 | 251 | 241 | |
4.000% due 07/20/2050 | 125 | 119 | |
4.000% due 08/20/2050 | 19 | 19 | |
4.000% due 09/20/2050 | 1,493 | 1,430 | |
4.000% due 10/20/2050 | 48,055 | 46,087 | |
4.000% due 11/20/2052 | 212 | 202 | |
4.500% due 10/20/2035 | 272 | 268 | |
4.500% due 01/20/2040 | 69 | 68 | |
4.500% due 03/20/2040 | 5 | 5 | |
4.500% due 07/15/2040 | 956 | 951 | |
4.500% due 07/20/2040 | 969 | 978 | |
4.500% due 08/15/2040 | 1,050 | 1,048 | |
4.500% due 08/20/2040 | 698 | 705 | |
4.500% due 09/20/2040 | 2,925 | 2,951 | |
4.500% due 10/20/2040 | 788 | 796 | |
4.500% due 01/20/2041 | 3,752 | 3,787 | |
4.500% due 02/20/2041 | 1,826 | 1,826 | |
4.500% due 03/20/2041 | 6,802 | 6,828 | |
4.500% due 04/15/2041 | 943 | 939 | |
4.500% due 04/20/2041 | 736 | 742 | |
4.500% due 06/20/2041 | 6,467 | 6,493 | |
4.500% due 07/20/2041 | 1,658 | 1,673 | |
4.500% due 09/20/2041 | 166 | 168 | |
4.500% due 10/20/2041 | 998 | 989 | |
4.500% due 12/20/2041 | 1,494 | 1,507 | |
4.500% due 05/20/2043 | 341 | 344 | |
4.500% due 07/20/2043 | 232 | 234 | |
5.000% due 08/20/2030 | 116 | 117 | |
5.000% due 05/20/2040 | 241 | 242 | |
5.000% due 04/20/2041 | 6 | 6 | |
5.500% due 05/20/2038 | 6 | 6 | |
5.500% due 06/20/2038 | 26 | 27 | |
5.500% due 07/20/2038 | 30 | 30 | |
5.500% due 08/20/2038 | 212 | 213 | |
5.500% due 09/20/2038 | 65 | 65 | |
5.500% due 10/20/2038 | 14 | 14 | |
5.500% due 01/20/2039 | 9 | 9 | |
5.500% due 02/20/2039 | 23 | 23 | |
5.500% due 09/20/2039 | 42 | 43 | |
5.500% due 10/20/2039 | 4 | 4 | |
5.500% due 11/20/2039 | 195 | 196 | |
5.500% due 01/20/2040 | 171 | 170 | |
5.500% due 06/20/2040 | 169 | 174 | |
5.500% due 07/20/2053 | 16,372 | 16,609 | |
5.500% due 08/20/2053 | 14,376 | 14,571 | |
Ginnie Mae, TBA (g) | |||
2.000% due 12/01/2055 | 19,000 | 15,807 | |
2.500% due 12/01/2055 | 46,200 | 39,994 | |
3.000% due 11/01/2055 | 751,000 | 674,961 | |
3.000% due 12/01/2055 | 176,929 | 158,987 | |
3.500% due 12/01/2055 | 392,944 | 359,707 | |
4.000% due 11/01/2055 | 708,650 | 670,344 | |
4.000% due 12/01/2055 | 304,850 | 288,288 | |
4.500% due 11/01/2055 | 588,135 | 574,104 | |
4.500% due 12/01/2055 | 546,665 | 533,111 | |
5.000% due 12/01/2054 | 437,004 | 435,215 | |
額面 （千通貨） | 時価 （千米ドル） | ||
5.000% due 11/01/2055 | USD | 461,096 | 459,749 |
5.500% due 11/01/2055 | 143,170 | 144,373 | |
5.500% due 12/01/2055 | 450,430 | 453,881 | |
6.000% due 11/01/2052 | 49,720 | 50,607 | |
6.000% due 12/01/2055 | 135,081 | 137,472 | |
6.500% due 01/01/2056 | 63,000 | 64,866 | |
米国政府関係機関合計 | 8,681,585 | ||
（取得原価 8,678,017千米ドル） | |||
米国長期国債 12.6％ | |||
Treasury Inflation Protected Securities (h) | |||
0.125% due 07/15/2026 | 52,982 | 52,697 | |
0.125% due 10/15/2026 | 52,523 | 52,101 | |
0.125% due 01/15/2031 | 2,116 | 1,984 | |
0.125% due 07/15/2031 | 8,026 | 7,485 | |
0.250% due 07/15/2029 | 149,025 | 144,237 | |
0.250% due 02/15/2050 | 23,136 | 13,908 | |
0.375% due 01/15/2027 | 6,228 | 6,164 | |
0.375% due 07/15/2027 | 1,669 | 1,653 | |
0.625% due 07/15/2032 | 96,117 | 90,892 | |
0.625% due 02/15/2043 | 3,100 | 2,378 | |
0.750% due 07/15/2028 | 36,597 | 36,300 | |
0.750% due 02/15/2042 | 7,312 | 5,846 | |
0.750% due 02/15/2045 | 19,949 | 15,062 | |
0.875% due 01/15/2029 | 66,812 | 66,096 | |
0.875% due 02/15/2047 | 23,353 | 17,474 | |
1.000% due 02/15/2046 | 12,579 | 9,821 | |
1.000% due 02/15/2048 | 27,327 | 20,740 | |
1.000% due 02/15/2049 | 69,279 | 51,781 | |
1.375% due 07/15/2033 | 224,975 | 221,445 | |
1.375% due 02/15/2044 | 3,614 | 3,122 | |
1.500% due 02/15/2053 | 28,446 | 23,094 | |
1.625% due 04/15/2030 | 29,107 | 29,472 | |
1.750% due 01/15/2034 | 27,613 | 27,729 | |
1.875% due 07/15/2034 | 168,604 | 171,043 | |
2.125% due 02/15/2040 | 3,747 | 3,788 | |
2.125% due 02/15/2041 | 2,071 | 2,078 | |
U.S. Treasury Bonds | |||
2.250% due 08/15/2046 | 100 | 67 | |
2.750% due 08/15/2047 | 2,830 | 2,075 | |
3.000% due 08/15/2048 | 155 | 118 | |
3.000% due 02/15/2049 | 77 | 58 | |
3.125% due 05/15/2048 | 180 | 140 | |
4.250% due 08/15/2054 | 22,900 | 21,360 | |
4.375% due 08/15/2043 | 33,800 | 32,887 | |
4.500% due 11/15/2054 | 129,000 | 125,495 | |
4.625% due 05/15/2054 | 116,900 | 115,978 | |
4.875% due 08/15/2045 | 6,912 | 7,120 | |
U.S. Treasury Notes | |||
1.625% due 02/15/2026 | 2,200 | 2,186 | |
2.000% due 11/15/2026 | 800 | 786 | |
2.250% due 02/15/2027 | 28,000 | 27,507 | |
2.375% due 05/15/2029 | 32,200 | 30,869 | |
2.625% due 02/15/2029 | 5,000 | 4,847 | |
2.750% due 08/15/2032 | 150,100 | 140,068 | |
2.875% due 05/15/2032 | 290 | 274 | |
4.250% due 08/15/2035 | 10,911 | 11,048 | |
米国長期国債合計 | 1,601,273 | ||
（取得原価 1,707,536千米ドル） | |||
モーゲージバック証券 31.6％ | |||
Accredited Mortgage Loan Trust | |||
5.801% due 07/25/2035 | 2,206 | 2,021 | |
ACE Securities Corporation Home Equity Loan Trust | |||
4.416% due 08/25/2036 | 2,042 | 2,003 | |
4.901% due 01/25/2035 | 672 | 651 | |
5.006% due 08/25/2035 | 5,031 | 5,036 | |
5.036% due 11/25/2034 | 750 | 762 | |
5.276% due 02/25/2035 | 4,987 | 4,873 | |
額面 （千通貨） | 時価 （千米ドル） | ||
Adjustable Rate Mortgage Trust | |||
4.751% due 05/25/2036 | USD | 801 | 694 |
5.056% due 08/25/2035 | 1,873 | 1,713 | |
AFC Home Equity Loan Trust | |||
4.916% due 06/25/2029 | 1,359 | 1,024 | |
Alternative Loan Trust | |||
4.150% due 08/25/2036 | 4,005 | 3,753 | |
4.336% due 09/20/2046 | 300 | 311 | |
4.362% due 08/25/2035 | 372 | 350 | |
4.406% due 07/25/2035 | 649 | 489 | |
4.446% due 05/25/2047 | 1,937 | 1,772 | |
4.466% due 07/25/2036 | 2,916 | 2,962 | |
4.486% due 08/25/2046 | 7,270 | 6,459 | |
4.506% due 02/25/2035 | 199 | 188 | |
4.506% due 05/25/2036 | 10,139 | 8,862 | |
4.556% due 05/25/2035 | 737 | 547 | |
4.556% due 09/25/2035 | 2,382 | 1,442 | |
4.566% due 03/20/2046 | 4,294 | 4,067 | |
4.606% due 05/25/2037 | 1,707 | 712 | |
4.606% due 12/25/2046 | 10,185 | 8,769 | |
4.646% due 07/25/2036 | 15,578 | 14,382 | |
4.666% due 08/25/2035 | 385 | 375 | |
4.706% due 01/25/2036 | 4,655 | 4,327 | |
4.786% due 12/20/2035 | 4,201 | 4,032 | |
4.798% due 11/20/2035 | 288 | 282 | |
5.399% due 11/20/2035 | 459 | 417 | |
5.459% due 08/25/2035 | 288 | 252 | |
5.500% due 04/25/2034 | 6,705 | 6,806 | |
5.500% due 02/25/2035 | 609 | 599 | |
5.500% due 06/25/2035 | 3,598 | 2,901 | |
5.500% due 08/25/2035 | 41 | 35 | |
5.500% due 09/25/2035 | 1,892 | 1,258 | |
5.500% due 11/25/2035 | 1,425 | 782 | |
5.500% due 02/25/2036 | 13 | 7 | |
5.750% due 07/25/2037 | 334 | 189 | |
5.756% due 10/25/2034 | 1,276 | 1,265 | |
5.856% due 09/25/2034 | 408 | 385 | |
6.000% due 04/25/2036 | 1,934 | 944 | |
6.000% due 11/25/2036 | 1,984 | 1,084 | |
6.000% due 07/25/2037 | 24,468 | 12,672 | |
7.000% due 10/25/2037 | 27,541 | 9,236 | |
Ameriquest Mortgage Securities Trust | |||
4.721% due 03/25/2036 | 17,953 | 17,474 | |
Ameriquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates | |||
3.128% due 09/25/2032 | 38 | 38 | |
4.409% due 11/25/2033 | 1,245 | 1,277 | |
5.126% due 01/25/2036 | 8,685 | 7,765 | |
5.861% due 10/25/2034 | 9,556 | 9,177 | |
Angel Oak Mortgage Trust | |||
6.500% due 12/25/2067 | 2,695 | 2,723 | |
Argent Mortgage Loan Trust | |||
4.586% due 05/25/2035 | 14,902 | 13,672 | |
Argent Securities Trust | |||
4.466% due 04/25/2036 | 7,277 | 2,292 | |
Argent Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates | |||
3.804% due 09/25/2033 | 1,393 | 1,375 | |
4.871% due 10/25/2035 | 36,400 | 34,344 | |
Asset-Backed Funding Certificates Trust | |||
4.546% due 10/25/2036 | 13,188 | 11,817 | |
4.766% due 03/25/2035 | 6,724 | 6,630 | |
4.841% due 06/25/2035 | 4,297 | 4,224 | |
5.081% due 06/25/2035 | 3,608 | 3,457 | |
Asset-Backed Securities Corporation Home Equity Loan Trust | |||
3.460% due 05/25/2036 | 40,280 | 38,130 | |
Avon Finance | |||
6.974% due 12/28/2049 | GBP | 2,400 | 3,167 |
額面 （千通貨） | 時価 （千米ドル） | ||
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust | |||
2.847% due 04/20/2042 | USD | 10,620 | 8,678 |
3.110% due 04/25/2050 | 28,512 | 27,718 | |
3.110% due 08/25/2052 | 10,000 | 8,912 | |
Banc of America Alternative Loan Trust | |||
3.790% due 01/24/2049 | 36 | 33 | |
6.000% due 07/25/2046 | 1,113 | 982 | |
Banc of America Funding Trust | |||
4.949% due 01/20/2047 | 56 | 48 | |
4.966% due 04/25/2037 | 6,721 | 5,777 | |
4.982% due 02/20/2035 | 949 | 833 | |
6.123% due 06/20/2036 | 3,376 | 2,842 | |
BCAP LLC Trust | |||
4.343% due 04/26/2036 | 4,419 | 2,043 | |
5.876% due 04/26/2037 | 2,733 | 1,199 | |
Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust | |||
5.388% due 11/25/2034 | 110 | 102 | |
Bear Stearns Alternative-A Trust | |||
4.233% due 01/25/2036 | 73 | 71 | |
4.446% due 04/25/2037 | 5,464 | 4,940 | |
4.526% due 11/25/2046 | 5,699 | 4,616 | |
4.826% due 08/25/2035 | 3,155 | 3,099 | |
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust | |||
2.494% due 05/25/2036 (f) | 7,855 | 207 | |
4.406% due 06/25/2047 | 1,611 | 1,606 | |
4.506% due 05/25/2036 | 12,411 | 2,970 | |
4.511% due 07/25/2036 | 7,160 | 7,127 | |
4.586% due 02/25/2037 | 640 | 938 | |
4.618% due 11/25/2035 | 2,325 | 2,424 | |
4.682% due 06/25/2034 | 2,205 | 2,263 | |
4.721% due 02/25/2036 | 6,144 | 6,161 | |
5.025% due 12/25/2035 | 9,278 | 9,228 | |
5.156% due 08/25/2037 | 13,883 | 12,721 | |
5.258% due 09/25/2034 | 3,161 | 3,306 | |
6.131% due 03/25/2035 | 3,262 | 3,256 | |
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust | |||
5.500% due 11/25/2033 | 2,884 | 2,583 | |
Bear Stearns Mortgage Funding Trust | |||
4.506% due 02/25/2037 | 4,171 | 3,969 | |
Benchmark Mortgage Trust | |||
3.899% due 03/15/2062 | 10,975 | 8,403 | |
BINOM Securitization Trust | |||
4.441% due 08/25/2057 | 12,001 | 11,713 | |
Bridgegate Funding PLC | |||
6.221% due 10/16/2062 | GBP | 12,821 | 16,932 |
6.971% due 10/16/2062 | 18,993 | 25,107 | |
7.971% due 10/16/2062 | 9,971 | 13,194 | |
8.971% due 10/16/2062 | 7,217 | 9,534 | |
BSST Mortgage Trust | |||
6.883% due 02/15/2037 | USD | 11,000 | 3,735 |
7.533% due 02/15/2037 | 24,700 | 6,601 | |
8.533% due 02/15/2037 | 7,500 | 1,296 | |
BX Commercial Mortgage Trust | |||
5.045% due 02/15/2039 | 2,067 | 2,065 | |
BX Trust | |||
5.792% due 10/15/2036 | 16,400 | 16,382 | |
6.042% due 10/15/2036 | 25,610 | 25,583 | |
Canterbury Finance No.4 PLC | |||
4.821% due 05/16/2058 | GBP | 21,986 | 28,911 |
Carrington Mortgage Loan Trust | |||
5.276% due 02/25/2035 | USD | 3,468 | 3,439 |
CBA Commercial Small Balance Commercial Mortgage | |||
6.040% due 01/25/2039 | 325 | 315 | |
Chase Home Lending Mortgage Trust | |||
3.250% due 03/25/2063 | 18,319 | 16,693 | |
Chase Mortgage Finance Trust | |||
4.463% due 12/25/2035 | 3,404 | 2,968 | |
ChaseFlex Trust | |||
4.706% due 07/25/2037 | 781 | 694 | |
額面 （千通貨） | 時価 （千米ドル） | ||
Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates | |||
4.466% due 03/25/2035 | USD | 148 | 148 |
CIM Trust | |||
3.250% due 10/25/2058 | 14,313 | 13,175 | |
6.639% due 12/25/2067 | 3,163 | 3,181 | |
CIT Mortgage Loan Trust | |||
5.606% due 10/25/2037 | 19,050 | 19,377 | |
Citigroup Mortgage Loan Trust | |||
0.000% due 09/25/2064 | 122,123 | 104,485 | |
4.386% due 12/25/2036 | 1,521 | 1,495 | |
4.426% due 12/25/2036 | 8,803 | 4,990 | |
4.552% due 08/25/2036 | 14,408 | 5,741 | |
4.926% due 09/25/2037 | 9,608 | 8,806 | |
4.977% due 08/25/2036 | 2,989 | 2,805 | |
5.023% due 07/25/2037 | 1,870 | 1,668 | |
6.000% due 11/25/2035 | 176 | 179 | |
7.250% due 05/25/2036 | 7,534 | 3,752 | |
7.264% due 01/25/2037 | 2,028 | 862 | |
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. | |||
5.141% due 05/25/2035 | 8,929 | 8,585 | |
7.856% due 07/25/2037 | 3,507 | 3,472 | |
Commercial Mortgage Trust | |||
0.000% due 04/10/2047 (f) | 3,465 | 0 | |
7.297% due 12/15/2038 | 8,575 | 8,004 | |
Conseco Finance Corp. | |||
6.920% due 12/01/2030 | 154 | 155 | |
7.500% due 03/01/2030 | 43,484 | 11,312 | |
7.600% due 04/15/2026 | 4,848 | 342 | |
Countrywide Asset-Backed Certificates | |||
4.606% due 08/26/2033 | 111 | 111 | |
5.981% due 05/25/2035 | 6,245 | 6,306 | |
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust | |||
4.038% due 03/25/2037 | 2,422 | 2,164 | |
4.419% due 11/25/2037 | 3,625 | 3,422 | |
4.652% due 10/20/2035 | 2,893 | 2,763 | |
4.823% due 11/25/2034 | 5 | 5 | |
5.399% due 06/25/2034 | 1 | 1 | |
5.500% due 11/25/2035 | 4,704 | 2,607 | |
5.750% due 08/25/2037 | 550 | 276 | |
6.000% due 07/25/2036 | 16,553 | 7,853 | |
6.000% due 11/25/2037 | 2,642 | 1,146 | |
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. | |||
6.556% due 01/25/2033 | 604 | 618 | |
Credit Suisse Mortgage Capital | |||
4.134% due 10/26/2036 | 108 | 99 | |
4.612% due 11/27/2036 | 7,548 | 7,313 | |
Credit Suisse Mortgage Capital Mortgage-Backed Trust | |||
5.400% due 03/25/2037 | 611 | 280 | |
6.000% due 05/25/2036 | 1,607 | 833 | |
Credit Suisse Mortgage Capital Trust | |||
0.000% due 01/25/2058 | 17 | 17 | |
0.000% due 04/25/2058 (f) | 1 | 1 | |
2.973% due 07/25/2057 | 2,670 | 2,321 | |
3.431% due 11/10/2032 | 1,922 | 1,539 | |
3.549% due 01/25/2058 | 15,053 | 12,430 | |
4.723% due 04/25/2058 | 22,241 | 20,737 | |
4.868% due 06/25/2050 | 35,008 | 31,771 | |
5.194% due 07/15/2032 | 2,153 | 2,145 | |
5.394% due 07/15/2032 | 2,400 | 2,391 | |
6.859% due 06/01/2050 | 24,108 | 24,039 | |
Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC | |||
7.480% due 03/25/2046 | 4,266 | 3,904 | |
Cross Mortgage Trust | |||
6.093% due 04/25/2069 | 5,153 | 5,204 | |
CWABS Asset-Backed Certificates Trust | |||
3.801% due 12/25/2034 | 7,891 | 7,391 | |
4.326% due 08/25/2037 | 23,906 | 22,203 | |
4.336% due 10/25/2047 | 1,136 | 1,132 | |
4.356% due 02/25/2036 | 716 | 699 | |
額面 （千通貨） | 時価 （千米ドル） | ||
4.386% due 06/25/2035 | USD | 1,230 | 1,137 |
4.386% due 06/25/2037 | 10,244 | 9,604 | |
4.466% due 11/25/2047 | 16 | 134 | |
4.566% due 05/25/2037 | 9,128 | 8,958 | |
4.586% due 05/25/2036 | 7,812 | 6,837 | |
4.586% due 03/25/2037 | 14,714 | 14,193 | |
4.586% due 03/25/2047 | 22,401 | 21,488 | |
4.626% due 09/25/2046 | 5,067 | 4,892 | |
4.631% due 08/25/2036 | 1,626 | 1,605 | |
4.806% due 03/25/2036 | 1,207 | 1,101 | |
5.186% due 05/25/2036 | 1,923 | 1,640 | |
5.201% due 06/25/2035 | 8,126 | 8,111 | |
5.406% due 08/25/2035 | 3,000 | 2,946 | |
5.633% due 06/25/2035 | 8,644 | 7,751 | |
5.681% due 11/25/2034 | 5,123 | 5,165 | |
CWABS, Inc. Asset-Backed Certificates | |||
5.456% due 08/25/2047 | 29,506 | 28,095 | |
CWABS, Inc. Asset-Backed Certificates Trust | |||
5.681% due 03/25/2035 | 11,244 | 11,241 | |
6.506% due 02/25/2035 | 7,049 | 6,144 | |
DBGS Mortgage Trust | |||
6.947% due 10/15/2036 | 15,000 | 13,945 | |
Deutsche Alternative-A Securities Mortgage Loan Trust | |||
4.426% due 03/25/2037 | 8,098 | 3,811 | |
4.606% due 09/25/2047 | 9,416 | 8,325 | |
4.766% due 08/25/2037 | 15,847 | 12,576 | |
Deutsche Alternative-A Securities, Inc. Mortgage Loan Trust | |||
4.523% due 10/25/2035 | 6,415 | 5,137 | |
Deutsche Mortgage & Asset Receiving Corp. | |||
4.173% due 11/27/2036 | 25 | 25 | |
Deutsche Mortgage Securities, Inc. Re-REMIC Trust Certificates | |||
4.300% due 06/27/2037 | 8,989 | 7,994 | |
Domi BV | |||
2.644% due 06/15/2053 | EUR | 1,735 | 2,003 |
Downey Savings & Loan Association | |||
4.336% due 10/19/2036 | USD | 6,009 | 5,528 |
4.806% due 09/19/2045 | 4,548 | 2,400 | |
Ellington Loan Acquisition Trust | |||
5.206% due 05/25/2037 | 691 | 683 | |
EMC Mortgage Loan Trust | |||
5.156% due 04/25/2042 | 2,995 | 3,077 | |
Encore Credit Receivables Trust | |||
5.036% due 11/25/2035 | 6,436 | 6,203 | |
Eurosail-UK PLC | |||
4.877% due 09/13/2045 | GBP | 2,634 | 3,378 |
5.057% due 06/13/2045 | 2,177 | 2,860 | |
FBR Securitization Trust | |||
4.781% due 10/25/2035 | USD | 16,222 | 13,707 |
4.871% due 09/25/2035 | 4,776 | 4,711 | |
FFMLT Trust | |||
5.036% due 11/25/2035 | 2,069 | 1,950 | |
Finance of America Structured Securities | |||
3.500% due 09/25/2055 | 94,435 | 91,833 | |
First Franklin Mortgage Loan Trust | |||
4.007% due 04/25/2035 | 2,171 | 2,149 | |
4.416% due 11/25/2036 | 59,328 | 51,827 | |
4.426% due 04/25/2036 | 2,799 | 2,763 | |
4.781% due 03/25/2034 | 1,589 | 1,617 | |
4.796% due 01/25/2036 | 24,773 | 23,503 | |
First Horizon Alternative Mortgage Securities | |||
0.894% due 05/25/2035 (f) | 1,044 | 63 | |
4.606% due 05/25/2035 | 1,045 | 594 | |
Fremont Home Loan Trust | |||
4.386% due 02/25/2037 | 5,672 | 4,254 | |
4.396% due 05/25/2036 | 2,608 | 2,574 | |
4.766% due 01/25/2036 | 3,539 | 3,440 | |
5.126% due 01/25/2035 | 6,493 | 6,026 | |
額面 （千通貨） | 時価 （千米ドル） | ||
GE-WMC Asset-Backed Pass-Through Certificates | |||
4.796% due 10/25/2035 | USD | 10,060 | 9,006 |
Glen Securities Finance DAC | |||
4.116% due 10/28/2038 | EUR | 3,302 | 3,850 |
5.116% due 10/28/2038 | 2,477 | 2,856 | |
5.916% due 10/28/2038 | 1,211 | 1,380 | |
GMAC Commercial Mortgage Asset Corp. | |||
5.456% due 03/10/2051 | USD | 11,401 | 10,214 |
GreenPoint Mortgage Funding Trust | |||
4.666% due 11/25/2045 | 30 | 23 | |
Grifonas Finance No.1 PLC | |||
2.344% due 08/28/2039 | EUR | 297 | 333 |
GS Mortgage-Backed Securities Corp. Trust | |||
2.000% due 12/25/2060 | USD | 2,390 | 2,071 |
GS Mortgage-Backed Securities Trust | |||
0.000% due 08/25/2071 (i) | 950 | 789 | |
4.185% due 08/25/2071 | 97,349 | 92,348 | |
5.943% due 04/25/2065 | 38,654 | 40,258 | |
GSAA Home Equity Trust | |||
4.124% due 03/25/2036 | 586 | 351 | |
4.546% due 05/25/2047 | 1,365 | 808 | |
6.182% due 11/25/2036 | 2,818 | 636 | |
6.500% due 11/25/2037 | 20 | 7 | |
6.619% due 07/25/2036 | 1,913 | 534 | |
GSAMP Trust | |||
4.266% due 01/25/2037 | 14,958 | 9,267 | |
4.386% due 03/25/2047 | 3,629 | 3,336 | |
4.626% due 06/25/2036 | 7,694 | 7,536 | |
4.751% due 11/25/2035 | 4,671 | 4,618 | |
5.081% due 08/25/2034 | 2,219 | 2,272 | |
5.081% due 04/25/2035 | 4,570 | 4,353 | |
5.906% due 06/25/2035 | 2,932 | 2,888 | |
GSMSC Resecuritization Trust | |||
1.925% due 04/26/2037 | 44,351 | 10,028 | |
3.974% due 09/26/2036 | 3,375 | 2,052 | |
GSR Mortgage Loan Trust | |||
2.594% due 03/25/2037 (f) | 7,311 | 695 | |
4.406% due 03/25/2037 | 7,311 | 1,090 | |
HarborView Mortgage Loan Trust | |||
4.308% due 06/19/2036 | 5,989 | 3,054 | |
4.336% due 08/19/2037 | 5,316 | 4,795 | |
4.626% due 12/19/2036 | 644 | 623 | |
4.648% due 11/19/2036 | 2,263 | 1,828 | |
4.706% due 02/19/2036 | 8,648 | 5,075 | |
4.786% due 08/19/2045 | 6,337 | 5,002 | |
Hilton USA Trust | |||
2.828% due 11/05/2035 | 1,000 | 838 | |
Home Equity Asset Trust | |||
4.586% due 10/25/2036 | 23,475 | 15,257 | |
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust | |||
4.246% due 11/25/2036 | 8,956 | 8,544 | |
4.346% due 04/25/2037 | 11,419 | 7,846 | |
4.466% due 06/25/2036 | 977 | 957 | |
4.646% due 06/25/2036 | 16,729 | 13,626 | |
5.096% due 08/25/2035 | 684 | 683 | |
Household Capital RMBS | |||
5.740% due 07/20/2086 | AUD | 34,294 | 22,702 |
6.740% due 07/20/2086 | 7,470 | 4,941 | |
HSI Asset Loan Obligation Trust | |||
6.350% due 12/25/2036 | USD | 445 | 314 |
HSI Asset Securitization Corp. Trust | |||
4.206% due 07/25/2036 | 2,073 | 896 | |
4.406% due 07/25/2036 | 30,946 | 13,525 | |
4.481% due 05/25/2037 | 5,322 | 5,317 | |
Impac CMB Trust | |||
4.952% due 01/25/2035 | 5,756 | 5,631 | |
Impac Secured Assets Corp. | |||
4.666% due 03/25/2036 | 6,023 | 5,370 | |
額面 （千通貨） | 時価 （千米ドル） | ||
Impac Secured Assets Trust | |||
4.326% due 05/25/2037 | USD | 239 | 203 |
4.486% due 01/25/2037 | 1,580 | 1,370 | |
IndyMac IMJA Mortgage Loan Trust | |||
6.500% due 10/25/2037 | 8,155 | 3,817 | |
IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust | |||
3.827% due 06/25/2037 | 7,472 | 4,496 | |
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust | |||
3.223% due 07/25/2037 | 15,211 | 13,120 | |
3.383% due 04/25/2037 | 12,122 | 11,005 | |
3.630% due 04/25/2037 | 5,071 | 4,556 | |
3.814% due 03/25/2036 | 3,275 | 2,228 | |
4.162% due 11/25/2036 | 9,731 | 5,838 | |
4.466% due 02/25/2037 | 18,458 | 17,427 | |
4.486% due 10/25/2036 | 4,434 | 1,804 | |
4.526% due 04/25/2046 | 760 | 710 | |
4.706% due 07/25/2035 | 4,850 | 3,928 | |
Jefferies Resecuritization Trust | |||
8.197% due 06/25/2047 | 373 | 313 | |
Jeronimo Funding DAC | |||
3.189% due 10/25/2064 | EUR | 21,072 | 24,433 |
JPMorgan Alternative Loan Trust | |||
4.105% due 09/25/2036 | USD | 7,064 | 5,847 |
4.604% due 03/25/2036 | 221 | 162 | |
4.643% due 05/25/2036 | 484 | 287 | |
4.666% due 04/25/2047 | 1,148 | 1,108 | |
5.730% due 03/25/2036 | 34 | 34 | |
6.000% due 12/27/2036 | 1,601 | 771 | |
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust | |||
4.128% due 07/05/2031 | 2,500 | 2,190 | |
4.248% due 07/05/2033 | 1,925 | 1,836 | |
5.496% due 12/15/2036 | 3,700 | 1,830 | |
6.497% due 09/15/2029 | 1,740 | 1,393 | |
6.812% due 11/15/2038 | 16,193 | 16,253 | |
7.235% due 10/05/2040 | 6,900 | 7,287 | |
JPMorgan Mortgage Acquisition Corp. | |||
5.036% due 12/25/2035 | 6,229 | 6,171 | |
JPMorgan Mortgage Acquisition Trust | |||
4.376% due 08/25/2036 | 8,402 | 8,047 | |
4.376% due 06/25/2037 | 31,985 | 31,304 | |
4.386% due 06/25/2037 | 22,826 | 20,492 | |
4.406% due 12/25/2036 | 12,733 | 6,760 | |
4.432% due 11/25/2036 | 1,976 | 2,051 | |
4.511% due 05/25/2036 | 4,835 | 4,887 | |
4.541% due 05/25/2036 | 12,919 | 12,528 | |
JPMorgan Mortgage Trust | |||
4.406% due 10/25/2035 | 2,808 | 1,964 | |
5.250% due 11/25/2063 | 755 | 760 | |
5.329% due 01/25/2037 | 306 | 257 | |
6.000% due 01/25/2036 | 1,695 | 752 | |
6.000% due 06/25/2037 | 3,216 | 1,243 | |
7.000% due 08/25/2037 | 2,155 | 1,053 | |
JPMorgan Resecuritization Trust | |||
4.751% due 02/26/2037 | 1,504 | 1,412 | |
Jubilee Place 6 BV | |||
2.833% due 09/17/2060 | EUR | 1,416 | 1,640 |
Kentmere No.4 PLC | |||
0.000% due 01/28/2039 | GBP | 13,618 | 7,482 |
4.769% due 01/28/2039 | 50,197 | 65,896 | |
Lansdowne Mortgage Securities No.1 PLC | |||
2.314% due 06/15/2045 | EUR | 1,262 | 1,440 |
Legacy Mortgage Asset Trust | |||
0.000% due 09/25/2059 | USD | 34,948 | 14,947 |
0.000% due 09/25/2059 (f) | 510,830 | 2,120 | |
3.000% due 09/25/2059 | 67,809 | 65,231 | |
3.677% due 09/25/2059 | 38,539 | 28,446 | |
4.251% due 09/25/2059 | 72,719 | 63,117 | |
Lehman XS Trust | |||
4.306% due 02/25/2037 | 10,834 | 9,993 | |
額面 （千通貨） | 時価 （千米ドル） | ||
4.486% due 09/25/2036 | USD | 3,470 | 3,487 |
4.486% due 12/25/2036 | 11,475 | 9,421 | |
4.506% due 06/25/2046 | 6,956 | 5,953 | |
4.626% due 02/25/2046 | 519 | 473 | |
4.626% due 02/25/2047 | 17,190 | 15,616 | |
5.806% due 10/25/2037 | 9,949 | 9,491 | |
6.500% due 06/25/2046 | 3,974 | 3,463 | |
Long Beach Mortgage Loan Trust | |||
4.486% due 02/25/2036 | 27,215 | 24,244 | |
4.486% due 03/25/2046 | 30,992 | 11,098 | |
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust | |||
4.249% due 04/25/2034 | 1 | 1 | |
5.309% due 12/25/2046 | 4,802 | 4,602 | |
Mastr Asset-Backed Securities Trust | |||
4.546% due 11/25/2036 | 22 | 13 | |
4.661% due 01/25/2036 | 6,571 | 6,334 | |
5.256% due 08/25/2037 | 11,793 | 10,398 | |
Mastr Specialized Loan Trust | |||
4.826% due 02/25/2036 | 5,111 | 4,301 | |
Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust | |||
7.106% due 10/25/2037 | 10,437 | 10,245 | |
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust | |||
4.386% due 05/25/2037 | 16,309 | 8,152 | |
4.386% due 10/25/2037 | 52,843 | 7,343 | |
4.826% due 07/25/2034 | 4,138 | 3,739 | |
4.901% due 09/25/2035 | 29 | 29 | |
5.186% due 10/25/2035 | 189 | 190 | |
6.199% due 02/25/2033 | 12 | 11 | |
MFA Trust | |||
6.775% due 10/25/2058 | 4,034 | 4,072 | |
Mill City Mortgage Loan Trust | |||
3.250% due 01/25/2061 | 1,450 | 1,252 | |
Morgan Stanley Asset-Backed Securities Capital I, Inc. Trust | |||
4.336% due 11/25/2036 | 1,796 | 1,065 | |
4.356% due 07/25/2036 | 3,888 | 3,591 | |
4.366% due 02/25/2037 | 6,674 | 2,964 | |
4.406% due 07/25/2036 | 41,390 | 15,115 | |
4.586% due 06/25/2036 | 16,847 | 15,041 | |
4.606% due 07/25/2036 | 41,187 | 15,110 | |
4.646% due 03/25/2036 | 2,996 | 2,934 | |
4.841% due 07/25/2035 | 3,243 | 3,204 | |
5.106% due 03/25/2033 | 53 | 53 | |
5.106% due 07/25/2037 | 270 | 269 | |
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust | |||
0.763% due 11/15/2052 (f) | 122,807 | 1,235 | |
Morgan Stanley Capital I Trust | |||
2.428% due 04/05/2042 | 13,500 | 11,926 | |
5.730% due 08/15/2033 | 2,619 | 578 | |
6.524% due 12/15/2038 | 21,942 | 19,614 | |
7.223% due 12/15/2038 | 7,750 | 6,779 | |
Morgan Stanley Capital I, Inc. Trust | |||
4.646% due 02/25/2036 | 18,254 | 18,059 | |
Morgan Stanley Home Equity Loan Trust | |||
4.616% due 02/25/2036 | 13,330 | 12,786 | |
Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital Trust | |||
4.566% due 07/25/2036 | 9,376 | 3,700 | |
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust | |||
3.257% due 11/25/2037 | 1,108 | 770 | |
6.000% due 12/25/2035 | 480 | 174 | |
Morgan Stanley Reremic Trust | |||
4.592% due 11/26/2036 | 3,824 | 3,340 | |
Mortgage Loan Trust | |||
5.370% due 03/25/2034 | 2,965 | 2,962 | |
MortgageIT Trust | |||
5.681% due 08/25/2035 | 183 | 183 | |
Mortimer Btl PLC | |||
5.158% due 12/22/2056 | GBP | 4,050 | 5,341 |
MTN Commercial Mortgage Trust | |||
5.437% due 03/15/2039 | USD | 1,120 | 1,121 |
額面 （千通貨） | 時価 （千米ドル） | ||
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust | |||
3.821% due 02/15/2039 | USD | 2,900 | 2,722 |
New Century Home Equity Loan Trust | |||
5.231% due 10/25/2033 | 96 | 97 | |
New Residential Mortgage Loan Trust | |||
4.000% due 08/27/2057 | 727 | 713 | |
New York Mortgage Trust | |||
4.646% due 04/25/2035 | 362 | 355 | |
Newgate Funding PLC | |||
4.267% due 12/15/2050 | GBP | 10,315 | 13,237 |
Nomura Asset Acceptance Corporation Alternative Loan Trust | |||
4.206% due 08/25/2036 | USD | 4,932 | 1,331 |
5.034% due 05/25/2035 | 2,385 | 1,136 | |
Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust | |||
4.426% due 02/25/2037 | 1,192 | 1,095 | |
4.566% due 02/25/2037 | 1,118 | 1,026 | |
4.871% due 05/25/2035 | 4,077 | 4,083 | |
6.245% due 10/25/2036 | 20,612 | 3,567 | |
Nomura Resecuritization Trust | |||
1.641% due 03/26/2037 | 4,518 | 3,662 | |
NovaStar Mortgage Funding Trust | |||
4.306% due 09/25/2037 | 10,639 | 10,529 | |
4.426% due 05/25/2036 | 1,772 | 1,759 | |
4.426% due 10/25/2036 | 4,987 | 2,326 | |
NYO Commercial Mortgage Trust | |||
6.142% due 11/15/2038 | 30,130 | 29,810 | |
6.692% due 11/15/2038 | 14,400 | 14,110 | |
OBX Trust | |||
3.698% due 04/25/2053 | 13,759 | 13,572 | |
6.319% due 01/25/2062 | 7,594 | 7,604 | |
6.520% due 07/25/2063 | 4,349 | 4,383 | |
Option One Mortgage Loan Trust | |||
4.226% due 03/25/2037 | 4,542 | 4,468 | |
4.246% due 03/25/2037 | 23,284 | 21,418 | |
4.306% due 07/25/2036 | 63 | 38 | |
4.306% due 02/25/2037 | 16,206 | 8,026 | |
4.386% due 07/25/2036 | 11,937 | 7,179 | |
4.386% due 03/25/2037 | 4,052 | 2,729 | |
4.606% due 07/25/2036 | 4,960 | 2,983 | |
4.916% due 02/25/2035 | 3,416 | 2,962 | |
Ownit Mortgage Loan Trust | |||
4.366% due 10/25/2037 | 2,830 | 3,003 | |
4.426% due 10/25/2037 | 1,944 | 2,069 | |
4.486% due 07/25/2037 | 934 | 1,013 | |
4.646% due 03/25/2037 | 2,936 | 2,867 | |
5.126% due 03/25/2036 | 2,520 | 2,240 | |
Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates | |||
4.841% due 09/25/2035 | 1,447 | 1,427 | |
4.886% due 09/25/2035 | 25,075 | 23,301 | |
5.576% due 01/25/2035 | 2,000 | 1,700 | |
6.131% due 12/25/2034 | 25,974 | 25,537 | |
People's Financial Realty Mortgage Securities Trust | |||
4.266% due 09/25/2036 | 25,578 | 4,679 | |
PHH Alternative Mortgage Trust | |||
5.006% due 05/25/2037 | 861 | 699 | |
PMF PLC | |||
0.000% due 01/16/2060 | GBP | 66 | 11,072 |
4.771% due 01/16/2060 | 108,113 | 142,464 | |
5.071% due 01/16/2060 | 17,611 | 23,198 | |
5.371% due 01/16/2060 | 11,741 | 15,459 | |
5.871% due 01/16/2060 | 9,784 | 12,895 | |
7.471% due 01/16/2060 | 3,913 | 5,168 | |
7.971% due 01/16/2060 | 1,644 | 2,161 | |
Popular Asset-Backed Securities Mortgage Pass-Through Trust | |||
3.283% due 11/25/2035 | USD | 14,176 | 13,394 |
3.407% due 07/25/2035 | 13,811 | 11,895 | |
4.571% due 11/25/2036 | 13,134 | 11,748 | |
額面 （千通貨） | 時価 （千米ドル） | ||
PRET LLC | |||
5.843% due 09/25/2051 | USD | 23,169 | 23,194 |
5.851% due 12/25/2054 | 8,929 | 8,945 | |
5.925% due 10/25/2054 | 13,655 | 13,670 | |
PRET Trust | |||
3.900% due 10/25/2063 | 4,206 | 4,077 | |
Prime Mortgage Trust | |||
6.000% due 04/25/2037 | 3,413 | 2,945 | |
PRKCM Trust | |||
6.584% due 09/25/2058 | 5,597 | 5,644 | |
PRPM LLC | |||
4.500% due 02/25/2055 | 879 | 874 | |
PRPM Trust | |||
6.250% due 08/25/2068 | 5,563 | 5,610 | |
RAAC Trust | |||
4.811% due 02/25/2036 | 6,581 | 6,412 | |
5.231% due 06/25/2047 | 20,442 | 16,000 | |
RBSGC Mortgage Loan Trust | |||
6.000% due 01/25/2037 | 1 | 1 | |
RCKT Mortgage Trust | |||
4.795% due 09/25/2055 | 17,212 | 17,166 | |
5.582% due 12/25/2044 | 9,076 | 9,157 | |
5.653% due 01/25/2045 | 9,235 | 9,333 | |
Renaissance Home Equity Loan Trust | |||
4.826% due 11/25/2034 | 243 | 217 | |
5.106% due 09/25/2037 | 26 | 21 | |
5.612% due 04/25/2037 | 10,124 | 2,590 | |
5.640% due 11/25/2035 | 105 | 105 | |
5.675% due 06/25/2037 | 5,030 | 1,217 | |
Residential Accredit Securities Corporation Trust | |||
4.326% due 02/25/2037 | 15,991 | 15,766 | |
4.601% due 04/25/2036 | 1,458 | 1,451 | |
4.640% due 04/25/2034 | 945 | 904 | |
4.706% due 01/25/2037 | 35,709 | 27,529 | |
4.721% due 03/25/2036 | 6,180 | 6,111 | |
5.081% due 09/25/2035 | 3,932 | 3,938 | |
5.141% due 08/25/2035 | 1,089 | 1,090 | |
Residential Asset Mortgage Products Trust | |||
4.456% due 10/25/2036 | 10,310 | 10,146 | |
4.781% due 11/25/2035 | 4,887 | 4,855 | |
4.786% due 12/25/2035 | 8,528 | 7,711 | |
4.856% due 09/25/2035 | 3,040 | 3,037 | |
5.051% due 10/25/2035 | 1,500 | 1,338 | |
Residential Mortgage Acceptance Corporation No.3 PLC | |||
5.184% due 02/15/2047 | GBP | 16,236 | 21,401 |
Residential Mortgage Acceptance Corporation Securities No.1 PLC | |||
2.459% due 06/12/2044 | EUR | 2,665 | 2,956 |
Saxon Asset Securities Trust | |||
1.357% due 03/25/2035 | USD | 158 | 140 |
1.568% due 05/25/2035 | 2,058 | 2,012 | |
5.856% due 12/25/2037 | 2,011 | 1,942 | |
Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust | |||
4.646% due 03/25/2036 | 3,883 | 3,618 | |
4.931% due 10/25/2035 | 9,229 | 8,919 | |
5.156% due 03/25/2035 | 3,847 | 3,878 | |
Sequoia Mortgage Trust | |||
4.427% due 11/25/2063 | 7,652 | 7,709 | |
4.546% due 05/20/2035 | 721 | 670 | |
4.666% due 06/20/2034 | 11 | 11 | |
Sestante Finance Srl | |||
2.258% due 07/23/2046 | EUR | 4,889 | 5,451 |
SFO Commercial Mortgage Trust | |||
6.546% due 05/15/2038 | USD | 885 | 876 |
7.046% due 05/15/2038 | 22,000 | 21,582 | |
SG Mortgage Securities Trust | |||
4.466% due 02/25/2036 | 4,365 | 2,164 | |
4.566% due 07/25/2036 | 7,891 | 1,662 | |
Soundview Home Loan Trust | |||
3.650% due 04/25/2035 | 2,319 | 2,278 | |
額面 （千通貨） | 時価 （千米ドル） | ||
4.526% due 06/25/2036 | USD | 7,827 | 7,060 |
4.571% due 06/25/2036 | 50,050 | 45,747 | |
4.586% due 07/25/2036 | 21,678 | 20,154 | |
5.081% due 03/25/2036 | 8,102 | 7,842 | |
Specialty Underwriting & Residential Finance Trust | |||
5.081% due 12/25/2035 | 462 | 460 | |
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust | |||
4.242% due 06/25/2037 | 989 | 880 | |
4.426% due 10/25/2035 | 3,960 | 3,819 | |
4.978% due 07/25/2035 | 1,914 | 792 | |
5.081% due 08/25/2035 | 7,447 | 6,763 | |
5.509% due 05/25/2035 | 45 | 36 | |
Structured Asset Investment Loan Trust | |||
4.406% due 06/25/2036 | 1,747 | 1,729 | |
4.606% due 06/25/2036 | 27,127 | 11,681 | |
4.826% due 04/25/2035 | 1,003 | 996 | |
4.906% due 02/25/2034 | 7,085 | 7,042 | |
5.306% due 12/25/2034 | 450 | 450 | |
Structured Asset Mortgage Investments II Trust | |||
4.526% due 09/25/2047 | 14,087 | 12,708 | |
4.546% due 05/25/2036 | 7,819 | 6,551 | |
4.821% due 04/19/2035 | 1,025 | 999 | |
Structured Asset Mortgage Investments Trust | |||
4.806% due 09/19/2032 | 6 | 6 | |
Structured Asset Securities Corporation Mortgage Loan Trust | |||
4.356% due 05/25/2036 | 2,857 | 2,335 | |
4.366% due 05/25/2036 | 3,304 | 3,270 | |
4.426% due 10/25/2036 | 7,383 | 5,073 | |
4.541% due 07/25/2036 | 9,668 | 9,852 | |
4.726% due 07/25/2036 | 5,983 | 5,980 | |
Summerhill Residential DAC | |||
0.000% due 12/28/2061 | EUR | 5 | 0 |
3.180% due 12/28/2061 | 117,985 | 136,506 | |
3.780% due 12/28/2061 | 14,020 | 16,191 | |
4.180% due 12/28/2061 | 9,706 | 11,223 | |
4.980% due 12/28/2061 | 5,392 | 6,235 | |
5.730% due 12/28/2061 | 4,313 | 4,989 | |
6.480% due 12/28/2061 | 2,696 | 3,118 | |
6.500% due 12/28/2061 | 5,015 | 5,700 | |
7.000% due 12/28/2061 | 34,512 | 22,248 | |
7.480% due 12/28/2061 | 4,852 | 5,611 | |
Terwin Mortgage Trust | |||
5.486% due 03/25/2035 | USD | 2,943 | 2,961 |
Towd Point Mortgage Funding Granite 6 PLC | |||
4.895% due 07/20/2053 | GBP | 25,910 | 34,092 |
Towd Point Mortgage Trust | |||
3.750% due 03/25/2058 | USD | 837 | 833 |
3.750% due 09/25/2062 | 69,100 | 66,581 | |
5.725% due 11/25/2064 | 6,859 | 6,918 | |
Tower Bridge Funding PLC | |||
5.070% due 01/20/2066 | GBP | 8,584 | 11,299 |
Valley Funding PLC | |||
0.000% due 05/16/2066 | 8,986 | 10,276 | |
4.983% due 05/16/2066 | 51,389 | 67,496 | |
5.483% due 05/16/2066 | 5,403 | 7,103 | |
5.983% due 05/16/2066 | 5,638 | 7,400 | |
6.983% due 05/16/2066 | 2,913 | 3,826 | |
7.983% due 05/16/2066 | 1,879 | 2,469 | |
9.483% due 05/16/2066 | 1,034 | 1,364 | |
VCAT LLC | |||
5.877% due 01/25/2055 | USD | 5,177 | 5,189 |
Verus Securitization Trust | |||
5.811% due 05/25/2068 | 7,744 | 7,767 | |
5.999% due 02/25/2068 | 3,327 | 3,327 | |
6.218% due 06/25/2069 | 5,709 | 5,791 | |
6.443% due 08/25/2068 | 4,432 | 4,464 | |
6.665% due 09/25/2068 | 11,339 | 11,465 | |
Visio Trust | |||
6.598% due 10/25/2058 | 3,374 | 3,398 | |
額面 （千通貨） | 時価 （千米ドル） | ||
Wachovia Mortgage Loan Trust | |||
4.796% due 10/25/2035 | USD | 2,354 | 2,191 |
Wachovia Mortgage Loan Trust LLC | |||
6.710% due 10/20/2035 | 276 | 271 | |
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust | |||
4.107% due 02/25/2037 | 290 | 249 | |
4.154% due 12/25/2036 | 992 | 940 | |
4.189% due 12/25/2036 | 421 | 378 | |
4.469% due 12/25/2036 | 1,115 | 996 | |
4.553% due 12/25/2035 | 625 | 581 | |
4.826% due 01/25/2045 | 280 | 269 | |
4.979% due 03/25/2037 | 1,182 | 1,093 | |
5.021% due 08/25/2045 | 12,807 | 11,366 | |
5.086% due 11/25/2034 | 155 | 152 | |
5.086% due 10/25/2045 | 1,411 | 1,367 | |
Warwick Finance Residential Mortgages Number Three PLC | |||
0.000% due 12/21/2049 | GBP | 1 | 4,116 |
4.926% due 12/21/2049 | 11,002 | 14,500 | |
5.638% due 12/21/2049 | 4,921 | 6,504 | |
6.138% due 12/21/2049 | 2,460 | 3,232 | |
6.638% due 12/21/2049 | 1,406 | 1,839 | |
7.138% due 12/21/2049 | 1,406 | 1,824 | |
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Trust | |||
4.756% due 10/25/2035 | USD | 849 | 716 |
4.959% due 10/25/2046 | 8,401 | 7,664 | |
5.049% due 04/25/2046 | 1,624 | 1,491 | |
5.456% due 08/25/2035 | 732 | 645 | |
5.500% due 09/25/2035 | 466 | 418 | |
5.500% due 11/25/2035 | 52 | 49 | |
Wells Fargo Alternative Loan Trust | |||
6.000% due 07/25/2037 | 247 | 226 | |
Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust | |||
4.526% due 03/25/2037 | 277 | 277 | |
Wells Fargo Home Equity Trust Mortgage Pass-Through Certificates | |||
4.706% due 04/25/2034 | 2,544 | 2,544 | |
Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust | |||
6.501% due 10/25/2036 | 101 | 93 | |
WSTN Trust | |||
6.297% due 07/05/2037 | 6,000 | 6,112 | |
モーゲージバック証券合計 | 4,029,626 | ||
（取得原価 4,291,363千米ドル） | |||
アセットバック証券 7.5％ | |||
Affirm Asset Securitization Trust | |||
5.220% due 12/17/2029 | 1,561 | 1,562 | |
ALESCO Preferred Funding XI Ltd. | |||
4.724% due 12/23/2036 | 4,346 | 4,129 | |
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes | |||
4.970% due 09/15/2032 | 1,957 | 1,973 | |
5.117% due 09/15/2032 | 1,010 | 1,017 | |
5.215% due 09/15/2032 | 600 | 602 | |
Anchorage Capital CLO 20 Ltd. | |||
4.984% due 01/20/2035 | 2,600 | 2,603 | |
Anchorage Credit Funding 11 Ltd. | |||
3.400% due 04/25/2038 | 23,404 | 22,854 | |
Anchorage Credit Funding 18 Ltd. | |||
5.327% due 10/22/2040 | 14,100 | 14,150 | |
5.702% due 10/22/2040 | 2,800 | 2,815 | |
AREIT LLC | |||
6.143% due 08/17/2041 | 2,533 | 2,536 | |
Ascent Education Funding Trust | |||
6.140% due 10/25/2050 | 2,307 | 2,368 | |
Atlas Senior Loan Fund XV Ltd. | |||
5.080% due 10/23/2032 | 8,566 | 8,571 | |
Auto Asset-Backed Securities Spanish Loans Fondo Titulizacion | |||
3.657% due 02/28/2032 | EUR | 388 | 446 |
額面 （千通貨） | 時価 （千米ドル） | ||
Bain Capital Credit CLO Ltd. | |||
5.124% due 07/19/2034 | USD | 12,615 | 12,629 |
Bain Capital Euro CLO DAC | |||
4.950% due 01/22/2038 | EUR | 1,000 | 1,156 |
Bayfront Infrastructure Capital IV Pte Ltd. | |||
5.687% due 04/11/2044 | USD | 15,213 | 15,264 |
BHG Securitization Trust | |||
5.260% due 04/17/2036 | 5,456 | 5,501 | |
BlueMountain CLO XXII Ltd. | |||
5.246% due 07/15/2031 | 965 | 965 | |
BMW Canada Auto Trust | |||
4.844% due 07/20/2027 | CAD | 2,328 | 1,674 |
Capital Street Master Trust | |||
5.549% due 10/16/2028 | USD | 15,600 | 15,677 |
5.799% due 10/16/2028 | 1,300 | 1,303 | |
Cardiff Auto Receivables Securitisation PLC | |||
0.000% due 08/20/2031 | GBP | 3 | 1,151 |
5.370% due 08/20/2031 | 6,823 | 9,000 | |
5.870% due 08/20/2031 | 7,375 | 9,746 | |
6.570% due 08/20/2031 | 4,938 | 6,545 | |
8.220% due 08/20/2031 | 5,263 | 6,957 | |
10.720% due 08/20/2031 | 9,437 | 12,763 | |
12.970% due 08/20/2031 | 12,349 | 15,410 | |
Carmax Select Receivables Trust | |||
4.166% due 10/15/2026 | USD | 19,604 | 19,606 |
CarVal CLO III Ltd. | |||
4.874% due 07/20/2032 | 15,787 | 15,799 | |
Carvana Auto Receivables Trust | |||
4.171% due 10/12/2026 | 2,561 | 2,562 | |
4.620% due 02/10/2028 | 1,928 | 1,929 | |
4.640% due 01/10/2030 | 6,400 | 6,430 | |
4.740% due 12/10/2030 | 4,500 | 4,569 | |
5.210% due 06/10/2030 | 6,600 | 6,748 | |
5.330% due 07/10/2029 | 8,500 | 8,564 | |
5.710% due 07/10/2029 | 2,500 | 2,559 | |
Castlelake Aircraft Securitization Trust | |||
4.125% due 06/15/2043 | 392 | 387 | |
Cologix Canadian Issuer LP | |||
4.940% due 01/25/2052 | CAD | 1,800 | 1,275 |
Consumer Loan Finance Issuer Trust | |||
0.000% due 11/25/2054 | USD | 3,085 | 1,569 |
5.150% due 11/25/2054 | 2,804 | 2,809 | |
5.350% due 11/25/2054 | 10,553 | 10,769 | |
5.450% due 11/25/2054 | 2,817 | 2,859 | |
5.750% due 11/25/2054 | 1,409 | 1,427 | |
6.600% due 11/25/2054 | 1,772 | 1,791 | |
8.750% due 11/25/2054 | 1,060 | 1,074 | |
CPS Auto Receivables Trust | |||
5.380% due 01/18/2028 | 190 | 190 | |
6.040% due 07/16/2029 | 2,100 | 2,115 | |
Dewolf Park CLO Ltd. | |||
5.086% due 10/15/2030 | 700 | 701 | |
Diamond Infrastructure Funding LLC | |||
1.760% due 04/15/2049 | 900 | 867 | |
Exeter Automobile Receivables Trust | |||
4.497% due 09/15/2026 | 6,916 | 6,916 | |
Finance of America Structured Securities Trust | |||
3.000% due 09/25/2061 | 13,181 | 13,112 | |
3.500% due 07/25/2075 | 63,879 | 62,201 | |
6.500% due 04/25/2073 | 4,534 | 4,569 | |
Flexicommercial Asset-Backed Securities Trust | |||
4.753% due 06/14/2031 | AUD | 16,971 | 11,149 |
Ford Auto Securitization Trust II | |||
3.724% due 11/15/2028 | CAD | 4,300 | 3,093 |
3.843% due 09/15/2030 | 3,400 | 2,469 | |
3.945% due 10/15/2026 | 175 | 125 | |
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. | |||
5.000% due 03/12/2038 | 7,535 | 5,056 | |
GLS Auto Receivables Issuer Trust | |||
4.494% due 07/15/2026 | USD | 5,427 | 5,428 |
額面 （千通貨） | 時価 （千米ドル） | ||
4.750% due 07/17/2028 | USD | 1,600 | 1,605 |
4.760% due 10/15/2027 | 1,437 | 1,438 | |
4.890% due 04/16/2029 | 5,300 | 5,329 | |
5.020% due 04/17/2028 | 1,800 | 1,804 | |
5.080% due 01/16/2029 | 3,000 | 3,019 | |
5.350% due 08/16/2027 | 704 | 705 | |
GM Financial Automobile Leasing Trust | |||
4.359% due 08/20/2026 | 1,404 | 1,405 | |
GMF Canada Leasing Trust | |||
4.827% due 08/20/2029 | CAD | 5,300 | 3,824 |
4.883% due 12/21/2026 | 2,419 | 1,730 | |
Goodgreen | |||
3.930% due 10/15/2053 | USD | 3,157 | 2,915 |
Goodleap Sustainable Home Solutions Trust | |||
6.500% due 07/20/2055 | 723 | 720 | |
GreatAmerica Leasing Receivables Funding LLC | |||
5.280% due 03/15/2027 | 2,438 | 2,451 | |
GreenSky Home Improvement Issuer Trust | |||
5.150% due 10/27/2059 | 1,000 | 1,018 | |
GreenSky Home Improvement Trust | |||
5.550% due 06/25/2059 | 500 | 513 | |
5.880% due 06/25/2059 | 386 | 388 | |
Hayfin Emerald CLO XIV DAC | |||
3.225% due 01/22/2039 | EUR | 26,300 | 30,410 |
Honda Auto Receivables Owner Trust | |||
4.330% due 05/15/2029 | USD | 4,000 | 4,017 |
Hyundai Auto Lease Securitization Trust | |||
4.620% due 04/17/2028 | 10,000 | 10,056 | |
ICG U.S. CLO Ltd. | |||
5.034% due 10/20/2034 | 18,500 | 18,518 | |
LAD Auto Receivables Trust | |||
4.463% due 08/17/2026 | 3,694 | 3,695 | |
5.460% due 07/16/2029 | 1,100 | 1,117 | |
5.610% due 08/15/2028 | 2,659 | 2,676 | |
LCM XVII LP | |||
5.296% due 10/15/2031 | 2,181 | 2,182 | |
LoanCore Issuer Ltd. | |||
5.447% due 11/15/2038 | 4,938 | 4,944 | |
MAN Euro CLO DAC | |||
3.776% due 10/15/2036 | EUR | 20,000 | 23,112 |
METAL LLC | |||
4.581% due 10/15/2042 | USD | 8,686 | 6,037 |
MF1 LLC | |||
6.152% due 06/19/2037 | 18,923 | 18,933 | |
6.637% due 09/17/2037 | 2,592 | 2,596 | |
6.652% due 06/19/2037 | 8,236 | 8,241 | |
Nassau Ltd. | |||
5.316% due 07/15/2031 | 87 | 87 | |
Navient Private Education Loan Trust | |||
5.047% due 11/15/2068 | 672 | 670 | |
6.297% due 12/15/2045 | 270 | 270 | |
Nelnet Student Loan Trust | |||
5.097% due 09/25/2065 | 1,166 | 1,168 | |
6.640% due 02/20/2041 | 3,327 | 3,450 | |
Ocean Trails CLO 8 | |||
5.195% due 07/15/2034 | 11,800 | 11,813 | |
Pagaya AI Debt Grantor Trust | |||
4.670% due 03/16/2026 | 364 | 364 | |
5.092% due 07/15/2032 | 3,045 | 3,057 | |
5.637% due 07/15/2032 | 1,252 | 1,261 | |
5.750% due 06/15/2032 | 3,103 | 3,122 | |
5.871% due 07/15/2032 | 1,276 | 1,285 | |
5.992% due 06/15/2032 | 942 | 948 | |
PenFed Auto Receivables Owner Trust | |||
4.120% due 09/15/2028 | 900 | 900 | |
4.178% due 09/15/2026 | 1,465 | 1,466 | |
Prestige Auto Receivables Trust | |||
4.720% due 02/15/2028 | 7,128 | 7,132 | |
Red & Black Auto Italy Srl | |||
2.667% due 07/28/2036 | EUR | 5,538 | 6,414 |
額面 （千通貨） | 時価 （千米ドル） | ||
Romark Credit Funding I Ltd. | |||
3.572% due 04/28/2038 | USD | 11,700 | 11,482 |
Romark WM-R Ltd. | |||
5.176% due 04/20/2031 | 1,421 | 1,422 | |
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes | |||
4.911% due 01/18/2033 | 437 | 440 | |
4.965% due 01/18/2033 | 866 | 870 | |
5.141% due 01/18/2033 | 914 | 918 | |
Santander Drive Auto Receivables Trust | |||
5.630% due 01/16/2029 | 7,575 | 7,609 | |
SFS Auto Receivables Securitization Trust | |||
5.710% due 10/20/2027 | 386 | 386 | |
SMB Private Education Loan Trust | |||
0.000% due 02/16/2055 | 3 | 3,283 | |
0.000% due 03/15/2055 | 3 | 40 | |
3.940% due 02/16/2055 | 13,426 | 13,148 | |
4.550% due 02/16/2055 | 6,511 | 6,392 | |
4.780% due 03/15/2055 | 2,300 | 2,273 | |
4.950% due 02/16/2055 | 1,974 | 1,950 | |
4.960% due 03/15/2055 | 48,775 | 49,109 | |
5.100% due 03/15/2055 | 2,300 | 2,313 | |
5.260% due 03/15/2055 | 4,700 | 4,551 | |
5.434% due 03/15/2055 | 5,408 | 5,419 | |
5.684% due 02/16/2055 | 13,426 | 13,562 | |
5.884% due 09/15/2053 | 14,793 | 15,068 | |
5.950% due 02/16/2055 | 1,981 | 2,011 | |
6.150% due 09/15/2053 | 9,123 | 9,656 | |
6.930% due 09/15/2053 | 5,933 | 6,332 | |
7.540% due 09/15/2053 | 1,205 | 1,278 | |
8.870% due 09/15/2053 | 2,505 | 2,727 | |
SoFi Consumer Loan Program Trust | |||
0.000% due 03/27/2034 | 4,019 | 5,313 | |
0.000% due 10/25/2034 | 4,039 | 5,707 | |
4.190% due 10/25/2034 | 35,369 | 35,415 | |
4.530% due 10/25/2034 | 3,787 | 3,784 | |
4.900% due 10/25/2034 | 2,942 | 2,954 | |
4.910% due 03/27/2034 | 24,820 | 24,944 | |
5.200% due 10/25/2034 | 2,170 | 2,179 | |
5.250% due 03/27/2034 | 3,796 | 3,844 | |
5.770% due 03/27/2034 | 2,944 | 3,016 | |
6.260% due 03/27/2034 | 2,177 | 2,248 | |
Sound Point CLO XVIII Ltd. | |||
5.266% due 01/21/2031 | 174 | 174 | |
Stellantis Financial Underwritten Enhanced Lease Trust | |||
4.390% due 08/20/2026 | 12,959 | 12,971 | |
Trinitas CLO VIII Ltd. | |||
5.246% due 07/20/2031 | 103 | 103 | |
Trinitas CLO XIX Ltd. | |||
4.994% due 10/20/2033 | 15,039 | 15,055 | |
Tropic CDO V Ltd. | |||
4.486% due 07/15/2036 | 9,939 | 9,616 | |
TRTX Issuer Ltd. | |||
5.681% due 02/15/2039 | 2,666 | 2,671 | |
TruPS Financials Note Securitization Ltd. | |||
5.433% due 03/30/2039 | 17,211 | 17,168 | |
Upstart Pass-Through Trust | |||
3.800% due 04/20/2030 | 231 | 231 | |
Upstart Securitization Trust | |||
4.503% due 08/20/2026 | 21,217 | 21,226 | |
Venture 44 CLO Ltd. | |||
5.024% due 10/20/2034 | 7,200 | 7,207 | |
Veros Auto Receivables Trust | |||
6.280% due 11/15/2027 | 518 | 520 | |
Westlake Automobile Receivables Trust | |||
4.642% due 07/15/2026 | 16,715 | 16,719 | |
4.894% due 08/16/2027 | 1,997 | 1,997 | |
5.560% due 02/15/2028 | 3,900 | 3,922 | |
アセットバック証券合計 | 962,112 | ||
（取得原価 951,806千米ドル） | |||
額面 （千通貨） | 時価 （千米ドル） | ||
ソブリン発行体 7.9％ | |||
Argentina Government International Bond | |||
0.750% due 07/09/2030 | USD | 53,142 | 40,102 |
1.000% due 07/09/2029 | 3,955 | 3,375 | |
3.500% due 07/09/2041 | 58,125 | 37,927 | |
4.125% due 07/09/2035 | 30,340 | 21,314 | |
4.125% due 07/09/2046 | 988 | 679 | |
5.000% due 01/09/2038 | 25,740 | 18,932 | |
Australia Government Bond | |||
1.750% due 06/21/2051 | AUD | 38,100 | 13,409 |
Bulgaria Government International Bond | |||
3.500% due 05/07/2034 | EUR | 4,400 | 5,148 |
4.125% due 05/07/2038 | 4,500 | 5,317 | |
Colombia Government International Bond | |||
5.000% due 09/19/2032 | 4,800 | 5,432 | |
5.625% due 02/19/2036 | 5,700 | 6,345 | |
Development Bank of Kazakhstan JSC | |||
18.400% due 10/16/2028 | KZT | 5,497,000 | 10,414 |
Eagle Funding Luxco Sarl | |||
5.500% due 08/17/2030 | USD | 67,700 | 68,861 |
Israel Government International Bond | |||
3.800% due 05/13/2060 | 3,939 | 2,715 | |
5.000% due 10/30/2026 | EUR | 69,500 | 82,133 |
5.625% due 02/19/2035 | USD | 7,500 | 7,910 |
Mexico Government International Bond | |||
3.000% due 12/03/2026 (h) | MXN | 343 | 18 |
4.000% due 11/30/2028 (h) | 7,030 | 380 | |
4.000% due 08/24/2034 (h) | 343 | 18 | |
4.625% due 05/04/2033 | EUR | 11,700 | 13,949 |
5.375% due 03/22/2033 | USD | 11,700 | 11,732 |
5.625% due 09/22/2035 | 9,500 | 9,467 | |
7.500% due 05/26/2033 | MXN | 30,700 | 1,564 |
7.750% due 05/29/2031 | 38,300 | 2,017 | |
7.750% due 11/23/2034 | 285,900 | 14,547 | |
8.500% due 03/01/2029 | 1,455,800 | 79,882 | |
8.500% due 05/31/2029 | 195,800 | 10,744 | |
Peru Government International Bond | |||
5.350% due 08/12/2040 | PEN | 2,600 | 683 |
5.400% due 08/12/2034 | 20,162 | 5,816 | |
6.150% due 08/12/2032 | 161,764 | 50,805 | |
6.900% due 08/12/2037 | 33,795 | 10,457 | |
6.950% due 08/12/2031 | 86,041 | 28,000 | |
7.300% due 08/12/2033 | 149,500 | 49,482 | |
7.600% due 08/12/2039 | 48,900 | 15,836 | |
Romania Government International Bond | |||
1.750% due 07/13/2030 | EUR | 12,200 | 12,647 |
2.875% due 04/13/2042 | 3,900 | 2,995 | |
5.125% due 09/24/2031 | 23,200 | 27,276 | |
5.250% due 05/30/2032 | 10,300 | 12,095 | |
5.375% due 03/22/2031 | 6,440 | 7,693 | |
5.500% due 09/18/2028 | 6,400 | 7,832 | |
5.625% due 02/22/2036 | 2,340 | 2,661 | |
5.625% due 05/30/2037 | 12,400 | 13,903 | |
5.875% due 07/11/2032 | 8,400 | 10,114 | |
6.250% due 09/10/2034 | 11,500 | 13,907 | |
6.375% due 09/18/2033 | 13,600 | 16,769 | |
6.750% due 07/11/2039 | 17,300 | 20,810 | |
Russia Government International Bond | |||
5.100% due 03/28/2035 | USD | 3,200 | 0 |
5.250% due 06/23/2047 | 82,400 | 0 | |
5.625% due 04/04/2042 | 11,400 | 7,980 | |
5.875% due 09/16/2043 | 13,200 | 9,035 | |
South Africa Government International Bond | |||
7.000% due 02/28/2031 | ZAR | 758,600 | 41,914 |
8.000% due 01/31/2030 | 63,100 | 3,677 | |
8.500% due 01/31/2037 | 180,000 | 9,793 | |
8.875% due 02/28/2035 | 784,700 | 45,348 | |
9.000% due 01/31/2040 | 43,100 | 2,339 | |
額面 （千通貨） | 時価 （千米ドル） | ||
Turkey Government International Bond | |||
5.250% due 03/13/2030 | USD | 26,900 | 26,557 |
6.125% due 10/24/2028 | 10,100 | 10,360 | |
7.625% due 04/26/2029 | 30,900 | 33,062 | |
Turkiye Government Bond | |||
41.270% due 09/06/2028 | TRY | 54,700 | 1,288 |
42.547% due 05/20/2026 | 5,400 | 130 | |
42.547% due 08/19/2026 | 3,700 | 90 | |
42.547% due 05/17/2028 | 851,200 | 20,121 | |
Ukraine Government International Bond | |||
0.000% due 02/01/2030 (j) | USD | 190 | 101 |
0.000% due 02/01/2034 (j) | 711 | 299 | |
0.000% due 02/01/2035 (j) | 601 | 308 | |
0.000% due 02/01/2036 (j) | 500 | 256 | |
4.500% due 02/01/2029 | 1,266 | 875 | |
4.500% due 02/01/2034 | 1,214 | 687 | |
4.500% due 02/01/2035 | 507 | 284 | |
4.500% due 02/01/2036 | 494 | 273 | |
Venezuela Government International Bond (c) | |||
6.000% due 12/09/2049 | 3,367 | 771 | |
7.000% due 03/31/2038 | 1,883 | 521 | |
7.650% due 04/21/2035 | 5,349 | 1,386 | |
7.750% due 10/13/2029 | 1,200 | 287 | |
8.250% due 10/13/2034 | 5,991 | 1,552 | |
9.000% due 05/07/2049 | 3,161 | 818 | |
9.250% due 09/15/2027 | 4,274 | 1,320 | |
9.250% due 05/07/2028 | 6,512 | 1,866 | |
11.750% due 10/21/2026 | 680 | 204 | |
11.950% due 08/05/2031 | 6,000 | 1,765 | |
ソブリン発行体合計 | 1,009,379 | ||
（取得原価 968,374千米ドル） | |||
証券数 | |||
普通株式 0.6％ | |||
Amsurg Corp. | 1,095,323 | 49,450 | |
Cairo Mezz PLC | 847,444 | 450 | |
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 5,292,182 | 9,579 | |
Corestate Capital Holding S.A. | 2,742,788 | 0 | |
Dreamwell Ltd. | 56 | 1 | |
iHeartMedia, Inc. Class A | 1,246,745 | 3,703 | |
iHeartMedia, Inc. Class B | 967,427 | 2,528 | |
Mangrove LuxCo III | 159,692 | 2,683 | |
MNSN Holdings, Inc. | 87 | 5 | |
National Bank of Greece S.A. | 102,570 | 1,510 | |
SSB Manufacturing Co. | 56 | 0 | |
UBS Group AG | 26,741 | 1,026 | |
Uniti Group, Inc. | 48,948 | 282 | |
Veritas U.S., Inc. | 7,469 | 144 | |
WestMet Group Holdings LLC | 8,915 | 25 | |
Westmoreland Mining Holdings LLC | 8,837 | 5 | |
Windstream Parent, Inc. | 270,962 | 1,455 | |
XBP Global Holdings, Inc. | 49,494 | 29 | |
普通株式合計 | 72,875 | ||
（取得原価 117,534千米ドル） | |||
商業不動産証券 0.2％ | |||
VICI Properties, Inc. | 760 | 22,807 | |
商業不動産証券合計 | 22,807 | ||
（取得原価 5,575千米ドル） | |||
証券数 | |||
株式連動証券 0.1％ | |||
SES S.A. | |||
12/31/2049 | 966 | 11,570 | |
株式連動証券合計 | 11,570 | ||
（取得原価 0千米ドル） | |||
ワラント 0.0％ | |||
Windstream Parent, Inc. | |||
08/01/2035 | 53 | 283 | |
ワラント合計 | 283 | ||
（取得原価 322千米ドル） | |||
優先証券 0.0％ | |||
Windstream Parent, Inc. | |||
11.000% | 1,729 | 1,729 | |
優先証券合計 | 1,729 | ||
（取得原価 1,729千米ドル） | |||
額面 （千通貨） | |||
短期金融商品 12.1％ | |||
コマーシャルペーパー 1.2％ | |||
Air Lease Corp. | |||
4.493% due 11/13/2025 (k) | USD | 3,700 | 3,694 |
4.500% due 11/06/2025 (l) | 20,300 | 20,286 | |
Bacardi-Martini BV | |||
4.515% due 11/20/2025 (k) | 1,100 | 1,097 | |
Campbell's Co. | |||
4.543% due 11/19/2025 (k) | 1,400 | 1,397 | |
Canadian Natural Resources Ltd. | |||
4.258% due 11/05/2025 (k) | 2,000 | 1,999 | |
CBRE Services, Inc. | |||
4.225% due 11/06/2025 (k) | 6,200 | 6,196 | |
Crown Castle, Inc. (l) | |||
4.575% due 11/18/2025 | 10,000 | 9,978 | |
4.577% due 11/20/2025 | 22,800 | 22,744 | |
Glencore Funding LLC (k) | |||
4.239% due 11/04/2025 | 1,200 | 1,199 | |
4.261% due 11/07/2025 | 11,100 | 11,091 | |
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | |||
4.769% due 11/06/2025 (k) | 5,500 | 5,495 | |
Harley-Davidson Financial Services, Inc. (k) | |||
4.606% due 11/12/2025 | 700 | 699 | |
4.783% due 12/02/2025 | 1,200 | 1,195 | |
HCA, Inc. (k) | |||
4.557% due 11/03/2025 | 15,000 | 14,995 | |
4.557% due 11/04/2025 | 8,200 | 8,196 | |
Jones Lang LaSalle Finance BV (k) | |||
4.297% due 11/06/2025 | 1,600 | 1,599 | |
4.338% due 11/04/2025 | 4,300 | 4,298 | |
Keurig Dr Pepper, Inc. | |||
4.269% due 11/03/2025 (k) | 3,900 | 3,899 | |
4.270% due 11/06/2025 (l) | 8,700 | 8,694 | |
RTX Corp. | |||
4.295% due 11/21/2025 (k) | 15,600 | 15,563 | |
Southern California Edison Co. | |||
4.843% due 11/14/2025 (k) | 1,000 | 998 | |
Targa Resources Corp. | |||
4.347% due 11/21/2025 (k) | 11,000 | 10,974 | |
156,286 | |||
レポ取引 10.1％ | |||
1,295,269 | |||
額面 （千通貨） | 時価 （千米ドル） | ||
短期債券 0.1％ | |||
Kona Spc Ltd. | |||
5.797% due 09/15/2026 (k) | EUR | 4,500 | 5,194 |
定期預金 0.4％ | |||
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. | |||
2.450% due 11/03/2025 | AUD | 6,174 | 4,041 |
2.450% due 11/03/2025 | HKD | 189 | 24 |
3.170% due 11/03/2025 | GBP | 1,113 | 1,463 |
3.360% due 11/03/2025 | USD | 2,757 | 2,757 |
Bank of Nova Scotia | |||
1.260% due 11/03/2025 | CAD | 29 | 21 |
3.360% due 11/03/2025 | USD | 747 | 747 |
BNP Paribas Bank | |||
1.260% due 11/03/2025 | CAD | 15 | 10 |
1.540% due 11/03/2025 | NZD | 399 | 228 |
5.120% due 11/03/2025 | ZAR | 12,422 | 717 |
Brown Brothers Harriman & Co. | |||
0.470%) due 11/03/2025 | CHF | 1 | 1 |
0.120% due 11/04/2025 | JPY | 1,195 | 8 |
0.750% due 11/03/2025 | DKK | 3 | 0 |
1.080% due 11/03/2025 | EUR | 1 | 1 |
2.970% due 11/03/2025 | NOK | 4 | 0 |
3.170% due 11/03/2025 | GBP | 1 | 1 |
3.360% due 11/03/2025 | USD | 40 | 40 |
Citibank N.A. | |||
1.080% due 11/03/2025 | EUR | 260 | 301 |
3.170% due 11/03/2025 | GBP | 222 | 291 |
3.360% due 11/03/2025 | USD | 1,445 | 1,445 |
DBS Bank Ltd. | |||
3.360% due 11/03/2025 | 8,397 | 8,397 | |
DnB Bank ASA | |||
0.720% due 11/03/2025 | SEK | 3 | 0 |
1.080% due 11/03/2025 | EUR | 1,171 | 1,352 |
2.450% due 11/03/2025 | AUD | 404 | 265 |
3.360% due 11/03/2025 | USD | 265 | 265 |
HSBC Bank | |||
0.470% due 11/03/2025 | SGD | 1 | 1 |
2.450% due 11/03/2025 | HKD | 314 | 40 |
HSBC Bank PLC | |||
1.080% due 11/03/2025 | EUR | 5,341 | 6,165 |
3.170% due 11/03/2025 | GBP | 12,744 | 16,744 |
JPMorgan Chase Bank N.A. | |||
3.360% due 11/03/2025 | USD | 505 | 505 |
MUFG Bank Ltd. | |||
0.120% due 11/04/2025 | JPY | 522,716 | 3,393 |
Royal Bank of Canada | |||
3.170% due 11/03/2025 | GBP | 173 | 227 |
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. | |||
0.120% due 11/04/2025 | JPY | 515,739 | 3,348 |
1.080% due 11/03/2025 | EUR | 29 | 33 |
3.360% due 11/03/2025 | USD | 3,687 | 3,687 |
56,518 | |||
ナイジェリア短期国債 0.3％ | |||
Nigeria Treasury Bills | |||
30.864% due 06/26/2026 (k) | NGN | 17,060,596 | 10,512 |
30.864% due 06/29/2026 (l) | 19,079,829 | 11,739 | |
33.126% due 06/12/2026 (k) | 11,995,500 | 7,443 | |
33.156% due 06/11/2026 (k) | 12,007,100 | 7,453 | |
37,147 | |||
短期金融商品合計 | 1,550,414 | ||
（取得原価 1,551,853千米ドル） | |||
時価 （千米ドル） | |||
有価証券投資合計(a) 160.2％ | 20,446,946 | ||
（取得原価 20,787,771千米ドル） | |||
金融デリバティブ商品 0.5％ | 62,501 | ||
（取得原価またはプレミアム（純額） 7,273千米ドル） | |||
その他の資産および負債（純額） (60.7％) | (7,747,262) | ||
純資産 100.0％ | 12,762,185 |
投資有価証券明細表に対する注記：
＊額面及び時価が0となっている証券は、千単位未満で四捨五入した数値を表示している場合があります。
(a)2025年10月31日現在の純資産に対する地域別投資割合は、米国133.1％、英国7.0％、その他20.1％です。
(b)この金額の全部または一部は、未実行のローン・コミットメントです。未実行部分の利率は、実行時に決定されます。未実行のローン・コミットメントの詳細については、「財務諸表注記４証券およびその他の投資有価証券」をご参照ください。
(c)当該証券は、デフォルト状態にあります。
(d)ペイメント・イン・カインド債券です。当該債券は、利息支払いに現金ではなく現物債を充当できる債券です。
(e)永久債の償還日は、コール日を記載しています。
(f)当該証券は、インタレスト・オンリー（「ＩＯ」）またはＩＯストリップです。
(g)発行時決済証券です。
(h)当該証券の額面金額は、インフレ調整後のものです。
(i)PO証券
(j)当該証券は、将来において利息が発生します。
(k)利率は満期までの利回りです。
(l)利率は満期までの利回り（加重平均）です。
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり）
2026年5月29日現在 | |
Ⅰ 資産総額 | 9,670,883,272円 |
Ⅱ 負債総額 | 24,295,678円 |
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 9,646,587,594円 |
Ⅳ 発行済数量 | 9,233,563,575口 |
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 1.0447円 |
ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）
2026年5月29日現在 | |
Ⅰ 資産総額 | 31,816,126,661円 |
Ⅱ 負債総額 | 61,423,721円 |
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 31,754,702,940円 |
Ⅳ 発行済数量 | 23,688,769,571口 |
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 1.3405円 |
（参考）
ＤＩＡＭマネーマザーファンド
2026年5月29日現在 | |
Ⅰ 資産総額 | 889,766,934円 |
Ⅱ 負債総額 | 0円 |
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 889,766,934円 |
Ⅳ 発行済数量 | 878,172,448口 |
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 1.0132円 |
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（1）資本金の額（2026年5月29日現在）
資本金の額 20億円
発行する株式総数※ 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（2）会社の機構（2026年5月29日現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は原則として月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用担当部署の部長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2026年5月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
基本的性格 | 本数 | 純資産総額（単位：円） |
追加型公社債投資信託 | 26 | 1,684,600,462,444 |
追加型株式投資信託 | 760 | 21,998,322,099,440 |
単位型公社債投資信託 | 16 | 24,568,964,785 |
単位型株式投資信託 | 150 | 781,110,557,202 |
合計 | 952 | 24,488,602,083,871 |
３【委託会社等の経理状況】
1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
2．財務諸表の金額は、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第41期事業年度（自2025年4月1日至2026年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：百万円） | ||||
第40期 （2025年3月31日現在） | 第41期 （2026年3月31日現在） | |||
（資産の部） | ||||
流動資産 | ||||
現金・預金 | 40,201 | 44,626 | ||
有価証券 | 0 | － | ||
金銭の信託 | 31,340 | 31,701 | ||
未収委託者報酬 | 19,595 | 21,109 | ||
未収運用受託報酬 | 4,015 | 8,039 | ||
未収投資助言報酬 | 359 | 381 | ||
未収収益 | 11 | 18 | ||
前払費用 | 1,758 | 1,764 | ||
その他 | 2,106 | 2,130 | ||
流動資産計 | 99,390 | 109,772 | ||
固定資産 | ||||
有形固定資産 | 1,361 | 1,099 | ||
建物 | ※1 | 841 | ※1 | 735 |
器具備品 | ※1 | 352 | ※1 | 341 |
リース資産 | ※1 | 3 | ※1 | 1 |
建設仮勘定 | 163 | 20 | ||
無形固定資産 | 3,771 | 3,871 | ||
ソフトウエア | 2,740 | 2,936 | ||
ソフトウエア仮勘定 | 1,030 | 934 | ||
電話加入権 | 0 | 0 | ||
投資その他の資産 | 9,039 | 8,550 | ||
投資有価証券 | 183 | 106 | ||
関係会社株式 | 4,037 | 3,364 | ||
長期差入保証金 | 760 | 774 | ||
繰延税金資産 | 3,842 | 4,054 | ||
その他 | 215 | 250 | ||
固定資産計 | 14,172 | 13,521 | ||
資産合計 | 113,562 | 123,293 | ||
（単位：百万円） | ||||
第40期 （2025年3月31日現在） | 第41期 （2026年3月31日現在） | |||
（負債の部） | ||||
流動負債 | ||||
預り金 | 227 | 520 | ||
リース債務 | 1 | 1 | ||
未払金 | 8,823 | 9,766 | ||
未払収益分配金 | 1 | 1 | ||
未払償還金 | 0 | 1 | ||
未払手数料 | 8,596 | 9,373 | ||
その他未払金 | 225 | 390 | ||
未払費用 | 9,265 | 11,969 | ||
未払法人税等 | 4,277 | 4,023 | ||
未払消費税等 | 1,606 | 1,883 | ||
賞与引当金 | 2,198 | 2,225 | ||
役員賞与引当金 | 60 | 60 | ||
流動負債計 | 26,462 | 30,451 | ||
固定負債 | ||||
リース債務 | 2 | 0 | ||
退職給付引当金 | 2,715 | 2,721 | ||
時効後支払損引当金 | 64 | 53 | ||
固定負債計 | 2,781 | 2,775 | ||
負債合計 | 29,244 | 33,227 | ||
（純資産の部） | ||||
株主資本 | ||||
資本金 | 2,000 | 2,000 | ||
資本剰余金 | 19,552 | 19,552 | ||
資本準備金 | 2,428 | 2,428 | ||
その他資本剰余金 | 17,124 | 17,124 | ||
利益剰余金 | 62,765 | 68,513 | ||
利益準備金 | 123 | 123 | ||
その他利益剰余金 | 62,642 | 68,390 | ||
別途積立金 | 31,680 | 31,680 | ||
繰越利益剰余金 | 30,962 | 36,710 | ||
株主資本計 | 84,318 | 90,066 | ||
評価・換算差額等 | ||||
その他有価証券評価差額金 | △0 | △0 | ||
評価・換算差額等計 | △0 | △0 | ||
純資産合計 | 84,318 | 90,066 | ||
負債・純資産合計 | 113,562 | 123,293 | ||
（２）【損益計算書】
（単位：百万円） | ||||||
第40期 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日） | 第41期 （自 2025年4月1日 至 2026年3月31日） | |||||
営業収益 | ||||||
委託者報酬 | 112,281 | 117,297 | ||||
運用受託報酬 | 17,981 | 23,568 | ||||
投資助言報酬 | 2,374 | 1,997 | ||||
その他営業収益 | 30 | 24 | ||||
営業収益計 | 132,668 | 142,888 | ||||
営業費用 | ||||||
支払手数料 | 49,384 | 51,925 | ||||
広告宣伝費 | 401 | 297 | ||||
公告費 | 0 | － | ||||
調査費 | 39,013 | 43,316 | ||||
調査費 | 14,703 | 18,298 | ||||
委託調査費 | 24,309 | 25,017 | ||||
委託計算費 | 522 | 308 | ||||
営業雑経費 | 774 | 711 | ||||
通信費 | 38 | 36 | ||||
印刷費 | 538 | 473 | ||||
協会費 | 67 | 66 | ||||
諸会費 | 47 | 47 | ||||
支払販売手数料 | 81 | 88 | ||||
営業費用計 | 90,097 | 96,558 | ||||
一般管理費 | ||||||
給料 | 11,477 | 11,766 | ||||
役員報酬 | 181 | 183 | ||||
給料・手当 | 10,148 | 10,445 | ||||
賞与 | 1,147 | 1,137 | ||||
交際費 | 59 | 82 | ||||
寄付金 | 12 | 17 | ||||
旅費交通費 | 246 | 307 | ||||
租税公課 | 668 | 1,028 | ||||
不動産賃借料 | 1,085 | 1,107 | ||||
退職給付費用 | 421 | 431 | ||||
固定資産減価償却費 | 1,457 | 1,460 | ||||
福利厚生費 | 57 | 58 | ||||
修繕費 | 0 | 0 | ||||
賞与引当金繰入額 | 2,198 | 2,225 | ||||
役員賞与引当金繰入額 | 60 | 60 | ||||
機器リース料 | 0 | 0 | ||||
事務委託費 | 3,261 | 3,472 | ||||
事務用消耗品費 | 43 | 53 | ||||
器具備品費 | 2 | 1 | ||||
諸経費 | 313 | 210 | ||||
一般管理費計 | 21,366 | 22,286 | ||||
営業利益 | 21,204 | 24,043 | ||||
（単位：百万円） | ||||||
第40期 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日） | 第41期 （自 2025年4月1日 至 2026年3月31日） | |||||
営業外収益 | ||||||
受取利息 | 12 | 50 | ||||
受取配当金 | ※1 | 450 | ※1 | 328 | ||
時効成立分配金・償還金 | 0 | 0 | ||||
金銭の信託運用益 | － | 631 | ||||
雑収入 | 11 | 10 | ||||
時効後支払損引当金戻入額 | 7 | 8 | ||||
営業外収益計 | 482 | 1,030 | ||||
営業外費用 | ||||||
投資信託償還損 | － | 0 | ||||
為替差損 | 39 | 51 | ||||
金銭の信託運用損 | 329 | － | ||||
早期割増退職金 | 6 | 27 | ||||
営業外費用計 | 374 | 78 | ||||
経常利益 | 21,312 | 24,994 | ||||
特別利益 | ||||||
固定資産売却益 | ※2 | 6 | ※2 | 0 | ||
特別利益計 | 6 | 0 | ||||
特別損失 | ||||||
固定資産除却損 | 13 | 0 | ||||
投資有価証券売却損 | － | 22 | ||||
関係会社株式評価損 | 31 | 523 | ||||
関係会社清算損 | 25 | 4 | ||||
特別損失計 | 70 | 550 | ||||
税引前当期純利益 | 21,247 | 24,444 | ||||
法人税、住民税及び事業税 | 7,356 | 7,469 | ||||
法人税等調整額 | △435 | △212 | ||||
法人税等合計 | 6,920 | 7,256 | ||||
当期純利益 | 14,326 | 17,187 | ||||
（３）【株主資本等変動計算書】
第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
（単位：百万円） | |||||||||
株主資本 | |||||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||||||
資本準備金 | その他 資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益 準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||
別途 積立金 | 繰越利益 剰余金 | ||||||||
当期首残高 | 2,000 | 2,428 | 17,124 | 19,552 | 123 | 31,680 | 27,490 | 59,294 | 80,846 |
当期変動額 | |||||||||
剰余金の配当 | △ 10,855 | △ 10,855 | △ 10,855 | ||||||
当期純利益 | 14,326 | 14,326 | 14,326 | ||||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||||||
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | - | 3,471 | 3,471 | 3,471 |
当期末残高 | 2,000 | 2,428 | 17,124 | 19,552 | 123 | 31,680 | 30,962 | 62,765 | 84,318 |
評価・換算差額等 | 純資産 合計 | ||
その他 有価証券 評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||
当期首残高 | △0 | △0 | 80,846 |
当期変動額 | |||
剰余金の配当 | △ 10,855 | ||
当期純利益 | 14,326 | ||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 0 | 0 | 0 |
当期変動額合計 | 0 | 0 | 3,471 |
当期末残高 | △0 | △0 | 84,318 |
第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）
（単位：百万円） | |||||||||
株主資本 | |||||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||||||
資本準備金 | その他 資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益 準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||
別途 積立金 | 繰越利益 剰余金 | ||||||||
当期首残高 | 2,000 | 2,428 | 17,124 | 19,552 | 123 | 31,680 | 30,962 | 62,765 | 84,318 |
当期変動額 | |||||||||
剰余金の配当 | △ 11,440 | △ 11,440 | △ 11,440 | ||||||
当期純利益 | 17,187 | 17,187 | 17,187 | ||||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||||||
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | - | 5,747 | 5,747 | 5,747 |
当期末残高 | 2,000 | 2,428 | 17,124 | 19,552 | 123 | 31,680 | 36,710 | 68,513 | 90,066 |
評価・換算差額等 | 純資産 合計 | ||
その他 有価証券 評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||
当期首残高 | △0 | △0 | 84,318 |
当期変動額 | |||
剰余金の配当 | △ 11,440 | ||
当期純利益 | 17,187 | ||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 0 | 0 | 0 |
当期変動額合計 | 0 | 0 | 5,747 |
当期末残高 | △0 | △0 | 90,066 |
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | （1）子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 （2）その他有価証券 市場価格のない株式等以外のもの 決算日の市場価格等に基づく時価法 （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 市場価格のない株式等 移動平均法による原価法 | ||||||
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法 | 時価法 | ||||||
3. 固定資産の減価償却の方法 | （1）有形固定資産(リース資産を除く) 定率法を採用しております。ただし、建物附属設備については、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
（2）無形固定資産(リース資産を除く) 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。 （3）リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 | ||||||
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 | ||||||
5. 引当金の計上基準 | （1）賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。 （2）役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。 （3）退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。 ①退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額を費用処理しております。 数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。 （4）時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。 | ||||||
6．収益及び費用の計上基準 | 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。 （1）委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。 （2）運用受託報酬 運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年１回又は２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。 （3）投資助言報酬 投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年２回又は４回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。 （4）成功報酬 成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。 |
（未適用の会計基準等）
・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会）
・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会）等
（1） 概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
（2） 適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
（3） 当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（百万円） | ||
第40期 （2025年3月31日現在） | 第41期 （2026年3月31日現在） | |
建物 | 740 | 849 |
器具備品 | 662 | 705 |
リース資産 | 5 | 7 |
（損益計算書関係）
※1．各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
（百万円） | ||
第40期 （自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日） | 第41期 （自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日） | |
受取配当金 | 438 | 314 |
※2.固定資産売却益
固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
第40期 （自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日） | 第41期 （自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日） | |
ソフトウエア | 6 | 0 |
（株主資本等変動計算書関係）
第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
発行済株式の種類 | 当事業年度期首 株式数（株） | 当事業年度 増加株式数（株） | 当事業年度 減少株式数（株） | 当事業年度末 株式数（株） |
普通株式 | 24,490 | － | － | 24,490 |
A種種類株式 | 15,510 | － | － | 15,510 |
合計 | 40,000 | － | － | 40,000 |
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
決議 | 株式の 種類 | 配当金（財産）の総額（百万円） | 1株当たり配当額（円） | 基準日 | 効力発生日 |
2024年3月15日 みなし株主総会 | 普通 株式 | 575 | 14,390 | 2024年4月1日 | 2024年4月1日 |
A種種類 株式 | |||||
2024年6月17日 定時株主総会 | 普通株式 | 10,280 | 257,000 | 2024年3月31日 | 2024年6月18日 |
A種種類 株式 |
会社法第319条第1項に基づき、2024年3月15日に決議があったものとみなされた株主総会での配当決議は当社の子会社であったAsset Management One USA Inc.（以下「AM-One USA」という）の全株式の現物配当であります。
本現物配当は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）の子会社である米州みずほLLC（以下「米州みずほ」という）が、2024年10月1日に米国外国銀行規制上の中間持株会社へ移行することに伴う規制上の対応として実施したものです。
当社が100%保有していたAM-One USAの議決権は、本現物配当後、米州みずほが議決権の51%を、第一生命ホールディングス株式会社（以下「DL」という）が議決権の49%をそれぞれ保有します。当社を通じてMHFGとDLが間接的に保有していたAM-One USA株式の議決権比率と同等となります。
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2025年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
決議 | 株式の種類 | 配当の 原資 | 配当金の総額（百万円） | 1株当たり配当額（円） | 基準日 | 効力発生（予定）日 |
2025年6月16日 定時株主総会 | 普通株式 | 利益 剰余金 | 11,440 | 286,000 | 2025年3月31日 | 2025年6月17日 |
A種種類 株式 |
第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
発行済株式の種類 | 当事業年度期首 株式数（株） | 当事業年度 増加株式数（株） | 当事業年度 減少株式数（株） | 当事業年度末 株式数（株） |
普通株式 | 24,490 | － | － | 24,490 |
A種種類株式 | 15,510 | － | － | 15,510 |
合計 | 40,000 | － | － | 40,000 |
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
決議 | 株式の 種類 | 配当金の総額（百万円） | 1株当たり配当額（円） | 基準日 | 効力発生日 |
2025年6月16日 定時株主総会 | 普通株式 | 11,440 | 286,000 | 2025年3月31日 | 2025年6月17日 |
A種種類 株式 |
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2026年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
決議 | 株式の種類 | 配当の 原資 | 配当金の総額（百万円） | 1株当たり配当額（円） | 基準日 | 効力発生（予定）日 |
2026年6月16日 定時株主総会 | 普通株式 | 利益 剰余金 | 22,000 | 550,000 | 2026年3月31日 | 2026年6月17日 |
A種種類 株式 |
（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じて、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することにより、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制としています。
投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
第40期（2025年3月31日現在）
貸借対照表計上額 （百万円） | 時価 （百万円） | 差額 （百万円） | |
（1）有価証券 | 0 | 0 | － |
（2）金銭の信託 | 31,340 | 31,340 | － |
（3）投資有価証券 | |||
その他有価証券 | 0 | 0 | － |
資産計 | 31,342 | 31,342 | － |
第41期（2026年3月31日現在）
貸借対照表計上額 （百万円） | 時価 （百万円） | 差額 （百万円） | |
（1）金銭の信託 | 31,701 | 31,701 | － |
（2）投資有価証券 | |||
その他有価証券 | 0 | 0 | － |
資産計 | 31,702 | 31,702 | － |
（注1）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
（注2）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第40期（2025年3月31日現在）
1年以内 （百万円） | 1年超5年以内 （百万円） | 5年超10年以内 （百万円） | 10年超 （百万円） | |
（1）現金・預金 | 40,201 | － | － | － |
（2）有価証券 | 0 | － | － | － |
（3）金銭の信託 | 31,340 | |||
（4）未収委託者報酬 | 19,595 | － | － | － |
（5）未収運用受託報酬 | 4,015 | － | － | － |
（6）投資有価証券 その他有価証券(投資信託) | － | 0 | － | － |
合計 | 95,154 | 0 | － | － |
第41期（2026年3月31日現在）
1年以内 （百万円） | 1年超5年以内 （百万円） | 5年超10年以内 （百万円） | 10年超 （百万円） | |
（1）現金・預金 | 44,626 | － | － | － |
（2）金銭の信託 | 31,701 | |||
（3）未収委託者報酬 | 21,109 | － | － | － |
（4）未収運用受託報酬 | 8,039 | － | － | － |
（5）投資有価証券 その他有価証券(投資信託) | － | 0 | － | － |
合計 | 105,477 | 0 | － | － |
3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価で貸借対照表に計上している金融商品
第40期（2025年3月31日現在）
区分 | 時価（百万円） | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
（1）有価証券 | － | 0 | － | 0 |
（2）金銭の信託 | － | 31,340 | － | 31,340 |
（3）投資有価証券 | ||||
その他有価証券 | － | 0 | － | 0 |
資産計 | － | 31,342 | － | 31,342 |
第41期（2026年3月31日現在）
区分 | 時価（百万円） | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
（1）金銭の信託 | － | 31,701 | － | 31,701 |
（2）投資有価証券 | ||||
その他有価証券 | － | 0 | － | 0 |
資産計 | － | 31,702 | － | 31,702 |
（注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券
有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としております。
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（預金・委託証拠金等）で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
投資有価証券
投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としております。
（注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）第5項に従い、2．金融商品の時価等に関する事項及び3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。
（百万円） | ||
第40期 （2025年3月31日現在） | 第41期 （2026年3月31日現在） | |
投資有価証券（その他有価証券） | ||
非上場株式 | 182 | 106 |
関係会社株式 | ||
非上場株式 | 4,037 | 3,364 |
（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（第40期の貸借対照表計上額4,037百万円、第41期の貸借対照表計上額3,364百万円）については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価との差額の記載は省略しております。
2. その他有価証券
第40期（2025年3月31日現在）
（百万円） | |||
区分 | 貸借対照表日における 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | |||
投資信託 | － | － | － |
小計 | － | － | － |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | |||
投資信託 | 1 | 2 | △0 |
小計 | 1 | 2 | △0 |
合計 | 1 | 2 | △0 |
（注）非上場株式（貸借対照表計上額182百万円）については、市場価格がないことから、上表に含めておりません。
第41期（2026年3月31日現在）
（百万円） | |||
区分 | 貸借対照表日における 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | |||
投資信託 | － | － | － |
小計 | － | － | － |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | |||
投資信託 | 0 | 1 | △0 |
小計 | 0 | 1 | △0 |
合計 | 0 | 1 | △0 |
（注）非上場株式（貸借対照表計上額106百万円）については、市場価格がないことから、上表に含めておりません。
3．事業年度中に売却したその他有価証券
第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
該当はありません。
第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）
区分 | 売却額 （百万円） | 売却益の合計額 （百万円） | 売却損の合計額 （百万円） |
株式 | 51 | － | 22 |
4．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について31百万円（関係会社株式31百万円）減損処理を行っております。
当事業年度において、有価証券について523百万円（関係会社株式523百万円）減損処理を行っております。
（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しております。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円） | |||
第40期 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日） | 第41期 （自 2025年4月1日 至 2026年3月31日） | ||
退職給付債務の期首残高 | 2,760 | 2,759 | |
勤務費用 | 299 | 311 | |
利息費用 | 2 | 2 | |
数理計算上の差異の発生額 | 18 | △439 | |
退職給付の支払額 | △321 | △320 | |
退職給付債務の期末残高 | 2,759 | 2,313 | |
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（百万円） | ||
第40期 （2025年3月31日現在） | 第41期 （2026年3月31日現在） | |
非積立型制度の退職給付債務 | 2,759 | 2,313 |
未積立退職給付債務 | 2,759 | 2,313 |
未認識数理計算上の差異 | △44 | 408 |
未認識過去勤務費用 | 0 | - |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 2,715 | 2,721 |
退職給付引当金 | 2,715 | 2,721 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 2,715 | 2,721 |
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（百万円） | ||
第40期 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日） | 第41期 （自 2025年4月1日 至 2026年3月31日） | |
勤務費用 | 299 | 311 |
利息費用 | 2 | 2 |
数理計算上の差異の費用処理額 | 14 | 12 |
過去勤務費用の費用処理額 | △0 | △0 |
その他 | △4 | △3 |
確定給付制度に係る退職給付費用 | 312 | 323 |
（注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において6百万円、当事業年度において27百万円を営業外費用に計上しております。
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第40期 （2025年3月31日現在） | 第41期 （2026年3月31日現在） | |
割引率 | 0.09％ | 2.14％ |
予想昇給率 | 1.00％～3.56％ | 1.00％～3.56％ |
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度108百万円、当事業年度105百万円であります。
（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第40期 | 第41期 | ||||||
(2025年3月31日現在) | (2026年3月31日現在) | ||||||
繰延税金資産 | （百万円） | （百万円） | |||||
未払事業税 | 259 | 225 | |||||
未払事業所税 | 10 | 10 | |||||
賞与引当金 | 673 | 701 | |||||
未払法定福利費 | 106 | 110 | |||||
運用受託報酬 | 555 | 1,534 | |||||
資産除去債務 | 20 | 23 | |||||
減価償却超過額（一括償却資産） | 5 | 3 | |||||
減価償却超過額 | 66 | 71 | |||||
繰延資産償却超過額（税法上） | 407 | 407 | |||||
退職給付引当金 | 855 | 857 | |||||
時効後支払損引当金 | 20 | 16 | |||||
ゴルフ会員権評価損 | 2 | 2 | |||||
関係会社株式評価損 | 774 | － | |||||
投資有価証券評価損 | 4 | 4 | |||||
減損損失 | 73 | 73 | |||||
その他 | 6 | 11 | |||||
その他有価証券評価差額金 | 0 | 0 | |||||
繰延税金資産合計 | 3,842 | 4,054 | |||||
繰延税金負債 | |||||||
繰延税金負債合計 | － | － | |||||
繰延税金資産の純額 | 3,842 | 4,054 | |||||
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
第40期 | 第41期 | ||||||
(2025年3月31日現在) | (2026年3月31日現在) | ||||||
法定実効税率 | 30.62 | ％ | － | ％ | |||
（調整） | |||||||
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.64 | ％ | － | ％ | |||
税制非適格現物配当益金算入項目 | 3.56 | － | ％ | ||||
税率変更による影響 | △0.18 | － | ％ | ||||
その他 | △0.79 | ％ | － | ％ | |||
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 32.57 | ％ | － | ％ | |||
（注）当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
（企業結合等関係）
(取得による企業結合)
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
結合当事企業 | DIAM | MHAM | TB | 新光投信 |
事業の内容 | 投資運用業務、投資助言・代理業務 | 投資運用業務、投資助言・代理業務 | 信託業務、銀行業務、投資運用業務 | 投資運用業務、投資助言・代理業務 |
2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミットメントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
会社名 | DIAM （存続会社） | MHAM （消滅会社） |
合併比率（*） | 1 | 0.0154 |
（*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 | 50.00％ |
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 | 20.00％ |
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 | 70.00％ |
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当し、DIAMが被取得企業となるものです。
10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 | MHAMの普通株式 | 144,212百万円 |
取得原価 | 144,212百万円 |
（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 | 76,224百万円 |
b.発生原因 | 被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。 |
c.のれんの償却方法及び償却期間 | 20年間の均等償却 |
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 | 資産合計 | 40,451百万円 |
うち現金・預金 | 11,605百万円 | |
うち金銭の信託 | 11,792百万円 | |
b.負債の額 | 負債合計 | 9,256百万円 |
うち未払手数料及び未払費用 | 4,539百万円 |
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額 | 53,030百万円 |
b.主要な種類別の内訳 | |
顧客関連資産 | 53,030百万円 |
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間 | |
顧客関連資産 | 16.9年 |
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第40期 （2025年3月31日現在） | 第41期 （2026年3月31日現在） | |
流動資産 | －百万円 | －百万円 |
固定資産 | 53,066百万円 | 46,634百万円 |
資産合計 | 53,066百万円 | 46,634百万円 |
流動負債 | －百万円 | －百万円 |
固定負債 | 561百万円 | －百万円 |
負債合計 | 561百万円 | －百万円 |
純資産 | 52,505百万円 | 46,634百万円 |
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん | 43,829百万円 | 40,018百万円 |
顧客関連資産 | 13,661百万円 | 10,603百万円 |
（2）損益計算書項目
第40期 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日） | 第41期 （自 2025年4月1日 至 2026年3月31日） | |
営業収益 | －百万円 | －百万円 |
営業利益 | △7,259百万円 | △6,868百万円 |
経常利益 | △7,259百万円 | △6,868百万円 |
税引前当期純利益 | △7,259百万円 | △6,868百万円 |
当期純利益 | △6,298百万円 | △5,870百万円 |
1株当たり当期純利益 | △157,468円47銭 | △146,764円94銭 |
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 | 3,811百万円 | 3,811百万円 |
顧客関連資産の償却額 | 3,447百万円 | 3,057百万円 |
(共通支配下の取引等)
第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
当社は、2024年4月1日に株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という。親会社）及び第一生命ホールディングス株式会社（その他の関係会社）へ以下の現物配当を行いました。
１．取引の概要
（１）取引内容
Asset Management One USA Inc.(当社の子会社)株式の現物配当
（２）効力発生日
2024年4月1日
（３）取引の総額
575百万円
（４）その他取引の概要に関する事項
本現物配当は、MHFGの子会社である米州みずほLLCが、2024年10月1日に米国外国銀行規制上の中間持株会社へ移行することに伴う規制上の対応として実施したものです。
２．実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成31年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成31年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）
該当はありません。
（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（収益認識関係）
1. 収益の分解情報
収益の構成は次の通りです。
第40期 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日） | 第41期 （自 2025年4月1日 至 2026年3月31日） | |
委託者報酬 | 111,988百万円 | 115,972百万円 |
運用受託報酬 | 16,520百万円 | 18,429百万円 |
投資助言報酬 | 2,374百万円 | 1,997百万円 |
成功報酬（注） | 1,754百万円 | 6,463百万円 |
その他営業収益 | 30百万円 | 24百万円 |
合計 | 132,668百万円 | 142,888百万円 |
（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。
2. 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 6.収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）及び第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
（持分法損益等）
第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
当社はPayPayアセットマネジメント株式会社の株式を取得し持分法適用関連会社としておりますが、重要性が乏しいため、関連会社に対する投資の金額等の記載を省略しております。
第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）
該当はありません。
（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金又は 出資金 | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関係内容 | 取引の内容 | 取引金額 （百万円） | 科目 | 期末残高 （百万円） | |
役員の兼任等 | 事業上 の関係 | ||||||||||
親会社 | 株式会社 みずほフィナンシャルグループ | 東京都千代田区 | 22,567 億円 | 持株 会社 | （被所有） 直接51% | － | 持株会社 | 現物配当 | 402 | - | - |
その他の関係会社 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 東京都千代田区 | 3,443 億円 | 持株 会社 | （被所有） 直接49% | － | 持株会社 | 現物配当 | 172 | - | - |
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）現物配当の詳細については、（株主資本等変動計算書関係）2．配当に関する事項及び（企業結合等関係）(共通支配下の取引等)に記載しております。
第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
該当はありません。
第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）
該当はありません。
（3）兄弟会社等
第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金又は 出資金 | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関係内容 | 取引の内容 | 取引金額 （百万円） | 科目 | 期末残高 （百万円） | |
役員の兼任等 | 事業上 の関係 | ||||||||||
親会社の子会社 | 株式会社 みずほ銀行 | 東京都千代田区 | 14,040 億円 | 銀行業 | － | － | 当社設定投資信託の販売 | 投資信託の販売代行手数料 | 9,048 | 未払 手数料 | 1,976 |
みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区 | 1,251 億円 | 証券業 | － | － | 当社設定投資信託の販売 | 投資信託の販売代行手数料 | 20,086 | 未払 手数料 | 3,306 | |
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。
第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）
属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金又は 出資金 | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関係内容 | 取引の内容 | 取引金額 （百万円） | 科目 | 期末残高 （百万円） | |
役員の兼任等 | 事業上 の関係 | ||||||||||
親会社の子会社 | 株式会社 みずほ銀行 | 東京都千代田区 | 14,040 億円 | 銀行業 | － | － | 当社設定投資信託の販売 | 投資信託の販売代行手数料 | 9,462 | 未払 手数料 | 2,204 |
みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区 | 1,251 億円 | 証券業 | － | － | 当社設定投資信託の販売 | 投資信託の販売代行手数料 | 21,894 | 未払 手数料 | 3,421 | |
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。
2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
（1株当たり情報）
第40期 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日） | 第41期 （自 2025年4月1日 至 2026年3月31日） | |
1株当たり純資産額 | 2,107,956円73銭 | 2,251,656円50銭 |
1株当たり当期純利益金額 | 358,173円51銭 | 429,699円67銭 |
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第40期 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日） | 第41期 （自 2025年4月1日 至 2026年3月31日） | |
当期純利益金額 | 14,326百万円 | 17,187百万円 |
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属しない金額 | － | － |
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る当期純利益金額 | 14,326百万円 | 17,187百万円 |
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平均株式数 | 40,000株 | 40,000株 |
（うち普通株式） | (24,490株) | (24,490株) |
（うちA種種類株式） | (15,510株) | (15,510株) |
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
委託会社は2025年5月14日付で100％子会社であるAsset Management One Singapore Pte. Ltd.を清算しました。
委託会社の関連会社であるPayPayアセットマネジメント株式会社は2025年12月26日付で清算結了しました。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名称 | みずほ信託銀行株式会社 |
資本金の額 | 247,369百万円（2025年3月末日現在） |
事業の内容 | 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。 |
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
名 称 | 資本金の額 (単位:百万円) | 事 業 の 内 容 |
株式会社みずほ銀行（※1） | 1,404,065 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
みずほ信託銀行株式会社 | 247,369 | 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。 |
みずほ証券株式会社 | 125,167 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
（注）資本金の額は2025年3月末日現在
（※1）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
(3)投資顧問会社
名称 | ピムコジャパンリミテッド |
資本金の額 | 1,341万米ドル（2025年12月末日現在） |
事業の内容 | 金融商品取引法に基づき、投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を営んでいます。 |
２【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集の取扱いおよび販売
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
(5)受益者に対する収益分配金の再投資
(6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
(7)その他上記に付帯する業務
「投資顧問会社」は以下の業務を行います。
投資一任契約に基づく投資に係る指図
３【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5％以上を記載します。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
提出年月日 | 提出書類 |
2026年2月10日 | 有価証券報告書 |
2026年2月10日 | 有価証券届出書 |
